群電(6412)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 偏空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -11.27 (偏空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (2782.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 68.11 |
| 收盤價標準差 | 31.51 |
| 最高價 | 196.00 |
| 最低價 | 26.80 |
| 平均成交量(張) | 725.87 |
| 成交量標準差(張) | 936.94 |
| 平均成交金額(萬) | 5249.57 |
| 平均成交筆數 | 531.03 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% |
| 上漲天數比例 | 41.30% |
| 最大單日漲幅 | 9.06% |
| 最大單日跌幅 | -11.86% |
| 年化波動率 | 28.88% |
| 最大回撤 | -45.29% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 68.11 | 116.10 | 119.40 | 123.22 | 124.17 | 123.46 | 127.08 | 137.44 | 108.75 | 96.93 |
| 平均漲跌幅 | -0.08% | -1.35% | -0.83% | -0.51% | -0.30% | -0.31% | -0.34% | -0.21% | -0.10% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 41.30% | 20.00% | 33.33% | 36.67% | 33.33% | 31.11% | 30.56% | 35.34% | 41.10% | 41.10% |
| 平均成交量(張) | 725.87 | 840.89 | 698.29 | 780.99 | 773.12 | 793.66 | 820.22 | 830.40 | 717.28 | 648.38 |
| 平均成交金額(萬) | 5249.57 | 9723.01 | 8345.01 | 9687.23 | 9649.86 | 9855.90 | 10542.12 | 11525.13 | 8588.76 | 7008.30 |
| 年化波動率 | 28.88% | 32.32% | 30.29% | 24.75% | 27.05% | 29.23% | 32.21% | 35.79% | 35.42% | 32.01% |
| 最大回撤 | -45.29% | -8.16% | -8.91% | -14.77% | -14.77% | -14.77% | -21.88% | -39.02% | -39.02% | -39.02% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 116.10 | 123.46 | 96.93 | 76.08 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.35% | -0.31% | -0.10% | -0.70 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 31.11% | 41.10% | -28.80 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 840.89 | 793.66 | 648.38 | 8.11 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 9723.01 | 9855.90 | 7008.30 | 80.49 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 32.32% | 29.23% | 32.01% | -5.00 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -8.16% | -14.77% | -39.02% | -69.13 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 加權分數趨於中性，市場缺乏明確方向，建議觀望或執行小範圍交易
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 68.41 | 31.96 | 634.46 | 475.74 | 4655.13 | -0.1 | 41.03 |
| 星期二 | 68.29 | 31.69 | 764.19 | 559.36 | 5563.62 | -0 | 42.98 |
| 星期三 | 67.81 | 31.05 | 747.23 | 545.62 | 5492.44 | -0.08 | 40.96 |
| 星期四 | 67.85 | 31.36 | 749.54 | 533.6 | 5321.41 | -0.12 | 38.64 |
| 星期五 | 68.58 | 31.74 | 739 | 545.61 | 5259.83 | -0.11 | 42.88 |
| 星期六 | 47.12 | 9.93 | 275.74 | 161.56 | 1369.01 | 0.11 | 44.44 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.1 | -2.16 | -2.16 | -0.72 | -0.56 | -0.3 | -0.44 | -0.33 | -0.21 |
| 星期二 | -0 | -0.88 | -0.88 | -0.69 | -0.48 | -0.59 | -0.78 | -0.46 | -0.08 |
| 星期三 | -0.08 | -0.88 | -0.88 | -0.83 | -0.18 | -0.04 | -0.11 | -0.36 | -0.1 |
| 星期四 | -0.12 | nan | 0.41 | -0.41 | -0.46 | 0.01 | -0.14 | -0.24 | -0.08 |
| 星期五 | -0.11 | nan | -3.25 | -1.49 | -0.98 | -0.55 | -0.04 | -0.31 | -0.6 |
| 星期六 | 0.11 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.11)，最差 星期四(-0.12)
- 3日: 表現最好 星期二(-0.88)，最差 星期一(-2.16)
- 5日: 表現最好 星期四(0.41)，最差 星期五(-3.25)
- 15日: 表現最好 星期四(-0.41)，最差 星期五(-1.49)
- 30日: 表現最好 星期三(-0.18)，最差 星期五(-0.98)
- 60日: 表現最好 星期四(0.01)，最差 星期二(-0.59)
- 90日: 表現最好 星期五(-0.04)，最差 星期二(-0.78)
- 180日: 表現最好 星期四(-0.24)，最差 星期二(-0.46)
- 365日: 表現最好 星期二(-0.08)，最差 星期五(-0.60)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 41.03 | 0 | 0 | 33.33 | 16.67 | 23.08 | 21.05 | 23.68 | 33.78 |
| 星期二 | 42.98 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 26.32 | 32.43 | 40 |
| 星期三 | 40.96 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 50 | 38.89 | 27.78 | 33.33 |
| 星期四 | 38.64 | nan | 100 | 33.33 | 33.33 | 45.45 | 35.29 | 33.33 | 35.21 |
| 星期五 | 42.88 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 27.27 | 35.29 | 36.11 | 34.25 |
| 星期六 | 44.44 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(44.44)，最差 星期四(38.64)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期一(33.33)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(23.08)
- 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期五(36.11)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期二(40.00)，最差 星期三(33.33)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 634.46 | 1283.29 | 1283.29 | 931.07 | 1009.65 | 836.15 | 794.09 | 787.11 | 828.9 |
| 星期二 | 764.19 | 908.23 | 908.23 | 629.49 | 767.08 | 795.66 | 880.54 | 906.5 | 886.21 |
| 星期三 | 747.23 | 547.63 | 547.63 | 654.43 | 699.58 | 661.41 | 675.07 | 815.31 | 846.22 |
| 星期四 | 749.54 | nan | 559.22 | 637.63 | 719.63 | 855.39 | 808.99 | 786.55 | 779.54 |
| 星期五 | 739 | nan | 906.06 | 638.8 | 710.92 | 711.61 | 806.31 | 802.29 | 808.44 |
| 星期六 | 275.74 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期二(764.19)，最低 星期六(275.74)
- 3日: 成交量最高 星期一(1283.29)，最低 星期三(547.63)
- 5日: 成交量最高 星期一(1283.29)，最低 星期三(547.63)
- 15日: 成交量最高 星期一(931.07)，最低 星期二(629.49)
- 30日: 成交量最高 星期一(1009.65)，最低 星期三(699.58)
- 60日: 成交量最高 星期四(855.39)，最低 星期三(661.41)
- 90日: 成交量最高 星期二(880.54)，最低 星期三(675.07)
- 180日: 成交量最高 星期二(906.50)，最低 星期四(786.55)
- 365日: 成交量最高 星期二(886.21)，最低 星期四(779.54)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4655.13 | 14543.2 | 14543.2 | 11027.9 | 12573.6 | 10448.5 | 9896.28 | 10150.7 | 11521.9 |
| 星期二 | 5563.62 | 10230.3 | 10230.3 | 7385.21 | 9368.64 | 9816.77 | 10779.4 | 11464.7 | 12221.7 |
| 星期三 | 5492.44 | 6173.91 | 6173.91 | 7804.47 | 8664.03 | 8242.5 | 8370.79 | 10544.4 | 11791.9 |
| 星期四 | 5321.41 | nan | 6840.01 | 7793.63 | 9051.82 | 10821 | 10117.5 | 10115.6 | 10878.6 |
| 星期五 | 5259.83 | nan | 10827.6 | 7713.84 | 8800.88 | 8872.91 | 10089.5 | 10395.7 | 11178.6 |
| 星期六 | 1369.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(5563.62)，最差 星期六(1369.01)
- 3日: 表現最好 星期一(14543.16)，最差 星期三(6173.91)
- 5日: 表現最好 星期一(14543.16)，最差 星期三(6173.91)
- 15日: 表現最好 星期一(11027.91)，最差 星期二(7385.21)
- 30日: 表現最好 星期一(12573.56)，最差 星期三(8664.03)
- 60日: 表現最好 星期四(10820.97)，最差 星期三(8242.50)
- 90日: 表現最好 星期二(10779.35)，最差 星期三(8370.79)
- 180日: 表現最好 星期二(11464.72)，最差 星期四(10115.58)
- 365日: 表現最好 星期二(12221.68)，最差 星期四(10878.56)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期五，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 -0.18%
- 近期表現最差的交易日是星期五，平均漲幅 -0.98%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 1009.65張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期五盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 119.50 | 29.73 | 122.09 | 123.88 | -1.79 | -1.07 | 0.00 | -0.72 |
| 2025-03-21 | 120.50 | 33.33 | 121.85 | 123.63 | -1.78 | -1.21 | 0.00 | -0.57 |
| 2025-03-24 | 122.00 | 39.02 | 121.87 | 123.51 | -1.64 | -1.30 | 0.00 | -0.34 |
| 2025-03-25 | 121.00 | 34.15 | 121.74 | 123.32 | -1.58 | -1.35 | 0.00 | -0.23 |
| 2025-03-26 | 123.50 | 41.30 | 122.01 | 123.34 | -1.33 | -1.35 | 1.00 | 0.02 |
| 2025-03-27 | 122.50 | 44.19 | 122.08 | 123.27 | -1.19 | -1.32 | 0.00 | 0.13 |
| 2025-03-28 | 119.00 | 40.43 | 121.61 | 122.96 | -1.35 | -1.32 | -1.00 | -0.02 |
| 2025-03-31 | 113.50 | 37.25 | 120.36 | 122.26 | -1.89 | -1.44 | 0.00 | -0.46 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 34.00 | 119.23 | 121.57 | -2.34 | -1.62 | 0.00 | -0.72 |
| 2025-04-02 | 112.50 | 32.00 | 118.19 | 120.90 | -2.71 | -1.84 | 0.00 | -0.87 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 121.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 121.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 122.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 119.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 119.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-21 | 120.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 122.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 121.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-26 | 123.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 122.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 119.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-31 | 113.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 112.50 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 121.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 121.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 122.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 119.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 119.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 120.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 121.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 123.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 122.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 119.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 113.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 112.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 20.24 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1646.14 |
| 索提諾比率 | 0.52 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 95%VaR | -2.74 |
| 99%VaR | -4.86 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.82 |
| 年化波動率 | 28.88 |
| 5日波動率 | 1.48 |
| 10日波動率 | 1.57 |
| 20日波動率 | 1.64 |
| 60日波動率 | 1.71 |
| 上行波動率 | 1.50 |
| 下行波動率 | 1.28 |
| 收益率峰度 | 5.98 |
| 收益率偏度 | 0.50 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.92 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.17 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.72 |
| ATR百分比 | 2.33 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.02255 | 4.86018 | 12 | 41.6667 | -0.244685 |
| 2 | 2.74725 | 6.01867 | 12 | 75 | 0.428764 |
| 3 | 0.931677 | 6.90188 | 12 | 66.6667 | 0.110841 |
| 4 | -1.68769 | 8.8583 | 12 | 33.3333 | -0.209335 |
| 5 | -0.217945 | 9.8155 | 11 | 36.3636 | -0.0391841 |
| 6 | 0.716463 | 4.81211 | 11 | 63.6364 | 0.114253 |
| 7 | 1.15149 | 7.95131 | 11 | 54.5455 | 0.123857 |
| 8 | 0.787454 | 6.6466 | 11 | 45.4545 | 0.0933992 |
| 9 | -1.36658 | 6.69163 | 11 | 27.2727 | -0.229128 |
| 10 | 3.58296 | 7.88674 | 11 | 63.6364 | 0.433169 |
| 11 | 2.88037 | 9.22225 | 12 | 58.3333 | 0.294256 |
| 12 | 3.39214 | 8.27848 | 12 | 66.6667 | 0.389622 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3.58296 | 7.88674 | 11 | 63.6364 | 0.433169 |
| 12 | 3.39214 | 8.27848 | 12 | 66.6667 | 0.389622 |
| 11 | 2.88037 | 9.22225 | 12 | 58.3333 | 0.294256 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | -1.68769 | 8.8583 | 12 | 33.3333 | -0.209335 |
| 9 | -1.36658 | 6.69163 | 11 | 27.2727 | -0.229128 |
| 1 | -1.02255 | 4.86018 | 12 | 41.6667 | -0.244685 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 10 | 9 | 3.58296 | 63.6364 |
| 12 | 11 | 3.39214 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 2.88037 | 58.3333 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | -1.68769 | 66.6667 |
| 9 | 8 | -1.36658 | 72.7273 |
| 1 | 12 | -1.02255 | 58.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.26 |
| 趨勢持續性 | 48.09 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.52 |
| 趨勢持續性 | 48.67 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.03 |
| 趨勢持續性 | 49.25 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.09 |
| 趨勢持續性 | 51.33 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.76 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.14 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 0.07 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | 54.11 |
| 動量持續性 | 48.09 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.52 |
| 成交量動量 | 63.68 |
| 動量持續性 | 48.67 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.03 |
| 成交量動量 | 83.93 |
| 動量持續性 | 49.25 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.09 |
| 成交量動量 | 123.17 |
| 動量持續性 | 51.33 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.05 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 27.75 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 5.81 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 547.63 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 42.70 |
| 長期上漲機率 | 45.63 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1039 | 0.0570 | 0.2014 |
| Volume_Shares | 0.1039 | 1.0000 | 0.2754 | 0.2590 |
| RSI_14 | 0.0570 | 0.2754 | 1.0000 | 0.5595 |
| MACD | 0.2014 | 0.2590 | 0.5595 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 50.704% |
| 下跌 | 43.106% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 5.43% |
| 2 | 184 | -15.22% |
| 3 | 264 | -8.71% |
| 4 | 213 | 47.42% |
| 5 | 232 | 34.91% |
| 6 | 225 | -25.33% |
| 7 | 238 | -11.34% |
| 8 | 242 | 27.69% |
| 9 | 223 | -10.76% |
| 10 | 223 | -18.39% |
| 11 | 252 | -13.89% |
| 12 | 265 | -0.38% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 47.42%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -25.33%)
- 平均準確率：0.95%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 1.36% |
| 2 | 184 | -0.54% |
| 3 | 264 | -0.38% |
| 4 | 213 | -0.94% |
| 5 | 232 | 1.29% |
| 6 | 225 | 0.00% |
| 7 | 238 | 0.00% |
| 8 | 242 | -0.41% |
| 9 | 223 | -1.35% |
| 10 | 223 | 1.79% |
| 11 | 252 | -0.40% |
| 12 | 265 | -0.75% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 1.79%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.35%)
- 平均準確率：-0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -3.17% |
| 2 | 184 | -3.80% |
| 3 | 264 | -4.92% |
| 4 | 213 | 13.15% |
| 5 | 232 | 9.05% |
| 6 | 225 | -11.11% |
| 7 | 238 | -7.14% |
| 8 | 242 | 7.02% |
| 9 | 223 | -8.97% |
| 10 | 223 | -8.97% |
| 11 | 252 | -5.56% |
| 12 | 265 | -3.40% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 13.15%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -11.11%)
- 平均準確率：-2.32%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 0.45% |
| 2 | 184 | -0.54% |
| 3 | 264 | -1.14% |
| 4 | 213 | 0.00% |
| 5 | 232 | 2.16% |
| 6 | 225 | -0.44% |
| 7 | 238 | -1.26% |
| 8 | 242 | 1.24% |
| 9 | 223 | -1.35% |
| 10 | 223 | 1.79% |
| 11 | 252 | -1.98% |
| 12 | 265 | 0.75% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.16%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -1.98%)
- 平均準確率：-0.03%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | -1.36% |
| 2 | 184 | -4.89% |
| 3 | 264 | 0.38% |
| 4 | 213 | 5.16% |
| 5 | 232 | 4.74% |
| 6 | 225 | -3.11% |
| 7 | 238 | -0.42% |
| 8 | 242 | 5.79% |
| 9 | 223 | 0.00% |
| 10 | 223 | -4.93% |
| 11 | 252 | -3.97% |
| 12 | 265 | -2.64% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 5.79%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -4.93%)
- 平均準確率：-0.44%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 221 | 8.14% |
| 2 | 184 | -5.43% |
| 3 | 264 | -2.65% |
| 4 | 213 | 30.05% |
| 5 | 232 | 17.67% |
| 6 | 225 | -10.67% |
| 7 | 238 | -2.52% |
| 8 | 242 | 14.05% |
| 9 | 223 | 0.90% |
| 10 | 223 | -8.07% |
| 11 | 252 | -1.98% |
| 12 | 265 | 5.66% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 30.05%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -10.67%)
- 平均準確率：3.76%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 112.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 111.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 127.999
- 129.000
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.078 |
| 上漲比例 | 41.844 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.030 |
| 上漲比例 | 43.911 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0416293 | 0.0537045 | 40.0598 |
| 2 | -0.124478 | -0.0241078 | 40.1493 |
| 3 | -0.123969 | 0.0113606 | 41.5363 |
| 4 | -0.0386486 | 0.148659 | 43.2432 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0576797 | 41.1765 |
| 2 | -0.142857 | 39.9068 |
| 3 | -0.0934488 | 41.1145 |
| 4 | -0.0763608 | 41.5241 |
| 5 | 0.0522831 | 45.6621 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.082 |
| 上漲天數比例 | 41.301 |
| 下跌天數比例 | 51.078 |
| 平盤天數比例 | 7.620 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.162 |
| 平均漲幅 | 1.680 |
| 平均成交量變化(張) | 100.953 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.453 |
| 平均漲幅 | 0.955 |
| 平均成交量變化(張) | -35.113 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.293 |
| 平均跌幅 | -1.310 |
| 平均成交量變化(張) | 79.086 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.093 |
| 平均跌幅 | -0.849 |
| 平均成交量變化(張) | -35.396 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.238 |
| 平均漲跌幅 | 1.103 |
| 上漲比例 | 61.479 |
| 平均成交量(張) | 2101.265 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.104 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.203 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -0.88% | 913.05 | -57.33% | 0.02% | 0.00% |
| 最近一周 | -7.02% | 785.08 | 15.23% | 36.49% | 28.57% |
| 最近半個月 | -7.41% | 698.29 | -44.50% | 30.29% | 33.33% |
| 最近一個月 | -12.79% | 780.99 | -18.45% | 24.75% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -6.25% | 773.12 | -35.24% | 27.05% | 33.33% |
| 最近三個月 | -5.06% | 793.66 | 61.40% | 29.23% | 31.11% |
| 最近半年 | -16.97% | 820.22 | -53.72% | 32.21% | 30.56% |
| 最近一年 | -1.32% | 830.40 | 67.92% | 35.79% | 35.34% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 34.4/37.3/32.0/-5.3 | -114.4%/23.0%/-104.0% | -0.68/-0.46/-0.87/-0.41 |
| 最近一周 | 37.6/34.1/32.0/-2.1 | -63.4%/-67.7%/-104.0% | -0.31/-0.23/-0.87/-0.64 |
| 最近半個月 | 32.1/25.7/32.0/6.3 | -63.5%/-20.6%/-104.0% | -0.55/-1.03/-0.87/0.16 |
| 最近一個月 | 41.5/58.2/32.0/-26.2 | -32.3%/-184.9%/-104.0% | -0.35/0.29/-0.87/-1.16 |
| 最近兩個月 | 48.7/37.0/32.0/-5.0 | -1.3%/-77.6%/-104.0% | -0.04/-0.10/-0.87/-0.77 |
| 最近三個月 | 48.0/25.6/32.0/6.4 | -4.1%/-23.3%/-104.0% | 0.02/-0.54/-0.87/-0.33 |
| 最近半年 | 45.8/43.3/32.0/-11.3 | -15.2%/-44.9%/-104.0% | 0.06/0.16/-0.87/-1.03 |
| 最近一年 | 49.0/46.5/32.0/-14.5 | -9.6%/-81.2%/-104.0% | -0.04/-0.88/-0.87/0.01 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 780.99張 |
| 成交量趨勢 | -18.45% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 111.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 108.78 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 128.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.46% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.94% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：86.20% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.73個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：28.97%
- 中期(20日)波動率：28.71%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：68.11
- 價格波動範圍：26.80 ~ 196.00
- 價格變異係數：46.26%
風險指標
- 最大回撤：-45.29%
- 回撤恢復天數：-190天
- 風險調整後收益：0.36
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.25%
- 近期波動率：27.05%
- 近期最大回撤：-14.77%
- 近期上漲天數比例：43.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1951.46%
- 波動率相對表現：-1.88%
- 回撤相對表現：+30.52%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：42.70%
- 歷史整體上漲機率：45.63%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.50 (第 30 天) 至最高 132.00 (第 4 天)
- 中位數價格: 122.50
- 平均每日漲跌幅: -0.46%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.83%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -4.05%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 2.31%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.17%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.50 (第 60 天) 至最高 132.00 (第 34 天)
- 中位數價格: 124.50
- 平均每日漲跌幅: -0.09%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.41%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.78%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.88%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.17%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.50 (第 90 天) 至最高 132.00 (第 64 天)
- 中位數價格: 124.00
- 平均每日漲跌幅: -0.04%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.94%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.97%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.88%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -9.17%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.50 (第 180 天) 至最高 144.00 (第 57 天)
- 中位數價格: 126.75
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 2.79%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.13%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.88%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -12.40%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 107.00 (第 20 天) 至最高 184.50 (第 117 天)
- 中位數價格: 133.50
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.48%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.39%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 29.44%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -12.40%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 38.69% (樣本數: 77/199)
平均累計上漲幅度: 8.81%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 56/112)
平均累計下跌幅度: 5.38%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 32.79% (樣本數: 40/122)
平均累計上漲幅度: 11.88%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 55.0% (樣本數: 22/40)
平均累計下跌幅度: 8.07%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 28.21% (樣本數: 22/78)
平均累計上漲幅度: 15.08%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 66.67% (樣本數: 10/15)
平均累計下跌幅度: 10.97%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:10:05
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