股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 38.83 |
| 收盤價標準差 | 8.77 |
| 最高價 | 76.50 |
| 最低價 | 18.30 |
| 平均成交量(張) | 1751.96 |
| 成交量標準差(張) | 2226.72 |
| 平均成交金額 | 73197196.60 |
| 平均成交筆數 | 907.65 |
| 平均漲跌幅 | -0.19 |
| 上漲天數比例 | 40.17 |
| 最大單日漲幅 | 8.33 |
| 最大單日跌幅 | -8.37 |
| 年化波動率 | 27.95 |
| 最大回撤 | -73.92 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 38.80 | 8.78 | 1678.27 | 880.76 | -0.26 | 39.09 |
| 週二 | 38.90 | 8.83 | 1799.20 | 936.38 | -0.20 | 41.36 |
| 週三 | 38.89 | 8.81 | 1786.93 | 930.85 | -0.16 | 40.40 |
| 週四 | 38.84 | 8.74 | 1728.17 | 903.03 | -0.14 | 42.55 |
| 週五 | 38.77 | 8.71 | 1760.63 | 889.20 | -0.18 | 37.50 |
| 週六 | 36.33 | 8.89 | 1977.96 | 739.33 | -0.38 | 33.33 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 35.50 | 72.37 | 0.30 | -1.00 | 0.22 |
| 2025-02-21 | 35.45 | 77.46 | 0.32 | -1.00 | 0.19 |
| 2025-02-24 | 35.40 | 80.88 | 0.33 | -1.00 | 0.16 |
| 2025-02-25 | 35.60 | 78.33 | 0.34 | -1.00 | 0.14 |
| 2025-02-26 | 35.25 | 68.75 | 0.33 | -1.00 | 0.10 |
| 2025-02-27 | 35.15 | 61.40 | 0.30 | -1.00 | 0.06 |
| 2025-03-03 | 34.70 | 56.45 | 0.24 | -1.00 | 0.00 |
| 2025-03-04 | 34.40 | 51.47 | 0.17 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-03-05 | 34.85 | 48.44 | 0.14 | -1.00 | -0.07 |
| 2025-03-06 | 35.10 | 50.75 | 0.14 | -1.00 | -0.05 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 35.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 35.45 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 35.40 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 35.60 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-26 | 35.25 | 0 | 中性 |
| 2025-02-27 | 35.15 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 34.70 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 34.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-05 | 34.85 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 35.10 | -2 | 強烈賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 21.67 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 11.00 |
| 索提諾比率 | -0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.76 |
| 年化波動率 | 27.95 |
| 5日波動率 | 1.45 |
| 10日波動率 | 1.54 |
| 20日波動率 | 1.59 |
| 60日波動率 | 1.65 |
| 上行波動率 | 1.28 |
| 下行波動率 | 1.37 |
| 收益率峰度 | 5.83 |
| 收益率偏度 | -0.20 |
| 最大單日漲幅 | 9.93 |
| 最大單日跌幅 | -12.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.94 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.85 |
| ATR百分比 | 2.18 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.38849 | 6.11486 | 16 | 25 | -0.254324 |
| 2 | 3.79626 | 8.32956 | 16 | 75 | 0.435748 |
| 3 | 3.92435 | 6.76448 | 16 | 75 | 0.555503 |
| 4 | -1.96356 | 7.16872 | 15 | 40 | -0.297156 |
| 5 | -1.79455 | 7.46873 | 15 | 33.3333 | -0.26259 |
| 6 | -5.96535 | 7.91252 | 15 | 26.6667 | -0.774976 |
| 7 | -1.66992 | 9.88439 | 15 | 40 | -0.185806 |
| 8 | 1.78752 | 9.06926 | 15 | 60 | 0.17872 |
| 9 | -1.04729 | 5.26905 | 15 | 40 | -0.230393 |
| 10 | -2.48962 | 5.25688 | 15 | 40 | -0.505298 |
| 11 | 1.69163 | 8.4237 | 15 | 53.3333 | 0.181032 |
| 12 | 0.0318445 | 6.33669 | 15 | 33.3333 | -0.0212764 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3.92435 | 6.76448 | 16 | 75 | 0.555503 |
| 2 | 3.79626 | 8.32956 | 16 | 75 | 0.435748 |
| 8 | 1.78752 | 9.06926 | 15 | 60 | 0.17872 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -5.96535 | 7.91252 | 15 | 26.6667 | -0.774976 |
| 10 | -2.48962 | 5.25688 | 15 | 40 | -0.505298 |
| 4 | -1.96356 | 7.16872 | 15 | 40 | -0.297156 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 3.92435 | 75 |
| 2 | 1 | 3.79626 | 75 |
| 8 | 7 | 1.78752 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -5.96535 | 73.3333 |
| 10 | 9 | -2.48962 | 60 |
| 4 | 3 | -1.96356 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.01 |
| 趨勢持續性 | 50.90 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.02 |
| 趨勢持續性 | 49.39 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.03 |
| 趨勢持續性 | 47.51 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.11 |
| 趨勢持續性 | 45.58 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.50 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 0.30 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 4.27 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -7.54 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.01 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.87 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.02 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.37 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.04 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.49 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.52 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 14.12 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.27 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 189.30 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 40.45 |
| 長期上漲機率 | 47.47 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2582 | 0.1147 | 0.0957 |
| Volume_Shares | 0.2582 | 1.0000 | 0.2654 | 0.3152 |
| RSI_14 | 0.1147 | 0.2654 | 1.0000 | 0.6530 |
| MACD | 0.0957 | 0.3152 | 0.6530 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 65.665% |
| 下跌 | 42.037% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -84.90% |
| 2 | 245.0 | -104.90% |
| 3 | 337.0 | -64.09% |
| 4 | 291.0 | -56.36% |
| 5 | 318.0 | -75.79% |
| 6 | 307.0 | -86.32% |
| 7 | 326.0 | -84.05% |
| 8 | 330.0 | -83.03% |
| 9 | 305.0 | -74.10% |
| 10 | 308.0 | -91.56% |
| 11 | 323.0 | -101.55% |
| 12 | 331.0 | -83.69% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 35.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.015
- 34.803
- 34.041
潛在阻力位 (由低到高)
- 35.800
- 35.989
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.080 |
| 上漲比例 | 42.087 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.068 |
| 上漲比例 | 40.256 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0705682 | 0.134088 | 39.4318 |
| 2 | -0.123963 | -0.148664 | 38.1004 |
| 3 | -0.0514568 | -0.00554785 | 43.8085 |
| 4 | -0.0829344 | 0.0079893 | 39.1892 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.101632 | 40.4589 |
| 2 | -0.0744172 | 41.3753 |
| 3 | -0.090992 | 39.7948 |
| 4 | -0.0759884 | 37.6744 |
| 5 | -0.0396959 | 44.2568 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082 |
| 上漲天數比例 | 40.172 |
| 下跌天數比例 | 54.181 |
| 平盤天數比例 | 5.620 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.850 |
| 平均漲幅 | 1.579 |
| 平均成交量變化(張) | 96.599 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.608 |
| 平均漲幅 | 0.868 |
| 平均成交量變化(張) | -31.607 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.694 |
| 平均跌幅 | -1.471 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.847 |
| 平均跌幅 | -0.846 |
| 平均成交量變化(張) | -32.214 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.179 |
| 平均漲跌幅 | 0.984 |
| 上漲比例 | 67.041 |
| 平均成交量(張) | 5082.459 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.258 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.194 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 50.75 | 8.73% | -0.05 |
| 最近三天 | 2.03% | 50.75 | 8.73% | -0.05 |
| 最近一周 | -1.40% | 50.75 | 8.73% | -0.05 |
| 最近半個月 | 0.14% | 50.75 | 8.73% | -0.05 |
| 最近一個月 | 5.88% | 50.75 | 8.73% | -0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 222.48張 |
| 成交量趨勢 | 87.46% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 35.02 |
| 第2個買點 | 34.80 |
| 第3個買點 | 34.04 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 33.36 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 35.80 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.28% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：52.63% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：29.29%
- 中期(20日)波動率：29.63%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：38.83
- 價格波動範圍：18.30 ~ 76.50
- 價格變異係數：22.58%
風險指標
- 最大回撤：-73.92%
- 回撤恢復天數：3238天
- 風險調整後收益：-0.11
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.02%
- 近期波動率：15.37%
- 近期最大回撤：-12.77%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-536.13%
- 波動率相對表現：-12.74%
- 回撤相對表現：+61.15%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：40.45%
- 歷史整體上漲機率：47.47%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 57.14%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:39:07
相關資訊
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