股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數1453.00
平均收盤價149.49
收盤價標準差36.61
最高價302.50
最低價101.50
平均成交量(張)145.04
成交量標準差(張)182.03
平均成交金額24762796.08
平均成交筆數252.53
平均漲跌幅-0.13
上漲天數比例36.89
最大單日漲幅10.84
最大單日跌幅-8.95
年化波動率31.81
最大回撤-65.45

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一149.5836.69141.79256.40-0.2035.42
週二149.4636.60146.12246.57-0.1334.68
週三149.9036.79148.26262.350.0141.36
週四149.8036.93143.80248.82-0.2034.02
週五148.7036.26145.14248.39-0.1439.01

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-20110.5026.67-0.29-1.00-0.00
2025-02-21112.0058.33-0.18-1.000.08
2025-02-24115.0070.590.15-1.000.33
2025-02-25113.5057.890.28-1.000.37
2025-02-26113.0055.000.34-1.000.35
2025-02-27112.0052.380.31-1.000.25
2025-03-03123.0078.571.151.000.88
2025-03-04116.5060.001.291.000.81
2025-03-05112.5052.381.061.000.46
2025-03-06112.5052.380.86-1.000.22

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-20110.500中性
2025-02-21112.00-2強烈賣出
2025-02-24115.00-3強烈賣出
2025-02-25113.500中性
2025-02-26113.000中性
2025-02-27112.000中性
2025-03-03123.00-1賣出
2025-03-04116.502強烈買入
2025-03-05112.502強烈買入
2025-03-06112.500中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.75
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數40.18
索提諾比率-0.25
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.00
年化波動率31.81
5日波動率1.65
10日波動率1.76
20日波動率1.82
60日波動率1.90
上行波動率1.65
下行波動率1.31
收益率峰度4.59
收益率偏度0.44
最大單日漲幅9.94
最大單日跌幅-9.83
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)4.01
ATR百分比2.62

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.826559.411633.3333-0.743089
25.641047.5401666.66670.726034
3-2.419958.7169728.5714-0.296736
43.5479312.6716500.266851
510.002713.8042683.33330.712538
6-0.4198877.69764650-0.0761991
7-2.422287.51126616.6667-0.344675
8-1.0064810.5812616.6667-0.11087
9-2.709585.82107616.6667-0.494109
10-4.222656.31301633.3333-0.695281
11-2.068036.0498633.3333-0.369384
120.6122334.13057633.33330.10787

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
510.002713.8042683.33330.712538
25.641047.5401666.66670.726034
43.5479312.6716500.266851

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-6.826559.411633.3333-0.743089
10-4.222656.31301633.3333-0.695281
9-2.709585.82107616.6667-0.494109

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
5410.002783.3333
215.6410466.6667
433.5479350

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-6.8265566.6667
109-4.2226566.6667
98-2.7095883.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性41.71

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.11
趨勢持續性42.46

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.23
趨勢持續性42.26

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.61
趨勢持續性34.07

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度1.95
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度2.89
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.49
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.67

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量61.05
動量持續性41.71

10日動量


指標數值
價格動量-0.11
成交量動量73.17
動量持續性42.46

20日動量


指標數值
價格動量-0.23
成交量動量86.05
動量持續性42.26

60日動量


指標數值
價格動量-1.61
成交量動量92.37
動量持續性34.07

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.03
成交量動量變化率-0.08

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率44.55
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.49

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量82.01
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率34.48
中期上漲機率33.71
長期上漲機率40.36

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45910.17980.2893
Volume_Shares0.45911.00000.13840.1598
RSI_140.17980.13841.00000.6323
MACD0.28930.15980.63231.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲65.823%
下跌38.251%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1103.0-48.54%
297.0-74.23%
3126.010.32%
4115.0-15.65%
5128.04.69%
6120.047.50%
7131.09.92%
8131.0-103.05%
9122.0-63.11%
10119.0-57.98%
11129.0-48.84%
12132.0-112.12%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 112.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 112.208

  • 108.000

  • 106.663


潛在阻力位 (由低到高)



  • 118.387

  • 129.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.132
上漲比例36.771

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.206
上漲比例39.274

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.283742-0.050284533.4356
20.0840220.19749641.8733
3-0.328125-0.10715936.1979
4-0.380263-0.084710435.7895

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.046583939.1304
2-0.33734934.3373
3-0.44017134.188
4-0.32680736.4458
50.23706947.4138

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.229
上漲天數比例36.889
下跌天數比例52.374
平盤天數比例10.736

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例21.060
平均漲幅2.108
平均成交量變化(張)135.717

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.270
平均漲幅1.186
平均成交量變化(張)-41.157

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例28.630
平均跌幅-1.489
平均成交量變化(張)103.669

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.039
平均跌幅-0.835
平均成交量變化(張)-38.584

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.085
平均漲跌幅0.312
上漲比例53.788
平均成交量(張)455.781

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.459
成交量變化與價格變化相關係數0.134

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%52.38-0.43%0.22
最近三天-3.43%52.38-0.43%0.22
最近一周-0.88%52.38-0.43%0.22
最近半個月1.35%52.38-0.43%0.22
最近一個月3.21%52.38-0.43%0.22

成交量分析


指標數值
近期平均成交量136.77張
成交量趨勢-84.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點112.21
第2個買點108.00
第3個買點106.66

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位104.53 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標118.39 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：97.88% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：91.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：66.86% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.77個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：34.00%

  • 中期(20日)波動率：33.15%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：149.49

  • 價格波動範圍：101.50 ~ 302.50

  • 價格變異係數：24.49%


風險指標



  • 最大回撤：-65.45%

  • 回撤恢復天數：494天

  • 風險調整後收益：-0.16


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.45%

  • 近期波動率：29.95%

  • 近期最大回撤：-8.54%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+388.62%

  • 波動率相對表現：-1.95%

  • 回撤相對表現：+56.91%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：34.48%

  • 近90日上漲機率：33.71%

  • 歷史整體上漲機率：40.36%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 0.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:39:45



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