艾笛森(3591)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: 323.45 (強勁多頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (3528.0 日)
平均收盤價30.67
收盤價標準差30.43
最高價194.50
最低價7.53
平均成交量(張)1046.89
成交量標準差(張)1896.65
平均成交金額(萬)4192.51
平均成交筆數565.42
平均漲跌幅-0.28%
上漲天數比例37.05%
最大單日漲幅13.64%
最大單日跌幅-11.76%
年化波動率41.43%
最大回撤-96.05%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價30.6718.4922.5523.5223.7824.4025.1225.2422.4521.64
平均漲跌幅-0.28%1.02%-0.04%-0.16%-0.24%-0.28%-0.46%-0.29%-0.24%-0.26%
上漲天數比例37.05%40.00%40.00%36.67%31.67%35.56%34.44%35.34%38.77%39.00%
平均成交量(張)1046.893130.484826.102748.911800.952754.132593.861753.871583.931637.73
平均成交金額(萬)4192.515581.5911367.166507.354280.266937.956837.684669.853943.083987.88
年化波動率41.43%147.67%102.65%72.89%53.11%49.25%43.51%35.55%40.18%45.28%
最大回撤-96.05%-18.84%-36.84%-36.84%-36.84%-38.46%-44.74%-47.50%-47.50%-55.86%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價震盪18.4924.4021.64-28.92
平均漲跌幅近期改善1.02%-0.28%-0.26%123.21
上漲天數比例區間震盪40.00%35.56%39.00%2.05
平均成交量(張)量能平穩3130.482754.131637.73194.85
平均成交金額(萬)量能平穩5581.596937.953987.8861.66
年化波動率波動擴大147.67%49.25%45.28%-130.73
最大回撤風險降低-18.84%-38.46%-55.86%-66.20

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一30.0729.211005.1537.873816.05-0.3933.86
星期二30.5330.21042.27553.014019.04-0.3137.73
星期三30.7630.841104.54598.094380.43-0.0941.37
星期四30.830.861021.88554.074185.38-0.334.7
星期五31.2531.271057.06582.524518.12-0.3437.63
星期六28.6920.181167.38621.866325.64-0.0128.57

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.39nan0-1.98-1.36-0.55-0.83-1.17-0.88
星期二-0.31nan02.081.630.520.09-0.16-0.12
星期三-0.09-2.61-2.61-0.85-0.39-0.530.05-0.07-0.09
星期四-0.34.534.531.690.14-0.260.05-0.22-0.22
星期五-0.343.183.18-1.17-0.9-0.43-0.75-0.61-0.15
星期六-0.01nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(-0.01)，最差 星期一(-0.39)

  • 3日: 表現最好 星期四(4.53)，最差 星期三(-2.61)

  • 5日: 表現最好 星期四(4.53)，最差 星期三(-2.61)

  • 15日: 表現最好 星期二(2.08)，最差 星期一(-1.98)

  • 30日: 表現最好 星期二(1.63)，最差 星期一(-1.36)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.52)，最差 星期一(-0.55)

  • 90日: 表現最好 星期二(0.09)，最差 星期一(-0.83)

  • 180日: 表現最好 星期三(-0.07)，最差 星期一(-1.17)

  • 365日: 表現最好 星期三(-0.09)，最差 星期一(-0.88)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一33.86nan00030.7731.5826.3228.38
星期二37.73nan066.6783.3338.4636.8437.8439.19
星期三41.370033.3342.8623.0838.8938.8936.11
星期四34.710010066.6733.3336.3647.0645.4540.85
星期五37.6310010033.33203023.532532.43
星期六28.57nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(41.37)，最差 星期六(28.57)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(83.33)，最差 星期一(0.00)

  • 60日: 表現最好 星期二(38.46)，最差 星期三(23.08)

  • 90日: 表現最好 星期四(47.06)，最差 星期五(23.53)

  • 180日: 表現最好 星期四(45.45)，最差 星期五(25.00)

  • 365日: 表現最好 星期四(40.85)，最差 星期一(28.38)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一1005.1nan98.181688.911069.651003.341640.032357.361630.06
星期二1042.27nan611.685445.123213.061849.571994.682267.011519.05
星期三1104.542392.142392.144756.322429.321680.832584.762609.331869.51
星期四1021.889716.159716.157632.434144.292755.964380.412940.491818.35
星期五1057.062834.242834.244607.742979.991880.283401.122846.21938.12
星期六1167.38nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期六(1167.38)，最低 星期一(1005.10)

  • 3日: 成交量最高 星期四(9716.15)，最低 星期三(2392.14)

  • 5日: 成交量最高 星期四(9716.15)，最低 星期一(98.18)

  • 15日: 成交量最高 星期四(7632.43)，最低 星期一(1688.91)

  • 30日: 成交量最高 星期四(4144.29)，最低 星期一(1069.65)

  • 60日: 成交量最高 星期四(2755.96)，最低 星期一(1003.34)

  • 90日: 成交量最高 星期四(4380.41)，最低 星期一(1640.03)

  • 180日: 成交量最高 星期四(2940.49)，最低 星期二(2267.01)

  • 365日: 成交量最高 星期五(1938.12)，最低 星期二(1519.05)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一3816.05nan203.233888.242491.392367.464080.936358.224410.61
星期二4019.04nan1140.7913186.37793.334487.854950.825942.643987.49
星期三4380.434052.854052.8511457.85876.884064.436527.416936.865029.83
星期四4185.3817590.617590.617352.19481.336366.2410975.17512.844723.05
星期五4518.124920.514920.5110951.47097.184483.018749.537545.595210.14
星期六6325.64nannannannannannannannan

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期六(6325.64)，最差 星期一(3816.05)

  • 3日: 表現最好 星期四(17590.57)，最差 星期三(4052.85)

  • 5日: 表現最好 星期四(17590.57)，最差 星期一(203.23)

  • 15日: 表現最好 星期四(17352.08)，最差 星期一(3888.24)

  • 30日: 表現最好 星期四(9481.33)，最差 星期一(2491.39)

  • 60日: 表現最好 星期四(6366.24)，最差 星期一(2367.46)

  • 90日: 表現最好 星期四(10975.12)，最差 星期一(4080.93)

  • 180日: 表現最好 星期五(7545.59)，最差 星期二(5942.64)

  • 365日: 表現最好 星期五(5210.14)，最差 星期二(3987.49)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 1.63%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -1.36%

  • 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 4144.29張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-2726.3572.6225.3224.900.410.220.000.20
2025-03-2824.6552.1425.2124.880.330.240.000.09
2025-03-3122.2036.9724.7524.690.060.20-1.00-0.14
2025-04-0122.5036.9724.4024.52-0.120.140.00-0.26
2025-04-0223.0042.2624.1924.41-0.220.070.00-0.29
2025-04-0720.7031.5823.6524.14-0.48-0.040.00-0.44
2025-04-0818.6526.4022.8823.73-0.85-0.200.00-0.64
2025-04-0916.8021.0721.9523.22-1.27-0.420.00-0.85
2025-04-1018.4529.4921.4122.86-1.45-0.620.00-0.83
2025-04-1117.8528.5720.8622.49-1.63-0.830.00-0.80

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-2024.750中性
2025-03-2124.800中性
2025-03-2424.850中性
2025-03-2526.60-3強烈賣出
2025-03-2626.05-1賣出
2025-03-2726.35-3強烈賣出
2025-03-2824.650中性
2025-03-3122.201買入
2025-04-0122.501買入
2025-04-0223.000中性
2025-04-0720.702強烈買入
2025-04-0818.653強烈買入
2025-04-0916.803強烈買入
2025-04-1018.452強烈買入
2025-04-1117.852強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-2024.75持平持平持平持平持平
2025-03-2124.80持平持平持平持平持平
2025-03-2424.85持平持平持平持平持平
2025-03-2526.60持平賣出持平賣出賣出
2025-03-2626.05持平持平持平賣出持平
2025-03-2726.35持平賣出持平賣出賣出
2025-03-2824.65持平持平持平持平持平
2025-03-3122.20持平持平賣出買入買入
2025-04-0122.50賣出持平持平買入買入
2025-04-0223.00持平持平持平持平持平
2025-04-0720.70持平持平持平買入買入
2025-04-0818.65持平買入持平買入買入
2025-04-0916.80持平買入持平買入買入
2025-04-1018.45持平買入持平持平買入
2025-04-1117.85持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險29.06
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數13.00
索提諾比率-0.28
波動率比率(上行/下行)1.13
95%VaR-3.98
99%VaR-7.22

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.61
年化波動率41.43
5日波動率2.15
10日波動率2.29
20日波動率2.38
60日波動率2.47
上行波動率2.06
下行波動率1.83
收益率峰度3.66
收益率偏度0.20
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-18.11
波動率比率(上行/下行)1.13
平均真實範圍(ATR)1.09
ATR百分比3.45

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-2.442938.399661533.3333-0.310679
29.1527610.32441573.33330.870372
3-1.873739.665211546.6667-0.211107
4-4.3511915.4521526.6667-0.292379
5-2.275487.626861442.8571-0.320203
6-0.77362110.25431442.8571-0.0916965
7-2.7833213.90621428.5714-0.212135
8-5.552017.91521435.7143-0.722492
9-2.314916.432211442.8571-0.385804
10-5.0851612.55951442.8571-0.418157
116.0964916.648315600.356183
123.978269.82021566.66670.388138

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
29.1527610.32441573.33330.870372
116.0964916.648315600.356183
123.978269.82021566.66670.388138

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
8-5.552017.91521435.7143-0.722492
10-5.0851612.55951442.8571-0.418157
4-4.3511915.4521526.6667-0.292379

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
219.1527673.3333
11106.0964960
12113.9782666.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
87-5.5520164.2857
109-5.0851657.1429
43-4.3511973.3333

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.10
趨勢持續性46.83

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.16
趨勢持續性47.08

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.38
趨勢持續性44.44

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.53
趨勢持續性42.06

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-18.22
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-16.29
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-5.51
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.80

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.10
成交量動量79.88
動量持續性46.83

10日動量


指標數值
價格動量-0.16
成交量動量108.38
動量持續性47.08

20日動量


指標數值
價格動量-0.38
成交量動量150.32
動量持續性44.44

60日動量


指標數值
價格動量-1.53
成交量動量166.88
動量持續性42.06

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率0.06

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率86.86
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度5.51

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量2834.24
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率38.20
長期上漲機率43.63

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.1685-0.0237-0.0524
Volume_Shares0.16851.00000.28040.1572
RSI_14-0.02370.28041.00000.4094
MACD-0.05240.15720.40941.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲55.612%
下跌37.570%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
127822.30%
2231-59.31%
3331-1.21%
427743.68%
529743.10%
62869.09%
730432.89%
830863.96%
928421.13%
1028735.19%
1131416.88%
12331-28.10%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 63.96%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -59.31%)

  • 平均準確率：16.63%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1278-1.44%
22313.03%
3331-2.11%
4277-0.72%
52972.02%
6286-0.70%
7304-0.33%
8308-0.65%
92840.00%
102870.00%
113141.59%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.03%)

  • 最差表現月份：3月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率：-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12786.47%
2231-30.30%
3331-3.32%
427711.55%
529714.48%
6286-0.35%
730411.18%
830824.35%
92843.52%
1028713.24%
113146.69%
12331-19.34%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 24.35%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -30.30%)

  • 平均準確率：3.18%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1278-1.08%
22311.73%
3331-1.81%
42770.00%
52972.69%
6286-1.05%
7304-0.33%
83081.62%
9284-2.11%
102870.70%
113141.27%
12331-1.51%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.69%)

  • 最差表現月份：9月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率：0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1278-0.36%
2231-12.99%
3331-3.02%
42777.22%
52971.35%
6286-3.50%
7304-0.99%
830810.39%
9284-0.70%
102875.23%
11314-0.32%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 10.39%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.99%)

  • 平均準確率：-0.31%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
127818.71%
2231-20.78%
33319.06%
427725.63%
529722.56%
628614.69%
730423.36%
830828.25%
928420.42%
1028716.03%
113147.64%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 28.25%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -20.78%)

  • 平均準確率：13.77%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 17.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 17.083

  • 16.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 27.050

  • 29.052


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.006
上漲比例42.007

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.068
上漲比例37.297

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.08869050.096121735.4762
2-0.162907-0.10821437.093
3-0.0922991-0.15479636.8304
4-0.03680260.071812538.6266

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.02043739.3316
2-0.12208634.1104
3-0.17192136.6348
4-0.089779435.5392
50.0040213544.8399

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.094
上漲天數比例37.046
下跌天數比例55.244
平盤天數比例7.710

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.469
平均漲幅2.588
平均成交量變化(張)151.667

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.153
平均漲幅1.272
平均成交量變化(張)-34.578

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例23.101
平均跌幅-1.983
平均成交量變化(張)78.615

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.277
平均跌幅-1.291
平均成交量變化(張)-35.717

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.884
平均漲跌幅1.501
上漲比例63.021
平均成交量(張)3662.135

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.169
成交量變化與價格變化相關係數0.188

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天6.25%4980.8418.48%146.75%66.67%
最近一周-20.67%3633.09-60.40%129.89%57.14%
最近半個月-27.88%4826.10580.67%102.65%40.00%
最近一個月-26.84%2748.91462.83%72.89%36.67%
最近兩個月-29.86%1800.95100.18%53.11%31.67%
最近三個月-25.78%2754.13282.09%49.25%35.56%
最近半年-41.19%2593.8681.27%43.51%34.44%
最近一年-19.05%1753.8721.45%35.55%35.34%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.4/21.1/28.6/7.5-105.4%/51.5%/-87.2%-0.83/-0.85/-0.80/0.05
最近一周30.9/37.0/28.6/-8.4-110.0%/17.9%/-87.2%-0.59/-0.26/-0.80/-0.55
最近半個月47.5/59.2/28.6/-30.6-20.4%/-152.2%/-87.2%-0.24/0.04/-0.80/-0.85
最近一個月51.9/63.3/28.6/-34.89.5%/-130.5%/-87.2%-0.10/0.09/-0.80/-0.89
最近兩個月51.0/57.1/28.6/-28.6-2.0%/-68.9%/-87.2%-0.06/-0.04/-0.80/-0.76
最近三個月51.0/36.5/28.6/-7.93.3%/-30.1%/-87.2%-0.02/-0.13/-0.80/-0.68
最近半年47.0/43.2/28.6/-14.7-9.7%/-82.9%/-87.2%-0.04/-0.12/-0.80/-0.69
最近一年51.7/35.1/28.6/-6.58.0%/-32.3%/-87.2%-0.00/0.00/-0.80/-0.81

成交量分析


指標數值
近期平均成交量2748.91張
成交量趨勢462.83%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點17.08
第2個買點16.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位16.37 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標27.05 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：97.87% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：88.03% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.76個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：43.85%

  • 中期(20日)波動率：43.10%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：30.67

  • 價格波動範圍：7.53 ~ 194.50

  • 價格變異係數：99.22%


風險指標



  • 最大回撤：-96.05%

  • 回撤恢復天數：1203天

  • 風險調整後收益：-0.19


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-29.86%

  • 近期波動率：53.11%

  • 近期最大回撤：-36.84%

  • 近期上漲天數比例：35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-2594.20%

  • 波動率相對表現：+11.91%

  • 回撤相對表現：+59.21%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：38.20%

  • 歷史整體上漲機率：43.63%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 27.78%

  • 2025-03: 45.00%

  • 2025-04: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.80 (第 28 天) 至最高 26.60 (第 19 天)

  • 中位數價格: 24.45

  • 平均每日漲跌幅: -0.97%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.99%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -7.00%

  • 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 7.45%

  • 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.02%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.80 (第 58 天) 至最高 26.60 (第 49 天)

  • 中位數價格: 24.33

  • 平均每日漲跌幅: -0.54%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.09%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -5.32%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.85%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.96%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.80 (第 88 天) 至最高 27.30 (第 10 天)

  • 中位數價格: 24.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.29%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.43%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.70%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.85%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.96%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.80 (第 178 天) 至最高 30.40 (第 2 天)

  • 中位數價格: 24.85

  • 平均每日漲跌幅: -0.26%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.92%

  • 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.98%

  • 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 19.01%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -14.24%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 16.80 (第 363 天) 至最高 32.00 (第 182 天)

  • 中位數價格: 24.85

  • 平均每日漲跌幅: -0.03%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.93%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.08%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 6.35%

  • 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -7.40%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 47.96% (樣本數: 129/269)




  • 平均累計上漲幅度: 7.64%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 48.82% (樣本數: 165/338)




  • 平均累計下跌幅度: 7.45%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 45.68% (樣本數: 74/162)




  • 平均累計上漲幅度: 10.12%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 88/198)




  • 平均累計下跌幅度: 10.00%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 48.68% (樣本數: 37/76)




  • 平均累計上漲幅度: 14.28%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 46.6% (樣本數: 48/103)




  • 平均累計下跌幅度: 13.35%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-13 02:23:05



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