懷特(4108)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -452.98 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 29.97 |
| 收盤價標準差 | 10.94 |
| 最高價 | 61.00 |
| 最低價 | 10.25 |
| 平均成交量(張) | 981.83 |
| 成交量標準差(張) | 1615.45 |
| 平均成交金額(萬) | 3470.40 |
| 平均成交筆數 | 604.49 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 33.00% |
| 最大單日漲幅 | 10.59% |
| 最大單日跌幅 | -11.59% |
| 年化波動率 | 36.87% |
| 最大回撤 | -82.35% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 29.97 | 15.91 | 16.08 | 16.32 | 16.38 | 16.39 | 17.45 | 19.27 | 19.54 | 21.05 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% | -0.06% | -0.19% | -0.08% | -0.19% | -0.25% | -0.23% | -0.24% | -0.28% | -0.37% |
| 上漲天數比例 | 33.00% | 20.00% | 20.00% | 26.67% | 31.67% | 36.67% | 40.00% | 37.81% | 34.93% | 32.69% |
| 平均成交量(張) | 981.83 | 65.48 | 110.19 | 131.83 | 142.73 | 152.15 | 184.53 | 320.23 | 360.94 | 518.66 |
| 平均成交金額(萬) | 3470.40 | 104.22 | 176.93 | 215.92 | 235.22 | 250.76 | 331.06 | 664.31 | 757.23 | 1214.94 |
| 年化波動率 | 36.87% | 6.41% | 9.48% | 14.15% | 20.60% | 23.03% | 22.91% | 25.63% | 28.71% | 30.97% |
| 最大回撤 | -82.35% | -0.94% | -4.52% | -7.31% | -7.85% | -9.46% | -23.67% | -34.03% | -36.03% | -48.70% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 15.91 | 16.39 | 21.05 | -44.87 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.06% | -0.25% | -0.37% | 61.75 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 36.67% | 32.69% | -21.36 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 65.48 | 152.15 | 518.66 | -86.40 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 104.22 | 250.76 | 1214.94 | -93.16 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 6.41% | 23.03% | 30.97% | 62.85 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -0.94% | -9.46% | -48.70% | -89.60 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 29.86 | 10.94 | 957.12 | 589.81 | 3335.03 | -0.42 | 32.65 |
| 星期二 | 29.91 | 10.94 | 960.49 | 598.13 | 3361.75 | -0.42 | 31.92 |
| 星期三 | 29.93 | 10.94 | 972.73 | 606.19 | 3425.38 | -0.29 | 33.73 |
| 星期四 | 29.98 | 10.9 | 961.56 | 587.05 | 3405.56 | -0.44 | 31.86 |
| 星期五 | 30.1 | 11.03 | 1034.68 | 630.2 | 3722.69 | -0.34 | 34.61 |
| 星期六 | 34.4 | 9.15 | 2153.68 | 1172.33 | 8738.59 | -0.58 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.42 | 0 | 0 | -0.4 | -0.06 | -0.58 | -0.41 | -0.41 | -0.38 |
| 星期二 | -0.42 | -0.31 | -0.31 | -0.41 | -0.7 | -0.13 | -0.2 | -0.45 | -0.15 |
| 星期三 | -0.29 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -0.22 | -0.38 | -0.32 | -0.25 |
| 星期四 | -0.44 | nan | -0.31 | -0.21 | -0 | 0.26 | -0.15 | -0.01 | -0.26 |
| 星期五 | -0.34 | nan | 0.31 | 0.21 | 0.43 | -0.24 | -0.1 | 0.09 | -0.16 |
| 星期六 | -0.58 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.29)，最差 星期六(-0.58)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期二(-0.31)
- 5日: 表現最好 星期五(0.31)，最差 星期二(-0.31)
- 15日: 表現最好 星期五(0.21)，最差 星期二(-0.41)
- 30日: 表現最好 星期五(0.43)，最差 星期二(-0.70)
- 60日: 表現最好 星期四(0.26)，最差 星期一(-0.58)
- 90日: 表現最好 星期五(-0.10)，最差 星期一(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期二(-0.45)
- 365日: 表現最好 星期二(-0.15)，最差 星期一(-0.38)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.65 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 31.58 | 36.84 | 35.14 |
| 星期二 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 26.32 | 27.03 | 32 |
| 星期三 | 33.73 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 16.67 | 22.22 | 27.78 | 34.72 |
| 星期四 | 31.86 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 41.18 | 48.48 | 35.21 |
| 星期五 | 34.61 | nan | 100 | 66.67 | 80 | 54.55 | 64.71 | 61.11 | 52.05 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期四(31.86)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期五(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(80.00)，最差 星期二(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(54.55)，最差 星期三(16.67)
- 90日: 表現最好 星期五(64.71)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期五(61.11)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期五(52.05)，最差 星期二(32.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 957.12 | 92.01 | 92.01 | 117.07 | 152.41 | 145.12 | 150.13 | 187.76 | 295.89 |
| 星期二 | 960.49 | 73.54 | 73.54 | 172.08 | 168.41 | 140.39 | 136.51 | 183.8 | 378.87 |
| 星期三 | 972.73 | 40.68 | 40.68 | 87.3 | 89.99 | 97.59 | 111.27 | 153.57 | 335.89 |
| 星期四 | 961.56 | nan | 80.78 | 93.04 | 124.19 | 181.41 | 180.92 | 197.96 | 318.4 |
| 星期五 | 1034.68 | nan | 40.39 | 81.45 | 131.01 | 153.25 | 186.39 | 200.53 | 271.01 |
| 星期六 | 2153.68 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(2153.68)，最低 星期一(957.12)
- 3日: 成交量最高 星期一(92.01)，最低 星期三(40.68)
- 5日: 成交量最高 星期一(92.01)，最低 星期五(40.39)
- 15日: 成交量最高 星期二(172.08)，最低 星期五(81.45)
- 30日: 成交量最高 星期二(168.41)，最低 星期三(89.99)
- 60日: 成交量最高 星期四(181.41)，最低 星期三(97.59)
- 90日: 成交量最高 星期五(186.39)，最低 星期三(111.27)
- 180日: 成交量最高 星期五(200.53)，最低 星期三(153.57)
- 365日: 成交量最高 星期二(378.87)，最低 星期五(271.01)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3335.03 | 146.25 | 146.25 | 188.37 | 252.88 | 238.86 | 247.91 | 337.63 | 607.04 |
| 星期二 | 3361.75 | 116.59 | 116.59 | 275.35 | 274.46 | 229.92 | 224.12 | 329.41 | 796.77 |
| 星期三 | 3425.38 | 64.5 | 64.5 | 139.73 | 146.57 | 159.26 | 182.09 | 276.53 | 707.54 |
| 星期四 | 3405.56 | nan | 129.23 | 149.81 | 203.07 | 302.83 | 299.12 | 354.8 | 660.39 |
| 星期五 | 3722.69 | nan | 64.5 | 131.38 | 213.8 | 252.43 | 308.09 | 358.59 | 547.46 |
| 星期六 | 8738.59 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(8738.59)，最差 星期一(3335.03)
- 3日: 表現最好 星期一(146.25)，最差 星期三(64.50)
- 5日: 表現最好 星期一(146.25)，最差 星期五(64.50)
- 15日: 表現最好 星期二(275.35)，最差 星期五(131.38)
- 30日: 表現最好 星期二(274.46)，最差 星期三(146.57)
- 60日: 表現最好 星期四(302.83)，最差 星期三(159.26)
- 90日: 表現最好 星期五(308.09)，最差 星期三(182.09)
- 180日: 表現最好 星期五(358.59)，最差 星期三(276.53)
- 365日: 表現最好 星期二(796.77)，最差 星期五(547.46)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.43%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.70%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 168.41張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 15.95 | 36.96 | 16.34 | 16.42 | -0.08 | -0.00 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-14 | 16.00 | 34.09 | 16.29 | 16.39 | -0.10 | -0.02 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-17 | 16.00 | 19.44 | 16.25 | 16.36 | -0.12 | -0.04 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-18 | 16.00 | 23.33 | 16.21 | 16.34 | -0.13 | -0.06 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-19 | 15.95 | 20.00 | 16.17 | 16.31 | -0.14 | -0.07 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-20 | 15.95 | 21.43 | 16.13 | 16.28 | -0.15 | -0.09 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-21 | 16.00 | 28.00 | 16.11 | 16.26 | -0.15 | -0.10 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-24 | 15.90 | 30.43 | 16.08 | 16.23 | -0.15 | -0.11 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-25 | 15.85 | 22.73 | 16.05 | 16.20 | -0.16 | -0.12 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-26 | 15.85 | 15.00 | 16.02 | 16.18 | -0.16 | -0.13 | 0.00 | -0.03 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 16.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 16.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 16.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 16.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-12 | 16.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 15.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 16.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 16.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 16.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 15.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 15.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 16.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 15.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 15.85 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 15.85 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 16.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 16.60 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 16.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 16.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-12 | 16.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 15.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 16.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 16.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 16.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 15.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 15.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 16.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 15.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 15.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 15.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.79 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 48.75 |
| 索提諾比率 | -0.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
| 95%VaR | -3.18 |
| 99%VaR | -6.43 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.32 |
| 年化波動率 | 36.87 |
| 5日波動率 | 1.86 |
| 10日波動率 | 1.98 |
| 20日波動率 | 2.06 |
| 60日波動率 | 2.15 |
| 上行波動率 | 2.08 |
| 下行波動率 | 1.50 |
| 收益率峰度 | 5.14 |
| 收益率偏度 | 0.81 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.88 |
| ATR百分比 | 2.87 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2.65934 | 5.53473 | 16 | 37.5 | -0.510596 |
| 2 | 4.3799 | 7.96249 | 16 | 68.75 | 0.529135 |
| 3 | 2.58156 | 20.1855 | 16 | 31.25 | 0.119635 |
| 4 | 0.314811 | 19.5885 | 15 | 33.3333 | 0.00756281 |
| 5 | -2.17087 | 5.02689 | 15 | 26.6667 | -0.465006 |
| 6 | 0.368908 | 13.2117 | 15 | 33.3333 | 0.0153077 |
| 7 | -1.6273 | 6.11275 | 15 | 40 | -0.293479 |
| 8 | -4.99135 | 9.60615 | 15 | 13.3333 | -0.536949 |
| 9 | 5.87051 | 26.7591 | 15 | 46.6667 | 0.213156 |
| 10 | -2.65191 | 9.54686 | 15 | 26.6667 | -0.295237 |
| 11 | -1.53272 | 8.85719 | 15 | 40 | -0.191866 |
| 12 | -0.257466 | 7.24139 | 15 | 53.3333 | -0.0585706 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5.87051 | 26.7591 | 15 | 46.6667 | 0.213156 |
| 2 | 4.3799 | 7.96249 | 16 | 68.75 | 0.529135 |
| 3 | 2.58156 | 20.1855 | 16 | 31.25 | 0.119635 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -4.99135 | 9.60615 | 15 | 13.3333 | -0.536949 |
| 1 | -2.65934 | 5.53473 | 16 | 37.5 | -0.510596 |
| 10 | -2.65191 | 9.54686 | 15 | 26.6667 | -0.295237 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 5.87051 | 46.6667 |
| 2 | 1 | 4.3799 | 68.75 |
| 3 | 2 | 2.58156 | 31.25 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -4.99135 | 86.6667 |
| 1 | 12 | -2.65934 | 62.5 |
| 10 | 9 | -2.65191 | 73.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.02 |
| 趨勢持續性 | 43.80 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.04 |
| 趨勢持續性 | 42.94 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 41.63 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.18 |
| 趨勢持續性 | 36.78 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.44 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.63 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.56 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.83 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.02 |
| 成交量動量 | 48.41 |
| 動量持續性 | 43.80 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.04 |
| 成交量動量 | 61.38 |
| 動量持續性 | 42.94 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 75.61 |
| 動量持續性 | 41.63 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.18 |
| 成交量動量 | 95.18 |
| 動量持續性 | 36.78 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 10.53 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.56 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 40.68 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 42.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2931 | 0.1361 | 0.1998 |
| Volume_Shares | 0.2931 | 1.0000 | 0.3295 | 0.4663 |
| RSI_14 | 0.1361 | 0.3295 | 1.0000 | 0.5918 |
| MACD | 0.1998 | 0.4663 | 0.5918 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.289% |
| 下跌 | 32.589% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 47.32% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 351 | 12.54% |
| 4 | 291 | 17.18% |
| 5 | 318 | 40.25% |
| 6 | 307 | 24.10% |
| 7 | 326 | 11.66% |
| 8 | 330 | 76.06% |
| 9 | 305 | 1.97% |
| 10 | 308 | 55.52% |
| 11 | 323 | 46.44% |
| 12 | 331 | 14.50% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 76.06%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.39%)
- 平均準確率：28.18%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | -1.37% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 1.30% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.42%)
- 平均準確率：0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 13.09% |
| 2 | 245 | -8.16% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | 1.03% |
| 5 | 318 | 11.64% |
| 6 | 307 | 3.91% |
| 7 | 326 | 1.53% |
| 8 | 330 | 28.79% |
| 9 | 305 | -4.92% |
| 10 | 308 | 15.26% |
| 11 | 323 | 15.17% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.79%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.16%)
- 平均準確率：6.42%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 2.86% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 1.82% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 1.55% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.86%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -2.06%)
- 平均準確率：0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 3.36% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 351 | -0.57% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 5.45% |
| 9 | 305 | 0.33% |
| 10 | 308 | 2.92% |
| 11 | 323 | 3.72% |
| 12 | 331 | -3.63% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.45%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：0.33%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 32.55% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 351 | 15.95% |
| 4 | 291 | 21.65% |
| 5 | 318 | 26.10% |
| 6 | 307 | 16.61% |
| 7 | 326 | 13.80% |
| 8 | 330 | 40.00% |
| 9 | 305 | 5.90% |
| 10 | 308 | 39.29% |
| 11 | 323 | 25.70% |
| 12 | 331 | 19.34% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 40.00%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: 0.00%)
- 平均準確率：21.41%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.800
- 15.569
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.841
- 17.250
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.100 |
| 上漲比例 | 34.783 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.112 |
| 上漲比例 | 34.143 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.103579 | 0.0802458 | 33.6689 |
| 2 | -0.152347 | -0.0120871 | 32.8603 |
| 3 | -0.115713 | -0.0109944 | 32.4662 |
| 4 | -0.120426 | -0.0528305 | 33.0561 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.108745 | 34.2581 |
| 2 | -0.150463 | 29.8957 |
| 3 | -0.131122 | 32.9932 |
| 4 | -0.12387 | 32.7926 |
| 5 | -0.05625 | 39.1892 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.123 |
| 上漲天數比例 | 33.003 |
| 下跌天數比例 | 60.434 |
| 平盤天數比例 | 6.563 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.136 |
| 平均漲幅 | 2.316 |
| 平均成交量變化(張) | 121.140 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.484 |
| 平均漲幅 | 1.011 |
| 平均成交量變化(張) | -30.892 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.181 |
| 平均跌幅 | -1.626 |
| 平均成交量變化(張) | 57.148 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.200 |
| 平均跌幅 | -1.095 |
| 平均成交量變化(張) | -33.258 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.349 |
| 平均漲跌幅 | 2.344 |
| 上漲比例 | 75.072 |
| 平均成交量(張) | 3144.471 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.293 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.342 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.31% | 68.74 | -55.79% | 3.53% | 0.00% |
| 最近一周 | -0.94% | 76.86 | -63.50% | 5.21% | 14.29% |
| 最近半個月 | -4.23% | 110.19 | -14.59% | 9.48% | 20.00% |
| 最近一個月 | -2.16% | 131.83 | -67.05% | 14.15% | 26.67% |
| 最近兩個月 | 0.32% | 142.73 | -83.08% | 20.60% | 31.67% |
| 最近三個月 | -9.17% | 152.15 | -76.26% | 23.03% | 36.67% |
| 最近半年 | -21.34% | 184.53 | -92.95% | 22.91% | 40.00% |
| 最近一年 | -23.98% | 320.23 | -95.30% | 25.63% | 37.81% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 22.7/30.4/15.0/-15.4 | -57.5%/0.5%/-55.8% | -0.04/-0.04/-0.03/0.01 |
| 最近一周 | 23.0/23.3/15.0/-8.3 | -59.5%/11.3%/-55.8% | -0.05/-0.07/-0.03/0.03 |
| 最近半個月 | 32.6/53.8/15.0/-38.8 | -57.8%/-61.9%/-55.8% | -0.05/-0.01/-0.03/-0.02 |
| 最近一個月 | 46.4/46.2/15.0/-31.2 | -3.2%/-21.1%/-55.8% | -0.01/-0.01/-0.03/-0.03 |
| 最近兩個月 | 46.2/46.8/15.0/-31.8 | -4.2%/22.2%/-55.8% | 0.00/-0.03/-0.03/-0.00 |
| 最近三個月 | 43.4/33.3/15.0/-18.3 | -15.6%/-31.9%/-55.8% | 0.00/0.01/-0.03/-0.04 |
| 最近半年 | 42.6/45.0/15.0/-30.0 | -25.1%/-92.6%/-55.8% | -0.00/0.05/-0.03/-0.08 |
| 最近一年 | 45.4/64.9/15.0/-49.9 | -14.8%/-206.0%/-55.8% | 0.00/0.14/-0.03/-0.17 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 131.83張 |
| 成交量趨勢 | -67.05% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.80 |
| 第2個買點 | 15.57 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 15.26 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 16.84 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.82% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.41% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：82.55% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.72個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：39.60%
- 中期(20日)波動率：42.76%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：29.97
- 價格波動範圍：10.25 ~ 61.00
- 價格變異係數：36.49%
風險指標
- 最大回撤：-82.35%
- 回撤恢復天數：1153天
- 風險調整後收益：-0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.32%
- 近期波動率：20.60%
- 近期最大回撤：-7.85%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+27.77%
- 波動率相對表現：-16.48%
- 回撤相對表現：+74.50%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：42.63%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 21.43%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.85 (第 29 天) 至最高 17.10 (第 9 天)
- 中位數價格: 16.38
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.42%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -1.76%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.21%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.97%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.80 (第 1 天) 至最高 17.20 (第 9 天)
- 中位數價格: 16.30
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.98%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -1.92%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.21%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.40%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.80 (第 31 天) 至最高 17.45 (第 1 天)
- 中位數價格: 16.30
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.06%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.37%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.54%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.40%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.80 (第 121 天) 至最高 20.70 (第 9 天)
- 中位數價格: 17.27
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.83%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.41%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.54%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.20%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.80 (第 306 天) 至最高 23.95 (第 33 天)
- 中位數價格: 19.80
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.16%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.41%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.54%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -11.84%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.73% (樣本數: 110/201)
平均累計上漲幅度: 8.70%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.17% (樣本數: 144/261)
平均累計下跌幅度: 6.64%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 52.03% (樣本數: 64/123)
平均累計上漲幅度: 11.78%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 54.96% (樣本數: 72/131)
平均累計下跌幅度: 9.41%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.22% (樣本數: 34/72)
平均累計上漲幅度: 15.69%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 49.23% (樣本數: 32/65)
平均累計下跌幅度: 12.57%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:46:22
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
