高力(8996)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -135.32 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2718.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 106.05 |
| 收盤價標準差 | 106.74 |
| 最高價 | 537.00 |
| 最低價 | 28.30 |
| 平均成交量(張) | 2303.00 |
| 成交量標準差(張) | 4504.73 |
| 平均成交金額(萬) | 42261.52 |
| 平均成交筆數 | 1855.32 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% |
| 上漲天數比例 | 40.36% |
| 最大單日漲幅 | 11.30% |
| 最大單日跌幅 | -11.48% |
| 年化波動率 | 46.87% |
| 最大回撤 | -65.71% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 106.05 | 246.60 | 267.87 | 287.65 | 294.72 | 306.67 | 337.53 | 325.85 | 251.27 | 184.88 |
| 平均漲跌幅 | -0.19% | -0.17% | -1.09% | -0.73% | -0.65% | -0.46% | -0.46% | -0.30% | -0.17% | -0.20% |
| 上漲天數比例 | 40.36% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 38.33% | 41.11% | 43.33% | 42.19% | 42.47% | 41.46% |
| 平均成交量(張) | 2303.00 | 1444.69 | 1101.66 | 1578.71 | 1757.01 | 2478.48 | 2948.06 | 4564.27 | 6257.39 | 4446.58 |
| 平均成交金額(萬) | 42261.52 | 34990.95 | 29045.25 | 46390.24 | 52591.13 | 78355.30 | 102427.35 | 149693.21 | 142893.69 | 96836.69 |
| 年化波動率 | 46.87% | 55.98% | 42.58% | 44.67% | 46.80% | 51.13% | 57.87% | 57.73% | 61.11% | 55.52% |
| 最大回撤 | -65.71% | -13.37% | -21.37% | -29.88% | -29.88% | -34.84% | -53.25% | -54.99% | -54.99% | -54.99% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 246.60 | 306.67 | 184.88 | 157.44 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | -0.17% | -0.46% | -0.20% | -136.25 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 40.00% | 41.11% | 41.46% | -0.14 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 1444.69 | 2478.48 | 4446.58 | -16.51 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 34990.95 | 78355.30 | 96836.69 | 26.44 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 55.98% | 51.13% | 55.52% | -8.40 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -13.37% | -34.84% | -54.99% | -59.52 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 107.2 | 107.81 | 2233.41 | 1857.83 | 43077.7 | -0.22 | 40.04 |
| 星期二 | 106.33 | 106.79 | 2302.15 | 1889.1 | 43020.8 | -0.27 | 40.83 |
| 星期三 | 104.87 | 105.4 | 2159.55 | 1717.54 | 37652.9 | -0.05 | 43.66 |
| 星期四 | 104.63 | 105.41 | 2447.18 | 1885.13 | 43679.3 | -0.17 | 38.1 |
| 星期五 | 108.23 | 109.32 | 2410.27 | 1959.32 | 44698 | -0.28 | 39.02 |
| 星期六 | 50.18 | 9.5 | 226.89 | 179.67 | 1242 | 0.17 | 44.44 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.22 | nan | nan | -0.87 | -0.82 | -1.1 | -1.02 | -1.18 | -0.74 |
| 星期二 | -0.27 | 3.6 | 3.6 | -0.14 | 0.41 | 0.46 | 0.37 | -0.08 | -0.37 |
| 星期三 | -0.05 | 1.52 | 0.02 | -0.91 | -0.78 | -0.37 | 0.12 | 0.51 | 0.15 |
| 星期四 | -0.17 | nan | -1.15 | -1.67 | -1.51 | -1.26 | -1.56 | -0.95 | -0.12 |
| 星期五 | -0.28 | -3.33 | -3.33 | -1.83 | -1.21 | -1.14 | -0.24 | -0.64 | -0.4 |
| 星期六 | 0.17 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.17)，最差 星期五(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期二(3.60)，最差 星期五(-3.33)
- 5日: 表現最好 星期二(3.60)，最差 星期五(-3.33)
- 15日: 表現最好 星期二(-0.14)，最差 星期五(-1.83)
- 30日: 表現最好 星期二(0.41)，最差 星期四(-1.51)
- 60日: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期四(-1.26)
- 90日: 表現最好 星期二(0.37)，最差 星期四(-1.56)
- 180日: 表現最好 星期三(0.51)，最差 星期一(-1.18)
- 365日: 表現最好 星期三(0.15)，最差 星期一(-0.74)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.04 | nan | nan | 50 | 40 | 33.33 | 44.44 | 43.24 | 37.84 |
| 星期二 | 40.83 | 100 | 100 | 66.67 | 57.14 | 53.85 | 47.37 | 44.74 | 40 |
| 星期三 | 43.66 | 100 | 50 | 50 | 42.86 | 50 | 55.56 | 55.56 | 50 |
| 星期四 | 38.1 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 25 | 22.22 | 33.33 | 39.44 |
| 星期五 | 39.02 | 0 | 0 | 33.33 | 40 | 27.27 | 35.29 | 38.89 | 43.84 |
| 星期六 | 44.44 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(44.44)，最差 星期四(38.10)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期四(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(57.14)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(53.85)，最差 星期四(25.00)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(22.22)
- 180日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(37.84)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2233.41 | nan | nan | 802.46 | 1715.52 | 1740.14 | 2851.2 | 3171.85 | 5026.58 |
| 星期二 | 2302.15 | 2206.32 | 2206.32 | 1411.43 | 1980.51 | 1807.36 | 2468.27 | 3131.57 | 4643.82 |
| 星期三 | 2159.55 | 1135.57 | 888.7 | 958.11 | 1218.68 | 1529.6 | 2217.06 | 2777.88 | 3911.78 |
| 星期四 | 2447.18 | nan | 1245.4 | 934.04 | 1575.91 | 1941.76 | 2485 | 2980.31 | 4594.85 |
| 星期五 | 2410.27 | 1994.31 | 1994.31 | 1350.37 | 1386.8 | 1762.43 | 2365.12 | 2664.94 | 4627.71 |
| 星期六 | 226.89 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(2447.18)，最低 星期六(226.89)
- 3日: 成交量最高 星期二(2206.32)，最低 星期三(1135.57)
- 5日: 成交量最高 星期二(2206.32)，最低 星期三(888.70)
- 15日: 成交量最高 星期二(1411.43)，最低 星期一(802.46)
- 30日: 成交量最高 星期二(1980.51)，最低 星期三(1218.68)
- 60日: 成交量最高 星期四(1941.76)，最低 星期三(1529.60)
- 90日: 成交量最高 星期一(2851.20)，最低 星期三(2217.06)
- 180日: 成交量最高 星期一(3171.85)，最低 星期五(2664.94)
- 365日: 成交量最高 星期一(5026.58)，最低 星期三(3911.78)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 43077.7 | nan | nan | 22419 | 51326.9 | 51954.9 | 90199.7 | 110130 | 165250 |
| 星期二 | 43020.8 | 50292 | 50292 | 35625.4 | 58070.4 | 53399.6 | 77728.5 | 108178 | 154045 |
| 星期三 | 37652.9 | 26348.7 | 21721.3 | 25407.9 | 35605.9 | 46000 | 71016.5 | 98182.2 | 127058 |
| 星期四 | 43679.3 | nan | 32069.3 | 25408.4 | 47385 | 59358.6 | 78851 | 104075 | 151113 |
| 星期五 | 44698 | 49150.8 | 49150.8 | 35369.2 | 39005.9 | 52137.4 | 73760.3 | 91176.5 | 150397 |
| 星期六 | 1242 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(44697.98)，最差 星期六(1242.00)
- 3日: 表現最好 星期二(50292.04)，最差 星期三(26348.70)
- 5日: 表現最好 星期二(50292.04)，最差 星期三(21721.33)
- 15日: 表現最好 星期二(35625.38)，最差 星期一(22419.00)
- 30日: 表現最好 星期二(58070.39)，最差 星期三(35605.86)
- 60日: 表現最好 星期四(59358.56)，最差 星期三(45999.99)
- 90日: 表現最好 星期一(90199.70)，最差 星期三(71016.52)
- 180日: 表現最好 星期一(110129.78)，最差 星期五(91176.49)
- 365日: 表現最好 星期一(165249.55)，最差 星期三(127058.15)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.41%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.51%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 1980.51張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-19 | 275.00 | 32.19 | 289.91 | 296.61 | -6.70 | -4.30 | 0.00 | -2.40 |
| 2025-03-20 | 277.00 | 36.57 | 287.93 | 295.16 | -7.23 | -4.89 | 0.00 | -2.34 |
| 2025-03-21 | 270.00 | 40.72 | 285.17 | 293.30 | -8.13 | -5.53 | 0.00 | -2.59 |
| 2025-03-24 | 263.50 | 30.81 | 281.84 | 291.09 | -9.25 | -6.28 | 0.00 | -2.97 |
| 2025-03-25 | 268.50 | 30.43 | 279.78 | 289.42 | -9.63 | -6.95 | 0.00 | -2.68 |
| 2025-03-26 | 265.50 | 22.09 | 277.59 | 287.64 | -10.06 | -7.57 | 0.00 | -2.49 |
| 2025-03-27 | 257.00 | 24.05 | 274.42 | 285.37 | -10.95 | -8.25 | 0.00 | -2.71 |
| 2025-03-28 | 246.50 | 23.31 | 270.12 | 282.49 | -12.37 | -9.07 | 0.00 | -3.30 |
| 2025-04-01 | 230.00 | 20.77 | 263.95 | 278.61 | -14.65 | -10.19 | 0.00 | -4.47 |
| 2025-04-02 | 234.00 | 21.62 | 259.34 | 275.30 | -15.96 | -11.34 | 0.00 | -4.62 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 286.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-13 | 283.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 284.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 292.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 284.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 275.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 277.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 270.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 263.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 268.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 265.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 257.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 246.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 230.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 234.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 286.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-13 | 283.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 284.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 292.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 284.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 275.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 277.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 270.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 263.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 268.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 265.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 257.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 246.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 230.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 234.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.59 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1908.45 |
| 索提諾比率 | 0.65 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 95%VaR | -4.25 |
| 99%VaR | -8.32 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.95 |
| 年化波動率 | 46.87 |
| 5日波動率 | 2.49 |
| 10日波動率 | 2.62 |
| 20日波動率 | 2.70 |
| 60日波動率 | 2.79 |
| 上行波動率 | 2.38 |
| 下行波動率 | 1.93 |
| 收益率峰度 | 2.64 |
| 收益率偏度 | 0.39 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -11.72 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.24 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.72 |
| ATR百分比 | 3.70 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.63983 | 14.5131 | 11 | 63.6364 | 0.308216 |
| 2 | 7.1152 | 10.8404 | 12 | 58.3333 | 0.640988 |
| 3 | 3.17656 | 17.201 | 12 | 58.3333 | 0.174984 |
| 4 | -2.06489 | 14.3427 | 12 | 33.3333 | -0.155588 |
| 5 | 6.44889 | 13.6389 | 11 | 63.6364 | 0.460611 |
| 6 | 2.58004 | 14.5475 | 11 | 54.5455 | 0.165896 |
| 7 | -2.2047 | 13.2451 | 11 | 36.3636 | -0.179038 |
| 8 | -4.38971 | 18.2344 | 11 | 27.2727 | -0.249877 |
| 9 | -0.592657 | 9.8052 | 11 | 45.4545 | -0.0774409 |
| 10 | -5.68847 | 19.7863 | 11 | 27.2727 | -0.295918 |
| 11 | 8.86022 | 14.6963 | 11 | 63.6364 | 0.591545 |
| 12 | 2.46405 | 8.2321 | 11 | 63.6364 | 0.279076 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 8.86022 | 14.6963 | 11 | 63.6364 | 0.591545 |
| 2 | 7.1152 | 10.8404 | 12 | 58.3333 | 0.640988 |
| 5 | 6.44889 | 13.6389 | 11 | 63.6364 | 0.460611 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | -5.68847 | 19.7863 | 11 | 27.2727 | -0.295918 |
| 8 | -4.38971 | 18.2344 | 11 | 27.2727 | -0.249877 |
| 7 | -2.2047 | 13.2451 | 11 | 36.3636 | -0.179038 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 8.86022 | 63.6364 |
| 2 | 1 | 7.1152 | 58.3333 |
| 5 | 4 | 6.44889 | 63.6364 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | -5.68847 | 72.7273 |
| 8 | 7 | -4.38971 | 72.7273 |
| 7 | 6 | -2.2047 | 63.6364 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.46 |
| 趨勢持續性 | 49.41 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.96 |
| 趨勢持續性 | 49.93 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.00 |
| 趨勢持續性 | 48.53 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 6.09 |
| 趨勢持續性 | 47.76 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -8.29 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -10.52 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -10.56 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.82 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.46 |
| 成交量動量 | 72.88 |
| 動量持續性 | 49.41 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.96 |
| 成交量動量 | 92.94 |
| 動量持續性 | 49.93 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.00 |
| 成交量動量 | 121.74 |
| 動量持續性 | 48.53 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 6.09 |
| 成交量動量 | 299.43 |
| 動量持續性 | 47.76 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.03 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 43.55 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 10.56 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1135.57 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 44.94 |
| 長期上漲機率 | 46.04 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3687 | 0.0857 | 0.2240 |
| Volume_Shares | 0.3687 | 1.0000 | 0.2628 | 0.2895 |
| RSI_14 | 0.0857 | 0.2628 | 1.0000 | 0.4516 |
| MACD | 0.2240 | 0.2895 | 0.4516 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 56.593% |
| 下跌 | 42.960% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | -9.36% |
| 2 | 177 | -40.11% |
| 3 | 263 | -19.01% |
| 4 | 213 | 37.56% |
| 5 | 232 | 12.50% |
| 6 | 225 | -21.78% |
| 7 | 238 | 19.75% |
| 8 | 242 | 42.56% |
| 9 | 223 | 0.90% |
| 10 | 223 | 51.57% |
| 11 | 236 | -17.37% |
| 12 | 243 | -3.70% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 51.57%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -40.11%)
- 平均準確率：4.46%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | 1.48% |
| 2 | 177 | -0.56% |
| 3 | 263 | -0.76% |
| 4 | 213 | -1.88% |
| 5 | 232 | 2.59% |
| 6 | 225 | -0.89% |
| 7 | 238 | 0.42% |
| 8 | 242 | -1.24% |
| 9 | 223 | 0.00% |
| 10 | 223 | -0.90% |
| 11 | 236 | 2.54% |
| 12 | 243 | -1.23% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.59%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.88%)
- 平均準確率：-0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | -9.85% |
| 2 | 177 | -19.77% |
| 3 | 263 | -12.93% |
| 4 | 213 | 11.27% |
| 5 | 232 | 5.17% |
| 6 | 225 | -14.67% |
| 7 | 238 | 5.88% |
| 8 | 242 | 16.12% |
| 9 | 223 | -4.48% |
| 10 | 223 | 14.80% |
| 11 | 236 | -8.05% |
| 12 | 243 | -4.53% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.12%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -19.77%)
- 平均準確率：-1.75%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | 0.49% |
| 2 | 177 | 0.00% |
| 3 | 263 | -0.38% |
| 4 | 213 | -0.94% |
| 5 | 232 | 3.45% |
| 6 | 225 | -2.22% |
| 7 | 238 | -0.42% |
| 8 | 242 | 1.24% |
| 9 | 223 | -0.90% |
| 10 | 223 | -1.35% |
| 11 | 236 | 2.54% |
| 12 | 243 | -1.65% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.45%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -2.22%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | -7.88% |
| 2 | 177 | -9.04% |
| 3 | 263 | -1.90% |
| 4 | 213 | 3.29% |
| 5 | 232 | -1.72% |
| 6 | 225 | -3.11% |
| 7 | 238 | 1.26% |
| 8 | 242 | 7.02% |
| 9 | 223 | -3.14% |
| 10 | 223 | 4.04% |
| 11 | 236 | -5.93% |
| 12 | 243 | -1.23% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 7.02%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.04%)
- 平均準確率：-1.53%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 203 | 6.40% |
| 2 | 177 | -10.73% |
| 3 | 263 | -3.04% |
| 4 | 213 | 25.82% |
| 5 | 232 | 3.02% |
| 6 | 225 | -0.89% |
| 7 | 238 | 12.61% |
| 8 | 242 | 19.42% |
| 9 | 223 | 9.42% |
| 10 | 223 | 34.98% |
| 11 | 236 | -8.47% |
| 12 | 243 | 4.94% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 34.98%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.73%)
- 平均準確率：7.79%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 234.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 231.861
- 219.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 318.889
- 319.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.291 |
| 上漲比例 | 40.144 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.252 |
| 上漲比例 | 42.207 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.143857 | 0.265607 | 41.0575 |
| 2 | -0.109104 | 0.103953 | 39.403 |
| 3 | -0.459246 | -0.0792578 | 39.9716 |
| 4 | -0.471866 | 0.0747418 | 41.0256 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.21325 | 40 |
| 2 | -0.55624 | 38.72 |
| 3 | -0.366025 | 40.678 |
| 4 | -0.171781 | 41.1765 |
| 5 | 0.00697674 | 42.7907 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.302 |
| 上漲天數比例 | 40.361 |
| 下跌天數比例 | 55.408 |
| 平盤天數比例 | 4.231 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.988 |
| 平均漲幅 | 3.096 |
| 平均成交量變化(張) | 145.776 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.038 |
| 平均漲幅 | 1.398 |
| 平均成交量變化(張) | -33.588 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.493 |
| 平均跌幅 | -2.309 |
| 平均成交量變化(張) | 82.996 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.481 |
| 平均跌幅 | -1.466 |
| 平均成交量變化(張) | -34.814 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.860 |
| 平均漲跌幅 | 2.185 |
| 上漲比例 | 68.284 |
| 平均成交量(張) | 5499.387 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.369 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.231 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -5.07% | 1778.73 | -43.06% | 94.66% | 66.67% |
| 最近一周 | -11.20% | 1268.16 | 49.62% | 53.94% | 42.86% |
| 最近半個月 | -18.32% | 1101.66 | 3.58% | 42.58% | 40.00% |
| 最近一個月 | -26.07% | 1578.71 | 44.00% | 44.67% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -27.89% | 1757.01 | -17.23% | 46.80% | 38.33% |
| 最近三個月 | -20.54% | 2478.48 | -73.37% | 51.13% | 41.11% |
| 最近半年 | -49.57% | 2948.06 | -54.17% | 57.87% | 43.33% |
| 最近一年 | -17.17% | 4564.27 | -74.35% | 57.73% | 42.19% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 21.9/23.3/21.6/-1.7 | -107.5%/10.9%/-95.1% | -4.13/-3.30/-4.62/-1.32 |
| 最近一周 | 24.7/30.8/21.6/-9.2 | -91.1%/-9.4%/-95.1% | -3.32/-2.97/-4.62/-1.64 |
| 最近半個月 | 30.6/37.1/21.6/-15.5 | -79.7%/-12.7%/-95.1% | -2.91/-2.94/-4.62/-1.68 |
| 最近一個月 | 42.8/59.4/21.6/-37.8 | -36.8%/-169.9%/-95.1% | -0.94/4.24/-4.62/-8.85 |
| 最近兩個月 | 41.9/39.5/21.6/-17.9 | -38.2%/-59.3%/-95.1% | -0.65/-0.60/-4.62/-4.02 |
| 最近三個月 | 44.8/31.2/21.6/-9.6 | -21.7%/-21.4%/-95.1% | 0.21/-0.30/-4.62/-4.32 |
| 最近半年 | 44.0/46.1/21.6/-24.5 | -21.0%/-45.4%/-95.1% | -0.46/-5.04/-4.62/0.42 |
| 最近一年 | 49.3/29.9/21.6/-8.3 | -1.3%/-80.0%/-95.1% | 0.01/-0.18/-4.62/-4.44 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1578.71張 |
| 成交量趨勢 | 44.00% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 231.86 |
| 第2個買點 | 219.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 214.62 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 318.89 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.35% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.39% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：48.75%
- 中期(20日)波動率：52.75%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：106.05
- 價格波動範圍：28.30 ~ 537.00
- 價格變異係數：100.65%
風險指標
- 最大回撤：-65.71%
- 回撤恢復天數：-172天
- 風險調整後收益：0.43
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-27.89%
- 近期波動率：46.80%
- 近期最大回撤：-29.88%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5325.45%
- 波動率相對表現：-0.07%
- 回撤相對表現：+35.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：44.94%
- 歷史整體上漲機率：46.04%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 42.11%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 230.00 (第 29 天) 至最高 328.00 (第 5 天)
- 中位數價格: 287.25
- 平均每日漲跌幅: -1.00%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 3.09%
- 平均連續下跌: 2.6天，累計跌幅 -7.22%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 8.61%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -12.73%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 230.00 (第 59 天) 至最高 328.00 (第 35 天)
- 中位數價格: 296.50
- 平均每日漲跌幅: -0.51%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.57%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.45%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.80%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.43%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 230.00 (第 89 天) 至最高 353.00 (第 13 天)
- 中位數價格: 311.25
- 平均每日漲跌幅: -0.21%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.94%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.84%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.80%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.32%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 230.00 (第 179 天) 至最高 492.00 (第 2 天)
- 中位數價格: 328.75
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.49%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.74%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 13.25%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -26.32%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 209.00 (第 24 天) 至最高 511.00 (第 161 天)
- 中位數價格: 316.50
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 5.40%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.41%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 24.20%
- 最長連續下跌: 11天，累計跌幅 -26.32%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.38% (樣本數: 143/273)
平均累計上漲幅度: 8.79%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.18% (樣本數: 134/284)
平均累計下跌幅度: 7.50%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 54.01% (樣本數: 101/187)
平均累計上漲幅度: 11.01%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 44.25% (樣本數: 77/174)
平均累計下跌幅度: 9.86%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.78% (樣本數: 57/108)
平均累計上漲幅度: 14.41%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 43.18% (樣本數: 38/88)
平均累計下跌幅度: 13.39%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:20:48
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