股票綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數471.00
平均收盤價26.66
收盤價標準差2.20
最高價37.80
最低價23.10
平均成交量(張)312.38
成交量標準差(張)1155.50
平均成交金額9510636.83
平均成交筆數209.33
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例36.09
最大單日漲幅9.66
最大單日跌幅-5.39
年化波動率23.70
最大回撤-26.89

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一26.652.16281.57198.12-0.2431.58
週二26.652.12221.64159.73-0.2133.33
週三26.702.23301.03195.290.0439.78
週四26.622.26388.93255.82-0.0541.30
週五26.692.25371.88239.39-0.1234.74

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14MACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-02-2028.1073.440.21-1.000.13
2025-02-2128.2076.560.24-1.000.13
2025-02-2428.1570.910.26-1.000.12
2025-02-2527.9058.820.25-1.000.09
2025-02-2627.8558.820.24-1.000.06
2025-02-2727.7554.900.22-1.000.03
2025-03-0327.8052.080.20-1.000.01
2025-03-0427.9058.700.20-1.000.01
2025-03-0528.1559.570.21-1.000.02
2025-03-0628.1070.000.21-1.000.02

4. 交易信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2028.10-1賣出
2025-02-2128.20-1賣出
2025-02-2428.15-1賣出
2025-02-2527.900中性
2025-02-2627.850中性
2025-02-2727.750中性
2025-03-0327.800中性
2025-03-0427.900中性
2025-03-0528.150中性
2025-03-0628.10-1賣出

5. 風險指標


指標數值
下行風險15.58
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數183.50
索提諾比率0.00
波動率比率(上行/下行)1.47
95%VaRnan
99%VaRnan

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.49
年化波動率23.70
5日波動率1.15
10日波動率1.24
20日波動率1.30
60日波動率1.38
上行波動率1.44
下行波動率0.98
收益率峰度11.05
收益率偏度1.30
最大單日漲幅9.90
最大單日跌幅-7.68
波動率比率(上行/下行)1.47
平均真實範圍(ATR)0.56
ATR百分比2.05

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.244020.053934820-44.6963
24.561321.3463121003.26423
33.617966.94525366.66670.496928
40.600131.108682500.390973
5-0.0245132.37867250-0.0803726
6-4.903180.36815820-13.7709
7-3.453263.0298220-1.19477
80.110059.07897250-0.00623606
9-0.6260581.12671250-0.703573
100.3982025.218992500.0443641
11-2.083377.77094250-0.289545
12-2.168020.46319220-5.04042

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
24.561321.3463121003.26423
33.617966.94525366.66670.496928
40.600131.108682500.390973

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.903180.36815820-13.7709
7-3.453263.0298220-1.19477
1-2.244020.053934820-44.6963

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
214.56132100
323.6179666.6667
430.6001350

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.90318100
76-3.45326100
112-2.24402100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性44.16

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.03
趨勢持續性45.86

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性43.52

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.41
趨勢持續性35.67

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.11
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.17
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.56
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.11

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量87.02
動量持續性44.16

10日動量


指標數值
價格動量0.03
成交量動量104.74
動量持續性45.86

20日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量249.29
動量持續性43.52

60日動量


指標數值
價格動量-0.41
成交量動量211.29
動量持續性35.67

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.26

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率11.54
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.56

市場情緒


指標數值
RSI狀態超買
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量62.91
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率41.57
長期上漲機率40.85

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.44060.17370.4570
Volume_Shares0.44061.00000.23500.4422
RSI_140.17370.23501.00000.6456
MACD0.45700.44220.64561.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲63.636%
下跌41.803%

13. 按月份分析策略表現


月份信號次數準確率
137.0-70.27%
232.0-115.62%
331.0-103.23%
437.0-78.38%
544.0-115.91%
639.0-25.64%
742.0-73.81%
844.0-122.73%
940.0-30.00%
1039.0-64.10%
1143.0-97.67%
1243.0-127.91%

14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 28.100


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.793

  • 27.406

  • 27.206


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.379

  • 29.300


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例30.137

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例38.835

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.01650.17283339
2-0.0408333-0.044064433.3333
3-0.0440476-0.0079115236.5079
4-0.0404-0.056584436

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.040476226.6667
2-0.096698134.9057
30.00043859643.8596
4-0.051851934.2593
50.076315847.3684

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.036
上漲天數比例36.093
下跌天數比例53.079
平盤天數比例10.828

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.505
平均漲幅1.415
平均成交量變化(張)137.087

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.259
平均漲幅0.739
平均成交量變化(張)-35.767

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.841
平均跌幅-0.750
平均成交量變化(張)85.227

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.395
平均跌幅-0.758
平均成交量變化(張)-36.854

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率8.493
平均漲跌幅1.168
上漲比例52.500
平均成交量(張)1576.404

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.441
成交量變化與價格變化相關係數0.464

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


時間週期收盤價變化率RSI布林帶位置MACD柱狀值
最近一天0.00%70.0052.47%0.02
最近三天0.72%70.0052.47%0.02
最近一周0.72%70.0052.47%0.02
最近半個月2.93%70.0052.47%0.02
最近一個月5.44%70.0052.47%0.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量71.59張
成交量趨勢-15.12%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點27.79
第2個買點27.41
第3個買點27.21

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位26.66 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標28.38 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：89.92% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：70.01% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：-25.37% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.67個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：24.58%

  • 中期(20日)波動率：22.08%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：26.66

  • 價格波動範圍：23.10 ~ 37.80

  • 價格變異係數：8.24%


風險指標



  • 最大回撤：-26.89%

  • 回撤恢復天數：-85天

  • 風險調整後收益：0.00


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：1.26%

  • 近期波動率：15.56%

  • 近期最大回撤：-7.56%

  • 近期上漲天數比例：45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-76.14%

  • 波動率相對表現：-9.12%

  • 回撤相對表現：+19.33%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：48.28%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：40.85%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 28.57%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 66.67%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-08 06:36:38



相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置