創意(3443)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -73.14 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 363.38 |
| 收盤價標準差 | 435.99 |
| 最高價 | 2015.00 |
| 最低價 | 49.30 |
| 平均成交量(張) | 2660.08 |
| 成交量標準差(張) | 2673.72 |
| 平均成交金額(萬) | 129631.81 |
| 平均成交筆數 | 2618.79 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 39.99% |
| 最大單日漲幅 | 10.78% |
| 最大單日跌幅 | -11.11% |
| 年化波動率 | 46.41% |
| 最大回撤 | -67.99% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 363.38 | 1198.00 | 1215.33 | 1293.50 | 1300.33 | 1285.67 | 1254.10 | 1388.64 | 1134.60 | 898.14 |
| 平均漲跌幅 | -0.21% | -0.25% | -1.17% | -0.81% | -0.62% | -0.43% | -0.26% | -0.35% | -0.19% | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 39.99% | 20.00% | 26.67% | 33.33% | 36.67% | 40.00% | 40.00% | 39.73% | 42.47% | 42.65% |
| 平均成交量(張) | 2660.08 | 1272.43 | 1176.20 | 1688.42 | 1861.54 | 2091.27 | 2167.89 | 2854.31 | 4260.06 | 3938.91 |
| 平均成交金額(萬) | 129631.81 | 152755.76 | 143639.09 | 224372.74 | 246050.84 | 274856.52 | 275243.41 | 411651.93 | 446171.60 | 343612.98 |
| 年化波動率 | 46.41% | 28.34% | 35.69% | 38.73% | 46.56% | 48.63% | 52.53% | 52.23% | 57.09% | 55.01% |
| 最大回撤 | -67.99% | -1.68% | -12.73% | -19.66% | -19.66% | -21.55% | -42.39% | -50.29% | -50.55% | -50.55% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 1198.00 | 1285.67 | 898.14 | 239.53 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.25% | -0.43% | -0.19% | -139.86 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 40.00% | 42.65% | -26.34 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 1272.43 | 2091.27 | 3938.91 | -36.34 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 152755.76 | 274856.52 | 343612.98 | 61.75 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 28.34% | 48.63% | 55.01% | 17.32 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.68% | -21.55% | -50.55% | -75.84 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 365.73 | 438.54 | 2435.77 | 2460.61 | 117994 | -0.32 | 37.43 |
| 星期二 | 364.43 | 437.02 | 2597.25 | 2564.3 | 126985 | -0.24 | 40.4 |
| 星期三 | 361.83 | 433.14 | 2684.03 | 2640.01 | 129983 | -0.11 | 40.64 |
| 星期四 | 361.48 | 433.78 | 2743.86 | 2690.85 | 135864 | -0.18 | 41.63 |
| 星期五 | 368.34 | 441.7 | 2859.09 | 2766.35 | 139381 | -0.2 | 39.81 |
| 星期六 | 126.37 | 68.21 | 1694.78 | 1235.07 | 27696.8 | 0.17 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.32 | -0.42 | -0.42 | -2.1 | -0.01 | 0.06 | -0.31 | 0 | -0.47 |
| 星期二 | -0.24 | -0.82 | -0.82 | -0.68 | 0.01 | 0.18 | 0.62 | 0.03 | -0.22 |
| 星期三 | -0.11 | 2.07 | 2.07 | -0.82 | -1.29 | -1.35 | -1.62 | -0.58 | -0.63 |
| 星期四 | -0.18 | nan | 0 | -1.49 | -1.76 | -1.44 | -0.4 | -0.47 | -0.24 |
| 星期五 | -0.2 | nan | -2.09 | -0.77 | -0.97 | -0.76 | -0.52 | -0.33 | -0.2 |
| 星期六 | 0.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.17)，最差 星期一(-0.32)
- 3日: 表現最好 星期三(2.07)，最差 星期二(-0.82)
- 5日: 表現最好 星期三(2.07)，最差 星期五(-2.09)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.68)，最差 星期一(-2.10)
- 30日: 表現最好 星期二(0.01)，最差 星期四(-1.76)
- 60日: 表現最好 星期二(0.18)，最差 星期四(-1.44)
- 90日: 表現最好 星期二(0.62)，最差 星期三(-1.62)
- 180日: 表現最好 星期二(0.03)，最差 星期三(-0.58)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.20)，最差 星期三(-0.63)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.43 | 0 | 0 | 0 | 50 | 46.15 | 42.11 | 44.74 | 37.84 |
| 星期二 | 40.4 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 53.85 | 57.89 | 45.95 | 42.67 |
| 星期三 | 40.64 | 100 | 100 | 33.33 | 28.57 | 25 | 27.78 | 36.11 | 34.72 |
| 星期四 | 41.63 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 41.18 | 42.42 | 45.07 |
| 星期五 | 39.81 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 29.41 | 30.56 | 38.36 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(41.63)，最差 星期一(37.43)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期三(25.00)
- 90日: 表現最好 星期二(57.89)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期五(30.56)
- 365日: 表現最好 星期四(45.07)，最差 星期三(34.72)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2435.77 | 1737.84 | 1737.84 | 1202.21 | 2033.24 | 2153.12 | 2321.29 | 2000.67 | 2654.71 |
| 星期二 | 2597.25 | 1549.89 | 1549.89 | 1609.78 | 2117.51 | 2024.09 | 2322.1 | 2511.36 | 2971.64 |
| 星期三 | 2684.03 | 993.75 | 993.75 | 975.35 | 1545.08 | 1746.79 | 1911.17 | 2184.37 | 2822.45 |
| 星期四 | 2743.86 | nan | 921.73 | 1032.61 | 1465 | 1575.11 | 1872.39 | 2090.51 | 2980.9 |
| 星期五 | 2859.09 | nan | 1158.96 | 1061.08 | 1228.55 | 1736.45 | 1985.79 | 2045.86 | 2844.4 |
| 星期六 | 1694.78 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(2859.09)，最低 星期六(1694.78)
- 3日: 成交量最高 星期一(1737.84)，最低 星期三(993.75)
- 5日: 成交量最高 星期一(1737.84)，最低 星期四(921.73)
- 15日: 成交量最高 星期二(1609.78)，最低 星期三(975.35)
- 30日: 成交量最高 星期二(2117.51)，最低 星期五(1228.55)
- 60日: 成交量最高 星期一(2153.12)，最低 星期四(1575.11)
- 90日: 成交量最高 星期二(2322.10)，最低 星期四(1872.39)
- 180日: 成交量最高 星期二(2511.36)，最低 星期一(2000.67)
- 365日: 成交量最高 星期四(2980.90)，最低 星期一(2654.71)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 117994 | 208443 | 208443 | 147060 | 270698 | 282525 | 305792 | 256657 | 380157 |
| 星期二 | 126985 | 188545 | 188545 | 194271 | 280172 | 267912 | 309141 | 317631 | 422942 |
| 星期三 | 129983 | 121320 | 121320 | 117621 | 208021 | 232691 | 251855 | 278410 | 407057 |
| 星期四 | 135864 | nan | 109811 | 128893 | 195454 | 208084 | 243510 | 266784 | 436870 |
| 星期五 | 139381 | nan | 135660 | 130350 | 159419 | 229649 | 257665 | 255885 | 411984 |
| 星期六 | 27696.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(139381.04)，最差 星期六(27696.84)
- 3日: 表現最好 星期一(208443.00)，最差 星期三(121320.14)
- 5日: 表現最好 星期一(208443.00)，最差 星期四(109810.98)
- 15日: 表現最好 星期二(194270.83)，最差 星期三(117620.87)
- 30日: 表現最好 星期二(280171.59)，最差 星期五(159418.96)
- 60日: 表現最好 星期一(282524.95)，最差 星期四(208084.50)
- 90日: 表現最好 星期二(309140.59)，最差 星期四(243509.65)
- 180日: 表現最好 星期二(317630.72)，最差 星期五(255884.99)
- 365日: 表現最好 星期四(436869.67)，最差 星期一(380156.95)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.01%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.76%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 2117.51張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.01%)表現優於星期五(-0.97%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1175.00 | 16.67 | 1275.54 | 1307.00 | -31.46 | -8.30 | 0.00 | -23.16 |
| 2025-03-14 | 1205.00 | 23.68 | 1264.69 | 1299.45 | -34.76 | -13.59 | 0.00 | -21.16 |
| 2025-03-17 | 1200.00 | 21.33 | 1254.74 | 1292.08 | -37.34 | -18.34 | 0.00 | -19.00 |
| 2025-03-18 | 1195.00 | 21.33 | 1245.55 | 1284.89 | -39.34 | -22.54 | 0.00 | -16.80 |
| 2025-03-19 | 1165.00 | 20.51 | 1233.16 | 1276.01 | -42.85 | -26.60 | 0.00 | -16.25 |
| 2025-03-20 | 1190.00 | 29.17 | 1226.52 | 1269.64 | -43.12 | -29.91 | 0.00 | -13.21 |
| 2025-03-21 | 1170.00 | 29.17 | 1217.82 | 1262.26 | -44.44 | -32.81 | 0.00 | -11.62 |
| 2025-03-24 | 1195.00 | 37.14 | 1214.31 | 1257.27 | -42.96 | -34.84 | 0.00 | -8.12 |
| 2025-03-25 | 1205.00 | 33.33 | 1212.88 | 1253.40 | -40.52 | -35.98 | 0.00 | -4.54 |
| 2025-03-26 | 1230.00 | 34.33 | 1215.51 | 1251.67 | -36.16 | -36.02 | 0.00 | -0.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 1335.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 1290.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-10 | 1255.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 1210.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 1210.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-13 | 1175.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 1205.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 1200.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 1195.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 1165.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 1190.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 1170.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 1195.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 1205.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 1230.00 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 1335.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 1290.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-10 | 1255.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 1210.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-12 | 1210.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 1175.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 1205.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 1200.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 1195.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 1165.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 1190.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 1170.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 1195.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 1205.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 1230.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.17 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2800.68 |
| 索提諾比率 | 0.74 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | -4.31 |
| 99%VaR | -8.10 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.92 |
| 年化波動率 | 46.41 |
| 5日波動率 | 2.53 |
| 10日波動率 | 2.65 |
| 20日波動率 | 2.72 |
| 60日波動率 | 2.78 |
| 上行波動率 | 2.18 |
| 下行波動率 | 1.90 |
| 收益率峰度 | 1.90 |
| 收益率偏度 | 0.22 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 16.55 |
| ATR百分比 | 3.84 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.21091 | 15.2123 | 16 | 43.75 | 0.134381 |
| 2 | 6.07262 | 16.1073 | 16 | 50 | 0.366663 |
| 3 | -4.31189 | 9.11365 | 16 | 25 | -0.491412 |
| 4 | -1.18128 | 11.8096 | 15 | 33.3333 | -0.11414 |
| 5 | 8.88703 | 18.3144 | 15 | 60 | 0.476147 |
| 6 | 1.39859 | 10.5188 | 15 | 46.6667 | 0.117117 |
| 7 | 2.71763 | 14.2828 | 15 | 53.3333 | 0.178604 |
| 8 | -3.12894 | 11.8458 | 15 | 26.6667 | -0.278208 |
| 9 | 3.51116 | 9.63577 | 15 | 60 | 0.347091 |
| 10 | 2.4634 | 17.1145 | 15 | 53.3333 | 0.134198 |
| 11 | 4.82729 | 16.7734 | 15 | 60 | 0.277857 |
| 12 | -1.29404 | 7.24361 | 15 | 46.6667 | -0.201655 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8.88703 | 18.3144 | 15 | 60 | 0.476147 |
| 2 | 6.07262 | 16.1073 | 16 | 50 | 0.366663 |
| 11 | 4.82729 | 16.7734 | 15 | 60 | 0.277857 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4.31189 | 9.11365 | 16 | 25 | -0.491412 |
| 8 | -3.12894 | 11.8458 | 15 | 26.6667 | -0.278208 |
| 12 | -1.29404 | 7.24361 | 15 | 46.6667 | -0.201655 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 8.88703 | 60 |
| 2 | 1 | 6.07262 | 50 |
| 11 | 10 | 4.82729 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -4.31189 | 75 |
| 8 | 7 | -3.12894 | 73.3333 |
| 12 | 11 | -1.29404 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.50 |
| 趨勢持續性 | 48.70 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.01 |
| 趨勢持續性 | 49.53 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.04 |
| 趨勢持續性 | 50.66 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.82 |
| 趨勢持續性 | 55.53 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.59 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -6.32 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -8.85 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.78 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.50 |
| 成交量動量 | 38.80 |
| 動量持續性 | 48.70 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.01 |
| 成交量動量 | 45.53 |
| 動量持續性 | 49.53 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.04 |
| 成交量動量 | 56.21 |
| 動量持續性 | 50.66 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.82 |
| 成交量動量 | 67.45 |
| 動量持續性 | 55.53 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 35.53 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 8.85 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 993.75 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 46.86 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2807 | 0.0920 | 0.2143 |
| Volume_Shares | 0.2807 | 1.0000 | 0.2578 | 0.1614 |
| RSI_14 | 0.0920 | 0.2578 | 1.0000 | 0.4459 |
| MACD | 0.2143 | 0.1614 | 0.4459 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.033% |
| 下跌 | 43.369% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 14.77% |
| 2 | 245 | -28.16% |
| 3 | 351 | 28.77% |
| 4 | 291 | 43.30% |
| 5 | 318 | -26.10% |
| 6 | 307 | -13.36% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 33.64% |
| 9 | 305 | -18.36% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | -9.91% |
| 12 | 331 | 11.18% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 43.30%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -28.16%)
- 平均準確率：2.85%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 351 | -1.42% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 2.20% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 0.30% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.20%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.63%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 4.70% |
| 2 | 245 | -18.37% |
| 3 | 351 | 7.12% |
| 4 | 291 | 9.28% |
| 5 | 318 | -11.01% |
| 6 | 307 | -11.40% |
| 7 | 326 | -5.21% |
| 8 | 330 | 11.82% |
| 9 | 305 | -10.16% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | -7.74% |
| 12 | 331 | 2.72% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 11.82%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -18.37%)
- 平均準確率：-2.44%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 351 | -1.71% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -1.63% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -0.93% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.57%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.71%)
- 平均準確率：0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.69% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 351 | 3.99% |
| 4 | 291 | 3.44% |
| 5 | 318 | -2.83% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 4.24% |
| 9 | 305 | -5.25% |
| 10 | 308 | -4.55% |
| 11 | 323 | -0.62% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 4.24%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.25%)
- 平均準確率：-1.14%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 12.75% |
| 2 | 245 | -5.31% |
| 3 | 351 | 20.80% |
| 4 | 291 | 29.21% |
| 5 | 318 | -16.04% |
| 6 | 307 | 3.58% |
| 7 | 326 | 3.99% |
| 8 | 330 | 16.36% |
| 9 | 305 | -2.30% |
| 10 | 308 | 5.52% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | 9.67% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 29.21%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -16.04%)
- 平均準確率：6.39%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 1230.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 1155.000
- 1109.137
潛在阻力位 (由低到高)
- 1379.363
- 1430.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.990 |
| 上漲比例 | 43.652 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.820 |
| 上漲比例 | 38.491 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -1.87125 | 0.0690014 | 39.038 |
| 2 | -0.65 | 0.14324 | 41.2664 |
| 3 | -1.25026 | 0.0700912 | 39.6462 |
| 4 | -0.419439 | 0.104256 | 40.0208 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.649457 | 42.9433 |
| 2 | -0.699884 | 39.2816 |
| 3 | -1.10918 | 39.4558 |
| 4 | -1.86211 | 39.0498 |
| 5 | -0.491892 | 38.1757 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.038 |
| 上漲天數比例 | 39.995 |
| 下跌天數比例 | 54.621 |
| 平盤天數比例 | 5.384 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.020 |
| 平均漲幅 | 2.919 |
| 平均成交量變化(張) | 92.757 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.832 |
| 平均漲幅 | 1.652 |
| 平均成交量變化(張) | -29.347 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.430 |
| 平均跌幅 | -2.446 |
| 平均成交量變化(張) | 57.445 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.717 |
| 平均跌幅 | -1.484 |
| 平均成交量變化(張) | -31.119 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.929 |
| 平均漲跌幅 | 2.268 |
| 上漲比例 | 73.311 |
| 平均成交量(張) | 5375.889 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.281 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.074 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.93% | 1427.16 | -42.82% | 13.90% | 33.33% |
| 最近一周 | 2.93% | 1235.81 | -17.22% | 33.15% | 14.29% |
| 最近半個月 | -7.87% | 1176.20 | -16.18% | 35.69% | 26.67% |
| 最近一個月 | -7.87% | 1688.42 | 6.00% | 38.73% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -8.89% | 1861.54 | -71.47% | 46.56% | 36.67% |
| 最近三個月 | -3.91% | 2091.27 | -34.96% | 48.63% | 40.00% |
| 最近半年 | -21.90% | 2167.89 | -43.28% | 52.53% | 40.00% |
| 最近一年 | -13.68% | 2854.31 | -61.59% | 52.23% | 39.73% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 34.9/37.1/34.3/-2.8 | -27.6%/30.4%/-10.5% | -4.27/-8.12/-0.14/7.98 |
| 最近一周 | 29.3/21.3/34.3/13.0 | -47.5%/53.3%/-10.5% | -10.10/-16.80/-0.14/16.66 |
| 最近半個月 | 28.3/50.0/34.3/-15.7 | -65.3%/21.5%/-10.5% | -14.45/-11.94/-0.14/11.80 |
| 最近一個月 | 43.1/63.5/34.3/-29.2 | -19.6%/-45.8%/-10.5% | -5.65/6.69/-0.14/-6.84 |
| 最近兩個月 | 46.7/67.7/34.3/-33.3 | -10.7%/-52.1%/-10.5% | -4.29/15.37/-0.14/-15.51 |
| 最近三個月 | 48.5/59.8/34.3/-25.4 | -3.4%/-60.6%/-10.5% | -3.09/-1.93/-0.14/1.79 |
| 最近半年 | 47.8/49.6/34.3/-15.2 | -5.7%/-16.2%/-10.5% | -1.99/-8.76/-0.14/8.62 |
| 最近一年 | 49.5/42.5/34.3/-8.2 | -1.0%/11.7%/-10.5% | -0.21/7.57/-0.14/-7.71 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1688.42張 |
| 成交量趨勢 | 6.00% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 1155.00 |
| 第2個買點 | 1109.14 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 1086.95 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 1379.36 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.07% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：92.54% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.76個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：48.36%
- 中期(20日)波動率：49.66%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：363.38
- 價格波動範圍：49.30 ~ 2015.00
- 價格變異係數：119.98%
風險指標
- 最大回撤：-67.99%
- 回撤恢復天數：-990天
- 風險調整後收益：0.48
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.89%
- 近期波動率：46.56%
- 近期最大回撤：-19.66%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3429.33%
- 波動率相對表現：+0.14%
- 回撤相對表現：+48.33%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：46.86%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 1165.00 (第 25 天) 至最高 1450.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 1302.50
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.00%
- 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -5.22%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.50%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 1165.00 (第 55 天) 至最高 1450.00 (第 35 天)
- 中位數價格: 1320.00
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.75%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.41%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.05%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.50%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 1150.00 (第 15 天) 至最高 1485.00 (第 28 天)
- 中位數價格: 1282.50
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.33%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.33%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.20%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.50%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 942.00 (第 28 天) 至最高 1635.00 (第 10 天)
- 中位數價格: 1235.00
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.77%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.09%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 16.42%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -34.41%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 942.00 (第 213 天) 至最高 1895.00 (第 56 天)
- 中位數價格: 1360.00
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 5.15%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.10%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 22.56%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -34.41%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 46.91% (樣本數: 182/388)
平均累計上漲幅度: 8.05%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.43% (樣本數: 173/350)
平均累計下跌幅度: 7.50%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.18% (樣本數: 115/249)
平均累計上漲幅度: 10.38%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 48.42% (樣本數: 107/221)
平均累計下跌幅度: 9.63%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 43.88% (樣本數: 61/139)
平均累計上漲幅度: 13.53%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 44.35% (樣本數: 51/115)
平均累計下跌幅度: 12.79%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:43:02
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