鴻華先進-創(2258)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -75.04 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (339.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 44.24 |
| 收盤價標準差 | 2.94 |
| 最高價 | 52.70 |
| 最低價 | 31.75 |
| 平均成交量(張) | 724.54 |
| 成交量標準差(張) | 882.50 |
| 平均成交金額(萬) | 3302.54 |
| 平均成交筆數 | 364.99 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 39.23% |
| 最大單日漲幅 | 12.79% |
| 最大單日跌幅 | -6.98% |
| 年化波動率 | 38.06% |
| 最大回撤 | -37.99% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 44.24 | 40.29 | 40.09 | 43.57 | 45.91 | 44.47 | 43.51 | 44.24 | 44.24 | 44.24 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% | 1.67% | 0.79% | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.05% | -0.09% | -0.09% | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 39.23% | 40.00% | 26.67% | 30.00% | 35.00% | 38.89% | 42.22% | 39.23% | 39.23% | 39.23% |
| 平均成交量(張) | 724.54 | 731.26 | 855.02 | 825.30 | 1187.78 | 957.85 | 704.84 | 724.54 | 724.54 | 724.54 |
| 平均成交金額(萬) | 3302.54 | 2901.31 | 3308.19 | 3553.89 | 5550.50 | 4411.88 | 3178.93 | 3302.54 | 3302.54 | 3302.54 |
| 年化波動率 | 38.06% | 53.09% | 103.93% | 76.43% | 61.67% | 53.29% | 46.07% | 38.06% | 38.06% | 38.06% |
| 最大回撤 | -37.99% | -3.02% | -30.98% | -35.99% | -37.99% | -37.99% | -37.99% | -37.99% | -37.99% | -37.99% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 40.29 | 44.47 | 44.24 | -4.77 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.67% | 0.16% | -0.09% | 0.85 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 38.89% | 39.23% | -9.58 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 731.26 | 957.85 | 724.54 | 14.47 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2901.31 | 4411.88 | 3302.54 | 6.11 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 53.09% | 53.29% | 38.06% | -71.80 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -3.02% | -37.99% | -37.99% | -35.62 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 44.4 | 2.86 | 803.85 | 382.51 | 3670.81 | -0.08 | 42.86 |
| 星期二 | 44.32 | 2.88 | 708.21 | 351.73 | 3218.2 | -0.33 | 31.43 |
| 星期三 | 44.16 | 3.12 | 723.67 | 387.65 | 3260.8 | -0.28 | 31.82 |
| 星期四 | 44.07 | 3.04 | 728.79 | 353.15 | 3346.17 | -0.1 | 38.46 |
| 星期五 | 44.24 | 2.87 | 656.48 | 349.94 | 3009.08 | 0.34 | 51.47 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.08 | nan | -0.9 | -1.21 | -0.3 | -0.38 | -0.3 | -0.07 |
| 星期二 | -0.33 | nan | 7.52 | 2.81 | 1.02 | 0.85 | 0.63 | -0.18 |
| 星期三 | -0.28 | 5.75 | 5.75 | 0.32 | -0.77 | -0.36 | -0.1 | -0.17 |
| 星期四 | -0.1 | -2.17 | -2.17 | -1.08 | -0.76 | -0.42 | -0.47 | -0.1 |
| 星期五 | 0.34 | -1.83 | -1.83 | 3.11 | 1.3 | 1.41 | 1.07 | 0.75 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.34)，最差 星期二(-0.33)
- 3日: 表現最好 星期三(5.75)，最差 星期四(-2.17)
- 5日: 表現最好 星期二(7.52)，最差 星期四(-2.17)
- 15日: 表現最好 星期五(3.11)，最差 星期一(-1.21)
- 30日: 表現最好 星期五(1.30)，最差 星期三(-0.77)
- 60日: 表現最好 星期五(1.41)，最差 星期四(-0.42)
- 90日: 表現最好 星期五(1.07)，最差 星期四(-0.47)
- 180日: 表現最好 星期五(0.75)，最差 星期二(-0.18)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.86 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 36.84 | 44.74 |
| 星期二 | 31.43 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 46.15 | 47.37 | 35.14 |
| 星期三 | 31.82 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 27.78 | 33.33 |
| 星期四 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 27.27 | 29.41 | 42.42 |
| 星期五 | 51.47 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 52.94 | 55.56 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(51.47)，最差 星期二(31.43)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期三(16.67)
- 60日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期三(23.08)
- 90日: 表現最好 星期五(52.94)，最差 星期三(27.78)
- 180日: 表現最好 星期五(55.56)，最差 星期三(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 803.85 | nan | 1258.43 | 805.25 | 848.94 | 1057.7 | 900.57 | 680.52 |
| 星期二 | 708.21 | nan | 712.38 | 1028.95 | 821.4 | 1060.38 | 860.36 | 658.36 |
| 星期三 | 723.67 | 998.86 | 998.86 | 1235.23 | 866.26 | 1196.8 | 1005.42 | 736.09 |
| 星期四 | 728.79 | 457.94 | 457.94 | 423.07 | 439.06 | 1240.48 | 973.93 | 710.76 |
| 星期五 | 656.48 | 228.71 | 228.71 | 782.61 | 1150.82 | 1452.82 | 1064.39 | 741.58 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(803.85)，最低 星期五(656.48)
- 3日: 成交量最高 星期三(998.86)，最低 星期五(228.71)
- 5日: 成交量最高 星期一(1258.43)，最低 星期五(228.71)
- 15日: 成交量最高 星期三(1235.23)，最低 星期四(423.07)
- 30日: 成交量最高 星期五(1150.82)，最低 星期四(439.06)
- 60日: 成交量最高 星期五(1452.82)，最低 星期一(1057.70)
- 90日: 成交量最高 星期五(1064.39)，最低 星期二(860.36)
- 180日: 成交量最高 星期五(741.58)，最低 星期二(658.36)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3670.81 | nan | 4845.08 | 3253.74 | 3752.37 | 4907.99 | 4129.09 | 3057.67 |
| 星期二 | 3218.2 | nan | 2829.82 | 3834.41 | 3361.4 | 4787.7 | 3859.55 | 2918.19 |
| 星期三 | 3260.8 | 4055.74 | 4055.74 | 4456.46 | 3394.12 | 5438.84 | 4523.99 | 3252.77 |
| 星期四 | 3346.17 | 1861.12 | 1861.12 | 1845.49 | 1983.35 | 6083.33 | 4658.1 | 3285.46 |
| 星期五 | 3009.08 | 914.79 | 914.79 | 3150.83 | 5278.2 | 6936.46 | 4980.32 | 3403.41 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(3670.81)，最差 星期五(3009.08)
- 3日: 表現最好 星期三(4055.74)，最差 星期五(914.79)
- 5日: 表現最好 星期一(4845.08)，最差 星期五(914.79)
- 15日: 表現最好 星期三(4456.46)，最差 星期四(1845.49)
- 30日: 表現最好 星期五(5278.20)，最差 星期四(1983.35)
- 60日: 表現最好 星期五(6936.46)，最差 星期二(4787.70)
- 90日: 表現最好 星期五(4980.32)，最差 星期二(3859.55)
- 180日: 表現最好 星期五(3403.41)，最差 星期二(2918.19)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.30%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.77%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 1150.82張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.30%)表現優於星期一(-0.30%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 39.15 | 31.76 | 44.47 | 45.80 | -1.34 | -0.60 | 0.00 | -0.73 |
| 2025-04-08 | 35.25 | 20.28 | 43.05 | 45.02 | -1.97 | -0.88 | 0.00 | -1.09 |
| 2025-04-09 | 31.75 | 18.18 | 41.31 | 44.04 | -2.73 | -1.25 | 0.00 | -1.48 |
| 2025-04-10 | 34.90 | 28.33 | 40.32 | 43.36 | -3.04 | -1.61 | 0.00 | -1.43 |
| 2025-04-11 | 38.35 | 34.21 | 40.02 | 42.99 | -2.97 | -1.88 | 0.00 | -1.09 |
| 2025-04-14 | 38.65 | 29.53 | 39.81 | 42.67 | -2.86 | -2.07 | 0.00 | -0.78 |
| 2025-04-15 | 40.75 | 36.97 | 39.95 | 42.53 | -2.57 | -2.17 | 0.00 | -0.40 |
| 2025-04-16 | 41.40 | 38.00 | 40.18 | 42.44 | -2.27 | -2.19 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-04-17 | 40.50 | 38.14 | 40.23 | 42.30 | -2.07 | -2.17 | 1.00 | 0.10 |
| 2025-04-18 | 40.15 | 39.07 | 40.21 | 42.14 | -1.93 | -2.12 | 0.00 | 0.19 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 46.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 45.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 42.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 43.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 43.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 39.15 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 35.25 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 31.75 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 34.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 38.35 | 0 | 中性 |
| 2025-04-14 | 38.65 | 1 | 買入 |
| 2025-04-15 | 40.75 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 41.40 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 40.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-18 | 40.15 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 46.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 45.05 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 42.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 43.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 43.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 39.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 35.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 31.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 34.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 38.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 38.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 40.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 41.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 40.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 40.15 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.88 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 147.00 |
| 索提諾比率 | -0.34 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 95%VaR | -2.94 |
| 99%VaR | -8.26 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.40 |
| 年化波動率 | 38.06 |
| 5日波動率 | 1.94 |
| 10日波動率 | 2.01 |
| 20日波動率 | 2.03 |
| 60日波動率 | 2.10 |
| 上行波動率 | 1.94 |
| 下行波動率 | 1.69 |
| 收益率峰度 | 6.00 |
| 收益率偏度 | 0.25 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.14 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.18 |
| ATR百分比 | 2.69 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.48106 | 13.1691 | 2 | 50 | 0.175744 |
| 2 | 8.10817 | 2.98141 | 2 | 100 | 2.66368 |
| 3 | -6.45254 | 5.69877 | 2 | 0 | -1.16152 |
| 4 | -4.8468 | 1.74665 | 2 | 0 | -2.87034 |
| 5 | 4.6729 | nan | 1 | 100 | nan |
| 6 | 6.79287 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -5.93132 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -7.828 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 10.5263 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | -8.76623 | nan | 1 | 0 | nan |
| 11 | -5.09524 | 5.52217 | 2 | 0 | -0.95287 |
| 12 | -1.4107 | 0.802318 | 2 | 0 | -1.96601 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10.5263 | nan | 1 | 100 | nan |
| 2 | 8.10817 | 2.98141 | 2 | 100 | 2.66368 |
| 6 | 6.79287 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -8.76623 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -7.828 | nan | 1 | 0 | nan |
| 3 | -6.45254 | 5.69877 | 2 | 0 | -1.16152 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 10.5263 | 100 |
| 2 | 1 | 8.10817 | 100 |
| 6 | 5 | 6.79287 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -8.76623 | 100 |
| 8 | 7 | -7.828 | 100 |
| 3 | 2 | -6.45254 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.17 |
| 趨勢持續性 | 43.36 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.51 |
| 趨勢持續性 | 41.30 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.53 |
| 趨勢持續性 | 39.23 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.73 |
| 趨勢持續性 | 35.10 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 12.60 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -15.74 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -11.37 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 9.95 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.17 |
| 成交量動量 | 58.94 |
| 動量持續性 | 43.36 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.51 |
| 成交量動量 | 59.62 |
| 動量持續性 | 41.30 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.53 |
| 成交量動量 | 95.54 |
| 動量持續性 | 39.23 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.73 |
| 成交量動量 | 139.51 |
| 動量持續性 | 35.10 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.10 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 89.85 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 11.37 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 228.71 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 44.97 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3793 | 0.4754 | 0.7486 |
| Volume_Shares | 0.3793 | 1.0000 | 0.2786 | 0.2576 |
| RSI_14 | 0.4754 | 0.2786 | 1.0000 | 0.6598 |
| MACD | 0.7486 | 0.2576 | 0.6598 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 54.545% |
| 下跌 | 32.911% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 42 | 40.48% |
| 4 | 32 | 96.88% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | -131.58% |
| 7 | 21 | 61.90% |
| 8 | 22 | 40.91% |
| 9 | 20 | -45.00% |
| 10 | 19 | 15.79% |
| 11 | 30 | 53.33% |
| 12 | 43 | 41.86% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 96.88%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -131.58%)
- 平均準確率：16.73%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 32 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 30 | 3.33% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 42 | 14.29% |
| 4 | 32 | 25.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | -47.37% |
| 7 | 21 | 23.81% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 20 | -20.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 30 | 16.67% |
| 12 | 43 | 13.95% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 25.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率：4.42%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 32 | 3.12% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 30 | 3.33% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -5.26%)
- 平均準確率：0.26%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -5.41% |
| 2 | 32 | 9.38% |
| 3 | 42 | 2.38% |
| 4 | 32 | 18.75% |
| 5 | 22 | -4.55% |
| 6 | 19 | -36.84% |
| 7 | 21 | 0.00% |
| 8 | 22 | 13.64% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | 5.26% |
| 11 | 30 | 10.00% |
| 12 | 43 | 0.00% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 18.75%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -36.84%)
- 平均準確率：0.63%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 13.51% |
| 2 | 32 | -18.75% |
| 3 | 42 | 28.57% |
| 4 | 32 | 50.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -47.37% |
| 7 | 21 | 47.62% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -20.00% |
| 10 | 19 | 26.32% |
| 11 | 30 | 20.00% |
| 12 | 43 | 27.91% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 50.00%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -47.37%)
- 平均準確率：11.41%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 40.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.297
- 31.750
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.300
- 51.813
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.040 |
| 上漲比例 | 51.923 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.121 |
| 上漲比例 | 42.857 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0216216 | 0.0545074 | 34.2342 |
| 2 | -0.0150685 | 0.0700162 | 43.8356 |
| 3 | -0.0666667 | -0.0286274 | 44.4444 |
| 4 | -0.126087 | -0.207478 | 38.0435 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0141892 | 48.6486 |
| 2 | -0.0762821 | 30.7692 |
| 3 | 0.00352941 | 37.6471 |
| 4 | -0.088961 | 44.1558 |
| 5 | -0.314 | 28 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.057 |
| 上漲天數比例 | 39.233 |
| 下跌天數比例 | 56.932 |
| 平盤天數比例 | 3.835 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.714 |
| 平均漲幅 | 2.205 |
| 平均成交量變化(張) | 140.703 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.124 |
| 平均漲幅 | 1.234 |
| 平均成交量變化(張) | -38.302 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.959 |
| 平均跌幅 | -1.806 |
| 平均成交量變化(張) | 96.020 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.204 |
| 平均跌幅 | -1.153 |
| 平均成交量變化(張) | -40.576 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.389 |
| 平均漲跌幅 | 0.585 |
| 上漲比例 | 59.524 |
| 平均成交量(張) | 1687.738 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.379 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.129 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -3.02% | 561.83 | -77.10% | 14.70% | 33.33% |
| 最近一周 | 15.04% | 714.04 | 255.55% | 71.01% | 42.86% |
| 最近半個月 | -12.72% | 855.02 | -69.38% | 103.93% | 26.67% |
| 最近一個月 | -14.57% | 825.30 | -40.64% | 76.43% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -5.97% | 1187.78 | -77.45% | 61.67% | 35.00% |
| 最近三個月 | -3.25% | 957.85 | 15.51% | 53.29% | 38.89% |
| 最近半年 | -12.91% | 704.84 | 27.77% | 46.07% | 42.22% |
| 最近一年 | -17.47% | 724.54 | -97.80% | 38.06% | 39.23% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 38.4/38.0/39.1/1.1 | -17.0%/-6.8%/-19.5% | 0.07/-0.07/0.19/0.27 |
| 最近一周 | 34.9/28.3/39.1/10.7 | -37.4%/72.8%/-19.5% | -0.50/-1.43/0.19/1.63 |
| 最近半個月 | 35.1/49.7/39.1/-10.6 | -79.1%/38.4%/-19.5% | -0.56/-0.06/0.19/0.25 |
| 最近一個月 | 35.9/14.9/39.1/24.2 | -54.9%/57.4%/-19.5% | -0.41/-0.56/0.19/0.75 |
| 最近兩個月 | 47.3/59.0/39.1/-20.0 | -7.9%/-36.1%/-19.5% | -0.18/0.17/0.19/0.03 |
| 最近三個月 | 49.5/47.6/39.1/-8.6 | 0.2%/-28.7%/-19.5% | -0.07/0.19/0.19/0.01 |
| 最近半年 | 46.7/27.0/39.1/12.1 | -13.8%/27.2%/-19.5% | -0.05/-0.27/0.19/0.47 |
| 最近一年 | 46.6/nan/39.1/nan | -12.3%/nan%/-19.5% | -0.03/0.00/0.19/0.19 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 825.30張 |
| 成交量趨勢 | -40.64% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 32.30 |
| 第2個買點 | 31.75 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 31.11 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 51.30 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：69.25% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：14.19% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-36.25% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.83個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.20%
- 中期(20日)波動率：29.33%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：44.24
- 價格波動範圍：31.75 ~ 52.70
- 價格變異係數：6.64%
風險指標
- 最大回撤：-37.99%
- 回撤恢復天數：-286天
- 風險調整後收益：-0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.97%
- 近期波動率：61.67%
- 近期最大回撤：-37.99%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-172.26%
- 波動率相對表現：+30.73%
- 回撤相對表現：-15.69%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：44.97%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 54.55%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 31.75 (第 23 天) 至最高 49.60 (第 12 天)
- 中位數價格: 45.80
- 平均每日漲跌幅: -0.43%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 7.46%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -8.17%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 27.62%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -11.49%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 31.75 (第 53 天) 至最高 51.20 (第 16 天)
- 中位數價格: 47.00
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.91%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -6.05%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 27.62%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.77%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 31.75 (第 83 天) 至最高 51.20 (第 46 天)
- 中位數價格: 45.42
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.08%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.76%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -3.77%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 31.75 (第 173 天) 至最高 51.20 (第 136 天)
- 中位數價格: 42.92
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.81%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.87%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 2.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.57%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.0% (樣本數: 13/25)
平均累計上漲幅度: 7.06%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 72.22% (樣本數: 13/18)
平均累計下跌幅度: 6.26%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 7/14)
平均累計上漲幅度: 9.51%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 71.43% (樣本數: 5/7)
平均累計下跌幅度: 9.96%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 37.5% (樣本數: 3/8)
平均累計上漲幅度: 12.32%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 80.0% (樣本數: 4/5)
平均累計下跌幅度: 11.32%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:46:16
相關資訊
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