神隆(1789)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -562.81 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3303.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 40.11 |
| 收盤價標準差 | 18.15 |
| 最高價 | 101.50 |
| 最低價 | 21.40 |
| 平均成交量(張) | 1817.54 |
| 成交量標準差(張) | 2899.67 |
| 平均成交金額(萬) | 8153.31 |
| 平均成交筆數 | 1080.77 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 36.30% |
| 最大單日漲幅 | 10.53% |
| 最大單日跌幅 | -9.67% |
| 年化波動率 | 31.16% |
| 最大回撤 | -78.07% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 40.11 | 22.33 | 22.64 | 22.81 | 22.57 | 22.72 | 24.11 | 25.49 | 25.80 | 25.86 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% | -0.62% | -0.19% | -0.14% | -0.18% | -0.21% | -0.25% | -0.20% | -0.19% | -0.24% |
| 上漲天數比例 | 36.30% | 0.00% | 26.67% | 30.00% | 31.67% | 34.44% | 35.56% | 37.26% | 38.63% | 36.35% |
| 平均成交量(張) | 1817.54 | 318.04 | 303.68 | 467.35 | 433.95 | 414.06 | 483.48 | 739.75 | 1335.89 | 1256.78 |
| 平均成交金額(萬) | 8153.31 | 707.76 | 685.19 | 1070.52 | 984.41 | 942.31 | 1193.69 | 1957.03 | 3640.27 | 3413.74 |
| 年化波動率 | 31.16% | 6.79% | 10.17% | 13.49% | 15.10% | 15.52% | 19.10% | 20.24% | 26.62% | 25.11% |
| 最大回撤 | -78.07% | -2.88% | -4.36% | -6.00% | -6.00% | -9.81% | -26.66% | -26.66% | -35.91% | -35.91% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 22.33 | 22.72 | 25.86 | -42.87 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.62% | -0.21% | -0.24% | -27.37 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 34.44% | 36.35% | -43.07 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 318.04 | 414.06 | 1256.78 | -76.27 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 707.76 | 942.31 | 3413.74 | -87.47 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 6.79% | 15.52% | 25.11% | 61.15 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.88% | -9.81% | -35.91% | -89.19 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.27 | 18.33 | 1911.63 | 1115.34 | 8448.11 | -0.16 | 38.46 |
| 星期二 | 40.09 | 18.23 | 1816.24 | 1085.75 | 8097.98 | -0.38 | 34.33 |
| 星期三 | 40.02 | 18.09 | 1785.01 | 1090.67 | 8053.44 | -0.16 | 37.69 |
| 星期四 | 39.89 | 17.94 | 1785.5 | 1072.54 | 8020.48 | -0.41 | 32.83 |
| 星期五 | 40.08 | 18.17 | 1778.08 | 1031.8 | 8009.6 | -0.22 | 37.98 |
| 星期六 | 50.4 | 17.17 | 2389.84 | 1411.71 | 14744.5 | 0.65 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.16 | nan | -0.44 | 0.22 | -0.5 | -0.47 | -0.43 | -0.37 | -0.14 |
| 星期二 | -0.38 | nan | -0.66 | 0.07 | 0 | -0.36 | -0.33 | -0.47 | -0.37 |
| 星期三 | -0.16 | -0.67 | -0.67 | -0.07 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | -0.05 | -0.08 |
| 星期四 | -0.41 | 0 | 0 | -0.22 | -0.07 | 0.24 | -0.09 | -0.09 | -0.25 |
| 星期五 | -0.22 | -1.35 | -1.35 | -0.96 | -0.59 | -0.71 | -0.57 | -0.24 | -0.15 |
| 星期六 | 0.65 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.65)，最差 星期四(-0.41)
- 3日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期五(-1.35)
- 5日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期五(-1.35)
- 15日: 表現最好 星期一(0.22)，最差 星期五(-0.96)
- 30日: 表現最好 星期三(0.44)，最差 星期五(-0.59)
- 60日: 表現最好 星期三(0.35)，最差 星期五(-0.71)
- 90日: 表現最好 星期三(0.35)，最差 星期五(-0.57)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.05)，最差 星期二(-0.47)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.08)，最差 星期二(-0.37)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.46 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 22.22 | 34.21 | 40.54 |
| 星期二 | 34.33 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 15.38 | 21.05 | 18.92 | 24.32 |
| 星期三 | 37.69 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 58.33 | 61.11 | 42.86 | 40.85 |
| 星期四 | 32.83 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 33.33 | 39.39 | 33.33 |
| 星期五 | 37.98 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 35.29 | 43.24 | 47.3 |
| 星期六 | 50 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(50.00)，最差 星期四(32.83)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期二(15.38)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期五(43.24)，最差 星期二(18.92)
- 365日: 表現最好 星期五(47.30)，最差 星期二(24.32)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1911.63 | nan | 134.3 | 261.48 | 341.79 | 376.46 | 360.11 | 466.28 | 691.52 |
| 星期二 | 1816.24 | nan | 310.87 | 331.57 | 434.26 | 341.41 | 364.74 | 428.6 | 741.69 |
| 星期三 | 1785.01 | 328.8 | 328.8 | 296.26 | 734.04 | 518.68 | 467.01 | 538.12 | 824.86 |
| 星期四 | 1785.5 | 191.24 | 191.24 | 234.64 | 413.04 | 483.41 | 423.7 | 486.6 | 743.83 |
| 星期五 | 1778.08 | 624.99 | 624.99 | 394.46 | 413.61 | 459.65 | 460.02 | 501.56 | 700.4 |
| 星期六 | 2389.84 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(2389.84)，最低 星期五(1778.08)
- 3日: 成交量最高 星期五(624.99)，最低 星期四(191.24)
- 5日: 成交量最高 星期五(624.99)，最低 星期一(134.30)
- 15日: 成交量最高 星期五(394.46)，最低 星期四(234.64)
- 30日: 成交量最高 星期三(734.04)，最低 星期一(341.79)
- 60日: 成交量最高 星期三(518.68)，最低 星期二(341.41)
- 90日: 成交量最高 星期三(467.01)，最低 星期一(360.11)
- 180日: 成交量最高 星期三(538.12)，最低 星期二(428.60)
- 365日: 成交量最高 星期三(824.86)，最低 星期一(691.52)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 8448.11 | nan | 304.04 | 594.39 | 785.5 | 849.78 | 816.67 | 1163.29 | 1833.5 |
| 星期二 | 8097.98 | nan | 700.13 | 750.52 | 988.1 | 769.35 | 829.6 | 1054.46 | 1984.46 |
| 星期三 | 8053.44 | 733.94 | 733.94 | 670.34 | 1693.7 | 1184.71 | 1071.17 | 1322.19 | 2176.84 |
| 星期四 | 8020.48 | 424.27 | 424.27 | 529.69 | 946.64 | 1096.85 | 963.89 | 1196.92 | 1962.34 |
| 星期五 | 8009.6 | 1376.44 | 1376.44 | 881.03 | 938.65 | 1044.27 | 1042.01 | 1239.68 | 1837.05 |
| 星期六 | 14744.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(14744.52)，最差 星期五(8009.60)
- 3日: 表現最好 星期五(1376.44)，最差 星期四(424.27)
- 5日: 表現最好 星期五(1376.44)，最差 星期一(304.04)
- 15日: 表現最好 星期五(881.03)，最差 星期四(529.69)
- 30日: 表現最好 星期三(1693.70)，最差 星期一(785.50)
- 60日: 表現最好 星期三(1184.71)，最差 星期二(769.35)
- 90日: 表現最好 星期三(1071.17)，最差 星期一(816.67)
- 180日: 表現最好 星期三(1322.19)，最差 星期二(1054.46)
- 365日: 表現最好 星期三(2176.84)，最差 星期一(1833.50)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.44%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.59%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 734.04張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 22.80 | 40.54 | 22.77 | 22.76 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-18 | 22.95 | 48.65 | 22.80 | 22.78 | 0.02 | 0.05 | 0.00 | -0.02 |
| 2025-03-19 | 22.95 | 52.94 | 22.82 | 22.79 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-20 | 22.95 | 44.83 | 22.84 | 22.80 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-21 | 22.70 | 41.94 | 22.82 | 22.79 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-24 | 22.60 | 41.94 | 22.79 | 22.78 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-25 | 22.50 | 40.63 | 22.74 | 22.76 | -0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-26 | 22.35 | 35.29 | 22.68 | 22.73 | -0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-27 | 22.25 | 36.36 | 22.62 | 22.69 | -0.08 | -0.01 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-28 | 21.95 | 25.00 | 22.51 | 22.64 | -0.13 | -0.03 | 0.00 | -0.09 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 22.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 22.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 22.70 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 22.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 22.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 22.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 22.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 22.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 22.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 22.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 22.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 22.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 22.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 22.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 21.95 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 22.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 22.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 22.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 22.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 22.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 22.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 22.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 22.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 22.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 22.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 22.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 22.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 22.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-27 | 22.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 21.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.63 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 284.22 |
| 索提諾比率 | -0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | -2.78 |
| 99%VaR | -5.44 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.96 |
| 年化波動率 | 31.16 |
| 5日波動率 | 1.63 |
| 10日波動率 | 1.71 |
| 20日波動率 | 1.77 |
| 60日波動率 | 1.83 |
| 上行波動率 | 1.60 |
| 下行波動率 | 1.30 |
| 收益率峰度 | 5.29 |
| 收益率偏度 | 0.46 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.76 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.01 |
| ATR百分比 | 2.48 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.91274 | 6.35926 | 14 | 28.5714 | -0.326988 |
| 2 | 4.20676 | 7.97275 | 14 | 78.5714 | 0.506738 |
| 3 | -1.80983 | 5.60898 | 14 | 28.5714 | -0.352382 |
| 4 | 0.278138 | 7.5558 | 13 | 53.8462 | 0.0147531 |
| 5 | -2.99314 | 8.11652 | 13 | 38.4615 | -0.389306 |
| 6 | 2.28877 | 10.3327 | 13 | 53.8462 | 0.205377 |
| 7 | -0.921673 | 9.10833 | 13 | 30.7692 | -0.119488 |
| 8 | -3.12209 | 8.72172 | 13 | 30.7692 | -0.377077 |
| 9 | -1.71619 | 5.98252 | 14 | 42.8571 | -0.314726 |
| 10 | -2.04176 | 8.6853 | 14 | 42.8571 | -0.254272 |
| 11 | 4.55464 | 11.5808 | 14 | 57.1429 | 0.3789 |
| 12 | -1.59486 | 5.78597 | 14 | 28.5714 | -0.304448 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4.55464 | 11.5808 | 14 | 57.1429 | 0.3789 |
| 2 | 4.20676 | 7.97275 | 14 | 78.5714 | 0.506738 |
| 6 | 2.28877 | 10.3327 | 13 | 53.8462 | 0.205377 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.12209 | 8.72172 | 13 | 30.7692 | -0.377077 |
| 5 | -2.99314 | 8.11652 | 13 | 38.4615 | -0.389306 |
| 10 | -2.04176 | 8.6853 | 14 | 42.8571 | -0.254272 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 4.55464 | 57.1429 |
| 2 | 1 | 4.20676 | 78.5714 |
| 6 | 5 | 2.28877 | 53.8462 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.12209 | 69.2308 |
| 5 | 4 | -2.99314 | 61.5385 |
| 10 | 9 | -2.04176 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.00 |
| 趨勢持續性 | 46.84 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.00 |
| 趨勢持續性 | 47.14 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.04 |
| 趨勢持續性 | 45.20 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.33 |
| 趨勢持續性 | 40.51 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.19 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.68 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.92 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.00 |
| 成交量動量 | 48.09 |
| 動量持續性 | 46.84 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.00 |
| 成交量動量 | 58.17 |
| 動量持續性 | 47.14 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.04 |
| 成交量動量 | 73.10 |
| 動量持續性 | 45.20 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.33 |
| 成交量動量 | 92.86 |
| 動量持續性 | 40.51 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.06 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 9.47 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 624.99 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 24.14 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 44.12 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1599 | 0.1096 | 0.1519 |
| Volume_Shares | 0.1599 | 1.0000 | 0.3212 | 0.3738 |
| RSI_14 | 0.1096 | 0.3212 | 1.0000 | 0.5823 |
| MACD | 0.1519 | 0.3738 | 0.5823 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 75.000% |
| 下跌 | 40.458% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 48.06% |
| 2 | 217 | -27.19% |
| 3 | 307 | 21.82% |
| 4 | 251 | 3.59% |
| 5 | 276 | 41.30% |
| 6 | 265 | -6.79% |
| 7 | 283 | 14.13% |
| 8 | 285 | 55.09% |
| 9 | 265 | 8.30% |
| 10 | 287 | 32.40% |
| 11 | 301 | -11.63% |
| 12 | 308 | 22.73% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 55.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -27.19%)
- 平均準確率：16.82%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 0.78% |
| 2 | 217 | 0.92% |
| 3 | 307 | -0.65% |
| 4 | 251 | 0.00% |
| 5 | 276 | -0.36% |
| 6 | 265 | 0.75% |
| 7 | 283 | -0.71% |
| 8 | 285 | -0.70% |
| 9 | 265 | 1.51% |
| 10 | 287 | -1.05% |
| 11 | 301 | 0.33% |
| 12 | 308 | -0.65% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 1.51%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.05%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 11.24% |
| 2 | 217 | -10.60% |
| 3 | 307 | 5.86% |
| 4 | 251 | -2.79% |
| 5 | 276 | 15.58% |
| 6 | 265 | -7.55% |
| 7 | 283 | 2.83% |
| 8 | 285 | 20.70% |
| 9 | 265 | 1.51% |
| 10 | 287 | 9.76% |
| 11 | 301 | -6.31% |
| 12 | 308 | 4.87% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 20.70%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.60%)
- 平均準確率：3.76%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 1.38% |
| 3 | 307 | -0.98% |
| 4 | 251 | 0.40% |
| 5 | 276 | 0.36% |
| 6 | 265 | 0.38% |
| 7 | 283 | -1.41% |
| 8 | 285 | 1.40% |
| 9 | 265 | -1.13% |
| 10 | 287 | 0.70% |
| 11 | 301 | 0.33% |
| 12 | 308 | -0.65% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 1.40%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.41%)
- 平均準確率：0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 5.04% |
| 2 | 217 | -7.37% |
| 3 | 307 | 0.00% |
| 4 | 251 | -3.59% |
| 5 | 276 | 0.72% |
| 6 | 265 | -6.04% |
| 7 | 283 | -3.18% |
| 8 | 285 | 7.72% |
| 9 | 265 | 0.38% |
| 10 | 287 | 1.74% |
| 11 | 301 | -5.32% |
| 12 | 308 | -0.97% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.72%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -7.37%)
- 平均準確率：-0.91%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 31.78% |
| 2 | 217 | -11.52% |
| 3 | 307 | 17.59% |
| 4 | 251 | 9.56% |
| 5 | 276 | 25.00% |
| 6 | 265 | 5.66% |
| 7 | 283 | 16.61% |
| 8 | 285 | 25.96% |
| 9 | 265 | 6.04% |
| 10 | 287 | 21.25% |
| 11 | 301 | -0.66% |
| 12 | 308 | 20.13% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 31.78%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.52%)
- 平均準確率：13.95%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 21.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.212
- 23.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.109 |
| 上漲比例 | 36.024 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.100 |
| 上漲比例 | 37.085 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.121995 | 0.0240308 | 34.0153 |
| 2 | -0.130619 | 0.00616149 | 37.7525 |
| 3 | -0.117707 | -0.0649855 | 36.7347 |
| 4 | -0.0919085 | 0.0221086 | 36.6071 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.139918 | 35.9673 |
| 2 | -0.147306 | 36.7937 |
| 3 | -0.0844189 | 36.3985 |
| 4 | -0.109055 | 34.252 |
| 5 | -0.0579848 | 41.4449 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.115 |
| 上漲天數比例 | 36.300 |
| 下跌天數比例 | 58.129 |
| 平盤天數比例 | 5.571 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.554 |
| 平均漲幅 | 1.976 |
| 平均成交量變化(張) | 103.823 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.557 |
| 平均漲幅 | 0.961 |
| 平均成交量變化(張) | -31.443 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.494 |
| 平均跌幅 | -1.454 |
| 平均成交量變化(張) | 58.274 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.395 |
| 平均跌幅 | -1.003 |
| 平均成交量變化(張) | -31.814 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.962 |
| 平均漲跌幅 | 1.450 |
| 上漲比例 | 68.821 |
| 平均成交量(張) | 6657.708 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.160 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.274 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.79% | 381.68 | 90.08% | 10.11% | 0.00% |
| 最近一周 | -4.36% | 286.94 | 229.28% | 6.19% | 14.29% |
| 最近半個月 | -3.94% | 303.68 | 61.77% | 10.17% | 26.67% |
| 最近一個月 | -4.36% | 467.35 | 44.55% | 13.49% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -0.45% | 433.95 | 185.69% | 15.10% | 31.67% |
| 最近三個月 | -5.79% | 414.06 | -26.00% | 15.52% | 34.44% |
| 最近半年 | -24.31% | 483.48 | -53.53% | 19.10% | 35.56% |
| 最近一年 | -18.40% | 739.75 | 49.10% | 20.24% | 37.26% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 32.2/35.3/25.0/-10.3 | -122.9%/-24.1%/-139.4% | -0.07/-0.06/-0.09/-0.04 |
| 最近一周 | 38.0/44.8/25.0/-19.8 | -81.8%/-152.2%/-139.4% | -0.04/-0.00/-0.09/-0.09 |
| 最近半個月 | 40.1/50.0/25.0/-25.0 | -52.2%/-134.3%/-139.4% | -0.04/-0.04/-0.09/-0.05 |
| 最近一個月 | 49.2/63.6/25.0/-38.6 | -4.2%/-238.4%/-139.4% | -0.00/0.07/-0.09/-0.17 |
| 最近兩個月 | 49.3/22.1/25.0/2.9 | 4.3%/-90.3%/-139.4% | 0.02/-0.07/-0.09/-0.02 |
| 最近三個月 | 45.5/25.0/25.0/0.0 | -12.6%/-38.4%/-139.4% | 0.01/-0.06/-0.09/-0.03 |
| 最近半年 | 43.0/51.9/25.0/-26.9 | -24.6%/-182.7%/-139.4% | -0.00/0.01/-0.09/-0.10 |
| 最近一年 | 46.6/39.3/25.0/-14.3 | -11.7%/-100.0%/-139.4% | 0.01/0.13/-0.09/-0.22 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 467.35張 |
| 成交量趨勢 | 44.55% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 21.90 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.46 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.21 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.00% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：88.50% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.85%
- 中期(20日)波動率：29.69%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：40.11
- 價格波動範圍：21.40 ~ 101.50
- 價格變異係數：45.24%
風險指標
- 最大回撤：-78.07%
- 回撤恢復天數：-455天
- 風險調整後收益：-0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-0.45%
- 近期波動率：15.10%
- 近期最大回撤：-6.00%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+37.20%
- 波動率相對表現：-16.27%
- 回撤相對表現：+72.08%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：24.14%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：44.12%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 26.32%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.95 (第 30 天) 至最高 23.35 (第 4 天)
- 中位數價格: 22.85
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.41%
- 平均連續下跌: 3.3天，累計跌幅 -1.90%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.43%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.85 (第 7 天) 至最高 23.35 (第 34 天)
- 中位數價格: 22.55
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.82%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -1.84%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.58%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.43%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.60 (第 29 天) 至最高 23.95 (第 17 天)
- 中位數價格: 22.70
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.87%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.07%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.80%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.21%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.60 (第 119 天) 至最高 29.45 (第 2 天)
- 中位數價格: 23.70
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.60%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.23%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.19%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.21%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.60 (第 304 天) 至最高 29.45 (第 187 天)
- 中位數價格: 25.55
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.86%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.06%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.40%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -5.45%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 64.1% (樣本數: 100/156)
平均累計上漲幅度: 6.30%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 56.48% (樣本數: 122/216)
平均累計下跌幅度: 6.16%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 63.1% (樣本數: 53/84)
平均累計上漲幅度: 8.44%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 54.0% (樣本數: 54/100)
平均累計下跌幅度: 8.95%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 69.44% (樣本數: 25/36)
平均累計上漲幅度: 11.25%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 21/39)
平均累計下跌幅度: 13.18%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:21:16
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