台南-KY(5906)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -146.77 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3269.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.01 |
| 收盤價標準差 | 20.22 |
| 最高價 | 92.50 |
| 最低價 | 1.56 |
| 平均成交量(張) | 105.32 |
| 成交量標準差(張) | 414.11 |
| 平均成交金額(萬) | 163.65 |
| 平均成交筆數 | 45.25 |
| 平均漲跌幅 | 0.21% |
| 上漲天數比例 | 41.54% |
| 最大單日漲幅 | 20.36% |
| 最大單日跌幅 | -17.63% |
| 年化波動率 | 87.91% |
| 最大回撤 | -94.04% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.01 | 57.02 | 56.46 | 56.21 | 55.12 | 55.17 | 58.56 | 63.78 | 52.54 | 48.06 |
| 平均漲跌幅 | 0.21% | 0.21% | 0.63% | 0.49% | 0.13% | 0.07% | -0.01% | -0.15% | 0.07% | 0.20% |
| 上漲天數比例 | 41.54% | 60.00% | 40.00% | 30.00% | 31.67% | 28.89% | 30.56% | 33.70% | 38.63% | 43.29% |
| 平均成交量(張) | 105.32 | 41.50 | 24.61 | 13.13 | 13.97 | 12.15 | 15.14 | 19.47 | 41.49 | 37.66 |
| 平均成交金額(萬) | 163.65 | 233.26 | 138.66 | 73.90 | 77.69 | 67.56 | 90.25 | 128.10 | 250.27 | 208.02 |
| 年化波動率 | 87.91% | 34.24% | 39.69% | 24.62% | 24.38% | 23.69% | 23.94% | 29.63% | 38.03% | 35.58% |
| 最大回撤 | -94.04% | 0.00% | -4.42% | -4.42% | -6.67% | -10.23% | -22.92% | -39.06% | -43.57% | -43.59% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 57.02 | 55.17 | 48.06 | 145.47 |
| 平均漲跌幅 | 相對穩定 | 0.21% | 0.07% | 0.20% | 33.27 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 28.89% | 43.29% | 3.39 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 41.50 | 12.15 | 37.66 | -74.60 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 233.26 | 67.56 | 208.02 | -7.29 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 34.24% | 23.69% | 35.58% | 64.13 |
| 最大回撤 | 風險降低 | 0.00% | -10.23% | -43.59% | -91.46 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23 | 20.25 | 118.81 | 45.73 | 167.6 | 0.09 | 38.29 |
| 星期二 | 23.02 | 20.19 | 92.88 | 44 | 144.81 | 0.02 | 40.85 |
| 星期三 | 22.87 | 20.11 | 98.4 | 46.86 | 166.24 | 0.3 | 42.88 |
| 星期四 | 23.22 | 20.41 | 104.91 | 45.39 | 170.05 | 0.29 | 43.71 |
| 星期五 | 23.22 | 20.32 | 110.52 | 44.17 | 169.09 | 0.34 | 42.23 |
| 星期六 | 10.29 | 7.45 | 180.02 | 49.29 | 202.39 | 0.61 | 28.57 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.09 | 1.06 | 1.06 | 1.54 | 0.73 | 0.09 | 0.06 | -0 | -0.35 |
| 星期二 | 0.02 | 0 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0.07 | -0.02 | 0.04 | -0.03 |
| 星期三 | 0.3 | 4.64 | 4.64 | 2.41 | 1.74 | 0.91 | 0.6 | 0.08 | -0.07 |
| 星期四 | 0.29 | nan | -5.91 | -5.91 | -1.61 | -0.48 | -0.2 | -0.45 | -0.39 |
| 星期五 | 0.34 | nan | 1.28 | -0.16 | -0.08 | -0.03 | -0.11 | 0.31 | 0.12 |
| 星期六 | 0.61 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.61)，最差 星期二(0.02)
- 3日: 表現最好 星期三(4.64)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(4.64)，最差 星期四(-5.91)
- 15日: 表現最好 星期三(2.41)，最差 星期四(-5.91)
- 30日: 表現最好 星期三(1.74)，最差 星期四(-1.61)
- 60日: 表現最好 星期三(0.91)，最差 星期四(-0.48)
- 90日: 表現最好 星期三(0.60)，最差 星期四(-0.20)
- 180日: 表現最好 星期五(0.31)，最差 星期四(-0.45)
- 365日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期四(-0.39)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.29 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 23.08 | 15.79 | 21.05 | 21.62 |
| 星期二 | 40.85 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 24.32 | 33.33 |
| 星期三 | 42.88 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 50 | 44.44 | 33.33 | 34.72 |
| 星期四 | 43.71 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 35.29 | 33.33 | 38.03 |
| 星期五 | 42.23 | nan | 100 | 33.33 | 20 | 36.36 | 29.41 | 41.67 | 41.1 |
| 星期六 | 28.57 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(43.71)，最差 星期六(28.57)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(15.79)
- 180日: 表現最好 星期五(41.67)，最差 星期一(21.05)
- 365日: 表現最好 星期五(41.10)，最差 星期一(21.62)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 118.81 | 61 | 61 | 22.67 | 12.49 | 11.4 | 8.2 | 16.86 | 19.79 |
| 星期二 | 92.88 | 7.84 | 7.84 | 17.91 | 8.98 | 19.56 | 14.42 | 15.1 | 17.9 |
| 星期三 | 98.4 | 20.94 | 20.94 | 18.58 | 9.39 | 10.02 | 11.39 | 13.99 | 17.88 |
| 星期四 | 104.91 | nan | 37.27 | 12.79 | 6.99 | 7.65 | 11.03 | 15.92 | 20.92 |
| 星期五 | 110.52 | nan | 80.44 | 51.11 | 31.47 | 21.03 | 15.95 | 13.78 | 20.94 |
| 星期六 | 180.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(180.02)，最低 星期二(92.88)
- 3日: 成交量最高 星期一(61.00)，最低 星期二(7.84)
- 5日: 成交量最高 星期五(80.44)，最低 星期二(7.84)
- 15日: 成交量最高 星期五(51.11)，最低 星期四(12.79)
- 30日: 成交量最高 星期五(31.47)，最低 星期四(6.99)
- 60日: 成交量最高 星期五(21.03)，最低 星期四(7.65)
- 90日: 成交量最高 星期五(15.95)，最低 星期一(8.20)
- 180日: 成交量最高 星期一(16.86)，最低 星期五(13.78)
- 365日: 成交量最高 星期五(20.94)，最低 星期三(17.88)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 167.6 | 345.26 | 345.26 | 127.73 | 70.31 | 63.87 | 45.92 | 104.52 | 130.84 |
| 星期二 | 144.81 | 44.9 | 44.9 | 101.33 | 50.79 | 108.57 | 79.94 | 86.84 | 114.77 |
| 星期三 | 166.24 | 123.54 | 123.54 | 105.62 | 53.2 | 55.54 | 63.42 | 84.06 | 119.03 |
| 星期四 | 170.05 | nan | 207.35 | 71.11 | 38.85 | 42.19 | 61.11 | 93.53 | 138.16 |
| 星期五 | 169.09 | nan | 445.23 | 287.51 | 176.98 | 117.2 | 88.76 | 81.89 | 138.16 |
| 星期六 | 202.39 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(202.39)，最差 星期二(144.81)
- 3日: 表現最好 星期一(345.26)，最差 星期二(44.90)
- 5日: 表現最好 星期五(445.23)，最差 星期二(44.90)
- 15日: 表現最好 星期五(287.51)，最差 星期四(71.11)
- 30日: 表現最好 星期五(176.98)，最差 星期四(38.85)
- 60日: 表現最好 星期五(117.20)，最差 星期四(42.19)
- 90日: 表現最好 星期五(88.76)，最差 星期一(45.92)
- 180日: 表現最好 星期一(104.52)，最差 星期五(81.89)
- 365日: 表現最好 星期五(138.16)，最差 星期二(114.77)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 1.74%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.61%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 31.47張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.73%)表現優於星期五(-0.08%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | nan | 100.00 | 56.08 | 55.46 | 0.62 | 0.48 | 0.00 | 0.14 |
| 2025-03-14 | 55.30 | 100.00 | 55.94 | 55.45 | 0.49 | 0.48 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-17 | 55.60 | 100.00 | 55.89 | 55.46 | 0.43 | 0.47 | -1.00 | -0.04 |
| 2025-03-18 | 56.00 | 100.00 | 55.91 | 55.50 | 0.41 | 0.46 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-19 | 56.00 | 100.00 | 55.92 | 55.54 | 0.38 | 0.44 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-20 | 54.10 | 29.63 | 55.64 | 55.43 | 0.21 | 0.40 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 53.66 | 55.62 | 55.44 | 0.18 | 0.35 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-24 | 57.10 | 66.67 | 55.85 | 55.56 | 0.29 | 0.34 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-25 | 57.50 | 68.85 | 56.10 | 55.70 | 0.40 | 0.35 | 1.00 | 0.05 |
| 2025-03-26 | 60.90 | 80.00 | 56.84 | 56.09 | 0.75 | 0.43 | 0.00 | 0.32 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-07 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 56.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 56.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | nan | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 55.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-17 | 55.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-18 | 56.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 56.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 54.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 57.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 57.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 60.90 | -1 | 賣出 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-11 | 56.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 56.60 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | nan | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 55.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 55.60 | 持平 | 賣出 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 56.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 56.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 54.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 55.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 57.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 57.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 60.90 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 34.15 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2366.29 |
| 索提諾比率 | 0.81 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.54 |
| 95%VaR | -4.71 |
| 99%VaR | -8.82 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.54 |
| 年化波動率 | 87.91 |
| 5日波動率 | 2.61 |
| 10日波動率 | 2.81 |
| 20日波動率 | 3.01 |
| 60日波動率 | 3.39 |
| 上行波動率 | 7.60 |
| 下行波動率 | 2.15 |
| 收益率峰度 | 1338.45 |
| 收益率偏度 | 30.17 |
| 最大單日漲幅 | 252.54 |
| 最大單日跌幅 | -14.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.54 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.78 |
| ATR百分比 | 3.55 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.07771 | 11.4898 | 11 | 21.4286 | -0.28237 |
| 2 | 6.55621 | 11.3549 | 13 | 57.1429 | 0.562713 |
| 3 | -3.09088 | 14.6696 | 13 | 35.7143 | -0.222061 |
| 4 | 0.615953 | 12.895 | 12 | 38.4615 | 0.0348419 |
| 5 | -0.565807 | 25.3734 | 13 | 30.7692 | -0.0288678 |
| 6 | 6.15852 | 25.6733 | 13 | 46.1538 | 0.233388 |
| 7 | -2.47076 | 9.48544 | 13 | 53.8462 | -0.27805 |
| 8 | -1.21425 | 14.9578 | 12 | 61.5385 | -0.0923213 |
| 9 | 5.58844 | 17.8985 | 12 | 46.1538 | 0.302918 |
| 10 | -2.32848 | 8.92971 | 14 | 50 | -0.279421 |
| 11 | -2.12303 | 17.6505 | 9 | 28.5714 | -0.129724 |
| 12 | 8.7601 | 27.4247 | 14 | 50 | 0.313347 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 8.7601 | 27.4247 | 14 | 50 | 0.313347 |
| 2 | 6.55621 | 11.3549 | 13 | 57.1429 | 0.562713 |
| 6 | 6.15852 | 25.6733 | 13 | 46.1538 | 0.233388 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -3.09088 | 14.6696 | 13 | 35.7143 | -0.222061 |
| 1 | -3.07771 | 11.4898 | 11 | 21.4286 | -0.28237 |
| 7 | -2.47076 | 9.48544 | 13 | 53.8462 | -0.27805 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 8.7601 | 50 |
| 2 | 1 | 6.55621 | 57.1429 |
| 6 | 5 | 6.15852 | 46.1538 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -3.09088 | 64.2857 |
| 1 | 12 | -3.07771 | 78.5714 |
| 7 | 6 | -2.47076 | 46.1538 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.62 |
| 趨勢持續性 | 42.67 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.27 |
| 趨勢持續性 | 43.53 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.48 |
| 趨勢持續性 | 44.42 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.70 |
| 趨勢持續性 | 43.10 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 2.92 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.67 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.07 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.59 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.41 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 41.76 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 40.35 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.35 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超買 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 20.94 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 40.64 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0958 | 0.1490 | 0.1972 |
| Volume_Shares | -0.0958 | 1.0000 | 0.0817 | 0.0630 |
| RSI_14 | 0.1490 | 0.0817 | 1.0000 | 0.4803 |
| MACD | 0.1972 | 0.0630 | 0.4803 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.000% |
| 下跌 | 38.889% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -9.30% |
| 2 | 217 | -14.75% |
| 3 | 305 | 1.31% |
| 4 | 251 | 26.69% |
| 5 | 276 | 34.78% |
| 6 | 257 | 18.29% |
| 7 | 275 | 10.55% |
| 8 | 285 | 34.74% |
| 9 | 263 | -8.37% |
| 10 | 273 | 21.25% |
| 11 | 301 | 20.60% |
| 12 | 308 | -11.69% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 34.78%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.75%)
- 平均準確率：10.34%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 0.46% |
| 3 | 305 | -0.98% |
| 4 | 251 | -0.40% |
| 5 | 276 | 0.36% |
| 6 | 257 | 0.00% |
| 7 | 275 | -0.36% |
| 8 | 285 | 0.35% |
| 9 | 263 | 0.38% |
| 10 | 273 | -0.37% |
| 11 | 301 | 0.00% |
| 12 | 308 | 0.97% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 0.97%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -0.98%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -5.43% |
| 2 | 217 | -12.44% |
| 3 | 305 | -4.59% |
| 4 | 251 | 8.76% |
| 5 | 276 | 15.22% |
| 6 | 257 | 7.39% |
| 7 | 275 | 2.18% |
| 8 | 285 | 16.49% |
| 9 | 263 | -7.60% |
| 10 | 273 | 11.36% |
| 11 | 301 | 7.31% |
| 12 | 308 | -3.90% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.49%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.44%)
- 平均準確率：2.90%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.16% |
| 2 | 217 | 1.84% |
| 3 | 305 | -1.31% |
| 4 | 251 | 0.80% |
| 5 | 276 | -1.09% |
| 6 | 257 | 1.56% |
| 7 | 275 | -0.73% |
| 8 | 285 | 0.70% |
| 9 | 263 | -0.38% |
| 10 | 273 | -1.47% |
| 11 | 301 | 1.00% |
| 12 | 308 | 0.65% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.84%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -1.47%)
- 平均準確率：0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -1.16% |
| 2 | 217 | -5.53% |
| 3 | 305 | -0.98% |
| 4 | 251 | 0.80% |
| 5 | 276 | 1.09% |
| 6 | 257 | -3.11% |
| 7 | 275 | -1.45% |
| 8 | 285 | 5.26% |
| 9 | 263 | -2.28% |
| 10 | 273 | 4.76% |
| 11 | 301 | 1.66% |
| 12 | 308 | -4.87% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -5.53%)
- 平均準確率：-0.49%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -0.78% |
| 2 | 217 | 0.92% |
| 3 | 305 | 9.18% |
| 4 | 251 | 16.73% |
| 5 | 276 | 19.20% |
| 6 | 257 | 12.45% |
| 7 | 275 | 10.91% |
| 8 | 285 | 11.93% |
| 9 | 263 | 1.52% |
| 10 | 273 | 6.96% |
| 11 | 301 | 10.63% |
| 12 | 308 | -4.55% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 19.20%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率：7.93%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 60.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 53.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 61.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.001 |
| 上漲比例 | 39.641 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.100 |
| 上漲比例 | 45.785 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.000589023 | 0.0608848 | 39.359 |
| 2 | 0.0177102 | 0.0615141 | 39.1582 |
| 3 | 0.0264573 | 0.307216 | 43.1349 |
| 4 | 0.0373365 | 0.0406243 | 44.1043 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.00595065 | 40.9405 |
| 2 | 0.025337 | 39.2523 |
| 3 | -0.0252583 | 41.0553 |
| 4 | 0.0683016 | 43.9474 |
| 5 | 0.08428 | 44.2308 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.021 |
| 上漲天數比例 | 41.542 |
| 下跌天數比例 | 40.471 |
| 平盤天數比例 | 14.561 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.128 |
| 平均漲幅 | 3.126 |
| 平均成交量變化(張) | 396.594 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.496 |
| 平均漲幅 | 1.972 |
| 平均成交量變化(張) | -51.685 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.470 |
| 平均跌幅 | -1.952 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.906 |
| 平均跌幅 | -1.436 |
| 平均成交量變化(張) | -52.346 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.001 |
| 平均漲跌幅 | 1.150 |
| 上漲比例 | 54.118 |
| 平均成交量(張) | 384.113 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.096 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.020 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 6.65% | 29.93 | -65.68% | 58.51% | 66.67% |
| 最近一周 | 8.75% | 36.77 | -22.11% | 49.89% | 71.43% |
| 最近半個月 | nan% | 24.61 | 232522.22% | 39.69% | 40.00% |
| 最近一個月 | 9.73% | 13.13 | 942.11% | 24.62% | 30.00% |
| 最近兩個月 | 16.67% | 13.97 | 318.72% | 24.38% | 31.67% |
| 最近三個月 | 5.55% | 12.15 | 1854.81% | 23.69% | 28.89% |
| 最近半年 | -4.84% | 15.14 | 422.49% | 23.94% | 30.56% |
| 最近一年 | -23.40% | 19.47 | -34.73% | 29.63% | 33.70% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 71.8/66.7/80.0/13.3 | nan%/nan%/nan% | 0.10/-0.05/0.32/0.37 |
| 最近一周 | 71.3/100.0/80.0/-20.0 | nan%/nan%/nan% | -0.02/-0.05/0.32/0.37 |
| 最近半個月 | 86.6/100.0/80.0/-20.0 | nan%/nan%/nan% | 0.03/0.03/0.32/0.29 |
| 最近一個月 | 85.2/69.0/80.0/11.0 | nan%/nan%/nan% | 0.07/0.08/0.32/0.24 |
| 最近兩個月 | 70.6/50.9/80.0/29.1 | nan%/nan%/nan% | 0.08/-0.18/0.32/0.50 |
| 最近三個月 | 60.1/46.9/80.0/33.1 | nan%/nan%/nan% | 0.04/0.00/0.32/0.31 |
| 最近半年 | 54.1/42.9/80.0/37.1 | -39.5%/nan%/nan% | -0.01/-0.33/0.32/0.65 |
| 最近一年 | 52.6/57.3/80.0/22.7 | -17.3%/nan%/nan% | -0.03/0.33/0.32/-0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 13.13張 |
| 成交量趨勢 | 942.11% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 53.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 52.33 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 61.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.52% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.84% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.51% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：97.83%
- 中期(20日)波動率：95.62%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.01
- 價格波動範圍：1.56 ~ 92.50
- 價格變異係數：87.87%
風險指標
- 最大回撤：-94.04%
- 回撤恢復天數：-727天
- 風險調整後收益：0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：16.67%
- 近期波動率：24.38%
- 近期最大回撤：-6.67%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1237.78%
- 波動率相對表現：-64.29%
- 回撤相對表現：+87.38%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：40.64%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 54.10 (第 26 天) 至最高 60.90 (第 30 天)
- 中位數價格: 56.00
- 平均每日漲跌幅: 0.33%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.8天，累計漲幅 4.01%
- 平均連續下跌: 1.0天，累計跌幅 -2.14%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.08%
- 最長連續下跌: 1天，累計跌幅 -0.72%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 12 天) 至最高 60.90 (第 60 天)
- 中位數價格: 55.30
- 平均每日漲跌幅: 0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.4天，累計漲幅 4.55%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -2.90%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.19%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.01%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 42 天) 至最高 60.90 (第 90 天)
- 中位數價格: 55.30
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.4天，累計漲幅 3.02%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.60%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.19%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -4.20%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 132 天) 至最高 67.20 (第 41 天)
- 中位數價格: 57.45
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.51%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.67%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 6.50%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.08%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 51.80 (第 317 天) 至最高 85.00 (第 13 天)
- 中位數價格: 62.70
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.79%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -3.05%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 14.71%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.08%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.91% (樣本數: 101/220)
平均累計上漲幅度: 10.23%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.99% (樣本數: 109/237)
平均累計下跌幅度: 6.85%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 45.52% (樣本數: 66/145)
平均累計上漲幅度: 13.52%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.79% (樣本數: 65/136)
平均累計下跌幅度: 9.00%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 45.65% (樣本數: 42/92)
平均累計上漲幅度: 17.68%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 37/74)
平均累計下跌幅度: 11.31%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:52:06
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