彰銀(2801)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -88.38 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 17.88 |
| 收盤價標準差 | 2.04 |
| 最高價 | 26.50 |
| 最低價 | 12.30 |
| 平均成交量(張) | 12751.86 |
| 成交量標準差(張) | 23158.84 |
| 平均成交金額(萬) | 23756.70 |
| 平均成交筆數 | 2801.83 |
| 平均漲跌幅 | 0.03% |
| 上漲天數比例 | 43.18% |
| 最大單日漲幅 | 8.01% |
| 最大單日跌幅 | -6.01% |
| 年化波動率 | 19.12% |
| 最大回撤 | -46.39% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 17.88 | 17.95 | 17.88 | 17.98 | 17.96 | 17.90 | 17.98 | 17.90 | 17.80 | 17.58 |
| 平均漲跌幅 | 0.03% | -0.06% | -0.06% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.01% | 0.03% |
| 上漲天數比例 | 43.18% | 20.00% | 33.33% | 36.67% | 36.67% | 35.56% | 37.22% | 36.71% | 39.18% | 41.28% |
| 平均成交量(張) | 12751.86 | 16436.77 | 23078.94 | 19937.00 | 19080.15 | 17312.00 | 17448.60 | 14568.23 | 14042.26 | 12552.36 |
| 平均成交金額(萬) | 23756.70 | 29497.55 | 41231.01 | 35779.24 | 34242.99 | 30995.01 | 31457.37 | 26225.14 | 25301.79 | 22301.92 |
| 年化波動率 | 19.12% | 4.23% | 6.01% | 5.72% | 8.98% | 8.65% | 12.70% | 11.51% | 12.60% | 13.36% |
| 最大回撤 | -46.39% | 0.00% | -1.39% | -2.48% | -2.75% | -2.75% | -8.42% | -8.42% | -17.47% | -17.47% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 17.95 | 17.90 | 17.58 | 0.24 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.06% | 0.01% | 0.03% | -0.06 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 35.56% | 41.28% | -29.43 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 16436.77 | 17312.00 | 12552.36 | 44.14 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 29497.55 | 30995.01 | 22301.92 | 38.71 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 4.23% | 8.65% | 13.36% | 64.33 |
| 最大回撤 | 風險降低 | 0.00% | -2.75% | -17.47% | -93.94 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現溫和上漲趨勢，整體偏向正面
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.87 | 2.01 | 12089.2 | 2672.88 | 22511 | 0.03 | 43.85 |
| 星期二 | 17.89 | 2.03 | 11750 | 2703.77 | 21769.8 | 0.01 | 42.78 |
| 星期三 | 17.89 | 2.05 | 13915.6 | 2975.03 | 25882.4 | 0.03 | 42.63 |
| 星期四 | 17.89 | 2.06 | 12951.7 | 2920.87 | 24237.2 | 0.02 | 42.3 |
| 星期五 | 17.88 | 2.05 | 13083.4 | 2749.66 | 24469.3 | 0.06 | 44.6 |
| 星期六 | 16.92 | 1.23 | 10984 | 1950.8 | 19190.8 | 0.48 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.03 | -0.28 | -0.28 | -0.28 | -0.23 | -0.02 | 0.06 | -0.07 | 0.05 |
| 星期二 | 0.01 | -0.28 | -0.28 | 0.19 | 0.14 | 0.02 | -0.01 | -0.08 | -0.16 |
| 星期三 | 0.03 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.2 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | -0.03 |
| 星期四 | 0.02 | nan | 0 | -0.37 | -0.14 | 0.08 | -0.03 | 0.06 | -0 |
| 星期五 | 0.06 | nan | 0 | 0 | 0.11 | -0.1 | -0.06 | -0.02 | 0.04 |
| 星期六 | 0.48 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.48)，最差 星期二(0.01)
- 3日: 表現最好 星期三(0.28)，最差 星期一(-0.28)
- 5日: 表現最好 星期三(0.28)，最差 星期一(-0.28)
- 15日: 表現最好 星期二(0.19)，最差 星期四(-0.37)
- 30日: 表現最好 星期三(0.20)，最差 星期一(-0.23)
- 60日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期五(-0.10)
- 90日: 表現最好 星期三(0.08)，最差 星期五(-0.06)
- 180日: 表現最好 星期三(0.07)，最差 星期二(-0.08)
- 365日: 表現最好 星期一(0.05)，最差 星期二(-0.16)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08 | 36.84 | 42.11 | 47.3 |
| 星期二 | 42.78 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 38.46 | 31.58 | 32.43 | 30.67 |
| 星期三 | 42.63 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 50 | 44.44 | 36.11 | 33.33 |
| 星期四 | 42.3 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 23.53 | 33.33 | 29.58 |
| 星期五 | 44.6 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 45.45 | 41.18 | 41.67 | 42.47 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(44.60)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期一(47.30)，最差 星期四(29.58)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 12089.2 | 10202.4 | 10202.4 | 22838.5 | 21243.9 | 19841.9 | 19214.2 | 17807.5 | 14676.9 |
| 星期二 | 11750 | 13683.2 | 13683.2 | 24806.2 | 19847.1 | 17670.6 | 17040.9 | 16247 | 13651.7 |
| 星期三 | 13915.6 | 11301.3 | 11301.3 | 20133.8 | 17615.5 | 15977.5 | 14530.9 | 16428.5 | 13719.9 |
| 星期四 | 12951.7 | nan | 20354.9 | 22214.5 | 20836.5 | 22720.1 | 19428.3 | 19510.7 | 15535.6 |
| 星期五 | 13083.4 | nan | 26642 | 25401.8 | 20647.4 | 19590.5 | 16317.4 | 17434.6 | 15295.6 |
| 星期六 | 10984 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(13915.65)，最低 星期六(10983.96)
- 3日: 成交量最高 星期二(13683.17)，最低 星期一(10202.43)
- 5日: 成交量最高 星期五(26642.03)，最低 星期一(10202.43)
- 15日: 成交量最高 星期五(25401.76)，最低 星期三(20133.81)
- 30日: 成交量最高 星期一(21243.91)，最低 星期三(17615.48)
- 60日: 成交量最高 星期四(22720.10)，最低 星期三(15977.48)
- 90日: 成交量最高 星期四(19428.29)，最低 星期三(14530.92)
- 180日: 成交量最高 星期四(19510.69)，最低 星期二(16247.03)
- 365日: 成交量最高 星期四(15535.64)，最低 星期二(13651.70)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 22511 | 18330.8 | 18330.8 | 40812.3 | 38142.2 | 35618.3 | 34449.9 | 32126.6 | 26488.8 |
| 星期二 | 21769.8 | 24610.9 | 24610.9 | 44233.7 | 35529.6 | 31689.3 | 30487.1 | 29248 | 24547.7 |
| 星期三 | 25882.4 | 20351.8 | 20351.8 | 35952.2 | 31624.7 | 28709.2 | 26019.5 | 29682 | 24679.1 |
| 星期四 | 24237.2 | nan | 36435.1 | 39716.5 | 37449 | 40871.9 | 34825.8 | 35113.4 | 27896.9 |
| 星期五 | 24469.3 | nan | 47759.1 | 45440.3 | 37055.8 | 35043.6 | 29138.7 | 31445.6 | 27580.1 |
| 星期六 | 19190.8 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(25882.38)，最差 星期六(19190.75)
- 3日: 表現最好 星期二(24610.92)，最差 星期一(18330.84)
- 5日: 表現最好 星期五(47759.14)，最差 星期一(18330.84)
- 15日: 表現最好 星期五(45440.26)，最差 星期三(35952.24)
- 30日: 表現最好 星期一(38142.23)，最差 星期三(31624.73)
- 60日: 表現最好 星期四(40871.86)，最差 星期三(28709.23)
- 90日: 表現最好 星期四(34825.85)，最差 星期三(26019.51)
- 180日: 表現最好 星期四(35113.45)，最差 星期二(29248.02)
- 365日: 表現最好 星期四(27896.94)，最差 星期二(24547.66)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.20%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.23%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 21243.91張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17.70 | 25.00 | 17.90 | 17.96 | -0.06 | -0.02 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-14 | 17.80 | 29.41 | 17.88 | 17.95 | -0.07 | -0.03 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-03-17 | 17.85 | 40.00 | 17.88 | 17.94 | -0.06 | -0.04 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-18 | 17.95 | 47.06 | 17.89 | 17.94 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-19 | 17.90 | 41.18 | 17.89 | 17.94 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-20 | 17.90 | 33.33 | 17.89 | 17.94 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-03-21 | 17.90 | 35.71 | 17.89 | 17.94 | -0.04 | -0.04 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-24 | 17.95 | 46.15 | 17.90 | 17.94 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-25 | 17.95 | 46.15 | 17.91 | 17.94 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 2025-03-26 | 18.05 | 57.14 | 17.93 | 17.95 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 17.95 | 1 | 買入 |
| 2025-03-07 | 17.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-10 | 17.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-11 | 17.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-12 | 17.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 17.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 17.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 17.85 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 17.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 17.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 17.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 17.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 17.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 17.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 18.05 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 17.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-07 | 17.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-10 | 17.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-11 | 17.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 持平 |
| 2025-03-12 | 17.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 17.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-14 | 17.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 17.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 17.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 17.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 17.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 17.90 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 17.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 17.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 18.05 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.51 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 161.42 |
| 索提諾比率 | 0.06 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.90 |
| 95%VaR | -1.74 |
| 99%VaR | -3.83 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.20 |
| 年化波動率 | 19.12 |
| 5日波動率 | 0.99 |
| 10日波動率 | 1.03 |
| 20日波動率 | 1.06 |
| 60日波動率 | 1.10 |
| 上行波動率 | 0.88 |
| 下行波動率 | 0.98 |
| 收益率峰度 | 8.12 |
| 收益率偏度 | -0.28 |
| 最大單日漲幅 | 6.98 |
| 最大單日跌幅 | -9.46 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.90 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.26 |
| ATR百分比 | 1.45 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.27702 | 4.1176 | 16 | 56.25 | -0.107754 |
| 2 | 1.4644 | 5.17226 | 16 | 68.75 | 0.250902 |
| 3 | 0.513634 | 5.48887 | 16 | 68.75 | 0.063213 |
| 4 | -0.0207775 | 3.47116 | 15 | 53.3333 | -0.0540005 |
| 5 | -0.855678 | 4.23346 | 15 | 40 | -0.241491 |
| 6 | 1.05915 | 5.0215 | 15 | 60 | 0.177733 |
| 7 | 2.52041 | 3.75871 | 15 | 86.6667 | 0.626209 |
| 8 | -4.26325 | 4.74476 | 15 | 13.3333 | -0.933643 |
| 9 | 0.379715 | 6.92401 | 15 | 46.6667 | 0.0307694 |
| 10 | 0.617922 | 5.64422 | 15 | 46.6667 | 0.07995 |
| 11 | -0.0562666 | 5.90561 | 15 | 46.6667 | -0.0377494 |
| 12 | 1.74301 | 6.90554 | 15 | 66.6667 | 0.228273 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2.52041 | 3.75871 | 15 | 86.6667 | 0.626209 |
| 12 | 1.74301 | 6.90554 | 15 | 66.6667 | 0.228273 |
| 2 | 1.4644 | 5.17226 | 16 | 68.75 | 0.250902 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -4.26325 | 4.74476 | 15 | 13.3333 | -0.933643 |
| 5 | -0.855678 | 4.23346 | 15 | 40 | -0.241491 |
| 1 | -0.27702 | 4.1176 | 16 | 56.25 | -0.107754 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 2.52041 | 86.6667 |
| 12 | 11 | 1.74301 | 66.6667 |
| 2 | 1 | 1.4644 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -4.26325 | 86.6667 |
| 5 | 4 | -0.855678 | 60 |
| 1 | 12 | -0.27702 | 43.75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 48.94 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.11 |
| 趨勢持續性 | 51.46 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 50.82 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.70 |
| 趨勢持續性 | 51.75 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.39 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.14 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.99 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.16 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | 37.54 |
| 動量持續性 | 48.94 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.11 |
| 成交量動量 | 38.73 |
| 動量持續性 | 51.46 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | 44.53 |
| 動量持續性 | 50.82 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.70 |
| 成交量動量 | 55.73 |
| 動量持續性 | 51.75 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 6.01 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.99 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 11301.29 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 44.00 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2041 | 0.1817 | 0.2994 |
| Volume_Shares | 0.2041 | 1.0000 | 0.1175 | 0.1777 |
| RSI_14 | 0.1817 | 0.1175 | 1.0000 | 0.6142 |
| MACD | 0.2994 | 0.1777 | 0.6142 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 51.623% |
| 下跌 | 42.541% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -21.81% |
| 2 | 245 | -28.98% |
| 3 | 351 | -9.69% |
| 4 | 291 | -7.90% |
| 5 | 318 | 12.58% |
| 6 | 307 | 1.95% |
| 7 | 326 | -73.01% |
| 8 | 330 | 22.42% |
| 9 | 305 | -22.95% |
| 10 | 308 | -2.92% |
| 11 | 323 | -23.53% |
| 12 | 331 | -11.48% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 22.42%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -73.01%)
- 平均準確率：-13.78%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 351 | 0.85% |
| 4 | 291 | -1.72% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 1.23% |
| 8 | 330 | -2.42% |
| 9 | 305 | 1.64% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 1.64%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -2.42%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -4.36% |
| 2 | 245 | -9.39% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | -2.06% |
| 5 | 318 | 3.77% |
| 6 | 307 | 3.26% |
| 7 | 326 | -27.30% |
| 8 | 330 | 10.61% |
| 9 | 305 | -13.11% |
| 10 | 308 | 2.27% |
| 11 | 323 | -8.05% |
| 12 | 331 | -8.16% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.61%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -27.30%)
- 平均準確率：-4.45%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 1.37% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -1.55% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.37%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -1.55%)
- 平均準確率：0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -3.69% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 351 | 3.70% |
| 4 | 291 | 1.03% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 1.63% |
| 7 | 326 | -7.67% |
| 8 | 330 | 5.15% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | -8.05% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.15%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -8.05%)
- 平均準確率：-0.86%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -12.42% |
| 2 | 245 | -17.14% |
| 3 | 351 | -12.54% |
| 4 | 291 | -6.53% |
| 5 | 318 | 9.12% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | -38.65% |
| 8 | 330 | 9.09% |
| 9 | 305 | -11.15% |
| 10 | 308 | -6.49% |
| 11 | 323 | -6.50% |
| 12 | 331 | -6.04% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 9.12%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -38.65%)
- 平均準確率：-8.52%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 18.050
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.961
- 17.925
- 17.697
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.150
- 18.153
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.010 |
| 上漲比例 | 43.478 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.014 |
| 上漲比例 | 45.013 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.00693512 | 0.0239188 | 44.9664 |
| 2 | 0.0066048 | -0.00191863 | 41.9214 |
| 3 | 0.00764828 | -0.0101798 | 44.5369 |
| 4 | -0.00161123 | 0.0358712 | 41.3721 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00639324 | 43.0639 |
| 2 | -0.00492468 | 40.6721 |
| 3 | -0.00226757 | 43.8776 |
| 4 | 0.0164542 | 44.8436 |
| 5 | 0.0162162 | 43.9189 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.005 |
| 上漲天數比例 | 43.182 |
| 下跌天數比例 | 38.146 |
| 平盤天數比例 | 18.671 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.922 |
| 平均漲幅 | 1.095 |
| 平均成交量變化(張) | 80.370 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.064 |
| 平均漲幅 | 0.673 |
| 平均成交量變化(張) | -30.627 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.449 |
| 平均跌幅 | -0.861 |
| 平均成交量變化(張) | 64.191 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.565 |
| 平均跌幅 | -0.543 |
| 平均成交量變化(張) | -30.952 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.706 |
| 平均漲跌幅 | 0.170 |
| 上漲比例 | 53.521 |
| 平均成交量(張) | 47225.524 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.204 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.089 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.56% | 11728.97 | 10.77% | 6.25% | 33.33% |
| 最近一周 | 0.56% | 18086.52 | -54.29% | 4.57% | 28.57% |
| 最近半個月 | 0.56% | 23078.94 | -49.31% | 6.01% | 33.33% |
| 最近一個月 | -0.28% | 19937.00 | -7.28% | 5.72% | 36.67% |
| 最近兩個月 | 2.27% | 19080.15 | -59.94% | 8.98% | 36.67% |
| 最近三個月 | 1.69% | 17312.00 | -1.17% | 8.65% | 35.56% |
| 最近半年 | -1.37% | 17448.60 | -20.61% | 12.70% | 37.22% |
| 最近一年 | 3.44% | 14568.23 | 187.15% | 11.51% | 36.71% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 49.8/46.2/57.1/11.0 | 26.0%/43.7%/54.8% | 0.01/0.01/0.02/0.01 |
| 最近一周 | 43.8/47.1/57.1/10.1 | 2.6%/61.8%/54.8% | 0.00/-0.01/0.02/0.03 |
| 最近半個月 | 36.7/38.5/57.1/18.7 | -49.7%/152.6%/54.8% | -0.02/-0.02/0.02/0.04 |
| 最近一個月 | 44.0/64.7/57.1/-7.6 | -28.2%/21.0%/54.8% | -0.01/-0.00/0.02/0.02 |
| 最近兩個月 | 48.3/38.5/57.1/18.7 | -0.8%/123.9%/54.8% | -0.00/-0.03/0.02/0.05 |
| 最近三個月 | 49.8/41.2/57.1/16.0 | 4.8%/32.0%/54.8% | -0.00/0.01/0.02/0.01 |
| 最近半年 | 50.2/59.1/57.1/-1.9 | 1.1%/8.7%/54.8% | -0.00/0.02/0.02/-0.00 |
| 最近一年 | 51.5/47.4/57.1/9.8 | 5.2%/34.8%/54.8% | 0.00/0.05/0.02/-0.03 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 19937.00張 |
| 成交量趨勢 | -7.28% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.96 |
| 第2個買點 | 17.93 |
| 第3個買點 | 17.70 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.34 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.15 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.01% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：89.05% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：34.66% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.54個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：18.80%
- 中期(20日)波動率：18.30%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.88
- 價格波動範圍：12.30 ~ 26.50
- 價格變異係數：11.40%
風險指標
- 最大回撤：-46.39%
- 回撤恢復天數：3388天
- 風險調整後收益：0.05
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：2.27%
- 近期波動率：8.98%
- 近期最大回撤：-2.75%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-59.61%
- 波動率相對表現：-10.26%
- 回撤相對表現：+43.64%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：44.00%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 29.41%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.70 (第 21 天) 至最高 18.15 (第 3 天)
- 中位數價格: 18.00
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.73%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -0.97%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.41%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.50%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.65 (第 1 天) 至最高 18.20 (第 27 天)
- 中位數價格: 17.98
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.99%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -0.88%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.24%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.50%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.50 (第 4 天) 至最高 18.20 (第 57 天)
- 中位數價格: 17.90
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.16%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.05%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 1.99%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.50%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.40 (第 35 天) 至最高 19.00 (第 13 天)
- 中位數價格: 17.90
- 平均每日漲跌幅: -0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.16%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.21%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.96%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -2.50%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.05 (第 11 天) 至最高 19.00 (第 198 天)
- 中位數價格: 17.85
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.16%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.10%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 3.13%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.37%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 45.78% (樣本數: 38/83)
平均累計上漲幅度: 5.31%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 62.67% (樣本數: 47/75)
平均累計下跌幅度: 4.98%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 15/35)
平均累計上漲幅度: 7.40%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 72.41% (樣本數: 21/29)
平均累計下跌幅度: 6.79%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 36.36% (樣本數: 4/11)
平均累計上漲幅度: 10.26%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 77.78% (樣本數: 7/9)
平均累計下跌幅度: 8.95%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:33:56
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