澤米(6742)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -351.94 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (323.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 67.14 |
| 收盤價標準差 | 9.10 |
| 最高價 | 93.80 |
| 最低價 | 40.50 |
| 平均成交量(張) | 1504.87 |
| 成交量標準差(張) | 2791.95 |
| 平均成交金額(萬) | 10841.38 |
| 平均成交筆數 | 1331.90 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 37.46% |
| 最大單日漲幅 | 10.00% |
| 最大單日跌幅 | -11.50% |
| 年化波動率 | 53.56% |
| 最大回撤 | -55.34% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 67.14 | 45.11 | 55.46 | 62.33 | 67.63 | 64.52 | 63.92 | 67.14 | 67.14 | 67.14 |
| 平均漲跌幅 | -0.28% | -0.16% | -1.20% | -1.26% | -0.59% | -0.50% | -0.54% | -0.28% | -0.28% | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 37.46% | 20.00% | 26.67% | 30.00% | 35.00% | 35.56% | 33.89% | 37.46% | 37.46% | 37.46% |
| 平均成交量(張) | 1504.87 | 725.24 | 698.28 | 1115.05 | 3851.65 | 2850.37 | 2184.45 | 1504.87 | 1504.87 | 1504.87 |
| 平均成交金額(萬) | 10841.38 | 3146.34 | 3827.21 | 7376.73 | 28099.04 | 20514.77 | 15645.39 | 10841.38 | 10841.38 | 10841.38 |
| 年化波動率 | 53.56% | 148.50% | 86.75% | 67.42% | 69.87% | 64.14% | 58.03% | 53.56% | 53.56% | 53.56% |
| 最大回撤 | -55.34% | -18.91% | -38.51% | -46.96% | -49.00% | -49.00% | -50.12% | -55.34% | -55.34% | -55.34% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 45.11 | 64.52 | 67.14 | -16.06 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.16% | -0.50% | -0.28% | -107.74 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 35.56% | 37.46% | -25.84 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 725.24 | 2850.37 | 1504.87 | -6.69 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3146.34 | 20514.77 | 10841.38 | -15.97 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 148.50% | 64.14% | 53.56% | -80.99 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.91% | -49.00% | -55.34% | -33.00 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 67.35 | 9.06 | 1275.86 | 1196.91 | 9089.44 | -0.39 | 34.85 |
| 星期二 | 67.14 | 9.34 | 1490.26 | 1320.81 | 10803.2 | -0.25 | 38.81 |
| 星期三 | 67.19 | 9.67 | 1612.17 | 1416.79 | 11703.3 | 0.33 | 42.86 |
| 星期四 | 67.24 | 9.07 | 1662.57 | 1454.16 | 12023 | -0.4 | 38.71 |
| 星期五 | 66.78 | 8.58 | 1498.04 | 1281.52 | 10697.1 | -0.69 | 32.31 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.39 | nan | 0 | -3.16 | -2.28 | -0.72 | -0.33 | -0.84 |
| 星期二 | -0.25 | nan | 0 | -0.07 | 0.58 | 0.05 | -0 | -0.37 |
| 星期三 | 0.33 | -0.12 | -0.12 | 0.18 | -0.73 | -0.04 | -0.16 | 0.43 |
| 星期四 | -0.4 | 0.11 | 0.11 | -0.53 | -1.97 | 0.69 | 0.23 | -0.22 |
| 星期五 | -0.69 | -0.8 | -0.8 | -2.45 | -2.15 | -3.34 | -2.36 | -1.67 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.33)，最差 星期五(-0.69)
- 3日: 表現最好 星期四(0.11)，最差 星期五(-0.80)
- 5日: 表現最好 星期四(0.11)，最差 星期五(-0.80)
- 15日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期一(-3.16)
- 30日: 表現最好 星期二(0.58)，最差 星期一(-2.28)
- 60日: 表現最好 星期四(0.69)，最差 星期五(-3.34)
- 90日: 表現最好 星期四(0.23)，最差 星期五(-2.36)
- 180日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期五(-1.67)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.85 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 36.84 | 28.95 |
| 星期二 | 38.81 | nan | 0 | 33.33 | 66.67 | 53.85 | 47.37 | 37.84 |
| 星期三 | 42.86 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 38.46 | 38.89 | 41.67 |
| 星期四 | 38.71 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 36.36 | 41.18 | 39.39 |
| 星期五 | 32.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 22.22 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期五(32.31)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期五(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期五(0.00)
- 90日: 表現最好 星期二(47.37)，最差 星期五(11.76)
- 180日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期五(22.22)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1275.86 | nan | 58.62 | 927.66 | 1244.72 | 2928.23 | 2190.39 | 1679.07 |
| 星期二 | 1490.26 | nan | 346.44 | 448.91 | 1005.76 | 2789.37 | 2393.95 | 2083.33 |
| 星期三 | 1612.17 | 941.21 | 941.21 | 554.87 | 1385.84 | 3957.85 | 2984.72 | 2370.5 |
| 星期四 | 1662.57 | 1409.62 | 1409.62 | 721.43 | 1013.55 | 4698.46 | 3379.56 | 2637.94 |
| 星期五 | 1498.04 | 870.32 | 870.32 | 838.54 | 833.28 | 5363.53 | 3426.7 | 2220.06 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1662.57)，最低 星期一(1275.86)
- 3日: 成交量最高 星期四(1409.62)，最低 星期五(870.32)
- 5日: 成交量最高 星期四(1409.62)，最低 星期一(58.62)
- 15日: 成交量最高 星期一(927.66)，最低 星期二(448.91)
- 30日: 成交量最高 星期三(1385.84)，最低 星期五(833.28)
- 60日: 成交量最高 星期五(5363.53)，最低 星期二(2789.37)
- 90日: 成交量最高 星期五(3426.70)，最低 星期一(2190.39)
- 180日: 成交量最高 星期四(2637.94)，最低 星期一(1679.07)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 9089.44 | nan | 296 | 5590.77 | 8286.72 | 20930.2 | 15448.4 | 11775.1 |
| 星期二 | 10803.2 | nan | 1574.63 | 2525.44 | 6572 | 19841.1 | 16760.3 | 14945.1 |
| 星期三 | 11703.3 | 3871.44 | 3871.44 | 2703.02 | 9689.21 | 29408.1 | 21969.2 | 17170.8 |
| 星期四 | 12023 | 6288.71 | 6288.71 | 3714.55 | 6574.94 | 34643.3 | 24583.3 | 19080.5 |
| 星期五 | 10697.1 | 3700.93 | 3700.93 | 4602.26 | 4975.09 | 39253.2 | 24765 | 15776.3 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(12023.00)，最差 星期一(9089.44)
- 3日: 表現最好 星期四(6288.71)，最差 星期五(3700.93)
- 5日: 表現最好 星期四(6288.71)，最差 星期一(296.00)
- 15日: 表現最好 星期一(5590.77)，最差 星期二(2525.44)
- 30日: 表現最好 星期三(9689.21)，最差 星期五(4975.09)
- 60日: 表現最好 星期五(39253.24)，最差 星期二(19841.14)
- 90日: 表現最好 星期五(24764.95)，最差 星期一(15448.36)
- 180日: 表現最好 星期四(19080.48)，最差 星期一(11775.08)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在5/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.58%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.28%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 1385.84張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 61.20 | 33.14 | 64.93 | 67.44 | -2.50 | -1.79 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-03-28 | 59.00 | 16.97 | 64.02 | 66.81 | -2.79 | -1.99 | 0.00 | -0.80 |
| 2025-03-31 | 55.00 | 14.89 | 62.63 | 65.94 | -3.30 | -2.25 | 0.00 | -1.05 |
| 2025-04-01 | 56.20 | 17.95 | 61.64 | 65.22 | -3.57 | -2.52 | 0.00 | -1.05 |
| 2025-04-02 | 56.10 | 20.00 | 60.79 | 64.54 | -3.75 | -2.76 | 0.00 | -0.99 |
| 2025-04-07 | 50.50 | 15.15 | 59.21 | 63.50 | -4.29 | -3.07 | 0.00 | -1.22 |
| 2025-04-08 | 45.45 | 11.81 | 57.09 | 62.16 | -5.07 | -3.47 | 0.00 | -1.60 |
| 2025-04-09 | 40.95 | 7.31 | 54.61 | 60.59 | -5.98 | -3.97 | 0.00 | -2.01 |
| 2025-04-10 | 45.00 | 18.73 | 53.13 | 59.44 | -6.31 | -4.44 | 0.00 | -1.87 |
| 2025-04-11 | 43.65 | 17.07 | 51.67 | 58.27 | -6.60 | -4.87 | 0.00 | -1.73 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 66.60 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 65.40 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 62.30 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 61.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 62.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 61.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 59.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 55.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 56.20 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 56.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 50.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 45.45 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 40.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 45.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 43.65 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 66.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 65.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 62.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 61.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 62.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 61.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 59.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 55.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 56.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 56.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 50.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 45.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 40.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 45.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 43.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.32 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 49.83 |
| 索提諾比率 | -0.40 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
| 95%VaR | -4.89 |
| 99%VaR | -9.82 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.37 |
| 年化波動率 | 53.56 |
| 5日波動率 | 2.82 |
| 10日波動率 | 2.96 |
| 20日波動率 | 3.05 |
| 60日波動率 | 3.18 |
| 上行波動率 | 2.84 |
| 下行波動率 | 2.04 |
| 收益率峰度 | 2.10 |
| 收益率偏度 | 0.58 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.07 |
| ATR百分比 | 4.53 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.84748 | 3.42406 | 2 | 100 | 1.07499 |
| 2 | 9.36295 | 1.08782 | 2 | 100 | 8.45388 |
| 3 | -8.1727 | 25.5983 | 2 | 50 | -0.325778 |
| 4 | -8.70559 | 18.0839 | 2 | 50 | -0.490617 |
| 5 | -11.7866 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 1.96629 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | -14.876 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -12.8571 | nan | 1 | 0 | nan |
| 9 | 16.6667 | nan | 1 | 100 | nan |
| 10 | 5.09745 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -15.3959 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | 9.56985 | 6.46274 | 2 | 100 | 1.45498 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16.6667 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | 9.56985 | 6.46274 | 2 | 100 | 1.45498 |
| 2 | 9.36295 | 1.08782 | 2 | 100 | 8.45388 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | -15.3959 | nan | 1 | 0 | nan |
| 7 | -14.876 | nan | 1 | 0 | nan |
| 8 | -12.8571 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 16.6667 | 100 |
| 12 | 11 | 9.56985 | 100 |
| 2 | 1 | 9.36295 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | -15.3959 | 100 |
| 7 | 6 | -14.876 | 100 |
| 8 | 7 | -12.8571 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.10 |
| 趨勢持續性 | 43.96 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 44.89 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.88 |
| 趨勢持續性 | 48.30 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.07 |
| 趨勢持續性 | 42.11 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -18.52 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -20.75 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -20.21 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 5.00 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.10 |
| 成交量動量 | 89.97 |
| 動量持續性 | 43.96 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 149.21 |
| 動量持續性 | 44.89 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.88 |
| 成交量動量 | 303.26 |
| 動量持續性 | 48.30 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.07 |
| 成交量動量 | 270.24 |
| 動量持續性 | 42.11 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.22 |
| 成交量動量變化率 | 0.12 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 75.27 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 20.21 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 870.32 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 42.55 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2621 | 0.5014 | 0.7426 |
| Volume_Shares | 0.2621 | 1.0000 | 0.4366 | 0.4383 |
| RSI_14 | 0.5014 | 0.4366 | 1.0000 | 0.7540 |
| MACD | 0.7426 | 0.4383 | 0.7540 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 64.706% |
| 下跌 | 51.515% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 21.62% |
| 2 | 32 | -81.25% |
| 3 | 42 | 57.14% |
| 4 | 27 | 37.04% |
| 5 | 22 | 86.36% |
| 6 | 19 | 68.42% |
| 7 | 21 | 100.00% |
| 8 | 22 | 68.18% |
| 9 | 20 | -50.00% |
| 10 | 19 | -131.58% |
| 11 | 21 | 152.38% |
| 12 | 41 | 43.90% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 152.38%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -131.58%)
- 平均準確率：31.02%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 0.00% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 27 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 5.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 41 | 2.44% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.13%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 8.11% |
| 2 | 32 | -37.50% |
| 3 | 42 | 21.43% |
| 4 | 27 | 14.81% |
| 5 | 22 | 31.82% |
| 6 | 19 | 31.58% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 31.82% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | -73.68% |
| 11 | 21 | 61.90% |
| 12 | 41 | 14.63% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 61.90%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -73.68%)
- 平均準確率：10.71%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 27 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -5.26% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 41 | 2.44% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.25%)
- 平均準確率：-0.34%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | -10.81% |
| 2 | 32 | -15.62% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 27 | -7.41% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | 28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | -25.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 21 | 4.76% |
| 12 | 41 | -2.44% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 28.57%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -25.00%)
- 平均準確率：-2.57%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 24.32% |
| 2 | 32 | -21.88% |
| 3 | 42 | 40.48% |
| 4 | 27 | 29.63% |
| 5 | 22 | 45.45% |
| 6 | 19 | 26.32% |
| 7 | 21 | 52.38% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | -25.00% |
| 10 | 19 | -31.58% |
| 11 | 21 | 90.48% |
| 12 | 41 | 26.83% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 90.48%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -31.58%)
- 平均準確率：23.35%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 43.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.659
- 40.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.900
- 75.926
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.158 |
| 上漲比例 | 48.000 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.215 |
| 上漲比例 | 40.909 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.176577 | 0.0615563 | 42.3423 |
| 2 | -0.122794 | -0.356095 | 38.2353 |
| 3 | -0.301587 | -0.145035 | 34.9206 |
| 4 | -0.287654 | 0.158061 | 32.0988 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0208333 | 44.4444 |
| 2 | -0.405844 | 32.4675 |
| 3 | -0.00379747 | 37.9747 |
| 4 | -0.648611 | 33.3333 |
| 5 | 0.282609 | 43.4783 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.217 |
| 上漲天數比例 | 37.461 |
| 下跌天數比例 | 58.824 |
| 平盤天數比例 | 3.715 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.458 |
| 平均漲幅 | 3.866 |
| 平均成交量變化(張) | 171.651 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.957 |
| 平均漲幅 | 1.107 |
| 平均成交量變化(張) | -42.062 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.743 |
| 平均跌幅 | -2.784 |
| 平均成交量變化(張) | 77.143 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 36.842 |
| 平均跌幅 | -1.669 |
| 平均成交量變化(張) | -36.764 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.455 |
| 平均漲跌幅 | 2.744 |
| 上漲比例 | 72.973 |
| 平均成交量(張) | 5373.905 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.262 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.256 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 6.59% | 1073.72 | -7.53% | 144.69% | 33.33% |
| 最近一周 | -22.33% | 632.68 | 130.23% | 126.01% | 42.86% |
| 最近半個月 | -34.46% | 698.28 | 114.71% | 86.75% | 26.67% |
| 最近一個月 | -43.46% | 1115.05 | -80.80% | 67.42% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -38.17% | 3851.65 | -86.81% | 69.87% | 35.00% |
| 最近三個月 | -29.02% | 2850.37 | -33.28% | 64.14% | 35.56% |
| 最近半年 | -39.71% | 2184.45 | 298.34% | 58.03% | 33.89% |
| 最近一年 | -27.37% | 1504.87 | -71.19% | 53.56% | 37.46% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 14.4/7.3/17.1/9.8 | -98.4%/42.5%/-83.0% | -1.87/-2.01/-1.73/0.29 |
| 最近一周 | 15.4/17.9/17.1/-0.9 | -103.8%/16.2%/-83.0% | -1.50/-1.05/-1.73/-0.67 |
| 最近半個月 | 21.7/27.9/17.1/-10.8 | -93.3%/-38.0%/-83.0% | -1.09/-0.59/-1.73/-1.14 |
| 最近一個月 | 28.7/56.3/17.1/-39.2 | -74.3%/-119.4%/-83.0% | -1.04/-0.18/-1.73/-1.54 |
| 最近兩個月 | 46.0/87.1/17.1/-70.0 | -10.5%/-199.1%/-83.0% | -0.27/1.96/-1.73/-3.68 |
| 最近三個月 | 43.1/30.0/17.1/-12.9 | -16.9%/-34.1%/-83.0% | -0.16/-1.14/-1.73/-0.58 |
| 最近半年 | 45.5/56.4/17.1/-39.4 | -8.3%/-107.3%/-83.0% | -0.10/0.34/-1.73/-2.07 |
| 最近一年 | 47.2/nan/17.1/nan | -4.0%/nan%/-83.0% | -0.06/0.00/-1.73/-1.73 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1115.05張 |
| 成交量趨勢 | -80.80% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 40.66 |
| 第2個買點 | 40.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 39.69 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 70.90 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：82.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：31.10% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-29.56% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.80個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：57.46%
- 中期(20日)波動率：57.47%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：67.14
- 價格波動範圍：40.50 ~ 93.80
- 價格變異係數：13.55%
風險指標
- 最大回撤：-55.34%
- 回撤恢復天數：-76天
- 風險調整後收益：-0.24
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-38.17%
- 近期波動率：69.87%
- 近期最大回撤：-49.00%
- 近期上漲天數比例：35.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5797.23%
- 波動率相對表現：+21.34%
- 回撤相對表現：-3.97%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：42.55%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 16.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 40.95 (第 28 天) 至最高 77.20 (第 1 天)
- 中位數價格: 66.40
- 平均每日漲跌幅: -1.86%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 2.64%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -8.33%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.80%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -30.06%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 40.95 (第 58 天) 至最高 80.30 (第 27 天)
- 中位數價格: 68.45
- 平均每日漲跌幅: -0.72%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 4.13%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -6.14%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 9.19%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -30.06%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 40.95 (第 88 天) 至最高 80.30 (第 57 天)
- 中位數價格: 66.60
- 平均每日漲跌幅: -0.30%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 4.52%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.60%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.13%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.92%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 40.95 (第 178 天) 至最高 82.10 (第 69 天)
- 中位數價格: 63.00
- 平均每日漲跌幅: -0.22%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.73%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.57%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 18.22%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -16.07%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 35.48% (樣本數: 11/31)
平均累計上漲幅度: 10.21%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.73% (樣本數: 21/44)
平均累計下跌幅度: 7.89%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 34.62% (樣本數: 9/26)
平均累計上漲幅度: 11.38%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.61% (樣本數: 16/31)
平均累計下跌幅度: 9.51%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 23.53% (樣本數: 4/17)
平均累計上漲幅度: 13.80%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 53.33% (樣本數: 8/15)
平均累計下跌幅度: 13.07%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:51:54
相關資訊
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