台虹(8039)綜合分析報告-2025-03-15更新,提供合理價位、有新的資訊. 基本統計指標. 按星期分析. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析 月度統計 最佳月份 最差月份 提前布局最佳買入策略 提前布局最佳賣出策略 綜合季節性策略建議. 趨勢分析 日趨勢 日趨勢 日趨勢 日趨勢 移動平均線趨勢. 動量分析 日動量 日動量 日動量

有新的資訊(2025-04-19)


台虹的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價46.39
收盤價標準差9.42
最高價78.50
最低價26.20
平均成交量(張)2221.35
成交量標準差(張)3003.12
平均成交金額112627085.04
平均成交筆數1214.40
平均漲跌幅-0.20
上漲天數比例41.85
最大單日漲幅10.28
最大單日跌幅-9.77
年化波動率34.41
最大回撤-64.33

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一46.339.372136.621137.74-0.2841.37
週二46.409.402226.871219.81-0.1741.17
週三46.389.382137.581194.44-0.0943.54
週四46.509.492306.461264.23-0.1742.49
週五46.469.522303.771260.01-0.3040.41
週六40.805.572017.05975.200.5553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0348.5046.1548.9048.080.820.83-1.00-0.01
2025-03-0448.4553.8948.8348.110.720.810.00-0.09
2025-03-0548.4046.2148.7748.130.640.780.00-0.14
2025-03-0647.5036.8448.5748.080.490.720.00-0.23
2025-03-0747.0040.2948.3348.000.330.640.00-0.31
2025-03-1047.1537.1248.1547.940.210.550.00-0.35
2025-03-1147.7042.5548.0847.920.160.470.00-0.32
2025-03-1248.7045.6448.1847.980.190.420.00-0.22
2025-03-1347.9043.5948.1347.970.160.370.00-0.21
2025-03-1447.9045.3348.1047.970.130.320.00-0.19

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2148.600中性
2025-02-2449.300中性
2025-02-2550.100中性
2025-02-2650.300中性
2025-02-2749.050中性
2025-03-0348.50-1賣出
2025-03-0448.450中性
2025-03-0548.400中性
2025-03-0647.501買入
2025-03-0747.002強烈買入
2025-03-1047.151買入
2025-03-1147.700中性
2025-03-1248.700中性
2025-03-1347.900中性
2025-03-1447.900中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2148.60持平持平持平持平持平
2025-02-2449.30持平持平持平持平持平
2025-02-2550.10持平持平持平持平持平
2025-02-2650.30持平持平持平持平持平
2025-02-2749.05持平持平持平持平持平
2025-03-0348.50持平持平賣出持平持平
2025-03-0448.45持平持平持平持平持平
2025-03-0548.40持平持平持平持平持平
2025-03-0647.50賣出持平持平買入買入
2025-03-0747.00持平持平持平買入買入
2025-03-1047.15持平持平持平持平買入
2025-03-1147.70持平持平持平持平持平
2025-03-1248.70持平持平持平持平持平
2025-03-1347.90持平持平持平持平持平
2025-03-1447.90持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險24.68
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數99.60
索提諾比率0.10
波動率比率(上行/下行)1.01
95%VaR-3.33
99%VaR-6.75

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.17
年化波動率34.41
5日波動率1.83
10日波動率1.93
20日波動率1.99
60日波動率2.04
上行波動率1.58
下行波動率1.55
收益率峰度3.04
收益率偏度0.01
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.01
平均真實範圍(ATR)1.34
ATR百分比2.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.5908567.974431637.5-0.094994
21.716885.772651668.750.268544
3-1.61128.020581637.5-0.221663
41.021737.125061546.66670.120008
52.705488.01011573.33330.316951
60.7786456.389771546.66670.0957747
71.123569.071721553.33330.105481
8-1.7117513.98231540-0.134343
9-5.289219.068431513.3333-0.601634
10-2.0191710.26871533.3333-0.212863
112.759598.3961515600.308823
122.669067.980311553.33330.313571

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.759598.3961515600.308823
52.705488.01011573.33330.316951
122.669067.980311553.33330.313571

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
9-5.289219.068431513.3333-0.601634
10-2.0191710.26871533.3333-0.212863
8-1.7117513.98231540-0.134343

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.7595960
542.7054873.3333
12112.6690653.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
98-5.2892186.6667
109-2.0191766.6667
87-1.7117560

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.10
趨勢持續性50.42

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.20
趨勢持續性49.85

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.36
趨勢持續性49.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.75
趨勢持續性52.16

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.36
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.54
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.03
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-14.09

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.10
成交量動量54.67
動量持續性50.42

10日動量


指標數值
價格動量0.20
成交量動量64.56
動量持續性49.85

20日動量


指標數值
價格動量0.36
成交量動量76.78
動量持續性49.64

60日動量


指標數值
價格動量0.75
成交量動量83.26
動量持續性52.16

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.00

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率21.29
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.03

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量746.59
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率51.72
中期上漲機率43.82
長期上漲機率46.91

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.33420.15850.2961
Volume_Shares0.33421.00000.23420.2160
RSI_140.15850.23421.00000.6459
MACD0.29610.21600.64591.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.944%
下跌47.538%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-20.00%
33437.00%
429114.43%
5318-31.13%
6307-16.94%
7326-8.90%
833013.03%
930524.26%
1030833.77%
11323-13.62%
12331-16.62%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 33.77%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -31.13%)

  • 平均準確率:-1.51%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.63%
3343-1.46%
4291-0.69%
53180.94%
6307-0.65%
73260.31%
8330-0.30%
9305-1.64%
103082.27%
113230.31%
123310.00%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.27%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -1.64%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.72%
2245-11.43%
3343-3.50%
42915.15%
5318-12.58%
6307-9.77%
7326-5.83%
83308.18%
93054.92%
103089.42%
11323-10.84%
12331-12.08%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 9.42%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -12.58%)

  • 平均準確率:-3.92%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22451.22%
3343-1.46%
42910.34%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.61%
83300.91%
9305-1.31%
103081.30%
113230.62%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 1.30%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.00%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
2245-1.22%
33430.87%
42910.00%
5318-8.18%
6307-0.98%
7326-5.52%
8330-1.52%
93055.90%
103087.79%
11323-1.55%
12331-5.14%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.79%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -8.18%)

  • 平均準確率:-0.91%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
2245-10.20%
334312.54%
42919.62%
5318-11.95%
6307-4.89%
73262.76%
83305.76%
930516.39%
1030812.99%
11323-2.17%
123310.91%


  • 最佳表現月份:9月 (準確率: 16.39%)

  • 最差表現月份:5月 (準確率: -11.95%)

  • 平均準確率:3.29%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 47.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 46.802

  • 46.788

  • 45.650


潛在阻力位 (由低到高)



  • 50.273

  • 51.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.044
上漲比例43.478

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.106
上漲比例42.821

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.09706550.0032390741.9865
2-0.08515280.083454643.0131
3-0.124714-0.081610541.8314
4-0.1137730.068421740.6445

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.10205141.737
2-0.13227140.4403
3-0.087457242.1893
4-0.12720941.3953
5-0.028547346.6216

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.106
上漲天數比例41.852
下跌天數比例53.235
平盤天數比例4.913

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例25.369
平均漲幅2.032
平均成交量變化(張)106.685

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.530
平均漲幅1.129
平均成交量變化(張)-31.436

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.503
平均跌幅-1.782
平均成交量變化(張)66.334

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.597
平均跌幅-1.133
平均成交量變化(張)-33.628

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.128
平均漲跌幅1.205
上漲比例67.353
平均成交量(張)6276.739

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.334
成交量變化與價格變化相關係數0.267

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.64%1518.47-68.28%18.44%33.33%
最近一周0.84%1705.04-71.02%21.92%42.86%
最近半個月-1.44%2351.62-63.59%22.15%46.67%
最近一個月5.97%3315.67-64.61%27.49%53.33%
最近兩個月0.31%3112.75-37.42%35.59%43.33%
最近三個月-12.75%2591.83-67.67%33.08%41.11%
最近半年-16.84%4712.28-86.70%42.77%37.22%
最近一年7.40%2893.63-2.51%34.92%37.53%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天44.9/45.6/45.3/-0.3-25.3%/-38.5%/-36.7%-0.21/-0.22/-0.19/0.03
最近一周41.6/36.8/45.3/8.5-61.7%/64.5%/-36.7%-0.26/-0.23/-0.19/0.04
最近半個月50.1/66.5/45.3/-21.2-15.6%/-69.5%/-36.7%-0.09/0.17/-0.19/-0.36
最近一個月57.2/50.7/45.3/-5.321.9%/-49.8%/-36.7%0.17/0.18/-0.19/-0.37
最近兩個月48.0/50.6/45.3/-5.3-16.3%/20.0%/-36.7%0.12/0.19/-0.19/-0.38
最近三個月43.9/33.8/45.3/11.6-29.7%/10.4%/-36.7%0.08/0.02/-0.19/-0.21
最近半年47.1/68.1/45.3/-22.7-15.0%/-133.7%/-36.7%-0.01/0.47/-0.19/-0.66
最近一年50.7/76.9/45.3/-31.64.3%/-129.6%/-36.7%0.00/0.19/-0.19/-0.38

成交量分析


指標數值
近期平均成交量3315.67張
成交量趨勢-64.61%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點46.80
第2個買點46.79
第3個買點45.65

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位44.74 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標50.27 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:96.60% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:88.45% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:49.94% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:35.60%

  • 中期(20日)波動率:33.35%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:46.39

  • 價格波動範圍:26.20 ~ 78.50

  • 價格變異係數:20.32%


風險指標



  • 最大回撤:-64.33%

  • 回撤恢復天數:2983天

  • 風險調整後收益:0.07


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:0.31%

  • 近期波動率:35.59%

  • 近期最大回撤:-10.15%

  • 近期上漲天數比例:46.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-407.17%

  • 波動率相對表現:+1.19%

  • 回撤相對表現:+54.19%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:51.72%

  • 近90日上漲機率:43.82%

  • 歷史整體上漲機率:46.91%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 66.67%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均,市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:49:17



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置