吉源-KY(8488)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -246.25 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2022.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 19.95 |
| 收盤價標準差 | 8.36 |
| 最高價 | 49.55 |
| 最低價 | 11.20 |
| 平均成交量(張) | 32.59 |
| 成交量標準差(張) | 109.06 |
| 平均成交金額(萬) | 74.85 |
| 平均成交筆數 | 19.19 |
| 平均漲跌幅 | 0.17% |
| 上漲天數比例 | 40.36% |
| 最大單日漲幅 | 12.78% |
| 最大單日跌幅 | -11.25% |
| 年化波動率 | 29.89% |
| 最大回撤 | -74.39% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 19.95 | 13.51 | 13.75 | 13.77 | 13.69 | 14.12 | 15.14 | 15.97 | 16.12 | 16.05 |
| 平均漲跌幅 | 0.17% | 0.98% | 0.17% | 0.01% | 0.10% | 0.14% | 0.19% | -0.02% | 0.06% | 0.10% |
| 上漲天數比例 | 40.36% | 80.00% | 40.00% | 30.00% | 28.33% | 28.89% | 31.11% | 29.86% | 32.88% | 37.99% |
| 平均成交量(張) | 32.59 | 33.08 | 40.30 | 21.37 | 12.33 | 11.56 | 20.49 | 30.05 | 26.71 | 34.94 |
| 平均成交金額(萬) | 74.85 | 44.51 | 57.52 | 30.44 | 17.44 | 16.57 | 32.13 | 48.54 | 44.87 | 57.41 |
| 年化波動率 | 29.89% | 38.04% | 30.44% | 26.75% | 26.62% | 29.04% | 31.35% | 27.28% | 27.63% | 31.46% |
| 最大回撤 | -74.39% | -5.38% | -7.04% | -7.04% | -10.34% | -15.31% | -23.53% | -30.11% | -34.18% | -34.18% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 13.51 | 14.12 | 16.05 | -29.92 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 0.98% | 0.14% | 0.10% | 77.67 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 80.00% | 28.89% | 37.99% | 21.45 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 33.08 | 11.56 | 34.94 | -13.63 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 44.51 | 16.57 | 57.41 | -46.58 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 38.04% | 29.04% | 31.46% | -6.69 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.38% | -15.31% | -34.18% | -85.62 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 19.7 | 8.13 | 34.36 | 18.45 | 76.73 | 0.05 | 38.89 |
| 星期二 | 19.78 | 8.24 | 35.57 | 21.69 | 93.77 | -0.01 | 37.65 |
| 星期三 | 19.81 | 8.3 | 31.39 | 18.23 | 68.38 | 0.3 | 42.79 |
| 星期四 | 20.1 | 8.44 | 34.72 | 20.31 | 76.09 | 0.16 | 41.63 |
| 星期五 | 20.26 | 8.61 | 27.04 | 17.34 | 59.2 | 0.33 | 40.81 |
| 星期六 | 30.88 | 11.7 | 12.4 | 7.6 | 50.02 | -0.1 | 40 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.05 | 0.38 | 0.38 | -0.87 | -0.32 | -0.08 | -0.06 | -0.2 | -0.12 |
| 星期二 | -0.01 | 2.27 | 2.27 | 1.14 | 0.76 | -0.14 | 0.56 | 0.51 | 0.05 |
| 星期三 | 0.3 | 1.52 | 1.52 | 0.39 | -0.7 | 0.14 | 0.03 | 0.13 | -0.09 |
| 星期四 | 0.16 | nan | 2.2 | -0.09 | 0.09 | -0.07 | 0 | 0.08 | -0.1 |
| 星期五 | 0.33 | nan | -1.46 | 0.6 | 1.1 | 0.74 | 0.26 | 0.5 | 0.14 |
| 星期六 | -0.1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(0.33)，最差 星期六(-0.10)
- 3日: 表現最好 星期二(2.27)，最差 星期一(0.38)
- 5日: 表現最好 星期二(2.27)，最差 星期五(-1.46)
- 15日: 表現最好 星期二(1.14)，最差 星期一(-0.87)
- 30日: 表現最好 星期五(1.10)，最差 星期三(-0.70)
- 60日: 表現最好 星期五(0.74)，最差 星期二(-0.14)
- 90日: 表現最好 星期二(0.56)，最差 星期一(-0.06)
- 180日: 表現最好 星期二(0.51)，最差 星期一(-0.20)
- 365日: 表現最好 星期五(0.14)，最差 星期一(-0.12)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.89 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 38.46 | 31.58 | 39.47 | 39.19 |
| 星期二 | 37.65 | 100 | 100 | 33.33 | 16.67 | 15.38 | 31.58 | 35.14 | 33.33 |
| 星期三 | 42.79 | 100 | 100 | 33.33 | 14.29 | 25 | 22.22 | 25 | 23.61 |
| 星期四 | 41.63 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 30.3 | 28.17 |
| 星期五 | 40.81 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 29.41 | 25 | 24.66 |
| 星期六 | 40 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(42.79)，最差 星期二(37.65)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期一(100.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期五(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期二(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(50.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期一(38.46)，最差 星期二(15.38)
- 90日: 表現最好 星期一(31.58)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期一(39.47)，最差 星期三(25.00)
- 365日: 表現最好 星期一(39.19)，最差 星期三(23.61)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.36 | 9.02 | 9.02 | 93.86 | 48.78 | 24.76 | 19.43 | 29.64 | 32.46 |
| 星期二 | 35.57 | 40.27 | 40.27 | 18.65 | 9.49 | 6.02 | 7.18 | 15.76 | 26.28 |
| 星期三 | 31.39 | 53 | 53 | 22.33 | 12.04 | 8.27 | 9.79 | 14.27 | 19.67 |
| 星期四 | 34.72 | nan | 10 | 7.67 | 4.52 | 3.53 | 5.11 | 21.93 | 41.74 |
| 星期五 | 27.04 | nan | 53.1 | 59 | 36.01 | 18.3 | 15.97 | 20.59 | 30.36 |
| 星期六 | 12.4 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(35.57)，最低 星期六(12.40)
- 3日: 成交量最高 星期三(53.00)，最低 星期一(9.02)
- 5日: 成交量最高 星期五(53.10)，最低 星期一(9.02)
- 15日: 成交量最高 星期一(93.86)，最低 星期四(7.67)
- 30日: 成交量最高 星期一(48.78)，最低 星期四(4.52)
- 60日: 成交量最高 星期一(24.76)，最低 星期四(3.53)
- 90日: 成交量最高 星期一(19.43)，最低 星期四(5.11)
- 180日: 成交量最高 星期一(29.64)，最低 星期三(14.27)
- 365日: 成交量最高 星期四(41.74)，最低 星期三(19.67)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 76.73 | 11.86 | 11.86 | 136.6 | 70.86 | 35.69 | 28.1 | 46.2 | 52.34 |
| 星期二 | 93.77 | 54.12 | 54.12 | 25.36 | 12.91 | 8.19 | 10.18 | 24.66 | 42.82 |
| 星期三 | 68.38 | 71 | 71 | 30.18 | 16.35 | 11.22 | 13.9 | 22.09 | 31.65 |
| 星期四 | 76.09 | nan | 13.83 | 10.59 | 6.23 | 4.86 | 7.33 | 35.57 | 67.57 |
| 星期五 | 59.2 | nan | 71.73 | 84.85 | 51.76 | 26.16 | 22.88 | 31.86 | 48.72 |
| 星期六 | 50.02 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(93.77)，最差 星期六(50.02)
- 3日: 表現最好 星期三(71.00)，最差 星期一(11.86)
- 5日: 表現最好 星期五(71.73)，最差 星期一(11.86)
- 15日: 表現最好 星期一(136.60)，最差 星期四(10.59)
- 30日: 表現最好 星期一(70.86)，最差 星期四(6.23)
- 60日: 表現最好 星期一(35.69)，最差 星期四(4.86)
- 90日: 表現最好 星期一(28.10)，最差 星期四(7.33)
- 180日: 表現最好 星期一(46.20)，最差 星期三(22.09)
- 365日: 表現最好 星期四(67.57)，最差 星期三(31.65)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 1.10%
- 近期表現最差的交易日是星期三，平均漲幅 -0.70%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 48.78張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期三盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(1.10%)表現優於星期一(-0.32%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 13.75 | 39.13 | 13.78 | 13.79 | -0.01 | -0.04 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-21 | 14.20 | 49.09 | 13.84 | 13.82 | 0.02 | -0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-24 | 13.95 | 54.00 | 13.86 | 13.83 | 0.03 | -0.02 | 0.00 | 0.05 |
| 2025-03-25 | 14.00 | 54.00 | 13.88 | 13.84 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2025-03-26 | 13.90 | 51.92 | 13.88 | 13.85 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-27 | 13.95 | 45.65 | 13.89 | 13.85 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 2025-03-28 | 13.50 | 45.65 | 13.83 | 13.83 | 0.01 | 0.01 | -1.00 | -0.00 |
| 2025-03-31 | 13.20 | 40.38 | 13.74 | 13.78 | -0.04 | -0.00 | 0.00 | -0.04 |
| 2025-04-01 | 13.50 | 46.55 | 13.70 | 13.76 | -0.06 | -0.01 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-04-02 | 13.40 | 47.37 | 13.65 | 13.73 | -0.08 | -0.03 | 0.00 | -0.05 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 13.45 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 13.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 13.95 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | nan | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 14.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 13.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 14.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 13.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 14.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 13.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 13.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 13.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 13.20 | 0 | 中性 |
| 2025-04-01 | 13.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 13.40 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 13.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 13.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 13.95 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | nan | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 14.05 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 13.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 14.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 13.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 14.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 13.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 13.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 13.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 13.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 13.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 13.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.10 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 32.00 |
| 索提諾比率 | -0.58 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 95%VaR | -2.74 |
| 99%VaR | -5.42 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.88 |
| 年化波動率 | 29.89 |
| 5日波動率 | 1.53 |
| 10日波動率 | 1.63 |
| 20日波動率 | 1.70 |
| 60日波動率 | 1.79 |
| 上行波動率 | 1.68 |
| 下行波動率 | 1.39 |
| 收益率峰度 | 7.32 |
| 收益率偏度 | 0.63 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.09 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.20 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.49 |
| ATR百分比 | 2.54 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.99072 | 7.79103 | 7 | 22.2222 | -0.533612 |
| 2 | -0.168696 | 4.07926 | 8 | 55.5556 | -0.0822117 |
| 3 | -0.687071 | 7.35297 | 8 | 44.4444 | -0.116108 |
| 4 | 0.107227 | 5.32474 | 9 | 44.4444 | -0.0111628 |
| 5 | -2.02018 | 4.51717 | 7 | 12.5 | -0.484119 |
| 6 | 1.59756 | 4.4173 | 8 | 75 | 0.323929 |
| 7 | 9.79369 | 13.2952 | 6 | 62.5 | 0.7241 |
| 8 | -7.88451 | 8.15166 | 7 | 12.5 | -0.987673 |
| 9 | -1.16848 | 3.46747 | 7 | 62.5 | -0.385048 |
| 10 | -4.90733 | 11.2002 | 6 | 12.5 | -0.453026 |
| 11 | 3.22235 | 9.38717 | 8 | 50 | 0.325516 |
| 12 | 0.136584 | 7.02599 | 9 | 44.4444 | -0.00428156 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 9.79369 | 13.2952 | 6 | 62.5 | 0.7241 |
| 11 | 3.22235 | 9.38717 | 8 | 50 | 0.325516 |
| 6 | 1.59756 | 4.4173 | 8 | 75 | 0.323929 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -7.88451 | 8.15166 | 7 | 12.5 | -0.987673 |
| 10 | -4.90733 | 11.2002 | 6 | 12.5 | -0.453026 |
| 1 | -3.99072 | 7.79103 | 7 | 22.2222 | -0.533612 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 9.79369 | 62.5 |
| 11 | 10 | 3.22235 | 50 |
| 6 | 5 | 1.59756 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -7.88451 | 87.5 |
| 10 | 9 | -4.90733 | 87.5 |
| 1 | 12 | -3.99072 | 77.7778 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.22 |
| 趨勢持續性 | 41.15 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.44 |
| 趨勢持續性 | 40.50 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.89 |
| 趨勢持續性 | 37.88 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.96 |
| 趨勢持續性 | 33.33 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.50 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | nan |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.20 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 36.00 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.47 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 35.26 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.94 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 32.10 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.91 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 29.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.02 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 29.70 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | nan |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 53.00 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 24.72 |
| 長期上漲機率 | 34.93 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1114 | -0.0786 | -0.2296 |
| Volume_Shares | 0.1114 | 1.0000 | 0.1776 | 0.1442 |
| RSI_14 | -0.0786 | 0.1776 | 1.0000 | 0.5573 |
| MACD | -0.2296 | 0.1442 | 0.5573 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 47.541% |
| 下跌 | 36.049% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 40.12% |
| 2 | 141 | -4.26% |
| 3 | 198 | 32.83% |
| 4 | 153 | 24.84% |
| 5 | 170 | 43.53% |
| 6 | 163 | 10.43% |
| 7 | 174 | -21.26% |
| 8 | 177 | 37.85% |
| 9 | 163 | 25.77% |
| 10 | 160 | 43.12% |
| 11 | 173 | 20.81% |
| 12 | 188 | -20.21% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 43.53%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -21.26%)
- 平均準確率：19.46%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 0.62% |
| 2 | 141 | 0.71% |
| 3 | 198 | 0.00% |
| 4 | 153 | -0.65% |
| 5 | 170 | -0.59% |
| 6 | 163 | 0.00% |
| 7 | 174 | 1.15% |
| 8 | 177 | -1.69% |
| 9 | 163 | 0.00% |
| 10 | 160 | 1.25% |
| 11 | 173 | -0.58% |
| 12 | 188 | -1.60% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.25%)
- 最差表現月份：8月 (準確率: -1.69%)
- 平均準確率：-0.12%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 14.20% |
| 2 | 141 | -15.60% |
| 3 | 198 | 17.68% |
| 4 | 153 | 12.42% |
| 5 | 170 | 17.06% |
| 6 | 163 | 4.29% |
| 7 | 174 | -16.09% |
| 8 | 177 | 18.64% |
| 9 | 163 | 6.13% |
| 10 | 160 | 21.25% |
| 11 | 173 | 12.14% |
| 12 | 188 | -7.98% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 21.25%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -16.09%)
- 平均準確率：7.01%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 1.23% |
| 2 | 141 | -0.71% |
| 3 | 198 | 0.00% |
| 4 | 153 | -1.96% |
| 5 | 170 | 0.59% |
| 6 | 163 | 0.61% |
| 7 | 174 | 0.57% |
| 8 | 177 | -1.13% |
| 9 | 163 | 0.61% |
| 10 | 160 | 0.00% |
| 11 | 173 | 0.00% |
| 12 | 188 | 0.00% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 1.23%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -1.96%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | -0.62% |
| 2 | 141 | -0.71% |
| 3 | 198 | 2.53% |
| 4 | 153 | -3.27% |
| 5 | 170 | 7.06% |
| 6 | 163 | -0.61% |
| 7 | 174 | -5.17% |
| 8 | 177 | 0.56% |
| 9 | 163 | 3.68% |
| 10 | 160 | 2.50% |
| 11 | 173 | -1.16% |
| 12 | 188 | -1.60% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 7.06%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -5.17%)
- 平均準確率：0.27%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 162 | 24.69% |
| 2 | 141 | 12.06% |
| 3 | 198 | 12.63% |
| 4 | 153 | 18.30% |
| 5 | 170 | 19.41% |
| 6 | 163 | 6.13% |
| 7 | 174 | -1.72% |
| 8 | 177 | 21.47% |
| 9 | 163 | 15.34% |
| 10 | 160 | 18.12% |
| 11 | 173 | 10.40% |
| 12 | 188 | -9.04% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 24.69%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -9.04%)
- 平均準確率：12.32%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 13.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.400
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.034 |
| 上漲比例 | 42.295 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.035 |
| 上漲比例 | 40.758 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0276201 | -0.0738612 | 38.7226 |
| 2 | 0.0325607 | -0.0390903 | 42.5926 |
| 3 | 0.0299582 | -0.0387279 | 41.8288 |
| 4 | 0.00717213 | -0.0205606 | 38.3877 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0293902 | 41.535 |
| 2 | -0.0171694 | 37.6068 |
| 3 | 0.0418301 | 42.0945 |
| 4 | 0.0346604 | 40.2151 |
| 5 | 0.0437086 | 40.2516 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.024 |
| 上漲天數比例 | 40.356 |
| 下跌天數比例 | 32.245 |
| 平盤天數比例 | 20.277 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 16.320 |
| 平均漲幅 | 1.828 |
| 平均成交量變化(張) | 642.250 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.595 |
| 平均漲幅 | 1.237 |
| 平均成交量變化(張) | -53.981 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.069 |
| 平均跌幅 | -1.318 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 35.015 |
| 平均跌幅 | -0.859 |
| 平均成交量變化(張) | -58.551 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.452 |
| 平均漲跌幅 | 0.296 |
| 上漲比例 | 39.706 |
| 平均成交量(張) | 114.266 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.111 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.144 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 1.52% | 34.10 | 487.49% | 33.83% | 100.00% |
| 最近一周 | -4.29% | 27.72 | 238.12% | 30.67% | 57.14% |
| 最近半個月 | -0.37% | 40.30 | 2550.15% | 30.44% | 40.00% |
| 最近一個月 | -4.29% | 21.37 | 5200.30% | 26.75% | 30.00% |
| 最近兩個月 | -5.30% | 12.33 | 1225.08% | 26.62% | 28.33% |
| 最近三個月 | -12.13% | 11.56 | 488.92% | 29.04% | 28.89% |
| 最近半年 | -17.03% | 20.49 | 15.22% | 31.35% | 31.11% |
| 最近一年 | -20.47% | 30.05 | 488.92% | 27.28% | 29.86% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 44.8/40.4/47.4/7.0 | nan%/nan%/nan% | -0.05/-0.04/-0.05/-0.01 |
| 最近一周 | 47.4/54.0/47.4/-6.6 | nan%/nan%/nan% | -0.01/0.04/-0.05/-0.10 |
| 最近半個月 | 45.0/26.7/47.4/20.7 | nan%/nan%/nan% | 0.01/-0.02/-0.05/-0.03 |
| 最近一個月 | 47.3/84.2/47.4/-36.8 | nan%/nan%/nan% | 0.03/0.10/-0.05/-0.16 |
| 最近兩個月 | 50.3/38.7/47.4/8.7 | nan%/nan%/nan% | 0.02/-0.04/-0.05/-0.01 |
| 最近三個月 | 48.4/44.7/47.4/2.6 | -7.6%/nan%/nan% | 0.01/-0.02/-0.05/-0.03 |
| 最近半年 | 50.2/55.9/47.4/-8.5 | 2.2%/nan%/nan% | -0.00/-0.00/-0.05/-0.05 |
| 最近一年 | 48.7/37.1/47.4/10.3 | -4.8%/nan%/nan% | 0.00/-0.03/-0.05/-0.02 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 21.37張 |
| 成交量趨勢 | 5200.30% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 13.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 12.74 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 15.40 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.54% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.43% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：92.66% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.40個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.07%
- 中期(20日)波動率：27.17%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：19.95
- 價格波動範圍：11.20 ~ 49.55
- 價格變異係數：41.90%
風險指標
- 最大回撤：-74.39%
- 回撤恢復天數：1164天
- 風險調整後收益：-0.43
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-5.30%
- 近期波動率：26.62%
- 近期最大回撤：-10.34%
- 近期上漲天數比例：26.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+509.91%
- 波動率相對表現：-3.38%
- 回撤相對表現：+64.04%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：24.72%
- 歷史整體上漲機率：34.93%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 16.67%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.20 (第 28 天) 至最高 14.20 (第 22 天)
- 中位數價格: 13.90
- 平均每日漲跌幅: -0.14%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.88%
- 平均連續下跌: 1.1天，累計跌幅 -2.12%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 4.40%
- 最長連續下跌: 2天，累計跌幅 -5.45%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.00 (第 10 天) 至最高 14.50 (第 2 天)
- 中位數價格: 13.60
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.58%
- 平均連續下跌: 1.4天，累計跌幅 -2.97%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.87%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -10.00%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.00 (第 40 天) 至最高 15.35 (第 12 天)
- 中位數價格: 13.95
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.96%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.46%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.89%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.00 (第 130 天) 至最高 17.00 (第 60 天)
- 中位數價格: 15.45
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.60%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.92%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.87%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.89%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 13.00 (第 315 天) 至最高 18.60 (第 47 天)
- 中位數價格: 16.05
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.37%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.56%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 4.51%
- 最長連續下跌: 12天，累計跌幅 -11.70%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 43.06% (樣本數: 31/72)
平均累計上漲幅度: 9.23%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 32.43% (樣本數: 24/74)
平均累計下跌幅度: 6.73%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 21/42)
平均累計上漲幅度: 13.00%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 30.56% (樣本數: 11/36)
平均累計下跌幅度: 9.93%
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 40.0% (樣本數: 10/25)
平均累計上漲幅度: 17.48%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 38.1% (樣本數: 8/21)
平均累計下跌幅度: 12.20%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:20:34
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