瑞祺電通(6416)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -209.02 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1692.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 108.13 |
| 收盤價標準差 | 22.89 |
| 最高價 | 196.00 |
| 最低價 | 69.80 |
| 平均成交量(張) | 936.91 |
| 成交量標準差(張) | 1684.17 |
| 平均成交金額(萬) | 12036.77 |
| 平均成交筆數 | 760.31 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 39.24% |
| 最大單日漲幅 | 13.81% |
| 最大單日跌幅 | -11.46% |
| 年化波動率 | 41.89% |
| 最大回撤 | -58.11% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 108.13 | 111.50 | 119.63 | 121.02 | 117.03 | 119.05 | 130.51 | 118.34 | 104.98 | 108.49 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% | -0.97% | -1.67% | -0.41% | -0.35% | -0.40% | -0.31% | -0.17% | -0.26% | -0.30% |
| 上漲天數比例 | 39.24% | 40.00% | 20.00% | 36.67% | 36.67% | 36.67% | 37.22% | 40.55% | 40.82% | 39.45% |
| 平均成交量(張) | 936.91 | 717.02 | 1759.46 | 1763.01 | 1103.69 | 1019.47 | 941.29 | 905.90 | 622.67 | 787.58 |
| 平均成交金額(萬) | 12036.77 | 8071.70 | 22586.58 | 22805.91 | 13942.12 | 12799.83 | 12671.93 | 11293.16 | 7329.56 | 10244.32 |
| 年化波動率 | 41.89% | 29.04% | 45.82% | 54.80% | 43.65% | 49.74% | 47.11% | 42.10% | 37.28% | 39.60% |
| 最大回撤 | -58.11% | -3.52% | -20.65% | -20.65% | -20.65% | -26.22% | -35.08% | -35.08% | -35.08% | -58.11% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 111.50 | 119.05 | 108.49 | 7.88 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.97% | -0.40% | -0.30% | -154.10 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 36.67% | 39.45% | -11.08 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 717.02 | 1019.47 | 787.58 | 22.51 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 8071.70 | 12799.83 | 10244.32 | 19.08 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 29.04% | 49.74% | 39.60% | 2.10 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.52% | -26.22% | -58.11% | -69.13 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 108.47 | 22.98 | 889.5 | 734.12 | 11381.7 | -0.29 | 41.49 |
| 星期二 | 108.21 | 23.02 | 988.92 | 786.2 | 12865.7 | -0.27 | 39.42 |
| 星期三 | 108.13 | 22.92 | 956.6 | 774.12 | 12476.6 | -0.21 | 40.12 |
| 星期四 | 107.79 | 22.8 | 904.12 | 739.29 | 11426.5 | -0.29 | 39.64 |
| 星期五 | 108.1 | 22.86 | 946.14 | 768.9 | 12034.2 | -0.33 | 35.56 |
| 星期六 | 93.8 | nan | 143.26 | 125 | 1347.17 | -0.53 | 0 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.29 | -3.08 | -3.08 | -2.6 | -1.24 | -1 | -1.16 | -0.95 | -0.51 |
| 星期二 | -0.27 | -1.35 | -1.35 | -1.27 | 1.02 | 0.7 | 0.69 | 0.15 | -0.02 |
| 星期三 | -0.21 | 0.9 | 0.9 | -0.86 | -0.53 | -0.17 | -0.16 | 0.61 | 0.29 |
| 星期四 | -0.29 | nan | 0.44 | -1.65 | 0.33 | 0.46 | -0.1 | 0.07 | 0.06 |
| 星期五 | -0.33 | nan | -1.74 | -1.99 | -1.86 | -1.8 | -1.31 | -1.38 | -0.68 |
| 星期六 | -0.53 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.21)，最差 星期六(-0.53)
- 3日: 表現最好 星期三(0.90)，最差 星期一(-3.08)
- 5日: 表現最好 星期三(0.90)，最差 星期一(-3.08)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.86)，最差 星期一(-2.60)
- 30日: 表現最好 星期二(1.02)，最差 星期五(-1.86)
- 60日: 表現最好 星期二(0.70)，最差 星期五(-1.80)
- 90日: 表現最好 星期二(0.69)，最差 星期五(-1.31)
- 180日: 表現最好 星期三(0.61)，最差 星期五(-1.38)
- 365日: 表現最好 星期三(0.29)，最差 星期五(-0.68)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 21.05 | 26.32 | 37.84 |
| 星期二 | 39.42 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 52.63 | 43.24 | 41.33 |
| 星期三 | 40.12 | 100 | 100 | 66.67 | 42.86 | 41.67 | 50 | 52.78 | 47.22 |
| 星期四 | 39.64 | nan | 100 | 33.33 | 66.67 | 63.64 | 47.06 | 45.45 | 46.48 |
| 星期五 | 35.56 | nan | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 19.44 | 30.14 |
| 星期六 | 0 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(41.49)，最差 星期六(0.00)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期五(0.00)
- 60日: 表現最好 星期四(63.64)，最差 星期五(0.00)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期五(11.76)
- 180日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期五(19.44)
- 365日: 表現最好 星期三(47.22)，最差 星期五(30.14)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 889.5 | 758.66 | 758.66 | 915.89 | 978.58 | 637.1 | 658.88 | 690.94 | 776.37 |
| 星期二 | 988.92 | 507.43 | 507.43 | 1199.99 | 2010.13 | 1103.16 | 923.74 | 871.6 | 902.29 |
| 星期三 | 956.6 | 399.4 | 399.4 | 1422.76 | 1945.28 | 1387.28 | 1313.13 | 1121.34 | 957.67 |
| 星期四 | 904.12 | nan | 1118.69 | 3366.81 | 2498.42 | 1608.63 | 1321.34 | 1121.18 | 992.52 |
| 星期五 | 946.14 | nan | 800.91 | 1891.84 | 1270.12 | 841.44 | 916.66 | 932.23 | 905.62 |
| 星期六 | 143.26 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(988.92)，最低 星期六(143.26)
- 3日: 成交量最高 星期一(758.66)，最低 星期三(399.40)
- 5日: 成交量最高 星期四(1118.69)，最低 星期三(399.40)
- 15日: 成交量最高 星期四(3366.81)，最低 星期一(915.89)
- 30日: 成交量最高 星期四(2498.42)，最低 星期一(978.58)
- 60日: 成交量最高 星期四(1608.63)，最低 星期一(637.10)
- 90日: 成交量最高 星期四(1321.34)，最低 星期一(658.88)
- 180日: 成交量最高 星期三(1121.34)，最低 星期一(690.94)
- 365日: 成交量最高 星期四(992.52)，最低 星期一(776.37)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11381.7 | 8482.92 | 8482.92 | 11252.4 | 12255.2 | 7738.25 | 7991.55 | 9221.33 | 9575.53 |
| 星期二 | 12865.7 | 5594.61 | 5594.61 | 14596.4 | 25695 | 13850.4 | 11502.8 | 11498 | 11219.8 |
| 星期三 | 12476.6 | 4423.43 | 4423.43 | 16908.8 | 25153.2 | 17596.6 | 16741 | 15170.8 | 12091.9 |
| 星期四 | 11426.5 | nan | 12686.4 | 45839.1 | 33228.4 | 20967.1 | 17054.6 | 15252.6 | 12331.4 |
| 星期五 | 12034.2 | nan | 9171.14 | 24336.3 | 16206.6 | 10370.7 | 11195.6 | 12656.3 | 11312.2 |
| 星期六 | 1347.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(12865.66)，最差 星期六(1347.17)
- 3日: 表現最好 星期一(8482.92)，最差 星期三(4423.43)
- 5日: 表現最好 星期四(12686.42)，最差 星期三(4423.43)
- 15日: 表現最好 星期四(45839.06)，最差 星期一(11252.35)
- 30日: 表現最好 星期四(33228.38)，最差 星期一(12255.16)
- 60日: 表現最好 星期四(20967.14)，最差 星期一(7738.25)
- 90日: 表現最好 星期四(17054.58)，最差 星期一(7991.55)
- 180日: 表現最好 星期四(15252.64)，最差 星期一(9221.33)
- 365日: 表現最好 星期四(12331.36)，最差 星期一(9575.53)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.02%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -1.86%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 2498.42張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-1.24%)表現優於星期五(-1.86%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 121.50 | 50.81 | 126.24 | 123.61 | 2.64 | 3.33 | 0.00 | -0.69 |
| 2025-03-14 | 120.00 | 50.00 | 125.28 | 123.34 | 1.94 | 3.05 | 0.00 | -1.11 |
| 2025-03-17 | 120.00 | 50.40 | 124.47 | 123.09 | 1.38 | 2.72 | 0.00 | -1.34 |
| 2025-03-18 | 118.50 | 48.82 | 123.55 | 122.75 | 0.80 | 2.34 | 0.00 | -1.53 |
| 2025-03-19 | 111.50 | 42.75 | 121.70 | 121.92 | -0.22 | 1.82 | 0.00 | -2.04 |
| 2025-03-20 | 113.50 | 36.29 | 120.44 | 121.29 | -0.86 | 1.29 | 0.00 | -2.15 |
| 2025-03-21 | 113.00 | 39.13 | 119.29 | 120.68 | -1.39 | 0.75 | 0.00 | -2.14 |
| 2025-03-24 | 110.00 | 20.83 | 117.86 | 119.89 | -2.03 | 0.20 | 0.00 | -2.22 |
| 2025-03-25 | 109.50 | 22.22 | 116.58 | 119.12 | -2.54 | -0.35 | 0.00 | -2.19 |
| 2025-03-26 | 111.50 | 19.54 | 115.80 | 118.56 | -2.76 | -0.83 | 0.00 | -1.93 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 138.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 130.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 128.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-11 | 122.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 127.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 121.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 120.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 120.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 118.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 111.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 113.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 113.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 110.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 109.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 111.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 138.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-07 | 130.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 128.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 122.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 127.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 121.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 120.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 120.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 118.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 111.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 113.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 113.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 110.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 109.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 111.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 27.20 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 553.17 |
| 索提諾比率 | 0.06 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | -3.87 |
| 99%VaR | -7.35 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.64 |
| 年化波動率 | 41.89 |
| 5日波動率 | 2.27 |
| 10日波動率 | 2.38 |
| 20日波動率 | 2.44 |
| 60日波動率 | 2.49 |
| 上行波動率 | 1.97 |
| 下行波動率 | 1.71 |
| 收益率峰度 | 2.69 |
| 收益率偏度 | 0.29 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.97 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.97 |
| ATR百分比 | 3.55 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.89998 | 7.29228 | 7 | 71.4286 | 0.511955 |
| 2 | 2.4345 | 7.63516 | 7 | 42.8571 | 0.297025 |
| 3 | 8.41608 | 13.0944 | 7 | 71.4286 | 0.629994 |
| 4 | -3.66431 | 14.227 | 7 | 28.5714 | -0.269275 |
| 5 | -2.20036 | 15.7577 | 7 | 71.4286 | -0.150214 |
| 6 | 1.86841 | 6.32775 | 7 | 42.8571 | 0.268934 |
| 7 | -2.48257 | 6.26901 | 7 | 14.2857 | -0.422592 |
| 8 | -2.45587 | 14.3363 | 7 | 42.8571 | -0.18293 |
| 9 | -4.06232 | 7.60211 | 7 | 42.8571 | -0.556291 |
| 10 | -6.65227 | 9.26914 | 7 | 28.5714 | -0.73566 |
| 11 | 9.10297 | 12.2438 | 7 | 71.4286 | 0.729863 |
| 12 | -4.00696 | 6.55317 | 7 | 14.2857 | -0.636887 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9.10297 | 12.2438 | 7 | 71.4286 | 0.729863 |
| 3 | 8.41608 | 13.0944 | 7 | 71.4286 | 0.629994 |
| 1 | 3.89998 | 7.29228 | 7 | 71.4286 | 0.511955 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -6.65227 | 9.26914 | 7 | 28.5714 | -0.73566 |
| 9 | -4.06232 | 7.60211 | 7 | 42.8571 | -0.556291 |
| 12 | -4.00696 | 6.55317 | 7 | 14.2857 | -0.636887 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 9.10297 | 71.4286 |
| 3 | 2 | 8.41608 | 71.4286 |
| 1 | 12 | 3.89998 | 71.4286 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -6.65227 | 71.4286 |
| 9 | 8 | -4.06232 | 57.1429 |
| 12 | 11 | -4.00696 | 85.7143 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.08 |
| 趨勢持續性 | 47.99 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.22 |
| 趨勢持續性 | 50.95 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.57 |
| 趨勢持續性 | 51.65 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.98 |
| 趨勢持續性 | 48.29 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.46 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.31 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 3.65 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -14.55 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.08 |
| 成交量動量 | 64.49 |
| 動量持續性 | 47.99 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.22 |
| 成交量動量 | 97.12 |
| 動量持續性 | 50.95 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.57 |
| 成交量動量 | 132.39 |
| 動量持續性 | 51.65 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.98 |
| 成交量動量 | 221.30 |
| 動量持續性 | 48.29 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.04 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 65.20 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.65 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 399.40 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 47.55 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4814 | 0.2134 | 0.3438 |
| Volume_Shares | 0.4814 | 1.0000 | 0.2518 | 0.3860 |
| RSI_14 | 0.2134 | 0.2518 | 1.0000 | 0.6413 |
| MACD | 0.3438 | 0.3860 | 0.6413 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.905% |
| 下跌 | 42.895% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -14.52% |
| 2 | 110 | -5.45% |
| 3 | 149 | -34.90% |
| 4 | 126 | 22.22% |
| 5 | 150 | 58.67% |
| 6 | 140 | -21.43% |
| 7 | 153 | 1.96% |
| 8 | 154 | 52.60% |
| 9 | 141 | 8.51% |
| 10 | 141 | 48.94% |
| 11 | 151 | -30.46% |
| 12 | 153 | 19.61% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 58.67%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -34.90%)
- 平均準確率：8.81%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 0.00% |
| 2 | 110 | 1.82% |
| 3 | 149 | -0.67% |
| 4 | 126 | -1.59% |
| 5 | 150 | 2.00% |
| 6 | 140 | -0.71% |
| 7 | 153 | -1.31% |
| 8 | 154 | 0.65% |
| 9 | 141 | -1.42% |
| 10 | 141 | 0.71% |
| 11 | 151 | 1.99% |
| 12 | 153 | -1.31% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.59%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -12.10% |
| 2 | 110 | 3.64% |
| 3 | 149 | -15.44% |
| 4 | 126 | 3.97% |
| 5 | 150 | 28.00% |
| 6 | 140 | -8.57% |
| 7 | 153 | -3.27% |
| 8 | 154 | 23.38% |
| 9 | 141 | -4.26% |
| 10 | 141 | 15.60% |
| 11 | 151 | -17.22% |
| 12 | 153 | 3.27% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 28.00%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -17.22%)
- 平均準確率：1.42%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 0.81% |
| 2 | 110 | 0.00% |
| 3 | 149 | 0.00% |
| 4 | 126 | -3.17% |
| 5 | 150 | 4.00% |
| 6 | 140 | -1.43% |
| 7 | 153 | -1.96% |
| 8 | 154 | 1.30% |
| 9 | 141 | -0.71% |
| 10 | 141 | -1.42% |
| 11 | 151 | 1.99% |
| 12 | 153 | -0.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -3.17%)
- 平均準確率：-0.10%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | -14.52% |
| 2 | 110 | -7.27% |
| 3 | 149 | -12.75% |
| 4 | 126 | 4.76% |
| 5 | 150 | 4.67% |
| 6 | 140 | -5.71% |
| 7 | 153 | 1.31% |
| 8 | 154 | 5.84% |
| 9 | 141 | 2.13% |
| 10 | 141 | 2.84% |
| 11 | 151 | -11.92% |
| 12 | 153 | -7.19% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.84%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -14.52%)
- 平均準確率：-3.15%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 124 | 11.29% |
| 2 | 110 | -3.64% |
| 3 | 149 | -6.04% |
| 4 | 126 | 18.25% |
| 5 | 150 | 20.00% |
| 6 | 140 | -5.00% |
| 7 | 153 | 7.19% |
| 8 | 154 | 21.43% |
| 9 | 141 | 12.77% |
| 10 | 141 | 31.21% |
| 11 | 151 | -5.30% |
| 12 | 153 | 25.49% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.21%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -6.04%)
- 平均準確率：10.64%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 111.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 109.500
- 104.035
潛在阻力位 (由低到高)
- 140.415
- 146.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.216 |
| 上漲比例 | 40.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.368 |
| 上漲比例 | 40.113 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0527415 | 0.274919 | 42.0366 |
| 2 | -0.449519 | -0.0800962 | 38.9423 |
| 3 | -0.490625 | -0.102362 | 35.9375 |
| 4 | -0.369438 | -0.0053996 | 40.4494 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.33 | 38.3784 |
| 2 | -0.509744 | 35.641 |
| 3 | -0.233415 | 41.4634 |
| 4 | -0.368123 | 41.3882 |
| 5 | -0.237594 | 39.0977 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.350 |
| 上漲天數比例 | 39.243 |
| 下跌天數比例 | 56.147 |
| 平盤天數比例 | 4.610 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.064 |
| 平均漲幅 | 2.522 |
| 平均成交量變化(張) | 124.234 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.454 |
| 平均漲幅 | 1.354 |
| 平均成交量變化(張) | -35.357 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.331 |
| 平均跌幅 | -2.333 |
| 平均成交量變化(張) | 68.472 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.151 |
| 平均跌幅 | -1.432 |
| 平均成交量變化(張) | -33.220 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.229 |
| 平均漲跌幅 | 1.888 |
| 上漲比例 | 74.211 |
| 平均成交量(張) | 2904.251 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.481 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.237 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.36% | 555.16 | -47.35% | 25.60% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.91% | 889.35 | -27.59% | 46.67% | 28.57% |
| 最近半個月 | -19.20% | 1759.46 | -94.74% | 45.82% | 20.00% |
| 最近一個月 | -3.88% | 1763.01 | 4.37% | 54.80% | 36.67% |
| 最近兩個月 | 3.72% | 1103.69 | -24.45% | 43.65% | 36.67% |
| 最近三個月 | -19.49% | 1019.47 | -38.01% | 49.74% | 36.67% |
| 最近半年 | -16.48% | 941.29 | -55.33% | 47.11% | 37.22% |
| 最近一年 | 35.15% | 905.90 | 65.86% | 42.10% | 40.55% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.9/20.8/19.5/-1.3 | -71.3%/20.8%/-59.0% | -2.11/-2.22/-1.93/0.30 |
| 最近一周 | 32.8/48.8/19.5/-29.3 | -70.7%/-10.7%/-59.0% | -2.03/-1.53/-1.93/-0.39 |
| 最近半個月 | 45.9/73.3/19.5/-53.7 | -25.4%/-169.7%/-59.0% | -0.89/1.91/-1.93/-3.84 |
| 最近一個月 | 54.1/55.9/19.5/-36.4 | 18.4%/-75.8%/-59.0% | -0.12/0.80/-1.93/-2.73 |
| 最近兩個月 | 53.5/32.6/19.5/-13.0 | 22.2%/-5.5%/-59.0% | 0.44/0.23/-1.93/-2.15 |
| 最近三個月 | 46.6/11.7/19.5/7.9 | -6.4%/0.5%/-59.0% | 0.03/-1.69/-1.93/-0.23 |
| 最近半年 | 51.1/63.6/19.5/-44.1 | 2.2%/-151.5%/-59.0% | -0.07/0.13/-1.93/-2.05 |
| 最近一年 | 54.3/49.6/19.5/-30.0 | 17.6%/-47.5%/-59.0% | 0.01/0.38/-1.93/-2.30 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1763.01張 |
| 成交量趨勢 | 4.37% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 109.50 |
| 第2個買點 | 104.03 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 101.95 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 140.42 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.23% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：80.51% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：26.67% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.79個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：42.20%
- 中期(20日)波動率：42.11%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：108.13
- 價格波動範圍：69.80 ~ 196.00
- 價格變異係數：21.17%
風險指標
- 最大回撤：-58.11%
- 回撤恢復天數：819天
- 風險調整後收益：0.04
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：3.72%
- 近期波動率：43.65%
- 近期最大回撤：-20.65%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+32.34%
- 波動率相對表現：+1.83%
- 回撤相對表現：+37.46%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：47.55%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 109.50 (第 29 天) 至最高 138.00 (第 14 天)
- 中位數價格: 120.00
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 3.83%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.60%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 9.08%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -12.72%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 107.50 (第 1 天) 至最高 138.00 (第 44 天)
- 中位數價格: 116.00
- 平均每日漲跌幅: 0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.86%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.73%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.77%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -12.72%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 105.50 (第 27 天) 至最高 143.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 118.00
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.77%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -4.46%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 6.04%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -12.72%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 105.50 (第 117 天) 至最高 162.50 (第 68 天)
- 中位數價格: 127.25
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.05%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.36%
- 最長連續上漲: 10天，累計漲幅 31.32%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -12.87%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 81.00 (第 3 天) 至最高 162.50 (第 253 天)
- 中位數價格: 117.00
- 平均每日漲跌幅: 0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 4.20%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.71%
- 最長連續上漲: 10天，累計漲幅 31.32%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -12.87%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.47% (樣本數: 75/158)
平均累計上漲幅度: 7.45%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.36% (樣本數: 81/149)
平均累計下跌幅度: 6.47%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 40.86% (樣本數: 38/93)
平均累計上漲幅度: 9.99%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.27% (樣本數: 44/73)
平均累計下跌幅度: 9.11%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.0% (樣本數: 19/50)
平均累計上漲幅度: 13.16%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 18/34)
平均累計下跌幅度: 12.35%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:56:29
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