天虹(6937)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -499.40 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (313.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 263.35 |
| 收盤價標準差 | 56.63 |
| 最高價 | 414.00 |
| 最低價 | 189.50 |
| 平均成交量(張) | 1105.05 |
| 成交量標準差(張) | 1360.13 |
| 平均成交金額(萬) | 33630.39 |
| 平均成交筆數 | 1483.23 |
| 平均漲跌幅 | -0.37% |
| 上漲天數比例 | 35.14% |
| 最大單日漲幅 | 14.32% |
| 最大單日跌幅 | -8.04% |
| 年化波動率 | 56.82% |
| 最大回撤 | -46.19% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 263.35 | 229.80 | 248.53 | 270.27 | 300.25 | 314.99 | 303.43 | 263.35 | 263.35 | 263.35 |
| 平均漲跌幅 | -0.37% | -2.61% | -2.04% | -1.22% | -1.19% | -0.94% | -0.47% | -0.37% | -0.37% | -0.37% |
| 上漲天數比例 | 35.14% | 20.00% | 13.33% | 26.67% | 30.00% | 32.22% | 38.33% | 35.14% | 35.14% | 35.14% |
| 平均成交量(張) | 1105.05 | 574.35 | 431.85 | 456.12 | 872.41 | 1322.26 | 1570.41 | 1105.05 | 1105.05 | 1105.05 |
| 平均成交金額(萬) | 33630.39 | 13147.92 | 10608.13 | 12344.90 | 28739.02 | 45984.10 | 50772.20 | 33630.39 | 33630.39 | 33630.39 |
| 年化波動率 | 56.82% | 52.26% | 38.55% | 40.03% | 43.21% | 56.33% | 62.02% | 56.82% | 56.82% | 56.82% |
| 最大回撤 | -46.19% | -12.57% | -16.41% | -30.59% | -40.73% | -46.19% | -46.19% | -46.19% | -46.19% | -46.19% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 229.80 | 314.99 | 263.35 | -1.26 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.61% | -0.94% | -0.37% | -228.54 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 32.22% | 35.14% | -31.74 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 574.35 | 1322.26 | 1105.05 | -34.51 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 13147.92 | 45984.10 | 33630.39 | -38.49 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 52.26% | 56.33% | 56.82% | 15.03 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -12.57% | -46.19% | -46.19% | -43.21 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 263.87 | 57.58 | 1079.27 | 1577.27 | 33684.4 | -0.93 | 28.12 |
| 星期二 | 261.81 | 56 | 1044.75 | 1385.46 | 31093.7 | -0.72 | 30.77 |
| 星期三 | 264.7 | 56.09 | 1120.71 | 1486.25 | 33543.1 | 0.93 | 50.82 |
| 星期四 | 262.12 | 58.09 | 1122.81 | 1406.82 | 34380.8 | -0.97 | 31.67 |
| 星期五 | 264.29 | 57.18 | 1161.39 | 1558.43 | 35562.6 | -0.11 | 34.92 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.93 | -3.05 | -3.05 | -2.93 | -2.87 | -1.66 | -1.95 | -1.19 |
| 星期二 | -0.72 | -2.23 | -2.23 | -1 | -0.18 | -0.71 | -0.87 | -0.88 |
| 星期三 | 0.93 | 0.68 | 0.68 | -0.86 | -0.35 | -0.02 | 0.53 | 1 |
| 星期四 | -0.97 | nan | -1.38 | -2.08 | -1.44 | -1.29 | -0.81 | -0.92 |
| 星期五 | -0.11 | nan | -7.09 | -3.31 | -1.47 | -2.37 | -1.55 | -0.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.93)，最差 星期四(-0.97)
- 3日: 表現最好 星期三(0.68)，最差 星期一(-3.05)
- 5日: 表現最好 星期三(0.68)，最差 星期五(-7.09)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.86)，最差 星期五(-3.31)
- 30日: 表現最好 星期二(-0.18)，最差 星期一(-2.87)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期五(-2.37)
- 90日: 表現最好 星期三(0.53)，最差 星期一(-1.95)
- 180日: 表現最好 星期三(1.00)，最差 星期一(-1.19)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 28.12 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 26.32 |
| 星期二 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 30.77 | 31.58 | 35.14 |
| 星期三 | 50.82 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 50 | 55.56 | 55.56 |
| 星期四 | 31.67 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 39.39 |
| 星期五 | 34.92 | nan | 0 | 0 | 20 | 9.09 | 17.65 | 36.11 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.82)，最差 星期一(28.12)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(42.86)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期五(17.65)
- 180日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期一(26.32)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1079.27 | 777.41 | 777.41 | 527.87 | 495.37 | 821.83 | 1434.56 | 1567.36 |
| 星期二 | 1044.75 | 586.91 | 586.91 | 374.75 | 496.54 | 1012.79 | 1250.95 | 1398.82 |
| 星期三 | 1120.71 | 421.42 | 421.42 | 387.01 | 370.89 | 701.9 | 1101.85 | 1486.01 |
| 星期四 | 1122.81 | nan | 253.15 | 367.39 | 409.28 | 884.55 | 1373.06 | 1689.53 |
| 星期五 | 1161.39 | nan | 832.84 | 502.23 | 536 | 940.13 | 1459.02 | 1725.21 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1161.39)，最低 星期二(1044.75)
- 3日: 成交量最高 星期一(777.41)，最低 星期三(421.42)
- 5日: 成交量最高 星期五(832.84)，最低 星期四(253.15)
- 15日: 成交量最高 星期一(527.87)，最低 星期四(367.39)
- 30日: 成交量最高 星期五(536.00)，最低 星期三(370.89)
- 60日: 成交量最高 星期二(1012.79)，最低 星期三(701.90)
- 90日: 成交量最高 星期五(1459.02)，最低 星期三(1101.85)
- 180日: 成交量最高 星期五(1725.21)，最低 星期二(1398.82)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33684.4 | 17332.3 | 17332.3 | 12608.8 | 12986.8 | 26268.6 | 50498.9 | 51375.8 |
| 星期二 | 31093.7 | 12949.4 | 12949.4 | 8921.96 | 13246 | 34170.2 | 43447.5 | 45209.8 |
| 星期三 | 33543.1 | 9299.52 | 9299.52 | 9423.1 | 10016.2 | 22714.4 | 38020.2 | 47642.5 |
| 星期四 | 34380.8 | nan | 6312.77 | 9625.4 | 11532.6 | 29822.5 | 47666.3 | 54712 |
| 星期五 | 35562.6 | nan | 19845.7 | 12461.4 | 14728.1 | 30728.9 | 50523.3 | 55370.2 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(35562.59)，最差 星期二(31093.66)
- 3日: 表現最好 星期一(17332.30)，最差 星期三(9299.52)
- 5日: 表現最好 星期五(19845.65)，最差 星期四(6312.77)
- 15日: 表現最好 星期一(12608.79)，最差 星期二(8921.96)
- 30日: 表現最好 星期五(14728.07)，最差 星期三(10016.19)
- 60日: 表現最好 星期二(34170.18)，最差 星期三(22714.37)
- 90日: 表現最好 星期五(50523.29)，最差 星期三(38020.20)
- 180日: 表現最好 星期五(55370.18)，最差 星期二(45209.75)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 所有時期的最佳表現星期都是 星期三，顯示高度一致性。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 -0.18%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.87%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 536.00張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-1.47%)表現優於星期一(-2.87%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 261.00 | 26.22 | 269.28 | 284.43 | -15.15 | -14.26 | 0.00 | -0.89 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 32.58 | 267.39 | 282.40 | -15.01 | -14.41 | 0.00 | -0.60 |
| 2025-03-24 | 249.00 | 23.91 | 264.56 | 279.93 | -15.36 | -14.60 | 0.00 | -0.76 |
| 2025-03-25 | 254.00 | 29.66 | 262.94 | 278.01 | -15.07 | -14.69 | 0.00 | -0.37 |
| 2025-03-26 | 254.50 | 23.31 | 261.64 | 276.26 | -14.62 | -14.68 | 1.00 | 0.06 |
| 2025-03-27 | 250.50 | 24.22 | 259.93 | 274.36 | -14.43 | -14.63 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 22.46 | 256.25 | 271.52 | -15.27 | -14.76 | -1.00 | -0.51 |
| 2025-03-31 | 222.50 | 21.68 | 251.05 | 267.88 | -16.83 | -15.17 | 0.00 | -1.66 |
| 2025-04-01 | 219.00 | 15.60 | 246.12 | 264.26 | -18.14 | -15.77 | 0.00 | -2.37 |
| 2025-04-02 | 221.00 | 19.55 | 242.26 | 261.06 | -18.80 | -16.37 | 0.00 | -2.43 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 261.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 262.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 261.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 262.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 256.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 261.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 249.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 254.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 254.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 250.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 222.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 219.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 221.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 261.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 262.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 261.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 262.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 256.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 261.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 249.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 254.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 254.50 | 持平 | 買入 | 買入 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 250.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 持平 | 買入 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 222.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 219.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 221.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 30.57 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 192.12 |
| 索提諾比率 | 0.55 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.54 |
| 95%VaR | -4.94 |
| 99%VaR | -7.94 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.58 |
| 年化波動率 | 56.82 |
| 5日波動率 | 3.10 |
| 10日波動率 | 3.24 |
| 20日波動率 | 3.35 |
| 60日波動率 | 3.57 |
| 上行波動率 | 2.97 |
| 下行波動率 | 1.93 |
| 收益率峰度 | 1.59 |
| 收益率偏度 | 0.72 |
| 最大單日漲幅 | 14.32 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.54 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.07 |
| ATR百分比 | 4.76 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.3297 | 0.496641 | 2 | 0 | -29.1888 |
| 2 | 3.22246 | 2.16027 | 2 | 100 | 1.41454 |
| 3 | -13.7127 | 15.7238 | 2 | 0 | -0.882701 |
| 4 | 0.900405 | 3.1674 | 2 | 50 | 0.231653 |
| 5 | -8.19672 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 8.62944 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | 21.9178 | nan | 1 | 100 | nan |
| 8 | 9.34066 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -6.58979 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 18.1338 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -6.76923 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | 18.7936 | 1.89121 | 2 | 100 | 9.84924 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.9178 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | 18.7936 | 1.89121 | 2 | 100 | 9.84924 |
| 10 | 18.1338 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.3297 | 0.496641 | 2 | 0 | -29.1888 |
| 3 | -13.7127 | 15.7238 | 2 | 0 | -0.882701 |
| 5 | -8.19672 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 21.9178 | 100 |
| 12 | 11 | 18.7936 | 100 |
| 10 | 9 | 18.1338 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -14.3297 | 100 |
| 3 | 2 | -13.7127 | 100 |
| 5 | 4 | -8.19672 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.31 |
| 趨勢持續性 | 45.37 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.82 |
| 趨勢持續性 | 45.37 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.08 |
| 趨勢持續性 | 46.01 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 10.76 |
| 趨勢持續性 | 49.20 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -9.17 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -8.60 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -16.52 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.34 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.31 |
| 成交量動量 | 87.81 |
| 動量持續性 | 45.37 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.82 |
| 成交量動量 | 123.87 |
| 動量持續性 | 45.37 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.08 |
| 成交量動量 | 163.76 |
| 動量持續性 | 46.01 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 10.76 |
| 成交量動量 | 310.71 |
| 動量持續性 | 49.20 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.15 |
| 成交量動量變化率 | 0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 38.55 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 16.52 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 421.42 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 41.35 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5760 | 0.2942 | 0.4048 |
| Volume_Shares | 0.5760 | 1.0000 | 0.4814 | 0.4167 |
| RSI_14 | 0.2942 | 0.4814 | 1.0000 | 0.7397 |
| MACD | 0.4048 | 0.4167 | 0.7397 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 81.818% |
| 下跌 | 46.667% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 78.38% |
| 2 | 32 | 21.88% |
| 3 | 42 | 80.95% |
| 4 | 22 | 31.82% |
| 5 | 22 | 122.73% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -138.10% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | -105.26% |
| 11 | 21 | 23.81% |
| 12 | 36 | -5.56% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 122.73%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -138.10%)
- 平均準確率：11.14%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 36 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 18.92% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 42 | 35.71% |
| 4 | 22 | 9.09% |
| 5 | 22 | 45.45% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -10.00% |
| 10 | 19 | -52.63% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 36 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 45.45%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -61.90%)
- 平均準確率：-0.03%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 36 | 2.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 42 | 9.52% |
| 4 | 22 | -9.09% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -21.05% |
| 7 | 21 | -28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 36 | -5.56% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 10.81%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -28.57%)
- 平均準確率：-5.99%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 48.65% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 42 | 42.86% |
| 4 | 22 | 31.82% |
| 5 | 22 | 68.18% |
| 6 | 19 | 26.32% |
| 7 | 21 | -38.10% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -31.58% |
| 11 | 21 | 33.33% |
| 12 | 36 | -2.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 68.18%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -38.10%)
- 平均準確率：17.03%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 221.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 217.552
- 215.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 293.048
- 295.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.918 |
| 上漲比例 | 38.776 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.970 |
| 上漲比例 | 30.303 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.43243 | -0.529541 | 27.027 |
| 2 | -0.857143 | 0.0805805 | 30.1587 |
| 3 | -0.65873 | 0.554824 | 41.2698 |
| 4 | -0.138158 | 0.560727 | 46.0526 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.272059 | 44.1176 |
| 2 | -1.07746 | 32.3944 |
| 3 | -1.16456 | 32.9114 |
| 4 | -2.79861 | 27.7778 |
| 5 | 0.543478 | 47.8261 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.201 |
| 上漲天數比例 | 35.144 |
| 下跌天數比例 | 61.661 |
| 平盤天數比例 | 3.195 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.962 |
| 平均漲幅 | 4.055 |
| 平均成交量變化(張) | 162.166 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.252 |
| 平均漲幅 | 2.035 |
| 平均成交量變化(張) | -29.918 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.169 |
| 平均跌幅 | -2.470 |
| 平均成交量變化(張) | 59.056 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 39.617 |
| 平均跌幅 | -1.972 |
| 平均成交量變化(張) | -31.794 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.502 |
| 平均漲跌幅 | 3.778 |
| 上漲比例 | 72.222 |
| 平均成交量(張) | 3245.126 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.576 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.491 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.67% | 595.25 | -45.79% | 27.91% | 33.33% |
| 最近一周 | -12.99% | 494.77 | 37.48% | 45.72% | 14.29% |
| 最近半個月 | -15.49% | 431.85 | -15.80% | 38.55% | 13.33% |
| 最近一個月 | -28.01% | 456.12 | 6.76% | 40.03% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -37.22% | 872.41 | -59.72% | 43.21% | 30.00% |
| 最近三個月 | -32.72% | 1322.26 | -57.55% | 56.33% | 32.22% |
| 最近半年 | -5.15% | 1570.41 | -75.41% | 62.02% | 38.33% |
| 最近一年 | 3.76% | 1105.05 | -88.98% | 56.82% | 35.14% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 18.9/21.7/19.5/-2.1 | -106.5%/28.5%/-90.9% | -2.15/-1.66/-2.43/-0.77 |
| 最近一周 | 22.4/29.7/19.5/-10.1 | -83.6%/-36.4%/-90.9% | -1.01/-0.37/-2.43/-2.05 |
| 最近半個月 | 23.2/28.2/19.5/-8.7 | -75.8%/-0.2%/-90.9% | -1.31/-2.64/-2.43/0.21 |
| 最近一個月 | 30.1/42.9/19.5/-23.4 | -71.5%/-45.8%/-90.9% | -0.96/-0.07/-2.43/-2.36 |
| 最近兩個月 | 34.7/34.2/19.5/-14.6 | -59.9%/-81.2%/-90.9% | -1.71/-1.37/-2.43/-1.06 |
| 最近三個月 | 40.0/46.7/19.5/-27.1 | -40.0%/-36.3%/-90.9% | -1.31/-3.35/-2.43/0.93 |
| 最近半年 | 49.3/74.5/19.5/-54.9 | -2.6%/-227.6%/-90.9% | -0.39/3.11/-2.43/-5.54 |
| 最近一年 | 48.3/nan/19.5/nan | -1.2%/nan%/-90.9% | -0.21/0.00/-2.43/-2.43 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 456.12張 |
| 成交量趨勢 | 6.76% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 217.55 |
| 第2個買點 | 215.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 210.70 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 293.05 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：91.95% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：75.14% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-9.01% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：59.16%
- 中期(20日)波動率：58.15%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：263.35
- 價格波動範圍：189.50 ~ 414.00
- 價格變異係數：21.50%
風險指標
- 最大回撤：-46.19%
- 回撤恢復天數：-28天
- 風險調整後收益：0.30
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-37.22%
- 近期波動率：43.21%
- 近期最大回撤：-40.73%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-10826.09%
- 波動率相對表現：-15.99%
- 回撤相對表現：-9.88%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：41.35%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 219.00 (第 29 天) 至最高 315.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 262.50
- 平均每日漲跌幅: -1.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 1.65%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -5.18%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.20%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.66%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 219.00 (第 59 天) 至最高 369.50 (第 8 天)
- 中位數價格: 307.00
- 平均每日漲跌幅: -0.75%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.26%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.99%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.87%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.66%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 219.00 (第 89 天) 至最高 407.00 (第 17 天)
- 中位數價格: 318.25
- 平均每日漲跌幅: -0.38%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 3.92%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.23%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 34.94%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.03%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 218.50 (第 23 天) 至最高 407.00 (第 107 天)
- 中位數價格: 304.25
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 5.63%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.58%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 22.54%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -16.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.85% (樣本數: 14/27)
平均累計上漲幅度: 10.03%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 24/48)
平均累計下跌幅度: 7.17%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 35.0% (樣本數: 7/20)
平均累計上漲幅度: 12.21%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 45.16% (樣本數: 14/31)
平均累計下跌幅度: 9.06%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 28.57% (樣本數: 4/14)
平均累計上漲幅度: 14.55%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.89% (樣本數: 11/19)
平均累計下跌幅度: 10.63%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:15:16
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