合庫金(5880)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 2.81 (偏多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3267.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 19.63 |
| 收盤價標準差 | 4.38 |
| 最高價 | 31.50 |
| 最低價 | 12.55 |
| 平均成交量(張) | 10471.48 |
| 成交量標準差(張) | 7301.97 |
| 平均成交金額(萬) | 20916.60 |
| 平均成交筆數 | 3361.70 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% |
| 上漲天數比例 | 44.90% |
| 最大單日漲幅 | 6.75% |
| 最大單日跌幅 | -3.43% |
| 年化波動率 | 15.30% |
| 最大回撤 | -34.19% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 19.63 | 22.96 | 23.89 | 24.13 | 24.28 | 24.48 | 25.16 | 25.61 | 26.25 | 24.93 |
| 平均漲跌幅 | 0.08% | -0.19% | 0.01% | -0.05% | -0.06% | -0.09% | -0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.09% |
| 上漲天數比例 | 44.90% | 40.00% | 53.33% | 40.00% | 35.00% | 28.89% | 38.33% | 40.27% | 44.79% | 47.12% |
| 平均成交量(張) | 10471.48 | 27085.04 | 15973.49 | 13513.24 | 11266.64 | 11353.69 | 10991.28 | 10541.03 | 10861.71 | 11460.27 |
| 平均成交金額(萬) | 20916.60 | 61653.99 | 37445.49 | 32193.74 | 27115.29 | 27608.93 | 27550.35 | 26925.78 | 28520.91 | 28538.49 |
| 年化波動率 | 15.30% | 66.32% | 58.39% | 40.32% | 28.97% | 24.10% | 20.14% | 16.52% | 16.86% | 16.09% |
| 最大回撤 | -34.19% | -2.84% | -10.77% | -11.49% | -11.49% | -13.58% | -19.30% | -19.30% | -28.38% | -28.62% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 22.96 | 24.48 | 24.93 | 21.88 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.19% | -0.09% | 0.09% | -0.16 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 28.89% | 47.12% | -7.69 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 27085.04 | 11353.69 | 11460.27 | 70.27 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 61653.99 | 27608.93 | 28538.49 | 99.39 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 66.32% | 24.10% | 16.09% | -207.02 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -2.84% | -13.58% | -28.62% | -70.17 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權分數趨於中性，市場缺乏明確方向，建議觀望或執行小範圍交易
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 19.64 | 4.37 | 9993.44 | 3307.74 | 20020.1 | 0.03 | 41.93 |
| 星期二 | 19.67 | 4.38 | 10213.5 | 3263.04 | 20551.1 | 0.12 | 48.79 |
| 星期三 | 19.64 | 4.39 | 10884.9 | 3601.25 | 21700.2 | 0.07 | 44.16 |
| 星期四 | 19.61 | 4.38 | 10520.9 | 3405.42 | 20897.8 | 0.02 | 42.88 |
| 星期五 | 19.66 | 4.41 | 10871.5 | 3271.68 | 21696.7 | 0.13 | 47.25 |
| 星期六 | 16.22 | 1.72 | 4659.62 | 1276.57 | 7886.48 | 0.1 | 21.43 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.03 | nan | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.04 |
| 星期二 | 0.12 | nan | 1.78 | 0.8 | 0.4 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | -0.04 |
| 星期三 | 0.07 | -1.11 | -1.11 | 0.04 | -0.01 | 0.03 | 0.03 | -0.02 | -0.12 |
| 星期四 | 0.02 | -2.66 | -2.66 | -0.61 | -0.44 | -0.24 | -0.22 | 0 | 0.08 |
| 星期五 | 0.13 | 1.05 | 1.05 | -0.33 | -0.4 | -0.3 | -0.32 | -0.08 | 0.04 |
| 星期六 | 0.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.13)，最差 星期四(0.02)
- 3日: 表現最好 星期五(1.05)，最差 星期四(-2.66)
- 5日: 表現最好 星期二(1.78)，最差 星期四(-2.66)
- 15日: 表現最好 星期二(0.80)，最差 星期四(-0.61)
- 30日: 表現最好 星期二(0.40)，最差 星期四(-0.44)
- 60日: 表現最好 星期二(0.11)，最差 星期五(-0.30)
- 90日: 表現最好 星期二(0.06)，最差 星期五(-0.32)
- 180日: 表現最好 星期二(0.04)，最差 星期五(-0.08)
- 365日: 表現最好 星期四(0.08)，最差 星期三(-0.12)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.93 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 30.77 | 26.32 | 34.21 | 39.19 |
| 星期二 | 48.79 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 42.11 | 45.95 | 39.19 |
| 星期三 | 44.16 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 38.46 | 33.33 | 36.11 | 31.94 |
| 星期四 | 42.88 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 27.27 | 23.53 | 42.42 | 46.48 |
| 星期五 | 47.25 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | 30 | 17.65 | 33.33 | 44.59 |
| 星期六 | 21.43 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(48.79)，最差 星期六(21.43)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期五(20.00)
- 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期五(17.65)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期五(33.33)
- 365日: 表現最好 星期四(46.48)，最差 星期三(31.94)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 9993.44 | nan | 45786.7 | 22147.8 | 17729.1 | 14155.4 | 13336.6 | 11358.6 | 10113.9 |
| 星期二 | 10213.5 | nan | 28325.8 | 16138.1 | 15057.9 | 11091.3 | 10566.8 | 10407.4 | 9912.85 |
| 星期三 | 10884.9 | 24812.4 | 24812.4 | 13427.9 | 10685 | 10161.1 | 9647.35 | 10585.7 | 10645 |
| 星期四 | 10520.9 | 19530.6 | 19530.6 | 11699.7 | 11168.4 | 9701.19 | 9704.23 | 10127.6 | 10530.9 |
| 星期五 | 10871.5 | 16969.8 | 16969.8 | 16453.9 | 13374 | 10898.4 | 13473.2 | 12401 | 11505 |
| 星期六 | 4659.62 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(10884.93)，最低 星期六(4659.62)
- 3日: 成交量最高 星期三(24812.36)，最低 星期五(16969.76)
- 5日: 成交量最高 星期一(45786.65)，最低 星期五(16969.76)
- 15日: 成交量最高 星期一(22147.83)，最低 星期四(11699.71)
- 30日: 成交量最高 星期一(17729.10)，最低 星期三(10685.03)
- 60日: 成交量最高 星期一(14155.44)，最低 星期四(9701.19)
- 90日: 成交量最高 星期五(13473.22)，最低 星期三(9647.35)
- 180日: 成交量最高 星期五(12401.00)，最低 星期四(10127.59)
- 365日: 成交量最高 星期五(11504.95)，最低 星期二(9912.85)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 20020.1 | nan | 100790 | 50231 | 41396.1 | 33660.6 | 32152.2 | 28251.2 | 25685 |
| 星期二 | 20551.1 | nan | 64384.5 | 37782.2 | 35884.9 | 26667.5 | 25666.8 | 26039.5 | 25294.4 |
| 星期三 | 21700.2 | 55960.8 | 55960.8 | 31247.5 | 25392.3 | 24470.5 | 23472.2 | 26521.1 | 27175.1 |
| 星期四 | 20897.8 | 46820 | 46820 | 28304.6 | 27140.4 | 23650.5 | 23795.5 | 25540.3 | 27078.1 |
| 星期五 | 21696.7 | 40315 | 40315 | 39662.2 | 32307.5 | 26438.2 | 32895.2 | 31235.2 | 29409.2 |
| 星期六 | 7886.48 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(21700.19)，最差 星期六(7886.48)
- 3日: 表現最好 星期三(55960.83)，最差 星期五(40315.04)
- 5日: 表現最好 星期一(100789.54)，最差 星期五(40315.04)
- 15日: 表現最好 星期一(50230.97)，最差 星期四(28304.57)
- 30日: 表現最好 星期一(41396.12)，最差 星期三(25392.31)
- 60日: 表現最好 星期一(33660.60)，最差 星期四(23650.45)
- 90日: 表現最好 星期五(32895.15)，最差 星期三(23472.23)
- 180日: 表現最好 星期五(31235.21)，最差 星期四(25540.28)
- 365日: 表現最好 星期五(29409.15)，最差 星期二(25294.42)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.40%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.44%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 17729.10張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.14%)表現優於星期五(-0.40%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 24.60 | 59.26 | 24.41 | 24.40 | 0.01 | -0.03 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-28 | 24.25 | 47.06 | 24.39 | 24.39 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-31 | 24.05 | 43.24 | 24.34 | 24.37 | -0.03 | -0.03 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-04-01 | 24.25 | 52.63 | 24.32 | 24.36 | -0.04 | -0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-04-02 | 24.35 | 55.00 | 24.33 | 24.36 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.00 |
| 2025-04-07 | 21.95 | 25.00 | 23.96 | 24.18 | -0.22 | -0.07 | 0.00 | -0.15 |
| 2025-04-08 | 22.90 | 37.14 | 23.80 | 24.09 | -0.29 | -0.11 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-04-09 | 22.25 | 31.90 | 23.56 | 23.95 | -0.39 | -0.17 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-10 | 23.75 | 46.53 | 23.59 | 23.93 | -0.35 | -0.20 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-04-11 | 23.95 | 46.53 | 23.64 | 23.94 | -0.29 | -0.22 | 0.00 | -0.07 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 24.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 24.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 24.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 24.45 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 24.55 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 24.60 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 24.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 24.05 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 24.25 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 24.35 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-07 | 21.95 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 22.90 | 0 | 中性 |
| 2025-04-09 | 22.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 23.75 | 0 | 中性 |
| 2025-04-11 | 23.95 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 24.45 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 24.20 | 持平 | 買入 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 24.45 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 24.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 24.55 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 24.60 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 24.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 24.05 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 24.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 24.35 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 21.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 22.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-09 | 22.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 23.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 23.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 13.42 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2018.42 |
| 索提諾比率 | 0.07 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.76 |
| 95%VaR | -1.39 |
| 99%VaR | -2.89 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 0.96 |
| 年化波動率 | 15.30 |
| 5日波動率 | 0.78 |
| 10日波動率 | 0.81 |
| 20日波動率 | 0.84 |
| 60日波動率 | 0.87 |
| 上行波動率 | 0.64 |
| 下行波動率 | 0.85 |
| 收益率峰度 | 14.95 |
| 收益率偏度 | -0.99 |
| 最大單日漲幅 | 8.41 |
| 最大單日跌幅 | -9.86 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.76 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.23 |
| ATR百分比 | 1.13 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.878121 | 2.79891 | 14 | 78.5714 | 0.254189 |
| 2 | 1.59046 | 1.68947 | 14 | 78.5714 | 0.842746 |
| 3 | 0.632522 | 5.01719 | 14 | 57.1429 | 0.0928518 |
| 4 | 1.04222 | 3.3737 | 14 | 42.8571 | 0.259524 |
| 5 | 0.600073 | 2.28725 | 13 | 61.5385 | 0.189488 |
| 6 | 0.630047 | 2.34625 | 13 | 69.2308 | 0.197498 |
| 7 | 3.04123 | 1.73178 | 13 | 92.3077 | 1.65989 |
| 8 | -5.25279 | 4.26341 | 13 | 15.3846 | -1.27116 |
| 9 | -0.724839 | 1.93734 | 13 | 23.0769 | -0.460169 |
| 10 | -0.611078 | 3.96106 | 13 | 38.4615 | -0.196348 |
| 11 | 2.12476 | 3.58529 | 13 | 69.2308 | 0.546145 |
| 12 | -0.160227 | 3.11379 | 14 | 35.7143 | -0.104982 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3.04123 | 1.73178 | 13 | 92.3077 | 1.65989 |
| 11 | 2.12476 | 3.58529 | 13 | 69.2308 | 0.546145 |
| 2 | 1.59046 | 1.68947 | 14 | 78.5714 | 0.842746 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.25279 | 4.26341 | 13 | 15.3846 | -1.27116 |
| 9 | -0.724839 | 1.93734 | 13 | 23.0769 | -0.460169 |
| 10 | -0.611078 | 3.96106 | 13 | 38.4615 | -0.196348 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 3.04123 | 92.3077 |
| 11 | 10 | 2.12476 | 69.2308 |
| 2 | 1 | 1.59046 | 78.5714 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.25279 | 84.6154 |
| 9 | 8 | -0.724839 | 76.9231 |
| 10 | 9 | -0.611078 | 61.5385 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.05 |
| 趨勢持續性 | 50.11 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 51.58 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.25 |
| 趨勢持續性 | 52.19 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.69 |
| 趨勢持續性 | 53.17 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.41 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -3.04 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -1.87 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.37 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.05 |
| 成交量動量 | 22.60 |
| 動量持續性 | 50.11 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.12 |
| 成交量動量 | 24.77 |
| 動量持續性 | 51.58 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.25 |
| 成交量動量 | 27.71 |
| 動量持續性 | 52.19 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.69 |
| 成交量動量 | 34.95 |
| 動量持續性 | 53.17 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.11 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 48.48 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 1.87 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 16969.76 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 38.20 |
| 長期上漲機率 | 43.69 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1181 | 0.0597 | 0.1458 |
| Volume_Shares | 0.1181 | 1.0000 | -0.0143 | -0.0076 |
| RSI_14 | 0.0597 | -0.0143 | 1.0000 | 0.6688 |
| MACD | 0.1458 | -0.0076 | 0.6688 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 49.837% |
| 下跌 | 45.624% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -27.52% |
| 2 | 217 | -57.60% |
| 3 | 308 | -5.52% |
| 4 | 258 | -37.98% |
| 5 | 276 | -37.32% |
| 6 | 265 | -26.04% |
| 7 | 283 | -84.81% |
| 8 | 285 | 49.47% |
| 9 | 263 | -1.52% |
| 10 | 267 | 21.35% |
| 11 | 279 | -35.48% |
| 12 | 308 | -10.71% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 49.47%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -84.81%)
- 平均準確率：-21.14%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 0.39% |
| 2 | 217 | -0.46% |
| 3 | 308 | 0.65% |
| 4 | 258 | -0.39% |
| 5 | 276 | 0.00% |
| 6 | 265 | -0.75% |
| 7 | 283 | 2.12% |
| 8 | 285 | -3.86% |
| 9 | 263 | 1.52% |
| 10 | 267 | 0.75% |
| 11 | 279 | 1.08% |
| 12 | 308 | -0.65% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -3.86%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -9.69% |
| 2 | 217 | -23.50% |
| 3 | 308 | -3.57% |
| 4 | 258 | -16.67% |
| 5 | 276 | -14.86% |
| 6 | 265 | -7.55% |
| 7 | 283 | -31.80% |
| 8 | 285 | 22.81% |
| 9 | 263 | -5.70% |
| 10 | 267 | 7.87% |
| 11 | 279 | -15.05% |
| 12 | 308 | -4.55% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 22.81%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -31.80%)
- 平均準確率：-8.52%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | 0.78% |
| 2 | 217 | -0.92% |
| 3 | 308 | 0.97% |
| 4 | 258 | -1.16% |
| 5 | 276 | 0.36% |
| 6 | 265 | 0.00% |
| 7 | 283 | 0.71% |
| 8 | 285 | -2.81% |
| 9 | 263 | 1.90% |
| 10 | 267 | 0.00% |
| 11 | 279 | 0.00% |
| 12 | 308 | 0.00% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 1.90%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -2.81%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -8.53% |
| 2 | 217 | -5.53% |
| 3 | 308 | 5.84% |
| 4 | 258 | -1.94% |
| 5 | 276 | -1.09% |
| 6 | 265 | -3.02% |
| 7 | 283 | -9.19% |
| 8 | 285 | 10.53% |
| 9 | 263 | 5.70% |
| 10 | 267 | 1.12% |
| 11 | 279 | -3.58% |
| 12 | 308 | 0.65% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.53%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -9.19%)
- 平均準確率：-0.75%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 258 | -10.47% |
| 2 | 217 | -27.19% |
| 3 | 308 | -9.42% |
| 4 | 258 | -17.83% |
| 5 | 276 | -21.74% |
| 6 | 265 | -14.72% |
| 7 | 283 | -46.64% |
| 8 | 285 | 22.81% |
| 9 | 263 | -4.94% |
| 10 | 267 | 11.61% |
| 11 | 279 | -17.92% |
| 12 | 308 | -6.17% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 22.81%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -46.64%)
- 平均準確率：-11.88%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 23.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.499
- 21.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.600
- 25.456
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.018 |
| 上漲比例 | 48.708 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.032 |
| 上漲比例 | 49.927 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0172414 | 0.0465262 | 44.9553 |
| 2 | 0.0163955 | 0.0342206 | 46.1827 |
| 3 | 0.0195548 | -0.0526378 | 45.9687 |
| 4 | 0.00778689 | 0.020648 | 42.623 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0180193 | 46.63 |
| 2 | 0.010582 | 43.5185 |
| 3 | 0.00291074 | 41.6559 |
| 4 | 0.025 | 47.0745 |
| 5 | 0.0283784 | 47.4903 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.015 |
| 上漲天數比例 | 44.904 |
| 下跌天數比例 | 35.751 |
| 平盤天數比例 | 19.345 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.896 |
| 平均漲幅 | 0.809 |
| 平均成交量變化(張) | 58.861 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.784 |
| 平均漲幅 | 0.640 |
| 平均成交量變化(張) | -29.728 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 26.140 |
| 平均跌幅 | -0.683 |
| 平均成交量變化(張) | 59.284 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.181 |
| 平均跌幅 | -0.425 |
| 平均成交量變化(張) | -28.493 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.142 |
| 平均漲跌幅 | -0.477 |
| 上漲比例 | 42.857 |
| 平均成交量(張) | 28152.007 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.118 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | -0.084 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.64% | 20437.57 | -31.61% | 66.22% | 33.33% |
| 最近一周 | -1.24% | 21640.74 | 107.84% | 92.63% | 57.14% |
| 最近半個月 | -2.04% | 15973.49 | 166.41% | 58.39% | 53.33% |
| 最近一個月 | -2.64% | 13513.24 | 90.44% | 40.32% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -2.24% | 11266.64 | 60.79% | 28.97% | 35.00% |
| 最近三個月 | -4.39% | 11353.69 | 177.80% | 24.10% | 28.89% |
| 最近半年 | -8.94% | 10991.28 | 42.44% | 20.14% | 38.33% |
| 最近一年 | -4.58% | 10541.03 | 1.37% | 16.52% | 40.27% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 41.7/31.9/46.5/14.6 | -45.7%/117.2%/-1.9% | -0.15/-0.22/-0.07/0.15 |
| 最近一周 | 42.1/52.6/46.5/-6.1 | -64.7%/22.2%/-1.9% | -0.11/-0.01/-0.07/-0.06 |
| 最近半個月 | 45.0/46.4/46.5/0.1 | -30.3%/-19.9%/-1.9% | -0.04/0.00/-0.07/-0.07 |
| 最近一個月 | 46.1/48.4/46.5/-1.9 | -26.4%/-71.6%/-1.9% | -0.02/0.02/-0.07/-0.09 |
| 最近兩個月 | 47.2/37.5/46.5/9.0 | -15.5%/33.0%/-1.9% | -0.00/-0.02/-0.07/-0.05 |
| 最近三個月 | 44.9/40.6/46.5/5.9 | -23.3%/60.4%/-1.9% | -0.00/-0.00/-0.07/-0.07 |
| 最近半年 | 46.3/53.7/46.5/-7.1 | -19.6%/-31.2%/-1.9% | -0.01/0.05/-0.07/-0.12 |
| 最近一年 | 48.6/26.5/46.5/20.0 | -6.5%/107.5%/-1.9% | 0.00/-0.03/-0.07/-0.05 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 13513.24張 |
| 成交量趨勢 | 90.44% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 22.50 |
| 第2個買點 | 21.95 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 21.51 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.28% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：93.07% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.55個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：14.64%
- 中期(20日)波動率：13.94%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：19.63
- 價格波動範圍：12.55 ~ 31.50
- 價格變異係數：22.32%
風險指標
- 最大回撤：-34.19%
- 回撤恢復天數：-291天
- 風險調整後收益：0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-2.24%
- 近期波動率：28.97%
- 近期最大回撤：-11.49%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-523.98%
- 波動率相對表現：+14.02%
- 回撤相對表現：+22.70%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：38.20%
- 歷史整體上漲機率：43.69%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 66.67%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.95 (第 26 天) 至最高 24.80 (第 3 天)
- 中位數價格: 24.33
- 平均每日漲跌幅: -0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.50%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.75%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.65%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.64%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.95 (第 56 天) 至最高 24.80 (第 33 天)
- 中位數價格: 24.38
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.62%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -1.70%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 0.82%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.64%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.95 (第 86 天) 至最高 25.40 (第 9 天)
- 中位數價格: 24.45
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.57%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -1.83%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.00%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -4.41%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.95 (第 176 天) 至最高 27.20 (第 15 天)
- 中位數價格: 25.15
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.33%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.54%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.55%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -4.41%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 21.95 (第 361 天) 至最高 27.20 (第 200 天)
- 中位數價格: 25.75
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 1.32%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.37%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 1.55%
- 最長連續下跌: 9天，累計跌幅 -4.41%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.08% (樣本數: 25/52)
平均累計上漲幅度: 4.20%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 36.84% (樣本數: 21/57)
平均累計下跌幅度: 6.42%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 58.33% (樣本數: 7/12)
平均累計上漲幅度: 6.01%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 28.57% (樣本數: 8/28)
平均累計下跌幅度: 9.22%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 0.0% (樣本數: 0/0)
平均累計上漲幅度: 0.00%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 30.77% (樣本數: 4/13)
平均累計下跌幅度: 12.40%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:39:04
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