中鋼(2002)綜合分析報告-2025-03-27更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-03-29)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -134.79 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3733.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 26.54 |
| 收盤價標準差 | 4.55 |
| 最高價 | 46.75 |
| 最低價 | 16.75 |
| 平均成交量(張) | 29365.12 |
| 成交量標準差(張) | 48405.22 |
| 平均成交金額(萬) | 86906.77 |
| 平均成交筆數 | 9771.73 |
| 平均漲跌幅 | -0.02% |
| 上漲天數比例 | 43.40% |
| 最大單日漲幅 | 8.42% |
| 最大單日跌幅 | -9.87% |
| 年化波動率 | 20.45% |
| 最大回撤 | -59.78% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 26.54 | 23.63 | 24.01 | 23.52 | 21.49 | 21.51 | 21.99 | 23.46 | 26.87 | 28.39 |
| 平均漲跌幅 | -0.02% | -1.08% | -0.32% | 0.54% | 0.16% | -0.03% | -0.05% | -0.05% | -0.04% | -0.07% |
| 上漲天數比例 | 43.40% | 40.00% | 46.67% | 56.67% | 41.67% | 33.33% | 36.67% | 37.26% | 39.86% | 40.55% |
| 平均成交量(張) | 29365.12 | 39692.41 | 43570.10 | 61469.50 | 43936.65 | 35396.49 | 30254.41 | 28963.64 | 28657.39 | 52613.95 |
| 平均成交金額(萬) | 86906.77 | 94104.53 | 104913.74 | 143873.73 | 97500.14 | 78116.01 | 67323.34 | 68261.52 | 77585.38 | 170740.53 |
| 年化波動率 | 20.45% | 22.76% | 23.60% | 39.85% | 32.32% | 28.90% | 25.70% | 21.38% | 21.47% | 27.44% |
| 最大回撤 | -59.78% | -5.13% | -6.48% | -6.48% | -9.50% | -22.15% | -23.95% | -32.96% | -54.75% | -59.78% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 23.63 | 21.51 | 28.39 | -11.80 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.08% | -0.03% | -0.07% | -0.33 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 33.33% | 40.55% | -1.01 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 39692.41 | 35396.49 | 52613.95 | 44.97 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 94104.53 | 78116.01 | 170740.53 | 16.14 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 22.76% | 28.90% | 27.44% | -31.59 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.13% | -22.15% | -59.78% | -79.60 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 26.44 | 4.55 | 28338.9 | 9606.96 | 84675.2 | 0.06 | 45.49 |
| 星期二 | 26.53 | 4.53 | 29411.4 | 9847.62 | 87188.9 | -0.03 | 43.44 |
| 星期三 | 26.57 | 4.59 | 30863.3 | 10425.1 | 91685.6 | -0.02 | 45.68 |
| 星期四 | 26.59 | 4.56 | 29928.3 | 9913.07 | 88788.4 | -0.05 | 40.56 |
| 星期五 | 26.6 | 4.53 | 28666.9 | 9178.85 | 83353.3 | -0.04 | 42.13 |
| 星期六 | 25.42 | 3.68 | 7882.13 | 3046.07 | 21177.9 | -0.11 | 26.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.06 | -0.42 | -0.42 | 0.2 | 0.17 | 0.26 | 0.2 | -0.12 | -0.08 |
| 星期二 | -0.03 | -3.35 | -3.35 | -1.32 | -0.37 | -0.43 | -0.41 | -0.32 | -0.24 |
| 星期三 | -0.02 | 0.43 | 0.43 | -0.06 | 0.2 | 0.08 | 0.02 | -0.05 | -0.16 |
| 星期四 | -0.05 | nan | 0.21 | -0.48 | 1.51 | 0.49 | 0.02 | 0.05 | 0.03 |
| 星期五 | -0.04 | nan | -2.26 | 0.09 | 1.36 | 0.48 | 0.02 | 0.23 | 0.2 |
| 星期六 | -0.11 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.06)，最差 星期六(-0.11)
- 3日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期二(-3.35)
- 5日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期二(-3.35)
- 15日: 表現最好 星期一(0.20)，最差 星期二(-1.32)
- 30日: 表現最好 星期四(1.51)，最差 星期二(-0.37)
- 60日: 表現最好 星期四(0.49)，最差 星期二(-0.43)
- 90日: 表現最好 星期一(0.20)，最差 星期二(-0.41)
- 180日: 表現最好 星期五(0.23)，最差 星期二(-0.32)
- 365日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期二(-0.24)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 45.49 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 53.85 | 42.11 | 39.47 | 39.19 |
| 星期二 | 43.44 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 27.03 | 29.33 |
| 星期三 | 45.68 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 41.67 | 44.44 | 44.44 | 36.11 |
| 星期四 | 40.56 | nan | 100 | 66.67 | 83.33 | 45.45 | 29.41 | 36.36 | 39.44 |
| 星期五 | 42.13 | nan | 0 | 66.67 | 80 | 45.45 | 29.41 | 36.11 | 42.47 |
| 星期六 | 26.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(45.68)，最差 星期六(26.67)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(83.33)，最差 星期二(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期二(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期二(21.05)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期二(27.03)
- 365日: 表現最好 星期五(42.47)，最差 星期二(29.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 28338.9 | 24470.8 | 24470.8 | 47247.2 | 60242.5 | 43601.4 | 36696.6 | 30579 | 27713 |
| 星期二 | 29411.4 | 38119.2 | 38119.2 | 40157.4 | 56918.8 | 40675.8 | 33561.1 | 27985.2 | 27625.8 |
| 星期三 | 30863.3 | 28303.7 | 28303.7 | 31006.7 | 38441.8 | 32723.8 | 27624 | 26555.5 | 28908.1 |
| 星期四 | 29928.3 | nan | 40574.1 | 50485.2 | 71661.7 | 48732.7 | 37200.8 | 29006.4 | 28101.5 |
| 星期五 | 28666.9 | nan | 66994.2 | 48954 | 88410.9 | 55622.7 | 42420.2 | 37087 | 32499.3 |
| 星期六 | 7882.13 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(30863.30)，最低 星期六(7882.13)
- 3日: 成交量最高 星期二(38119.23)，最低 星期一(24470.85)
- 5日: 成交量最高 星期五(66994.20)，最低 星期一(24470.85)
- 15日: 成交量最高 星期四(50485.24)，最低 星期三(31006.70)
- 30日: 成交量最高 星期五(88410.92)，最低 星期三(38441.76)
- 60日: 成交量最高 星期五(55622.68)，最低 星期三(32723.84)
- 90日: 成交量最高 星期五(42420.21)，最低 星期三(27623.97)
- 180日: 成交量最高 星期五(37087.03)，最低 星期三(26555.47)
- 365日: 成交量最高 星期五(32499.29)，最低 星期二(27625.81)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 84675.2 | 58165.6 | 58165.6 | 115234 | 142939 | 96544.9 | 80862.4 | 68077.4 | 65049.2 |
| 星期二 | 87188.9 | 88746 | 88746 | 95961.6 | 133770 | 89869.2 | 73845.7 | 62165.6 | 65246.8 |
| 星期三 | 91685.6 | 65303 | 65303 | 73667 | 89848.4 | 72350.2 | 60666.9 | 58832.7 | 68356.7 |
| 星期四 | 88788.4 | nan | 98425.1 | 121935 | 166676 | 109421 | 82784 | 64737.2 | 66590.6 |
| 星期五 | 83353.3 | nan | 159883 | 117771 | 205393 | 123163 | 93626.7 | 82689.6 | 76146.5 |
| 星期六 | 21177.9 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(91685.61)，最差 星期六(21177.90)
- 3日: 表現最好 星期二(88746.00)，最差 星期一(58165.64)
- 5日: 表現最好 星期五(159882.98)，最差 星期一(58165.64)
- 15日: 表現最好 星期四(121934.65)，最差 星期三(73666.99)
- 30日: 表現最好 星期五(205393.08)，最差 星期三(89848.37)
- 60日: 表現最好 星期五(123162.61)，最差 星期三(72350.17)
- 90日: 表現最好 星期五(93626.74)，最差 星期三(60666.91)
- 180日: 表現最好 星期五(82689.60)，最差 星期三(58832.72)
- 365日: 表現最好 星期五(76146.49)，最差 星期一(65049.16)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期四，平均漲幅 1.51%
- 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -0.37%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 88410.92張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期四開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.36%)表現優於星期一(0.17%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 23.70 | 61.05 | 23.83 | 22.92 | 0.91 | 0.99 | 0.00 | -0.08 |
| 2025-03-14 | 24.30 | 63.00 | 23.90 | 23.02 | 0.88 | 0.97 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-03-17 | 24.10 | 59.00 | 23.93 | 23.10 | 0.83 | 0.94 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-18 | 24.15 | 52.87 | 23.96 | 23.18 | 0.79 | 0.91 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-19 | 24.10 | 53.49 | 23.99 | 23.25 | 0.74 | 0.88 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-20 | 24.35 | 50.00 | 24.04 | 23.33 | 0.71 | 0.84 | 0.00 | -0.13 |
| 2025-03-21 | 23.80 | 47.62 | 24.00 | 23.36 | 0.64 | 0.80 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-24 | 23.70 | 51.28 | 23.96 | 23.39 | 0.57 | 0.76 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-25 | 23.10 | 37.50 | 23.83 | 23.37 | 0.46 | 0.70 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-03-26 | 23.20 | 36.71 | 23.73 | 23.35 | 0.38 | 0.63 | 0.00 | -0.26 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 24.25 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-07 | 24.25 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 24.70 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-11 | 24.30 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-12 | 24.15 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-13 | 23.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 24.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 24.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 24.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 24.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 24.35 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 23.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 23.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 23.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 23.20 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-06 | 24.25 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-07 | 24.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 24.70 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 24.30 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 24.15 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 23.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 24.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 24.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 24.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 24.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 24.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 23.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 23.70 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 23.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-26 | 23.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 14.50 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1734.00 |
| 索提諾比率 | -0.17 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 95%VaR | -1.77 |
| 99%VaR | -3.50 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.29 |
| 年化波動率 | 20.45 |
| 5日波動率 | 1.03 |
| 10日波動率 | 1.08 |
| 20日波動率 | 1.11 |
| 60日波動率 | 1.15 |
| 上行波動率 | 1.05 |
| 下行波動率 | 0.91 |
| 收益率峰度 | 10.91 |
| 收益率偏度 | 0.45 |
| 最大單日漲幅 | 9.96 |
| 最大單日跌幅 | -11.02 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.15 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.41 |
| ATR百分比 | 1.50 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.683403 | 4.11975 | 16 | 50 | -0.20634 |
| 2 | 2.72556 | 7.25957 | 16 | 37.5 | 0.352485 |
| 3 | -0.765533 | 5.44518 | 16 | 37.5 | -0.171197 |
| 4 | 2.81139 | 13.7815 | 15 | 40 | 0.191903 |
| 5 | -3.26067 | 3.57661 | 15 | 13.3333 | -0.958263 |
| 6 | -0.510201 | 5.38769 | 15 | 60 | -0.125632 |
| 7 | -2.07964 | 5.70485 | 15 | 40 | -0.393754 |
| 8 | -0.896058 | 4.543 | 15 | 46.6667 | -0.233926 |
| 9 | -0.163739 | 3.89325 | 15 | 53.3333 | -0.0848662 |
| 10 | -1.49919 | 3.16031 | 15 | 46.6667 | -0.527117 |
| 11 | 1.73833 | 5.95948 | 15 | 46.6667 | 0.263725 |
| 12 | 2.22131 | 4.26043 | 15 | 73.3333 | 0.482262 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.81139 | 13.7815 | 15 | 40 | 0.191903 |
| 2 | 2.72556 | 7.25957 | 16 | 37.5 | 0.352485 |
| 12 | 2.22131 | 4.26043 | 15 | 73.3333 | 0.482262 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | -3.26067 | 3.57661 | 15 | 13.3333 | -0.958263 |
| 7 | -2.07964 | 5.70485 | 15 | 40 | -0.393754 |
| 10 | -1.49919 | 3.16031 | 15 | 46.6667 | -0.527117 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.81139 | 40 |
| 2 | 1 | 2.72556 | 37.5 |
| 12 | 11 | 2.22131 | 73.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | -3.26067 | 86.6667 |
| 7 | 6 | -2.07964 | 60 |
| 10 | 9 | -1.49919 | 53.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.01 |
| 趨勢持續性 | 46.99 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.01 |
| 趨勢持續性 | 46.42 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.00 |
| 趨勢持續性 | 47.23 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.20 |
| 趨勢持續性 | 42.89 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.36 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.20 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 12.06 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.63 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.01 |
| 成交量動量 | 21.04 |
| 動量持續性 | 46.99 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.01 |
| 成交量動量 | 24.92 |
| 動量持續性 | 46.42 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.00 |
| 成交量動量 | 30.23 |
| 動量持續性 | 47.23 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.20 |
| 成交量動量 | 40.84 |
| 動量持續性 | 42.89 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.40 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 12.06 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 28303.67 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 43.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4057 | 0.1186 | 0.2269 |
| Volume_Shares | 0.4057 | 1.0000 | 0.1203 | 0.4286 |
| RSI_14 | 0.1186 | 0.1203 | 1.0000 | 0.6138 |
| MACD | 0.2269 | 0.4286 | 0.6138 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.574% |
| 下跌 | 40.813% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -12.75% |
| 2 | 245 | -33.47% |
| 3 | 351 | 9.69% |
| 4 | 291 | -4.81% |
| 5 | 318 | 50.63% |
| 6 | 307 | 18.89% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 28.18% |
| 9 | 305 | -8.85% |
| 10 | 308 | 18.51% |
| 11 | 323 | -14.24% |
| 12 | 331 | -30.21% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 50.63%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -33.47%)
- 平均準確率：1.75%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.01% |
| 2 | 245 | 0.41% |
| 3 | 351 | -0.85% |
| 4 | 291 | 0.00% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 1.21% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.24%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.01%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -5.03% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 351 | 0.85% |
| 4 | 291 | -2.41% |
| 5 | 318 | 20.44% |
| 6 | 307 | 9.12% |
| 7 | 326 | -4.29% |
| 8 | 330 | 16.67% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 10.06% |
| 11 | 323 | -10.53% |
| 12 | 331 | -7.85% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 20.44%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -10.53%)
- 平均準確率：1.37%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 351 | -0.28% |
| 4 | 291 | 1.03% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -1.84% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.00% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.91% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -1.84%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -5.71% |
| 3 | 351 | 4.27% |
| 4 | 291 | 0.69% |
| 5 | 318 | 6.92% |
| 6 | 307 | -0.98% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | 2.73% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | 2.92% |
| 11 | 323 | -2.79% |
| 12 | 331 | -5.44% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 6.92%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -5.71%)
- 平均準確率：0.43%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -5.70% |
| 2 | 245 | -19.18% |
| 3 | 351 | 5.70% |
| 4 | 291 | -4.12% |
| 5 | 318 | 24.21% |
| 6 | 307 | 10.10% |
| 7 | 326 | 4.91% |
| 8 | 330 | 5.45% |
| 9 | 305 | -6.56% |
| 10 | 308 | 6.49% |
| 11 | 323 | -3.10% |
| 12 | 331 | -19.03% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 24.21%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -19.18%)
- 平均準確率：-0.07%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.850
- 21.488
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.793
- 24.900
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.010 |
| 上漲比例 | 44.348 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.005 |
| 上漲比例 | 44.885 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0134228 | 0.0264067 | 43.1767 |
| 2 | -0.02631 | -0.0213796 | 41.048 |
| 3 | -0.0049948 | -0.0482681 | 44.641 |
| 4 | 0.00675676 | 0.036117 | 44.5946 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0109771 | 43.4258 |
| 2 | -0.0100811 | 42.7578 |
| 3 | -0.0146259 | 42.6304 |
| 4 | -0.00787949 | 44.0324 |
| 5 | 0.010473 | 45.6081 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲天數比例 | 43.397 |
| 下跌天數比例 | 44.790 |
| 平盤天數比例 | 11.814 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.413 |
| 平均漲幅 | 1.192 |
| 平均成交量變化(張) | 61.037 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.743 |
| 平均漲幅 | 0.714 |
| 平均成交量變化(張) | -28.640 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.440 |
| 平均跌幅 | -0.912 |
| 平均成交量變化(張) | 46.659 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.405 |
| 平均跌幅 | -0.596 |
| 平均成交量變化(張) | -27.755 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.197 |
| 平均漲跌幅 | 0.573 |
| 上漲比例 | 57.732 |
| 平均成交量(張) | 89393.936 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.406 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.257 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.11% | 30297.91 | 15.66% | 33.28% | 33.33% |
| 最近一周 | -3.93% | 35400.42 | 18.99% | 22.89% | 42.86% |
| 最近半個月 | -4.33% | 43570.10 | -62.16% | 23.60% | 46.67% |
| 最近一個月 | 15.42% | 61469.50 | 52.25% | 39.85% | 56.67% |
| 最近兩個月 | 16.58% | 43936.65 | -4.39% | 32.32% | 41.67% |
| 最近三個月 | -0.22% | 35396.49 | 36.50% | 28.90% | 33.33% |
| 最近半年 | 0.65% | 30254.41 | -34.04% | 25.70% | 36.67% |
| 最近一年 | -12.45% | 28963.64 | 147.77% | 21.38% | 37.26% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 41.8/51.3/36.7/-14.6 | -95.0%/-50.4%/-100.9% | -0.23/-0.19/-0.26/-0.07 |
| 最近一周 | 47.1/52.9/36.7/-16.2 | -31.6%/-129.2%/-100.9% | -0.18/-0.12/-0.26/-0.14 |
| 最近半個月 | 57.0/70.1/36.7/-33.4 | 7.2%/-155.3%/-100.9% | -0.08/0.11/-0.26/-0.37 |
| 最近一個月 | 67.0/74.0/36.7/-37.3 | 44.4%/-156.2%/-100.9% | 0.10/0.14/-0.26/-0.40 |
| 最近兩個月 | 50.1/21.7/36.7/15.0 | 7.5%/-28.5%/-100.9% | 0.07/-0.09/-0.26/-0.16 |
| 最近三個月 | 44.9/56.8/36.7/-20.1 | -14.9%/-200.0%/-100.9% | 0.02/0.05/-0.26/-0.31 |
| 最近半年 | 45.5/36.8/36.7/-0.1 | -17.6%/0.1%/-100.9% | 0.02/0.01/-0.26/-0.27 |
| 最近一年 | 45.0/48.9/36.7/-12.2 | -15.7%/-87.9%/-100.9% | 0.01/0.08/-0.26/-0.34 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 61469.50張 |
| 成交量趨勢 | 52.25% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.85 |
| 第2個買點 | 21.49 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.06 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.79 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.21% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.11% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：63.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.67個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：21.21%
- 中期(20日)波動率：22.69%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：26.54
- 價格波動範圍：16.75 ~ 46.75
- 價格變異係數：17.13%
風險指標
- 最大回撤：-59.78%
- 回撤恢復天數：-528天
- 風險調整後收益：-0.12
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：16.58%
- 近期波動率：32.32%
- 近期最大回撤：-9.50%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1822.51%
- 波動率相對表現：+12.12%
- 回撤相對表現：+46.17%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：43.17%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 41.18%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 20.10 (第 1 天) 至最高 24.70 (第 18 天)
- 中位數價格: 23.80
- 平均每日漲跌幅: 0.53%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.13%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.54%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 6.77%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.91%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.10 (第 16 天) 至最高 24.70 (第 48 天)
- 中位數價格: 20.12
- 平均每日漲跌幅: 0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.63%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.63%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 10.86%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -6.37%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.10 (第 46 天) 至最高 24.70 (第 78 天)
- 中位數價格: 21.60
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.99%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.92%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 10.86%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.87%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.10 (第 136 天) 至最高 24.70 (第 168 天)
- 中位數價格: 22.30
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.79%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -2.78%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 10.86%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -10.24%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.10 (第 321 天) 至最高 27.00 (第 70 天)
- 中位數價格: 23.75
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.27%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -2.41%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 6.56%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -5.86%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.38% (樣本數: 56/109)
平均累計上漲幅度: 5.77%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 41.67% (樣本數: 55/132)
平均累計下跌幅度: 5.69%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 24/45)
平均累計上漲幅度: 8.54%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 42.11% (樣本數: 24/57)
平均累計下跌幅度: 8.17%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 9/16)
平均累計上漲幅度: 13.15%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 25.0% (樣本數: 6/24)
平均累計下跌幅度: 11.35%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-27 02:15:48
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
