鈞寶(6155)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -587.57 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3743.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 23.69 |
| 收盤價標準差 | 5.02 |
| 最高價 | 55.90 |
| 最低價 | 14.10 |
| 平均成交量(張) | 434.16 |
| 成交量標準差(張) | 1218.83 |
| 平均成交金額(萬) | 1272.79 |
| 平均成交筆數 | 257.50 |
| 平均漲跌幅 | -0.16% |
| 上漲天數比例 | 38.85% |
| 最大單日漲幅 | 12.24% |
| 最大單日跌幅 | -11.41% |
| 年化波動率 | 37.23% |
| 最大回撤 | -70.02% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 23.69 | 19.65 | 22.89 | 24.28 | 24.47 | 25.13 | 26.36 | 26.80 | 25.56 | 25.51 |
| 平均漲跌幅 | -0.16% | -0.62% | -0.33% | -0.16% | -0.27% | -0.29% | -0.26% | -0.24% | -0.12% | -0.21% |
| 上漲天數比例 | 38.85% | 40.00% | 40.00% | 36.67% | 36.67% | 35.56% | 36.67% | 35.34% | 40.55% | 39.18% |
| 平均成交量(張) | 434.16 | 343.40 | 180.39 | 263.64 | 175.63 | 171.04 | 308.06 | 407.03 | 362.39 | 473.98 |
| 平均成交金額(萬) | 1272.79 | 659.54 | 379.88 | 656.34 | 435.63 | 435.97 | 889.61 | 1162.32 | 993.90 | 1300.66 |
| 年化波動率 | 37.23% | 147.20% | 83.89% | 62.99% | 47.48% | 42.39% | 39.08% | 32.74% | 31.16% | 34.23% |
| 最大回撤 | -70.02% | -17.02% | -29.78% | -34.80% | -34.80% | -37.10% | -46.06% | -46.06% | -46.06% | -46.06% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 19.65 | 25.13 | 25.51 | -3.73 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.62% | -0.29% | -0.21% | -135.59 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 39.18% | -0.95 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 343.40 | 171.04 | 473.98 | -36.85 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 659.54 | 435.97 | 1300.66 | -51.17 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 147.20% | 42.39% | 34.23% | -137.49 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -17.02% | -37.10% | -46.06% | -57.70 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 23.65 | 5.01 | 433.41 | 254.06 | 1319.64 | -0.28 | 36.24 |
| 星期二 | 23.73 | 5.03 | 471.43 | 284.91 | 1393.96 | -0.17 | 37.78 |
| 星期三 | 23.68 | 4.98 | 428.12 | 252.06 | 1244.26 | -0.05 | 41.46 |
| 星期四 | 23.72 | 5.03 | 427.11 | 252.91 | 1236.03 | -0.14 | 40.85 |
| 星期五 | 23.72 | 5.05 | 413.9 | 245.96 | 1180.08 | -0.17 | 37.79 |
| 星期六 | 20.56 | 4.62 | 236.41 | 107.93 | 668.81 | 0.17 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.28 | nan | 0 | -0.63 | -0.82 | -0.8 | -0.63 | -0.79 | -0.53 |
| 星期二 | -0.17 | nan | -0.51 | 0.41 | 0.95 | 0.14 | -0.11 | 0.03 | -0.28 |
| 星期三 | -0.05 | -8.01 | -8.01 | -2.18 | -0.53 | -0.11 | 0.25 | 0.18 | -0.02 |
| 星期四 | -0.14 | 1.56 | 1.56 | 0.38 | -0.77 | -0.63 | -0.78 | -0.52 | -0.16 |
| 星期五 | -0.17 | 3.88 | 3.88 | 0.35 | 0.57 | 0.1 | -0.17 | -0.21 | -0.19 |
| 星期六 | 0.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.17)，最差 星期一(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期五(3.88)，最差 星期三(-8.01)
- 5日: 表現最好 星期五(3.88)，最差 星期三(-8.01)
- 15日: 表現最好 星期二(0.41)，最差 星期三(-2.18)
- 30日: 表現最好 星期二(0.95)，最差 星期一(-0.82)
- 60日: 表現最好 星期二(0.14)，最差 星期一(-0.80)
- 90日: 表現最好 星期三(0.25)，最差 星期四(-0.78)
- 180日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期一(-0.79)
- 365日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期一(-0.53)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 36.24 | nan | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 26.32 | 26.32 | 31.08 |
| 星期二 | 37.78 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 26.32 | 29.73 | 24.32 |
| 星期三 | 41.46 | 0 | 0 | 66.67 | 57.14 | 61.54 | 61.11 | 58.33 | 50 |
| 星期四 | 40.85 | 100 | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 23.53 | 33.33 | 36.62 |
| 星期五 | 37.79 | 100 | 100 | 33.33 | 60 | 50 | 41.18 | 36.11 | 35.14 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.46)，最差 星期一(36.24)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(61.54)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期三(61.11)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期一(26.32)
- 365日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(24.32)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 433.41 | nan | 49.12 | 120.34 | 159.09 | 135.52 | 146.45 | 254.06 | 310.48 |
| 星期二 | 471.43 | nan | 863.7 | 351.45 | 294.75 | 182.08 | 155.93 | 329.4 | 345 |
| 星期三 | 428.12 | 414.68 | 414.68 | 186.05 | 496.41 | 307.03 | 295.04 | 519.13 | 444.85 |
| 星期四 | 427.11 | 205.23 | 205.23 | 103.21 | 172.96 | 133.47 | 147.7 | 234.59 | 440.3 |
| 星期五 | 413.9 | 184.26 | 184.26 | 140.92 | 134.69 | 94.97 | 107.45 | 199.38 | 496.91 |
| 星期六 | 236.41 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(471.43)，最低 星期六(236.41)
- 3日: 成交量最高 星期三(414.68)，最低 星期五(184.26)
- 5日: 成交量最高 星期二(863.70)，最低 星期一(49.12)
- 15日: 成交量最高 星期二(351.45)，最低 星期四(103.21)
- 30日: 成交量最高 星期三(496.41)，最低 星期五(134.69)
- 60日: 成交量最高 星期三(307.03)，最低 星期五(94.97)
- 90日: 成交量最高 星期三(295.04)，最低 星期五(107.45)
- 180日: 成交量最高 星期三(519.13)，最低 星期五(199.38)
- 365日: 成交量最高 星期五(496.91)，最低 星期一(310.48)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1319.64 | nan | 105.36 | 282.59 | 396 | 335.04 | 373.77 | 701.04 | 868.81 |
| 星期二 | 1393.96 | nan | 1675.96 | 713.26 | 660.57 | 417.04 | 368.72 | 925.4 | 968.37 |
| 星期三 | 1244.26 | 752.36 | 752.36 | 366.41 | 1308.56 | 801.52 | 779.45 | 1591.14 | 1308.92 |
| 星期四 | 1236.03 | 398.38 | 398.38 | 220.29 | 431.41 | 332.65 | 382.05 | 664.46 | 1247.5 |
| 星期五 | 1180.08 | 365.63 | 365.63 | 316.83 | 320.5 | 228.21 | 270.87 | 556.74 | 1425.4 |
| 星期六 | 668.81 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(1393.96)，最差 星期六(668.81)
- 3日: 表現最好 星期三(752.36)，最差 星期五(365.63)
- 5日: 表現最好 星期二(1675.96)，最差 星期一(105.36)
- 15日: 表現最好 星期二(713.26)，最差 星期四(220.29)
- 30日: 表現最好 星期三(1308.56)，最差 星期五(320.50)
- 60日: 表現最好 星期三(801.52)，最差 星期五(228.21)
- 90日: 表現最好 星期三(779.45)，最差 星期五(270.87)
- 180日: 表現最好 星期三(1591.14)，最差 星期五(556.74)
- 365日: 表現最好 星期五(1425.40)，最差 星期一(868.81)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.95%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.82%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 496.41張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.57%)表現優於星期一(-0.82%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 24.70 | 24.00 | 25.12 | 25.25 | -0.12 | -0.02 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-28 | 24.10 | 24.32 | 24.97 | 25.16 | -0.19 | -0.05 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-31 | 23.20 | 22.50 | 24.69 | 25.02 | -0.32 | -0.11 | 0.00 | -0.21 |
| 2025-04-01 | 23.95 | 35.87 | 24.58 | 24.94 | -0.36 | -0.16 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-04-02 | 23.80 | 37.93 | 24.46 | 24.85 | -0.39 | -0.20 | 0.00 | -0.19 |
| 2025-04-07 | 21.45 | 19.84 | 24.00 | 24.60 | -0.60 | -0.28 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-04-08 | 19.35 | 15.15 | 23.28 | 24.21 | -0.93 | -0.41 | 0.00 | -0.52 |
| 2025-04-09 | 17.80 | 10.47 | 22.44 | 23.74 | -1.30 | -0.59 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 24.77 | 21.99 | 23.43 | -1.43 | -0.76 | 0.00 | -0.67 |
| 2025-04-11 | 20.10 | 27.07 | 21.70 | 23.18 | -1.48 | -0.90 | 0.00 | -0.58 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 25.35 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.10 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 25.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 24.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 24.95 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 24.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 24.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 23.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 23.95 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 23.80 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 21.45 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 19.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 17.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 20.10 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 25.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 25.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 25.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 24.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 24.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 24.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 24.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 23.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 23.80 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 21.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 19.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 17.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 19.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 20.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.87 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1401.33 |
| 索提諾比率 | 0.03 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 95%VaR | -3.42 |
| 99%VaR | -6.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.35 |
| 年化波動率 | 37.23 |
| 5日波動率 | 1.89 |
| 10日波動率 | 2.02 |
| 20日波動率 | 2.10 |
| 60日波動率 | 2.17 |
| 上行波動率 | 1.96 |
| 下行波動率 | 1.63 |
| 收益率峰度 | 4.64 |
| 收益率偏度 | 0.45 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.21 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.70 |
| ATR百分比 | 2.89 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -0.107379 | 9.95742 | 16 | 43.75 | -0.0275218 |
| 2 | 4.64021 | 7.8333 | 16 | 81.25 | 0.571093 |
| 3 | -2.1076 | 7.96355 | 16 | 43.75 | -0.285584 |
| 4 | 2.9552 | 12.5692 | 16 | 50 | 0.221854 |
| 5 | -1.08887 | 14.2537 | 15 | 40 | -0.088085 |
| 6 | 1.72679 | 17.1483 | 15 | 40 | 0.0909785 |
| 7 | -1.94806 | 5.19234 | 15 | 40 | -0.407279 |
| 8 | -3.71416 | 9.72027 | 15 | 40 | -0.399251 |
| 9 | -2.09328 | 12.2404 | 15 | 33.3333 | -0.184629 |
| 10 | -1.7757 | 10.5216 | 15 | 46.6667 | -0.184607 |
| 11 | 0.99629 | 6.74949 | 15 | 53.3333 | 0.122916 |
| 12 | 2.52486 | 7.8668 | 15 | 60 | 0.299765 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4.64021 | 7.8333 | 16 | 81.25 | 0.571093 |
| 4 | 2.9552 | 12.5692 | 16 | 50 | 0.221854 |
| 12 | 2.52486 | 7.8668 | 15 | 60 | 0.299765 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -3.71416 | 9.72027 | 15 | 40 | -0.399251 |
| 3 | -2.1076 | 7.96355 | 16 | 43.75 | -0.285584 |
| 9 | -2.09328 | 12.2404 | 15 | 33.3333 | -0.184629 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4.64021 | 81.25 |
| 4 | 3 | 2.9552 | 50 |
| 12 | 11 | 2.52486 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -3.71416 | 60 |
| 3 | 2 | -2.1076 | 56.25 |
| 9 | 8 | -2.09328 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 46.94 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.13 |
| 趨勢持續性 | 47.10 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 47.64 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.85 |
| 趨勢持續性 | 43.47 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -15.67 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -13.10 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -8.33 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -10.00 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.89 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.14 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.05 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.64 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.86 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 43.41 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 71.11 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 8.33 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 184.26 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 44.60 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3895 | 0.1454 | 0.3178 |
| Volume_Shares | 0.3895 | 1.0000 | 0.2123 | 0.3690 |
| RSI_14 | 0.1454 | 0.2123 | 1.0000 | 0.5417 |
| MACD | 0.3178 | 0.3690 | 0.5417 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.086% |
| 下跌 | 38.832% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -2.68% |
| 2 | 245 | -8.57% |
| 3 | 354 | 22.32% |
| 4 | 298 | -4.36% |
| 5 | 318 | 19.81% |
| 6 | 307 | 5.54% |
| 7 | 326 | 26.38% |
| 8 | 330 | 33.03% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 30.19% |
| 11 | 323 | 22.60% |
| 12 | 331 | -11.18% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 33.03%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -11.18%)
- 平均準確率：11.28%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 0.82% |
| 3 | 354 | -2.54% |
| 4 | 298 | 1.01% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 0.00% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.01%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.54%)
- 平均準確率：-0.01%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.34% |
| 2 | 245 | -3.67% |
| 3 | 354 | 7.91% |
| 4 | 298 | -5.03% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | -2.28% |
| 7 | 326 | 7.98% |
| 8 | 330 | 10.91% |
| 9 | 305 | -7.87% |
| 10 | 308 | 13.64% |
| 11 | 323 | 6.19% |
| 12 | 331 | -7.55% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 13.64%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -7.87%)
- 平均準確率：2.00%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 298 | 0.00% |
| 5 | 318 | 1.26% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -0.31% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 0.00% |
| 12 | 331 | -0.30% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 1.26%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -7.38% |
| 2 | 245 | 0.00% |
| 3 | 354 | -1.13% |
| 4 | 298 | -5.03% |
| 5 | 318 | 2.83% |
| 6 | 307 | -2.93% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | -1.97% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 331 | -6.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.83%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -7.38%)
- 平均準確率：-1.72%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 6.38% |
| 2 | 245 | -6.94% |
| 3 | 354 | 19.21% |
| 4 | 298 | 4.70% |
| 5 | 318 | 12.58% |
| 6 | 307 | 10.75% |
| 7 | 326 | 18.40% |
| 8 | 330 | 21.82% |
| 9 | 305 | 13.44% |
| 10 | 308 | 14.61% |
| 11 | 323 | 14.55% |
| 12 | 331 | 2.72% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 21.82%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.94%)
- 平均準確率：11.02%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 20.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.658
- 17.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.600
- 28.242
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.027 |
| 上漲比例 | 39.688 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.051 |
| 上漲比例 | 38.854 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0506689 | 0.0568193 | 38.1271 |
| 2 | -0.031759 | 0.0611648 | 39.7616 |
| 3 | -0.0738814 | -0.108862 | 38.9178 |
| 4 | -0.0433403 | 0.0406435 | 38.5655 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0424096 | 38.3413 |
| 2 | -0.081582 | 37.0242 |
| 3 | -0.0430272 | 40.8163 |
| 4 | -0.0433526 | 38.3815 |
| 5 | -0.0203704 | 41.0774 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050 |
| 上漲天數比例 | 38.846 |
| 下跌天數比例 | 50.761 |
| 平盤天數比例 | 10.313 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.564 |
| 平均漲幅 | 2.226 |
| 平均成交量變化(張) | 241.191 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.026 |
| 平均漲幅 | 1.149 |
| 平均成交量變化(張) | -40.645 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.217 |
| 平均跌幅 | -1.512 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.193 |
| 平均跌幅 | -1.253 |
| 平均成交量變化(張) | -41.603 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.435 |
| 平均漲跌幅 | 1.788 |
| 上漲比例 | 66.355 |
| 平均成交量(張) | 1655.618 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.389 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.342 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 12.92% | 268.05 | -55.57% | 78.78% | 66.67% |
| 最近一周 | -16.08% | 268.94 | 143.92% | 127.32% | 57.14% |
| 最近半個月 | -20.71% | 180.39 | 206.24% | 83.89% | 40.00% |
| 最近一個月 | -20.87% | 263.64 | 143.19% | 62.99% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -22.09% | 175.63 | 70.52% | 47.48% | 36.67% |
| 最近三個月 | -24.15% | 171.04 | -15.12% | 42.39% | 35.56% |
| 最近半年 | -30.69% | 308.06 | 49.34% | 39.08% | 36.67% |
| 最近一年 | -27.96% | 407.03 | -12.98% | 32.74% | 35.34% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 20.8/10.5/27.1/16.6 | -102.8%/77.8%/-69.9% | -0.65/-0.71/-0.58/0.13 |
| 最近一周 | 24.4/35.9/27.1/-8.8 | -108.9%/-3.2%/-69.9% | -0.45/-0.20/-0.58/-0.37 |
| 最近半個月 | 28.3/50.0/27.1/-22.9 | -79.8%/-52.5%/-69.9% | -0.28/-0.09/-0.58/-0.48 |
| 最近一個月 | 42.6/65.0/27.1/-37.9 | -26.9%/-114.7%/-69.9% | -0.12/0.10/-0.58/-0.68 |
| 最近兩個月 | 43.8/46.9/27.1/-19.8 | -24.0%/-26.8%/-69.9% | -0.04/-0.01/-0.58/-0.56 |
| 最近三個月 | 43.2/27.7/27.1/-0.6 | -23.3%/-16.4%/-69.9% | -0.03/-0.16/-0.58/-0.42 |
| 最近半年 | 46.2/47.1/27.1/-20.0 | -12.4%/-42.0%/-69.9% | -0.03/-0.16/-0.58/-0.41 |
| 最近一年 | 48.1/64.5/27.1/-37.5 | -2.6%/-125.2%/-69.9% | -0.02/0.16/-0.58/-0.73 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 263.64張 |
| 成交量趨勢 | 143.19% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 18.66 |
| 第2個買點 | 17.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 17.25 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 25.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.06% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：85.31% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：34.10% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.69個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：38.00%
- 中期(20日)波動率：38.31%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：23.69
- 價格波動範圍：14.10 ~ 55.90
- 價格變異係數：21.18%
風險指標
- 最大回撤：-70.02%
- 回撤恢復天數：245天
- 風險調整後收益：0.02
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-22.09%
- 近期波動率：47.48%
- 近期最大回撤：-34.80%
- 近期上漲天數比例：38.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2642.82%
- 波動率相對表現：+10.44%
- 回撤相對表現：+35.22%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：44.60%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.80 (第 28 天) 至最高 27.30 (第 5 天)
- 中位數價格: 25.10
- 平均每日漲跌幅: -0.73%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 4.01%
- 平均連續下跌: 2.9天，累計跌幅 -7.02%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 8.58%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.80 (第 58 天) 至最高 27.30 (第 35 天)
- 中位數價格: 25.05
- 平均每日漲跌幅: -0.38%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.73%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.13%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.90%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.80 (第 88 天) 至最高 28.30 (第 9 天)
- 中位數價格: 25.33
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.45%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.57%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 8.80%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.80 (第 178 天) 至最高 33.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 26.27
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.45%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.15%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 2.84%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -9.31%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 17.80 (第 363 天) 至最高 33.00 (第 191 天)
- 中位數價格: 26.80
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.40%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.68%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 6.50%
- 最長連續下跌: 10天，累計跌幅 -11.38%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.58% (樣本數: 131/240)
平均累計上漲幅度: 7.54%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 49.08% (樣本數: 134/273)
平均累計下跌幅度: 6.90%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 51.7% (樣本數: 76/147)
平均累計上漲幅度: 9.92%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 47.62% (樣本數: 70/147)
平均累計下跌幅度: 9.49%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 61.64% (樣本數: 45/73)
平均累計上漲幅度: 13.58%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 52.31% (樣本數: 34/65)
平均累計下跌幅度: 13.62%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:41:48
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