倚天酷��-創(2432)綜合分析報告-2025-03-21更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 ■ 綜合趨勢評分: -203.95 (強勁空頭) ■ 全時期基本統計數據 ■ 不同時期統計數據對比 ■ 指標趨勢分析 ■ 期間權重分配 ■ 趨勢解讀2. 【按星期分析】 ■ 全時期星期統計 ■ 各時期星期表現比較 ■ 星期表現一致性分析 ■ 基於星期分析的投資建議3. 技術指標4. 交易信號 ■
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -203.95 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (438.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 38.93 |
| 收盤價標準差 | 4.58 |
| 最高價 | 67.10 |
| 最低價 | 28.00 |
| 平均成交量(張) | 25.90 |
| 成交量標準差(張) | 42.12 |
| 平均成交金額(萬) | 104.96 |
| 平均成交筆數 | 18.18 |
| 平均漲跌幅 | 0.21% |
| 上漲天數比例 | 44.75% |
| 最大單日漲幅 | 10.00% |
| 最大單日跌幅 | -16.39% |
| 年化波動率 | 39.20% |
| 最大回撤 | -52.30% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 38.93 | 37.77 | 37.76 | 37.59 | 34.93 | 34.37 | 35.21 | 37.63 | 38.93 | 38.93 |
| 平均漲跌幅 | 0.21% | -0.07% | 0.21% | 0.42% | 0.62% | 0.34% | 0.40% | 0.37% | 0.21% | 0.21% |
| 上漲天數比例 | 44.75% | 40.00% | 53.33% | 60.00% | 58.33% | 52.22% | 50.56% | 49.86% | 44.75% | 44.75% |
| 平均成交量(張) | 25.90 | 13.00 | 23.38 | 25.99 | 36.46 | 30.98 | 21.83 | 22.57 | 25.90 | 25.90 |
| 平均成交金額(萬) | 104.96 | 49.06 | 87.81 | 97.42 | 126.33 | 106.07 | 75.96 | 84.81 | 104.96 | 104.96 |
| 年化波動率 | 39.20% | 14.20% | 15.51% | 14.72% | 38.04% | 33.00% | 28.77% | 29.38% | 39.20% | 39.20% |
| 最大回撤 | -52.30% | -1.32% | -2.24% | -3.00% | -11.85% | -17.09% | -25.00% | -39.69% | -52.30% | -52.30% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 37.77 | 34.37 | 38.93 | -4.69 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.07% | 0.34% | 0.21% | 0.44 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 52.22% | 44.75% | 10.39 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 13.00 | 30.98 | 25.90 | -14.60 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 49.06 | 106.07 | 104.96 | -22.53 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 14.20% | 33.00% | 39.20% | 46.23 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -1.32% | -17.09% | -52.30% | -81.84 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.04 | 4.97 | 24.33 | 18.01 | 96.72 | 0.5 | 50.56 |
| 星期二 | 39.02 | 4.63 | 34.47 | 21.97 | 145.37 | 0.26 | 40.45 |
| 星期三 | 38.96 | 4.64 | 21.22 | 15 | 85.71 | 0 | 39.08 |
| 星期四 | 38.92 | 4.31 | 25.7 | 17.93 | 104.17 | 0.02 | 43.53 |
| 星期五 | 38.68 | 4.4 | 23.63 | 17.9 | 92.2 | 0.25 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.5 | nan | -1.3 | 0.2 | 0.82 | 0.8 | 0.53 | 0.48 | 0.46 |
| 星期二 | 0.26 | nan | 0.53 | 1.25 | 1.21 | 2.14 | 1.4 | 0.89 | 0.52 |
| 星期三 | 0 | -0.13 | -0.13 | -0.66 | -0.11 | -0.4 | -0.26 | 0.21 | 0.22 |
| 星期四 | 0.02 | 0.93 | 0.93 | 0.2 | 0.17 | 0.96 | 0.56 | 0.17 | 0.32 |
| 星期五 | 0.25 | -0.4 | -0.4 | 0.04 | 0.02 | -0.63 | -0.61 | 0.21 | 0.31 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.50)，最差 星期三(0.00)
- 3日: 表現最好 星期四(0.93)，最差 星期五(-0.40)
- 5日: 表現最好 星期四(0.93)，最差 星期一(-1.30)
- 15日: 表現最好 星期二(1.25)，最差 星期三(-0.66)
- 30日: 表現最好 星期二(1.21)，最差 星期三(-0.11)
- 60日: 表現最好 星期二(2.14)，最差 星期五(-0.63)
- 90日: 表現最好 星期二(1.40)，最差 星期五(-0.61)
- 180日: 表現最好 星期二(0.89)，最差 星期四(0.17)
- 365日: 表現最好 星期二(0.52)，最差 星期三(0.22)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 50.56 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 55.56 | 57.89 | 54.05 |
| 星期二 | 40.45 | nan | 100 | 100 | 83.33 | 76.92 | 63.16 | 48.65 | 43.24 |
| 星期三 | 39.08 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 44.44 | 48.57 | 46.48 |
| 星期四 | 43.53 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 66.67 | 55.56 | 36.36 | 48.61 |
| 星期五 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 45.45 | 41.18 | 59.46 | 56.76 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(50.56)，最差 星期三(39.08)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(50.00)
- 60日: 表現最好 星期二(76.92)，最差 星期五(45.45)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期五(41.18)
- 180日: 表現最好 星期五(59.46)，最差 星期四(36.36)
- 365日: 表現最好 星期五(56.76)，最差 星期二(43.24)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 24.33 | nan | 15 | 13.69 | 18.57 | 32.78 | 32.41 | 22.73 | 23 |
| 星期二 | 34.47 | nan | 5.01 | 35.02 | 36.62 | 39.86 | 32.36 | 24.43 | 24.8 |
| 星期三 | 21.22 | 12.01 | 12.01 | 30.11 | 33.64 | 30.55 | 24.45 | 18.62 | 18.54 |
| 星期四 | 25.7 | 18 | 18 | 20.11 | 18.9 | 40.67 | 31.33 | 20.85 | 22.76 |
| 星期五 | 23.63 | 15 | 15 | 18 | 22.23 | 38.3 | 34.46 | 22.2 | 23.58 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(34.47)，最低 星期三(21.22)
- 3日: 成交量最高 星期四(18.00)，最低 星期三(12.01)
- 5日: 成交量最高 星期四(18.00)，最低 星期二(5.01)
- 15日: 成交量最高 星期二(35.02)，最低 星期一(13.69)
- 30日: 成交量最高 星期二(36.62)，最低 星期一(18.57)
- 60日: 成交量最高 星期四(40.67)，最低 星期三(30.55)
- 90日: 成交量最高 星期五(34.46)，最低 星期三(24.45)
- 180日: 成交量最高 星期二(24.43)，最低 星期三(18.62)
- 365日: 成交量最高 星期二(24.80)，最低 星期三(18.54)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 96.72 | nan | 56.94 | 51.93 | 69.71 | 110.56 | 107.89 | 77.6 | 85.96 |
| 星期二 | 145.37 | nan | 18.82 | 130.8 | 136.74 | 138.16 | 111.41 | 85.4 | 92.97 |
| 星期三 | 85.71 | 45.19 | 45.19 | 112.68 | 126.43 | 109.41 | 86.36 | 66.22 | 69.86 |
| 星期四 | 104.17 | 68 | 68 | 75.94 | 71.11 | 142.11 | 108.55 | 72.96 | 86 |
| 星期五 | 92.2 | 56.34 | 56.34 | 67.71 | 83.11 | 130.82 | 116.41 | 76.74 | 88.68 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(145.37)，最差 星期三(85.71)
- 3日: 表現最好 星期四(68.00)，最差 星期三(45.19)
- 5日: 表現最好 星期四(68.00)，最差 星期二(18.82)
- 15日: 表現最好 星期二(130.80)，最差 星期一(51.93)
- 30日: 表現最好 星期二(136.74)，最差 星期一(69.71)
- 60日: 表現最好 星期四(142.11)，最差 星期三(109.41)
- 90日: 表現最好 星期五(116.41)，最差 星期三(86.36)
- 180日: 表現最好 星期二(85.40)，最差 星期三(66.22)
- 365日: 表現最好 星期二(92.97)，最差 星期三(69.86)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.21%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.11%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 36.62張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.82%)表現優於星期五(0.02%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 38.00 | 60.00 | 37.68 | 36.86 | 0.82 | 0.99 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-11 | 37.70 | 54.17 | 37.69 | 36.92 | 0.76 | 0.95 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-12 | 37.75 | 52.17 | 37.70 | 36.98 | 0.71 | 0.90 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-13 | 37.70 | 48.86 | 37.70 | 37.04 | 0.66 | 0.85 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-03-14 | 37.60 | 44.05 | 37.68 | 37.08 | 0.60 | 0.80 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-17 | 38.00 | 54.88 | 37.73 | 37.15 | 0.58 | 0.76 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-18 | 37.80 | 47.44 | 37.74 | 37.20 | 0.55 | 0.72 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-19 | 37.60 | 40.79 | 37.72 | 37.23 | 0.49 | 0.67 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-20 | 37.95 | 52.78 | 37.75 | 37.28 | 0.48 | 0.63 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 43.42 | 37.72 | 37.30 | 0.42 | 0.59 | 0.00 | -0.17 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 38.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 38.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 37.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-06 | 37.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-07 | 37.90 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 38.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 37.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-12 | 37.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-13 | 37.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 37.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 38.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 37.80 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 37.60 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 37.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 38.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-04 | 38.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-05 | 37.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-06 | 37.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-07 | 37.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-10 | 38.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-11 | 37.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-12 | 37.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-13 | 37.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 37.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 38.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 37.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 37.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 37.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 37.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.23 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | 0.81 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
| 95%VaR | -2.78 |
| 99%VaR | -6.71 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.47 |
| 年化波動率 | 39.20 |
| 5日波動率 | 1.73 |
| 10日波動率 | 1.86 |
| 20日波動率 | 1.89 |
| 60日波動率 | 1.90 |
| 上行波動率 | 2.39 |
| 下行波動率 | 1.65 |
| 收益率峰度 | 6.33 |
| 收益率偏度 | 1.04 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.44 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.04 |
| ATR百分比 | 2.60 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
| 2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
| 3 | -2.2222 | 0.551175 | 2 | 0 | -4.33413 |
| 4 | 1.65184 | nan | 1 | 100 | nan |
| 5 | -1.9802 | 2.80042 | 2 | 0 | -0.766622 |
| 6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
| 7 | -1.74385 | 3.41108 | 2 | 50 | -0.56009 |
| 8 | -4.74788 | 3.29762 | 2 | 0 | -1.49033 |
| 9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -0.246305 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 2.32134 | 6.37517 | 2 | 50 | 0.337979 |
| 12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21.9317 | 29.9142 | 2 | 100 | 0.727584 |
| 1 | 11.1774 | 16.5108 | 2 | 50 | 0.66688 |
| 2 | 7.9832 | 4.77117 | 2 | 100 | 1.63828 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -8.43123 | 5.54112 | 2 | 0 | -1.55165 |
| 9 | -5.05464 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -4.74788 | 3.29762 | 2 | 0 | -1.49033 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 21.9317 | 100 |
| 1 | 12 | 11.1774 | 50 |
| 2 | 1 | 7.9832 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -8.43123 | 100 |
| 9 | 8 | -5.05464 | 100 |
| 8 | 7 | -4.74788 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.33 |
| 趨勢持續性 | 39.27 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.02 |
| 趨勢持續性 | 40.18 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.70 |
| 趨勢持續性 | 36.07 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.96 |
| 趨勢持續性 | 20.09 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.05 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.22 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.17 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.33 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 37.90 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.02 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 39.04 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.64 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 35.16 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.88 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 19.63 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.05 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 15.92 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.17 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 15.00 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 58.62 |
| 中期上漲機率 | 47.19 |
| 長期上漲機率 | 41.42 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1989 | 0.1790 | 0.6373 |
| Volume_Shares | 0.1989 | 1.0000 | 0.2510 | 0.3837 |
| RSI_14 | 0.1790 | 0.2510 | 1.0000 | 0.4917 |
| MACD | 0.6373 | 0.3837 | 0.4917 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 42.593% |
| 下跌 | 33.333% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -18.92% |
| 2 | 32 | -112.50% |
| 3 | 36 | 8.33% |
| 4 | 20 | -45.00% |
| 5 | 23 | 13.04% |
| 6 | 39 | 15.38% |
| 7 | 42 | 40.48% |
| 8 | 44 | 68.18% |
| 9 | 40 | 85.00% |
| 10 | 39 | -12.82% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | 106.98% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 106.98%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -112.50%)
- 平均準確率：12.54%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 36 | -5.56% |
| 4 | 20 | 5.00% |
| 5 | 23 | 0.00% |
| 6 | 39 | -2.56% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 0.00% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -5.56%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -43.75% |
| 3 | 36 | 5.56% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 23 | -8.70% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 9.52% |
| 8 | 44 | 43.18% |
| 9 | 40 | 42.50% |
| 10 | 39 | -17.95% |
| 11 | 43 | -2.33% |
| 12 | 43 | 46.51% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 46.51%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -43.75%)
- 平均準確率：6.21%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 36 | 0.00% |
| 4 | 20 | 0.00% |
| 5 | 23 | 0.00% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | -5.13% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.13%)
- 平均準確率：-0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 36 | 5.56% |
| 4 | 20 | -10.00% |
| 5 | 23 | -4.35% |
| 6 | 39 | 0.00% |
| 7 | 42 | 7.14% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 4.65% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 7.14%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -10.81%)
- 平均準確率：-0.32%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -16.22% |
| 2 | 32 | -62.50% |
| 3 | 36 | 2.78% |
| 4 | 20 | -40.00% |
| 5 | 23 | 26.09% |
| 6 | 39 | 17.95% |
| 7 | 42 | 28.57% |
| 8 | 44 | 18.18% |
| 9 | 40 | 37.50% |
| 10 | 39 | 10.26% |
| 11 | 43 | -6.98% |
| 12 | 43 | 65.12% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 65.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -62.50%)
- 平均準確率：6.73%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 37.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.298
- 36.150
- 34.927
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.317
- 38.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.092 |
| 上漲比例 | 47.826 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.034 |
| 上漲比例 | 45.556 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.262857 | 0.238032 | 62.8571 |
| 2 | -0.208537 | 0.626854 | 41.4634 |
| 3 | 0.0508197 | -0.18183 | 32.5397 |
| 4 | 0.052439 | -0.101329 | 44 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.15 | 50 |
| 2 | -0.126238 | 33.6634 |
| 3 | 0.106542 | 48.6239 |
| 4 | 0.137634 | 50.5263 |
| 5 | -0.0909091 | 33.3333 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.054 |
| 上漲天數比例 | 44.749 |
| 下跌天數比例 | 36.301 |
| 平盤天數比例 | 17.580 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.320 |
| 平均漲幅 | 2.132 |
| 平均成交量變化(張) | 207.679 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.005 |
| 平均漲幅 | 1.555 |
| 平均成交量變化(張) | -47.025 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.082 |
| 平均跌幅 | -1.416 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.594 |
| 平均跌幅 | -1.034 |
| 平均成交量變化(張) | -48.670 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.329 |
| 平均漲跌幅 | -0.138 |
| 上漲比例 | 40.741 |
| 平均成交量(張) | 56.673 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.199 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.066 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.27% | 15.00 | 24.90% | 23.76% | 33.33% |
| 最近一周 | -0.53% | 16.48 | -58.70% | 14.18% | 28.57% |
| 最近半個月 | -1.32% | 23.38 | -12.18% | 15.51% | 53.33% |
| 最近一個月 | 2.74% | 25.99 | -21.05% | 14.72% | 60.00% |
| 最近兩個月 | 21.56% | 36.46 | -2.63% | 38.04% | 58.33% |
| 最近三個月 | 7.91% | 30.98 | 66.48% | 33.00% | 52.22% |
| 最近半年 | -2.60% | 21.83 | 87.50% | 28.77% | 50.56% |
| 最近一年 | -1.32% | 22.57 | -44.44% | 29.38% | 49.86% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 45.7/40.8/43.4/2.6 | -25.0%/-19.8%/-60.4% | -0.17/-0.18/-0.17/0.01 |
| 最近一周 | 47.5/48.9/43.4/-5.4 | -6.6%/-61.8%/-60.4% | -0.18/-0.19/-0.17/0.02 |
| 最近半個月 | 52.6/63.3/43.4/-19.9 | 12.3%/-115.4%/-60.4% | -0.17/-0.09/-0.17/-0.08 |
| 最近一個月 | 65.8/51.0/43.4/-7.5 | 35.6%/-119.6%/-60.4% | -0.03/0.33/-0.17/-0.50 |
| 最近兩個月 | 55.1/20.5/43.4/22.9 | 23.6%/nan%/-60.4% | 0.08/-0.18/-0.17/0.01 |
| 最近三個月 | 48.8/44.1/43.4/-0.7 | 6.4%/-4.9%/-60.4% | 0.03/-0.04/-0.17/-0.13 |
| 最近半年 | 47.4/45.3/43.4/-1.9 | -14.9%/-26.8%/-60.4% | 0.02/-0.03/-0.17/-0.14 |
| 最近一年 | 48.0/8.3/43.4/35.1 | -8.1%/26.3%/-60.4% | 0.02/-0.25/-0.17/0.08 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 25.99張 |
| 成交量趨勢 | -21.05% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 37.30 |
| 第2個買點 | 36.15 |
| 第3個買點 | 34.93 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 34.23 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 38.32 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：81.34% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：75.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：38.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.61個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：52.70%
- 中期(20日)波動率：28.88%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：38.93
- 價格波動範圍：28.00 ~ 67.10
- 價格變異係數：11.77%
風險指標
- 最大回撤：-52.30%
- 回撤恢復天數：430天
- 風險調整後收益：0.54
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：21.56%
- 近期波動率：38.04%
- 近期最大回撤：-11.85%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+995.30%
- 波動率相對表現：-1.37%
- 回撤相對表現：+38.40%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：58.62%
- 近90日上漲機率：47.19%
- 歷史整體上漲機率：41.42%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 64.29%
- 2025-02: 72.22%
- 2025-03: 42.86%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 36.50 (第 1 天) 至最高 38.30 (第 14 天)
- 中位數價格: 37.70
- 平均每日漲跌幅: 0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 1.54%
- 平均連續下跌: 1.2天，累計跌幅 -1.19%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.94%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -0.40%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 11 天) 至最高 38.30 (第 44 天)
- 中位數價格: 36.45
- 平均每日漲跌幅: 0.36%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 3.98%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.35%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 41 天) 至最高 38.30 (第 74 天)
- 中位數價格: 33.95
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.12%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -2.62%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 131 天) 至最高 38.80 (第 6 天)
- 中位數價格: 35.45
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.43%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.37%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.68%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 29.10 (第 316 天) 至最高 48.25 (第 49 天)
- 中位數價格: 38.30
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.47%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.39%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 7.26%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -6.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 36.84% (樣本數: 7/19)
平均累計上漲幅度: 23.34%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.83% (樣本數: 11/24)
平均累計下跌幅度: 4.97%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 26.67% (樣本數: 4/15)
平均累計上漲幅度: 28.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 6/10)
平均累計下跌幅度: 6.52%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 30.77% (樣本數: 4/13)
平均累計上漲幅度: 32.01%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 1/1)
平均累計下跌幅度: 11.23%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-03-22 00:12:18
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