穎崴(6515)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -9.48 (偏空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1016.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 635.79 |
| 收盤價標準差 | 324.75 |
| 最高價 | 1520.00 |
| 最低價 | 222.00 |
| 平均成交量(張) | 724.13 |
| 成交量標準差(張) | 607.79 |
| 平均成交金額(萬) | 53144.41 |
| 平均成交筆數 | 1090.69 |
| 平均漲跌幅 | -0.34% |
| 上漲天數比例 | 41.83% |
| 最大單日漲幅 | 10.24% |
| 最大單日跌幅 | -11.27% |
| 年化波動率 | 52.92% |
| 最大回撤 | -53.81% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 635.79 | 1003.80 | 1117.93 | 1257.30 | 1231.57 | 1214.43 | 1189.87 | 987.68 | 752.72 | 635.79 |
| 平均漲跌幅 | -0.34% | -2.07% | -2.70% | -1.40% | -0.43% | -0.41% | -0.17% | -0.21% | -0.34% | -0.34% |
| 上漲天數比例 | 41.83% | 0.00% | 6.67% | 23.33% | 38.33% | 36.67% | 43.33% | 44.11% | 42.19% | 41.83% |
| 平均成交量(張) | 724.13 | 1307.90 | 1428.54 | 1348.24 | 1156.66 | 985.89 | 815.73 | 815.42 | 874.50 | 724.13 |
| 平均成交金額(萬) | 53144.41 | 131895.69 | 162163.85 | 170070.47 | 143940.77 | 120895.02 | 98228.26 | 81830.37 | 68859.19 | 53144.41 |
| 年化波動率 | 52.92% | 67.80% | 48.38% | 53.76% | 68.99% | 66.36% | 60.14% | 53.54% | 53.32% | 52.92% |
| 最大回撤 | -53.81% | -11.89% | -25.60% | -34.97% | -34.97% | -34.97% | -34.97% | -34.97% | -36.07% | -53.81% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 1003.80 | 1214.43 | 635.79 | 72.21 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.07% | -0.41% | -0.34% | -202.24 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 36.67% | 41.83% | -57.95 |
| 平均成交量(張) | 量能放大 | 1307.90 | 985.89 | 724.13 | 68.96 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 131895.69 | 120895.02 | 53144.41 | 155.81 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 67.80% | 66.36% | 52.92% | -13.95 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -11.89% | -34.97% | -53.81% | -52.13 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 647.19 | 327.3 | 688.7 | 1079.68 | 51886.4 | -0.86 | 35.53 |
| 星期二 | 636.92 | 327.37 | 696.37 | 1067.75 | 51558.1 | -0.22 | 41.75 |
| 星期三 | 630.35 | 326.29 | 705.13 | 1030.96 | 51853.8 | -0.06 | 47.83 |
| 星期四 | 625.37 | 319.43 | 748.88 | 1113.99 | 54239.5 | -0.23 | 43.14 |
| 星期五 | 639.63 | 326.11 | 781.5 | 1162.52 | 56205.7 | -0.35 | 40.59 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.86 | -3.92 | -3.92 | -4.59 | -2.11 | -2.4 | -2.46 | -1.28 | -0.99 |
| 星期二 | -0.22 | -1.12 | -1.12 | -3.25 | 0.37 | 2.53 | 2 | 1.2 | 0.46 |
| 星期三 | -0.06 | -1.13 | -1.13 | -1.38 | -1.26 | -0.34 | -0.21 | -0.19 | 0.07 |
| 星期四 | -0.23 | nan | -1.36 | -2.15 | -2.24 | -1.62 | -1.58 | -0.86 | -0.49 |
| 星期五 | -0.35 | nan | -2.8 | -2.11 | -1.89 | -0.5 | 0.16 | 0.23 | -0.12 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.06)，最差 星期一(-0.86)
- 3日: 表現最好 星期二(-1.12)，最差 星期一(-3.92)
- 5日: 表現最好 星期二(-1.12)，最差 星期一(-3.92)
- 15日: 表現最好 星期三(-1.38)，最差 星期一(-4.59)
- 30日: 表現最好 星期二(0.37)，最差 星期四(-2.24)
- 60日: 表現最好 星期二(2.53)，最差 星期一(-2.40)
- 90日: 表現最好 星期二(2.00)，最差 星期一(-2.46)
- 180日: 表現最好 星期二(1.20)，最差 星期一(-1.28)
- 365日: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期一(-0.99)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 35.53 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 21.05 | 34.21 | 33.78 |
| 星期二 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 61.54 | 52.63 | 48.65 | 49.33 |
| 星期三 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 33.33 | 44.44 | 47.22 | 52.78 |
| 星期四 | 43.14 | nan | 0 | 33.33 | 16.67 | 27.27 | 23.53 | 33.33 | 35.21 |
| 星期五 | 40.59 | nan | 0 | 0 | 20 | 36.36 | 41.18 | 52.78 | 49.32 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(47.83)，最差 星期一(35.53)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期四(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期二(52.63)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期四(33.33)
- 365日: 表現最好 星期三(52.78)，最差 星期一(33.78)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 688.7 | 1317.78 | 1317.78 | 1868.42 | 1487.28 | 1192.91 | 1019.9 | 822.76 | 775.02 |
| 星期二 | 696.37 | 1291.09 | 1291.09 | 1537.14 | 1387.97 | 1162.38 | 963.39 | 822.51 | 813.34 |
| 星期三 | 705.13 | 1801.27 | 1801.27 | 1110.93 | 1160.88 | 1129.52 | 1007.11 | 829.7 | 802.05 |
| 星期四 | 748.88 | nan | 1168.29 | 1491.15 | 1435.01 | 1198.59 | 1019.29 | 838.4 | 845.28 |
| 星期五 | 781.5 | nan | 961.04 | 1135.06 | 1291.89 | 1094.75 | 917.18 | 766.61 | 842.65 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期五(781.50)，最低 星期一(688.70)
- 3日: 成交量最高 星期三(1801.27)，最低 星期二(1291.09)
- 5日: 成交量最高 星期三(1801.27)，最低 星期五(961.04)
- 15日: 成交量最高 星期一(1868.42)，最低 星期三(1110.93)
- 30日: 成交量最高 星期一(1487.28)，最低 星期三(1160.88)
- 60日: 成交量最高 星期四(1198.59)，最低 星期五(1094.75)
- 90日: 成交量最高 星期一(1019.90)，最低 星期五(917.18)
- 180日: 成交量最高 星期四(838.40)，最低 星期五(766.61)
- 365日: 成交量最高 星期四(845.28)，最低 星期一(775.02)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 51886.4 | 129676 | 129676 | 210876 | 181471 | 144347 | 122181 | 98142.5 | 78873.6 |
| 星期二 | 51558.1 | 125222 | 125222 | 172309 | 172380 | 144047 | 117990 | 98832 | 81309.5 |
| 星期三 | 51853.8 | 176776 | 176776 | 117411 | 147062 | 141389 | 124320 | 101311 | 81615.1 |
| 星期四 | 54239.5 | nan | 126066 | 178788 | 188229 | 153349 | 127069 | 101562 | 84213.4 |
| 星期五 | 56205.7 | nan | 101740 | 131434 | 164041 | 136711 | 112904 | 91559.8 | 83257.3 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(56205.65)，最差 星期二(51558.07)
- 3日: 表現最好 星期三(176775.88)，最差 星期二(125221.53)
- 5日: 表現最好 星期三(176775.88)，最差 星期五(101739.53)
- 15日: 表現最好 星期一(210876.35)，最差 星期三(117411.05)
- 30日: 表現最好 星期四(188228.60)，最差 星期三(147061.95)
- 60日: 表現最好 星期四(153348.82)，最差 星期五(136711.18)
- 90日: 表現最好 星期四(127068.80)，最差 星期五(112904.38)
- 180日: 表現最好 星期四(101561.82)，最差 星期五(91559.80)
- 365日: 表現最好 星期四(84213.43)，最差 星期一(78873.57)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在8/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.37%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -2.24%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 1487.28張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 1175.00 | 31.13 | 1262.95 | 1290.60 | -27.65 | 6.90 | 0.00 | -34.55 |
| 2025-03-21 | 1170.00 | 32.67 | 1248.65 | 1281.66 | -33.01 | -1.08 | 0.00 | -31.93 |
| 2025-03-24 | 1110.00 | 9.09 | 1227.32 | 1268.95 | -41.63 | -9.19 | 0.00 | -32.44 |
| 2025-03-25 | 1110.00 | 9.20 | 1209.27 | 1257.17 | -47.90 | -16.93 | 0.00 | -30.97 |
| 2025-03-26 | 1120.00 | 10.23 | 1195.54 | 1247.01 | -51.48 | -23.84 | 0.00 | -27.63 |
| 2025-03-27 | 1085.00 | 11.54 | 1178.53 | 1235.01 | -56.48 | -30.37 | 0.00 | -26.11 |
| 2025-03-28 | 1040.00 | 9.30 | 1157.22 | 1220.57 | -63.35 | -36.97 | 0.00 | -26.38 |
| 2025-03-31 | 956.00 | 8.02 | 1126.26 | 1200.97 | -74.71 | -44.51 | 0.00 | -30.19 |
| 2025-04-01 | 974.00 | 12.29 | 1102.84 | 1184.16 | -81.32 | -51.88 | 0.00 | -29.44 |
| 2025-04-02 | 964.00 | 13.27 | 1081.48 | 1167.85 | -86.37 | -58.77 | 0.00 | -27.60 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1285.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 1270.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 1210.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 1155.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 1145.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 1175.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 1170.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 1110.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 1110.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 1120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 1085.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 1040.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 956.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 974.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 964.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1285.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 1270.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 1210.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-18 | 1155.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-19 | 1145.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-20 | 1175.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 1170.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 1110.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 1110.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 1120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 1085.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 1040.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 956.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 974.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 964.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 32.12 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 708.87 |
| 索提諾比率 | 0.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 95%VaR | -5.05 |
| 99%VaR | -8.45 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.33 |
| 年化波動率 | 52.92 |
| 5日波動率 | 2.99 |
| 10日波動率 | 3.13 |
| 20日波動率 | 3.21 |
| 60日波動率 | 3.30 |
| 上行波動率 | 2.34 |
| 下行波動率 | 2.02 |
| 收益率峰度 | 0.78 |
| 收益率偏度 | 0.22 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.16 |
| 平均真實範圍(ATR) | 30.11 |
| ATR百分比 | 4.58 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3.55349 | 11.6009 | 5 | 40 | -0.32068 |
| 2 | 8.63155 | 15.8457 | 5 | 40 | 0.534206 |
| 3 | -0.824477 | 20.3631 | 5 | 40 | -0.0486734 |
| 4 | -2.49504 | 12.9398 | 5 | 20 | -0.2057 |
| 5 | -1.13283 | 19.2328 | 4 | 75 | -0.0675666 |
| 6 | 3.47788 | 12.8749 | 4 | 50 | 0.257184 |
| 7 | 3.23823 | 4.94523 | 4 | 50 | 0.621116 |
| 8 | -5.88367 | 15.0656 | 4 | 50 | -0.401599 |
| 9 | 4.28553 | 7.08643 | 4 | 75 | 0.581233 |
| 10 | 2.59737 | 20.1796 | 4 | 50 | 0.120454 |
| 11 | 18.4533 | 21.1968 | 4 | 75 | 0.862706 |
| 12 | 2.0567 | 8.25081 | 4 | 50 | 0.229072 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.4533 | 21.1968 | 4 | 75 | 0.862706 |
| 2 | 8.63155 | 15.8457 | 5 | 40 | 0.534206 |
| 9 | 4.28553 | 7.08643 | 4 | 75 | 0.581233 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | -5.88367 | 15.0656 | 4 | 50 | -0.401599 |
| 1 | -3.55349 | 11.6009 | 5 | 40 | -0.32068 |
| 4 | -2.49504 | 12.9398 | 5 | 20 | -0.2057 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 18.4533 | 75 |
| 2 | 1 | 8.63155 | 40 |
| 9 | 8 | 4.28553 | 75 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 8 | 7 | -5.88367 | 50 |
| 1 | 12 | -3.55349 | 60 |
| 4 | 3 | -2.49504 | 80 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.66 |
| 趨勢持續性 | 52.17 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.44 |
| 趨勢持續性 | 52.95 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.18 |
| 趨勢持續性 | 55.41 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 10.14 |
| 趨勢持續性 | 59.15 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -10.29 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -15.85 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -11.63 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.23 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.66 |
| 成交量動量 | 44.89 |
| 動量持續性 | 52.17 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.44 |
| 成交量動量 | 55.48 |
| 動量持續性 | 52.95 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.18 |
| 成交量動量 | 67.33 |
| 動量持續性 | 55.41 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 10.14 |
| 成交量動量 | 133.78 |
| 動量持續性 | 59.15 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.21 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 44.67 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 11.63 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1801.27 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 48.77 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3535 | 0.1494 | 0.3633 |
| Volume_Shares | 0.3535 | 1.0000 | 0.2794 | 0.2890 |
| RSI_14 | 0.1494 | 0.2794 | 1.0000 | 0.6582 |
| MACD | 0.3633 | 0.2890 | 0.6582 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 62.338% |
| 下跌 | 37.915% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 11.84% |
| 2 | 78 | -47.44% |
| 3 | 110 | 14.55% |
| 4 | 77 | 18.18% |
| 5 | 86 | 43.02% |
| 6 | 81 | -39.51% |
| 7 | 85 | 11.76% |
| 8 | 89 | 48.31% |
| 9 | 81 | -32.10% |
| 10 | 79 | 13.92% |
| 11 | 87 | -59.77% |
| 12 | 87 | -12.64% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 48.31%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -59.77%)
- 平均準確率：-2.49%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 0.00% |
| 2 | 78 | 0.00% |
| 3 | 110 | -0.91% |
| 4 | 77 | -1.30% |
| 5 | 86 | 3.49% |
| 6 | 81 | -3.70% |
| 7 | 85 | 2.35% |
| 8 | 89 | -1.12% |
| 9 | 81 | 0.00% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 1.15% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)
- 平均準確率：-0.00%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 76 | -1.32% |
| 2 | 78 | -17.95% |
| 3 | 110 | 3.64% |
| 4 | 77 | 11.69% |
| 5 | 86 | 18.60% |
| 6 | 81 | -29.63% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 16.85% |
| 9 | 81 | -12.35% |
| 10 | 79 | 2.53% |
| 11 | 87 | -20.69% |
| 12 | 87 | -4.60% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 18.60%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -29.63%)
- 平均準確率：-2.87%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 0.00% |
| 2 | 78 | 1.28% |
| 3 | 110 | -0.91% |
| 4 | 77 | -3.90% |
| 5 | 86 | 3.49% |
| 6 | 81 | -1.23% |
| 7 | 85 | 0.00% |
| 8 | 89 | 2.25% |
| 9 | 81 | -2.47% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | 0.00% |
| 12 | 87 | 0.00% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)
- 最差表現月份：4月 (準確率: -3.90%)
- 平均準確率：-0.12%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 0.00% |
| 2 | 78 | -11.54% |
| 3 | 110 | -0.91% |
| 4 | 77 | -6.49% |
| 5 | 86 | 6.98% |
| 6 | 81 | -8.64% |
| 7 | 85 | -1.18% |
| 8 | 89 | 8.99% |
| 9 | 81 | -9.88% |
| 10 | 79 | 0.00% |
| 11 | 87 | -14.94% |
| 12 | 87 | -4.60% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 8.99%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -14.94%)
- 平均準確率：-3.52%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 76 | 13.16% |
| 2 | 78 | -19.23% |
| 3 | 110 | 13.64% |
| 4 | 77 | 18.18% |
| 5 | 86 | 10.47% |
| 6 | 81 | 3.70% |
| 7 | 85 | 11.76% |
| 8 | 89 | 21.35% |
| 9 | 81 | -7.41% |
| 10 | 79 | 11.39% |
| 11 | 87 | -25.29% |
| 12 | 87 | -3.45% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 21.35%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -25.29%)
- 平均準確率：4.02%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 964.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 951.000
- 883.910
潛在阻力位 (由低到高)
- 1487.990
- 1520.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.487 |
| 上漲比例 | 41.026 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -2.636 |
| 上漲比例 | 42.723 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -3.50568 | 0.0589978 | 38.6364 |
| 2 | -1.56762 | 0.0148424 | 42.2131 |
| 3 | -2.6 | 0.0579504 | 39.2157 |
| 4 | -1.1581 | 0.358444 | 47.4308 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -1.57965 | 42.0354 |
| 2 | -2.67457 | 38.3621 |
| 3 | -3.02254 | 42.623 |
| 4 | -2.82553 | 40.8511 |
| 5 | 1.4557 | 51.8987 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -2.228 |
| 上漲天數比例 | 41.831 |
| 下跌天數比例 | 56.004 |
| 平盤天數比例 | 2.165 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.984 |
| 平均漲幅 | 3.590 |
| 平均成交量變化(張) | 103.347 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.736 |
| 平均漲幅 | 1.663 |
| 平均成交量變化(張) | -31.495 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.783 |
| 平均跌幅 | -3.068 |
| 平均成交量變化(張) | 66.576 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.496 |
| 平均跌幅 | -1.852 |
| 平均成交量變化(張) | -33.777 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.071 |
| 平均漲跌幅 | 3.218 |
| 上漲比例 | 76.829 |
| 平均成交量(張) | 1483.997 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.353 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.246 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.84% | 1470.05 | 36.69% | 32.66% | 0.00% |
| 最近一周 | -13.15% | 1119.00 | 123.64% | 58.03% | 0.00% |
| 最近半個月 | -24.98% | 1428.54 | 21.62% | 48.38% | 6.67% |
| 最近一個月 | -30.40% | 1348.24 | 100.77% | 53.76% | 23.33% |
| 最近兩個月 | -19.67% | 1156.66 | 277.69% | 68.99% | 38.33% |
| 最近三個月 | -27.25% | 985.89 | 661.07% | 66.36% | 36.67% |
| 最近半年 | -6.41% | 815.73 | 232.60% | 60.14% | 43.33% |
| 最近一年 | 47.18% | 815.42 | 365.56% | 53.54% | 44.11% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 11.2/8.0/13.3/5.3 | -80.5%/17.6%/-73.5% | -29.08/-30.19/-27.60/2.60 |
| 最近一周 | 10.5/9.2/13.3/4.1 | -75.8%/3.5%/-73.5% | -28.33/-30.97/-27.60/3.37 |
| 最近半個月 | 21.1/41.0/13.3/-27.7 | -86.5%/-3.8%/-73.5% | -28.95/-17.47/-27.60/-10.13 |
| 最近一個月 | 41.9/62.1/13.3/-48.8 | -18.6%/-167.8%/-73.5% | -10.29/21.48/-27.60/-49.08 |
| 最近兩個月 | 48.3/62.7/13.3/-49.4 | 7.8%/-146.8%/-73.5% | -1.37/15.90/-27.60/-43.50 |
| 最近三個月 | 45.6/50.7/13.3/-37.5 | -9.5%/-72.7%/-73.5% | -4.08/-2.78/-27.60/-24.82 |
| 最近半年 | 51.1/57.3/13.3/-44.0 | 5.5%/-97.5%/-73.5% | -2.31/-1.26/-27.60/-26.34 |
| 最近一年 | 52.9/47.8/13.3/-34.5 | 13.6%/-94.1%/-73.5% | -0.61/5.52/-27.60/-33.12 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1348.24張 |
| 成交量趨勢 | 100.77% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 951.00 |
| 第2個買點 | 883.91 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 866.23 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 1487.99 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.67% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：95.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：84.36% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.92個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：53.59%
- 中期(20日)波動率：53.90%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：635.79
- 價格波動範圍：222.00 ~ 1520.00
- 價格變異係數：51.08%
風險指標
- 最大回撤：-53.81%
- 回撤恢復天數：-50天
- 風險調整後收益：0.55
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-19.67%
- 近期波動率：68.99%
- 近期最大回撤：-34.97%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-5653.37%
- 波動率相對表現：+17.18%
- 回撤相對表現：+18.84%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：48.77%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 956.00 (第 28 天) 至最高 1470.00 (第 9 天)
- 中位數價格: 1307.50
- 平均每日漲跌幅: -1.19%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.0天，累計漲幅 2.66%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -6.18%
- 最長連續上漲: 1天，累計漲幅 1.45%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -19.04%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 956.00 (第 58 天) 至最高 1470.00 (第 39 天)
- 中位數價格: 1220.00
- 平均每日漲跌幅: -0.28%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 5.52%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -6.16%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 12.15%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -19.04%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 956.00 (第 88 天) 至最高 1470.00 (第 69 天)
- 中位數價格: 1205.00
- 平均每日漲跌幅: -0.27%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 5.12%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -5.85%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 4.31%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -19.04%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 821.00 (第 23 天) 至最高 1470.00 (第 159 天)
- 中位數價格: 1200.00
- 平均每日漲跌幅: 0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.99%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -5.85%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 26.37%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -19.04%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 618.00 (第 13 天) 至最高 1470.00 (第 344 天)
- 中位數價格: 983.00
- 平均每日漲跌幅: 0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 5.32%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.67%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 28.19%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -19.04%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 44.3% (樣本數: 70/158)
平均累計上漲幅度: 9.61%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 44.7% (樣本數: 59/132)
平均累計下跌幅度: 8.28%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 42.34% (樣本數: 47/111)
平均累計上漲幅度: 11.99%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 43.21% (樣本數: 35/81)
平均累計下跌幅度: 11.02%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 40.28% (樣本數: 29/72)
平均累計上漲幅度: 15.12%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 46.67% (樣本數: 21/45)
平均累計下跌幅度: 14.99%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:11:40
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
