炎洲(4306)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -491.20 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3735.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 17.88 |
| 收盤價標準差 | 5.35 |
| 最高價 | 34.40 |
| 最低價 | 9.20 |
| 平均成交量(張) | 1840.06 |
| 成交量標準差(張) | 2965.46 |
| 平均成交金額(萬) | 3692.85 |
| 平均成交筆數 | 685.44 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 37.08% |
| 最大單日漲幅 | 11.78% |
| 最大單日跌幅 | -8.95% |
| 年化波動率 | 25.59% |
| 最大回撤 | -71.90% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 17.88 | 15.36 | 17.07 | 17.58 | 17.45 | 17.48 | 18.62 | 18.43 | 16.73 | 16.54 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -1.29% | -0.80% | -0.39% | -0.18% | -0.29% | -0.33% | -0.24% | -0.15% | -0.18% |
| 上漲天數比例 | 37.08% | 20.00% | 20.00% | 30.00% | 36.67% | 32.22% | 29.44% | 34.25% | 35.75% | 36.26% |
| 平均成交量(張) | 1840.06 | 3596.93 | 1855.12 | 1540.59 | 1309.52 | 1236.69 | 2660.86 | 3132.75 | 2046.20 | 2585.33 |
| 平均成交金額(萬) | 3692.85 | 5502.81 | 3005.61 | 2616.13 | 2242.66 | 2131.79 | 5258.08 | 6089.51 | 3785.16 | 4649.55 |
| 年化波動率 | 25.59% | 113.68% | 69.53% | 49.11% | 36.10% | 30.29% | 30.73% | 28.61% | 24.13% | 24.83% |
| 最大回撤 | -71.90% | -9.18% | -21.58% | -22.22% | -22.22% | -22.22% | -36.92% | -36.92% | -36.92% | -36.92% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 15.36 | 17.48 | 16.54 | -6.33 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.29% | -0.29% | -0.18% | -219.88 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 32.22% | 36.26% | -30.11 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 3596.93 | 1236.69 | 2585.33 | 31.45 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 5502.81 | 2131.79 | 4649.55 | 7.36 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 113.68% | 30.29% | 24.83% | -170.23 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -9.18% | -22.22% | -36.92% | -72.41 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 17.87 | 5.32 | 1995.67 | 733.06 | 3976.88 | -0.11 | 39.07 |
| 星期二 | 17.86 | 5.34 | 1783.72 | 665.94 | 3589.29 | -0.18 | 36.11 |
| 星期三 | 17.84 | 5.36 | 1732.22 | 650.81 | 3470.4 | -0.06 | 38.59 |
| 星期四 | 17.87 | 5.38 | 1882.5 | 699.36 | 3808.87 | -0.17 | 35.88 |
| 星期五 | 17.99 | 5.38 | 1824.82 | 685.32 | 3653.65 | -0.1 | 35.57 |
| 星期六 | 17.36 | 5.36 | 1135.21 | 399.27 | 2365.75 | 0.24 | 46.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.11 | nan | 0 | -0.75 | -0.28 | 0 | -0.09 | -0.34 | -0.16 |
| 星期二 | -0.18 | nan | 1.64 | 0.19 | 0.05 | -0.23 | -0.24 | -0.46 | -0.59 |
| 星期三 | -0.06 | -7.12 | -7.12 | -2.19 | -1.02 | -0.54 | -0.81 | -0.58 | -0.22 |
| 星期四 | -0.17 | 0 | 0 | -0.09 | -0.41 | -0.18 | -0.21 | -0.23 | -0.22 |
| 星期五 | -0.1 | -0.96 | -0.96 | -1.15 | -0.13 | 0.14 | -0.09 | -0.01 | 0.01 |
| 星期六 | 0.24 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.24)，最差 星期二(-0.18)
- 3日: 表現最好 星期四(0.00)，最差 星期三(-7.12)
- 5日: 表現最好 星期二(1.64)，最差 星期三(-7.12)
- 15日: 表現最好 星期二(0.19)，最差 星期三(-2.19)
- 30日: 表現最好 星期二(0.05)，最差 星期三(-1.02)
- 60日: 表現最好 星期五(0.14)，最差 星期三(-0.54)
- 90日: 表現最好 星期一(-0.09)，最差 星期三(-0.81)
- 180日: 表現最好 星期五(-0.01)，最差 星期三(-0.58)
- 365日: 表現最好 星期五(0.01)，最差 星期二(-0.59)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.07 | nan | 0 | 0 | 33.33 | 46.15 | 42.11 | 36.84 | 36.49 |
| 星期二 | 36.11 | nan | 100 | 66.67 | 50 | 38.46 | 26.32 | 24.32 | 28.38 |
| 星期三 | 38.59 | 0 | 0 | 33.33 | 28.57 | 30.77 | 22.22 | 22.22 | 30.56 |
| 星期四 | 35.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 29.41 | 24.24 | 33.8 |
| 星期五 | 35.57 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 41.18 | 38.89 | 41.89 |
| 星期六 | 46.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(46.67)，最差 星期五(35.57)
- 3日: 表現最好 星期三(0.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(50.00)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期一(42.11)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期五(38.89)，最差 星期三(22.22)
- 365日: 表現最好 星期五(41.89)，最差 星期二(28.38)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1995.67 | nan | 1469.54 | 1330.41 | 1533.16 | 1362.71 | 1241.87 | 2933.46 | 3312.98 |
| 星期二 | 1783.72 | nan | 4664.1 | 2241.17 | 1799.18 | 1354.68 | 1235.15 | 2406.16 | 2835.53 |
| 星期三 | 1732.22 | 5777.41 | 5777.41 | 2366.95 | 1650.49 | 1280.17 | 1298.43 | 2318.84 | 3147.09 |
| 星期四 | 1882.5 | 3159 | 3159 | 1535.58 | 1198.26 | 1204.49 | 1230.11 | 2728.93 | 3249.27 |
| 星期五 | 1824.82 | 2914.6 | 2914.6 | 1801.52 | 1496.14 | 1335.38 | 1173.83 | 2914.52 | 3123.97 |
| 星期六 | 1135.21 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(1995.67)，最低 星期六(1135.21)
- 3日: 成交量最高 星期三(5777.41)，最低 星期五(2914.60)
- 5日: 成交量最高 星期三(5777.41)，最低 星期一(1469.54)
- 15日: 成交量最高 星期三(2366.95)，最低 星期一(1330.41)
- 30日: 成交量最高 星期二(1799.18)，最低 星期四(1198.26)
- 60日: 成交量最高 星期一(1362.71)，最低 星期四(1204.49)
- 90日: 成交量最高 星期三(1298.43)，最低 星期五(1173.83)
- 180日: 成交量最高 星期一(2933.46)，最低 星期三(2318.84)
- 365日: 成交量最高 星期一(3312.98)，最低 星期二(2835.53)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3976.88 | nan | 2321.9 | 2253.51 | 2718.37 | 2381.32 | 2170.05 | 5851.5 | 6491.28 |
| 星期二 | 3589.29 | nan | 7139.72 | 3603.88 | 3029.43 | 2312.85 | 2125.16 | 4663.58 | 5469.35 |
| 星期三 | 3470.4 | 8626.9 | 8626.9 | 3660.52 | 2719.6 | 2140.8 | 2203.21 | 4502.61 | 6027.54 |
| 星期四 | 3808.87 | 4972.75 | 4972.75 | 2535.62 | 2045.67 | 2073.18 | 2129.58 | 5495.84 | 6369.19 |
| 星期五 | 3653.65 | 4452.8 | 4452.8 | 2974.51 | 2537.16 | 2289.97 | 2023.04 | 5780.23 | 6099.88 |
| 星期六 | 2365.75 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(3976.88)，最差 星期六(2365.75)
- 3日: 表現最好 星期三(8626.90)，最差 星期五(4452.80)
- 5日: 表現最好 星期三(8626.90)，最差 星期一(2321.90)
- 15日: 表現最好 星期三(3660.52)，最差 星期一(2253.51)
- 30日: 表現最好 星期二(3029.43)，最差 星期四(2045.67)
- 60日: 表現最好 星期一(2381.32)，最差 星期四(2073.18)
- 90日: 表現最好 星期三(2203.21)，最差 星期五(2023.04)
- 180日: 表現最好 星期一(5851.50)，最差 星期三(4502.61)
- 365日: 表現最好 星期一(6491.28)，最差 星期二(5469.35)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.05%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -1.02%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 1799.18張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 18.10 | 53.13 | 18.16 | 18.04 | 0.12 | 0.16 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-28 | 17.80 | 41.67 | 18.11 | 18.02 | 0.09 | 0.14 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-03-31 | 17.35 | 33.33 | 17.99 | 17.97 | 0.02 | 0.12 | 0.00 | -0.10 |
| 2025-04-01 | 17.50 | 36.17 | 17.92 | 17.94 | -0.02 | 0.09 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-04-02 | 17.55 | 40.00 | 17.86 | 17.91 | -0.05 | 0.06 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-04-07 | 15.80 | 15.07 | 17.54 | 17.75 | -0.21 | 0.01 | 0.00 | -0.22 |
| 2025-04-08 | 15.45 | 11.54 | 17.22 | 17.58 | -0.36 | -0.07 | 0.00 | -0.30 |
| 2025-04-09 | 14.35 | 9.28 | 16.78 | 17.34 | -0.56 | -0.16 | 0.00 | -0.40 |
| 2025-04-10 | 15.75 | 29.84 | 16.62 | 17.22 | -0.60 | -0.25 | 0.00 | -0.35 |
| 2025-04-11 | 15.45 | 27.91 | 16.44 | 17.09 | -0.65 | -0.33 | 0.00 | -0.32 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 18.30 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 18.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 18.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 18.25 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 18.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 17.80 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 17.35 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 17.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 17.55 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 15.80 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 15.45 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 14.35 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 15.75 | 1 | 買入 |
| 2025-04-11 | 15.45 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 18.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 18.20 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 18.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 18.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 18.25 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 18.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 17.80 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 17.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 17.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 17.55 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 15.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 15.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 14.35 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 15.75 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-11 | 15.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.47 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 134.25 |
| 索提諾比率 | -0.08 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
| 95%VaR | -2.24 |
| 99%VaR | -4.51 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.61 |
| 年化波動率 | 25.59 |
| 5日波動率 | 1.29 |
| 10日波動率 | 1.37 |
| 20日波動率 | 1.43 |
| 60日波動率 | 1.50 |
| 上行波動率 | 1.23 |
| 下行波動率 | 1.29 |
| 收益率峰度 | 11.90 |
| 收益率偏度 | -0.42 |
| 最大單日漲幅 | 9.94 |
| 最大單日跌幅 | -17.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.37 |
| ATR百分比 | 2.03 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.91034 | 5.73142 | 16 | 50 | -0.36239 |
| 2 | 1.33125 | 3.90243 | 16 | 68.75 | 0.298426 |
| 3 | 2.64179 | 5.7506 | 16 | 68.75 | 0.430411 |
| 4 | 2.97135 | 8.62149 | 16 | 43.75 | 0.325313 |
| 5 | -1.21376 | 5.92669 | 15 | 26.6667 | -0.232918 |
| 6 | -1.64157 | 4.95113 | 15 | 26.6667 | -0.365217 |
| 7 | 0.0433804 | 9.01019 | 15 | 33.3333 | -0.013683 |
| 8 | 0.0611368 | 11.3676 | 15 | 46.6667 | -0.00928342 |
| 9 | -3.39934 | 6.54797 | 15 | 20 | -0.544597 |
| 10 | -4.0195 | 5.08838 | 15 | 13.3333 | -0.822693 |
| 11 | 0.929439 | 6.83712 | 15 | 40 | 0.111563 |
| 12 | 0.961267 | 4.31361 | 15 | 66.6667 | 0.184208 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2.97135 | 8.62149 | 16 | 43.75 | 0.325313 |
| 3 | 2.64179 | 5.7506 | 16 | 68.75 | 0.430411 |
| 2 | 1.33125 | 3.90243 | 16 | 68.75 | 0.298426 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -4.0195 | 5.08838 | 15 | 13.3333 | -0.822693 |
| 9 | -3.39934 | 6.54797 | 15 | 20 | -0.544597 |
| 1 | -1.91034 | 5.73142 | 16 | 50 | -0.36239 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2.97135 | 43.75 |
| 3 | 2 | 2.64179 | 68.75 |
| 2 | 1 | 1.33125 | 68.75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -4.0195 | 86.6667 |
| 9 | 8 | -3.39934 | 80 |
| 1 | 12 | -1.91034 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.00 |
| 趨勢持續性 | 46.37 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.02 |
| 趨勢持續性 | 46.21 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.06 |
| 趨勢持續性 | 47.50 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.23 |
| 趨勢持續性 | 47.26 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -10.70 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -9.51 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.06 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -3.05 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.01 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.35 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.02 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.18 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.06 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.47 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.23 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.23 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 58.88 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.06 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2914.60 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 44.83 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 43.41 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2502 | 0.1057 | 0.1482 |
| Volume_Shares | 0.2502 | 1.0000 | 0.2395 | 0.3589 |
| RSI_14 | 0.1057 | 0.2395 | 1.0000 | 0.6684 |
| MACD | 0.1482 | 0.3589 | 0.6684 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.088% |
| 下跌 | 37.716% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 25.84% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 354 | -22.88% |
| 4 | 298 | -34.90% |
| 5 | 318 | 19.81% |
| 6 | 307 | 12.70% |
| 7 | 326 | 8.28% |
| 8 | 330 | 23.64% |
| 9 | 305 | 12.13% |
| 10 | 308 | 26.30% |
| 11 | 323 | 25.70% |
| 12 | 323 | -13.62% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 26.30%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -34.90%)
- 平均準確率：6.75%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | 2.04% |
| 3 | 354 | 0.28% |
| 4 | 298 | -0.67% |
| 5 | 318 | -0.31% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | -0.61% |
| 8 | 330 | 0.91% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | -0.32% |
| 11 | 323 | 1.24% |
| 12 | 323 | 0.31% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.04%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 5.37% |
| 2 | 245 | 1.63% |
| 3 | 354 | -14.12% |
| 4 | 298 | -13.76% |
| 5 | 318 | 5.97% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | 0.31% |
| 8 | 330 | 10.30% |
| 9 | 305 | 0.66% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | 5.88% |
| 12 | 323 | -7.43% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.30%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -14.12%)
- 平均準確率：0.08%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -1.34% |
| 2 | 245 | 1.22% |
| 3 | 354 | 0.56% |
| 4 | 298 | -1.34% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | 1.21% |
| 9 | 305 | -0.98% |
| 10 | 308 | -1.30% |
| 11 | 323 | 2.17% |
| 12 | 323 | -0.31% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.34%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -0.67% |
| 2 | 245 | -4.90% |
| 3 | 354 | -3.67% |
| 4 | 298 | -7.05% |
| 5 | 318 | 3.46% |
| 6 | 307 | 2.28% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | -1.52% |
| 9 | 305 | -0.66% |
| 10 | 308 | 4.55% |
| 11 | 323 | 4.33% |
| 12 | 323 | -4.95% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -7.05%)
- 平均準確率：-0.86%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 23.15% |
| 2 | 245 | -2.04% |
| 3 | 354 | -5.93% |
| 4 | 298 | -12.08% |
| 5 | 318 | 10.38% |
| 6 | 307 | 9.12% |
| 7 | 326 | 10.12% |
| 8 | 330 | 12.73% |
| 9 | 305 | 14.43% |
| 10 | 308 | 19.48% |
| 11 | 323 | 12.07% |
| 12 | 323 | -1.24% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 23.15%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -12.08%)
- 平均準確率：7.52%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 15.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.860
- 14.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.600
- 19.885
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.035 |
| 上漲比例 | 36.174 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.018 |
| 上漲比例 | 36.943 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0216054 | 0.050936 | 36.9008 |
| 2 | -0.0252278 | 0.0201012 | 39.6533 |
| 3 | -0.0224766 | -0.0392907 | 36.5245 |
| 4 | -0.0329665 | -0.0227038 | 35.3249 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0314837 | 36.3088 |
| 2 | -0.0365041 | 34.5708 |
| 3 | -0.0229932 | 39.4558 |
| 4 | -0.0199538 | 37.341 |
| 5 | -0.00208754 | 38.7205 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026 |
| 上漲天數比例 | 37.082 |
| 下跌天數比例 | 48.942 |
| 平盤天數比例 | 13.949 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.561 |
| 平均漲幅 | 1.484 |
| 平均成交量變化(張) | 111.208 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.839 |
| 平均漲幅 | 0.837 |
| 平均成交量變化(張) | -31.457 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.963 |
| 平均跌幅 | -1.153 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.637 |
| 平均跌幅 | -0.730 |
| 平均成交量變化(張) | -33.955 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.942 |
| 平均漲跌幅 | 1.070 |
| 上漲比例 | 68.563 |
| 平均成交量(張) | 5668.766 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.250 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.240 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 7.67% | 3950.34 | -49.55% | 130.89% | 0.00% |
| 最近一周 | -11.71% | 2831.18 | 183.78% | 108.40% | 28.57% |
| 最近半個月 | -15.57% | 1855.12 | 345.34% | 69.53% | 20.00% |
| 最近一個月 | -13.45% | 1540.59 | 378.59% | 49.11% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -9.38% | 1309.52 | 261.33% | 36.10% | 36.67% |
| 最近三個月 | -15.11% | 1236.69 | 274.93% | 30.29% | 32.22% |
| 最近半年 | -29.45% | 2660.86 | -29.15% | 30.73% | 29.44% |
| 最近一年 | -4.04% | 3132.75 | 175.66% | 28.61% | 34.25% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 22.3/9.3/27.9/18.6 | -99.3%/70.7%/-76.5% | -0.36/-0.40/-0.32/0.08 |
| 最近一周 | 24.3/36.2/27.9/-8.3 | -116.7%/28.2%/-76.5% | -0.26/-0.11/-0.32/-0.21 |
| 最近半個月 | 39.4/64.3/27.9/-36.4 | -61.6%/-141.3%/-76.5% | -0.14/0.01/-0.32/-0.33 |
| 最近一個月 | 51.0/53.3/27.9/-25.4 | 1.7%/-114.8%/-76.5% | -0.06/0.03/-0.32/-0.35 |
| 最近兩個月 | 54.3/62.5/27.9/-34.6 | 10.4%/-53.2%/-76.5% | -0.00/0.04/-0.32/-0.36 |
| 最近三個月 | 47.6/42.5/27.9/-14.6 | -11.6%/-41.3%/-76.5% | -0.00/0.01/-0.32/-0.33 |
| 最近半年 | 45.5/66.7/27.9/-38.8 | -20.1%/-156.0%/-76.5% | -0.01/0.08/-0.32/-0.40 |
| 最近一年 | 51.3/62.7/27.9/-34.8 | 5.0%/-150.4%/-76.5% | -0.01/0.03/-0.32/-0.35 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1540.59張 |
| 成交量趨勢 | 378.59% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 14.86 |
| 第2個買點 | 14.35 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 14.06 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 18.60 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.88% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：83.87% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.65個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.71%
- 中期(20日)波動率：24.97%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：17.88
- 價格波動範圍：9.20 ~ 34.40
- 價格變異係數：29.92%
風險指標
- 最大回撤：-71.90%
- 回撤恢復天數：1030天
- 風險調整後收益：-0.07
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-9.38%
- 近期波動率：36.10%
- 近期最大回撤：-22.22%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1026.27%
- 波動率相對表現：+10.71%
- 回撤相對表現：+49.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：44.83%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：43.41%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 28 天) 至最高 18.45 (第 13 天)
- 中位數價格: 18.00
- 平均每日漲跌幅: -0.45%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.16%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.79%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.39%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -5.01%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 58 天) 至最高 18.45 (第 43 天)
- 中位數價格: 17.75
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.26%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.66%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.01%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -3.58%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 88 天) 至最高 18.45 (第 73 天)
- 中位數價格: 17.70
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 1.82%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.52%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 5.01%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.70%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 178 天) 至最高 22.75 (第 2 天)
- 中位數價格: 18.25
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.00%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.71%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 11.77%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.70%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 14.35 (第 363 天) 至最高 22.75 (第 187 天)
- 中位數價格: 18.10
- 平均每日漲跌幅: 0.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.42%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.40%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 7.79%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.70%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.37% (樣本數: 74/153)
平均累計上漲幅度: 5.84%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.61% (樣本數: 80/155)
平均累計下跌幅度: 5.45%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 40/70)
平均累計上漲幅度: 8.28%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 53.62% (樣本數: 37/69)
平均累計下跌幅度: 7.50%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 64.0% (樣本數: 16/25)
平均累計上漲幅度: 11.94%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 63.16% (樣本數: 12/19)
平均累計下跌幅度: 10.87%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:28:12
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
