聚亨(2022)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -329.86 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3722.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 7.36 |
| 收盤價標準差 | 3.14 |
| 最高價 | 27.60 |
| 最低價 | 3.26 |
| 平均成交量(張) | 2739.26 |
| 成交量標準差(張) | 5913.30 |
| 平均成交金額(萬) | 2858.10 |
| 平均成交筆數 | 782.17 |
| 平均漲跌幅 | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 36.22% |
| 最大單日漲幅 | 12.33% |
| 最大單日跌幅 | -12.36% |
| 年化波動率 | 39.59% |
| 最大回撤 | -73.92% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 7.36 | 8.14 | 8.34 | 9.18 | 9.37 | 9.18 | 9.54 | 10.65 | 10.01 | 10.85 |
| 平均漲跌幅 | -0.18% | 0.76% | -0.36% | -0.44% | 0.08% | -0.18% | -0.37% | -0.42% | -0.28% | -0.27% |
| 上漲天數比例 | 36.22% | 40.00% | 40.00% | 33.33% | 41.67% | 38.89% | 31.67% | 28.77% | 32.60% | 33.88% |
| 平均成交量(張) | 2739.26 | 581.39 | 822.76 | 912.66 | 1546.60 | 1167.19 | 1111.60 | 1155.82 | 1206.86 | 3858.88 |
| 平均成交金額(萬) | 2858.10 | 472.35 | 665.40 | 838.08 | 1516.51 | 1130.25 | 1098.56 | 1275.66 | 1247.99 | 5880.78 |
| 年化波動率 | 39.59% | 35.42% | 85.45% | 60.64% | 56.35% | 47.24% | 39.98% | 34.90% | 38.26% | 48.41% |
| 最大回撤 | -73.92% | -2.89% | -27.07% | -33.17% | -35.05% | -35.05% | -36.82% | -48.71% | -48.71% | -73.92% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 8.14 | 9.18 | 10.85 | 19.82 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.76% | -0.18% | -0.27% | 64.85 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 38.89% | 33.88% | 4.60 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 581.39 | 1167.19 | 3858.88 | -64.89 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 472.35 | 1130.25 | 5880.78 | -67.49 |
| 年化波動率 | 波動收斂 | 35.42% | 47.24% | 48.41% | -32.21 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.89% | -35.05% | -73.92% | -67.24 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 7.34 | 3.16 | 2543.63 | 725.79 | 2604.9 | -0.12 | 35.43 |
| 星期二 | 7.36 | 3.13 | 2959.44 | 866.87 | 3249.65 | -0.27 | 33.42 |
| 星期三 | 7.37 | 3.14 | 2770.94 | 784.08 | 2897.38 | -0.13 | 38.83 |
| 星期四 | 7.38 | 3.16 | 2874.71 | 824.97 | 2994.29 | -0.17 | 36.88 |
| 星期五 | 7.39 | 3.14 | 2555.15 | 714.7 | 2562.16 | -0.22 | 36.31 |
| 星期六 | 5.69 | 1.09 | 1831.6 | 327.4 | 1143.96 | -0.02 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.12 | nan | 4.01 | 0.79 | 0.82 | 1.06 | 0.42 | -0.33 | -0.37 |
| 星期二 | -0.27 | nan | 2.72 | 1.85 | 0.46 | -0.13 | -0.56 | -0.76 | -0.65 |
| 星期三 | -0.13 | -1.8 | -1.8 | -3.28 | -1.94 | -0.71 | -0.34 | -0.54 | -0.62 |
| 星期四 | -0.17 | -0.37 | -0.37 | -0.56 | -0.64 | 0.32 | -0.16 | -0.02 | -0.35 |
| 星期五 | -0.22 | -0.74 | -0.74 | -0.62 | -0.88 | -0.15 | -0.25 | -0.14 | -0.09 |
| 星期六 | -0.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(-0.02)，最差 星期二(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期四(-0.37)，最差 星期三(-1.80)
- 5日: 表現最好 星期一(4.01)，最差 星期三(-1.80)
- 15日: 表現最好 星期二(1.85)，最差 星期三(-3.28)
- 30日: 表現最好 星期一(0.82)，最差 星期三(-1.94)
- 60日: 表現最好 星期一(1.06)，最差 星期三(-0.71)
- 90日: 表現最好 星期一(0.42)，最差 星期二(-0.56)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.02)，最差 星期二(-0.76)
- 365日: 表現最好 星期五(-0.09)，最差 星期二(-0.65)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.43 | nan | 100 | 33.33 | 50 | 61.54 | 47.37 | 28.95 | 26.67 |
| 星期二 | 33.42 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 38.46 | 31.58 | 29.73 | 26.67 |
| 星期三 | 38.83 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 38.89 | 25 | 25.35 |
| 星期四 | 36.88 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 39.39 | 32.86 |
| 星期五 | 36.31 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 50 | 41.18 | 36.11 | 32.43 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期二(33.42)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期三(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(61.54)，最差 星期三(23.08)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期二(31.58)
- 180日: 表現最好 星期四(39.39)，最差 星期三(25.00)
- 365日: 表現最好 星期四(32.86)，最差 星期三(25.35)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2543.63 | nan | 1104.84 | 763.44 | 829.11 | 1515.98 | 1160.52 | 1284.65 | 1309.66 |
| 星期二 | 2959.44 | nan | 569.26 | 1020.62 | 1208.91 | 1657.72 | 1289.24 | 1021.88 | 1130.57 |
| 星期三 | 2770.94 | 522.89 | 522.89 | 1029.6 | 874.34 | 1163.47 | 927.11 | 855.39 | 1013.97 |
| 星期四 | 2874.71 | 484.34 | 484.34 | 530.36 | 684.88 | 1494.44 | 1124.04 | 1087.6 | 1028.69 |
| 星期五 | 2555.15 | 225.63 | 225.63 | 769.79 | 966.08 | 1997.37 | 1335.57 | 1299.38 | 1281.82 |
| 星期六 | 1831.6 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(2959.44)，最低 星期六(1831.60)
- 3日: 成交量最高 星期三(522.89)，最低 星期五(225.63)
- 5日: 成交量最高 星期一(1104.84)，最低 星期五(225.63)
- 15日: 成交量最高 星期三(1029.60)，最低 星期四(530.36)
- 30日: 成交量最高 星期二(1208.91)，最低 星期四(684.88)
- 60日: 成交量最高 星期五(1997.37)，最低 星期三(1163.47)
- 90日: 成交量最高 星期五(1335.57)，最低 星期三(927.11)
- 180日: 成交量最高 星期五(1299.38)，最低 星期三(855.39)
- 365日: 成交量最高 星期一(1309.66)，最低 星期三(1013.97)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2604.9 | nan | 889.26 | 647.69 | 775.4 | 1508.92 | 1141.39 | 1289.25 | 1469.29 |
| 星期二 | 3249.65 | nan | 468.45 | 818.84 | 1107.91 | 1609.32 | 1236.78 | 994.81 | 1256.23 |
| 星期三 | 2897.38 | 430.82 | 430.82 | 776.24 | 747.01 | 1092.81 | 865.23 | 817.97 | 1119.68 |
| 星期四 | 2994.29 | 391.17 | 391.17 | 443.68 | 651.76 | 1488.98 | 1099.62 | 1073.71 | 1120.23 |
| 星期五 | 2562.16 | 182.04 | 182.04 | 640.56 | 908.3 | 1986.81 | 1309.99 | 1307.29 | 1395.8 |
| 星期六 | 1143.96 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(3249.65)，最差 星期六(1143.96)
- 3日: 表現最好 星期三(430.82)，最差 星期五(182.04)
- 5日: 表現最好 星期一(889.26)，最差 星期五(182.04)
- 15日: 表現最好 星期二(818.84)，最差 星期四(443.68)
- 30日: 表現最好 星期二(1107.91)，最差 星期四(651.76)
- 60日: 表現最好 星期五(1986.81)，最差 星期三(1092.81)
- 90日: 表現最好 星期五(1309.99)，最差 星期三(865.23)
- 180日: 表現最好 星期五(1307.29)，最差 星期三(817.97)
- 365日: 表現最好 星期一(1469.29)，最差 星期三(1119.68)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.82%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.94%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 1208.91張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.82%)表現優於星期五(-0.88%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 8.28 | 16.49 | 9.33 | 9.60 | -0.27 | -0.10 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-04-08 | 7.69 | 10.98 | 9.08 | 9.46 | -0.38 | -0.16 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-09 | 6.95 | 9.60 | 8.75 | 9.27 | -0.52 | -0.23 | 0.00 | -0.29 |
| 2025-04-10 | 7.64 | 23.70 | 8.58 | 9.15 | -0.57 | -0.30 | 0.00 | -0.27 |
| 2025-04-11 | 7.73 | 24.72 | 8.45 | 9.05 | -0.60 | -0.36 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-14 | 8.04 | 31.21 | 8.39 | 8.97 | -0.59 | -0.41 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-04-15 | 8.31 | 32.98 | 8.37 | 8.92 | -0.55 | -0.43 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-04-16 | 8.17 | 33.41 | 8.34 | 8.87 | -0.52 | -0.45 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-04-17 | 8.10 | 33.12 | 8.31 | 8.81 | -0.51 | -0.46 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-04-18 | 8.07 | 33.92 | 8.27 | 8.76 | -0.49 | -0.47 | 0.00 | -0.02 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 9.53 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 9.33 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 9.09 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 9.20 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 8.28 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 7.69 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 6.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 7.64 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 7.73 | 1 | 買入 |
| 2025-04-14 | 8.04 | 0 | 中性 |
| 2025-04-15 | 8.31 | 0 | 中性 |
| 2025-04-16 | 8.17 | 0 | 中性 |
| 2025-04-17 | 8.10 | 0 | 中性 |
| 2025-04-18 | 8.07 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 9.53 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 9.33 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 9.02 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 9.09 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 9.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 8.28 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 7.69 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 6.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 7.64 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 7.73 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-14 | 8.04 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-15 | 8.31 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-16 | 8.17 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-17 | 8.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-18 | 8.07 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.44 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1084.64 |
| 索提諾比率 | 0.32 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.91 |
| 95%VaR | -2.93 |
| 99%VaR | -6.19 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.49 |
| 年化波動率 | 39.59 |
| 5日波動率 | 1.73 |
| 10日波動率 | 1.88 |
| 20日波動率 | 1.99 |
| 60日波動率 | 2.14 |
| 上行波動率 | 2.70 |
| 下行波動率 | 1.41 |
| 收益率峰度 | 68.59 |
| 收益率偏度 | 4.35 |
| 最大單日漲幅 | 49.09 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.91 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.22 |
| ATR百分比 | 2.68 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.10908 | 11.336 | 16 | 62.5 | -0.0243249 |
| 2 | 3.69087 | 9.35718 | 16 | 56.25 | 0.376631 |
| 3 | -4.61522 | 7.50908 | 16 | 6.25 | -0.636814 |
| 4 | 5.05433 | 29.7142 | 16 | 50 | 0.164489 |
| 5 | -2.49579 | 8.86115 | 15 | 33.3333 | -0.300464 |
| 6 | 1.17785 | 20.605 | 15 | 26.6667 | 0.0490747 |
| 7 | -1.05265 | 10.6993 | 15 | 46.6667 | -0.113962 |
| 8 | 6.75396 | 15.2005 | 15 | 53.3333 | 0.43336 |
| 9 | -1.31425 | 7.88712 | 14 | 46.6667 | -0.187764 |
| 10 | -6.43784 | 8.60341 | 15 | 26.6667 | -0.767661 |
| 11 | -1.1316 | 10.2079 | 15 | 33.3333 | -0.127183 |
| 12 | 6.24942 | 9.02542 | 15 | 73.3333 | 0.673958 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 6.75396 | 15.2005 | 15 | 53.3333 | 0.43336 |
| 12 | 6.24942 | 9.02542 | 15 | 73.3333 | 0.673958 |
| 4 | 5.05433 | 29.7142 | 16 | 50 | 0.164489 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -6.43784 | 8.60341 | 15 | 26.6667 | -0.767661 |
| 3 | -4.61522 | 7.50908 | 16 | 6.25 | -0.636814 |
| 5 | -2.49579 | 8.86115 | 15 | 33.3333 | -0.300464 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 6.75396 | 53.3333 |
| 12 | 11 | 6.24942 | 73.3333 |
| 4 | 3 | 5.05433 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -6.43784 | 73.3333 |
| 3 | 2 | -4.61522 | 93.75 |
| 5 | 4 | -2.49579 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.21 |
| 趨勢持續性 | 43.42 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.39 |
| 趨勢持續性 | 43.61 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.87 |
| 趨勢持續性 | 44.33 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.61 |
| 趨勢持續性 | 45.38 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | 6.94 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -15.50 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.95 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 1.59 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.36 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.38 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.55 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.85 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 44.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.61 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 45.33 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 71.80 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.95 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 225.63 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 41.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4523 | 0.0562 | 0.2665 |
| Volume_Shares | 0.4523 | 1.0000 | 0.2445 | 0.4911 |
| RSI_14 | 0.0562 | 0.2445 | 1.0000 | 0.4604 |
| MACD | 0.2665 | 0.4911 | 0.4604 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.296% |
| 下跌 | 34.995% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 25.84% |
| 2 | 245 | -17.96% |
| 3 | 354 | 46.05% |
| 4 | 303 | 24.09% |
| 5 | 318 | 54.40% |
| 6 | 307 | 43.32% |
| 7 | 326 | 2.45% |
| 8 | 307 | -2.61% |
| 9 | 302 | 16.23% |
| 10 | 308 | 84.42% |
| 11 | 323 | 52.01% |
| 12 | 331 | -22.36% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 84.42%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -22.36%)
- 平均準確率：25.49%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 303 | 0.66% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 307 | 1.30% |
| 9 | 302 | -1.32% |
| 10 | 308 | -0.97% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 1.81%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.68%)
- 平均準確率：0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 7.72% |
| 2 | 245 | -12.24% |
| 3 | 354 | 20.06% |
| 4 | 303 | 8.25% |
| 5 | 318 | 20.44% |
| 6 | 307 | 18.24% |
| 7 | 326 | -5.21% |
| 8 | 307 | -8.47% |
| 9 | 302 | 0.66% |
| 10 | 308 | 29.87% |
| 11 | 323 | 19.20% |
| 12 | 331 | -12.69% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 29.87%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -12.69%)
- 平均準確率：7.15%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.01% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 303 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.00% |
| 6 | 307 | 0.65% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 307 | 0.65% |
| 9 | 302 | -1.99% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.93% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.22%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.01%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.35% |
| 2 | 245 | -4.49% |
| 3 | 354 | 3.39% |
| 4 | 303 | -1.65% |
| 5 | 318 | 1.89% |
| 6 | 307 | 3.58% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 307 | -2.28% |
| 9 | 302 | 1.32% |
| 10 | 308 | 5.84% |
| 11 | 323 | 4.95% |
| 12 | 331 | -9.67% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.84%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -9.67%)
- 平均準確率：0.02%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 25.17% |
| 2 | 245 | -4.08% |
| 3 | 354 | 24.29% |
| 4 | 303 | 16.83% |
| 5 | 318 | 32.70% |
| 6 | 307 | 20.85% |
| 7 | 326 | 7.98% |
| 8 | 307 | 6.19% |
| 9 | 302 | 17.55% |
| 10 | 308 | 49.03% |
| 11 | 323 | 25.70% |
| 12 | 331 | -2.42% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 49.03%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -4.08%)
- 平均準確率：18.32%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 8.070
潛在支撐位 (由高到低)
- 6.930
- 6.890
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.100
- 10.527
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲比例 | 34.146 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.023 |
| 上漲比例 | 37.484 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0196656 | 0.00644979 | 35.2285 |
| 2 | -0.00748922 | 0.0259614 | 36.4224 |
| 3 | -0.0293469 | 0.141832 | 37.0053 |
| 4 | -0.0223909 | -0.02797 | 36.1746 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0234179 | 35.4644 |
| 2 | -0.0223157 | 35.1382 |
| 3 | -0.0095439 | 36.146 |
| 4 | -0.0276788 | 36.5768 |
| 5 | -0.00949153 | 40.678 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020 |
| 上漲天數比例 | 36.217 |
| 下跌天數比例 | 55.830 |
| 平盤天數比例 | 7.926 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.864 |
| 平均漲幅 | 2.166 |
| 平均成交量變化(張) | 112.611 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.297 |
| 平均漲幅 | 1.186 |
| 平均成交量變化(張) | -32.831 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.960 |
| 平均跌幅 | -1.330 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.880 |
| 平均跌幅 | -1.056 |
| 平均成交量變化(張) | -33.307 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.812 |
| 平均漲跌幅 | 2.064 |
| 上漲比例 | 73.780 |
| 平均成交量(張) | 8408.122 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.452 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.283 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.22% | 410.95 | -56.85% | 5.46% | 0.00% |
| 最近一周 | 5.63% | 667.44 | -63.84% | 37.00% | 57.14% |
| 最近半個月 | -15.32% | 822.76 | -53.27% | 85.45% | 40.00% |
| 最近一個月 | -22.40% | 912.66 | -81.70% | 60.64% | 33.33% |
| 最近兩個月 | 0.88% | 1546.60 | -55.65% | 56.35% | 41.67% |
| 最近三個月 | -12.66% | 1167.19 | -34.34% | 47.24% | 38.89% |
| 最近半年 | -26.64% | 1111.60 | -69.60% | 39.98% | 31.67% |
| 最近一年 | -36.71% | 1155.82 | -48.47% | 34.90% | 28.77% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 33.5/33.4/33.9/0.5 | -36.9%/2.9%/-35.1% | -0.04/-0.07/-0.02/0.05 |
| 最近一周 | 30.4/23.7/33.9/10.2 | -51.4%/52.9%/-35.1% | -0.13/-0.27/-0.02/0.25 |
| 最近半個月 | 26.0/32.0/33.9/1.9 | -87.1%/65.1%/-35.1% | -0.15/-0.10/-0.02/0.09 |
| 最近一個月 | 33.2/56.5/33.9/-22.6 | -68.7%/-60.5%/-35.1% | -0.12/-0.04/-0.02/0.02 |
| 最近兩個月 | 49.8/26.0/33.9/7.9 | -7.6%/42.5%/-35.1% | -0.01/-0.03/-0.02/0.02 |
| 最近三個月 | 43.0/26.3/33.9/7.6 | -28.7%/28.3%/-35.1% | -0.01/-0.01/-0.02/-0.01 |
| 最近半年 | 41.7/42.3/33.9/-8.4 | -32.6%/13.9%/-35.1% | -0.01/-0.01/-0.02/-0.01 |
| 最近一年 | 42.9/42.5/33.9/-8.6 | -25.3%/-33.0%/-35.1% | -0.01/-0.11/-0.02/0.09 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 912.66張 |
| 成交量趨勢 | -81.70% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 6.93 |
| 第2個買點 | 6.89 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 6.75 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 10.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.15% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：92.13% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：59.98% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.83個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：44.69%
- 中期(20日)波動率：49.21%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：7.36
- 價格波動範圍：3.26 ~ 27.60
- 價格變異係數：42.65%
風險指標
- 最大回撤：-73.92%
- 回撤恢復天數：-1577天
- 風險調整後收益：0.18
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：0.88%
- 近期波動率：56.35%
- 近期最大回撤：-35.05%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-817.25%
- 波動率相對表現：+17.07%
- 回撤相對表現：+36.25%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：41.17%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 45.45%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.95 (第 23 天) 至最高 10.40 (第 1 天)
- 中位數價格: 9.60
- 平均每日漲跌幅: -0.80%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.33%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -7.02%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 18.47%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.20%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.95 (第 53 天) 至最高 10.70 (第 19 天)
- 中位數價格: 9.60
- 平均每日漲跌幅: 0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 5.45%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.10%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 11.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.20%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.95 (第 83 天) 至最高 10.70 (第 49 天)
- 中位數價格: 9.20
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.71%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.98%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 11.28%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.20%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.95 (第 173 天) 至最高 11.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 9.75
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.15%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.69%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 11.28%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -10.38%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 6.95 (第 358 天) 至最高 13.55 (第 48 天)
- 中位數價格: 10.65
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.10%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.54%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 11.28%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -11.95%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.97% (樣本數: 125/236)
平均累計上漲幅度: 9.56%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.96% (樣本數: 131/285)
平均累計下跌幅度: 6.18%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 49.34% (樣本數: 75/152)
平均累計上漲幅度: 12.75%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.45% (樣本數: 71/138)
平均累計下跌幅度: 8.56%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.37% (樣本數: 45/95)
平均累計上漲幅度: 16.73%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.45% (樣本數: 27/47)
平均累計下跌幅度: 13.00%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-19 15:40:24
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
