威鋒電子的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1019.00
平均收盤價264.99
收盤價標準差108.18
最高價625.00
最低價110.00
平均成交量(張)898.48
成交量標準差(張)1250.76
平均成交金額321959196.74
平均成交筆數1188.32
平均漲跌幅-0.46
上漲天數比例37.19
最大單日漲幅11.26
最大單日跌幅-9.98
年化波動率50.74
最大回撤-81.89

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一262.32109.35796.021099.07-0.5638.38
週二263.42107.84888.241148.24-0.4337.68
週三266.85109.39959.231250.81-0.3439.13
週四267.47107.57905.341216.59-0.4633.17
週五264.78107.75940.201224.18-0.5437.62

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-26131.5063.64130.80128.262.531.840.000.69
2025-02-27130.0055.00130.67128.392.281.930.000.35
2025-03-03126.0054.10129.95128.221.741.89-1.00-0.15
2025-03-04126.0051.72129.35128.051.291.770.00-0.48
2025-03-05128.5059.32129.22128.081.131.640.00-0.51
2025-03-06126.5050.00128.80127.970.831.480.00-0.65
2025-03-07129.0039.13128.83128.040.791.340.00-0.56
2025-03-10124.0029.63128.09127.740.341.140.00-0.80
2025-03-11120.5027.59126.92127.21-0.290.860.00-1.14
2025-03-12120.5025.00125.93126.71-0.780.530.00-1.31

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-19134.50-1賣出
2025-02-20136.50-2強烈賣出
2025-02-21133.50-1賣出
2025-02-24132.50-1賣出
2025-02-25131.500中性
2025-02-26131.500中性
2025-02-27130.000中性
2025-03-03126.000中性
2025-03-04126.001買入
2025-03-05128.50-1賣出
2025-03-06126.501買入
2025-03-07129.000中性
2025-03-10124.002強烈買入
2025-03-11120.502強烈買入
2025-03-12120.502強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-19134.50持平持平持平持平賣出
2025-02-20136.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-21133.50持平賣出持平持平持平
2025-02-24132.50持平賣出持平持平持平
2025-02-25131.50持平持平持平持平持平
2025-02-26131.50持平持平持平持平持平
2025-02-27130.00持平持平持平持平持平
2025-03-03126.00持平持平賣出持平買入
2025-03-04126.00持平持平持平持平買入
2025-03-05128.50賣出持平持平持平持平
2025-03-06126.50持平持平持平持平買入
2025-03-07129.00持平持平持平持平持平
2025-03-10124.00持平買入持平持平買入
2025-03-11120.50持平買入持平持平買入
2025-03-12120.50持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險30.07
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數101.70
索提諾比率-0.30
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-4.91
99%VaR-7.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.20
年化波動率50.74
5日波動率2.84
10日波動率2.96
20日波動率3.03
60日波動率3.09
上行波動率2.39
下行波動率1.89
收益率峰度1.41
收益率偏度0.43
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)12.41
ATR百分比4.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.4958514.0785400.0944156
21.870187.08395600.240476
3-0.90921615.2825540-0.0703997
4-16.44998.7727140-1.89412
53.0114313.1344750.216595
67.0722736.18314250.190851
70.96775312.35964500.0648148
8-2.767076.11673425-0.479625
9-9.0430914.1235425-0.652088
10-1.9409314.1903425-0.148524
1112.490116.76684750.734993
12-4.4910111.8981520-0.391465

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1112.490116.76684750.734993
67.0722736.18314250.190851
53.0114313.1344750.216595

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-16.44998.7727140-1.89412
9-9.0430914.1235425-0.652088
12-4.4910111.8981520-0.391465

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
111012.490175
657.0722725
543.0114375

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-16.4499100
98-9.0430975
1211-4.4910180

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.07
趨勢持續性44.36

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.19
趨勢持續性45.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.34
趨勢持續性42.98

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.10
趨勢持續性34.74

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-2.59
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.00
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度8.01
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-19.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.07
成交量動量59.71
動量持續性44.36

10日動量


指標數值
價格動量-0.19
成交量動量63.80
動量持續性45.34

20日動量


指標數值
價格動量-0.34
成交量動量63.71
動量持續性42.98

60日動量


指標數值
價格動量-2.10
成交量動量103.74
動量持續性34.74

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.04
成交量動量變化率0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.39
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度8.01

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量74.06
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率42.70
長期上漲機率45.19

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.60850.16480.3386
Volume_Shares0.60851.00000.29000.3543
RSI_140.16480.29001.00000.6027
MACD0.33860.35430.60271.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.224%
下跌37.143%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18839.77%
278-24.36%
39736.08%
475114.67%
58637.21%
681-34.57%
7858.24%
88946.07%
98122.22%
107958.23%
1187-5.75%
129339.78%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 114.67%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -34.57%)

  • 平均準確率：28.13%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
188-1.14%
2781.28%
3970.00%
475-4.00%
5863.49%
681-2.47%
7850.00%
8893.37%
981-3.70%
10790.00%
11872.30%
1293-1.08%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -4.00%)

  • 平均準確率：-0.16%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
18812.50%
278-11.54%
39712.37%
47540.00%
58617.44%
681-19.75%
785-7.06%
88913.48%
9816.17%
107917.72%
1187-2.30%
12934.30%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 40.00%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -19.75%)

  • 平均準確率：6.95%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1882.27%
278-1.28%
3970.00%
475-2.67%
5863.49%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-3.70%
10791.27%
11871.15%
1293-2.15%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：-0.16%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1884.55%
278-2.56%
397-2.06%
47520.00%
586-1.16%
681-8.64%
7853.53%
88910.11%
981-1.23%
10792.53%
1187-8.05%
12932.15%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 20.00%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -8.64%)

  • 平均準確率：1.60%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18821.59%
278-10.26%
39725.77%
47561.33%
58613.95%
6810.00%
78510.59%
88916.85%
98124.69%
107936.71%
11871.15%
129336.56%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 61.33%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -10.26%)

  • 平均準確率：19.91%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 120.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 119.422

  • 115.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 138.878

  • 144.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.965
上漲比例39.103

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-1.200
上漲比例37.559

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.9125480.082291240.3042
2-1.63636-0.14655633.4711
3-1.68431-0.10958541.1765
4-1.552120.050671233.5907

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-2.219337.2807
2-2.2574532.766
30.0061983538.843
4-2.1952836.4807
50.97530946.9136

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-1.440
上漲天數比例37.193
下跌天數比例59.176
平盤天數比例3.631

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.847
平均漲幅3.425
平均成交量變化(張)114.772

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.295
平均漲幅1.633
平均成交量變化(張)-29.401

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.099
平均跌幅-2.887
平均成交量變化(張)65.946

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.759
平均跌幅-1.733
平均成交量變化(張)-33.580

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率7.949
平均漲跌幅2.707
上漲比例66.667
平均成交量(張)2678.325

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.609
成交量變化與價格變化相關係數0.298

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-2.82%114.00-33.66%31.68%0.00%
最近一周-4.37%86.68-13.33%39.00%42.86%
最近半個月-10.41%121.58-31.26%29.20%33.33%
最近一個月0.00%145.80-51.86%38.09%36.67%
最近兩個月-11.72%188.72-31.76%42.54%38.33%
最近三個月-26.97%193.94-29.13%39.23%36.67%
最近半年-39.60%186.94-64.79%41.07%39.44%
最近一年-48.94%426.53-93.15%39.20%37.26%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天27.4/29.6/25.0/-4.6-83.8%/-24.2%/-88.9%-1.08/-0.80/-1.31/-0.51
最近一周40.3/51.7/25.0/-26.7-45.9%/-66.2%/-88.9%-0.78/-0.48/-1.31/-0.83
最近半個月53.6/68.8/25.0/-43.81.8%/-173.0%/-88.9%0.25/2.08/-1.31/-3.39
最近一個月54.2/37.6/25.0/-12.619.5%/-68.8%/-88.9%0.68/0.07/-1.31/-1.37
最近兩個月47.9/52.4/25.0/-27.4-17.6%/-85.7%/-88.9%0.48/1.17/-1.31/-2.47
最近三個月41.4/26.2/25.0/-1.2-33.7%/-25.9%/-88.9%0.03/-0.95/-1.31/-0.36
最近半年44.2/53.8/25.0/-28.8-25.0%/-115.8%/-88.9%0.03/0.62/-1.31/-1.93
最近一年46.2/82.8/25.0/-57.8-14.5%/-209.7%/-88.9%0.04/4.58/-1.31/-5.88

成交量分析


指標數值
近期平均成交量145.80張
成交量趨勢-51.86%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點119.42
第2個買點115.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位112.70 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標138.88 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.65% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：90.64% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：44.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.82個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：53.42%

  • 中期(20日)波動率：56.81%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：264.99

  • 價格波動範圍：110.00 ~ 625.00

  • 價格變異係數：40.83%


風險指標



  • 最大回撤：-81.89%

  • 回撤恢復天數：-185天

  • 風險調整後收益：-0.18


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-11.72%

  • 近期波動率：42.54%

  • 近期最大回撤：-19.64%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-660.93%

  • 波動率相對表現：-8.69%

  • 回撤相對表現：+58.81%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：42.70%

  • 歷史整體上漲機率：45.19%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 28.57%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-12 19:49:03



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置