股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數2979.00
平均收盤價32.54
收盤價標準差27.10
最高價127.50
最低價5.80
平均成交量(張)962.14
成交量標準差(張)1407.22
平均成交金額37918084.92
平均成交筆數565.46
平均漲跌幅-0.27
上漲天數比例35.75
最大單日漲幅12.31
最大單日跌幅-14.29
年化波動率37.28
最大回撤-95.36

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一32.5727.30990.41581.85-0.3832.25
週二32.4927.23964.75573.36-0.4137.31
週三32.4427.01964.66557.230.0040.70
週四32.5327.15929.38554.59-0.3034.51
週五32.3526.95962.01561.00-0.2833.68
週六48.3620.08960.30537.750.2841.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2010.7567.57-0.00-1.000.12
2025-02-2110.9574.360.02-1.000.11
2025-02-2410.7065.120.01-1.000.08
2025-02-2510.7064.290.01-1.000.06
2025-02-2610.9063.410.02-1.000.06
2025-02-2710.8055.260.02-1.000.05
2025-03-0310.7560.000.02-1.000.04
2025-03-0410.8053.330.02-1.000.03
2025-03-0510.8053.330.02-1.000.02
2025-03-0610.8046.150.02-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2010.750中性
2025-02-2110.95-1賣出
2025-02-2410.700中性
2025-02-2510.700中性
2025-02-2610.900中性
2025-02-2710.800中性
2025-03-0310.750中性
2025-03-0410.800中性
2025-03-0510.800中性
2025-03-0610.800中性

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.45
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數163.08
索提諾比率-0.41
波動率比率(上行/下行)1.17
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.35
年化波動率37.28
5日波動率1.90
10日波動率2.02
20日波動率2.11
60日波動率2.20
上行波動率1.95
下行波動率1.67
收益率峰度6.12
收益率偏度0.25
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-20.42
波動率比率(上行/下行)1.17
平均真實範圍(ATR)0.94
ATR百分比2.86

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.690657.256461315.3846-0.807188
21.932747.977491353.84620.221383
3-5.66948.206441315.3846-0.711158
41.0830610.96471258.33330.0835772
51.8304711.29781258.33330.147267
61.7601113.81411233.33330.115349
7-2.760969.993071233.3333-0.292965
8-1.698818.303881225-0.224651
9-1.7305614.4511233.3333-0.131287
10-2.342779.005371250-0.27866
112.6036310.88271258.33330.223931
120.089271513.42031346.1538-0.00576704

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
112.6036310.88271258.33330.223931
21.932747.977491353.84620.221383
51.8304711.29781258.33330.147267

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-5.690657.256461315.3846-0.807188
3-5.66948.206441315.3846-0.711158
7-2.760969.993071233.3333-0.292965

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
11102.6036358.3333
211.9327453.8462
541.8304758.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
112-5.6906584.6154
32-5.669484.6154
76-2.7609666.6667

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.17
趨勢持續性44.14

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.33
趨勢持續性43.74

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.69
趨勢持續性40.62

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-2.15
趨勢持續性39.34

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.19
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度0.14
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.21
60日均線趨勢_趨勢方向上升
60日均線趨勢_趨勢強度4.19

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.17
成交量動量66.13
動量持續性44.14

10日動量


指標數值
價格動量-0.33
成交量動量83.46
動量持續性43.74

20日動量


指標數值
價格動量-0.69
成交量動量98.58
動量持續性40.62

60日動量


指標數值
價格動量-2.15
成交量動量154.30
動量持續性39.34

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率24.38
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.21

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量451.99
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.02

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.17110.08040.0841
Volume_Shares0.17111.00000.28700.2768
RSI_140.08040.28701.00000.4953
MACD0.08410.27680.49531.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲69.231%
下跌37.277%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
1243.0-67.49%
2197.0-93.40%
3268.0-45.90%
4231.0-84.42%
5254.0-72.83%
6244.0-68.44%
7261.0-82.76%
8263.0-94.30%
9243.0-65.02%
10245.0-82.04%
11257.0-60.70%
12273.0-69.60%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 10.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 10.768

  • 10.427

  • 10.050


潛在阻力位 (由低到高)



  • 11.108

  • 11.200


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.018
上漲比例40.700

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.123
上漲比例35.566

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.117006-0.16734234.1808
2-0.1133330.089818736.8999
3-0.0771708-0.089279935.4628
4-0.08033550.021666436.3871

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.078270138.088
2-0.13200632.7965
3-0.058571436.9165
4-0.10798335.3026
5-0.12211935.5932

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.096
上漲天數比例35.750
下跌天數比例57.435
平盤天數比例6.814

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.591
平均漲幅2.281
平均成交量變化(張)143.115

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.410
平均漲幅1.111
平均成交量變化(張)-34.615

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.800
平均跌幅-1.830
平均成交量變化(張)75.012

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.199
平均跌幅-1.030
平均成交量變化(張)-34.982

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.970
平均漲跌幅1.091
上漲比例61.279
平均成交量(張)2994.778

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.171
成交量變化與價格變化相關係數0.122

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%46.159.54%0.02
最近三天0.00%46.159.54%0.02
最近一周0.93%46.159.54%0.02
最近半個月-0.92%46.159.54%0.02
最近一個月9.98%46.159.54%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量925.16張
成交量趨勢-73.01%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點10.77
第2個買點10.43
第3個買點10.05

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位9.85 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標11.11 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.61% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.42% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：92.95% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.73個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：38.54%

  • 中期(20日)波動率：38.03%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：32.54

  • 價格波動範圍：5.80 ~ 127.50

  • 價格變異係數：83.28%


風險指標



  • 最大回撤：-95.36%

  • 回撤恢復天數：960天

  • 風險調整後收益：-0.29


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-20.30%

  • 近期波動率：37.65%

  • 近期最大回撤：-30.89%

  • 近期上漲天數比例：40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-1263.06%

  • 波動率相對表現：+0.40%

  • 回撤相對表現：+64.47%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：46.07%

  • 歷史整體上漲機率：43.02%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 35.71%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:39:38



相關資訊

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