股票綜合分析報告
1. 基本統計指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 數據天數 | 3719.00 |
| 平均收盤價 | 298.64 |
| 收盤價標準差 | 251.36 |
| 最高價 | 1160.00 |
| 最低價 | 57.00 |
| 平均成交量(張) | 38548.57 |
| 成交量標準差(張) | 20200.79 |
| 平均成交金額 | 11427170170.46 |
| 平均成交筆數 | 22383.20 |
| 平均漲跌幅 | 0.01 |
| 上漲天數比例 | 44.18 |
| 最大單日漲幅 | 5.71 |
| 最大單日跌幅 | -6.25 |
| 年化波動率 | 25.08 |
| 最大回撤 | -45.68 |
2. 按星期分析
| 星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 週一 | 299.98 | 253.92 | 36512.02 | 22514.77 | -0.03 | 44.03 |
| 週二 | 300.15 | 253.29 | 36822.88 | 21138.95 | 0.05 | 46.01 |
| 週三 | 299.18 | 250.46 | 39258.96 | 22080.05 | 0.04 | 44.53 |
| 週四 | 297.94 | 248.83 | 38768.38 | 21805.88 | -0.03 | 42.95 |
| 週五 | 299.03 | 252.49 | 42038.53 | 24834.98 | -0.01 | 43.41 |
| 週六 | 148.10 | 60.37 | 8224.05 | 3204.87 | 0.08 | 40.00 |
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1080.00 | 39.22 | -0.61 | -1.00 | -3.84 |
| 2025-02-21 | 1095.00 | 56.10 | -0.38 | -1.00 | -2.89 |
| 2025-02-24 | 1075.00 | 45.00 | -1.79 | -1.00 | -3.44 |
| 2025-02-25 | 1055.00 | 36.59 | -4.47 | -1.00 | -4.89 |
| 2025-02-26 | 1060.00 | 36.59 | -6.11 | -1.00 | -5.23 |
| 2025-02-27 | 1040.00 | 30.23 | -8.93 | -1.00 | -6.44 |
| 2025-03-03 | 1020.00 | 30.23 | -12.63 | -1.00 | -8.11 |
| 2025-03-04 | 1000.00 | 26.09 | -16.99 | -1.00 | -9.97 |
| 2025-03-05 | 1020.00 | 33.33 | -18.61 | -1.00 | -9.27 |
| 2025-03-06 | 1005.00 | 32.65 | -20.86 | -1.00 | -9.22 |
4. 交易信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 1080.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-21 | 1095.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-24 | 1075.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-02-25 | 1055.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-26 | 1060.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-02-27 | 1040.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-03 | 1020.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-04 | 1000.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-05 | 1020.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-06 | 1005.00 | -1 | 賣出 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.98 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1857.48 |
| 索提諾比率 | 1.23 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
| 95%VaR | nan |
| 99%VaR | nan |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.58 |
| 年化波動率 | 25.08 |
| 5日波動率 | 1.42 |
| 10日波動率 | 1.47 |
| 20日波動率 | 1.50 |
| 60日波動率 | 1.53 |
| 上行波動率 | 1.10 |
| 下行波動率 | 1.01 |
| 收益率峰度 | 3.04 |
| 收益率偏度 | 0.19 |
| 最大單日漲幅 | 9.97 |
| 最大單日跌幅 | -9.75 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.10 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.86 |
| ATR百分比 | 1.88 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.74845 | 5.91013 | 16 | 68.75 | 0.606042 |
| 2 | 0.840739 | 5.24234 | 16 | 62.5 | 0.128582 |
| 3 | 1.67716 | 5.89389 | 16 | 68.75 | 0.256281 |
| 4 | 0.275782 | 5.50741 | 15 | 66.6667 | 0.0198125 |
| 5 | 0.8021 | 4.88936 | 15 | 53.3333 | 0.129962 |
| 6 | 1.08206 | 6.38908 | 15 | 60 | 0.143275 |
| 7 | 3.50155 | 10.0865 | 15 | 46.6667 | 0.330628 |
| 8 | -0.180556 | 3.64769 | 15 | 53.3333 | -0.09519 |
| 9 | 0.00388486 | 5.38943 | 15 | 73.3333 | -0.0302039 |
| 10 | 2.54672 | 6.07703 | 15 | 66.6667 | 0.391647 |
| 11 | 3.26378 | 8.46934 | 15 | 60 | 0.365685 |
| 12 | 1.90898 | 5.31926 | 15 | 73.3333 | 0.327548 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.74845 | 5.91013 | 16 | 68.75 | 0.606042 |
| 7 | 3.50155 | 10.0865 | 15 | 46.6667 | 0.330628 |
| 11 | 3.26378 | 8.46934 | 15 | 60 | 0.365685 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -0.180556 | 3.64769 | 15 | 53.3333 | -0.09519 |
| 9 | 0.00388486 | 5.38943 | 15 | 73.3333 | -0.0302039 |
| 4 | 0.275782 | 5.50741 | 15 | 66.6667 | 0.0198125 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 3.74845 | 68.75 |
| 7 | 6 | 3.50155 | 46.6667 |
| 11 | 10 | 3.26378 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -0.180556 | 46.6667 |
| 9 | 8 | 0.00388486 | 26.6667 |
| 4 | 3 | 0.275782 | 33.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.43 |
| 趨勢持續性 | 52.89 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.86 |
| 趨勢持續性 | 55.85 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.76 |
| 趨勢持續性 | 60.69 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 5.41 |
| 趨勢持續性 | 67.73 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.51 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.52 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.57 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.96 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.43 |
| 成交量動量 | 19.38 |
| 動量持續性 | 52.89 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.86 |
| 成交量動量 | 20.03 |
| 動量持續性 | 55.85 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.76 |
| 成交量動量 | 22.00 |
| 動量持續性 | 60.69 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 5.41 |
| 成交量動量 | 23.24 |
| 動量持續性 | 67.73 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 24.23 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.57 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 49318.59 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 48.36 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0166 | 0.0411 | 0.3724 |
| Volume_Shares | -0.0166 | 1.0000 | -0.0326 | 0.0778 |
| RSI_14 | 0.0411 | -0.0326 | 1.0000 | 0.5214 |
| MACD | 0.3724 | 0.0778 | 0.5214 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 57.491% |
| 下跌 | 46.612% |
13. 按月份分析策略表現
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298.0 | -1.34% |
| 2 | 245.0 | 6.53% |
| 3 | 337.0 | -16.91% |
| 4 | 291.0 | -32.30% |
| 5 | 318.0 | -49.37% |
| 6 | 307.0 | -12.38% |
| 7 | 326.0 | -49.39% |
| 8 | 330.0 | -28.18% |
| 9 | 305.0 | 9.18% |
| 10 | 308.0 | -12.01% |
| 11 | 323.0 | 8.67% |
| 12 | 331.0 | -5.74% |
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 1005.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 996.309
- 996.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 1125.000
- 1146.691
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.081 |
| 上漲比例 | 44.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.248 |
| 上漲比例 | 45.385 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.02625 | 0.107572 | 44.5455 |
| 2 | -0.0676856 | 0.038297 | 43.7773 |
| 3 | -0.0477627 | 0.0567344 | 43.0801 |
| 4 | 0.0308732 | 0.141596 | 45.3222 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0669082 | 42.3913 |
| 2 | 0.194406 | 45.5711 |
| 3 | -0.0914481 | 44.4698 |
| 4 | -0.166163 | 43.7209 |
| 5 | -0.339189 | 45.6081 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027 |
| 上漲天數比例 | 44.179 |
| 下跌天數比例 | 44.851 |
| 平盤天數比例 | 10.971 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.092 |
| 平均漲幅 | 1.554 |
| 平均成交量變化(張) | 54.692 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.254 |
| 平均漲幅 | 1.031 |
| 平均成交量變化(張) | -27.663 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.491 |
| 平均跌幅 | -1.313 |
| 平均成交量變化(張) | 48.800 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.163 |
| 平均跌幅 | -0.779 |
| 平均成交量變化(張) | -26.722 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 3.442 |
| 平均漲跌幅 | -0.187 |
| 上漲比例 | 44.531 |
| 平均成交量(張) | 92739.909 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.017 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.041 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
| 時間週期 | 收盤價變化率 | RSI | 布林帶位置 | MACD柱狀值 |
|---|---|---|---|---|
| 最近一天 | 0.00% | 32.65 | -88.44% | -9.22 |
| 最近三天 | 0.50% | 32.65 | -88.44% | -9.22 |
| 最近一周 | -4.74% | 32.65 | -88.44% | -9.22 |
| 最近半個月 | -7.80% | 32.65 | -88.44% | -9.22 |
| 最近一個月 | -7.80% | 32.65 | -88.44% | -9.22 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 44379.10張 |
| 成交量趨勢 | 57.67% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 996.31 |
| 第2個買點 | 996.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 976.08 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 1125.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.83% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：99.35% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：95.77% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：23.60%
- 中期(20日)波動率：23.38%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：298.64
- 價格波動範圍：57.00 ~ 1160.00
- 價格變異係數：84.17%
風險指標
- 最大回撤：-45.68%
- 回撤恢復天數：0天
- 風險調整後收益：0.79
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.90%
- 近期波動率：29.57%
- 近期最大回撤：-11.89%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2483.24%
- 波動率相對表現：+4.59%
- 回撤相對表現：+33.79%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：48.36%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 50.00%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間：2025-03-08 06:12:27
相關資訊
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