長榮鋼(2211)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -182.06 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (963.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 76.80 |
| 收盤價標準差 | 28.83 |
| 最高價 | 158.50 |
| 最低價 | 45.75 |
| 平均成交量(張) | 1672.70 |
| 成交量標準差(張) | 3665.20 |
| 平均成交金額(萬) | 13449.90 |
| 平均成交筆數 | 1193.14 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 43.51% |
| 最大單日漲幅 | 10.35% |
| 最大單日跌幅 | -7.83% |
| 年化波動率 | 35.35% |
| 最大回撤 | -47.24% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 76.80 | 93.90 | 95.13 | 95.07 | 93.83 | 96.98 | 108.46 | 108.69 | 83.72 | 76.80 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | 0.22% | -0.35% | -0.07% | -0.32% | -0.12% | -0.19% | 0.08% | 0.00% | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 43.51% | 60.00% | 46.67% | 50.00% | 43.33% | 42.22% | 38.89% | 45.21% | 45.34% | 43.51% |
| 平均成交量(張) | 1672.70 | 671.33 | 1041.99 | 945.20 | 2373.74 | 1994.11 | 1517.90 | 1761.06 | 1607.53 | 1672.70 |
| 平均成交金額(萬) | 13449.90 | 6309.73 | 9968.82 | 9004.46 | 23247.35 | 19897.35 | 16365.41 | 19664.50 | 14080.97 | 13449.90 |
| 年化波動率 | 35.35% | 14.22% | 27.82% | 23.35% | 35.25% | 33.59% | 32.66% | 35.91% | 30.81% | 35.35% |
| 最大回撤 | -47.24% | -1.16% | -7.82% | -7.82% | -30.25% | -30.25% | -44.20% | -47.24% | -47.24% | -47.24% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 93.90 | 96.98 | 76.80 | 24.06 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.22% | -0.12% | -0.08% | 0.03 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 42.22% | 43.51% | 15.76 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 671.33 | 1994.11 | 1672.70 | -28.54 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 6309.73 | 19897.35 | 13449.90 | -13.51 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 14.22% | 33.59% | 35.35% | 30.33 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.16% | -30.25% | -47.24% | -67.84 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 77.75 | 28.67 | 1599.92 | 1245.92 | 13294.8 | 0.14 | 50.26 |
| 星期二 | 76.91 | 28.98 | 1802.79 | 1238.47 | 14409 | -0.23 | 37.24 |
| 星期三 | 76.07 | 28.66 | 1695.82 | 1179.21 | 13445.7 | 0.04 | 45.13 |
| 星期四 | 76.21 | 28.93 | 1440.88 | 1154.73 | 12148.8 | -0.12 | 42.71 |
| 星期五 | 77.08 | 29.16 | 1820.62 | 1147.23 | 13931.5 | -0.23 | 42.41 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.14 | 0.96 | 0.96 | -0 | -0.39 | -0.53 | -0.49 | -0.74 | 0.04 |
| 星期二 | -0.23 | -0.64 | -0.64 | -0.33 | 0.47 | -0.11 | 0.11 | -0.07 | 0.17 |
| 星期三 | 0.04 | -1.06 | -1.06 | -0.06 | 0.05 | -0.58 | 0.04 | 0.05 | 0.42 |
| 星期四 | -0.12 | nan | 1.3 | -0.01 | 0.27 | 0.06 | -0.03 | -0.09 | 0.03 |
| 星期五 | -0.23 | nan | 0.54 | -1.33 | -0.94 | -0.42 | -0.23 | -0.04 | -0.27 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.14)，最差 星期五(-0.23)
- 3日: 表現最好 星期一(0.96)，最差 星期三(-1.06)
- 5日: 表現最好 星期四(1.30)，最差 星期三(-1.06)
- 15日: 表現最好 星期一(-0.00)，最差 星期五(-1.33)
- 30日: 表現最好 星期二(0.47)，最差 星期五(-0.94)
- 60日: 表現最好 星期四(0.06)，最差 星期三(-0.58)
- 90日: 表現最好 星期二(0.11)，最差 星期一(-0.49)
- 180日: 表現最好 星期三(0.05)，最差 星期一(-0.74)
- 365日: 表現最好 星期三(0.42)，最差 星期五(-0.27)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 50.26 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 46.15 | 42.11 | 34.21 | 51.35 |
| 星期二 | 37.24 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 38.46 | 42.11 | 35.14 | 41.33 |
| 星期三 | 45.13 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 25 | 33.33 | 36.11 | 48.61 |
| 星期四 | 42.71 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 54.55 | 47.06 | 45.45 | 45.07 |
| 星期五 | 42.41 | nan | 100 | 66.67 | 60 | 54.55 | 47.06 | 44.44 | 39.73 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(50.26)，最差 星期二(37.24)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期三(42.86)
- 60日: 表現最好 星期四(54.55)，最差 星期三(25.00)
- 90日: 表現最好 星期四(47.06)，最差 星期三(33.33)
- 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期一(34.21)
- 365日: 表現最好 星期一(51.35)，最差 星期五(39.73)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1599.92 | 842.76 | 842.76 | 873.87 | 789.17 | 2122.49 | 1762.24 | 1402.78 | 1719.68 |
| 星期二 | 1802.79 | 577.59 | 577.59 | 1065.34 | 854.33 | 2697.19 | 2188.11 | 1743.08 | 1827.52 |
| 星期三 | 1695.82 | 241.74 | 241.74 | 777.04 | 847.03 | 1791.48 | 1721.21 | 1419.24 | 1716.93 |
| 星期四 | 1440.88 | nan | 673.74 | 762.01 | 872.4 | 2327.47 | 2095.13 | 1504.66 | 1772.22 |
| 星期五 | 1820.62 | nan | 1020.81 | 1731.7 | 1466.28 | 2969.87 | 2224.4 | 1518.76 | 1767.37 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1820.62)，最低 星期四(1440.88)
- 3日: 成交量最高 星期一(842.76)，最低 星期三(241.74)
- 5日: 成交量最高 星期五(1020.81)，最低 星期三(241.74)
- 15日: 成交量最高 星期五(1731.70)，最低 星期四(762.01)
- 30日: 成交量最高 星期五(1466.28)，最低 星期一(789.17)
- 60日: 成交量最高 星期五(2969.87)，最低 星期三(1791.48)
- 90日: 成交量最高 星期五(2224.40)，最低 星期三(1721.21)
- 180日: 成交量最高 星期二(1743.08)，最低 星期一(1402.78)
- 365日: 成交量最高 星期二(1827.52)，最低 星期三(1716.93)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 13294.8 | 7978.16 | 7978.16 | 8284.68 | 7484.49 | 20537.7 | 17288.9 | 15059.3 | 19147.2 |
| 星期二 | 14409 | 5451.16 | 5451.16 | 10179.6 | 8141.17 | 25979.3 | 21419.6 | 18512.4 | 20397.7 |
| 星期三 | 13445.7 | 2268.03 | 2268.03 | 7499.5 | 8068.83 | 18009.3 | 17649.7 | 15838.4 | 19189.5 |
| 星期四 | 12148.8 | nan | 6278.49 | 7436.06 | 8371.83 | 22786.8 | 21248.2 | 16241 | 19967.6 |
| 星期五 | 13931.5 | nan | 9572.79 | 16444.2 | 13933.4 | 29395.7 | 22140.3 | 16178.5 | 19609.2 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(14408.95)，最差 星期四(12148.75)
- 3日: 表現最好 星期一(7978.16)，最差 星期三(2268.03)
- 5日: 表現最好 星期五(9572.79)，最差 星期三(2268.03)
- 15日: 表現最好 星期五(16444.24)，最差 星期四(7436.06)
- 30日: 表現最好 星期五(13933.39)，最差 星期一(7484.49)
- 60日: 表現最好 星期五(29395.70)，最差 星期三(18009.32)
- 90日: 表現最好 星期五(22140.35)，最差 星期一(17288.92)
- 180日: 表現最好 星期二(18512.43)，最差 星期一(15059.34)
- 365日: 表現最好 星期二(20397.72)，最差 星期一(19147.25)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.47%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.94%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1466.28張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.39%)表現優於星期五(-0.94%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 99.30 | 66.96 | 96.88 | 95.38 | 1.49 | 1.06 | 0.00 | 0.44 |
| 2025-03-14 | 94.00 | 43.04 | 96.43 | 95.28 | 1.15 | 1.07 | 0.00 | 0.08 |
| 2025-03-17 | 93.10 | 40.36 | 95.92 | 95.12 | 0.80 | 1.02 | -1.00 | -0.22 |
| 2025-03-18 | 92.30 | 37.06 | 95.36 | 94.91 | 0.45 | 0.91 | 0.00 | -0.45 |
| 2025-03-19 | 91.90 | 40.38 | 94.83 | 94.69 | 0.14 | 0.75 | 0.00 | -0.61 |
| 2025-03-20 | 93.30 | 43.29 | 94.60 | 94.58 | 0.01 | 0.60 | 0.00 | -0.59 |
| 2025-03-21 | 93.90 | 49.68 | 94.49 | 94.53 | -0.05 | 0.47 | 0.00 | -0.52 |
| 2025-03-24 | 94.80 | 48.34 | 94.54 | 94.55 | -0.02 | 0.38 | 0.00 | -0.39 |
| 2025-03-25 | 93.80 | 44.30 | 94.42 | 94.50 | -0.08 | 0.29 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-03-26 | 93.70 | 43.67 | 94.31 | 94.44 | -0.13 | 0.20 | 0.00 | -0.33 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 95.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 96.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 96.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 98.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 99.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-13 | 99.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 94.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 93.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 92.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 91.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 93.30 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 93.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 94.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 93.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 93.70 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 95.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 96.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 96.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 98.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 99.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 99.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-14 | 94.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 93.10 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 92.30 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 91.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 93.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 93.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 94.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 93.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 93.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.13 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 667.21 |
| 索提諾比率 | 0.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 95%VaR | -3.22 |
| 99%VaR | -6.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.23 |
| 年化波動率 | 35.35 |
| 5日波動率 | 1.80 |
| 10日波動率 | 1.89 |
| 20日波動率 | 1.94 |
| 60日波動率 | 1.95 |
| 上行波動率 | 1.70 |
| 下行波動率 | 1.65 |
| 收益率峰度 | 4.85 |
| 收益率偏度 | 0.11 |
| 最大單日漲幅 | 10.17 |
| 最大單日跌幅 | -10.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.03 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.26 |
| ATR百分比 | 2.77 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.980144 | 6.09403 | 4 | 50 | 0.133488 |
| 2 | 3.46177 | 7.45329 | 4 | 50 | 0.442101 |
| 3 | 6.14998 | 7.16902 | 4 | 75 | 0.834606 |
| 4 | 1.29541 | 14.7652 | 4 | 50 | 0.0764462 |
| 5 | -1.66062 | 6.70168 | 4 | 50 | -0.272661 |
| 6 | 8.24925 | 14.065 | 4 | 50 | 0.574659 |
| 7 | -9.7191 | 11.3752 | 4 | 25 | -0.869059 |
| 8 | 1.43088 | 8.09751 | 4 | 50 | 0.156123 |
| 9 | -4.2269 | 6.85771 | 4 | 25 | -0.640676 |
| 10 | -6.1492 | 5.87299 | 4 | 0 | -1.07541 |
| 11 | 7.26374 | 7.22864 | 4 | 75 | 0.9818 |
| 12 | 4.93333 | 15.8842 | 4 | 50 | 0.300089 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 8.24925 | 14.065 | 4 | 50 | 0.574659 |
| 11 | 7.26374 | 7.22864 | 4 | 75 | 0.9818 |
| 3 | 6.14998 | 7.16902 | 4 | 75 | 0.834606 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | -9.7191 | 11.3752 | 4 | 25 | -0.869059 |
| 10 | -6.1492 | 5.87299 | 4 | 0 | -1.07541 |
| 9 | -4.2269 | 6.85771 | 4 | 25 | -0.640676 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 8.24925 | 50 |
| 11 | 10 | 7.26374 | 75 |
| 3 | 2 | 6.14998 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | -9.7191 | 75 |
| 10 | 9 | -6.1492 | 100 |
| 9 | 8 | -4.2269 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 50.05 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.61 |
| 趨勢持續性 | 52.13 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.39 |
| 趨勢持續性 | 58.67 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.61 |
| 趨勢持續性 | 57.22 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 1.05 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.73 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.98 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.01 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | 137.59 |
| 動量持續性 | 50.05 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.61 |
| 成交量動量 | 197.67 |
| 動量持續性 | 52.13 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.39 |
| 成交量動量 | 184.06 |
| 動量持續性 | 58.67 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.61 |
| 成交量動量 | 170.73 |
| 動量持續性 | 57.22 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.02 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 25.26 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.98 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 241.74 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 62.07 |
| 中期上漲機率 | 56.18 |
| 長期上漲機率 | 47.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0570 | 0.0814 | 0.2312 |
| Volume_Shares | 0.0570 | 1.0000 | 0.0944 | 0.1013 |
| RSI_14 | 0.0814 | 0.0944 | 1.0000 | 0.6445 |
| MACD | 0.2312 | 0.1013 | 0.6445 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.409% |
| 下跌 | 41.808% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 36.76% |
| 2 | 65 | -56.92% |
| 3 | 85 | -28.24% |
| 4 | 70 | -48.57% |
| 5 | 86 | 4.65% |
| 6 | 81 | -39.51% |
| 7 | 85 | 72.94% |
| 8 | 89 | -3.37% |
| 9 | 81 | 59.26% |
| 10 | 79 | 108.86% |
| 11 | 87 | -70.11% |
| 12 | 87 | -75.86% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 108.86%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -75.86%)
- 平均準確率：-3.34%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | -1.47% |
| 2 | 65 | 0.00% |
| 3 | 85 | 1.18% |
| 4 | 70 | -1.43% |
| 5 | 86 | 0.00% |
| 6 | 81 | 1.23% |
| 7 | 85 | -2.35% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.27%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.35%)
- 平均準確率：-0.14%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 11.76% |
| 2 | 65 | -24.62% |
| 3 | 85 | -16.47% |
| 4 | 70 | -24.29% |
| 5 | 86 | 3.49% |
| 6 | 81 | -14.81% |
| 7 | 85 | 28.24% |
| 8 | 89 | -5.62% |
| 9 | 81 | 23.46% |
| 10 | 79 | 46.84% |
| 11 | 87 | -33.33% |
| 12 | 87 | -37.93% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 46.84%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -37.93%)
- 平均準確率：-3.61%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 4.41% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 85 | -1.18% |
| 4 | 70 | -1.43% |
| 5 | 86 | 1.16% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | -3.45% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.41%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -3.45%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | -4.62% |
| 3 | 85 | -9.41% |
| 4 | 70 | -12.86% |
| 5 | 86 | -3.49% |
| 6 | 81 | -12.35% |
| 7 | 85 | 5.88% |
| 8 | 89 | 5.62% |
| 9 | 81 | 2.47% |
| 10 | 79 | 12.66% |
| 11 | 87 | -14.94% |
| 12 | 87 | -11.49% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 12.66%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -14.94%)
- 平均準確率：-3.54%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 22.06% |
| 2 | 65 | -26.15% |
| 3 | 85 | -2.35% |
| 4 | 70 | -8.57% |
| 5 | 86 | 3.49% |
| 6 | 81 | -13.58% |
| 7 | 85 | 41.18% |
| 8 | 89 | -5.62% |
| 9 | 81 | 35.80% |
| 10 | 79 | 46.84% |
| 11 | 87 | -22.99% |
| 12 | 87 | -21.84% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 46.84%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -26.15%)
- 平均準確率：4.02%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 93.700
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.300
- 90.834
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.386
- 102.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲比例 | 45.139 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.163 |
| 上漲比例 | 38.889 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0238532 | 0.217122 | 41.2844 |
| 2 | -0.00907173 | 0.140525 | 45.9916 |
| 3 | -0.150588 | -0.197599 | 41.5686 |
| 4 | -0.0699605 | 0.0765227 | 45.0593 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0117925 | 42.4528 |
| 2 | -0.0657778 | 45.7778 |
| 3 | 0.00106838 | 44.4444 |
| 4 | -0.163303 | 40.367 |
| 5 | -0.00540541 | 45.9459 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055 |
| 上漲天數比例 | 43.510 |
| 下跌天數比例 | 48.494 |
| 平盤天數比例 | 7.996 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.507 |
| 平均漲幅 | 1.984 |
| 平均成交量變化(張) | 90.451 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.845 |
| 平均漲幅 | 1.218 |
| 平均成交量變化(張) | -34.126 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.222 |
| 平均跌幅 | -1.534 |
| 平均成交量變化(張) | 589.598 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.426 |
| 平均跌幅 | -1.227 |
| 平均成交量變化(張) | -30.473 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.242 |
| 平均漲跌幅 | 0.561 |
| 上漲比例 | 60.674 |
| 平均成交量(張) | 6477.779 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.057 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.014 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.16% | 554.03 | -71.32% | 10.64% | 33.33% |
| 最近一周 | 1.52% | 725.76 | -75.35% | 15.18% | 42.86% |
| 最近半個月 | -2.09% | 1041.99 | -21.61% | 27.82% | 46.67% |
| 最近一個月 | 2.07% | 945.20 | -79.56% | 23.35% | 50.00% |
| 最近兩個月 | -19.91% | 2373.74 | -95.89% | 35.25% | 43.33% |
| 最近三個月 | -8.59% | 1994.11 | -63.95% | 33.59% | 42.22% |
| 最近半年 | -36.47% | 1517.90 | -89.28% | 32.66% | 38.89% |
| 最近一年 | 35.99% | 1761.06 | -61.98% | 35.91% | 45.21% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 45.4/48.3/43.7/-4.7 | -27.0%/-19.2%/-33.0% | -0.36/-0.39/-0.33/0.06 |
| 最近一周 | 43.8/37.1/43.7/6.6 | -51.3%/62.3%/-33.0% | -0.47/-0.45/-0.33/0.12 |
| 最近半個月 | 51.1/57.4/43.7/-13.8 | -3.1%/-67.7%/-33.0% | -0.11/0.22/-0.33/-0.55 |
| 最近一個月 | 63.7/76.9/43.7/-33.2 | 31.6%/-115.7%/-33.0% | 0.44/1.21/-0.33/-1.54 |
| 最近兩個月 | 54.1/93.2/43.7/-49.6 | 8.5%/-147.6%/-33.0% | 0.02/2.02/-0.33/-2.35 |
| 最近三個月 | 52.4/39.5/43.7/4.2 | 0.9%/31.9%/-33.0% | 0.18/0.35/-0.33/-0.68 |
| 最近半年 | 44.8/48.8/43.7/-5.1 | -18.6%/-48.7%/-33.0% | -0.03/-0.47/-0.33/0.14 |
| 最近一年 | 53.6/53.2/43.7/-9.5 | 12.4%/-40.2%/-33.0% | -0.01/-0.27/-0.33/-0.06 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 945.20張 |
| 成交量趨勢 | -79.56% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 91.30 |
| 第2個買點 | 90.83 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 89.02 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 99.39 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.90% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.54% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：60.65% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.83%
- 中期(20日)波動率：36.01%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：76.80
- 價格波動範圍：45.75 ~ 158.50
- 價格變異係數：37.53%
風險指標
- 最大回撤：-47.24%
- 回撤恢復天數：184天
- 風險調整後收益：0.31
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-19.91%
- 近期波動率：35.25%
- 近期最大回撤：-30.25%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3878.26%
- 波動率相對表現：-0.08%
- 回撤相對表現：+7.05%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：62.07%
- 近90日上漲機率：56.18%
- 歷史整體上漲機率：47.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 58.82%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏多頭，可考慮逢低買入
- 建議使用分批進場策略
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 91.80 (第 1 天) 至最高 99.70 (第 20 天)
- 中位數價格: 94.85
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 3.0天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.27%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.92%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.99%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.30 (第 14 天) 至最高 118.00 (第 2 天)
- 中位數價格: 93.75
- 平均每日漲跌幅: -0.35%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 2.72%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.31%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 5.92%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -27.16%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.30 (第 44 天) 至最高 118.00 (第 32 天)
- 中位數價格: 95.95
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.6天，累計漲幅 3.41%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.78%
- 最長連續上漲: 12天，累計漲幅 18.27%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -27.16%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 82.30 (第 134 天) 至最高 147.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 105.50
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.89%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.86%
- 最長連續上漲: 12天，累計漲幅 18.27%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -13.36%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.90 (第 1 天) 至最高 156.00 (第 158 天)
- 中位數價格: 105.00
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 3.65%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.18%
- 最長連續上漲: 12天，累計漲幅 18.27%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -13.36%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.62% (樣本數: 30/63)
平均累計上漲幅度: 7.21%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 48.15% (樣本數: 26/54)
平均累計下跌幅度: 6.32%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 20/40)
平均累計上漲幅度: 9.16%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 16/30)
平均累計下跌幅度: 8.34%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.1% (樣本數: 8/21)
平均累計上漲幅度: 11.76%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 7/11)
平均累計下跌幅度: 12.13%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:19:01
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