金萬林-創(6645)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -251.42 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (316.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 31.60 |
| 收盤價標準差 | 6.87 |
| 最高價 | 47.40 |
| 最低價 | 16.40 |
| 平均成交量(張) | 68.51 |
| 成交量標準差(張) | 92.53 |
| 平均成交金額(萬) | 232.14 |
| 平均成交筆數 | 52.11 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 36.39% |
| 最大單日漲幅 | 8.72% |
| 最大單日跌幅 | -7.92% |
| 年化波動率 | 37.15% |
| 最大回撤 | -63.61% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 31.60 | 20.44 | 20.06 | 21.32 | 22.47 | 23.45 | 26.35 | 31.60 | 31.60 | 31.60 |
| 平均漲跌幅 | -0.15% | 0.78% | -0.24% | -0.12% | -0.13% | 0.15% | -0.12% | -0.15% | -0.15% | -0.15% |
| 上漲天數比例 | 36.39% | 40.00% | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 43.33% | 37.22% | 36.39% | 36.39% | 36.39% |
| 平均成交量(張) | 68.51 | 54.97 | 73.29 | 58.31 | 44.41 | 49.74 | 47.99 | 68.51 | 68.51 | 68.51 |
| 平均成交金額(萬) | 232.14 | 108.74 | 140.89 | 119.52 | 95.80 | 113.27 | 124.05 | 232.14 | 232.14 | 232.14 |
| 年化波動率 | 37.15% | 106.78% | 92.22% | 65.61% | 46.32% | 42.82% | 39.75% | 37.15% | 37.15% | 37.15% |
| 最大回撤 | -63.61% | -5.03% | -23.93% | -26.90% | -29.50% | -39.82% | -54.46% | -63.61% | -63.61% | -63.61% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 20.44 | 23.45 | 31.60 | -29.51 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.78% | 0.15% | -0.15% | 112.18 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 43.33% | 36.39% | 1.38 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 54.97 | 49.74 | 68.51 | -14.75 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 108.74 | 113.27 | 232.14 | -44.99 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 106.78% | 42.82% | 37.15% | -107.41 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.03% | -39.82% | -63.61% | -60.58 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 31.48 | 7.04 | 73.38 | 55.29 | 245.65 | -0.35 | 35.38 |
| 星期二 | 31.49 | 6.96 | 53.21 | 45.11 | 175.69 | -0.18 | 30.77 |
| 星期三 | 31.13 | 6.72 | 58.16 | 46.16 | 193.19 | -0.29 | 39.34 |
| 星期四 | 31.98 | 6.93 | 85.32 | 60.93 | 301.66 | -0.05 | 31.15 |
| 星期五 | 31.91 | 6.85 | 72.97 | 53.23 | 246.6 | 0.1 | 45.31 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.35 | nan | -3.97 | -1.21 | -1.23 | -0.58 | 0.1 | -0.55 |
| 星期二 | -0.18 | nan | 8.72 | 1.38 | 0.95 | 0.51 | 0.41 | -0.01 |
| 星期三 | -0.29 | 4.88 | 4.88 | -1.48 | -1 | -0.69 | -0.31 | 0.07 |
| 星期四 | -0.05 | -0.68 | -0.68 | 0.38 | 0.27 | -0.04 | 0.03 | -0.34 |
| 星期五 | 0.1 | -5.03 | -5.03 | -0.27 | 0.42 | 0.25 | 0.51 | 0.26 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.10)，最差 星期一(-0.35)
- 3日: 表現最好 星期三(4.88)，最差 星期五(-5.03)
- 5日: 表現最好 星期二(8.72)，最差 星期五(-5.03)
- 15日: 表現最好 星期二(1.38)，最差 星期三(-1.48)
- 30日: 表現最好 星期二(0.95)，最差 星期一(-1.23)
- 60日: 表現最好 星期二(0.51)，最差 星期三(-0.69)
- 90日: 表現最好 星期五(0.51)，最差 星期三(-0.31)
- 180日: 表現最好 星期五(0.26)，最差 星期一(-0.55)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.38 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 38.46 | 52.63 | 39.47 |
| 星期二 | 30.77 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 42.11 | 32.43 |
| 星期三 | 39.34 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 15.38 | 27.78 | 41.67 |
| 星期四 | 31.15 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 41.18 | 24.24 |
| 星期五 | 45.31 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 50 | 52.94 | 47.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(45.31)，最差 星期二(30.77)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期三(15.38)
- 90日: 表現最好 星期五(52.94)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期五(47.22)，最差 星期四(24.24)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 73.38 | nan | 61.47 | 86.42 | 70.56 | 52.15 | 54.57 | 55.33 |
| 星期二 | 53.21 | nan | 89.52 | 72.92 | 59.62 | 47.01 | 42.48 | 40.64 |
| 星期三 | 58.16 | 60.07 | 60.07 | 67.32 | 40.12 | 29.01 | 34.69 | 41.2 |
| 星期四 | 85.32 | 49.18 | 49.18 | 68.93 | 57.19 | 48.09 | 45.79 | 45.97 |
| 星期五 | 72.97 | 14.62 | 14.62 | 70.83 | 64.04 | 46.91 | 72.35 | 56.42 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(85.32)，最低 星期二(53.21)
- 3日: 成交量最高 星期三(60.07)，最低 星期五(14.62)
- 5日: 成交量最高 星期二(89.52)，最低 星期五(14.62)
- 15日: 成交量最高 星期一(86.42)，最低 星期三(67.32)
- 30日: 成交量最高 星期一(70.56)，最低 星期三(40.12)
- 60日: 成交量最高 星期一(52.15)，最低 星期三(29.01)
- 90日: 成交量最高 星期五(72.35)，最低 星期三(34.69)
- 180日: 成交量最高 星期五(56.42)，最低 星期二(40.64)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 245.65 | nan | 114.39 | 167.88 | 145.4 | 113.52 | 124.23 | 144.71 |
| 星期二 | 175.69 | nan | 172.34 | 138.74 | 121.42 | 102 | 95.38 | 103.1 |
| 星期三 | 193.19 | 122.2 | 122.2 | 125.44 | 77.25 | 60.32 | 77.36 | 107.69 |
| 星期四 | 301.66 | 104.09 | 104.09 | 135.33 | 119.46 | 105.21 | 105.02 | 118.15 |
| 星期五 | 246.6 | 30.69 | 30.69 | 137.04 | 134.06 | 100.48 | 167.25 | 145.52 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(301.66)，最差 星期二(175.69)
- 3日: 表現最好 星期三(122.20)，最差 星期五(30.69)
- 5日: 表現最好 星期二(172.34)，最差 星期五(30.69)
- 15日: 表現最好 星期一(167.88)，最差 星期三(125.44)
- 30日: 表現最好 星期一(145.40)，最差 星期三(77.25)
- 60日: 表現最好 星期一(113.52)，最差 星期三(60.32)
- 90日: 表現最好 星期五(167.25)，最差 星期三(77.36)
- 180日: 表現最好 星期五(145.52)，最差 星期二(103.10)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.95%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.23%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 70.56張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.42%)表現優於星期一(-1.23%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 19.40 | 23.89 | 21.49 | 22.20 | -0.71 | -0.49 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-04-08 | 18.55 | 20.93 | 21.04 | 21.93 | -0.89 | -0.57 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-04-09 | 16.85 | 16.67 | 20.39 | 21.56 | -1.16 | -0.69 | 0.00 | -0.48 |
| 2025-04-10 | 18.00 | 27.17 | 20.03 | 21.29 | -1.27 | -0.80 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-04-11 | 18.75 | 32.32 | 19.83 | 21.10 | -1.28 | -0.90 | 0.00 | -0.38 |
| 2025-04-14 | 18.15 | 25.13 | 19.57 | 20.89 | -1.31 | -0.98 | 0.00 | -0.33 |
| 2025-04-15 | 19.95 | 39.72 | 19.63 | 20.82 | -1.19 | -1.02 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-04-16 | 21.50 | 45.11 | 19.92 | 20.87 | -0.95 | -1.01 | 1.00 | 0.06 |
| 2025-04-17 | 21.85 | 47.28 | 20.21 | 20.94 | -0.73 | -0.95 | 0.00 | 0.23 |
| 2025-04-18 | 20.75 | 44.49 | 20.30 | 20.93 | -0.63 | -0.89 | 0.00 | 0.26 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 22.15 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 21.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 21.05 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 20.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 21.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 19.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 18.55 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 16.85 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 18.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 18.75 | 0 | 中性 |
| 2025-04-14 | 18.15 | 1 | 買入 |
| 2025-04-15 | 19.95 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 21.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 21.85 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-18 | 20.75 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 22.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 21.95 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 21.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 20.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 21.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 19.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 18.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 16.85 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 18.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 18.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 18.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 19.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 21.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 21.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-18 | 20.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.50 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 22.67 |
| 索提諾比率 | -1.63 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | -3.78 |
| 99%VaR | -7.08 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.34 |
| 年化波動率 | 37.15 |
| 5日波動率 | 1.90 |
| 10日波動率 | 1.96 |
| 20日波動率 | 1.99 |
| 60日波動率 | 2.03 |
| 上行波動率 | 1.94 |
| 下行波動率 | 1.67 |
| 收益率峰度 | 3.75 |
| 收益率偏度 | 0.32 |
| 最大單日漲幅 | 9.92 |
| 最大單日跌幅 | -9.16 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.85 |
| ATR百分比 | 2.72 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.668267 | 2.44001 | 2 | 50 | 0.205573 |
| 2 | 3.34168 | 4.12405 | 2 | 100 | 0.769876 |
| 3 | -10.0193 | 0.84348 | 2 | 0 | -12.0761 |
| 4 | -0.432806 | 2.06256 | 2 | 50 | -0.290646 |
| 5 | -7.26817 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | -0.921053 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -9.49285 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -14.7143 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | -2.03046 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -11.8644 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | 8.52713 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | -3.33996 | 11.9758 | 2 | 50 | -0.292809 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8.52713 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 3.34168 | 4.12405 | 2 | 100 | 0.769876 |
| 1 | 0.668267 | 2.44001 | 2 | 50 | 0.205573 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -14.7143 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | -11.8644 | nan | 1 | 0 | nan |
| 3 | -10.0193 | 0.84348 | 2 | 0 | -12.0761 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 8.52713 | 100 |
| 2 | 1 | 3.34168 | 100 |
| 1 | 12 | 0.668267 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -14.7143 | 100 |
| 10 | 9 | -11.8644 | 100 |
| 3 | 2 | -10.0193 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.78 |
| 趨勢持續性 | 33.86 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.85 |
| 趨勢持續性 | 27.22 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.51 |
| 趨勢持續性 | 25.95 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -11.79 |
| 趨勢持續性 | 8.54 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 13.18 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -10.63 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.35 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -13.58 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.78 |
| 成交量動量 | 59.20 |
| 動量持續性 | 33.86 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.85 |
| 成交量動量 | 84.72 |
| 動量持續性 | 27.22 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.51 |
| 成交量動量 | 81.31 |
| 動量持續性 | 25.95 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -11.79 |
| 成交量動量 | 60.22 |
| 動量持續性 | 8.54 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.16 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 79.13 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 10.35 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 14.62 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 32.58 |
| 長期上漲機率 | 38.41 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2558 | 0.3368 | 0.5003 |
| Volume_Shares | 0.2558 | 1.0000 | 0.1792 | 0.2402 |
| RSI_14 | 0.3368 | 0.1792 | 1.0000 | 0.6577 |
| MACD | 0.5003 | 0.2402 | 0.6577 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.000% |
| 下跌 | 30.864% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 64.86% |
| 2 | 32 | -28.12% |
| 3 | 42 | 135.71% |
| 4 | 32 | 59.38% |
| 5 | 22 | 27.27% |
| 6 | 19 | 68.42% |
| 7 | 21 | 52.38% |
| 8 | 22 | 154.55% |
| 9 | 20 | 95.00% |
| 10 | 19 | 121.05% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 29 | 34.48% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 154.55%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -28.12%)
- 平均準確率：64.22%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 3.12% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 29 | -3.45% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.10%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 21.62% |
| 2 | 32 | -15.62% |
| 3 | 42 | 52.38% |
| 4 | 32 | 21.88% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 72.73% |
| 9 | 20 | 25.00% |
| 10 | 19 | 42.11% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 29 | 3.45% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 72.73%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -15.62%)
- 平均準確率：20.24%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 32 | 6.25% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 29 | -6.90% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 6.25%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -6.90%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -12.50% |
| 3 | 42 | 26.19% |
| 4 | 32 | 6.25% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 14.29% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 15.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 29 | 13.79% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.32%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.50%)
- 平均準確率：8.58%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 35.14% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | 66.67% |
| 4 | 32 | 21.88% |
| 5 | 22 | 27.27% |
| 6 | 19 | 52.63% |
| 7 | 21 | 33.33% |
| 8 | 22 | 68.18% |
| 9 | 20 | 50.00% |
| 10 | 19 | 63.16% |
| 11 | 21 | -19.05% |
| 12 | 29 | 27.59% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 68.18%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -19.05%)
- 平均準確率：35.31%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 20.670
- 17.057
- 16.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.350
- 24.283
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.143 |
| 上漲比例 | 32.653 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.005 |
| 上漲比例 | 36.364 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0572072 | -0.0577237 | 36.9369 |
| 2 | -0.0732877 | -0.00832553 | 35.6164 |
| 3 | -0.218254 | -0.397967 | 23.8095 |
| 4 | 0.0826087 | -0.285013 | 47.8261 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.11087 | 33.3333 |
| 2 | -0.167808 | 32.8767 |
| 3 | 0.0278481 | 41.7722 |
| 4 | -0.0340278 | 36.1111 |
| 5 | 0.0173913 | 39.1304 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.063 |
| 上漲天數比例 | 36.392 |
| 下跌天數比例 | 55.063 |
| 平盤天數比例 | 8.544 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.937 |
| 平均漲幅 | 2.331 |
| 平均成交量變化(張) | 147.099 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.354 |
| 平均漲幅 | 1.192 |
| 平均成交量變化(張) | -37.049 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.000 |
| 平均跌幅 | -1.821 |
| 平均成交量變化(張) | 183.190 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 36.709 |
| 平均跌幅 | -1.075 |
| 平均成交量變化(張) | -42.850 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.911 |
| 平均漲跌幅 | -0.728 |
| 上漲比例 | 44.000 |
| 平均成交量(張) | 193.936 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.256 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.112 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -3.49% | 41.29 | -75.65% | 74.78% | 33.33% |
| 最近一周 | 15.28% | 75.34 | -87.32% | 94.07% | 57.14% |
| 最近半個月 | -6.32% | 73.29 | -65.40% | 92.22% | 33.33% |
| 最近一個月 | -9.98% | 58.31 | -77.21% | 65.61% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -12.82% | 44.41 | -67.78% | 46.32% | 33.33% |
| 最近三個月 | -25.89% | 49.74 | 18.49% | 42.82% | 43.33% |
| 最近半年 | -42.68% | 47.99 | -78.26% | 39.75% | 37.22% |
| 最近一年 | -45.18% | 68.51 | -98.63% | 37.15% | 36.39% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 45.6/45.1/44.5/-0.6 | 17.4%/-17.7%/2.2% | 0.18/0.06/0.26/0.20 |
| 最近一周 | 37.3/27.2/44.5/17.3 | -29.2%/97.3%/2.2% | -0.11/-0.46/0.26/0.72 |
| 最近半個月 | 32.9/38.7/44.5/5.7 | -75.7%/62.9%/2.2% | -0.14/0.01/0.26/0.25 |
| 最近一個月 | 29.6/32.4/44.5/12.1 | -78.9%/142.8%/2.2% | -0.10/-0.01/0.26/0.27 |
| 最近兩個月 | 38.0/28.3/44.5/16.2 | -44.0%/48.4%/2.2% | -0.01/-0.01/0.26/0.27 |
| 最近三個月 | 37.6/48.5/44.5/-4.0 | -50.1%/-37.4%/2.2% | -0.04/0.05/0.26/0.21 |
| 最近半年 | 37.0/30.7/44.5/13.8 | -46.7%/102.6%/2.2% | -0.02/-0.10/0.26/0.36 |
| 最近一年 | 40.9/nan/44.5/nan | -32.5%/nan%/2.2% | -0.01/0.00/0.26/0.26 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 58.31張 |
| 成交量趨勢 | -77.21% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 20.67 |
| 第2個買點 | 17.06 |
| 第3個買點 | 16.40 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 16.07 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 23.35 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.45% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.38% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：56.62% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.62個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：36.34%
- 中期(20日)波動率：29.48%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：31.60
- 價格波動範圍：16.40 ~ 47.40
- 價格變異係數：21.73%
風險指標
- 最大回撤：-63.61%
- 回撤恢復天數：-25天
- 風險調整後收益：-1.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-12.82%
- 近期波動率：46.32%
- 近期最大回撤：-29.50%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+2652.91%
- 波動率相對表現：+11.45%
- 回撤相對表現：+19.53%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：32.58%
- 歷史整體上漲機率：38.41%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.85 (第 23 天) 至最高 23.05 (第 1 天)
- 中位數價格: 22.15
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 6.25%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -6.52%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 19.31%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.70%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.85 (第 53 天) 至最高 23.90 (第 19 天)
- 中位數價格: 23.15
- 平均每日漲跌幅: -0.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.71%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.29%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.52%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.85 (第 83 天) 至最高 28.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 23.60
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.92%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.05%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.34%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 16.85 (第 173 天) 至最高 37.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 26.00
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.71%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.84%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.42%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -8.03%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 71.43% (樣本數: 10/14)
平均累計上漲幅度: 5.78%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌3%後反轉: 概率為 63.16% (樣本數: 12/19)
平均累計下跌幅度: 5.43%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 4/6)
平均累計上漲幅度: 8.62%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 6/9)
平均累計下跌幅度: 7.26%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 2/3)
平均累計上漲幅度: 10.20%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 2/2)
平均累計下跌幅度: 10.66%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 17:08:06
相關資訊
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