千興(2025)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 1.19 (偏多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3501.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 4.81 |
| 收盤價標準差 | 2.68 |
| 最高價 | 19.80 |
| 最低價 | 1.14 |
| 平均成交量(張) | 1238.77 |
| 成交量標準差(張) | 2326.01 |
| 平均成交金額(萬) | 781.70 |
| 平均成交筆數 | 289.01 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 38.93% |
| 最大單日漲幅 | 22.22% |
| 最大單日跌幅 | -13.16% |
| 年化波動率 | 52.06% |
| 最大回撤 | -85.94% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 4.81 | 16.78 | 17.30 | 17.70 | 13.89 | 12.91 | 12.36 | 10.79 | 8.05 | 6.82 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% | -1.95% | -0.21% | 0.11% | 0.14% | -0.02% | -0.09% | -0.05% | -0.12% | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 38.93% | 0.00% | 40.00% | 43.33% | 40.00% | 35.56% | 35.56% | 36.99% | 36.58% | 35.53% |
| 平均成交量(張) | 1238.77 | 286.98 | 239.17 | 489.25 | 596.94 | 588.51 | 1189.82 | 2179.61 | 1316.29 | 1300.14 |
| 平均成交金額(萬) | 781.70 | 481.04 | 410.83 | 874.13 | 793.52 | 738.15 | 1444.90 | 2378.32 | 1314.24 | 1076.88 |
| 年化波動率 | 52.06% | 20.96% | 36.10% | 38.07% | 127.03% | 104.20% | 77.88% | 67.10% | 54.01% | 60.90% |
| 最大回撤 | -85.94% | -8.62% | -12.15% | -18.25% | -18.25% | -18.25% | -28.81% | -32.19% | -38.39% | -53.98% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 16.78 | 12.91 | 6.82 | 221.32 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.95% | -0.02% | -0.18% | -0.64 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 35.56% | 35.53% | -33.35 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 286.98 | 588.51 | 1300.14 | -56.51 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 481.04 | 738.15 | 1076.88 | -5.32 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 20.96% | 104.20% | 60.90% | 3.44 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.62% | -18.25% | -53.98% | -81.01 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權分數趨於中性，市場缺乏明確方向，建議觀望或執行小範圍交易
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4.82 | 2.72 | 1307.26 | 304.94 | 843.1 | -0.11 | 39.74 |
| 星期二 | 4.81 | 2.69 | 1231.23 | 287.37 | 776.66 | -0.28 | 35.08 |
| 星期三 | 4.81 | 2.69 | 1218.72 | 285.96 | 749.75 | 0.03 | 39.72 |
| 星期四 | 4.79 | 2.65 | 1174.12 | 276.03 | 736.74 | 0.12 | 40.74 |
| 星期五 | 4.84 | 2.66 | 1273.91 | 293.62 | 812.56 | 0 | 39.45 |
| 星期六 | 3.76 | 1.23 | 750.44 | 158.92 | 341.22 | 0.01 | 38.46 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.11 | -2.59 | -2.59 | -1.42 | -0.49 | -0.27 | -0.18 | -0.66 | 0.2 |
| 星期二 | -0.28 | -3.82 | -3.82 | 0.09 | 0.92 | 0.28 | 0.22 | 0.05 | -0.26 |
| 星期三 | 0.03 | -2.75 | -2.75 | -0.92 | -1.11 | -0 | -0.17 | -0.07 | -0.44 |
| 星期四 | 0.12 | nan | -0.57 | -1.23 | -0.03 | 0.56 | 0.02 | 0.56 | 0.42 |
| 星期五 | 0 | nan | 0 | 2.43 | 1.77 | 0.21 | 0.03 | -0.25 | -0.17 |
| 星期六 | 0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.12)，最差 星期二(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期一(-2.59)，最差 星期二(-3.82)
- 5日: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期二(-3.82)
- 15日: 表現最好 星期五(2.43)，最差 星期一(-1.42)
- 30日: 表現最好 星期五(1.77)，最差 星期三(-1.11)
- 60日: 表現最好 星期四(0.56)，最差 星期一(-0.27)
- 90日: 表現最好 星期二(0.22)，最差 星期一(-0.18)
- 180日: 表現最好 星期四(0.56)，最差 星期一(-0.66)
- 365日: 表現最好 星期四(0.42)，最差 星期三(-0.44)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.74 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 31.58 | 45.95 |
| 星期二 | 35.08 | 0 | 0 | 66.67 | 66.67 | 38.46 | 31.58 | 35.14 | 40 |
| 星期三 | 39.72 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 50 | 50 | 41.67 | 31.94 |
| 星期四 | 40.74 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 36.36 | 29.41 | 42.42 | 39.44 |
| 星期五 | 39.45 | nan | 0 | 66.67 | 60 | 36.36 | 29.41 | 27.78 | 27.4 |
| 星期六 | 38.46 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(40.74)，最差 星期二(35.08)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(28.57)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(36.36)
- 90日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期四(42.42)，最差 星期五(27.78)
- 365日: 表現最好 星期一(45.95)，最差 星期五(27.40)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1307.26 | 454.12 | 454.12 | 271.07 | 422.86 | 576.09 | 563.87 | 1112.07 | 2422.88 |
| 星期二 | 1231.23 | 348.32 | 348.32 | 278.63 | 391.52 | 515.08 | 554.63 | 1052.54 | 2211.68 |
| 星期三 | 1218.72 | 345.18 | 345.18 | 225.91 | 468.61 | 644.58 | 589.13 | 1173.61 | 2087.27 |
| 星期四 | 1174.12 | nan | 168.93 | 219.31 | 679.92 | 770.17 | 701.35 | 1478.16 | 2087.04 |
| 星期五 | 1273.91 | nan | 118.38 | 200.91 | 486.27 | 493.11 | 540.41 | 1164.88 | 2081.18 |
| 星期六 | 750.44 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(1307.26)，最低 星期六(750.44)
- 3日: 成交量最高 星期一(454.12)，最低 星期三(345.18)
- 5日: 成交量最高 星期一(454.12)，最低 星期五(118.38)
- 15日: 成交量最高 星期二(278.63)，最低 星期五(200.91)
- 30日: 成交量最高 星期四(679.92)，最低 星期二(391.52)
- 60日: 成交量最高 星期四(770.17)，最低 星期五(493.11)
- 90日: 成交量最高 星期四(701.35)，最低 星期五(540.41)
- 180日: 成交量最高 星期四(1478.16)，最低 星期二(1052.54)
- 365日: 成交量最高 星期一(2422.88)，最低 星期五(2081.18)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 843.1 | 778.49 | 778.49 | 469.22 | 744.29 | 729.25 | 684.9 | 1336.62 | 2666.85 |
| 星期二 | 776.66 | 576.17 | 576.17 | 473.43 | 690.58 | 651.13 | 668.57 | 1249.68 | 2398.99 |
| 星期三 | 749.75 | 553.41 | 553.41 | 379.24 | 833.35 | 868.84 | 753.55 | 1429.78 | 2228.08 |
| 星期四 | 736.74 | nan | 292.17 | 381.66 | 1227.16 | 1075.05 | 919.94 | 1832.04 | 2282.57 |
| 星期五 | 812.56 | nan | 204.96 | 350.59 | 883.63 | 674.05 | 677.34 | 1420.07 | 2305.93 |
| 星期六 | 341.22 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(843.10)，最差 星期六(341.22)
- 3日: 表現最好 星期一(778.49)，最差 星期三(553.41)
- 5日: 表現最好 星期一(778.49)，最差 星期五(204.96)
- 15日: 表現最好 星期二(473.43)，最差 星期五(350.59)
- 30日: 表現最好 星期四(1227.16)，最差 星期二(690.58)
- 60日: 表現最好 星期四(1075.05)，最差 星期二(651.13)
- 90日: 表現最好 星期四(919.94)，最差 星期二(668.57)
- 180日: 表現最好 星期四(1832.04)，最差 星期二(1249.68)
- 365日: 表現最好 星期一(2666.85)，最差 星期三(2228.08)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.77%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.11%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 679.92張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.77%)表現優於星期一(-0.49%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 17.60 | 28.24 | 17.59 | 16.39 | 1.20 | 1.55 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-03-14 | 17.55 | 27.91 | 17.58 | 16.48 | 1.11 | 1.46 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-03-17 | 17.40 | 27.91 | 17.55 | 16.54 | 1.01 | 1.37 | 0.00 | -0.36 |
| 2025-03-18 | 17.50 | 30.23 | 17.55 | 16.62 | 0.93 | 1.28 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-03-19 | 17.50 | 33.77 | 17.54 | 16.68 | 0.86 | 1.20 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-03-20 | 17.40 | 39.39 | 17.52 | 16.73 | 0.78 | 1.11 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-03-21 | 17.35 | 44.07 | 17.49 | 16.78 | 0.71 | 1.03 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-03-24 | 16.90 | 38.81 | 17.40 | 16.79 | 0.61 | 0.95 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-03-25 | 16.35 | 33.33 | 17.24 | 16.76 | 0.48 | 0.86 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-26 | 15.90 | 33.33 | 17.03 | 16.69 | 0.34 | 0.75 | 0.00 | -0.41 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 17.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 18.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-10 | 17.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-11 | 17.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 17.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 17.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 17.55 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 17.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 17.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 17.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 17.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 17.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 16.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 16.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 15.90 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 17.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 18.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-10 | 17.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-11 | 17.65 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 17.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 17.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 17.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 17.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 17.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 17.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 17.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 17.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 16.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 16.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 15.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.11 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2019.10 |
| 索提諾比率 | 0.58 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.51 |
| 95%VaR | -4.48 |
| 99%VaR | -9.36 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.28 |
| 年化波動率 | 52.06 |
| 5日波動率 | 2.52 |
| 10日波動率 | 2.71 |
| 20日波動率 | 2.83 |
| 60日波動率 | 2.95 |
| 上行波動率 | 3.05 |
| 下行波動率 | 2.02 |
| 收益率峰度 | 30.41 |
| 收益率偏度 | 2.03 |
| 最大單日漲幅 | 58.57 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.51 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.19 |
| ATR百分比 | 3.98 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.61106 | 11.9195 | 15 | 66.6667 | 0.121179 |
| 2 | 13.1474 | 22.0508 | 14 | 66.6667 | 0.588676 |
| 3 | -6.77226 | 10.3868 | 15 | 20 | -0.668053 |
| 4 | 6.06887 | 13.4161 | 15 | 66.6667 | 0.439936 |
| 5 | -1.75333 | 8.48512 | 15 | 26.6667 | -0.226278 |
| 6 | -2.69323 | 10.6029 | 14 | 28.5714 | -0.269728 |
| 7 | -3.30677 | 10.8997 | 14 | 42.8571 | -0.318673 |
| 8 | 3.00207 | 22.6269 | 15 | 40 | 0.125311 |
| 9 | 7.21252 | 26.0201 | 15 | 53.3333 | 0.270785 |
| 10 | -4.40072 | 9.93393 | 14 | 28.5714 | -0.459777 |
| 11 | 1.17389 | 19.3664 | 14 | 35.7143 | 0.052009 |
| 12 | 3.31758 | 15.5883 | 14 | 57.1429 | 0.202133 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13.1474 | 22.0508 | 14 | 66.6667 | 0.588676 |
| 9 | 7.21252 | 26.0201 | 15 | 53.3333 | 0.270785 |
| 4 | 6.06887 | 13.4161 | 15 | 66.6667 | 0.439936 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -6.77226 | 10.3868 | 15 | 20 | -0.668053 |
| 10 | -4.40072 | 9.93393 | 14 | 28.5714 | -0.459777 |
| 7 | -3.30677 | 10.8997 | 14 | 42.8571 | -0.318673 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 13.1474 | 66.6667 |
| 9 | 8 | 7.21252 | 53.3333 |
| 4 | 3 | 6.06887 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -6.77226 | 80 |
| 10 | 9 | -4.40072 | 71.4286 |
| 7 | 6 | -3.30677 | 57.1429 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.47 |
| 趨勢持續性 | 43.39 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.92 |
| 趨勢持續性 | 42.53 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.86 |
| 趨勢持續性 | 43.96 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.34 |
| 趨勢持續性 | 47.36 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.95 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.00 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 18.51 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 25.09 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.47 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.33 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.92 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 42.47 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.87 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.96 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.35 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.30 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 33.25 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 18.51 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 345.18 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 41.40 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3006 | 0.1285 | 0.4532 |
| Volume_Shares | 0.3006 | 1.0000 | 0.2836 | 0.3471 |
| RSI_14 | 0.1285 | 0.2836 | 1.0000 | 0.5172 |
| MACD | 0.4532 | 0.3471 | 0.5172 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.314% |
| 下跌 | 38.800% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 277 | -8.66% |
| 2 | 218 | -34.40% |
| 3 | 320 | 29.06% |
| 4 | 288 | 5.21% |
| 5 | 298 | 24.50% |
| 6 | 286 | 61.19% |
| 7 | 306 | 34.31% |
| 8 | 318 | 14.78% |
| 9 | 293 | -9.56% |
| 10 | 286 | 42.66% |
| 11 | 301 | 15.61% |
| 12 | 310 | -11.94% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 61.19%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -34.40%)
- 平均準確率：13.56%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 277 | -1.44% |
| 2 | 218 | 1.83% |
| 3 | 320 | -2.19% |
| 4 | 288 | 2.08% |
| 5 | 298 | -0.67% |
| 6 | 286 | -0.70% |
| 7 | 306 | -0.33% |
| 8 | 318 | 1.57% |
| 9 | 293 | -1.02% |
| 10 | 286 | -1.05% |
| 11 | 301 | 1.33% |
| 12 | 310 | 0.97% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.08%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.19%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 277 | -7.94% |
| 2 | 218 | -15.60% |
| 3 | 320 | 10.00% |
| 4 | 288 | -0.69% |
| 5 | 298 | 3.69% |
| 6 | 286 | 24.48% |
| 7 | 306 | 14.71% |
| 8 | 318 | 1.57% |
| 9 | 293 | -5.46% |
| 10 | 286 | 13.29% |
| 11 | 301 | 0.66% |
| 12 | 310 | -5.81% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 24.48%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -15.60%)
- 平均準確率：2.74%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 277 | -1.44% |
| 2 | 218 | 2.29% |
| 3 | 320 | -1.88% |
| 4 | 288 | 1.39% |
| 5 | 298 | -0.34% |
| 6 | 286 | -0.35% |
| 7 | 306 | 0.33% |
| 8 | 318 | 1.26% |
| 9 | 293 | -1.71% |
| 10 | 286 | -0.35% |
| 11 | 301 | 1.00% |
| 12 | 310 | 0.32% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.29%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -1.88%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 277 | -3.25% |
| 2 | 218 | -11.01% |
| 3 | 320 | 4.06% |
| 4 | 288 | -3.82% |
| 5 | 298 | 0.34% |
| 6 | 286 | 4.90% |
| 7 | 306 | 1.63% |
| 8 | 318 | 0.63% |
| 9 | 293 | -4.44% |
| 10 | 286 | -0.70% |
| 11 | 301 | -0.33% |
| 12 | 310 | -7.10% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 4.90%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.01%)
- 平均準確率：-1.59%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 277 | 5.42% |
| 2 | 218 | -11.93% |
| 3 | 320 | 19.06% |
| 4 | 288 | 6.25% |
| 5 | 298 | 21.48% |
| 6 | 286 | 32.87% |
| 7 | 306 | 17.97% |
| 8 | 318 | 9.75% |
| 9 | 293 | 3.07% |
| 10 | 286 | 31.47% |
| 11 | 301 | 12.96% |
| 12 | 310 | -0.32% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 32.87%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.93%)
- 平均準確率：12.34%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.800
- 13.891
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.665
- 19.250
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.018 |
| 上漲比例 | 37.616 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲比例 | 42.391 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.00372694 | 0.144071 | 38.1595 |
| 2 | -0.00930046 | 0.0581548 | 40.2523 |
| 3 | -0.00371865 | 0.108659 | 40.5671 |
| 4 | -0.0134225 | 0.0215591 | 36.6778 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0068 | 39.1753 |
| 2 | -0.00976485 | 36.8812 |
| 3 | -0.00331311 | 37.5758 |
| 4 | -0.0131026 | 40.6675 |
| 5 | -0.000353357 | 43.1095 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲天數比例 | 38.932 |
| 下跌天數比例 | 51.557 |
| 平盤天數比例 | 9.454 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.994 |
| 平均漲幅 | 3.243 |
| 平均成交量變化(張) | 144.848 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.394 |
| 平均漲幅 | 1.924 |
| 平均成交量變化(張) | -34.905 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.936 |
| 平均跌幅 | -1.997 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.676 |
| 平均跌幅 | -1.506 |
| 平均成交量變化(張) | -36.899 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.568 |
| 平均漲跌幅 | 2.467 |
| 上漲比例 | 67.027 |
| 平均成交量(張) | 3834.194 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.301 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.292 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -5.92% | 382.54 | -23.99% | 5.64% | 0.00% |
| 最近一周 | -9.14% | 250.20 | 76.68% | 22.88% | 14.29% |
| 最近半個月 | -7.56% | 239.17 | 21.45% | 36.10% | 40.00% |
| 最近一個月 | -4.50% | 489.25 | -52.45% | 38.07% | 43.33% |
| 最近兩個月 | 48.60% | 596.94 | -26.61% | 127.03% | 40.00% |
| 最近三個月 | 43.89% | 588.51 | -73.86% | 104.20% | 35.56% |
| 最近半年 | 31.40% | 1189.82 | -92.93% | 77.88% | 35.56% |
| 最近一年 | 110.60% | 2179.61 | -91.09% | 67.10% | 36.99% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 35.2/38.8/33.3/-5.5 | -102.7%/-60.9%/-130.9% | -0.37/-0.34/-0.41/-0.08 |
| 最近一周 | 36.1/30.2/33.3/3.1 | -66.6%/-90.9%/-130.9% | -0.35/-0.35/-0.41/-0.06 |
| 最近半個月 | 39.4/55.0/33.3/-21.7 | -36.7%/-141.1%/-130.9% | -0.34/-0.25/-0.41/-0.16 |
| 最近一個月 | 64.8/92.7/33.3/-59.3 | 21.7%/-329.1%/-130.9% | 0.11/0.51/-0.41/-0.92 |
| 最近兩個月 | 51.4/36.7/33.3/-3.3 | -7.3%/-46.9%/-130.9% | 0.05/-0.01/-0.41/-0.40 |
| 最近三個月 | 49.8/43.5/33.3/-10.1 | -13.3%/-92.2%/-130.9% | 0.04/-0.00/-0.41/-0.41 |
| 最近半年 | 47.7/50.9/33.3/-17.5 | -14.9%/-130.7%/-130.9% | 0.01/0.04/-0.41/-0.46 |
| 最近一年 | 51.9/96.6/33.3/-63.3 | 2.4%/-301.8%/-130.9% | 0.01/0.16/-0.41/-0.57 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 489.25張 |
| 成交量趨勢 | -52.45% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 15.80 |
| 第2個買點 | 13.89 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 13.61 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.66 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.57% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.93% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.80% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.71個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：58.94%
- 中期(20日)波動率：62.50%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：4.81
- 價格波動範圍：1.14 ~ 19.80
- 價格變異係數：55.71%
風險指標
- 最大回撤：-85.94%
- 回撤恢復天數：-2263天
- 風險調整後收益：0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：48.60%
- 近期波動率：127.03%
- 近期最大回撤：-18.25%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+3147.68%
- 波動率相對表現：+77.21%
- 回撤相對表現：+67.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：41.40%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 53.85%
- 2025-03: 23.53%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 15.90 (第 30 天) 至最高 19.45 (第 7 天)
- 中位數價格: 17.58
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 5.84%
- 平均連續下跌: 4.0天，累計跌幅 -6.79%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 15.84%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.14%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.29 (第 21 天) 至最高 19.45 (第 37 天)
- 中位數價格: 13.35
- 平均每日漲跌幅: 0.91%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 10.49%
- 平均連續下跌: 3.2天，累計跌幅 -5.12%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 74.41%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.14%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.29 (第 51 天) 至最高 19.45 (第 67 天)
- 中位數價格: 10.90
- 平均每日漲跌幅: 0.57%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 6.60%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.58%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 74.41%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.14%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 9.29 (第 141 天) 至最高 19.45 (第 157 天)
- 中位數價格: 11.40
- 平均每日漲跌幅: 0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.87%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.71%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 74.41%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.14%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 7.02 (第 63 天) 至最高 19.45 (第 342 天)
- 中位數價格: 11.00
- 平均每日漲跌幅: 0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.20%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.97%
- 最長連續上漲: 12天，累計漲幅 25.68%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.14%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 41.98% (樣本數: 123/293)
平均累計上漲幅度: 11.68%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.1% (樣本數: 163/332)
平均累計下跌幅度: 7.47%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 38.81% (樣本數: 85/219)
平均累計上漲幅度: 14.31%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 50.74% (樣本數: 103/203)
平均累計下跌幅度: 9.74%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.67% (樣本數: 58/150)
平均累計上漲幅度: 17.93%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 45.0% (樣本數: 45/100)
平均累計下跌幅度: 13.27%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:16:53
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