永道-KY(6863)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -402.41 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (488.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 194.72 |
| 收盤價標準差 | 47.87 |
| 最高價 | 323.00 |
| 最低價 | 126.00 |
| 平均成交量(張) | 672.85 |
| 成交量標準差(張) | 754.75 |
| 平均成交金額(萬) | 14666.04 |
| 平均成交筆數 | 1027.93 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 39.14% |
| 最大單日漲幅 | 10.94% |
| 最大單日跌幅 | -10.29% |
| 年化波動率 | 52.08% |
| 最大回撤 | -46.20% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 194.72 | 217.00 | 228.87 | 243.85 | 252.12 | 244.64 | 246.49 | 203.52 | 194.72 | 194.72 |
| 平均漲跌幅 | -0.26% | -1.30% | -1.24% | -0.94% | -0.46% | -0.33% | -0.26% | -0.24% | -0.26% | -0.26% |
| 上漲天數比例 | 39.14% | 40.00% | 33.33% | 33.33% | 38.33% | 43.33% | 43.33% | 41.10% | 39.14% | 39.14% |
| 平均成交量(張) | 672.85 | 264.75 | 459.89 | 448.39 | 724.68 | 753.56 | 875.47 | 706.31 | 672.85 | 672.85 |
| 平均成交金額(萬) | 14666.04 | 5721.86 | 10770.93 | 11123.34 | 19103.91 | 19183.55 | 22421.42 | 16055.70 | 14666.04 | 14666.04 |
| 年化波動率 | 52.08% | 31.82% | 54.59% | 42.65% | 49.27% | 49.50% | 53.66% | 51.22% | 52.08% | 52.08% |
| 最大回撤 | -46.20% | -4.48% | -19.92% | -21.69% | -26.30% | -26.30% | -29.59% | -29.59% | -46.20% | -46.20% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 217.00 | 244.64 | 194.72 | 17.45 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.30% | -0.33% | -0.26% | -206.56 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 43.33% | 39.14% | -2.76 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 264.75 | 753.56 | 672.85 | -27.82 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 5721.86 | 19183.55 | 14666.04 | -20.47 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 31.82% | 49.50% | 52.08% | 15.60 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.48% | -26.30% | -46.20% | -60.32 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 195.41 | 48.65 | 618.93 | 920.05 | 13220.6 | -0.27 | 37.76 |
| 星期二 | 195.46 | 48.85 | 746.59 | 1163.99 | 16509.5 | -0.18 | 42 |
| 星期三 | 195.12 | 48.24 | 706.29 | 1185.49 | 15544.8 | -0.17 | 40.21 |
| 星期四 | 192.76 | 46.77 | 623.76 | 914.41 | 13148.6 | 0.01 | 42.11 |
| 星期五 | 194.76 | 47.71 | 666.04 | 951.06 | 14831.7 | -0.68 | 33.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.27 | -4.7 | -4.7 | -3.09 | -1.37 | -1.33 | -1.31 | -0.27 | -0.22 |
| 星期二 | -0.18 | -0.93 | -0.93 | -1.04 | 0.14 | 1.67 | 1.37 | 0.32 | -0.11 |
| 星期三 | -0.17 | 0.47 | 0.47 | -2.38 | -2.09 | -1.05 | -0.35 | -0.14 | -0.14 |
| 星期四 | 0.01 | nan | 0.45 | -0.92 | -1.11 | -0.8 | -0.62 | -0.4 | -0.09 |
| 星期五 | -0.68 | nan | -1.77 | 1.24 | 0.1 | -0.97 | -0.83 | -0.83 | -0.64 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.01)，最差 星期五(-0.68)
- 3日: 表現最好 星期三(0.47)，最差 星期一(-4.70)
- 5日: 表現最好 星期三(0.47)，最差 星期一(-4.70)
- 15日: 表現最好 星期五(1.24)，最差 星期一(-3.09)
- 30日: 表現最好 星期二(0.14)，最差 星期三(-2.09)
- 60日: 表現最好 星期二(1.67)，最差 星期一(-1.33)
- 90日: 表現最好 星期二(1.37)，最差 星期一(-1.31)
- 180日: 表現最好 星期二(0.32)，最差 星期五(-0.83)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.09)，最差 星期五(-0.64)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.76 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 39.47 | 39.19 |
| 星期二 | 42 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 61.54 | 57.89 | 51.35 | 40 |
| 星期三 | 40.21 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 41.67 | 50 | 50 | 44.44 |
| 星期四 | 42.11 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 35.29 | 33.33 | 45.07 |
| 星期五 | 33.67 | nan | 0 | 66.67 | 60 | 36.36 | 47.06 | 41.67 | 36.99 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(42.11)，最差 星期五(33.67)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期二(51.35)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期四(45.07)，最差 星期五(36.99)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 618.93 | 418.17 | 418.17 | 363.55 | 312.83 | 470.92 | 578.32 | 837.75 | 675.43 |
| 星期二 | 746.59 | 360.23 | 360.23 | 509.06 | 411.82 | 890.07 | 982.15 | 999.93 | 771.19 |
| 星期三 | 706.29 | 203.98 | 203.98 | 490.86 | 610.49 | 986.66 | 990.69 | 906.89 | 736.99 |
| 星期四 | 623.76 | nan | 148.64 | 353.76 | 352.4 | 537.55 | 544.26 | 734.12 | 612.71 |
| 星期五 | 666.04 | nan | 192.71 | 582.22 | 543.19 | 730.43 | 652.18 | 885.53 | 731.72 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(746.59)，最低 星期一(618.93)
- 3日: 成交量最高 星期一(418.17)，最低 星期三(203.98)
- 5日: 成交量最高 星期一(418.17)，最低 星期四(148.63)
- 15日: 成交量最高 星期五(582.22)，最低 星期四(353.76)
- 30日: 成交量最高 星期三(610.49)，最低 星期一(312.83)
- 60日: 成交量最高 星期三(986.66)，最低 星期一(470.92)
- 90日: 成交量最高 星期三(990.69)，最低 星期四(544.26)
- 180日: 成交量最高 星期二(999.93)，最低 星期四(734.12)
- 365日: 成交量最高 星期二(771.19)，最低 星期四(612.71)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 13220.6 | 9049.62 | 9049.62 | 8511.82 | 7616.2 | 12022.3 | 14134.9 | 20692.1 | 14980 |
| 星期二 | 16509.5 | 7641.03 | 7641.03 | 11642.9 | 9876.85 | 23587.4 | 25023 | 25514.7 | 17865.3 |
| 星期三 | 15544.8 | 4328.36 | 4328.36 | 11014.6 | 15350.3 | 26563 | 25957.8 | 23611.4 | 16919.5 |
| 星期四 | 13148.6 | nan | 3295.62 | 8191.78 | 8702.18 | 13968.7 | 13696.8 | 18484.9 | 13500.1 |
| 星期五 | 14831.7 | nan | 4294.65 | 14493.6 | 13815.3 | 19172.4 | 16613.7 | 23486 | 16920.5 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(16509.49)，最差 星期四(13148.61)
- 3日: 表現最好 星期一(9049.62)，最差 星期三(4328.36)
- 5日: 表現最好 星期一(9049.62)，最差 星期四(3295.62)
- 15日: 表現最好 星期五(14493.59)，最差 星期四(8191.78)
- 30日: 表現最好 星期三(15350.34)，最差 星期一(7616.20)
- 60日: 表現最好 星期三(26562.95)，最差 星期一(12022.30)
- 90日: 表現最好 星期三(25957.80)，最差 星期四(13696.82)
- 180日: 表現最好 星期二(25514.74)，最差 星期四(18484.94)
- 365日: 表現最好 星期二(17865.31)，最差 星期四(13500.15)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.14%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -2.09%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 610.49張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.10%)表現優於星期一(-1.37%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 220.00 | 27.11 | 245.27 | 253.17 | -7.90 | -3.90 | 0.00 | -4.00 |
| 2025-03-14 | 225.00 | 28.40 | 242.15 | 251.08 | -8.93 | -4.91 | 0.00 | -4.02 |
| 2025-03-17 | 221.00 | 28.40 | 238.90 | 248.85 | -9.95 | -5.92 | 0.00 | -4.04 |
| 2025-03-18 | 224.00 | 33.13 | 236.61 | 247.01 | -10.41 | -6.81 | 0.00 | -3.59 |
| 2025-03-19 | 219.00 | 31.58 | 233.90 | 244.94 | -11.04 | -7.66 | 0.00 | -3.38 |
| 2025-03-20 | 223.00 | 35.84 | 232.22 | 243.31 | -11.09 | -8.35 | 0.00 | -2.75 |
| 2025-03-21 | 221.50 | 34.86 | 230.57 | 241.70 | -11.12 | -8.90 | 0.00 | -2.22 |
| 2025-03-24 | 213.00 | 26.82 | 227.87 | 239.57 | -11.70 | -9.46 | 0.00 | -2.24 |
| 2025-03-25 | 213.00 | 24.71 | 225.58 | 237.60 | -12.02 | -9.97 | 0.00 | -2.05 |
| 2025-03-26 | 214.50 | 26.14 | 223.88 | 235.89 | -12.01 | -10.38 | 0.00 | -1.63 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 256.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 266.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 259.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 234.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 223.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 220.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 225.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 221.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 224.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 219.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 223.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 221.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 213.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 213.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 214.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 256.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 266.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 259.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 234.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 223.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-13 | 220.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 225.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 221.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 224.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 219.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 223.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 221.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 213.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 213.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 214.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 33.18 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 269.50 |
| 索提諾比率 | 0.44 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | -5.12 |
| 99%VaR | -9.07 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.28 |
| 年化波動率 | 52.08 |
| 5日波動率 | 2.87 |
| 10日波動率 | 3.01 |
| 20日波動率 | 3.07 |
| 60日波動率 | 3.11 |
| 上行波動率 | 2.42 |
| 下行波動率 | 2.09 |
| 收益率峰度 | 1.57 |
| 收益率偏度 | 0.23 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.90 |
| ATR百分比 | 4.41 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.1912 | 13.1707 | 2 | 100 | 1.06482 |
| 2 | -3.46801 | 12.397 | 2 | 50 | -0.29319 |
| 3 | -10.2741 | 2.30582 | 3 | 0 | -4.52802 |
| 4 | 3.51351 | 4.96886 | 2 | 50 | 0.673565 |
| 5 | 19.2394 | 38.6255 | 2 | 50 | 0.493787 |
| 6 | 3.9504 | 16.2229 | 2 | 50 | 0.233235 |
| 7 | -8.05225 | 1.70697 | 2 | 0 | -4.81491 |
| 8 | 1.14154 | 16.9275 | 2 | 50 | 0.0575912 |
| 9 | 6.25 | 8.83883 | 2 | 50 | 0.688251 |
| 10 | -6.12245 | 8.65845 | 2 | 0 | -0.726356 |
| 11 | -3.63634 | 14.3446 | 2 | 50 | -0.265117 |
| 12 | -0.475753 | 9.33127 | 2 | 50 | -0.0688459 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 19.2394 | 38.6255 | 2 | 50 | 0.493787 |
| 1 | 14.1912 | 13.1707 | 2 | 100 | 1.06482 |
| 9 | 6.25 | 8.83883 | 2 | 50 | 0.688251 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -10.2741 | 2.30582 | 3 | 0 | -4.52802 |
| 7 | -8.05225 | 1.70697 | 2 | 0 | -4.81491 |
| 10 | -6.12245 | 8.65845 | 2 | 0 | -0.726356 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 19.2394 | 50 |
| 1 | 12 | 14.1912 | 100 |
| 9 | 8 | 6.25 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -10.2741 | 100 |
| 7 | 6 | -8.05225 | 100 |
| 10 | 9 | -6.12245 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 48.36 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.78 |
| 趨勢持續性 | 45.08 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.87 |
| 趨勢持續性 | 47.95 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.54 |
| 趨勢持續性 | 50.00 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.43 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.03 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -13.37 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.68 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 79.51 |
| 動量持續性 | 48.36 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.78 |
| 成交量動量 | 88.20 |
| 動量持續性 | 45.08 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.87 |
| 成交量動量 | 71.16 |
| 動量持續性 | 47.95 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.54 |
| 成交量動量 | 71.77 |
| 動量持續性 | 50.00 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 47.85 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 13.37 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 203.98 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 44.15 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4257 | 0.2372 | 0.4612 |
| Volume_Shares | 0.4257 | 1.0000 | 0.3941 | 0.3525 |
| RSI_14 | 0.2372 | 0.3941 | 1.0000 | 0.6487 |
| MACD | 0.4612 | 0.3525 | 0.6487 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.500% |
| 下跌 | 46.078% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -24.32% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 48 | 81.25% |
| 4 | 37 | 24.32% |
| 5 | 44 | -47.73% |
| 6 | 39 | -20.51% |
| 7 | 42 | 83.33% |
| 8 | 44 | 61.36% |
| 9 | 40 | -50.00% |
| 10 | 39 | 38.46% |
| 11 | 43 | 48.84% |
| 12 | 43 | 25.58% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 83.33%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -50.00%)
- 平均準確率：17.60%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 48 | -2.08% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -3.12%)
- 平均準確率：-0.27%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 48 | 18.75% |
| 4 | 37 | 0.00% |
| 5 | 44 | -22.73% |
| 6 | 39 | -7.69% |
| 7 | 42 | 23.81% |
| 8 | 44 | 22.73% |
| 9 | 40 | -27.50% |
| 10 | 39 | 2.56% |
| 11 | 43 | 13.95% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 23.81%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -27.50%)
- 平均準確率：0.50%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 48 | -2.08% |
| 4 | 37 | 2.70% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | -5.13% |
| 7 | 42 | 0.00% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.25%)
- 平均準確率：-0.31%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -13.51% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 48 | 8.33% |
| 4 | 37 | 5.41% |
| 5 | 44 | -13.64% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 7.14% |
| 8 | 44 | 15.91% |
| 9 | 40 | -12.50% |
| 10 | 39 | 7.69% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -4.65% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 15.91%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -13.64%)
- 平均準確率：-0.31%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -5.41% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 48 | 58.33% |
| 4 | 37 | 18.92% |
| 5 | 44 | -15.91% |
| 6 | 39 | -7.69% |
| 7 | 42 | 54.76% |
| 8 | 44 | 13.64% |
| 9 | 40 | -5.00% |
| 10 | 39 | 28.21% |
| 11 | 43 | 30.23% |
| 12 | 43 | 30.23% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 58.33%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -15.91%)
- 平均準確率：17.99%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 214.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 209.000
- 198.378
潛在阻力位 (由低到高)
- 270.672
- 272.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.315 |
| 上漲比例 | 42.466 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.852 |
| 上漲比例 | 37.143 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.74359 | -0.0998349 | 36.7521 |
| 2 | 0.0583333 | 0.404625 | 41.6667 |
| 3 | -0.40873 | 0.0655216 | 40.4762 |
| 4 | -1.096 | -0.105275 | 37.6 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.523585 | 43.3962 |
| 2 | -1.44144 | 36.036 |
| 3 | -0.729167 | 37.5 |
| 4 | -0.747788 | 38.9381 |
| 5 | 0.210526 | 42.1053 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.550 |
| 上漲天數比例 | 39.139 |
| 下跌天數比例 | 56.967 |
| 平盤天數比例 | 3.893 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.205 |
| 平均漲幅 | 3.698 |
| 平均成交量變化(張) | 127.481 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.852 |
| 平均漲幅 | 1.505 |
| 平均成交量變化(張) | -38.300 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.082 |
| 平均跌幅 | -2.804 |
| 平均成交量變化(張) | 79.193 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.861 |
| 平均跌幅 | -1.646 |
| 平均成交量變化(張) | -34.676 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.607 |
| 平均漲跌幅 | 2.065 |
| 上漲比例 | 64.286 |
| 平均成交量(張) | 1979.895 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.426 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.200 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.70% | 327.46 | -51.22% | 7.90% | 33.33% |
| 最近一周 | -4.24% | 232.98 | 50.84% | 32.56% | 42.86% |
| 最近半個月 | -16.37% | 459.89 | -24.40% | 54.59% | 33.33% |
| 最近一個月 | -21.14% | 448.39 | -80.85% | 42.65% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -8.72% | 724.68 | -36.04% | 49.27% | 38.33% |
| 最近三個月 | -15.72% | 753.56 | -53.96% | 49.50% | 43.33% |
| 最近半年 | -12.45% | 875.47 | -64.44% | 53.66% | 43.33% |
| 最近一年 | 44.44% | 706.31 | -3.58% | 51.22% | 41.10% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 25.9/26.8/26.1/-0.7 | -64.7%/17.7%/-55.4% | -1.97/-2.24/-1.63/0.61 |
| 最近一周 | 30.4/33.1/26.1/-7.0 | -65.5%/15.8%/-55.4% | -2.55/-3.59/-1.63/1.96 |
| 最近半個月 | 32.7/36.4/26.1/-10.3 | -69.2%/-26.7%/-55.4% | -2.44/-1.46/-1.63/-0.17 |
| 最近一個月 | 35.1/45.6/26.1/-19.5 | -65.2%/-45.5%/-55.4% | -2.73/-1.15/-1.63/-0.49 |
| 最近兩個月 | 48.0/60.3/26.1/-34.2 | -7.3%/-72.3%/-55.4% | -0.50/1.95/-1.63/-3.59 |
| 最近三個月 | 46.0/38.4/26.1/-12.3 | -10.6%/19.1%/-55.4% | -0.44/-2.81/-1.63/1.18 |
| 最近半年 | 49.2/63.3/26.1/-37.1 | -7.2%/-105.8%/-55.4% | -0.53/-0.88/-1.63/-0.76 |
| 最近一年 | 51.5/62.3/26.1/-36.2 | 2.1%/-86.5%/-55.4% | -0.11/1.60/-1.63/-3.24 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 448.39張 |
| 成交量趨勢 | -80.85% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 209.00 |
| 第2個買點 | 198.38 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 194.41 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 270.67 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.56% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：80.43% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：22.63% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.82個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：51.43%
- 中期(20日)波動率：56.10%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：194.72
- 價格波動範圍：126.00 ~ 323.00
- 價格變異係數：24.59%
風險指標
- 最大回撤：-46.20%
- 回撤恢復天數：13天
- 風險調整後收益：0.28
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.72%
- 近期波動率：49.27%
- 近期最大回撤：-26.30%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3309.65%
- 波動率相對表現：-3.25%
- 回撤相對表現：+19.90%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：44.15%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 213.00 (第 28 天) 至最高 272.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 251.00
- 平均每日漲跌幅: -0.78%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.19%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.01%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.81%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.45%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 213.00 (第 58 天) 至最高 289.00 (第 23 天)
- 中位數價格: 256.00
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.63%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.98%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.81%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.45%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 213.00 (第 88 天) 至最高 289.00 (第 53 天)
- 中位數價格: 240.50
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.32%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.87%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 16.20%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.83%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 190.00 (第 30 天) 至最高 302.50 (第 69 天)
- 中位數價格: 245.00
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.17%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.24%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 16.20%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -19.48%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 137.50 (第 7 天) 至最高 302.50 (第 254 天)
- 中位數價格: 215.00
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.26%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.61%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 38.31%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.30%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 46.3% (樣本數: 25/54)
平均累計上漲幅度: 9.20%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.91% (樣本數: 28/55)
平均累計下跌幅度: 6.12%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.16% (樣本數: 14/31)
平均累計上漲幅度: 13.22%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 61.54% (樣本數: 16/26)
平均累計下跌幅度: 8.57%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 9/17)
平均累計上漲幅度: 18.38%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 6/11)
平均累計下跌幅度: 11.97%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:58:48
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
