耀登(3138)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -427.48 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1048.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 164.67 |
| 收盤價標準差 | 65.81 |
| 最高價 | 518.00 |
| 最低價 | 68.60 |
| 平均成交量(張) | 679.24 |
| 成交量標準差(張) | 910.29 |
| 平均成交金額(萬) | 13016.90 |
| 平均成交筆數 | 843.96 |
| 平均漲跌幅 | -0.40% |
| 上漲天數比例 | 35.78% |
| 最大單日漲幅 | 21.76% |
| 最大單日跌幅 | -11.39% |
| 年化波動率 | 58.09% |
| 最大回撤 | -86.04% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 164.67 | 75.84 | 92.16 | 101.88 | 104.53 | 105.78 | 111.16 | 126.26 | 135.40 | 164.67 |
| 平均漲跌幅 | -0.40% | 1.40% | -0.42% | -0.48% | -0.41% | -0.30% | -0.39% | -0.43% | -0.50% | -0.40% |
| 上漲天數比例 | 35.78% | 40.00% | 26.67% | 20.00% | 23.33% | 27.78% | 30.56% | 30.14% | 34.52% | 35.78% |
| 平均成交量(張) | 679.24 | 232.18 | 204.43 | 301.42 | 254.36 | 232.21 | 206.36 | 321.12 | 458.49 | 679.24 |
| 平均成交金額(萬) | 13016.90 | 1691.38 | 1830.69 | 3216.05 | 2731.18 | 2512.12 | 2331.13 | 4393.63 | 6691.25 | 13016.90 |
| 年化波動率 | 58.09% | 149.50% | 92.97% | 74.37% | 59.22% | 53.98% | 46.89% | 39.30% | 42.51% | 58.09% |
| 最大回撤 | -86.04% | -18.91% | -36.48% | -43.31% | -43.31% | -43.31% | -49.00% | -60.00% | -61.99% | -86.04% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 75.84 | 105.78 | 164.67 | -41.96 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.40% | -0.30% | -0.40% | 98.26 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 27.78% | 35.78% | -13.86 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 232.18 | 232.21 | 679.24 | -62.13 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 1691.38 | 2512.12 | 13016.90 | -79.70 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 149.50% | 53.98% | 58.09% | -65.59 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -18.91% | -43.31% | -86.04% | -57.96 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 161.2 | 61.18 | 627.4 | 799.21 | 11907.6 | -0.69 | 32.84 |
| 星期二 | 163.41 | 64.42 | 731.31 | 904.11 | 13784.1 | -0.47 | 35.68 |
| 星期三 | 166.12 | 66.99 | 702 | 840.2 | 13757.1 | -0.07 | 38.5 |
| 星期四 | 167.54 | 69 | 685.42 | 868.97 | 13300.3 | -0.44 | 35.24 |
| 星期五 | 164.95 | 67.49 | 647.21 | 804.88 | 12275.1 | -0.33 | 36.54 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.69 | nan | 0 | -3.71 | -2.95 | -2.29 | -1.51 | -1.18 | -0.85 |
| 星期二 | -0.47 | nan | 0 | 0.2 | 0.78 | 0.53 | 0.17 | -0.42 | -0.49 |
| 星期三 | -0.07 | -2 | -2 | -0.14 | -0.49 | 0.04 | 0.43 | 0.51 | 0.04 |
| 星期四 | -0.44 | 0.53 | 0.53 | -0.46 | -0.32 | -0.76 | -0.87 | -0.66 | -0.55 |
| 星期五 | -0.33 | 8.45 | 8.45 | 2 | 0.78 | 0.61 | 0.33 | -0.18 | -0.29 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.07)，最差 星期一(-0.69)
- 3日: 表現最好 星期五(8.45)，最差 星期三(-2.00)
- 5日: 表現最好 星期五(8.45)，最差 星期三(-2.00)
- 15日: 表現最好 星期五(2.00)，最差 星期一(-3.71)
- 30日: 表現最好 星期五(0.78)，最差 星期一(-2.95)
- 60日: 表現最好 星期五(0.61)，最差 星期一(-2.29)
- 90日: 表現最好 星期三(0.43)，最差 星期一(-1.51)
- 180日: 表現最好 星期三(0.51)，最差 星期一(-1.18)
- 365日: 表現最好 星期三(0.04)，最差 星期一(-0.85)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 32.84 | nan | 0 | 0 | 0 | 7.69 | 15.79 | 21.05 | 25.68 |
| 星期二 | 35.68 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 29.73 | 25.68 |
| 星期三 | 38.5 | 0 | 0 | 33.33 | 14.29 | 23.08 | 38.89 | 44.44 | 38.89 |
| 星期四 | 35.24 | 100 | 100 | 33.33 | 33.33 | 18.18 | 11.76 | 24.24 | 26.76 |
| 星期五 | 36.54 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | 30 | 35.29 | 33.33 | 33.78 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(38.50)，最差 星期一(32.84)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期二(38.46)，最差 星期一(7.69)
- 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期四(11.76)
- 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(21.05)
- 365日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(25.68)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 627.4 | nan | 47.74 | 248.11 | 292.18 | 238.45 | 209.84 | 197.99 | 313.75 |
| 星期二 | 731.31 | nan | 156.63 | 145.02 | 261.26 | 211.55 | 195.33 | 188.98 | 322.05 |
| 星期三 | 702 | 446.23 | 446.23 | 207.47 | 201.89 | 207.38 | 240.53 | 198.15 | 326.88 |
| 星期四 | 685.42 | 261.82 | 261.82 | 176.9 | 457.79 | 365.7 | 301.98 | 232.24 | 322.87 |
| 星期五 | 647.21 | 248.48 | 248.48 | 244.64 | 312.38 | 269.29 | 219.86 | 217.55 | 320.29 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(731.31)，最低 星期一(627.40)
- 3日: 成交量最高 星期三(446.23)，最低 星期五(248.47)
- 5日: 成交量最高 星期三(446.23)，最低 星期一(47.74)
- 15日: 成交量最高 星期一(248.11)，最低 星期二(145.02)
- 30日: 成交量最高 星期四(457.79)，最低 星期三(201.89)
- 60日: 成交量最高 星期四(365.70)，最低 星期三(207.38)
- 90日: 成交量最高 星期四(301.98)，最低 星期二(195.33)
- 180日: 成交量最高 星期四(232.24)，最低 星期二(188.98)
- 365日: 成交量最高 星期三(326.88)，最低 星期一(313.75)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 11907.6 | nan | 403.86 | 2364.11 | 3122.03 | 2538.34 | 2240.63 | 2224.91 | 4318.47 |
| 星期二 | 13784.1 | nan | 1193.55 | 1322.68 | 2741.19 | 2251.2 | 2088.07 | 2086.27 | 4373.35 |
| 星期三 | 13757.1 | 3089.21 | 3089.21 | 1612.63 | 1964.35 | 2105.09 | 2537 | 2185.81 | 4455.69 |
| 星期四 | 13300.3 | 1966.13 | 1966.13 | 1595.29 | 5185.91 | 4110.1 | 3384.4 | 2645.95 | 4419.04 |
| 星期五 | 12275.1 | 1804.13 | 1804.13 | 2258.71 | 3287.28 | 2902.94 | 2390.86 | 2551.65 | 4404.29 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(13784.10)，最差 星期一(11907.57)
- 3日: 表現最好 星期三(3089.21)，最差 星期五(1804.13)
- 5日: 表現最好 星期三(3089.21)，最差 星期一(403.86)
- 15日: 表現最好 星期一(2364.11)，最差 星期二(1322.68)
- 30日: 表現最好 星期四(5185.91)，最差 星期三(1964.35)
- 60日: 表現最好 星期四(4110.10)，最差 星期三(2105.09)
- 90日: 表現最好 星期四(3384.40)，最差 星期二(2088.07)
- 180日: 表現最好 星期四(2645.95)，最差 星期二(2086.27)
- 365日: 表現最好 星期三(4455.69)，最差 星期一(4318.47)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.78%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.95%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 457.79張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.78%)表現優於星期一(-2.95%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 102.00 | 19.61 | 106.33 | 108.13 | -1.80 | -0.77 | 0.00 | -1.03 |
| 2025-03-28 | 99.00 | 17.86 | 105.20 | 107.45 | -2.26 | -1.07 | 0.00 | -1.19 |
| 2025-03-31 | 89.70 | 16.23 | 102.81 | 106.14 | -3.32 | -1.52 | 0.00 | -1.81 |
| 2025-04-01 | 92.00 | 18.35 | 101.15 | 105.09 | -3.94 | -2.00 | 0.00 | -1.94 |
| 2025-04-02 | 94.00 | 25.49 | 100.05 | 104.27 | -4.22 | -2.45 | 0.00 | -1.77 |
| 2025-04-07 | 84.60 | 19.50 | 97.67 | 102.81 | -5.14 | -2.99 | 0.00 | -2.15 |
| 2025-04-08 | 76.20 | 16.99 | 94.37 | 100.84 | -6.47 | -3.68 | 0.00 | -2.79 |
| 2025-04-09 | 68.60 | 13.77 | 90.41 | 98.45 | -8.05 | -4.56 | 0.00 | -3.49 |
| 2025-04-10 | 75.40 | 23.78 | 88.10 | 96.75 | -8.65 | -5.37 | 0.00 | -3.27 |
| 2025-04-11 | 74.40 | 21.43 | 85.99 | 95.09 | -9.10 | -6.12 | 0.00 | -2.98 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 108.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 107.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 103.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 103.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 104.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 102.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 99.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 89.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 92.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 94.00 | 1 | 買入 |
| 2025-04-07 | 84.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 76.20 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 68.60 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 75.40 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 74.40 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 108.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 107.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 103.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 103.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 104.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 102.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 99.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 89.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 92.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 94.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-07 | 84.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 76.20 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 68.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 75.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 74.40 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 37.64 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 30.17 |
| 索提諾比率 | 0.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 95%VaR | -5.90 |
| 99%VaR | -9.92 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.66 |
| 年化波動率 | 58.09 |
| 5日波動率 | 2.91 |
| 10日波動率 | 3.05 |
| 20日波動率 | 3.11 |
| 60日波動率 | 3.14 |
| 上行波動率 | 2.92 |
| 下行波動率 | 2.37 |
| 收益率峰度 | 1.79 |
| 收益率偏度 | 0.39 |
| 最大單日漲幅 | 13.68 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.23 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.20 |
| ATR百分比 | 4.53 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.4432 | 46.5642 | 5 | 40 | 0.306599 |
| 2 | 8.95747 | 17.914 | 5 | 60 | 0.490721 |
| 3 | -5.52305 | 8.91702 | 5 | 40 | -0.638074 |
| 4 | -17.8249 | 20.0002 | 5 | 0 | -0.899567 |
| 5 | -2.2195 | 6.45157 | 4 | 50 | -0.369858 |
| 6 | -0.980983 | 24.1787 | 4 | 25 | -0.0474654 |
| 7 | -6.2569 | 16.0915 | 4 | 25 | -0.399189 |
| 8 | 3.38431 | 5.61313 | 4 | 75 | 0.573235 |
| 9 | -4.54209 | 4.25551 | 4 | 0 | -1.10651 |
| 10 | 0.110905 | 13.8906 | 4 | 25 | -0.00401434 |
| 11 | 2.50483 | 7.24147 | 4 | 50 | 0.322885 |
| 12 | 19.136 | 42.2022 | 5 | 60 | 0.449486 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 19.136 | 42.2022 | 5 | 60 | 0.449486 |
| 1 | 14.4432 | 46.5642 | 5 | 40 | 0.306599 |
| 2 | 8.95747 | 17.914 | 5 | 60 | 0.490721 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -17.8249 | 20.0002 | 5 | 0 | -0.899567 |
| 7 | -6.2569 | 16.0915 | 4 | 25 | -0.399189 |
| 3 | -5.52305 | 8.91702 | 5 | 40 | -0.638074 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 19.136 | 60 |
| 1 | 12 | 14.4432 | 40 |
| 2 | 1 | 8.95747 | 60 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -17.8249 | 100 |
| 7 | 6 | -6.2569 | 75 |
| 3 | 2 | -5.52305 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.32 |
| 趨勢持續性 | 45.52 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.69 |
| 趨勢持續性 | 44.18 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.44 |
| 趨勢持續性 | 41.98 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.08 |
| 趨勢持續性 | 30.92 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -17.44 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -19.06 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -14.33 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -4.49 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.32 |
| 成交量動量 | 59.62 |
| 動量持續性 | 45.52 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.69 |
| 成交量動量 | 63.73 |
| 動量持續性 | 44.18 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.44 |
| 成交量動量 | 82.87 |
| 動量持續性 | 41.98 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.08 |
| 成交量動量 | 77.06 |
| 動量持續性 | 30.92 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.50 |
| 成交量動量變化率 | -0.00 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 79.23 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 14.33 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 248.47 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 41.57 |
| 長期上漲機率 | 44.70 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2940 | 0.1949 | 0.5272 |
| Volume_Shares | 0.2940 | 1.0000 | 0.2885 | 0.0909 |
| RSI_14 | 0.1949 | 0.2885 | 1.0000 | 0.5051 |
| MACD | 0.5272 | 0.0909 | 0.5051 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 61.905% |
| 下跌 | 37.778% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 34.09% |
| 2 | 78 | -33.33% |
| 3 | 110 | 19.09% |
| 4 | 82 | 100.00% |
| 5 | 86 | 46.51% |
| 6 | 81 | 24.69% |
| 7 | 85 | 49.41% |
| 8 | 89 | 30.34% |
| 9 | 81 | -9.88% |
| 10 | 79 | 26.58% |
| 11 | 87 | 4.60% |
| 12 | 102 | 10.78% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 100.00%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -33.33%)
- 平均準確率：25.24%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 0.00% |
| 2 | 78 | 1.28% |
| 3 | 110 | -1.82% |
| 4 | 82 | -1.22% |
| 5 | 86 | 4.65% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | 2.25% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 79 | -1.27% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 102 | 0.98% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.65%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | -1.14% |
| 2 | 78 | -15.38% |
| 3 | 110 | 5.45% |
| 4 | 82 | 40.24% |
| 5 | 86 | 17.44% |
| 6 | 81 | 2.47% |
| 7 | 85 | 9.41% |
| 8 | 89 | 11.24% |
| 9 | 81 | -3.70% |
| 10 | 79 | 2.53% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 102 | 0.98% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 40.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -15.38%)
- 平均準確率：5.80%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 0.00% |
| 2 | 78 | 2.56% |
| 3 | 110 | -1.82% |
| 4 | 82 | -1.22% |
| 5 | 86 | 3.49% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 1.18% |
| 8 | 89 | 2.25% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 102 | -0.98% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 7.95% |
| 2 | 78 | -8.97% |
| 3 | 110 | 0.91% |
| 4 | 82 | 13.41% |
| 5 | 86 | 2.33% |
| 6 | 81 | 7.41% |
| 7 | 85 | 3.53% |
| 8 | 89 | 1.12% |
| 9 | 81 | -4.94% |
| 10 | 79 | 2.53% |
| 11 | 87 | -2.30% |
| 12 | 102 | -5.88% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 13.41%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -8.97%)
- 平均準確率：1.43%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 88 | 27.27% |
| 2 | 78 | -12.82% |
| 3 | 110 | 16.36% |
| 4 | 82 | 48.78% |
| 5 | 86 | 18.60% |
| 6 | 81 | 22.22% |
| 7 | 85 | 34.12% |
| 8 | 89 | 13.48% |
| 9 | 81 | 3.70% |
| 10 | 79 | 22.78% |
| 11 | 87 | 4.60% |
| 12 | 102 | 15.69% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 48.78%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.82%)
- 平均準確率：17.90%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 74.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 69.259
- 68.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 116.000
- 122.781
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.204 |
| 上漲比例 | 39.873 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.689 |
| 上漲比例 | 33.945 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.203623 | 0.299184 | 36.5942 |
| 2 | -1.13414 | -0.423392 | 32.1285 |
| 3 | -1.10824 | -0.0487219 | 37.2549 |
| 4 | -0.668657 | 0.333977 | 36.9403 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.284848 | 39.8268 |
| 2 | -2.05267 | 30.4527 |
| 3 | -0.084127 | 39.2857 |
| 4 | -0.675 | 32.0833 |
| 5 | -0.641463 | 40.2439 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.764 |
| 上漲天數比例 | 35.782 |
| 下跌天數比例 | 56.584 |
| 平盤天數比例 | 7.634 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.523 |
| 平均漲幅 | 3.622 |
| 平均成交量變化(張) | 128.726 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.134 |
| 平均漲幅 | 1.976 |
| 平均成交量變化(張) | -35.852 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.710 |
| 平均跌幅 | -2.801 |
| 平均成交量變化(張) | 77.390 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.634 |
| 平均跌幅 | -1.839 |
| 平均成交量變化(張) | -35.861 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.542 |
| 平均漲跌幅 | 1.278 |
| 上漲比例 | 63.000 |
| 平均成交量(張) | 2148.277 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.294 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.129 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 8.45% | 318.84 | -44.32% | 126.16% | 66.67% |
| 最近一周 | -19.13% | 191.47 | 141.77% | 131.24% | 57.14% |
| 最近半個月 | -31.11% | 204.43 | 95.67% | 92.97% | 26.67% |
| 最近一個月 | -32.97% | 301.42 | 532.93% | 74.37% | 20.00% |
| 最近兩個月 | -32.97% | 254.36 | 12.42% | 59.22% | 23.33% |
| 最近三個月 | -26.70% | 232.21 | 395.84% | 53.98% | 27.78% |
| 最近半年 | -41.42% | 206.36 | 110.04% | 46.89% | 30.56% |
| 最近一年 | -49.73% | 321.12 | 0.90% | 39.30% | 30.14% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 19.7/13.8/21.4/7.7 | -99.5%/49.2%/-80.8% | -3.25/-3.49/-2.98/0.51 |
| 最近一周 | 19.9/18.4/21.4/3.1 | -101.5%/15.6%/-80.8% | -2.63/-1.94/-2.98/-1.04 |
| 最近半個月 | 25.0/47.1/21.4/-25.7 | -88.3%/-34.7%/-80.8% | -1.83/-0.96/-2.98/-2.02 |
| 最近一個月 | 38.7/52.8/21.4/-31.3 | -38.1%/-108.8%/-80.8% | -0.95/0.32/-2.98/-3.30 |
| 最近兩個月 | 44.7/61.0/21.4/-39.5 | -20.0%/-113.2%/-80.8% | -0.45/0.30/-2.98/-3.28 |
| 最近三個月 | 47.1/37.2/21.4/-15.8 | -6.0%/-25.1%/-80.8% | -0.12/-0.56/-2.98/-2.42 |
| 最近半年 | 46.5/41.7/21.4/-20.2 | -14.7%/-67.7%/-80.8% | -0.11/0.14/-2.98/-3.12 |
| 最近一年 | 46.4/54.3/21.4/-32.9 | -15.1%/-71.9%/-80.8% | -0.08/-0.53/-2.98/-2.45 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 301.42張 |
| 成交量趨勢 | 532.93% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 69.26 |
| 第2個買點 | 68.60 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 67.23 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 116.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.53% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：73.25% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：46.27% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.81個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：66.95%
- 中期(20日)波動率：84.39%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：164.67
- 價格波動範圍：68.60 ~ 518.00
- 價格變異係數：39.96%
風險指標
- 最大回撤：-86.04%
- 回撤恢復天數：-49天
- 風險調整後收益：0.19
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-32.97%
- 近期波動率：59.22%
- 近期最大回撤：-43.31%
- 近期上漲天數比例：40.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5642.52%
- 波動率相對表現：+1.20%
- 回撤相對表現：+36.67%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：41.57%
- 歷史整體上漲機率：44.70%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.60 (第 28 天) 至最高 121.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 106.75
- 平均每日漲跌幅: -1.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.2天，累計漲幅 3.87%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -7.51%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.45%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -8.87%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.60 (第 58 天) 至最高 121.00 (第 36 天)
- 中位數價格: 107.75
- 平均每日漲跌幅: -0.61%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.08%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -6.63%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.35%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.36%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.60 (第 88 天) 至最高 121.00 (第 66 天)
- 中位數價格: 108.00
- 平均每日漲跌幅: -0.29%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.01%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.19%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.35%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.36%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.60 (第 178 天) 至最高 134.50 (第 4 天)
- 中位數價格: 111.00
- 平均每日漲跌幅: -0.25%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.76%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.87%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.19%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.93%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 68.60 (第 363 天) 至最高 171.50 (第 41 天)
- 中位數價格: 126.50
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.40%
- 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.12%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.19%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.07%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 56/112)
平均累計上漲幅度: 13.99%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 54.14% (樣本數: 72/133)
平均累計下跌幅度: 7.58%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 47.5% (樣本數: 38/80)
平均累計上漲幅度: 18.05%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 59.74% (樣本數: 46/77)
平均累計下跌幅度: 10.31%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 47.06% (樣本數: 24/51)
平均累計上漲幅度: 24.67%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 55.0% (樣本數: 22/40)
平均累計下跌幅度: 14.27%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:16:10
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