鴻碩(3092)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -530.50 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (956.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 41.96 |
| 收盤價標準差 | 13.02 |
| 最高價 | 78.40 |
| 最低價 | 17.60 |
| 平均成交量(張) | 944.34 |
| 成交量標準差(張) | 1584.40 |
| 平均成交金額(萬) | 5067.30 |
| 平均成交筆數 | 647.15 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 38.08% |
| 最大單日漲幅 | 10.45% |
| 最大單日跌幅 | -9.12% |
| 年化波動率 | 41.58% |
| 最大回撤 | -75.71% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 41.96 | 19.48 | 22.11 | 24.71 | 26.24 | 27.21 | 28.96 | 31.37 | 35.81 | 41.96 |
| 平均漲跌幅 | -0.38% | 0.24% | -0.87% | -0.73% | -0.27% | -0.35% | -0.42% | -0.38% | -0.42% | -0.38% |
| 上漲天數比例 | 38.08% | 60.00% | 20.00% | 23.33% | 35.00% | 32.22% | 33.33% | 33.42% | 37.81% | 38.08% |
| 平均成交量(張) | 944.34 | 155.81 | 202.73 | 140.05 | 144.92 | 184.43 | 403.67 | 349.43 | 564.02 | 944.34 |
| 平均成交金額(萬) | 5067.30 | 301.75 | 421.15 | 316.75 | 371.36 | 517.11 | 1269.39 | 1135.01 | 2221.85 | 5067.30 |
| 年化波動率 | 41.58% | 73.57% | 79.95% | 59.15% | 48.39% | 41.62% | 47.27% | 36.25% | 39.43% | 41.58% |
| 最大回撤 | -75.71% | -4.70% | -32.12% | -33.45% | -37.67% | -42.64% | -45.24% | -49.39% | -71.05% | -75.71% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 19.48 | 27.21 | 41.96 | -42.83 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.24% | -0.35% | -0.38% | 19.95 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 32.22% | 38.08% | 1.65 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 155.81 | 184.43 | 944.34 | -77.20 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 301.75 | 517.11 | 5067.30 | -88.11 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 73.57% | 41.62% | 41.58% | -51.82 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.70% | -42.64% | -75.71% | -63.15 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.51 | 12.82 | 973.06 | 654.91 | 5289.75 | -0.21 | 43.32 |
| 星期二 | 41.71 | 12.9 | 891.13 | 613.6 | 4791.2 | -0.61 | 35.57 |
| 星期三 | 42.24 | 13.14 | 929.16 | 646.09 | 4923.99 | -0.09 | 41.97 |
| 星期四 | 42.3 | 13.15 | 867.09 | 612.62 | 4634.72 | -0.58 | 32.98 |
| 星期五 | 42.01 | 13.22 | 1062.83 | 709.24 | 5707.34 | -0.4 | 36.65 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.21 | nan | 0.27 | -0.72 | -0.97 | -0.28 | -0.55 | -1.01 | -0.59 |
| 星期二 | -0.61 | nan | 4.94 | 1.45 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | -0.72 | -0.56 |
| 星期三 | -0.09 | -2.23 | -2.23 | -0.87 | -0.7 | -0.19 | 0.05 | -0.01 | -0.25 |
| 星期四 | -0.58 | -2.28 | -2.28 | -3.02 | -1.73 | -1.13 | -0.96 | -0.14 | -0.25 |
| 星期五 | -0.4 | 0.52 | 0.52 | -1.2 | -0.54 | -0.13 | -0.62 | -0.14 | -0.24 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.09)，最差 星期二(-0.61)
- 3日: 表現最好 星期五(0.52)，最差 星期四(-2.28)
- 5日: 表現最好 星期二(4.94)，最差 星期四(-2.28)
- 15日: 表現最好 星期二(1.45)，最差 星期四(-3.02)
- 30日: 表現最好 星期二(0.31)，最差 星期四(-1.73)
- 60日: 表現最好 星期二(0.28)，最差 星期四(-1.13)
- 90日: 表現最好 星期二(0.25)，最差 星期四(-0.96)
- 180日: 表現最好 星期三(-0.01)，最差 星期一(-1.01)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.24)，最差 星期一(-0.59)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43.32 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 26.32 | 32 |
| 星期二 | 35.57 | nan | 100 | 33.33 | 16.67 | 38.46 | 36.84 | 29.73 | 32 |
| 星期三 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 44.44 | 38.89 | 33.8 |
| 星期四 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 18.18 | 17.65 | 36.36 | 34.29 |
| 星期五 | 36.65 | 100 | 100 | 33.33 | 50 | 60 | 35.29 | 36.11 | 35.14 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(43.32)，最差 星期四(32.98)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期四(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期五(35.14)，最差 星期一(32.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 973.06 | nan | 269.76 | 169.8 | 114.2 | 160.43 | 187.29 | 373.08 | 330 |
| 星期二 | 891.13 | nan | 247.14 | 150.32 | 111.41 | 152.44 | 154.63 | 321.9 | 316.17 |
| 星期三 | 929.16 | 88.29 | 88.29 | 184.35 | 109.75 | 119.18 | 134.54 | 260.72 | 297.6 |
| 星期四 | 867.09 | 119.99 | 119.99 | 298.32 | 200.39 | 168.73 | 175.02 | 335.44 | 314.06 |
| 星期五 | 1062.83 | 53.85 | 53.85 | 210.86 | 164.48 | 122.27 | 276.79 | 725.51 | 486 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1062.83)，最低 星期四(867.09)
- 3日: 成交量最高 星期四(119.99)，最低 星期五(53.85)
- 5日: 成交量最高 星期一(269.76)，最低 星期五(53.85)
- 15日: 成交量最高 星期四(298.32)，最低 星期二(150.32)
- 30日: 成交量最高 星期四(200.39)，最低 星期三(109.75)
- 60日: 成交量最高 星期四(168.73)，最低 星期三(119.18)
- 90日: 成交量最高 星期五(276.79)，最低 星期三(134.54)
- 180日: 成交量最高 星期五(725.51)，最低 星期三(260.72)
- 365日: 成交量最高 星期五(486.00)，最低 星期三(297.60)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5289.75 | nan | 504.75 | 375.37 | 267.99 | 423.5 | 521.17 | 1155.32 | 1062.36 |
| 星期二 | 4791.2 | nan | 493.12 | 320.49 | 259.2 | 410.5 | 428.41 | 979 | 1016.05 |
| 星期三 | 4923.99 | 173.88 | 173.88 | 376.57 | 236.12 | 306.19 | 363.68 | 793.46 | 962.7 |
| 星期四 | 4634.72 | 232.46 | 232.46 | 606.85 | 443.34 | 411.64 | 461.5 | 1025.55 | 1015.76 |
| 星期五 | 5707.34 | 104.52 | 104.52 | 426.44 | 377.12 | 293.09 | 829.8 | 2387.69 | 1607.34 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(5707.34)，最差 星期四(4634.72)
- 3日: 表現最好 星期四(232.46)，最差 星期五(104.52)
- 5日: 表現最好 星期一(504.75)，最差 星期五(104.52)
- 15日: 表現最好 星期四(606.85)，最差 星期二(320.49)
- 30日: 表現最好 星期四(443.34)，最差 星期三(236.12)
- 60日: 表現最好 星期一(423.50)，最差 星期五(293.09)
- 90日: 表現最好 星期五(829.80)，最差 星期三(363.68)
- 180日: 表現最好 星期五(2387.69)，最差 星期三(793.46)
- 365日: 表現最好 星期五(1607.34)，最差 星期三(962.70)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.31%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.73%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 200.39張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 23.40 | 22.90 | 26.35 | 26.97 | -0.61 | -0.30 | 0.00 | -0.31 |
| 2025-04-08 | 21.10 | 17.34 | 25.55 | 26.53 | -0.99 | -0.44 | 0.00 | -0.55 |
| 2025-04-09 | 19.00 | 13.55 | 24.54 | 25.97 | -1.43 | -0.64 | 0.00 | -0.80 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 17.41 | 23.77 | 25.50 | -1.73 | -0.85 | 0.00 | -0.87 |
| 2025-04-11 | 18.70 | 10.62 | 22.99 | 24.99 | -2.00 | -1.08 | 0.00 | -0.92 |
| 2025-04-14 | 18.80 | 7.34 | 22.35 | 24.54 | -2.19 | -1.30 | 0.00 | -0.88 |
| 2025-04-15 | 20.20 | 18.03 | 22.02 | 24.21 | -2.20 | -1.48 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-04-16 | 19.75 | 16.73 | 21.67 | 23.88 | -2.22 | -1.63 | 0.00 | -0.59 |
| 2025-04-17 | 19.25 | 16.60 | 21.30 | 23.54 | -2.24 | -1.75 | 0.00 | -0.49 |
| 2025-04-18 | 19.40 | 17.79 | 21.00 | 23.23 | -2.23 | -1.85 | 0.00 | -0.38 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 27.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 26.85 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 26.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 26.05 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 26.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 23.40 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 21.10 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 19.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 18.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-14 | 18.80 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-15 | 20.20 | 1 | 買入 |
| 2025-04-16 | 19.75 | 1 | 買入 |
| 2025-04-17 | 19.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-18 | 19.40 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 27.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 26.85 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 26.00 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 26.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 26.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 23.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 21.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 19.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-11 | 18.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-14 | 18.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-15 | 20.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 19.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 19.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-18 | 19.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 29.03 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 22.00 |
| 索提諾比率 | -0.80 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 95%VaR | -3.80 |
| 99%VaR | -8.58 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.62 |
| 年化波動率 | 41.58 |
| 5日波動率 | 2.17 |
| 10日波動率 | 2.28 |
| 20日波動率 | 2.37 |
| 60日波動率 | 2.46 |
| 上行波動率 | 2.05 |
| 下行波動率 | 1.83 |
| 收益率峰度 | 3.84 |
| 收益率偏度 | 0.25 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.48 |
| ATR百分比 | 3.39 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.12781 | 6.91038 | 4 | 25 | -0.476743 |
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 3 | -1.0289 | 9.43908 | 4 | 25 | -0.126661 |
| 4 | -5.3211 | 15.3229 | 4 | 50 | -0.358142 |
| 5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
| 6 | -2.86317 | 12.1434 | 4 | 50 | -0.249505 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
| 8 | -2.69689 | 11.4871 | 4 | 25 | -0.249284 |
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 10 | -3.45163 | 4.28177 | 4 | 25 | -0.845046 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
| 11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
| 7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
| 12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
| 4 | -5.3211 | 15.3229 | 4 | 50 | -0.358142 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 6.32432 | 75 |
| 11 | 10 | 2.19103 | 50 |
| 7 | 6 | 2.09663 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.08371 | 75 |
| 12 | 11 | -7.38296 | 75 |
| 4 | 3 | -5.3211 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.41 |
| 趨勢持續性 | 41.74 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.86 |
| 趨勢持續性 | 40.69 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.67 |
| 趨勢持續性 | 38.60 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -5.35 |
| 趨勢持續性 | 26.78 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 0.26 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -25.62 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.47 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -12.95 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.41 |
| 成交量動量 | 89.23 |
| 動量持續性 | 41.74 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.86 |
| 成交量動量 | 91.42 |
| 動量持續性 | 40.69 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.67 |
| 成交量動量 | 93.81 |
| 動量持續性 | 38.60 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -5.35 |
| 成交量動量 | 99.75 |
| 動量持續性 | 26.78 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.06 |
| 成交量動量變化率 | -0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 70.52 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.47 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 53.85 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 43.98 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5270 | 0.2615 | 0.2273 |
| Volume_Shares | 0.5270 | 1.0000 | 0.3106 | 0.3612 |
| RSI_14 | 0.2615 | 0.3106 | 1.0000 | 0.6129 |
| MACD | 0.2273 | 0.3612 | 0.6129 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 68.333% |
| 下跌 | 36.697% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 48.53% |
| 2 | 65 | -80.00% |
| 3 | 88 | 56.82% |
| 4 | 68 | 10.29% |
| 5 | 78 | 61.54% |
| 6 | 81 | -8.64% |
| 7 | 85 | 60.00% |
| 8 | 89 | 12.36% |
| 9 | 81 | 38.27% |
| 10 | 79 | 84.81% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 67.82% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 84.81%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -80.00%)
- 平均準確率：29.41%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 0.00% |
| 2 | 65 | 1.54% |
| 3 | 88 | -1.14% |
| 4 | 68 | -1.47% |
| 5 | 78 | -1.28% |
| 6 | 81 | 2.47% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 0.00% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 2.47%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.47%)
- 平均準確率：-0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 17.65% |
| 2 | 65 | -35.38% |
| 3 | 88 | 19.32% |
| 4 | 68 | 1.47% |
| 5 | 78 | 19.23% |
| 6 | 81 | -7.41% |
| 7 | 85 | 23.53% |
| 8 | 89 | 7.87% |
| 9 | 81 | 14.81% |
| 10 | 79 | 31.65% |
| 11 | 87 | -5.75% |
| 12 | 87 | 24.14% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 31.65%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -35.38%)
- 平均準確率：9.26%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 1.47% |
| 2 | 65 | -1.54% |
| 3 | 88 | 0.00% |
| 4 | 68 | -1.47% |
| 5 | 78 | 0.00% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | -1.12% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.53%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -1.54%)
- 平均準確率：-0.11%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 5.88% |
| 2 | 65 | -12.31% |
| 3 | 88 | 6.82% |
| 4 | 68 | -2.94% |
| 5 | 78 | 6.41% |
| 6 | 81 | 0.00% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | -4.49% |
| 9 | 81 | -1.23% |
| 10 | 79 | 7.59% |
| 11 | 87 | -1.15% |
| 12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 7.59%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.31%)
- 平均準確率：0.29%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 23.53% |
| 2 | 65 | -32.31% |
| 3 | 88 | 31.82% |
| 4 | 68 | 14.71% |
| 5 | 78 | 37.18% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 36.47% |
| 8 | 89 | 10.11% |
| 9 | 81 | 27.16% |
| 10 | 79 | 41.77% |
| 11 | 87 | 6.90% |
| 12 | 87 | 47.13% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 47.13%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -32.31%)
- 平均準確率：20.06%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 19.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 17.600
- 15.739
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.500
- 31.371
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.185 |
| 上漲比例 | 36.364 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.055 |
| 上漲比例 | 43.147 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0821267 | 0.0431266 | 38.4615 |
| 2 | -0.162115 | -0.178273 | 41.8502 |
| 3 | -0.202941 | -0.0737135 | 38.0392 |
| 4 | -0.205138 | -0.122948 | 34.3874 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.17381 | 37.619 |
| 2 | -0.404464 | 29.4643 |
| 3 | 0.0124464 | 42.4893 |
| 4 | -0.199767 | 40 |
| 5 | 0.115541 | 45.9459 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166 |
| 上漲天數比例 | 38.075 |
| 下跌天數比例 | 58.473 |
| 平盤天數比例 | 3.452 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.071 |
| 平均漲幅 | 2.470 |
| 平均成交量變化(張) | 143.540 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.862 |
| 平均漲幅 | 1.360 |
| 平均成交量變化(張) | -35.884 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.059 |
| 平均跌幅 | -2.116 |
| 平均成交量變化(張) | 74.315 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.008 |
| 平均跌幅 | -1.310 |
| 平均成交量變化(張) | -35.144 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.414 |
| 平均漲跌幅 | 1.569 |
| 上漲比例 | 68.889 |
| 平均成交量(張) | 3305.386 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.527 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.317 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.77% | 87.38 | -39.00% | 37.16% | 33.33% |
| 最近一周 | -0.77% | 279.88 | -92.69% | 66.07% | 42.86% |
| 最近半個月 | -29.58% | 202.73 | 41.25% | 79.95% | 20.00% |
| 最近一個月 | -29.58% | 140.05 | 68.29% | 59.15% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -27.07% | 144.92 | -76.63% | 48.39% | 35.00% |
| 最近三個月 | -40.49% | 184.43 | -97.72% | 41.62% | 32.22% |
| 最近半年 | -39.18% | 403.67 | -61.22% | 47.27% | 33.33% |
| 最近一年 | -47.50% | 349.43 | -74.38% | 36.25% | 33.42% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 17.0/16.7/17.8/1.1 | -58.3%/7.9%/-53.2% | -0.49/-0.59/-0.38/0.20 |
| 最近一周 | 14.9/17.4/17.8/0.4 | -77.6%/59.5%/-53.2% | -0.69/-0.87/-0.38/0.49 |
| 最近半個月 | 25.1/54.8/17.8/-37.1 | -91.0%/-69.4%/-53.2% | -0.45/0.09/-0.38/-0.47 |
| 最近一個月 | 28.8/22.2/17.8/-4.4 | -60.8%/-8.9%/-53.2% | -0.26/-0.13/-0.38/-0.25 |
| 最近兩個月 | 39.1/38.2/17.8/-20.4 | -31.4%/41.8%/-53.2% | -0.07/-0.04/-0.38/-0.34 |
| 最近三個月 | 38.0/53.3/17.8/-35.5 | -36.5%/-104.6%/-53.2% | -0.08/0.20/-0.38/-0.58 |
| 最近半年 | 40.4/24.3/17.8/-6.5 | -26.4%/-15.3%/-53.2% | -0.04/-0.10/-0.38/-0.29 |
| 最近一年 | 43.1/33.3/17.8/-15.5 | -23.7%/-48.5%/-53.2% | -0.02/-0.01/-0.38/-0.37 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 140.05張 |
| 成交量趨勢 | 68.29% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 17.60 |
| 第2個買點 | 15.74 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 15.42 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 28.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.94% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：93.87% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：80.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.86個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.40%
- 中期(20日)波動率：33.94%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：41.96
- 價格波動範圍：17.60 ~ 78.40
- 價格變異係數：31.04%
風險指標
- 最大回撤：-75.71%
- 回撤恢復天數：-51天
- 風險調整後收益：-0.56
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-27.07%
- 近期波動率：48.39%
- 近期最大回撤：-37.67%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1291.17%
- 波動率相對表現：+7.29%
- 回撤相對表現：+27.46%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：43.98%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 36.36%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 25 天) 至最高 28.10 (第 12 天)
- 中位數價格: 26.77
- 平均每日漲跌幅: -1.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.59%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -7.28%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -3.12%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 55 天) 至最高 30.00 (第 16 天)
- 中位數價格: 26.95
- 平均每日漲跌幅: -0.49%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.33%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.27%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.98%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -4.02%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 85 天) 至最高 32.60 (第 1 天)
- 中位數價格: 27.60
- 平均每日漲跌幅: -0.55%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.26%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.48%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.99%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 175 天) 至最高 34.15 (第 71 天)
- 中位數價格: 29.10
- 平均每日漲跌幅: -0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.57%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -4.56%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 2.98%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 18.70 (第 360 天) 至最高 36.95 (第 1 天)
- 中位數價格: 31.95
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.89%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -3.57%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 4.02%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -4.72%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 39/65)
平均累計上漲幅度: 6.27%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 61.8% (樣本數: 55/89)
平均累計下跌幅度: 5.71%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 68.75% (樣本數: 22/32)
平均累計上漲幅度: 8.61%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 63.16% (樣本數: 24/38)
平均累計下跌幅度: 8.24%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 53.85% (樣本數: 7/13)
平均累計上漲幅度: 12.15%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 12/15)
平均累計下跌幅度: 11.59%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 16:32:15
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