森崴能源(6806)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -333.50 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (823.0 日)
平均收盤價106.30
收盤價標準差23.27
最高價192.00
最低價57.20
平均成交量(張)3935.35
成交量標準差(張)6376.32
平均成交金額(萬)48726.82
平均成交筆數3524.56
平均漲跌幅-0.43%
上漲天數比例36.70%
最大單日漲幅14.67%
最大單日跌幅-8.16%
年化波動率45.29%
最大回撤-65.22%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價106.3072.3886.1593.88104.20109.24122.68123.43106.92106.30
平均漲跌幅-0.43%2.39%0.09%-0.18%-0.26%-0.39%-0.54%-0.43%-0.42%-0.43%
上漲天數比例36.70%20.00%40.00%46.67%38.33%33.33%32.22%33.70%37.53%36.70%
平均成交量(張)3935.351753.961447.131955.331620.541436.093745.454913.714332.003935.35
平均成交金額(萬)48726.8212241.9211870.8818221.4916494.2415319.2455950.9870201.3253835.2348726.82
年化波動率45.29%182.98%105.86%79.73%63.96%55.65%49.85%47.42%45.24%45.29%
最大回撤-65.22%-18.99%-34.96%-43.86%-47.33%-50.77%-65.22%-65.22%-65.22%-65.22%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降72.38109.24106.30-14.62
平均漲跌幅近期改善2.39%-0.39%-0.43%136.73
上漲天數比例趨勢轉弱20.00%33.33%36.70%-11.17
平均成交量(張)量能平穩1753.961436.093935.35-48.06
平均成交金額(萬)量能平穩12241.9215319.2448726.82-58.04
年化波動率波動擴大182.98%55.65%45.29%-146.68
最大回撤風險降低-18.99%-50.77%-65.22%-42.18

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一106.9823.493860.693481.8348622.6-0.3637.42
星期二106.6923.444274.053767.0252234.2-0.3937.5
星期三105.9523.013932.583537.0847648.2-0.3435.54
星期四105.5423.053820.493609.3148055.4-0.7536.2
星期五106.3423.633778.63219.8746986.1-0.3236.81

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.36nan0-1.47-0.47-0.6-0.68-0.78-0.46
星期二-0.39nan0-0.68-2-0.66-0.27-0.87-0.48
星期三-0.34-2.74-2.74-0.190.980.630.310.28-0.19
星期四-0.75000.27-0.93-1.03-1.48-1.47-0.93
星期五-0.3214.6714.672.491.610.420.160.07-0.13

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期五(-0.32)，最差 星期四(-0.75)

  • 3日: 表現最好 星期五(14.67)，最差 星期三(-2.74)

  • 5日: 表現最好 星期五(14.67)，最差 星期三(-2.74)

  • 15日: 表現最好 星期五(2.49)，最差 星期一(-1.47)

  • 30日: 表現最好 星期五(1.61)，最差 星期二(-2.00)

  • 60日: 表現最好 星期三(0.63)，最差 星期四(-1.03)

  • 90日: 表現最好 星期三(0.31)，最差 星期四(-1.48)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.28)，最差 星期四(-1.47)

  • 365日: 表現最好 星期五(-0.13)，最差 星期四(-0.93)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一37.42nan0033.3330.7726.3231.5836.49
星期二37.5nan033.3316.6723.0831.5827.0331.08
星期三35.540066.6785.7169.2355.565040.28
星期四36.20066.675036.3623.5318.1829.58
星期五36.8110010033.33403029.4133.3331.08

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期二(37.50)，最差 星期三(35.54)

  • 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期三(85.71)，最差 星期二(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期三(69.23)，最差 星期二(23.08)

  • 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(23.53)

  • 180日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期四(18.18)

  • 365日: 表現最好 星期三(40.28)，最差 星期四(29.58)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一3860.69nan329.41731.461415.161227.551256.113998.685165.02
星期二4274.05nan993.261095.432050.21656.361493.093616.725132.01
星期三3932.583656.893656.891809.622982.662176.231884.24049.954613.68
星期四3820.49812.9812.9701.361411.851575.651322.093118.74934.03
星期五3778.62977.342977.341897.791703.581411.851213.053880.464716.52

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期二(4274.05)，最低 星期五(3778.60)

  • 3日: 成交量最高 星期三(3656.89)，最低 星期四(812.90)

  • 5日: 成交量最高 星期三(3656.89)，最低 星期一(329.40)

  • 15日: 成交量最高 星期五(1897.79)，最低 星期四(701.36)

  • 30日: 成交量最高 星期三(2982.66)，最低 星期四(1411.85)

  • 60日: 成交量最高 星期三(2176.23)，最低 星期一(1227.55)

  • 90日: 成交量最高 星期三(1884.20)，最低 星期五(1213.05)

  • 180日: 成交量最高 星期三(4049.95)，最低 星期四(3118.70)

  • 365日: 成交量最高 星期一(5165.02)，最低 星期三(4613.68)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一48622.6nan2602.2914970.613112.812571.613695.461225.873735.9
星期二52234.2nan7062.299140.7219661.717114.416097.251717.172166
星期三47648.223893.523893.513318.627323.52137319245.958292.264906.5
星期四48055.45709.95709.96101.6113932.316923.914564.147031.272119.1
星期五46986.121941.621941.615822.915027.913972.6128626057068013.7

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期二(52234.15)，最差 星期五(46986.08)

  • 3日: 表現最好 星期三(23893.53)，最差 星期四(5709.90)

  • 5日: 表現最好 星期三(23893.53)，最差 星期一(2602.29)

  • 15日: 表現最好 星期五(15822.89)，最差 星期四(6101.61)

  • 30日: 表現最好 星期三(27323.48)，最差 星期一(13112.84)

  • 60日: 表現最好 星期三(21372.95)，最差 星期一(12571.56)

  • 90日: 表現最好 星期三(19245.89)，最差 星期五(12862.01)

  • 180日: 表現最好 星期一(61225.76)，最差 星期四(47031.20)

  • 365日: 表現最好 星期一(73735.94)，最差 星期三(64906.52)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期五，在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.61%

  • 近期表現最差的交易日是星期二，平均漲幅 -2.00%

  • 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 2982.66張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期二盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(1.61%)表現優於星期一(-0.47%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2796.6033.8298.00102.02-4.01-4.310.000.30
2025-03-2891.1024.7396.94101.21-4.27-4.300.000.03
2025-03-3183.7020.8194.9199.91-5.01-4.44-1.00-0.57
2025-04-0185.6027.6693.4798.85-5.38-4.630.00-0.75
2025-04-0287.7035.1092.5998.03-5.44-4.790.00-0.65
2025-04-0779.0025.6890.5096.62-6.12-5.060.00-1.06
2025-04-0871.1015.8087.5194.73-7.21-5.490.00-1.73
2025-04-0964.0013.5383.8992.45-8.56-6.100.00-2.45
2025-04-1070.4023.5381.8290.82-9.00-6.680.00-2.32
2025-04-1177.4031.5881.1489.82-8.68-7.080.00-1.60

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-2098.401買入
2025-03-2197.501買入
2025-03-2497.201買入
2025-03-2596.001買入
2025-03-2696.500中性
2025-03-2796.600中性
2025-03-2891.102強烈買入
2025-03-3183.702強烈買入
2025-04-0185.603強烈買入
2025-04-0287.700中性
2025-04-0779.003強烈買入
2025-04-0871.103強烈買入
2025-04-0964.003強烈買入
2025-04-1070.402強烈買入
2025-04-1177.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-2098.40持平買入持平持平持平
2025-03-2197.50持平買入持平持平持平
2025-03-2497.20持平持平買入持平持平
2025-03-2596.00持平買入持平持平持平
2025-03-2696.50持平持平持平持平持平
2025-03-2796.60持平持平持平持平持平
2025-03-2891.10持平買入持平持平買入
2025-03-3183.70持平買入賣出買入買入
2025-04-0185.60持平買入持平買入買入
2025-04-0287.70持平持平持平持平持平
2025-04-0779.00持平買入持平買入買入
2025-04-0871.10持平買入持平買入買入
2025-04-0964.00持平買入持平買入買入
2025-04-1070.40持平買入持平持平買入
2025-04-1177.40持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.27
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數501.86
索提諾比率-0.16
波動率比率(上行/下行)1.21
95%VaR-4.13
99%VaR-7.62

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.85
年化波動率45.29
5日波動率2.50
10日波動率2.59
20日波動率2.65
60日波動率2.68
上行波動率2.15
下行波動率1.78
收益率峰度2.07
收益率偏度0.34
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.21
平均真實範圍(ATR)4.17
ATR百分比3.80

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.3353113.96417450-0.126629
28.0589520.15314500.391617
3-6.8982512.8387450-0.550282
45.4082916.9654500.308967
5-8.317926.866630-1.23563
611.337312.907231000.865457
7-8.872276.8777230-1.31423
8-7.306597.2434130-1.03173
9-2.5788411.8849333.3333-0.231009
10-11.04072.9709630-3.77229
11-0.53786111.5967475-0.0607523
129.3595617.16674500.535506

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
611.337312.907231000.865457
129.3595617.16674500.535506
28.0589520.15314500.391617

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-11.04072.9709630-3.77229
7-8.872276.8777230-1.31423
5-8.317926.866630-1.23563

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
6511.3373100
12119.3595650
218.0589550

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-11.0407100
76-8.87227100
54-8.31792100

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性46.29

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.11
趨勢持續性45.69

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.50
趨勢持續性46.17

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.96
趨勢持續性40.34

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-15.27
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-16.77
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-19.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-13.86

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量66.20
動量持續性46.29

10日動量


指標數值
價格動量0.11
成交量動量92.93
動量持續性45.69

20日動量


指標數值
價格動量0.50
成交量動量158.70
動量持續性46.17

60日動量


指標數值
價格動量1.96
成交量動量226.42
動量持續性40.34

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率1.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率89.33
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度19.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量2977.34
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.65

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45110.25640.4046
Volume_Shares0.45111.00000.46880.6100
RSI_140.25640.46881.00000.6988
MACD0.40460.61000.69881.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.000%
下跌35.514%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
16829.41%
265-16.92%
38834.09%
463-34.92%
56580.00%
660-16.67%
76330.16%
86744.78%
96177.05%
105959.32%
1177-23.38%
1287-14.94%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 80.00%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -34.92%)

  • 平均準確率：20.66%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
168-1.47%
2651.54%
3881.14%
463-1.59%
565-1.54%
6601.67%
763-3.17%
8670.00%
9613.28%
1059-3.39%
11772.60%
12870.00%


  • 最佳表現月份：9月 (準確率: 3.28%)

  • 最差表現月份：10月 (準確率: -3.39%)

  • 平均準確率：-0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1680.00%
265-7.69%
38812.50%
463-23.81%
56533.85%
660-6.67%
7634.76%
86711.94%
96132.79%
105913.56%
1177-15.58%
1287-14.94%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 33.85%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -23.81%)

  • 平均準確率：3.39%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
168-1.47%
265-1.54%
3881.14%
463-1.59%
5651.54%
6601.67%
763-3.17%
8671.49%
9610.00%
1059-1.69%
1177-1.30%
12872.30%


  • 最佳表現月份：12月 (準確率: 2.30%)

  • 最差表現月份：7月 (準確率: -3.17%)

  • 平均準確率：-0.22%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1684.41%
265-10.77%
3883.41%
463-11.11%
5650.00%
660-11.67%
7631.59%
8672.99%
9611.64%
10593.39%
11770.00%
1287-5.75%


  • 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.41%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -11.67%)

  • 平均準確率：-1.82%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
16827.94%
2651.54%
38815.91%
4633.17%
56546.15%
660-1.67%
76330.16%
86728.36%
96139.34%
105947.46%
1177-9.09%
12873.45%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 47.46%)

  • 最差表現月份：11月 (準確率: -9.09%)

  • 平均準確率：19.39%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 77.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 66.993

  • 64.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 99.800

  • 110.417


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.429
上漲比例38.017

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.475
上漲比例39.645

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.4009050.012139135.2941
2-0.3531910.18453242.0213
3-0.708377-0.2530535.0785
4-0.5905830.013085734.9776

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.48222233.8889
2-0.75025932.1244
3-0.40845839.801
4-0.43729740.5405
5-0.42812537.5

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.513
上漲天數比例36.695
下跌天數比例56.987
平盤天數比例6.318

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.815
平均漲幅3.072
平均成交量變化(張)126.282

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.778
平均漲幅1.399
平均成交量變化(張)-32.611

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例21.628
平均跌幅-2.308
平均成交量變化(張)65.618

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.779
平均跌幅-1.584
平均成交量變化(張)-34.911

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率11.057
平均漲跌幅2.690
上漲比例76.923
平均成交量(張)11604.659

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.451
成交量變化與價格變化相關係數0.268

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天20.94%2482.37-18.58%0.64%33.33%
最近一周-9.58%1652.9683.70%157.73%42.86%
最近半個月-21.34%1447.13308.57%105.86%40.00%
最近一個月-31.81%1955.33231.98%79.73%46.67%
最近兩個月-32.99%1620.54477.83%63.96%38.33%
最近三個月-39.06%1436.0943.93%55.65%33.33%
最近半年-56.52%3745.45-94.09%49.85%32.22%
最近一年-26.29%4913.7151.42%47.42%33.70%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.9/13.5/31.6/18.1-93.8%/86.7%/-52.1%-2.12/-2.45/-1.60/0.85
最近一周24.7/27.7/31.6/3.9-106.1%/55.6%/-52.1%-1.51/-0.75/-1.60/-0.85
最近半個月26.5/25.3/31.6/6.3-79.4%/-16.7%/-52.1%-0.73/-0.35/-1.60/-1.25
最近一個月27.2/43.5/31.6/-12.0-81.5%/-0.9%/-52.1%-1.02/-0.33/-1.60/-1.27
最近兩個月39.2/57.9/31.6/-26.3-38.3%/-45.4%/-52.1%-0.32/0.20/-1.60/-1.80
最近三個月40.6/68.8/31.6/-37.2-35.3%/-109.0%/-52.1%-0.28/0.67/-1.60/-2.28
最近半年42.5/76.1/31.6/-44.6-28.2%/-155.6%/-52.1%-0.31/1.71/-1.60/-3.31
最近一年48.2/65.9/31.6/-34.3-7.1%/-101.3%/-52.1%-0.09/1.12/-1.60/-2.73

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1955.33張
成交量趨勢231.98%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點66.99
第2個買點64.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位62.72 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標99.80 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.17% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：81.83% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：26.44% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.78個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：45.84%

  • 中期(20日)波動率：45.90%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：106.30

  • 價格波動範圍：57.20 ~ 192.00

  • 價格變異係數：21.89%


風險指標



  • 最大回撤：-65.22%

  • 回撤恢復天數：-45天

  • 風險調整後收益：-0.10


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-32.99%

  • 近期波動率：63.96%

  • 近期最大回撤：-47.33%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-4165.04%

  • 波動率相對表現：+20.45%

  • 回撤相對表現：+5.98%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：40.45%

  • 歷史整體上漲機率：44.65%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 38.89%

  • 2025-03: 35.00%

  • 2025-04: 50.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 64.00 (第 28 天) 至最高 114.00 (第 2 天)

  • 中位數價格: 96.60

  • 平均每日漲跌幅: -1.19%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.83%

  • 平均連續下跌: 2.8天，累計跌幅 -11.38%

  • 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.63%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.34%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 64.00 (第 58 天) 至最高 121.50 (第 21 天)

  • 中位數價格: 109.25

  • 平均每日漲跌幅: -0.60%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.28%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -7.09%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.13%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.34%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 64.00 (第 88 天) 至最高 130.00 (第 2 天)

  • 中位數價格: 113.75

  • 平均每日漲跌幅: -0.49%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.18%

  • 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -6.72%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.06%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.34%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 64.00 (第 178 天) 至最高 184.00 (第 3 天)

  • 中位數價格: 121.25

  • 平均每日漲跌幅: -0.41%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.75%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -5.60%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.10%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -10.34%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 64.00 (第 363 天) 至最高 184.00 (第 188 天)

  • 中位數價格: 122.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.04%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.27%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.48%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 11.98%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.41%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 51.19% (樣本數: 43/84)




  • 平均累計上漲幅度: 8.19%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 43/86)




  • 平均累計下跌幅度: 5.67%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 54.1% (樣本數: 33/61)




  • 平均累計上漲幅度: 9.75%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 58.97% (樣本數: 23/39)




  • 平均累計下跌幅度: 7.87%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 15/27)




  • 平均累計上漲幅度: 14.37%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 61.54% (樣本數: 8/13)




  • 平均累計下跌幅度: 11.02%




  • 注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性




  • 對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-13 02:52:36



相關資訊

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