偉全(1465)綜合分析報告-2025-03-29更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -269.14 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 14.55 |
| 收盤價標準差 | 2.09 |
| 最高價 | 25.40 |
| 最低價 | 9.11 |
| 平均成交量(張) | 195.59 |
| 成交量標準差(張) | 450.92 |
| 平均成交金額(萬) | 315.62 |
| 平均成交筆數 | 86.18 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 36.33% |
| 最大單日漲幅 | 10.78% |
| 最大單日跌幅 | -12.54% |
| 年化波動率 | 23.69% |
| 最大回撤 | -53.47% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 14.55 | 14.57 | 14.52 | 14.36 | 14.29 | 14.40 | 14.79 | 14.56 | 14.03 | 13.63 |
| 平均漲跌幅 | -0.04% | 0.21% | 0.10% | 0.17% | -0.08% | -0.14% | -0.09% | -0.02% | -0.01% | -0.04% |
| 上漲天數比例 | 36.33% | 60.00% | 40.00% | 43.33% | 30.00% | 32.22% | 37.22% | 38.63% | 38.22% | 35.25% |
| 平均成交量(張) | 195.59 | 100.40 | 140.15 | 127.77 | 100.61 | 88.73 | 128.34 | 109.21 | 88.54 | 93.22 |
| 平均成交金額(萬) | 315.62 | 145.51 | 202.90 | 183.16 | 143.80 | 127.53 | 191.54 | 162.90 | 127.86 | 129.63 |
| 年化波動率 | 23.69% | 19.57% | 18.29% | 14.32% | 13.85% | 13.95% | 17.85% | 15.77% | 15.66% | 16.87% |
| 最大回撤 | -53.47% | -1.71% | -3.03% | -3.03% | -3.44% | -6.95% | -10.97% | -12.93% | -12.93% | -14.86% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 14.57 | 14.40 | 13.63 | -0.61 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.21% | -0.14% | -0.04% | 0.13 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 32.22% | 35.25% | 24.63 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 100.40 | 88.73 | 93.22 | -42.48 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 145.51 | 127.53 | 129.63 | -48.41 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 19.57% | 13.95% | 16.87% | 27.56 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.71% | -6.95% | -14.86% | -91.91 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 14.55 | 2.08 | 202.79 | 88.34 | 329.12 | -0.12 | 32.51 |
| 星期二 | 14.56 | 2.1 | 193.27 | 86.39 | 316.32 | 0.02 | 39.6 |
| 星期三 | 14.54 | 2.09 | 189.57 | 84.95 | 306.67 | 0 | 36.25 |
| 星期四 | 14.57 | 2.09 | 193.61 | 84.42 | 305.86 | 0.01 | 36.76 |
| 星期五 | 14.56 | 2.09 | 200.76 | 87.52 | 323.76 | -0.11 | 36.34 |
| 星期六 | 13.8 | 1.83 | 109.99 | 53.87 | 161.1 | -0.07 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.12 | nan | 0.34 | 0.23 | 0.23 | -0.08 | -0.18 | -0.42 | -0.15 |
| 星期二 | 0.02 | nan | -1.37 | -0.1 | 0.3 | 0.06 | 0.11 | -0.01 | -0.08 |
| 星期三 | 0 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.23 | -0.12 | -0.25 | -0.1 | -0 |
| 星期四 | 0.01 | 1.38 | 1.38 | 0.46 | 0.58 | 0.26 | 0.03 | 0.1 | 0.16 |
| 星期五 | -0.11 | -0.34 | -0.34 | -1.13 | -0.5 | -0.56 | -0.42 | 0.02 | -0 |
| 星期六 | -0.07 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(0.02)，最差 星期一(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期四(1.38)，最差 星期五(-0.34)
- 5日: 表現最好 星期四(1.38)，最差 星期二(-1.37)
- 15日: 表現最好 星期三(1.04)，最差 星期五(-1.13)
- 30日: 表現最好 星期四(0.58)，最差 星期五(-0.50)
- 60日: 表現最好 星期四(0.26)，最差 星期五(-0.56)
- 90日: 表現最好 星期二(0.11)，最差 星期五(-0.42)
- 180日: 表現最好 星期四(0.10)，最差 星期一(-0.42)
- 365日: 表現最好 星期四(0.16)，最差 星期一(-0.15)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.51 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 41.67 | 38.89 | 31.58 | 31.08 |
| 星期二 | 39.6 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 30.77 | 42.11 | 43.24 | 43.24 |
| 星期三 | 36.25 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 16.67 | 16.67 | 28.57 | 38.03 |
| 星期四 | 36.76 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 33.33 | 33.33 | 42.42 | 40.28 |
| 星期五 | 36.34 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 40.54 | 40.54 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(40.00)，最差 星期一(32.51)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期三(33.33)
- 60日: 表現最好 星期一(41.67)，最差 星期三(16.67)
- 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期三(16.67)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期三(28.57)
- 365日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期一(31.08)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 202.79 | nan | 108.2 | 148.52 | 150.73 | 105.64 | 87.93 | 156.2 | 119.69 |
| 星期二 | 193.27 | nan | 106.14 | 158.03 | 130.97 | 92.67 | 83.79 | 108.66 | 103.78 |
| 星期三 | 189.57 | 114.86 | 114.86 | 185.71 | 142.53 | 119.01 | 100.16 | 122.77 | 118.51 |
| 星期四 | 193.61 | 52.4 | 52.4 | 123.72 | 140.51 | 104.88 | 94.36 | 147.05 | 113.1 |
| 星期五 | 200.76 | 120.43 | 120.43 | 84.79 | 74.1 | 79.8 | 77.03 | 107.98 | 91.43 |
| 星期六 | 109.99 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(202.79)，最低 星期六(109.99)
- 3日: 成交量最高 星期五(120.43)，最低 星期四(52.40)
- 5日: 成交量最高 星期五(120.43)，最低 星期四(52.40)
- 15日: 成交量最高 星期三(185.71)，最低 星期五(84.79)
- 30日: 成交量最高 星期一(150.73)，最低 星期五(74.10)
- 60日: 成交量最高 星期三(119.01)，最低 星期五(79.80)
- 90日: 成交量最高 星期三(100.16)，最低 星期五(77.03)
- 180日: 成交量最高 星期一(156.20)，最低 星期五(107.98)
- 365日: 成交量最高 星期一(119.69)，最低 星期五(91.43)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 329.12 | nan | 157.51 | 213.81 | 215.05 | 150.44 | 125.85 | 233.9 | 178.92 |
| 星期二 | 316.32 | nan | 152.98 | 226.52 | 187.16 | 132.31 | 120.57 | 162.13 | 154.58 |
| 星期三 | 306.67 | 166.55 | 166.55 | 270.14 | 205.19 | 170.44 | 144.09 | 182.28 | 176.26 |
| 星期四 | 305.86 | 76.51 | 76.51 | 181.2 | 202.05 | 150.31 | 135.92 | 219.3 | 168.82 |
| 星期五 | 323.76 | 174.03 | 174.03 | 122.8 | 106.37 | 113.97 | 110.65 | 161.46 | 136.64 |
| 星期六 | 161.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(329.12)，最差 星期六(161.10)
- 3日: 表現最好 星期五(174.03)，最差 星期四(76.51)
- 5日: 表現最好 星期五(174.03)，最差 星期四(76.51)
- 15日: 表現最好 星期三(270.14)，最差 星期五(122.80)
- 30日: 表現最好 星期一(215.05)，最差 星期五(106.37)
- 60日: 表現最好 星期三(170.44)，最差 星期五(113.97)
- 90日: 表現最好 星期三(144.09)，最差 星期五(110.65)
- 180日: 表現最好 星期一(233.90)，最差 星期五(161.46)
- 365日: 表現最好 星期一(178.92)，最差 星期五(136.64)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 0.58%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.50%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 150.73張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.23%)表現優於星期五(-0.50%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 14.45 | 64.29 | 14.34 | 14.29 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-18 | 14.45 | 62.96 | 14.36 | 14.30 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-19 | 14.85 | 71.43 | 14.43 | 14.34 | 0.09 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-20 | 14.75 | 64.71 | 14.48 | 14.37 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 57.14 | 14.50 | 14.39 | 0.11 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 57.14 | 14.52 | 14.41 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-25 | 14.40 | 54.05 | 14.50 | 14.41 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 14.55 | 52.78 | 14.51 | 14.42 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 55.26 | 14.53 | 14.43 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 56.76 | 14.54 | 14.45 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 14.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 14.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 14.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 14.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 14.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 14.85 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 14.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 14.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 14.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 14.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 14.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 14.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 14.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 14.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 14.85 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 14.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 14.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 14.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 14.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 14.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.35 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 290.38 |
| 索提諾比率 | 0.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 95%VaR | -1.81 |
| 99%VaR | -4.26 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.49 |
| 年化波動率 | 23.69 |
| 5日波動率 | 1.12 |
| 10日波動率 | 1.20 |
| 20日波動率 | 1.26 |
| 60日波動率 | 1.35 |
| 上行波動率 | 1.26 |
| 下行波動率 | 1.28 |
| 收益率峰度 | 19.69 |
| 收益率偏度 | -0.51 |
| 最大單日漲幅 | 9.90 |
| 最大單日跌幅 | -18.63 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.98 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.27 |
| ATR百分比 | 1.84 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.16629 | 4.45482 | 15 | 31.25 | -0.299218 |
| 2 | 0.558007 | 3.61953 | 16 | 56.25 | 0.108119 |
| 3 | 3.27191 | 7.81537 | 16 | 62.5 | 0.397325 |
| 4 | 1.65561 | 5.82399 | 15 | 46.6667 | 0.255657 |
| 5 | -1.33387 | 4.7304 | 15 | 26.6667 | -0.317212 |
| 6 | 2.48304 | 5.20681 | 15 | 60 | 0.444875 |
| 7 | -1.94162 | 6.62935 | 15 | 26.6667 | -0.318024 |
| 8 | -3.71093 | 7.04051 | 14 | 33.3333 | -0.550756 |
| 9 | 2.09218 | 12.0277 | 15 | 53.3333 | 0.16009 |
| 10 | -1.52049 | 5.16242 | 15 | 33.3333 | -0.326814 |
| 11 | -0.730349 | 5.35816 | 15 | 46.6667 | -0.167411 |
| 12 | 1.63447 | 3.87991 | 15 | 66.6667 | 0.378307 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.27191 | 7.81537 | 16 | 62.5 | 0.397325 |
| 6 | 2.48304 | 5.20681 | 15 | 60 | 0.444875 |
| 9 | 2.09218 | 12.0277 | 15 | 53.3333 | 0.16009 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.71093 | 7.04051 | 14 | 33.3333 | -0.550756 |
| 7 | -1.94162 | 6.62935 | 15 | 26.6667 | -0.318024 |
| 10 | -1.52049 | 5.16242 | 15 | 33.3333 | -0.326814 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3.27191 | 62.5 |
| 6 | 5 | 2.48304 | 60 |
| 9 | 8 | 2.09218 | 53.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.71093 | 66.6667 |
| 7 | 6 | -1.94162 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -1.52049 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.10 |
| 趨勢持續性 | 46.10 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 47.28 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.39 |
| 趨勢持續性 | 47.20 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.11 |
| 趨勢持續性 | 48.62 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.61 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 1.50 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.49 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.26 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.10 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.86 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.07 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.38 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.93 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 48.33 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 16.81 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.49 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 120.43 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 40.06 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3218 | 0.1403 | 0.3251 |
| Volume_Shares | 0.3218 | 1.0000 | 0.2514 | 0.4158 |
| RSI_14 | 0.1403 | 0.2514 | 1.0000 | 0.5894 |
| MACD | 0.3251 | 0.4158 | 0.5894 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.667% |
| 下跌 | 35.172% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 12.75% |
| 2 | 245 | 9.39% |
| 3 | 353 | -14.16% |
| 4 | 291 | -35.05% |
| 5 | 318 | 17.61% |
| 6 | 307 | -6.51% |
| 7 | 326 | -3.07% |
| 8 | 330 | 27.58% |
| 9 | 305 | 15.41% |
| 10 | 308 | 19.81% |
| 11 | 323 | 18.89% |
| 12 | 331 | -14.80% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 27.58%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -35.05%)
- 平均準確率：3.99%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 353 | 1.13% |
| 4 | 291 | -1.03% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.95%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | 3.67% |
| 3 | 353 | -7.93% |
| 4 | 291 | -19.59% |
| 5 | 318 | 6.60% |
| 6 | 307 | -4.23% |
| 7 | 326 | -2.76% |
| 8 | 330 | 13.94% |
| 9 | 305 | 5.57% |
| 10 | 308 | 4.87% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -8.16% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 13.94%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -19.59%)
- 平均準確率：-0.51%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | -0.82% |
| 3 | 353 | 1.13% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 1.30%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.53%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 353 | -2.55% |
| 4 | 291 | -4.47% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | -3.28% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -1.51% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.20%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.90%)
- 平均準確率：-1.01%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.43% |
| 2 | 245 | 10.61% |
| 3 | 353 | -5.95% |
| 4 | 291 | -8.59% |
| 5 | 318 | 9.12% |
| 6 | 307 | -3.26% |
| 7 | 326 | 3.37% |
| 8 | 330 | 10.00% |
| 9 | 305 | 13.11% |
| 10 | 308 | 14.61% |
| 11 | 323 | 15.17% |
| 12 | 331 | -6.34% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 15.17%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -8.59%)
- 平均準確率：5.52%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 14.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.483
- 14.287
- 14.166
潛在阻力位 (由低到高)
- 14.799
- 15.050
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲比例 | 35.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.007 |
| 上漲比例 | 38.903 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.000661435 | 0.0547692 | 36.2723 |
| 2 | -0.00677596 | 0.0597645 | 37.0087 |
| 3 | -0.00933264 | -0.0434483 | 37.3569 |
| 4 | -0.0171354 | 0.00662971 | 34.7193 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0149638 | 36.7913 |
| 2 | -0.0162907 | 33.8355 |
| 3 | -0.00704545 | 34.8073 |
| 4 | 0.00366165 | 38.7283 |
| 5 | -0.00932203 | 39.8649 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲天數比例 | 36.332 |
| 下跌天數比例 | 42.463 |
| 平盤天數比例 | 20.964 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.062 |
| 平均漲幅 | 1.331 |
| 平均成交量變化(張) | 248.791 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.992 |
| 平均漲幅 | 0.822 |
| 平均成交量變化(張) | -41.517 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.881 |
| 平均跌幅 | -0.722 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.066 |
| 平均跌幅 | -0.703 |
| 平均成交量變化(張) | -45.970 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.924 |
| 平均漲跌幅 | 0.867 |
| 上漲比例 | 61.275 |
| 平均成交量(張) | 581.437 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.322 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.302 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.34% | 95.89 | 4.86% | 11.55% | 66.67% |
| 最近一周 | -1.02% | 117.65 | -52.60% | 16.76% | 42.86% |
| 最近半個月 | 1.74% | 140.15 | 45.42% | 18.29% | 40.00% |
| 最近一個月 | 3.18% | 127.77 | 94.40% | 14.32% | 43.33% |
| 最近兩個月 | 2.46% | 100.61 | 160.45% | 13.85% | 30.00% |
| 最近三個月 | 0.00% | 88.73 | 88.97% | 13.95% | 32.22% |
| 最近半年 | -5.81% | 128.34 | 49.30% | 17.85% | 37.22% |
| 最近一年 | 11.45% | 109.21 | 969.38% | 15.77% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 54.9/52.8/56.8/4.0 | 41.8%/5.3%/37.1% | 0.01/0.01/0.01/-0.00 |
| 最近一周 | 56.8/64.7/56.8/-7.9 | 47.6%/-58.9%/37.1% | 0.02/0.05/0.01/-0.04 |
| 最近半個月 | 60.5/61.1/56.8/-4.4 | 55.9%/-21.2%/37.1% | 0.03/0.04/0.01/-0.03 |
| 最近一個月 | 57.5/46.7/56.8/10.1 | 40.2%/38.8%/37.1% | 0.02/0.01/0.01/-0.01 |
| 最近兩個月 | 49.1/24.1/56.8/32.6 | -0.1%/116.5%/37.1% | 0.01/-0.05/0.01/0.06 |
| 最近三個月 | 47.5/30.0/56.8/26.8 | -10.2%/167.9%/37.1% | 0.00/-0.06/0.01/0.07 |
| 最近半年 | 49.4/54.8/56.8/1.9 | -8.0%/-16.5%/37.1% | 0.00/0.05/0.01/-0.05 |
| 最近一年 | 52.6/50.0/56.8/6.8 | 5.7%/56.7%/37.1% | 0.00/0.02/0.01/-0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 127.77張 |
| 成交量趨勢 | 94.40% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.48 |
| 第2個買點 | 14.29 |
| 第3個買點 | 14.17 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.88 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 14.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.62% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：87.08% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：30.95% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.50個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.83%
- 中期(20日)波動率：24.69%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：14.55
- 價格波動範圍：9.11 ~ 25.40
- 價格變異係數：14.37%
風險指標
- 最大回撤：-53.47%
- 回撤恢復天數：2598天
- 風險調整後收益：0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：2.46%
- 近期波動率：13.85%
- 近期最大回撤：-3.44%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-210.08%
- 波動率相對表現：-9.97%
- 回撤相對表現：+50.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：40.06%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 47.37%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 6 天) 至最高 14.85 (第 23 天)
- 中位數價格: 14.38
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.59%
- 平均連續下跌: 1.2天，累計跌幅 -0.99%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.47%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -0.71%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 30 天) 至最高 14.85 (第 53 天)
- 中位數價格: 14.25
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.27%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -1.04%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.47%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.12%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.05 (第 60 天) 至最高 15.10 (第 16 天)
- 中位數價格: 14.35
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.39%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.32%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.79%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.47%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.80 (第 25 天) 至最高 15.65 (第 68 天)
- 中位數價格: 14.85
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.48%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.55%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 4.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.47%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 12.90 (第 9 天) 至最高 15.85 (第 148 天)
- 中位數價格: 14.70
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.49%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.33%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.27%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.88%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 49/98)
平均累計上漲幅度: 8.00%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 53.66% (樣本數: 44/82)
平均累計下跌幅度: 5.59%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 38.0% (樣本數: 19/50)
平均累計上漲幅度: 11.93%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 65.62% (樣本數: 21/32)
平均累計下跌幅度: 8.34%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 12/27)
平均累計上漲幅度: 16.80%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 9/12)
平均累計下跌幅度: 11.47%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-29 01:08:05
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
