柏文(8462)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -187.22 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1472.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 149.18 |
| 收盤價標準差 | 36.48 |
| 最高價 | 302.50 |
| 最低價 | 101.50 |
| 平均成交量(張) | 144.94 |
| 成交量標準差(張) | 181.08 |
| 平均成交金額(萬) | 2466.62 |
| 平均成交筆數 | 253.41 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 37.23% |
| 最大單日漲幅 | 10.84% |
| 最大單日跌幅 | -8.95% |
| 年化波動率 | 31.81% |
| 最大回撤 | -65.45% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 149.18 | 128.20 | 128.17 | 121.03 | 115.98 | 115.21 | 118.15 | 117.67 | 125.00 | 132.34 |
| 平均漲跌幅 | -0.12% | -0.36% | 0.28% | 0.37% | 0.03% | 0.07% | -0.04% | -0.16% | -0.13% | -0.12% |
| 上漲天數比例 | 37.23% | 20.00% | 60.00% | 46.67% | 35.00% | 34.44% | 36.11% | 35.34% | 39.18% | 37.53% |
| 平均成交量(張) | 144.94 | 115.20 | 145.58 | 188.65 | 125.04 | 96.88 | 131.48 | 110.80 | 96.13 | 99.28 |
| 平均成交金額(萬) | 2466.62 | 1465.44 | 1864.23 | 2292.19 | 1488.09 | 1145.79 | 1651.81 | 1356.60 | 1241.97 | 1356.22 |
| 年化波動率 | 31.81% | 22.50% | 25.89% | 44.19% | 33.30% | 28.79% | 30.30% | 28.27% | 29.02% | 28.74% |
| 最大回撤 | -65.45% | -3.80% | -4.89% | -8.94% | -8.94% | -8.94% | -24.56% | -24.56% | -34.47% | -39.88% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 128.20 | 115.21 | 132.34 | -16.89 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.36% | 0.07% | -0.12% | 61.80 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 37.53% | -1.60 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 115.20 | 96.88 | 99.28 | -9.83 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 1465.44 | 1145.79 | 1356.22 | -33.82 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 22.50% | 28.79% | 28.74% | 9.68 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -3.80% | -8.94% | -39.88% | -85.74 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步增加，進入積極多頭但風險升高，建議設置止損
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 149.23 | 36.57 | 141.31 | 255.67 | 2410.02 | -0.19 | 35.96 |
| 星期二 | 149.13 | 36.47 | 146.5 | 247.42 | 2483.83 | -0.12 | 35.22 |
| 星期三 | 149.59 | 36.65 | 148.16 | 262.83 | 2524.16 | 0.03 | 41.81 |
| 星期四 | 149.58 | 36.81 | 144.13 | 251.38 | 2484.11 | -0.19 | 34.35 |
| 星期五 | 148.34 | 36.14 | 144.46 | 249.62 | 2428.14 | -0.16 | 38.81 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.19 | 2.01 | 2.01 | 0.84 | 2.65 | 0.88 | 0.74 | 0.23 | -0.03 |
| 星期二 | -0.12 | 0 | 0 | 0.79 | -0.33 | -0.19 | 0.01 | 0.04 | -0.22 |
| 星期三 | 0.03 | -0.39 | -0.39 | 0.39 | 0.19 | 0.22 | 0.05 | -0.06 | -0.1 |
| 星期四 | -0.19 | nan | -0.75 | 0.42 | -0.08 | -0.33 | -0.11 | -0.01 | -0.05 |
| 星期五 | -0.16 | nan | -2.66 | -1.04 | -0.71 | -0.57 | -0.42 | -0.42 | -0.37 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期四(-0.19)
- 3日: 表現最好 星期一(2.01)，最差 星期三(-0.39)
- 5日: 表現最好 星期一(2.01)，最差 星期五(-2.66)
- 15日: 表現最好 星期一(0.84)，最差 星期五(-1.04)
- 30日: 表現最好 星期一(2.65)，最差 星期五(-0.71)
- 60日: 表現最好 星期一(0.88)，最差 星期五(-0.57)
- 90日: 表現最好 星期一(0.74)，最差 星期五(-0.42)
- 180日: 表現最好 星期一(0.23)，最差 星期五(-0.42)
- 365日: 表現最好 星期一(-0.03)，最差 星期五(-0.37)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.96 | 100 | 100 | 66.67 | 83.33 | 46.15 | 47.37 | 47.37 | 44.59 |
| 星期二 | 35.22 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 38.46 | 42.11 | 37.84 | 37.33 |
| 星期三 | 41.81 | 0 | 0 | 66.67 | 42.86 | 41.67 | 33.33 | 33.33 | 31.94 |
| 星期四 | 34.35 | nan | 0 | 66.67 | 33.33 | 18.18 | 23.53 | 36.36 | 30.99 |
| 星期五 | 38.81 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 23.53 | 25 | 31.51 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(41.81)，最差 星期四(34.35)
- 3日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期二(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(83.33)，最差 星期五(20.00)
- 60日: 表現最好 星期一(46.15)，最差 星期四(18.18)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期四(23.53)
- 180日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期五(25.00)
- 365日: 表現最好 星期一(44.59)，最差 星期四(30.99)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 141.31 | 199.5 | 199.5 | 128.21 | 236.48 | 137.1 | 113.66 | 117.45 | 97.83 |
| 星期二 | 146.5 | 65.75 | 65.75 | 195.01 | 278.17 | 185.64 | 135.98 | 132.24 | 105.77 |
| 星期三 | 148.16 | 34.09 | 34.09 | 113.67 | 212.34 | 138.81 | 103.07 | 134.87 | 122.06 |
| 星期四 | 144.13 | nan | 98.38 | 176.63 | 108.64 | 69.17 | 62.15 | 92.9 | 98.84 |
| 星期五 | 144.46 | nan | 178.29 | 114.38 | 86.66 | 80.05 | 62.6 | 177.47 | 129.62 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(148.16)，最低 星期一(141.31)
- 3日: 成交量最高 星期一(199.50)，最低 星期三(34.09)
- 5日: 成交量最高 星期一(199.50)，最低 星期三(34.09)
- 15日: 成交量最高 星期二(195.01)，最低 星期三(113.67)
- 30日: 成交量最高 星期二(278.17)，最低 星期五(86.66)
- 60日: 成交量最高 星期二(185.64)，最低 星期四(69.17)
- 90日: 成交量最高 星期二(135.98)，最低 星期四(62.15)
- 180日: 成交量最高 星期五(177.47)，最低 星期四(92.90)
- 365日: 成交量最高 星期五(129.62)，最低 星期一(97.83)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2410.02 | 2494.23 | 2494.23 | 1617.77 | 2877.96 | 1635.03 | 1345.96 | 1439.16 | 1175.64 |
| 星期二 | 2483.83 | 840.63 | 840.63 | 2541.59 | 3449.62 | 2237.7 | 1633.44 | 1642.03 | 1287.06 |
| 星期三 | 2524.16 | 434.11 | 434.11 | 1467.56 | 2475.96 | 1610.88 | 1193.61 | 1694 | 1491.91 |
| 星期四 | 2484.11 | nan | 1285.36 | 2232.52 | 1345.28 | 844.08 | 742.45 | 1165.87 | 1205.44 |
| 星期五 | 2428.14 | nan | 2272.88 | 1461.73 | 1079.38 | 938.56 | 729.73 | 2289.59 | 1625.05 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(2524.16)，最差 星期一(2410.02)
- 3日: 表現最好 星期一(2494.23)，最差 星期三(434.11)
- 5日: 表現最好 星期一(2494.23)，最差 星期三(434.11)
- 15日: 表現最好 星期二(2541.59)，最差 星期五(1461.73)
- 30日: 表現最好 星期二(3449.62)，最差 星期五(1079.38)
- 60日: 表現最好 星期二(2237.70)，最差 星期四(844.08)
- 90日: 表現最好 星期二(1633.44)，最差 星期五(729.73)
- 180日: 表現最好 星期五(2289.59)，最差 星期四(1165.87)
- 365日: 表現最好 星期五(1625.05)，最差 星期一(1175.64)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 2.65%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.71%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 278.17張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(2.65%)表現優於星期五(-0.71%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 132.00 | 71.74 | 122.04 | 117.98 | 4.06 | 2.35 | 0.00 | 1.71 |
| 2025-03-21 | 132.50 | 63.38 | 123.65 | 119.06 | 4.59 | 2.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2025-03-24 | 131.00 | 73.77 | 124.78 | 119.94 | 4.84 | 3.21 | 0.00 | 1.63 |
| 2025-03-25 | 132.00 | 85.45 | 125.89 | 120.83 | 5.06 | 3.58 | 0.00 | 1.48 |
| 2025-03-26 | 133.00 | 85.96 | 126.98 | 121.73 | 5.25 | 3.91 | 0.00 | 1.34 |
| 2025-03-27 | 131.50 | 83.05 | 127.68 | 122.46 | 5.22 | 4.17 | 0.00 | 1.05 |
| 2025-03-28 | 128.00 | 72.58 | 127.73 | 122.87 | 4.86 | 4.31 | 0.00 | 0.55 |
| 2025-03-31 | 127.00 | 73.77 | 127.62 | 123.17 | 4.44 | 4.34 | 0.00 | 0.11 |
| 2025-04-01 | 128.00 | 68.63 | 127.68 | 123.53 | 4.14 | 4.30 | -1.00 | -0.15 |
| 2025-04-02 | 126.50 | 60.42 | 127.49 | 123.75 | 3.74 | 4.19 | 0.00 | -0.44 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 121.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-14 | 121.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 123.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 127.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-19 | 128.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-20 | 132.00 | -3 | 強烈賣出 |
| 2025-03-21 | 132.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 131.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-25 | 132.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 133.00 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 131.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-28 | 128.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 127.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-01 | 128.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-02 | 126.50 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 121.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 |
| 2025-03-14 | 121.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 123.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 127.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-19 | 128.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 132.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 賣出 |
| 2025-03-21 | 132.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 131.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 132.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 133.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 131.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 128.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 127.00 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 128.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 126.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.67 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 40.18 |
| 索提諾比率 | -0.15 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 95%VaR | -2.80 |
| 99%VaR | -4.93 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.00 |
| 年化波動率 | 31.81 |
| 5日波動率 | 1.65 |
| 10日波動率 | 1.77 |
| 20日波動率 | 1.84 |
| 60日波動率 | 1.90 |
| 上行波動率 | 1.64 |
| 下行波動率 | 1.30 |
| 收益率峰度 | 4.53 |
| 收益率偏度 | 0.44 |
| 最大單日漲幅 | 9.94 |
| 最大單日跌幅 | -9.83 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.26 |
| 平均真實範圍(ATR) | 4.02 |
| ATR百分比 | 2.64 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6.82655 | 9.411 | 6 | 33.3333 | -0.743089 |
| 2 | 5.64104 | 7.5401 | 6 | 66.6667 | 0.726034 |
| 3 | -0.578682 | 10.4935 | 7 | 42.8571 | -0.0710297 |
| 4 | 2.87367 | 11.7037 | 7 | 42.8571 | 0.231294 |
| 5 | 10.0027 | 13.8042 | 6 | 83.3333 | 0.712538 |
| 6 | -0.419887 | 7.69764 | 6 | 50 | -0.0761991 |
| 7 | -2.42228 | 7.51126 | 6 | 16.6667 | -0.344675 |
| 8 | -1.00648 | 10.5812 | 6 | 16.6667 | -0.11087 |
| 9 | -2.70958 | 5.82107 | 6 | 16.6667 | -0.494109 |
| 10 | -4.22265 | 6.31301 | 6 | 33.3333 | -0.695281 |
| 11 | -2.06803 | 6.0498 | 6 | 33.3333 | -0.369384 |
| 12 | 0.612233 | 4.13057 | 6 | 33.3333 | 0.10787 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10.0027 | 13.8042 | 6 | 83.3333 | 0.712538 |
| 2 | 5.64104 | 7.5401 | 6 | 66.6667 | 0.726034 |
| 4 | 2.87367 | 11.7037 | 7 | 42.8571 | 0.231294 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -6.82655 | 9.411 | 6 | 33.3333 | -0.743089 |
| 10 | -4.22265 | 6.31301 | 6 | 33.3333 | -0.695281 |
| 9 | -2.70958 | 5.82107 | 6 | 16.6667 | -0.494109 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 10.0027 | 83.3333 |
| 2 | 1 | 5.64104 | 66.6667 |
| 4 | 3 | 2.87367 | 42.8571 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -6.82655 | 66.6667 |
| 10 | 9 | -4.22265 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -2.70958 | 83.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.00 |
| 趨勢持續性 | 41.92 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.01 |
| 趨勢持續性 | 43.00 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.08 |
| 趨勢持續性 | 42.93 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.44 |
| 趨勢持續性 | 34.85 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.88 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 7.56 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 10.73 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.01 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.00 |
| 成交量動量 | 60.52 |
| 動量持續性 | 41.92 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.01 |
| 成交量動量 | 73.29 |
| 動量持續性 | 43.00 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.08 |
| 成交量動量 | 89.08 |
| 動量持續性 | 42.93 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.44 |
| 成交量動量 | 96.13 |
| 動量持續性 | 34.85 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.02 |
| 成交量動量變化率 | -0.25 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 30.14 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 10.73 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 34.09 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 39.33 |
| 長期上漲機率 | 40.58 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.4577 | 0.1689 | 0.2796 |
| Volume_Shares | 0.4577 | 1.0000 | 0.1370 | 0.1582 |
| RSI_14 | 0.1689 | 0.1370 | 1.0000 | 0.6378 |
| MACD | 0.2796 | 0.1582 | 0.6378 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 64.286% |
| 下跌 | 38.315% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 72.82% |
| 2 | 97 | -23.71% |
| 3 | 143 | 2.10% |
| 4 | 117 | -5.98% |
| 5 | 128 | -30.47% |
| 6 | 120 | -3.33% |
| 7 | 131 | 32.06% |
| 8 | 131 | 51.15% |
| 9 | 122 | 28.69% |
| 10 | 119 | 80.67% |
| 11 | 129 | 27.91% |
| 12 | 132 | 17.42% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 80.67%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -30.47%)
- 平均準確率：20.78%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 0.00% |
| 2 | 97 | 2.06% |
| 3 | 143 | 0.00% |
| 4 | 117 | 0.00% |
| 5 | 128 | 0.00% |
| 6 | 120 | -0.83% |
| 7 | 131 | -2.29% |
| 8 | 131 | 1.53% |
| 9 | 122 | 0.00% |
| 10 | 119 | -0.84% |
| 11 | 129 | 0.00% |
| 12 | 132 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.06%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -2.29%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 17.48% |
| 2 | 97 | -9.28% |
| 3 | 143 | -0.70% |
| 4 | 117 | -2.56% |
| 5 | 128 | -17.19% |
| 6 | 120 | -1.67% |
| 7 | 131 | 13.74% |
| 8 | 131 | 22.14% |
| 9 | 122 | 7.38% |
| 10 | 119 | 38.66% |
| 11 | 129 | 9.30% |
| 12 | 132 | 4.55% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 38.66%)
- 最差表現月份：5月 (準確率: -17.19%)
- 平均準確率：6.82%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -2.91% |
| 2 | 97 | 3.09% |
| 3 | 143 | -0.70% |
| 4 | 117 | -0.85% |
| 5 | 128 | 0.78% |
| 6 | 120 | -2.50% |
| 7 | 131 | 0.00% |
| 8 | 131 | 3.05% |
| 9 | 122 | -1.64% |
| 10 | 119 | 0.84% |
| 11 | 129 | -1.55% |
| 12 | 132 | 2.27% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.09%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.91%)
- 平均準確率：-0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 7.77% |
| 2 | 97 | -6.19% |
| 3 | 143 | -0.70% |
| 4 | 117 | -0.85% |
| 5 | 128 | -1.56% |
| 6 | 120 | 0.00% |
| 7 | 131 | -0.76% |
| 8 | 131 | 8.40% |
| 9 | 122 | 4.92% |
| 10 | 119 | 3.36% |
| 11 | 129 | 0.78% |
| 12 | 132 | -3.03% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 8.40%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -6.19%)
- 平均準確率：1.01%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 50.49% |
| 2 | 97 | -13.40% |
| 3 | 143 | 4.20% |
| 4 | 117 | -1.71% |
| 5 | 128 | -12.50% |
| 6 | 120 | 1.67% |
| 7 | 131 | 21.37% |
| 8 | 131 | 16.03% |
| 9 | 122 | 18.03% |
| 10 | 119 | 38.66% |
| 11 | 129 | 19.38% |
| 12 | 132 | 13.64% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 50.49%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.40%)
- 平均準確率：12.99%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 126.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 124.600
- 115.983
- 111.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 136.000
- 139.188
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.133 |
| 上漲比例 | 36.444 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.205 |
| 上漲比例 | 39.610 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.230321 | -0.0112771 | 35.277 |
| 2 | 0.0821918 | 0.19536 | 41.6438 |
| 3 | -0.328125 | -0.107159 | 36.1979 |
| 4 | -0.380263 | -0.0847104 | 35.7895 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0430769 | 38.7692 |
| 2 | -0.307122 | 35.0148 |
| 3 | -0.412921 | 35.1124 |
| 4 | -0.335312 | 36.4985 |
| 5 | 0.25641 | 47.8632 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.217 |
| 上漲天數比例 | 37.228 |
| 下跌天數比例 | 52.106 |
| 平盤天數比例 | 10.666 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.196 |
| 平均漲幅 | 2.115 |
| 平均成交量變化(張) | 134.842 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.361 |
| 平均漲幅 | 1.187 |
| 平均成交量變化(張) | -41.174 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.533 |
| 平均跌幅 | -1.489 |
| 平均成交量變化(張) | 103.382 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.910 |
| 平均跌幅 | -0.834 |
| 平均成交量變化(張) | -38.651 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.967 |
| 平均漲跌幅 | 0.312 |
| 上漲比例 | 53.788 |
| 平均成交量(張) | 455.781 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.458 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.134 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.39% | 99.78 | -82.91% | 21.99% | 33.33% |
| 最近一周 | -4.17% | 132.63 | -87.94% | 20.82% | 42.86% |
| 最近半個月 | 4.12% | 145.58 | -87.14% | 25.89% | 60.00% |
| 最近一個月 | 13.96% | 188.65 | 51.74% | 44.19% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 12.95% | 125.04 | -59.86% | 33.30% | 35.00% |
| 最近三個月 | 12.44% | 96.88 | -29.91% | 28.79% | 34.44% |
| 最近半年 | 7.66% | 131.48 | -40.90% | 30.30% | 36.11% |
| 最近一年 | -3.44% | 110.80 | -74.51% | 28.27% | 35.34% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 67.6/73.8/60.4/-13.4 | 20.9%/-10.3%/13.0% | -0.16/0.11/-0.44/-0.55 |
| 最近一周 | 75.7/85.5/60.4/-25.0 | 42.5%/-61.6%/13.0% | 0.56/1.48/-0.44/-1.93 |
| 最近半個月 | 70.4/63.1/60.4/-2.7 | 73.5%/-95.6%/13.0% | 0.93/0.59/-0.44/-1.03 |
| 最近一個月 | 62.7/41.2/60.4/19.2 | 57.8%/16.1%/13.0% | 0.60/0.01/-0.44/-0.46 |
| 最近兩個月 | 53.7/21.1/60.4/39.4 | 17.9%/53.7%/13.0% | 0.33/0.08/-0.44/-0.52 |
| 最近三個月 | 51.5/31.8/60.4/28.6 | 5.6%/105.9%/13.0% | 0.31/0.13/-0.44/-0.57 |
| 最近半年 | 47.4/37.5/60.4/22.9 | -8.0%/51.6%/13.0% | 0.10/-0.21/-0.44/-0.24 |
| 最近一年 | 46.5/40.0/60.4/20.4 | -12.5%/61.2%/13.0% | 0.08/0.29/-0.44/-0.73 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 188.65張 |
| 成交量趨勢 | 51.74% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 124.60 |
| 第2個買點 | 115.98 |
| 第3個買點 | 111.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 108.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 136.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：97.87% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：91.44% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.95% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.77個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：34.19%
- 中期(20日)波動率：33.35%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：149.18
- 價格波動範圍：101.50 ~ 302.50
- 價格變異係數：24.46%
風險指標
- 最大回撤：-65.45%
- 回撤恢復天數：513天
- 風險調整後收益：-0.09
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：12.95%
- 近期波動率：33.30%
- 近期最大回撤：-8.94%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1623.99%
- 波動率相對表現：+1.54%
- 回撤相對表現：+56.51%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：39.33%
- 歷史整體上漲機率：40.58%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 27.78%
- 2025-03: 50.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 110.50 (第 2 天) 至最高 133.00 (第 25 天)
- 中位數價格: 121.25
- 平均每日漲跌幅: 0.49%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.00%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.61%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 9.19%
- 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -2.63%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 107.50 (第 11 天) 至最高 133.00 (第 55 天)
- 中位數價格: 112.00
- 平均每日漲跌幅: 0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.31%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.20%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 9.19%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -1.80%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 107.50 (第 41 天) 至最高 133.00 (第 85 天)
- 中位數價格: 112.50
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.98%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.28%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 9.19%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -4.75%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 106.00 (第 23 天) 至最高 142.50 (第 47 天)
- 中位數價格: 115.00
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.04%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.77%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 12.25%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -11.05%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 105.50 (第 107 天) 至最高 142.50 (第 232 天)
- 中位數價格: 116.00
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.86%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.83%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 9.69%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -11.05%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 48.54% (樣本數: 50/103)
平均累計上漲幅度: 7.37%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 47.92% (樣本數: 46/96)
平均累計下跌幅度: 6.13%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 53.03% (樣本數: 35/66)
平均累計上漲幅度: 9.25%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 44.44% (樣本數: 20/45)
平均累計下跌幅度: 8.71%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 52.94% (樣本數: 18/34)
平均累計上漲幅度: 12.04%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 7/14)
平均累計下跌幅度: 14.37%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:20:11
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
