華安(6657)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 236.68 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (438.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 59.94 |
| 收盤價標準差 | 8.45 |
| 最高價 | 99.50 |
| 最低價 | 45.90 |
| 平均成交量(張) | 422.92 |
| 成交量標準差(張) | 756.76 |
| 平均成交金額(萬) | 2957.43 |
| 平均成交筆數 | 371.28 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 36.99% |
| 最大單日漲幅 | 10.55% |
| 最大單日跌幅 | -9.01% |
| 年化波動率 | 43.98% |
| 最大回撤 | -49.63% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 59.94 | 69.00 | 72.15 | 72.60 | 63.76 | 60.37 | 56.43 | 58.02 | 59.94 | 59.94 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% | -0.21% | -0.31% | 0.36% | 0.59% | 0.46% | 0.08% | -0.09% | -0.09% | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 36.99% | 60.00% | 46.67% | 56.67% | 53.33% | 50.00% | 43.33% | 36.16% | 36.99% | 36.99% |
| 平均成交量(張) | 422.92 | 660.02 | 999.01 | 1515.48 | 1146.39 | 830.21 | 447.26 | 308.49 | 422.92 | 422.92 |
| 平均成交金額(萬) | 2957.43 | 4520.67 | 7234.97 | 11214.60 | 7983.20 | 5680.82 | 3011.44 | 2021.65 | 2957.43 | 2957.43 |
| 年化波動率 | 43.98% | 63.30% | 46.26% | 56.37% | 59.97% | 53.57% | 42.03% | 37.36% | 43.98% | 43.98% |
| 最大回撤 | -49.63% | -8.32% | -13.25% | -18.90% | -18.90% | -18.90% | -18.90% | -32.44% | -49.63% | -49.63% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 69.00 | 60.37 | 59.94 | 12.29 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.21% | 0.46% | -0.09% | 0.10 |
| 上漲天數比例 | 趨勢向好 | 60.00% | 50.00% | 36.99% | 41.68 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 660.02 | 830.21 | 422.92 | 105.31 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 4520.67 | 5680.82 | 2957.43 | 107.92 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 63.30% | 53.57% | 43.98% | -24.30 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.32% | -18.90% | -49.63% | -67.15 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 59.97 | 8.72 | 447.88 | 378.11 | 3055.38 | -0.04 | 40 |
| 星期二 | 59.82 | 8.46 | 384.37 | 332.37 | 2666.62 | -0.27 | 30 |
| 星期三 | 60.17 | 8.57 | 451.41 | 402.63 | 3244.32 | -0.1 | 33.33 |
| 星期四 | 60.09 | 8.45 | 459.28 | 408.74 | 3309.07 | 0.2 | 45.24 |
| 星期五 | 59.63 | 8.19 | 373.4 | 336.93 | 2530.54 | -0.23 | 36.78 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.04 | -4.06 | -4.06 | -0.73 | 0.64 | 0.53 | 0.51 | -0.03 | -0.01 |
| 星期二 | -0.27 | 0.45 | 0.45 | -0.04 | 0.7 | 0.1 | 0.15 | -0.07 | -0.27 |
| 星期三 | -0.1 | 2.97 | 2.97 | -0.75 | 0.39 | 0.78 | 0.52 | 0.02 | -0.17 |
| 星期四 | 0.2 | nan | 1.26 | -0.76 | -0.19 | 0.63 | 0.49 | 0.32 | 0.18 |
| 星期五 | -0.23 | nan | -1.69 | 0.72 | 0.24 | 1.01 | 0.65 | 0.17 | -0.16 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.20)，最差 星期二(-0.27)
- 3日: 表現最好 星期三(2.97)，最差 星期一(-4.06)
- 5日: 表現最好 星期三(2.97)，最差 星期一(-4.06)
- 15日: 表現最好 星期五(0.72)，最差 星期四(-0.76)
- 30日: 表現最好 星期二(0.70)，最差 星期四(-0.19)
- 60日: 表現最好 星期五(1.01)，最差 星期二(0.10)
- 90日: 表現最好 星期五(0.65)，最差 星期二(0.15)
- 180日: 表現最好 星期四(0.32)，最差 星期二(-0.07)
- 365日: 表現最好 星期四(0.18)，最差 星期二(-0.27)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 61.54 | 57.89 | 44.74 | 40.54 |
| 星期二 | 30 | 100 | 100 | 66.67 | 66.67 | 46.15 | 42.11 | 40.54 | 30.67 |
| 星期三 | 33.33 | 100 | 100 | 33.33 | 42.86 | 58.33 | 50 | 41.67 | 30.56 |
| 星期四 | 45.24 | nan | 100 | 66.67 | 66.67 | 54.55 | 52.94 | 51.52 | 43.66 |
| 星期五 | 36.78 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 45.45 | 47.06 | 38.89 | 35.62 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(45.24)，最差 星期二(30.00)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期五(40.00)
- 60日: 表現最好 星期一(61.54)，最差 星期五(45.45)
- 90日: 表現最好 星期一(57.89)，最差 星期二(42.11)
- 180日: 表現最好 星期四(51.52)，最差 星期五(38.89)
- 365日: 表現最好 星期四(43.66)，最差 星期三(30.56)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 447.88 | 1032.35 | 1032.35 | 1048.63 | 1238.54 | 1026.02 | 777.97 | 432.99 | 318.56 |
| 星期二 | 384.37 | 419.29 | 419.29 | 748.19 | 1050.97 | 987.61 | 729.54 | 408.73 | 280 |
| 星期三 | 451.41 | 644.55 | 644.55 | 685.16 | 1729.34 | 1155.98 | 834.67 | 443.65 | 310.84 |
| 星期四 | 459.28 | nan | 582.86 | 1464.22 | 2120.94 | 1419.01 | 992.72 | 538.47 | 336.43 |
| 星期五 | 373.4 | nan | 621.03 | 1048.86 | 1379.31 | 1193.21 | 833.88 | 421.92 | 298.05 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(459.28)，最低 星期五(373.40)
- 3日: 成交量最高 星期一(1032.35)，最低 星期二(419.29)
- 5日: 成交量最高 星期一(1032.35)，最低 星期二(419.29)
- 15日: 成交量最高 星期四(1464.22)，最低 星期三(685.16)
- 30日: 成交量最高 星期四(2120.94)，最低 星期二(1050.97)
- 60日: 成交量最高 星期四(1419.01)，最低 星期二(987.61)
- 90日: 成交量最高 星期四(992.72)，最低 星期二(729.54)
- 180日: 成交量最高 星期四(538.47)，最低 星期二(408.73)
- 365日: 成交量最高 星期四(336.43)，最低 星期二(280.00)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 3055.38 | 6895.6 | 6895.6 | 7605.18 | 9017.59 | 6924.72 | 5158.34 | 2815.62 | 2047.97 |
| 星期二 | 2666.62 | 2852.86 | 2852.86 | 5489 | 7646.4 | 6989.61 | 5071.95 | 2783.36 | 1853.04 |
| 星期三 | 3244.32 | 4325.11 | 4325.11 | 4932.17 | 12727.9 | 8232.26 | 5836.35 | 3058.76 | 2071.32 |
| 星期四 | 3309.07 | nan | 4166.14 | 10495.7 | 16016.8 | 10211.2 | 7010.04 | 3753.52 | 2261.96 |
| 星期五 | 2530.54 | nan | 4363.62 | 7652.77 | 10251.5 | 7908.71 | 5451.35 | 2724.98 | 1885.51 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(3309.07)，最差 星期五(2530.54)
- 3日: 表現最好 星期一(6895.60)，最差 星期二(2852.86)
- 5日: 表現最好 星期一(6895.60)，最差 星期二(2852.86)
- 15日: 表現最好 星期四(10495.73)，最差 星期三(4932.17)
- 30日: 表現最好 星期四(16016.80)，最差 星期二(7646.40)
- 60日: 表現最好 星期四(10211.17)，最差 星期一(6924.72)
- 90日: 表現最好 星期四(7010.04)，最差 星期二(5071.95)
- 180日: 表現最好 星期四(3753.52)，最差 星期五(2724.98)
- 365日: 表現最好 星期四(2261.96)，最差 星期二(1853.04)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.70%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.19%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 2120.94張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 75.40 | 57.65 | 74.35 | 70.98 | 3.38 | 4.09 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-03-21 | 75.20 | 58.77 | 74.48 | 71.29 | 3.19 | 3.91 | 0.00 | -0.72 |
| 2025-03-24 | 73.50 | 51.90 | 74.33 | 71.45 | 2.88 | 3.70 | 0.00 | -0.83 |
| 2025-03-25 | 72.40 | 37.59 | 74.04 | 71.52 | 2.51 | 3.47 | 0.00 | -0.95 |
| 2025-03-26 | 71.20 | 31.14 | 73.60 | 71.50 | 2.10 | 3.19 | 0.00 | -1.09 |
| 2025-03-27 | 72.10 | 38.06 | 73.37 | 71.54 | 1.82 | 2.92 | 0.00 | -1.09 |
| 2025-03-28 | 70.00 | 32.82 | 72.85 | 71.43 | 1.42 | 2.62 | 0.00 | -1.20 |
| 2025-03-31 | 66.10 | 31.60 | 71.81 | 71.03 | 0.78 | 2.25 | 0.00 | -1.47 |
| 2025-04-01 | 67.50 | 37.64 | 71.15 | 70.77 | 0.38 | 1.88 | 0.00 | -1.50 |
| 2025-04-02 | 69.30 | 48.75 | 70.86 | 70.66 | 0.20 | 1.54 | 0.00 | -1.34 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 69.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 73.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 75.90 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 76.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 74.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 75.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 73.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 72.40 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 71.20 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 72.10 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 70.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 66.10 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 67.50 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 69.30 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 69.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 73.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 75.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 76.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 74.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 75.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 75.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 73.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 72.40 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 71.20 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 72.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 70.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 66.10 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 67.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 69.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 25.49 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 20.67 |
| 索提諾比率 | 0.43 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.64 |
| 95%VaR | -3.99 |
| 99%VaR | -6.87 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.77 |
| 年化波動率 | 43.98 |
| 5日波動率 | 2.17 |
| 10日波動率 | 2.31 |
| 20日波動率 | 2.35 |
| 60日波動率 | 2.25 |
| 上行波動率 | 2.64 |
| 下行波動率 | 1.61 |
| 收益率峰度 | 3.82 |
| 收益率偏度 | 1.07 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -7.76 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.64 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.14 |
| ATR百分比 | 3.46 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.10873 | 3.21556 | 2 | 50 | 0.603957 |
| 2 | 16.6856 | 23.3636 | 2 | 100 | 0.707036 |
| 3 | -3.22712 | 0.590008 | 2 | 0 | -5.75209 |
| 4 | -1.15859 | 6.05791 | 2 | 50 | -0.218764 |
| 5 | -6.23886 | nan | 1 | 0 | nan |
| 6 | 16.1453 | 15.1094 | 2 | 100 | 1.05753 |
| 7 | -3.06066 | 7.51839 | 2 | 50 | -0.429258 |
| 8 | -11.8926 | 15.2207 | 2 | 0 | -0.792294 |
| 9 | 0.164801 | 8.65628 | 2 | 50 | -0.00021556 |
| 10 | 2.99025 | 13.8299 | 2 | 50 | 0.204164 |
| 11 | 4.37276 | 10.9325 | 2 | 50 | 0.384734 |
| 12 | -10.3102 | 2.97487 | 2 | 0 | -3.5218 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 16.6856 | 23.3636 | 2 | 100 | 0.707036 |
| 6 | 16.1453 | 15.1094 | 2 | 100 | 1.05753 |
| 11 | 4.37276 | 10.9325 | 2 | 50 | 0.384734 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -11.8926 | 15.2207 | 2 | 0 | -0.792294 |
| 12 | -10.3102 | 2.97487 | 2 | 0 | -3.5218 |
| 5 | -6.23886 | nan | 1 | 0 | nan |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 16.6856 | 100 |
| 6 | 5 | 16.1453 | 100 |
| 11 | 10 | 4.37276 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -11.8926 | 100 |
| 12 | 11 | -10.3102 | 100 |
| 5 | 4 | -6.23886 | 100 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.33 |
| 趨勢持續性 | 42.01 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.70 |
| 趨勢持續性 | 38.58 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.98 |
| 趨勢持續性 | 39.50 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.90 |
| 趨勢持續性 | 30.82 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -5.32 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.20 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | 8.64 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 20.86 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.33 |
| 成交量動量 | 60.98 |
| 動量持續性 | 42.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.70 |
| 成交量動量 | 66.45 |
| 動量持續性 | 38.58 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.98 |
| 成交量動量 | 107.97 |
| 動量持續性 | 39.50 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.90 |
| 成交量動量 | 270.75 |
| 動量持續性 | 30.82 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.12 |
| 成交量動量變化率 | 0.79 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 48.90 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 上升 |
| 趨勢強度 | 8.64 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 644.55 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 51.72 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 39.59 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.6811 | 0.3309 | 0.6309 |
| Volume_Shares | 0.6811 | 1.0000 | 0.3903 | 0.6445 |
| RSI_14 | 0.3309 | 0.3903 | 1.0000 | 0.5846 |
| MACD | 0.6309 | 0.6445 | 0.5846 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 63.636% |
| 下跌 | 37.931% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 16.22% |
| 2 | 32 | -65.62% |
| 3 | 42 | 59.52% |
| 4 | 22 | 0.00% |
| 5 | 22 | 50.00% |
| 6 | 32 | 34.38% |
| 7 | 42 | -11.90% |
| 8 | 44 | 84.09% |
| 9 | 40 | 25.00% |
| 10 | 39 | 20.51% |
| 11 | 43 | 6.98% |
| 12 | 43 | 116.28% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 116.28%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -65.62%)
- 平均準確率：27.95%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | 3.12% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 22 | -4.55% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 32 | 3.12% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 0.00% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 0.00% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 3.12%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -4.55%)
- 平均準確率：-0.25%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 0.00% |
| 2 | 32 | -37.50% |
| 3 | 42 | 11.90% |
| 4 | 22 | -4.55% |
| 5 | 22 | 4.55% |
| 6 | 32 | 12.50% |
| 7 | 42 | -2.38% |
| 8 | 44 | 29.55% |
| 9 | 40 | 0.00% |
| 10 | 39 | 7.69% |
| 11 | 43 | 2.33% |
| 12 | 43 | 51.16% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 51.16%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -37.50%)
- 平均準確率：6.27%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 5.41% |
| 2 | 32 | -3.12% |
| 3 | 42 | 0.00% |
| 4 | 22 | -4.55% |
| 5 | 22 | 0.00% |
| 6 | 32 | 3.12% |
| 7 | 42 | -4.76% |
| 8 | 44 | 2.27% |
| 9 | 40 | 2.50% |
| 10 | 39 | -2.56% |
| 11 | 43 | 0.00% |
| 12 | 43 | -2.33% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 5.41%)
- 最差表現月份：7月 (準確率: -4.76%)
- 平均準確率：-0.33%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 2.70% |
| 2 | 32 | -18.75% |
| 3 | 42 | 11.90% |
| 4 | 22 | -4.55% |
| 5 | 22 | 9.09% |
| 6 | 32 | -6.25% |
| 7 | 42 | -4.76% |
| 8 | 44 | 4.55% |
| 9 | 40 | -2.50% |
| 10 | 39 | -10.26% |
| 11 | 43 | -9.30% |
| 12 | 43 | 6.98% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 11.90%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -18.75%)
- 平均準確率：-1.76%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 37 | 8.11% |
| 2 | 32 | -9.38% |
| 3 | 42 | 35.71% |
| 4 | 22 | 18.18% |
| 5 | 22 | 36.36% |
| 6 | 32 | 21.88% |
| 7 | 42 | 2.38% |
| 8 | 44 | 47.73% |
| 9 | 40 | 25.00% |
| 10 | 39 | 25.64% |
| 11 | 43 | 13.95% |
| 12 | 43 | 62.79% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 62.79%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -9.38%)
- 平均準確率：24.03%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 69.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 65.827
- 65.400
- 63.761
潛在阻力位 (由低到高)
- 81.233
- 85.600
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.229 |
| 上漲比例 | 27.941 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.028 |
| 上漲比例 | 35.106 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.105405 | 0.25836 | 42.3423 |
| 2 | 0.0348684 | 0.279314 | 34.2105 |
| 3 | -0.318254 | -0.163068 | 34.9206 |
| 4 | -0.0452 | -0.0511331 | 36 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.115979 | 32.9897 |
| 2 | -0.316162 | 34.3434 |
| 3 | 0.0307339 | 40.367 |
| 4 | 0.087 | 39 |
| 5 | -0.0272727 | 39.3939 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.072 |
| 上漲天數比例 | 36.986 |
| 下跌天數比例 | 57.763 |
| 平盤天數比例 | 5.251 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.689 |
| 平均漲幅 | 3.205 |
| 平均成交量變化(張) | 141.223 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 17.808 |
| 平均漲幅 | 1.256 |
| 平均成交量變化(張) | -36.384 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.571 |
| 平均跌幅 | -1.668 |
| 平均成交量變化(張) | 62.953 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 34.932 |
| 平均跌幅 | -1.269 |
| 平均成交量變化(張) | -36.156 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.046 |
| 平均漲跌幅 | 2.028 |
| 上漲比例 | 61.364 |
| 平均成交量(張) | 1243.626 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.681 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.415 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 4.84% | 698.73 | -37.56% | 6.16% | 66.67% |
| 最近一周 | -4.28% | 643.30 | -11.42% | 51.52% | 42.86% |
| 最近半個月 | -0.86% | 999.01 | -79.26% | 46.26% | 46.67% |
| 最近一個月 | 1.46% | 1515.48 | -76.26% | 56.37% | 56.67% |
| 最近兩個月 | 36.42% | 1146.39 | 69.78% | 59.97% | 53.33% |
| 最近三個月 | 39.72% | 830.21 | 1586.87% | 53.57% | 50.00% |
| 最近半年 | 23.97% | 447.26 | 529.23% | 42.03% | 43.33% |
| 最近一年 | 15.31% | 308.49 | 391.32% | 37.36% | 36.16% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 39.3/31.6/48.7/17.2 | -83.3%/57.1%/-54.9% | -1.44/-1.47/-1.34/0.13 |
| 最近一周 | 36.8/37.6/48.7/11.2 | -61.1%/-25.4%/-54.9% | -1.24/-0.95/-1.34/-0.39 |
| 最近半個月 | 46.9/53.8/48.7/-5.1 | -21.8%/-37.1%/-54.9% | -0.95/-0.60/-1.34/-0.74 |
| 最近一個月 | 58.1/76.5/48.7/-27.7 | 19.9%/-128.9%/-54.9% | -0.10/1.72/-1.34/-3.06 |
| 最近兩個月 | 57.4/35.4/48.7/13.3 | 26.2%/-8.6%/-54.9% | 0.12/-0.45/-1.34/-0.89 |
| 最近三個月 | 55.7/30.0/48.7/18.7 | 21.5%/17.7%/-54.9% | 0.09/-0.13/-1.34/-1.21 |
| 最近半年 | 50.1/68.7/48.7/-19.9 | 1.1%/-85.5%/-54.9% | 0.02/0.30/-1.34/-1.64 |
| 最近一年 | 46.8/38.0/48.7/10.7 | -9.1%/4.8%/-54.9% | 0.04/0.24/-1.34/-1.58 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1515.48張 |
| 成交量趨勢 | -76.26% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 65.83 |
| 第2個買點 | 65.40 |
| 第3個買點 | 63.76 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 62.49 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 81.23 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：87.10% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：54.21% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-0.37% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.74個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：46.73%
- 中期(20日)波動率：44.11%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：59.94
- 價格波動範圍：45.90 ~ 99.50
- 價格變異係數：14.09%
風險指標
- 最大回撤：-49.63%
- 回撤恢復天數：129天
- 風險調整後收益：0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：36.42%
- 近期波動率：59.97%
- 近期最大回撤：-18.90%
- 近期上漲天數比例：53.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+4612.39%
- 波動率相對表現：+19.08%
- 回撤相對表現：+30.74%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：51.72%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：39.59%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 61.11%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率明顯高於歷史平均，市場強勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 66.10 (第 28 天) 至最高 81.50 (第 11 天)
- 中位數價格: 72.30
- 平均每日漲跌幅: 0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 6.16%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -5.71%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.98%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.68%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 48.75 (第 11 天) 至最高 81.50 (第 41 天)
- 中位數價格: 67.35
- 平均每日漲跌幅: 0.60%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 6.71%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.67%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.98%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -5.68%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 48.75 (第 41 天) 至最高 81.50 (第 71 天)
- 中位數價格: 56.70
- 平均每日漲跌幅: 0.43%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 6.08%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.25%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 15.29%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.13%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 48.10 (第 23 天) 至最高 81.50 (第 161 天)
- 中位數價格: 52.70
- 平均每日漲跌幅: 0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.89%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.33%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 7.43%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.39%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 48.10 (第 208 天) 至最高 81.50 (第 346 天)
- 中位數價格: 56.20
- 平均每日漲跌幅: 0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.29%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.01%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 16.67%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.41%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 53.57% (樣本數: 15/28)
平均累計上漲幅度: 8.93%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 55.56% (樣本數: 20/36)
平均累計下跌幅度: 5.97%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 11/17)
平均累計上漲幅度: 12.30%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 12/21)
平均累計下跌幅度: 7.35%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 8/12)
平均累計上漲幅度: 14.68%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 77.78% (樣本數: 7/9)
平均累計下跌幅度: 9.21%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:13:19
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
