天虹(6937)綜合分析報告-2025-04-13更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -270.76 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (318.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 261.98 |
| 收盤價標準差 | 57.24 |
| 最高價 | 414.00 |
| 最低價 | 157.50 |
| 平均成交量(張) | 1096.57 |
| 成交量標準差(張) | 1352.54 |
| 平均成交金額(萬) | 33253.31 |
| 平均成交筆數 | 1481.10 |
| 平均漲跌幅 | -0.34% |
| 上漲天數比例 | 35.22% |
| 最大單日漲幅 | 14.32% |
| 最大單日跌幅 | -8.04% |
| 年化波動率 | 59.02% |
| 最大回撤 | -60.20% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 261.98 | 176.30 | 220.40 | 248.00 | 285.02 | 306.58 | 301.13 | 261.98 | 261.98 | 261.98 |
| 平均漲跌幅 | -0.34% | 1.43% | -0.98% | -0.97% | -0.99% | -0.84% | -0.47% | -0.34% | -0.34% | -0.34% |
| 上漲天數比例 | 35.22% | 40.00% | 26.67% | 26.67% | 30.00% | 32.22% | 37.22% | 35.22% | 35.22% | 35.22% |
| 平均成交量(張) | 1096.57 | 565.91 | 496.88 | 461.95 | 821.07 | 1294.15 | 1509.94 | 1096.57 | 1096.57 | 1096.57 |
| 平均成交金額(萬) | 33253.31 | 9648.37 | 10574.84 | 11193.64 | 25965.51 | 44555.25 | 49051.11 | 33253.31 | 33253.31 | 33253.31 |
| 年化波動率 | 59.02% | 133.59% | 80.98% | 64.19% | 56.33% | 63.31% | 62.02% | 59.02% | 59.02% | 59.02% |
| 最大回撤 | -60.20% | -18.59% | -37.93% | -46.71% | -56.16% | -60.20% | -60.20% | -60.20% | -60.20% | -60.20% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 176.30 | 306.58 | 261.98 | -11.89 |
| 平均漲跌幅 | 近期改善 | 1.43% | -0.84% | -0.34% | 7.09 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 32.22% | 35.22% | -5.33 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 565.91 | 1294.15 | 1096.57 | -34.07 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 9648.37 | 44555.25 | 33253.31 | -43.42 |
| 年化波動率 | 波動擴大 | 133.59% | 63.31% | 59.02% | -51.86 |
| 最大回撤 | 風險平穩 | -18.59% | -60.20% | -60.20% | -34.49 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 262.87 | 57.7 | 1063.45 | 1555.49 | 33181.8 | -0.92 | 27.69 |
| 星期二 | 260.56 | 56.48 | 1031.3 | 1371.09 | 30665.2 | -0.71 | 30.3 |
| 星期三 | 263.05 | 57.14 | 1107.79 | 1470.63 | 33085.7 | 0.91 | 50 |
| 星期四 | 260.69 | 58.67 | 1127.21 | 1408.15 | 34218.2 | -0.93 | 32.79 |
| 星期五 | 262.76 | 58.04 | 1157.47 | 1598.67 | 35237.6 | -0.03 | 35.94 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.92 | nan | 0 | -2.61 | -2.92 | -1.8 | -1.75 | -1.08 |
| 星期二 | -0.71 | nan | 0 | -1 | 0.17 | -0.8 | -1.02 | -0.91 |
| 星期三 | 0.91 | 0 | 0 | -0.1 | -0.14 | -0.02 | 0.69 | 0.82 |
| 星期四 | -0.93 | 1.74 | 1.74 | 0.25 | -0.99 | -0.77 | -0.96 | -0.91 |
| 星期五 | -0.03 | 5.4 | 5.4 | -1.45 | -1.12 | -1.69 | -1.1 | -0.28 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.91)，最差 星期四(-0.93)
- 3日: 表現最好 星期五(5.40)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期五(5.40)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(0.25)，最差 星期一(-2.61)
- 30日: 表現最好 星期二(0.17)，最差 星期一(-2.92)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期一(-1.80)
- 90日: 表現最好 星期三(0.69)，最差 星期一(-1.75)
- 180日: 表現最好 星期三(0.82)，最差 星期一(-1.08)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 27.69 | nan | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 21.05 | 26.32 |
| 星期二 | 30.3 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 23.08 | 26.32 | 32.43 |
| 星期三 | 50 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 46.15 | 55.56 | 52.78 |
| 星期四 | 32.79 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 45.45 | 35.29 | 39.39 |
| 星期五 | 35.94 | 100 | 100 | 33.33 | 20 | 20 | 23.53 | 36.11 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(27.69)
- 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(46.15)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期一(26.32)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1063.45 | nan | 50.96 | 478.74 | 458.21 | 731.77 | 1379.15 | 1520.1 |
| 星期二 | 1031.3 | nan | 156.73 | 350.05 | 408.24 | 963.16 | 1209.98 | 1352.03 |
| 星期三 | 1107.79 | 319.65 | 319.65 | 342.07 | 360.17 | 672.49 | 1076.42 | 1447.29 |
| 星期四 | 1127.21 | 1391.28 | 1391.28 | 664.33 | 579.81 | 911.91 | 1363.69 | 1605.64 |
| 星期五 | 1157.47 | 910.92 | 910.92 | 649.22 | 531.95 | 845.69 | 1454.22 | 1636.45 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(1157.47)，最低 星期二(1031.30)
- 3日: 成交量最高 星期四(1391.28)，最低 星期三(319.65)
- 5日: 成交量最高 星期四(1391.28)，最低 星期一(50.96)
- 15日: 成交量最高 星期四(664.33)，最低 星期三(342.07)
- 30日: 成交量最高 星期四(579.81)，最低 星期三(360.17)
- 60日: 成交量最高 星期二(963.16)，最低 星期三(672.49)
- 90日: 成交量最高 星期五(1454.22)，最低 星期三(1076.42)
- 180日: 成交量最高 星期五(1636.45)，最低 星期二(1352.03)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33181.8 | nan | 1014.14 | 11204.6 | 11726.5 | 22929 | 48683.8 | 50138.5 |
| 星期二 | 30665.2 | nan | 2813.37 | 7838.08 | 10144.4 | 32141.2 | 41997.4 | 43862.2 |
| 星期三 | 33085.7 | 5190.37 | 5190.37 | 7254.18 | 9018.76 | 21366.4 | 36892 | 46701 |
| 星期四 | 34218.2 | 24461.5 | 24461.5 | 13282.5 | 13732.3 | 28452.7 | 46023.6 | 52246 |
| 星期五 | 35237.6 | 14762.4 | 14762.4 | 13294.9 | 11811.8 | 25127.5 | 49445.5 | 52657.8 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(35237.59)，最差 星期二(30665.17)
- 3日: 表現最好 星期四(24461.51)，最差 星期三(5190.37)
- 5日: 表現最好 星期四(24461.51)，最差 星期一(1014.14)
- 15日: 表現最好 星期五(13294.91)，最差 星期三(7254.18)
- 30日: 表現最好 星期四(13732.31)，最差 星期三(9018.76)
- 60日: 表現最好 星期二(32141.25)，最差 星期三(21366.37)
- 90日: 表現最好 星期五(49445.47)，最差 星期三(36891.99)
- 180日: 表現最好 星期五(52657.76)，最差 星期二(43862.25)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/8個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/8個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/8個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.17%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.92%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 579.81張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(-1.12%)表現優於星期一(-2.92%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 250.50 | 24.22 | 259.93 | 274.36 | -14.43 | -14.63 | 0.00 | 0.20 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 22.46 | 256.25 | 271.52 | -15.27 | -14.76 | -1.00 | -0.51 |
| 2025-03-31 | 222.50 | 21.68 | 251.05 | 267.88 | -16.83 | -15.17 | 0.00 | -1.66 |
| 2025-04-01 | 219.00 | 15.60 | 246.12 | 264.26 | -18.14 | -15.77 | 0.00 | -2.37 |
| 2025-04-02 | 221.00 | 19.55 | 242.26 | 261.06 | -18.80 | -16.37 | 0.00 | -2.43 |
| 2025-04-07 | 199.00 | 14.20 | 235.60 | 256.46 | -20.86 | -17.27 | 0.00 | -3.59 |
| 2025-04-08 | 179.50 | 11.68 | 226.97 | 250.76 | -23.79 | -18.57 | 0.00 | -5.22 |
| 2025-04-09 | 162.00 | 9.68 | 216.98 | 244.19 | -27.21 | -20.30 | 0.00 | -6.91 |
| 2025-04-10 | 175.00 | 19.01 | 210.52 | 239.06 | -28.54 | -21.95 | 0.00 | -6.59 |
| 2025-04-11 | 166.00 | 15.07 | 203.67 | 233.65 | -29.98 | -23.56 | 0.00 | -6.42 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 261.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 249.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 254.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 254.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 250.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 222.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 219.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 221.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-07 | 199.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-08 | 179.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-09 | 162.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-10 | 175.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-11 | 166.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 261.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 257.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 249.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 254.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 254.50 | 持平 | 買入 | 買入 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 250.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 236.00 | 持平 | 買入 | 賣出 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 222.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 219.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 221.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-07 | 199.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-08 | 179.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-09 | 162.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-10 | 175.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-11 | 166.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 34.18 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 192.12 |
| 索提諾比率 | -0.14 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
| 95%VaR | -5.70 |
| 99%VaR | -9.79 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.72 |
| 年化波動率 | 59.02 |
| 5日波動率 | 3.15 |
| 10日波動率 | 3.26 |
| 20日波動率 | 3.36 |
| 60日波動率 | 3.57 |
| 上行波動率 | 2.99 |
| 下行波動率 | 2.15 |
| 收益率峰度 | 1.49 |
| 收益率偏度 | 0.54 |
| 最大單日漲幅 | 14.32 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.39 |
| 平均真實範圍(ATR) | 13.06 |
| ATR百分比 | 4.79 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.3297 | 0.496641 | 2 | 0 | -29.1888 |
| 2 | 3.22246 | 2.16027 | 2 | 100 | 1.41454 |
| 3 | -13.7127 | 15.7238 | 2 | 0 | -0.882701 |
| 4 | -11.3764 | 20.5294 | 2 | 50 | -0.562269 |
| 5 | -8.19672 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 8.62944 | nan | 1 | 100 | nan |
| 7 | 21.9178 | nan | 1 | 100 | nan |
| 8 | 9.34066 | nan | 1 | 100 | nan |
| 9 | -6.58979 | nan | 1 | 0 | nan |
| 10 | 18.1338 | nan | 1 | 100 | nan |
| 11 | -6.76923 | nan | 1 | 0 | nan |
| 12 | 18.7936 | 1.89121 | 2 | 100 | 9.84924 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.9178 | nan | 1 | 100 | nan |
| 12 | 18.7936 | 1.89121 | 2 | 100 | 9.84924 |
| 10 | 18.1338 | nan | 1 | 100 | nan |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -14.3297 | 0.496641 | 2 | 0 | -29.1888 |
| 3 | -13.7127 | 15.7238 | 2 | 0 | -0.882701 |
| 4 | -11.3764 | 20.5294 | 2 | 50 | -0.562269 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 21.9178 | 100 |
| 12 | 11 | 18.7936 | 100 |
| 10 | 9 | 18.1338 | 100 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -14.3297 | 100 |
| 3 | 2 | -13.7127 | 100 |
| 4 | 3 | -11.3764 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.07 |
| 趨勢持續性 | 44.65 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.30 |
| 趨勢持續性 | 44.65 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.44 |
| 趨勢持續性 | 45.28 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 9.57 |
| 趨勢持續性 | 48.43 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -19.68 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -20.93 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -21.53 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -17.28 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.07 |
| 成交量動量 | 86.52 |
| 動量持續性 | 44.65 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.30 |
| 成交量動量 | 123.21 |
| 動量持續性 | 44.65 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.44 |
| 成交量動量 | 161.39 |
| 動量持續性 | 45.28 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 9.57 |
| 成交量動量 | 303.67 |
| 動量持續性 | 48.43 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.21 |
| 成交量動量變化率 | 0.18 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 70.96 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 21.53 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 910.92 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 41.01 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5728 | 0.3289 | 0.4394 |
| Volume_Shares | 0.5728 | 1.0000 | 0.4773 | 0.4039 |
| RSI_14 | 0.3289 | 0.4773 | 1.0000 | 0.7586 |
| MACD | 0.4394 | 0.4039 | 0.7586 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 81.818% |
| 下跌 | 48.052% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 78.38% |
| 2 | 32 | 21.88% |
| 3 | 42 | 80.95% |
| 4 | 27 | 74.07% |
| 5 | 22 | 122.73% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -138.10% |
| 8 | 22 | 22.73% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | -105.26% |
| 11 | 21 | 23.81% |
| 12 | 36 | -5.56% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 122.73%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -138.10%)
- 平均準確率：14.66%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -2.38% |
| 4 | 27 | 0.00% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 19 | 5.26% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | -4.76% |
| 12 | 36 | 0.00% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 5.26%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 18.92% |
| 2 | 32 | 6.25% |
| 3 | 42 | 35.71% |
| 4 | 27 | 25.93% |
| 5 | 22 | 45.45% |
| 6 | 19 | -5.26% |
| 7 | 21 | -61.90% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -10.00% |
| 10 | 19 | -52.63% |
| 11 | 21 | 9.52% |
| 12 | 36 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 45.45%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -61.90%)
- 平均準確率：1.38%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | -4.76% |
| 4 | 27 | 0.00% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | 0.00% |
| 7 | 21 | -4.76% |
| 8 | 22 | 4.55% |
| 9 | 20 | -5.00% |
| 10 | 19 | 0.00% |
| 11 | 21 | 0.00% |
| 12 | 36 | 2.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.55%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 10.81% |
| 2 | 32 | -6.25% |
| 3 | 42 | 9.52% |
| 4 | 27 | 3.70% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 19 | -21.05% |
| 7 | 21 | -28.57% |
| 8 | 22 | 9.09% |
| 9 | 20 | 0.00% |
| 10 | 19 | -21.05% |
| 11 | 21 | -14.29% |
| 12 | 36 | -5.56% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 10.81%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -28.57%)
- 平均準確率：-4.92%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 48.65% |
| 2 | 32 | 15.62% |
| 3 | 42 | 42.86% |
| 4 | 27 | 44.44% |
| 5 | 22 | 68.18% |
| 6 | 19 | 26.32% |
| 7 | 21 | -38.10% |
| 8 | 22 | 0.00% |
| 9 | 20 | 10.00% |
| 10 | 19 | -31.58% |
| 11 | 21 | 33.33% |
| 12 | 36 | -2.78% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 68.18%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -38.10%)
- 平均準確率：18.08%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 166.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 159.499
- 157.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 280.000
- 301.451
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.918 |
| 上漲比例 | 38.776 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.970 |
| 上漲比例 | 30.303 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.43243 | -0.529541 | 27.027 |
| 2 | -0.625 | -0.316833 | 30.8824 |
| 3 | -0.65873 | 0.554824 | 41.2698 |
| 4 | -0.138158 | 0.560727 | 46.0526 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.268116 | 43.4783 |
| 2 | -0.866667 | 33.3333 |
| 3 | -1.16456 | 32.9114 |
| 4 | -2.79861 | 27.7778 |
| 5 | 0.543478 | 47.8261 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -1.146 |
| 上漲天數比例 | 35.220 |
| 下跌天數比例 | 60.692 |
| 平盤天數比例 | 4.088 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.899 |
| 平均漲幅 | 4.107 |
| 平均成交量變化(張) | 164.443 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 16.981 |
| 平均漲幅 | 2.035 |
| 平均成交量變化(張) | -29.918 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.497 |
| 平均跌幅 | -2.705 |
| 平均成交量變化(張) | 62.175 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 39.623 |
| 平均跌幅 | -2.061 |
| 平均成交量變化(張) | -32.264 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.635 |
| 平均漲跌幅 | 3.892 |
| 上漲比例 | 72.973 |
| 平均成交量(張) | 3195.022 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.573 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.485 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.47% | 873.95 | 184.97% | 147.81% | 66.67% |
| 最近一周 | -24.20% | 548.27 | 55.21% | 117.02% | 42.86% |
| 最近半個月 | -36.40% | 496.88 | 161.34% | 80.98% | 26.67% |
| 最近一個月 | -45.39% | 461.95 | 139.69% | 64.19% | 26.67% |
| 最近兩個月 | -54.52% | 821.07 | -67.86% | 56.33% | 30.00% |
| 最近三個月 | -50.00% | 1294.15 | -29.31% | 63.31% | 32.22% |
| 最近半年 | -45.75% | 1509.94 | -82.48% | 62.02% | 37.22% |
| 最近一年 | -22.07% | 1096.57 | -76.18% | 59.02% | 35.22% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 14.6/9.7/15.1/5.4 | -103.9%/38.2%/-90.8% | -6.64/-6.91/-6.42/0.48 |
| 最近一周 | 15.0/15.6/15.1/-0.5 | -109.7%/18.4%/-90.8% | -4.79/-2.37/-6.42/-4.05 |
| 最近半個月 | 20.6/26.2/15.1/-11.1 | -88.8%/-38.7%/-90.8% | -2.54/-0.89/-6.42/-5.54 |
| 最近一個月 | 24.2/35.0/15.1/-19.9 | -86.6%/-41.8%/-90.8% | -2.02/0.89/-6.42/-7.32 |
| 最近兩個月 | 32.3/61.0/15.1/-45.9 | -68.4%/-86.4%/-90.8% | -2.05/-1.45/-6.42/-4.98 |
| 最近三個月 | 38.1/52.6/15.1/-37.5 | -43.7%/-66.9%/-90.8% | -1.39/-3.66/-6.42/-2.76 |
| 最近半年 | 47.5/81.3/15.1/-66.2 | -9.3%/-216.4%/-90.8% | -0.72/9.42/-6.42/-15.85 |
| 最近一年 | 47.7/nan/15.1/nan | -3.1%/nan%/-90.8% | -0.30/0.00/-6.42/-6.42 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 461.95張 |
| 成交量趨勢 | 139.69% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 159.50 |
| 第2個買點 | 157.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 154.35 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 280.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：91.44% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：73.11% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-17.74% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.70個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：62.40%
- 中期(20日)波動率：60.25%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：261.98
- 價格波動範圍：157.50 ~ 414.00
- 價格變異係數：21.85%
風險指標
- 最大回撤：-60.20%
- 回撤恢復天數：-236天
- 風險調整後收益：-0.08
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-54.52%
- 近期波動率：56.33%
- 近期最大回撤：-56.16%
- 近期上漲天數比例：36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-12339.30%
- 波動率相對表現：-2.56%
- 回撤相對表現：-25.30%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：41.01%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 162.00 (第 28 天) 至最高 304.00 (第 1 天)
- 中位數價格: 259.00
- 平均每日漲跌幅: -1.98%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 2.12%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -7.66%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.20%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -14.65%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 162.00 (第 58 天) 至最高 369.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 301.00
- 平均每日漲跌幅: -1.26%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.3天，累計漲幅 2.48%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.48%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.87%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.66%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 162.00 (第 88 天) 至最高 407.00 (第 12 天)
- 中位數價格: 313.75
- 平均每日漲跌幅: -0.70%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 4.04%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -6.27%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 34.94%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -11.66%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 162.00 (第 178 天) 至最高 407.00 (第 102 天)
- 中位數價格: 304.25
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 5.06%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -6.05%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 14.18%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -16.28%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.85% (樣本數: 14/27)
平均累計上漲幅度: 10.03%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 25/50)
平均累計下跌幅度: 7.45%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 35.0% (樣本數: 7/20)
平均累計上漲幅度: 12.21%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 45.45% (樣本數: 15/33)
平均累計下跌幅度: 9.37%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 28.57% (樣本數: 4/14)
平均累計上漲幅度: 14.55%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 12/21)
平均累計下跌幅度: 10.97%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-13 02:53:00
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