鼎基(6585)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -341.06 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (701.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 115.40 |
| 收盤價標準差 | 51.45 |
| 最高價 | 237.50 |
| 最低價 | 45.45 |
| 平均成交量(張) | 625.25 |
| 成交量標準差(張) | 852.53 |
| 平均成交金額(萬) | 8554.63 |
| 平均成交筆數 | 646.97 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 42.51% |
| 最大單日漲幅 | 13.11% |
| 最大單日跌幅 | -8.93% |
| 年化波動率 | 48.62% |
| 最大回撤 | -52.49% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 115.40 | 121.10 | 143.60 | 157.53 | 162.95 | 155.27 | 158.48 | 159.84 | 115.40 | 115.40 |
| 平均漲跌幅 | -0.05% | 2.04% | 0.53% | -0.15% | 0.02% | 0.00% | -0.28% | -0.29% | -0.05% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 42.51% | 20.00% | 33.33% | 36.67% | 40.00% | 37.78% | 36.67% | 39.73% | 42.51% | 42.51% |
| 平均成交量(張) | 625.25 | 409.48 | 255.91 | 378.73 | 528.31 | 490.45 | 492.58 | 848.08 | 625.25 | 625.25 |
| 平均成交金額(萬) | 8554.63 | 4716.32 | 3408.12 | 6007.32 | 8851.41 | 7849.18 | 8000.42 | 13442.18 | 8554.63 | 8554.63 |
| 年化波動率 | 48.62% | 147.26% | 83.53% | 61.73% | 53.43% | 50.21% | 49.14% | 51.52% | 48.62% | 48.62% |
| 最大回撤 | -52.49% | -18.59% | -32.62% | -39.50% | -42.82% | -42.82% | -42.82% | -52.49% | -52.49% | -52.49% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 121.10 | 155.27 | 115.40 | 21.99 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 2.04% | 0.00% | -0.05% | 0.80 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 37.78% | 42.51% | -26.64 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 409.48 | 490.45 | 625.25 | -31.80 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 4716.32 | 7849.18 | 8554.63 | -29.58 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 147.26% | 50.21% | 48.62% | -88.25 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.59% | -42.82% | -52.49% | -37.12 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 116.75 | 51.59 | 613.09 | 644.45 | 8327.76 | -0.24 | 38.57 |
| 星期二 | 115.35 | 51.4 | 669.06 | 716.18 | 9235.77 | -0.28 | 39.86 |
| 星期三 | 114.07 | 51.18 | 669.57 | 669.56 | 9300.81 | -0.11 | 45 |
| 星期四 | 114.8 | 52.05 | 578.91 | 559.04 | 7973.49 | 0.1 | 49.28 |
| 星期五 | 116.01 | 51.74 | 594.02 | 642.87 | 7912.41 | 0.3 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.24 | nan | 0 | -0.22 | 0.08 | 0.24 | 0.25 | -0.76 | -0.47 |
| 星期二 | -0.28 | nan | 0 | -0.17 | 0 | 0.6 | 0.3 | -0.46 | -0.77 |
| 星期三 | -0.11 | -0.9 | -0.9 | 0.15 | -1.07 | -0.63 | -0.37 | -0.17 | -0.13 |
| 星期四 | 0.1 | 0 | 0 | 0.32 | -0.57 | -0.4 | -0.6 | -0.26 | -0.18 |
| 星期五 | 0.3 | 11.11 | 11.11 | 2.55 | 1.2 | 0.28 | 0.39 | 0.26 | 0.08 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.30)，最差 星期二(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期五(11.11)，最差 星期三(-0.90)
- 5日: 表現最好 星期五(11.11)，最差 星期三(-0.90)
- 15日: 表現最好 星期五(2.55)，最差 星期一(-0.22)
- 30日: 表現最好 星期五(1.20)，最差 星期三(-1.07)
- 60日: 表現最好 星期二(0.60)，最差 星期三(-0.63)
- 90日: 表現最好 星期五(0.39)，最差 星期四(-0.60)
- 180日: 表現最好 星期五(0.26)，最差 星期一(-0.76)
- 365日: 表現最好 星期五(0.08)，最差 星期二(-0.77)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.57 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 36.84 | 26.32 | 33.78 |
| 星期二 | 39.86 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 53.85 | 42.11 | 35.14 | 33.78 |
| 星期三 | 45 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 30.77 | 33.33 | 38.89 | 43.06 |
| 星期四 | 49.28 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 54.55 | 47.06 | 48.48 | 49.3 |
| 星期五 | 40 | 100 | 100 | 33.33 | 40 | 30 | 29.41 | 36.11 | 39.19 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(49.28)，最差 星期一(38.57)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期四(54.55)，最差 星期五(30.00)
- 90日: 表現最好 星期四(47.06)，最差 星期五(29.41)
- 180日: 表現最好 星期四(48.48)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期四(49.30)，最差 星期一(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 613.09 | nan | 32.02 | 138.66 | 230.75 | 383.89 | 455.11 | 497.22 | 750.39 |
| 星期二 | 669.06 | nan | 251.22 | 244.14 | 441.09 | 588.56 | 520.72 | 536.68 | 944.16 |
| 星期三 | 669.57 | 709.09 | 709.09 | 315.46 | 460.06 | 631.5 | 531.52 | 510.59 | 986.79 |
| 星期四 | 578.91 | 409.81 | 409.81 | 233.05 | 388.53 | 552.35 | 504.45 | 456.08 | 806.67 |
| 星期五 | 594.02 | 645.26 | 645.26 | 348.26 | 355.86 | 477.14 | 438.62 | 457.79 | 754.48 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(669.57)，最低 星期四(578.91)
- 3日: 成交量最高 星期三(709.09)，最低 星期四(409.81)
- 5日: 成交量最高 星期三(709.09)，最低 星期一(32.02)
- 15日: 成交量最高 星期五(348.26)，最低 星期一(138.66)
- 30日: 成交量最高 星期三(460.06)，最低 星期一(230.75)
- 60日: 成交量最高 星期三(631.50)，最低 星期一(383.89)
- 90日: 成交量最高 星期三(531.52)，最低 星期五(438.62)
- 180日: 成交量最高 星期二(536.68)，最低 星期四(456.07)
- 365日: 成交量最高 星期三(986.79)，最低 星期一(750.39)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 8327.76 | nan | 430.6 | 2067.29 | 3843.63 | 6437.34 | 7118.6 | 8066.11 | 12098.1 |
| 星期二 | 9235.77 | nan | 3052.42 | 3461.36 | 7102.74 | 9715.21 | 8299.35 | 8532.52 | 14871.7 |
| 星期三 | 9300.81 | 7843.34 | 7843.34 | 3810.05 | 7237.3 | 10569.6 | 8685.16 | 8350.3 | 15542.7 |
| 星期四 | 7973.49 | 4900.69 | 4900.69 | 3171.27 | 6295.76 | 9452.77 | 8218.08 | 7479.8 | 12777.7 |
| 星期五 | 7912.41 | 7354.55 | 7354.55 | 4530.64 | 5221.13 | 7971.58 | 6908.55 | 7511.57 | 11950.6 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(9300.81)，最差 星期五(7912.41)
- 3日: 表現最好 星期三(7843.34)，最差 星期四(4900.69)
- 5日: 表現最好 星期三(7843.34)，最差 星期一(430.60)
- 15日: 表現最好 星期五(4530.64)，最差 星期一(2067.29)
- 30日: 表現最好 星期三(7237.30)，最差 星期一(3843.63)
- 60日: 表現最好 星期三(10569.65)，最差 星期一(6437.34)
- 90日: 表現最好 星期三(8685.16)，最差 星期五(6908.55)
- 180日: 表現最好 星期二(8532.52)，最差 星期四(7479.80)
- 365日: 表現最好 星期三(15542.66)，最差 星期五(11950.60)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.20%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.07%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 460.06張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.20%)表現優於星期一(0.08%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 156.00 | 19.70 | 161.95 | 166.11 | -4.17 | -2.58 | 0.00 | -1.59 |
| 2025-03-28 | 152.50 | 19.12 | 160.49 | 165.11 | -4.61 | -2.98 | 0.00 | -1.63 |
| 2025-03-31 | 145.00 | 17.81 | 158.11 | 163.62 | -5.51 | -3.49 | 0.00 | -2.02 |
| 2025-04-01 | 148.00 | 23.08 | 156.56 | 162.46 | -5.90 | -3.97 | 0.00 | -1.93 |
| 2025-04-02 | 149.00 | 30.30 | 155.39 | 161.46 | -6.07 | -4.39 | 0.00 | -1.68 |
| 2025-04-07 | 134.50 | 20.21 | 152.18 | 159.46 | -7.29 | -4.97 | 0.00 | -2.32 |
| 2025-04-08 | 121.50 | 12.93 | 147.46 | 156.65 | -9.19 | -5.81 | 0.00 | -3.38 |
| 2025-04-09 | 109.50 | 10.79 | 141.62 | 153.16 | -11.54 | -6.96 | 0.00 | -4.58 |
| 2025-04-10 | 120.00 | 24.00 | 138.29 | 150.70 | -12.41 | -8.05 | 0.00 | -4.36 |
| 2025-04-11 | 120.00 | 20.28 | 135.48 | 148.43 | -12.95 | -9.03 | 0.00 | -3.92 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 162.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 160.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-24 | 160.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 157.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 157.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 156.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 152.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 145.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 148.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 149.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 134.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 121.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 109.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 120.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 162.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 160.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 160.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 157.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 157.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 156.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 152.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 145.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 148.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 149.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 134.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 121.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 109.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.01 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 320.56 |
| 索提諾比率 | 1.10 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | -4.30 |
| 99%VaR | -8.31 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.06 |
| 年化波動率 | 48.62 |
| 5日波動率 | 2.67 |
| 10日波動率 | 2.81 |
| 20日波動率 | 2.88 |
| 60日波動率 | 2.95 |
| 上行波動率 | 2.32 |
| 下行波動率 | 1.89 |
| 收益率峰度 | 1.58 |
| 收益率偏度 | 0.35 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.88 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 5.06 |
| ATR百分比 | 4.13 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.79354 | 10.3649 | 3 | 66.6667 | 0.34992 |
| 2 | 15.1477 | 6.07015 | 3 | 100 | 2.46797 |
| 3 | -5.12795 | 13.2883 | 3 | 33.3333 | -0.398441 |
| 4 | -4.2411 | 12.2149 | 3 | 33.3333 | -0.360851 |
| 5 | 0.547447 | 5.20681 | 3 | 66.6667 | 0.0731313 |
| 6 | 11.5948 | 5.17967 | 3 | 100 | 2.20634 |
| 7 | -2.43103 | 11.2374 | 3 | 33.3333 | -0.231164 |
| 8 | 7.08347 | 10.1327 | 3 | 66.6667 | 0.682623 |
| 9 | -5.96783 | 20.6708 | 3 | 33.3333 | -0.296771 |
| 10 | -8.13463 | 7.80619 | 3 | 33.3333 | -1.06342 |
| 11 | 9.27829 | 8.2879 | 3 | 66.6667 | 1.09939 |
| 12 | 7.79525 | 9.02758 | 3 | 100 | 0.845031 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15.1477 | 6.07015 | 3 | 100 | 2.46797 |
| 6 | 11.5948 | 5.17967 | 3 | 100 | 2.20634 |
| 11 | 9.27829 | 8.2879 | 3 | 66.6667 | 1.09939 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -8.13463 | 7.80619 | 3 | 33.3333 | -1.06342 |
| 9 | -5.96783 | 20.6708 | 3 | 33.3333 | -0.296771 |
| 3 | -5.12795 | 13.2883 | 3 | 33.3333 | -0.398441 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 15.1477 | 100 |
| 6 | 5 | 11.5948 | 100 |
| 11 | 10 | 9.27829 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -8.13463 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -5.96783 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -5.12795 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.71 |
| 趨勢持續性 | 51.21 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.54 |
| 趨勢持續性 | 52.92 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.14 |
| 趨勢持續性 | 56.92 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 11.38 |
| 趨勢持續性 | 57.35 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -16.94 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -15.46 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -17.05 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 16.20 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.71 |
| 成交量動量 | 92.71 |
| 動量持續性 | 51.21 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.54 |
| 成交量動量 | 80.98 |
| 動量持續性 | 52.92 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.14 |
| 成交量動量 | 98.29 |
| 動量持續性 | 56.92 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 11.38 |
| 成交量動量 | 257.83 |
| 動量持續性 | 57.35 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.05 |
| 成交量動量變化率 | 0.35 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 72.71 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 17.05 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 645.26 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 46.00 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3043 | 0.0385 | 0.2121 |
| Volume_Shares | 0.3043 | 1.0000 | 0.2700 | 0.3344 |
| RSI_14 | 0.0385 | 0.2700 | 1.0000 | 0.6429 |
| MACD | 0.2121 | 0.3344 | 0.6429 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 59.615% |
| 下跌 | 46.457% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -6.00% |
| 2 | 50 | -132.00% |
| 3 | 65 | 47.69% |
| 4 | 44 | 43.18% |
| 5 | 52 | -9.62% |
| 6 | 60 | -18.33% |
| 7 | 63 | 12.70% |
| 8 | 67 | -34.33% |
| 9 | 61 | 52.46% |
| 10 | 59 | 66.10% |
| 11 | 65 | -10.77% |
| 12 | 65 | 4.62% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 66.10%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -132.00%)
- 平均準確率：1.31%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | 2.00% |
| 3 | 65 | -3.08% |
| 4 | 44 | 0.00% |
| 5 | 52 | 0.00% |
| 6 | 60 | 1.67% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 0.00% |
| 9 | 61 | 0.00% |
| 10 | 59 | -3.39% |
| 11 | 65 | 4.62% |
| 12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 4.62%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -3.39%)
- 平均準確率：-0.15%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -4.00% |
| 2 | 50 | -60.00% |
| 3 | 65 | 20.00% |
| 4 | 44 | 18.18% |
| 5 | 52 | -13.46% |
| 6 | 60 | -13.33% |
| 7 | 63 | -3.17% |
| 8 | 67 | -11.94% |
| 9 | 61 | 16.39% |
| 10 | 59 | 27.12% |
| 11 | 65 | -6.15% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 27.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -60.00%)
- 平均準確率：-2.66%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | 0.00% |
| 3 | 65 | -3.08% |
| 4 | 44 | 0.00% |
| 5 | 52 | 1.92% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | 1.69% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 65 | 1.54% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.92%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -3.08%)
- 平均準確率：-0.14%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | -2.00% |
| 2 | 50 | -20.00% |
| 3 | 65 | 3.08% |
| 4 | 44 | 2.27% |
| 5 | 52 | 1.92% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | -1.59% |
| 8 | 67 | -2.99% |
| 9 | 61 | 13.11% |
| 10 | 59 | 5.08% |
| 11 | 65 | -4.62% |
| 12 | 65 | -7.69% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 13.11%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.00%)
- 平均準確率：-1.12%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -54.00% |
| 3 | 65 | 30.77% |
| 4 | 44 | 22.73% |
| 5 | 52 | 0.00% |
| 6 | 60 | -6.67% |
| 7 | 63 | 20.63% |
| 8 | 67 | -20.90% |
| 9 | 61 | 24.59% |
| 10 | 59 | 35.59% |
| 11 | 65 | -4.62% |
| 12 | 65 | 12.31% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 35.59%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -54.00%)
- 平均準確率：5.37%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 120.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 113.436
- 108.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 169.500
- 183.164
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.425 |
| 上漲比例 | 42.056 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.044 |
| 上漲比例 | 44.595 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.19697 | 0.240799 | 41.8182 |
| 2 | -0.0916667 | 0.166415 | 45.5128 |
| 3 | -0.379058 | 0.0236324 | 42.9319 |
| 4 | -0.185185 | 0.145376 | 40.2116 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.192038 | 45.8599 |
| 2 | -0.459509 | 35.5828 |
| 3 | -0.00598802 | 43.1138 |
| 4 | -0.602532 | 39.8734 |
| 5 | 0.840179 | 58.9286 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.220 |
| 上漲天數比例 | 42.511 |
| 下跌天數比例 | 52.068 |
| 平盤天數比例 | 5.421 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.389 |
| 平均漲幅 | 3.202 |
| 平均成交量變化(張) | 119.527 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.545 |
| 平均漲幅 | 1.581 |
| 平均成交量變化(張) | -37.844 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.827 |
| 平均跌幅 | -2.452 |
| 平均成交量變化(張) | 93.473 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.238 |
| 平均跌幅 | -1.572 |
| 平均成交量變化(張) | -38.617 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.555 |
| 平均漲跌幅 | 1.641 |
| 上漲比例 | 67.901 |
| 平均成交量(張) | 1777.631 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.304 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.306 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 9.59% | 588.06 | -9.00% | 107.64% | 33.33% |
| 最近一周 | -18.92% | 352.14 | 142.84% | 126.57% | 42.86% |
| 最近半個月 | -26.15% | 255.91 | 264.06% | 83.53% | 33.33% |
| 最近一個月 | -31.82% | 378.73 | -27.34% | 61.73% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -20.79% | 528.31 | 16.05% | 53.43% | 40.00% |
| 最近三個月 | -10.78% | 490.45 | 163.77% | 50.21% | 37.78% |
| 最近半年 | -31.43% | 492.58 | 102.07% | 49.14% | 36.67% |
| 最近一年 | -3.23% | 848.08 | -86.28% | 51.52% | 39.73% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 18.4/10.8/20.3/9.5 | -104.9%/60.2%/-81.2% | -4.29/-4.58/-3.92/0.66 |
| 最近一周 | 20.2/23.1/20.3/-2.8 | -104.1%/-2.9%/-81.2% | -3.17/-1.93/-3.92/-1.99 |
| 最近半個月 | 20.5/30.6/20.3/-10.3 | -86.9%/-17.3%/-81.2% | -2.51/-2.44/-3.92/-1.48 |
| 最近一個月 | 26.1/47.9/20.3/-27.6 | -75.8%/-71.8%/-81.2% | -2.40/-1.51/-3.92/-2.41 |
| 最近兩個月 | 47.5/69.4/20.3/-49.2 | -4.1%/-183.1%/-81.2% | -0.69/1.00/-3.92/-4.92 |
| 最近三個月 | 50.1/38.5/20.3/-18.2 | 9.3%/-63.2%/-81.2% | -0.13/0.64/-3.92/-4.56 |
| 最近半年 | 45.4/26.9/20.3/-6.6 | -14.8%/-5.4%/-81.2% | -0.15/-2.31/-3.92/-1.61 |
| 最近一年 | 50.0/61.9/20.3/-41.6 | 2.6%/-150.6%/-81.2% | -0.17/0.58/-3.92/-4.50 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 378.73張 |
| 成交量趨勢 | -27.34% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 113.44 |
| 第2個買點 | 108.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 105.84 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 169.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.49% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.14% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.75個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：49.83%
- 中期(20日)波動率：47.41%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：115.40
- 價格波動範圍：45.45 ~ 237.50
- 價格變異係數：44.59%
風險指標
- 最大回撤：-52.49%
- 回撤恢復天數：106天
- 風險調整後收益：0.68
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-20.79%
- 近期波動率：53.43%
- 近期最大回撤：-42.82%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-6610.14%
- 波動率相對表現：+5.28%
- 回撤相對表現：+1.87%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：46.00%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 109.50 (第 28 天) 至最高 181.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 161.25
- 平均每日漲跌幅: -1.24%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.20%
- 平均連續下跌: 3.4天，累計跌幅 -11.01%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.82%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.22%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 109.50 (第 58 天) 至最高 191.50 (第 21 天)
- 中位數價格: 162.25
- 平均每日漲跌幅: -0.34%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.53%
- 平均連續下跌: 2.5天，累計跌幅 -6.57%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 19.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.22%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 109.50 (第 88 天) 至最高 191.50 (第 51 天)
- 中位數價格: 151.25
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.36%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.90%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 19.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.22%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 109.50 (第 178 天) 至最高 191.50 (第 141 天)
- 中位數價格: 158.25
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.93%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.54%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 19.11%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.22%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 109.50 (第 363 天) 至最高 230.50 (第 148 天)
- 中位數價格: 159.00
- 平均每日漲跌幅: 0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 4.92%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.80%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 16.64%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.20%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 47.78% (樣本數: 43/90)
平均累計上漲幅度: 8.18%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.07% (樣本數: 38/69)
平均累計下跌幅度: 6.09%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 28/56)
平均累計上漲幅度: 10.71%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 56.76% (樣本數: 21/37)
平均累計下跌幅度: 8.10%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 59.38% (樣本數: 19/32)
平均累計上漲幅度: 14.09%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 8/14)
平均累計下跌幅度: 11.22%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:50:24
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
