建德工業(6606)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -138.51 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (485.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.76 |
| 收盤價標準差 | 2.24 |
| 最高價 | 37.80 |
| 最低價 | 23.10 |
| 平均成交量(張) | 323.04 |
| 成交量標準差(張) | 1147.52 |
| 平均成交金額(萬) | 983.90 |
| 平均成交筆數 | 216.25 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 36.29% |
| 最大單日漲幅 | 9.66% |
| 最大單日跌幅 | -5.39% |
| 年化波動率 | 23.84% |
| 最大回撤 | -26.89% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.76 | 30.63 | 29.94 | 28.89 | 27.95 | 28.04 | 28.21 | 26.60 | 26.76 | 26.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.13% | -0.39% | -0.42% | -0.04% | -0.21% | -0.24% | -0.14% | -0.09% | -0.13% | -0.13% |
| 上漲天數比例 | 36.29% | 20.00% | 40.00% | 46.67% | 36.67% | 37.78% | 38.89% | 38.63% | 36.29% | 36.29% |
| 平均成交量(張) | 323.04 | 626.70 | 640.54 | 352.21 | 213.01 | 197.64 | 568.65 | 342.42 | 323.04 | 323.04 |
| 平均成交金額(萬) | 983.90 | 1918.63 | 1961.27 | 1069.41 | 633.86 | 580.03 | 1817.75 | 1057.21 | 983.90 | 983.90 |
| 年化波動率 | 23.84% | 7.04% | 27.30% | 21.01% | 16.91% | 18.71% | 29.67% | 24.21% | 23.84% | 23.84% |
| 最大回撤 | -26.89% | -0.65% | -1.14% | -1.60% | -4.01% | -10.70% | -26.12% | -26.12% | -26.89% | -26.89% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 30.63 | 28.04 | 26.76 | 9.44 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.39% | -0.24% | -0.13% | -117.98 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 37.78% | 36.29% | -8.18 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 626.70 | 197.64 | 323.04 | 50.55 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1918.63 | 580.03 | 983.90 | 51.27 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 7.04% | 18.71% | 23.84% | 25.87 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.65% | -10.70% | -26.89% | -78.41 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.75 | 2.21 | 285.44 | 201.04 | 836.9 | -0.22 | 32.65 |
| 星期二 | 26.74 | 2.17 | 226.07 | 161.72 | 649.03 | -0.21 | 33.33 |
| 星期三 | 26.82 | 2.29 | 339.54 | 219.99 | 1022.65 | 0.01 | 40.62 |
| 星期四 | 26.7 | 2.3 | 395.05 | 260.98 | 1289.59 | -0.08 | 40.43 |
| 星期五 | 26.79 | 2.29 | 373.39 | 239.97 | 1138.04 | -0.12 | 34.69 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.22 | -0.65 | -0.65 | 0.25 | 0.25 | 0.01 | -0.33 | -0.32 | -0.17 |
| 星期二 | -0.21 | -0.16 | -0.16 | -0.2 | -0.04 | -0.48 | -0.51 | -0.39 | -0.3 |
| 星期三 | 0.01 | 0.33 | 0.33 | -0.96 | 0.24 | 0.14 | 0.06 | 0.19 | 0.09 |
| 星期四 | -0.08 | nan | -0.65 | -0.93 | -0.68 | -0.66 | -0.29 | -0.01 | -0 |
| 星期五 | -0.12 | nan | -0.81 | -0.26 | -0.01 | -0.1 | -0.12 | -0.15 | -0.05 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.01)，最差 星期一(-0.22)
- 3日: 表現最好 星期三(0.33)，最差 星期一(-0.65)
- 5日: 表現最好 星期三(0.33)，最差 星期五(-0.81)
- 15日: 表現最好 星期一(0.25)，最差 星期三(-0.96)
- 30日: 表現最好 星期一(0.25)，最差 星期四(-0.68)
- 60日: 表現最好 星期三(0.14)，最差 星期四(-0.66)
- 90日: 表現最好 星期三(0.06)，最差 星期二(-0.51)
- 180日: 表現最好 星期三(0.19)，最差 星期二(-0.39)
- 365日: 表現最好 星期三(0.09)，最差 星期二(-0.30)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.65 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 38.46 | 31.58 | 36.84 | 35.14 |
| 星期二 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 26.32 | 29.73 | 36 |
| 星期三 | 40.62 | 100 | 100 | 66.67 | 71.43 | 66.67 | 61.11 | 50 | 43.06 |
| 星期四 | 40.43 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 29.41 | 39.39 | 42.25 |
| 星期五 | 34.69 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 36.36 | 41.18 | 38.89 | 36.99 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(40.62)，最差 星期一(32.65)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(71.43)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期二(26.32)
- 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(29.73)
- 365日: 表現最好 星期三(43.06)，最差 星期一(35.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 285.44 | 618.88 | 618.88 | 407.96 | 227.63 | 145.56 | 157.98 | 442.25 | 296.17 |
| 星期二 | 226.07 | 659.36 | 659.36 | 367.88 | 213.59 | 133.91 | 148 | 304.94 | 211.7 |
| 星期三 | 339.54 | 790.29 | 790.29 | 1533.58 | 704.73 | 448.99 | 354.4 | 629.05 | 372.29 |
| 星期四 | 395.05 | nan | 477.95 | 472.12 | 263.92 | 186.57 | 167.77 | 850.86 | 455.89 |
| 星期五 | 373.39 | nan | 587.02 | 421.17 | 280.5 | 155.23 | 161.33 | 653.99 | 383.77 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(395.05)，最低 星期二(226.07)
- 3日: 成交量最高 星期三(790.29)，最低 星期一(618.88)
- 5日: 成交量最高 星期三(790.29)，最低 星期四(477.95)
- 15日: 成交量最高 星期三(1533.58)，最低 星期二(367.88)
- 30日: 成交量最高 星期三(704.73)，最低 星期二(213.59)
- 60日: 成交量最高 星期三(448.99)，最低 星期二(133.91)
- 90日: 成交量最高 星期三(354.40)，最低 星期二(148.00)
- 180日: 成交量最高 星期四(850.87)，最低 星期二(304.94)
- 365日: 成交量最高 星期四(455.89)，最低 星期二(211.70)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 836.9 | 1896.08 | 1896.08 | 1242.52 | 686.91 | 425.1 | 455.31 | 1353.4 | 876.22 |
| 星期二 | 649.03 | 2013.83 | 2013.83 | 1119.35 | 642.25 | 391.42 | 426.3 | 896.51 | 602.16 |
| 星期三 | 1022.65 | 2417.86 | 2417.86 | 4724.21 | 2157.35 | 1360.02 | 1062.96 | 1955.36 | 1127.65 |
| 星期四 | 1289.59 | nan | 1465.16 | 1435.56 | 794.88 | 548.65 | 488.51 | 2926.83 | 1515.08 |
| 星期五 | 1138.04 | nan | 1800.25 | 1284.73 | 847.34 | 460.15 | 471.41 | 2100.49 | 1193.38 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(1289.59)，最差 星期二(649.03)
- 3日: 表現最好 星期三(2417.86)，最差 星期一(1896.08)
- 5日: 表現最好 星期三(2417.86)，最差 星期四(1465.16)
- 15日: 表現最好 星期三(4724.21)，最差 星期二(1119.35)
- 30日: 表現最好 星期三(2157.35)，最差 星期二(642.25)
- 60日: 表現最好 星期三(1360.02)，最差 星期二(391.42)
- 90日: 表現最好 星期三(1062.96)，最差 星期二(426.30)
- 180日: 表現最好 星期四(2926.83)，最差 星期二(896.51)
- 365日: 表現最好 星期四(1515.08)，最差 星期二(602.16)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.25%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.68%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 704.73張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 30.20 | 81.82 | 28.67 | 28.15 | 0.51 | 0.31 | 0.00 | 0.21 |
| 2025-03-14 | 30.70 | 83.78 | 28.98 | 28.34 | 0.64 | 0.37 | 0.00 | 0.26 |
| 2025-03-17 | 30.80 | 85.33 | 29.26 | 28.52 | 0.74 | 0.45 | 0.00 | 0.29 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 83.12 | 29.44 | 28.67 | 0.78 | 0.51 | 0.00 | 0.26 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 84.42 | 29.61 | 28.80 | 0.80 | 0.57 | 0.00 | 0.23 |
| 2025-03-20 | 30.70 | 87.34 | 29.77 | 28.94 | 0.83 | 0.62 | 0.00 | 0.21 |
| 2025-03-21 | 30.65 | 86.08 | 29.91 | 29.07 | 0.84 | 0.67 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-03-24 | 30.60 | 84.62 | 30.01 | 29.18 | 0.83 | 0.70 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-25 | 30.50 | 81.33 | 30.09 | 29.28 | 0.81 | 0.72 | 0.00 | 0.09 |
| 2025-03-26 | 30.70 | 83.33 | 30.18 | 29.39 | 0.80 | 0.74 | 0.00 | 0.06 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 28.10 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 28.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 28.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 28.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 30.10 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 30.20 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-14 | 30.70 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-17 | 30.80 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 30.45 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 30.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 30.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 30.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-24 | 30.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 30.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 30.70 | -2 | 強烈賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 28.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 28.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 28.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 28.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 30.10 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-13 | 30.20 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-14 | 30.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 30.80 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-18 | 30.45 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 30.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 30.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 30.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 30.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 30.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 30.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.47 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 183.50 |
| 索提諾比率 | 0.30 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.50 |
| 95%VaR | -1.86 |
| 99%VaR | -3.86 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.50 |
| 年化波動率 | 23.84 |
| 5日波動率 | 1.15 |
| 10日波動率 | 1.25 |
| 20日波動率 | 1.30 |
| 60日波動率 | 1.37 |
| 上行波動率 | 1.46 |
| 下行波動率 | 0.97 |
| 收益率峰度 | 10.85 |
| 收益率偏度 | 1.35 |
| 最大單日漲幅 | 9.90 |
| 最大單日跌幅 | -7.68 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.50 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.56 |
| ATR百分比 | 2.05 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.24402 | 0.0539348 | 2 | 0 | -44.6963 |
| 2 | 4.56132 | 1.34631 | 2 | 100 | 3.26423 |
| 3 | 6.73546 | 7.32453 | 3 | 66.6667 | 0.896821 |
| 4 | 0.60013 | 1.10868 | 2 | 50 | 0.390973 |
| 5 | -0.024513 | 2.37867 | 2 | 50 | -0.0803726 |
| 6 | -4.90318 | 0.368158 | 2 | 0 | -13.7709 |
| 7 | -3.45326 | 3.02982 | 2 | 0 | -1.19477 |
| 8 | 0.11005 | 9.07897 | 2 | 50 | -0.00623606 |
| 9 | -0.626058 | 1.12671 | 2 | 50 | -0.703573 |
| 10 | 0.398202 | 5.21899 | 2 | 50 | 0.0443641 |
| 11 | -2.08337 | 7.77094 | 2 | 50 | -0.289545 |
| 12 | -2.16802 | 0.463192 | 2 | 0 | -5.04042 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6.73546 | 7.32453 | 3 | 66.6667 | 0.896821 |
| 2 | 4.56132 | 1.34631 | 2 | 100 | 3.26423 |
| 4 | 0.60013 | 1.10868 | 2 | 50 | 0.390973 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -4.90318 | 0.368158 | 2 | 0 | -13.7709 |
| 7 | -3.45326 | 3.02982 | 2 | 0 | -1.19477 |
| 1 | -2.24402 | 0.0539348 | 2 | 0 | -44.6963 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 6.73546 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 4.56132 | 100 |
| 4 | 3 | 0.60013 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -4.90318 | 100 |
| 7 | 6 | -3.45326 | 100 |
| 1 | 12 | -2.24402 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 45.36 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 47.42 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 45.15 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 37.32 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.00 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 7.28 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 7.00 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.12 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 104.16 |
| 動量持續性 | 45.36 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | 131.72 |
| 動量持續性 | 47.42 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | 279.24 |
| 動量持續性 | 45.15 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.11 |
| 成交量動量 | 224.71 |
| 動量持續性 | 37.32 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.03 |
| 成交量動量變化率 | 3.50 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 23.23 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 7.00 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 790.29 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 41.53 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4376 | 0.2416 | 0.4972 |
| Volume_Shares | 0.4376 | 1.0000 | 0.2403 | 0.4344 |
| RSI_14 | 0.2416 | 0.2403 | 1.0000 | 0.6751 |
| MACD | 0.4972 | 0.4344 | 0.6751 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.217% |
| 下跌 | 41.935% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 89.19% |
| 2 | 32 | -75.00% |
| 3 | 45 | -115.56% |
| 4 | 37 | -24.32% |
| 5 | 44 | 45.45% |
| 6 | 39 | 10.26% |
| 7 | 42 | 119.05% |
| 8 | 44 | 13.64% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 61.54% |
| 11 | 43 | 46.51% |
| 12 | 43 | 20.93% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 119.05%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -115.56%)
- 平均準確率：15.97%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 45 | 0.00% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | 0.00% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | 0.00% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 2.56% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 6.25%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.70%)
- 平均準確率：0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 24.32% |
| 2 | 32 | -40.62% |
| 3 | 45 | -53.33% |
| 4 | 37 | -18.92% |
| 5 | 44 | 6.82% |
| 6 | 39 | -5.13% |
| 7 | 42 | 54.76% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 17.95% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -9.30% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 54.76%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -53.33%)
- 平均準確率：-1.58%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 45 | 2.22% |
| 4 | 37 | -5.41% |
| 5 | 44 | 2.27% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | 2.38% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 2.33% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -5.41%)
- 平均準確率：0.12%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 45 | -22.22% |
| 4 | 37 | -2.70% |
| 5 | 44 | -2.27% |
| 6 | 39 | -5.13% |
| 7 | 42 | 4.76% |
| 8 | 44 | -2.27% |
| 9 | 40 | -10.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 16.22%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -22.22%)
- 平均準確率：-2.75%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 51.35% |
| 2 | 32 | -34.38% |
| 3 | 45 | -42.22% |
| 4 | 37 | 5.41% |
| 5 | 44 | 38.64% |
| 6 | 39 | 25.64% |
| 7 | 42 | 57.14% |
| 8 | 44 | 6.82% |
| 9 | 40 | 15.00% |
| 10 | 39 | 41.03% |
| 11 | 43 | 46.51% |
| 12 | 43 | 30.23% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 57.14%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -42.22%)
- 平均準確率：20.10%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 30.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.425
- 27.951
- 27.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.150
- 31.987
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.022 |
| 上漲比例 | 30.137 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.025 |
| 上漲比例 | 39.048 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0311404 | 0.231626 | 39.4737 |
| 2 | -0.0408333 | -0.0440644 | 33.3333 |
| 3 | -0.0440476 | -0.00791152 | 36.5079 |
| 4 | -0.0404 | -0.0565844 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0391509 | 27.3585 |
| 2 | -0.102703 | 35.1351 |
| 3 | -0.00546218 | 43.6975 |
| 4 | -0.0518018 | 34.2342 |
| 5 | 0.0763158 | 47.3684 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039 |
| 上漲天數比例 | 36.289 |
| 下跌天數比例 | 53.196 |
| 平盤天數比例 | 10.515 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.887 |
| 平均漲幅 | 1.425 |
| 平均成交量變化(張) | 175.723 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.557 |
| 平均漲幅 | 0.739 |
| 平均成交量變化(張) | -35.699 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.742 |
| 平均跌幅 | -0.736 |
| 平均成交量變化(張) | 83.386 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.814 |
| 平均跌幅 | -0.758 |
| 平均成交量變化(張) | -36.809 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.866 |
| 平均漲跌幅 | 1.277 |
| 上漲比例 | 55.814 |
| 平均成交量(張) | 1576.201 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.438 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.473 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.33% | 689.51 | 27.70% | 11.03% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.82% | 580.82 | 108.92% | 6.86% | 28.57% |
| 最近半個月 | 9.25% | 640.54 | 1156.16% | 27.30% | 40.00% |
| 最近一個月 | 10.83% | 352.21 | 546.87% | 21.01% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 13.49% | 213.01 | 1174.64% | 16.91% | 36.67% |
| 最近三個月 | 6.41% | 197.64 | 109.45% | 18.71% | 37.78% |
| 最近半年 | 14.55% | 568.65 | 458.08% | 29.67% | 38.89% |
| 最近一年 | 26.60% | 342.42 | 4534.85% | 24.21% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 83.1/84.6/83.3/-1.3 | 51.0%/-6.3%/49.8% | 0.09/0.13/0.06/-0.07 |
| 最近一周 | 84.3/83.1/83.3/0.2 | 64.0%/-32.6%/49.8% | 0.17/0.26/0.06/-0.20 |
| 最近半個月 | 79.9/70.0/83.3/13.3 | 85.6%/-2.7%/49.8% | 0.14/0.02/0.06/0.05 |
| 最近一個月 | 72.9/71.4/83.3/11.9 | 69.1%/-29.4%/49.8% | 0.12/0.16/0.06/-0.10 |
| 最近兩個月 | 56.7/41.7/83.3/41.7 | 18.2%/121.0%/49.8% | 0.07/-0.08/0.06/0.14 |
| 最近三個月 | 51.8/58.2/83.3/25.1 | -0.3%/41.2%/49.8% | 0.03/0.05/0.06/0.01 |
| 最近半年 | 50.0/40.2/83.3/43.1 | -1.6%/108.6%/49.8% | 0.01/-0.16/0.06/0.22 |
| 最近一年 | 52.0/36.0/83.3/47.3 | 5.9%/31.3%/49.8% | 0.01/0.09/0.06/-0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 352.21張 |
| 成交量趨勢 | 546.87% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 29.43 |
| 第2個買點 | 27.95 |
| 第3個買點 | 27.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 27.05 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 31.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：89.98% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：69.37% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-6.44% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.68個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：24.88%
- 中期(20日)波動率：22.42%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.76
- 價格波動範圍：23.10 ~ 37.80
- 價格變異係數：8.39%
風險指標
- 最大回撤：-26.89%
- 回撤恢復天數：-71天
- 風險調整後收益：0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：13.49%
- 近期波動率：16.91%
- 近期最大回撤：-4.01%
- 近期上漲天數比例：51.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1370.86%
- 波動率相對表現：-7.76%
- 回撤相對表現：+22.87%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：41.53%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 28.57%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 64.71%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.30 (第 2 天) 至最高 30.80 (第 23 天)
- 中位數價格: 28.20
- 平均每日漲跌幅: 0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 2.32%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -0.82%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.26%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.60%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.30 (第 22 天) 至最高 30.80 (第 53 天)
- 中位數價格: 27.50
- 平均每日漲跌幅: 0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.61%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -0.85%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.26%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -1.32%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.30 (第 52 天) 至最高 30.80 (第 83 天)
- 中位數價格: 27.80
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.61%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.37%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.26%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.44%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 25.15 (第 27 天) 至最高 35.60 (第 50 天)
- 中位數價格: 27.85
- 平均每日漲跌幅: 0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.65%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.26%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.72%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.44%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 23.25 (第 83 天) 至最高 35.60 (第 235 天)
- 中位數價格: 26.80
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.14%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.82%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 3.16%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -6.44%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 11/17)
平均累計上漲幅度: 6.42%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 41.18% (樣本數: 7/17)
平均累計下跌幅度: 5.79%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 5/8)
平均累計上漲幅度: 9.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 37.5% (樣本數: 3/8)
平均累計下跌幅度: 8.09%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計上漲幅度: 15.18%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 1/2)
平均累計下跌幅度: 12.59%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:57:48
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