永新-KY(4557)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 73.35 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2316.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 83.00 |
| 收盤價標準差 | 21.17 |
| 最高價 | 147.50 |
| 最低價 | 56.00 |
| 平均成交量(張) | 138.63 |
| 成交量標準差(張) | 252.17 |
| 平均成交金額(萬) | 1230.53 |
| 平均成交筆數 | 119.57 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.30% |
| 最大單日漲幅 | 9.37% |
| 最大單日跌幅 | -9.09% |
| 年化波動率 | 24.86% |
| 最大回撤 | -41.79% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 83.00 | 94.06 | 109.22 | 115.83 | 121.90 | 124.68 | 122.89 | 119.75 | 110.48 | 95.79 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -1.21% | -0.59% | -0.51% | -0.29% | -0.40% | -0.30% | -0.21% | -0.13% | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 38.30% | 40.00% | 26.67% | 30.00% | 33.33% | 32.22% | 32.78% | 31.78% | 35.62% | 37.17% |
| 平均成交量(張) | 138.63 | 385.18 | 223.10 | 219.22 | 186.73 | 176.20 | 189.79 | 140.60 | 134.87 | 102.00 |
| 平均成交金額(萬) | 1230.53 | 3524.79 | 2277.09 | 2457.79 | 2226.64 | 2174.82 | 2388.49 | 1739.00 | 1562.02 | 1123.04 |
| 年化波動率 | 24.86% | 144.49% | 83.16% | 61.64% | 49.35% | 42.50% | 39.25% | 31.78% | 32.08% | 27.39% |
| 最大回撤 | -41.79% | -17.79% | -29.34% | -35.47% | -38.49% | -41.64% | -41.64% | -41.64% | -41.64% | -41.64% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 94.06 | 124.68 | 95.79 | 30.59 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.21% | -0.40% | -0.09% | -0.59 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 32.22% | 37.17% | -11.75 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 385.18 | 176.20 | 102.00 | 87.46 |
| 平均成交金額(萬) | 量能放大 | 3524.79 | 2174.82 | 1123.04 | 115.45 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 144.49% | 42.50% | 27.39% | -250.73 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -17.79% | -41.64% | -41.64% | -28.30 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 83.11 | 21.4 | 135.99 | 121.97 | 1206.18 | -0.21 | 35.24 |
| 星期二 | 83 | 21.18 | 149.5 | 125.66 | 1334.36 | -0.11 | 38.03 |
| 星期三 | 82.83 | 21.11 | 134.9 | 118.36 | 1203.18 | -0.01 | 41.79 |
| 星期四 | 82.79 | 20.97 | 138.71 | 117.67 | 1212.93 | -0.07 | 40.3 |
| 星期五 | 83.42 | 21.42 | 132.52 | 113.47 | 1186.74 | -0.1 | 35.98 |
| 星期六 | 75.18 | 7.28 | 212.28 | 153.12 | 1641.09 | 0.17 | 37.5 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.21 | nan | 0 | -1 | -1.87 | -1.28 | -1.27 | -0.97 | -0.54 |
| 星期二 | -0.11 | nan | 1.39 | 0.64 | 0.52 | 0.37 | 0.04 | -0.23 | -0.23 |
| 星期三 | -0.01 | -8.56 | -8.56 | -2.26 | -0.37 | -0.1 | -0.48 | -0.37 | -0.23 |
| 星期四 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0.02 | -0.01 | 0.16 | 0.19 |
| 星期五 | -0.1 | 1.1 | 1.1 | -0.34 | -0.45 | -0.45 | -0.23 | -0.01 | -0.2 |
| 星期六 | 0.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.17)，最差 星期一(-0.21)
- 3日: 表現最好 星期五(1.10)，最差 星期三(-8.56)
- 5日: 表現最好 星期二(1.39)，最差 星期三(-8.56)
- 15日: 表現最好 星期二(0.64)，最差 星期三(-2.26)
- 30日: 表現最好 星期二(0.52)，最差 星期一(-1.87)
- 60日: 表現最好 星期二(0.37)，最差 星期一(-1.28)
- 90日: 表現最好 星期二(0.04)，最差 星期一(-1.27)
- 180日: 表現最好 星期四(0.16)，最差 星期一(-0.97)
- 365日: 表現最好 星期四(0.19)，最差 星期一(-0.54)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.24 | nan | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 10.53 | 15.79 | 20.27 |
| 星期二 | 38.03 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 53.85 | 36.84 | 37.84 | 35.14 |
| 星期三 | 41.79 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 53.85 | 44.44 | 36.11 | 36.11 |
| 星期四 | 40.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.27 | 41.18 | 36.36 | 35.21 |
| 星期五 | 35.98 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | 20 | 29.41 | 38.89 | 32.43 |
| 星期六 | 37.5 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.79)，最差 星期一(35.24)
- 3日: 表現最好 星期五(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期一(7.69)
- 90日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(10.53)
- 180日: 表現最好 星期五(38.89)，最差 星期一(15.79)
- 365日: 表現最好 星期三(36.11)，最差 星期一(20.27)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 135.99 | nan | 36.32 | 112.01 | 243.6 | 193.07 | 183.46 | 181.62 | 138.63 |
| 星期二 | 149.5 | nan | 549.19 | 297.43 | 240.76 | 200.5 | 182.88 | 214.09 | 163.38 |
| 星期三 | 134.9 | 452.01 | 452.01 | 201.18 | 211.25 | 165.92 | 181.49 | 184.58 | 135.08 |
| 星期四 | 138.71 | 112.55 | 112.55 | 138.82 | 145.11 | 158.63 | 138.75 | 138.74 | 116.93 |
| 星期五 | 132.52 | 775.85 | 775.85 | 366.06 | 264.18 | 218.53 | 192.46 | 225.46 | 147.85 |
| 星期六 | 212.28 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期六(212.28)，最低 星期五(132.52)
- 3日: 成交量最高 星期五(775.85)，最低 星期四(112.55)
- 5日: 成交量最高 星期五(775.85)，最低 星期一(36.32)
- 15日: 成交量最高 星期五(366.06)，最低 星期一(112.01)
- 30日: 成交量最高 星期五(264.18)，最低 星期四(145.11)
- 60日: 成交量最高 星期五(218.53)，最低 星期四(158.63)
- 90日: 成交量最高 星期五(192.46)，最低 星期四(138.75)
- 180日: 成交量最高 星期五(225.46)，最低 星期四(138.74)
- 365日: 成交量最高 星期二(163.38)，最低 星期四(116.93)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1206.18 | nan | 377.69 | 1260.51 | 2934.19 | 2378.97 | 2315.3 | 2279.95 | 1715.72 |
| 星期二 | 1334.36 | nan | 5164.49 | 3042.18 | 2621.35 | 2375.07 | 2240.31 | 2663.68 | 2010.09 |
| 星期三 | 1203.18 | 4000.7 | 4000.7 | 1919.65 | 2351.12 | 1935.78 | 2218.87 | 2310.84 | 1664.53 |
| 星期四 | 1212.93 | 1057.28 | 1057.28 | 1566.8 | 1743.9 | 1993.34 | 1761.98 | 1753.49 | 1439.18 |
| 星期五 | 1186.74 | 7023.82 | 7023.82 | 3596.29 | 2695.83 | 2470.42 | 2310.84 | 2879.96 | 1851.32 |
| 星期六 | 1641.09 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(1641.09)，最差 星期五(1186.74)
- 3日: 表現最好 星期五(7023.82)，最差 星期四(1057.28)
- 5日: 表現最好 星期五(7023.82)，最差 星期一(377.69)
- 15日: 表現最好 星期五(3596.29)，最差 星期一(1260.51)
- 30日: 表現最好 星期一(2934.19)，最差 星期四(1743.90)
- 60日: 表現最好 星期五(2470.42)，最差 星期三(1935.78)
- 90日: 表現最好 星期一(2315.30)，最差 星期四(1761.98)
- 180日: 表現最好 星期五(2879.96)，最差 星期四(1753.49)
- 365日: 表現最好 星期二(2010.09)，最差 星期四(1439.18)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.52%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.87%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 264.18張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-0.45%)表現優於星期一(-1.87%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 117.50 | 35.90 | 119.31 | 121.87 | -2.56 | -2.46 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-03-28 | 115.00 | 40.00 | 118.65 | 121.36 | -2.72 | -2.52 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-31 | 111.50 | 35.00 | 117.55 | 120.63 | -3.08 | -2.63 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-04-01 | 114.00 | 35.00 | 117.00 | 120.14 | -3.14 | -2.73 | 0.00 | -0.41 |
| 2025-04-02 | 115.50 | 40.48 | 116.77 | 119.80 | -3.03 | -2.79 | 0.00 | -0.24 |
| 2025-04-07 | 104.00 | 27.42 | 114.81 | 118.63 | -3.82 | -3.00 | 0.00 | -0.82 |
| 2025-04-08 | 94.90 | 21.20 | 111.74 | 116.87 | -5.13 | -3.42 | 0.00 | -1.70 |
| 2025-04-09 | 85.50 | 17.35 | 107.71 | 114.55 | -6.84 | -4.11 | 0.00 | -2.73 |
| 2025-04-10 | 94.00 | 26.36 | 105.60 | 113.02 | -7.43 | -4.77 | 0.00 | -2.66 |
| 2025-04-11 | 91.90 | 24.06 | 103.49 | 111.46 | -7.97 | -5.41 | 0.00 | -2.56 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 121.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 120.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 118.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 117.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 118.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 117.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 115.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 111.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 114.00 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 115.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-07 | 104.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 94.90 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 85.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 94.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 91.90 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 121.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 120.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 118.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 117.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 118.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 117.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 115.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 111.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 114.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 115.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 104.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 94.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 85.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 94.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 91.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.15 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 922.25 |
| 索提諾比率 | 0.21 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 95%VaR | -2.07 |
| 99%VaR | -4.62 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.57 |
| 年化波動率 | 24.86 |
| 5日波動率 | 1.21 |
| 10日波動率 | 1.28 |
| 20日波動率 | 1.33 |
| 60日波動率 | 1.36 |
| 上行波動率 | 1.35 |
| 下行波動率 | 1.21 |
| 收益率峰度 | 9.87 |
| 收益率偏度 | 0.37 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -9.96 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.12 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.68 |
| ATR百分比 | 1.89 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.21557 | 5.01255 | 10 | 50 | 0.209255 |
| 2 | 5.00444 | 6.49644 | 10 | 90 | 0.744681 |
| 3 | -0.252682 | 9.85772 | 10 | 50 | -0.0425401 |
| 4 | -2.60187 | 8.6545 | 10 | 40 | -0.319896 |
| 5 | -0.580738 | 3.83367 | 9 | 44.4444 | -0.194958 |
| 6 | -3.36757 | 5.06236 | 9 | 33.3333 | -0.69814 |
| 7 | -1.70184 | 5.76028 | 9 | 33.3333 | -0.324378 |
| 8 | 5.97281 | 18.7962 | 9 | 55.5556 | 0.308899 |
| 9 | 0.816964 | 7.35602 | 9 | 55.5556 | 0.0884033 |
| 10 | -2.27816 | 3.79536 | 10 | 30 | -0.644163 |
| 11 | 1.42889 | 4.3693 | 10 | 50 | 0.288885 |
| 12 | 1.13293 | 6.7628 | 10 | 60 | 0.142878 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 5.97281 | 18.7962 | 9 | 55.5556 | 0.308899 |
| 2 | 5.00444 | 6.49644 | 10 | 90 | 0.744681 |
| 11 | 1.42889 | 4.3693 | 10 | 50 | 0.288885 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -3.36757 | 5.06236 | 9 | 33.3333 | -0.69814 |
| 4 | -2.60187 | 8.6545 | 10 | 40 | -0.319896 |
| 10 | -2.27816 | 3.79536 | 10 | 30 | -0.644163 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5.97281 | 55.5556 |
| 2 | 1 | 5.00444 | 90 |
| 11 | 10 | 1.42889 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -3.36757 | 66.6667 |
| 4 | 3 | -2.60187 | 60 |
| 10 | 9 | -2.27816 | 70 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.12 |
| 趨勢持續性 | 48.49 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.29 |
| 趨勢持續性 | 49.78 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.61 |
| 趨勢持續性 | 49.14 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.91 |
| 趨勢持續性 | 49.53 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -16.02 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -11.95 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -12.65 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -8.07 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.13 |
| 成交量動量 | 4376.94 |
| 動量持續性 | 48.49 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | 553.29 |
| 動量持續性 | 49.78 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.62 |
| 成交量動量 | 632.25 |
| 動量持續性 | 49.14 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.91 |
| 成交量動量 | 1966.99 |
| 動量持續性 | 49.48 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.37 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 70.99 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 12.65 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 775.85 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 37.08 |
| 長期上漲機率 | 43.02 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1520 | 0.0649 | 0.2596 |
| Volume_Shares | 0.1520 | 1.0000 | 0.2155 | 0.2878 |
| RSI_14 | 0.0649 | 0.2155 | 1.0000 | 0.5804 |
| MACD | 0.2596 | 0.2878 | 0.5804 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 60.294% |
| 下跌 | 37.478% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -29.51% |
| 2 | 154 | -42.21% |
| 3 | 221 | -15.38% |
| 4 | 177 | 15.25% |
| 5 | 191 | 27.23% |
| 6 | 184 | -2.17% |
| 7 | 194 | 83.51% |
| 8 | 200 | -19.00% |
| 9 | 182 | -13.74% |
| 10 | 195 | 10.77% |
| 11 | 216 | 0.46% |
| 12 | 219 | -6.39% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 83.51%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -42.21%)
- 平均準確率：0.73%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | 0.00% |
| 2 | 154 | 0.00% |
| 3 | 221 | -1.36% |
| 4 | 177 | 0.00% |
| 5 | 191 | 0.52% |
| 6 | 184 | -1.63% |
| 7 | 194 | 1.03% |
| 8 | 200 | 0.00% |
| 9 | 182 | -0.55% |
| 10 | 195 | 0.00% |
| 11 | 216 | 0.00% |
| 12 | 219 | 0.91% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 1.03%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.63%)
- 平均準確率：-0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -14.21% |
| 2 | 154 | -16.23% |
| 3 | 221 | -10.86% |
| 4 | 177 | 5.08% |
| 5 | 191 | 17.80% |
| 6 | 184 | -5.98% |
| 7 | 194 | 36.60% |
| 8 | 200 | -8.50% |
| 9 | 182 | -7.14% |
| 10 | 195 | 3.08% |
| 11 | 216 | 5.56% |
| 12 | 219 | -4.57% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 36.60%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -16.23%)
- 平均準確率：0.05%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -1.09% |
| 2 | 154 | 1.30% |
| 3 | 221 | -1.36% |
| 4 | 177 | -0.56% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | -2.17% |
| 7 | 194 | 2.06% |
| 8 | 200 | 0.50% |
| 9 | 182 | -2.20% |
| 10 | 195 | 0.00% |
| 11 | 216 | 2.31% |
| 12 | 219 | -0.91% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.31%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -2.20%)
- 平均準確率：-0.00%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -7.10% |
| 2 | 154 | -12.99% |
| 3 | 221 | -3.62% |
| 4 | 177 | -1.13% |
| 5 | 191 | 2.09% |
| 6 | 184 | 1.09% |
| 7 | 194 | 1.55% |
| 8 | 200 | -6.50% |
| 9 | 182 | -7.14% |
| 10 | 195 | -0.51% |
| 11 | 216 | 0.00% |
| 12 | 219 | -7.31% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.09%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.99%)
- 平均準確率：-3.46%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 183 | -7.10% |
| 2 | 154 | -14.29% |
| 3 | 221 | 1.81% |
| 4 | 177 | 11.86% |
| 5 | 191 | 4.71% |
| 6 | 184 | 6.52% |
| 7 | 194 | 42.27% |
| 8 | 200 | -4.50% |
| 9 | 182 | 3.30% |
| 10 | 195 | 8.21% |
| 11 | 216 | -7.41% |
| 12 | 219 | 5.48% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 42.27%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.29%)
- 平均準確率：4.24%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 91.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.515
- 85.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 123.000
- 133.615
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.037 |
| 上漲比例 | 40.456 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.091 |
| 上漲比例 | 35.258 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0422939 | 0.10462 | 39.0681 |
| 2 | -0.157065 | -0.103202 | 36.9565 |
| 3 | -0.121354 | 0.0680689 | 34.2014 |
| 4 | -0.0880763 | 0.0237 | 42.5397 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00805501 | 40.8644 |
| 2 | -0.293645 | 35.7009 |
| 3 | -0.0476534 | 40.5405 |
| 4 | -0.0876173 | 36.2101 |
| 5 | -0.0516304 | 38.0435 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.102 |
| 上漲天數比例 | 38.299 |
| 下跌天數比例 | 49.223 |
| 平盤天數比例 | 12.435 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.193 |
| 平均漲幅 | 1.440 |
| 平均成交量變化(張) | 217.382 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.812 |
| 平均漲幅 | 0.790 |
| 平均成交量變化(張) | -42.846 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.950 |
| 平均跌幅 | -0.926 |
| 平均成交量變化(張) | 1472.718 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.045 |
| 平均跌幅 | -0.711 |
| 平均成交量變化(張) | -41.619 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.881 |
| 平均漲跌幅 | 0.824 |
| 上漲比例 | 64.286 |
| 平均成交量(張) | 402.594 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.152 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.226 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.49% | 446.80 | 71.64% | 136.67% | 33.33% |
| 最近一周 | -19.39% | 314.37 | 368.67% | 126.08% | 57.14% |
| 最近半個月 | -24.05% | 223.10 | 253.57% | 83.16% | 26.67% |
| 最近一個月 | -30.38% | 219.22 | 491.74% | 61.64% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -25.59% | 186.73 | 1112.64% | 49.35% | 33.33% |
| 最近三個月 | -36.84% | 176.20 | 137.40% | 42.50% | 32.22% |
| 最近半年 | -18.67% | 189.79 | 1669.89% | 39.25% | 32.78% |
| 最近一年 | -21.45% | 140.60 | 981.03% | 31.78% | 31.78% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 22.6/17.3/24.1/6.7 | -113.1%/67.5%/-89.2% | -2.65/-2.73/-2.56/0.17 |
| 最近一周 | 27.4/35.0/24.1/-10.9 | -113.0%/-17.1%/-89.2% | -1.59/-0.41/-2.56/-2.15 |
| 最近半個月 | 31.0/27.5/24.1/-3.4 | -81.4%/-61.1%/-89.2% | -0.87/-0.40/-2.56/-2.16 |
| 最近一個月 | 30.4/62.1/24.1/-38.0 | -71.5%/-113.7%/-89.2% | -0.91/0.07/-2.56/-2.63 |
| 最近兩個月 | 43.8/50.0/24.1/-25.9 | -18.0%/-62.2%/-89.2% | -0.15/0.20/-2.56/-2.76 |
| 最近三個月 | 41.2/72.4/24.1/-48.3 | -26.6%/-169.2%/-89.2% | -0.37/0.26/-2.56/-2.82 |
| 最近半年 | 47.5/25.0/24.1/-0.9 | -1.0%/-42.0%/-89.2% | -0.08/-0.32/-2.56/-2.24 |
| 最近一年 | 48.8/74.2/24.1/-50.1 | -0.8%/-176.7%/-89.2% | -0.08/0.46/-2.56/-3.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 219.22張 |
| 成交量趨勢 | 491.74% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 89.52 |
| 第2個買點 | 85.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 83.79 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 123.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.73% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.89% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.19% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.62個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.48%
- 中期(20日)波動率：26.62%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：83.00
- 價格波動範圍：56.00 ~ 147.50
- 價格變異係數：25.50%
風險指標
- 最大回撤：-41.79%
- 回撤恢復天數：-998天
- 風險調整後收益：0.16
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-25.59%
- 近期波動率：49.35%
- 近期最大回撤：-38.49%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-3467.58%
- 波動率相對表現：+25.47%
- 回撤相對表現：+3.30%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：37.08%
- 歷史整體上漲機率：43.02%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.50 (第 28 天) 至最高 132.50 (第 2 天)
- 中位數價格: 118.00
- 平均每日漲跌幅: -1.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.95%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -7.78%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.96%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.89%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.50 (第 58 天) 至最高 139.00 (第 22 天)
- 中位數價格: 123.75
- 平均每日漲跌幅: -0.45%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.30%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.20%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.44%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.89%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.50 (第 88 天) 至最高 146.50 (第 2 天)
- 中位數價格: 124.50
- 平均每日漲跌幅: -0.48%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.69%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.44%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.69%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.50 (第 178 天) 至最高 146.50 (第 92 天)
- 中位數價格: 124.50
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.46%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.74%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.44%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.23%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 85.50 (第 363 天) 至最高 146.50 (第 277 天)
- 中位數價格: 119.50
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.84%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.02%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 9.44%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -8.23%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 49.43% (樣本數: 43/87)
平均累計上漲幅度: 6.17%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 57.81% (樣本數: 37/64)
平均累計下跌幅度: 4.96%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 59.52% (樣本數: 25/42)
平均累計上漲幅度: 8.58%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 70.0% (樣本數: 14/20)
平均累計下跌幅度: 7.25%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 9/16)
平均累計上漲幅度: 12.71%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 3/4)
平均累計下跌幅度: 10.84%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:29:41
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