桂盟(5306)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -243.57 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (746.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 144.56 |
| 收盤價標準差 | 15.68 |
| 最高價 | 195.50 |
| 最低價 | 110.00 |
| 平均成交量(張) | 196.35 |
| 成交量標準差(張) | 212.62 |
| 平均成交金額(萬) | 2823.10 |
| 平均成交筆數 | 336.29 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.74% |
| 最大單日漲幅 | 9.61% |
| 最大單日跌幅 | -6.98% |
| 年化波動率 | 26.22% |
| 最大回撤 | -42.12% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 144.56 | 114.30 | 119.50 | 123.13 | 122.35 | 123.18 | 133.44 | 134.14 | 143.56 | 144.56 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -1.36% | -0.80% | -0.28% | -0.19% | -0.15% | -0.14% | -0.14% | -0.10% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 38.74% | 20.00% | 26.67% | 33.33% | 33.33% | 34.44% | 38.89% | 38.63% | 38.90% | 38.74% |
| 平均成交量(張) | 196.35 | 220.61 | 152.51 | 161.04 | 169.28 | 160.84 | 203.76 | 237.12 | 198.26 | 196.35 |
| 平均成交金額(萬) | 2823.10 | 2527.82 | 1808.57 | 1983.72 | 2074.63 | 1983.09 | 2772.56 | 3252.10 | 2839.62 | 2823.10 |
| 年化波動率 | 26.22% | 33.59% | 21.92% | 22.51% | 24.83% | 22.15% | 27.13% | 28.27% | 26.44% | 26.22% |
| 最大回撤 | -42.12% | -5.88% | -10.40% | -13.51% | -13.51% | -13.51% | -30.43% | -30.43% | -41.05% | -42.12% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 114.30 | 123.18 | 144.56 | -16.00 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.36% | -0.15% | -0.10% | -0.61 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 34.44% | 38.74% | -26.71 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 220.61 | 160.84 | 196.35 | -4.41 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2527.82 | 1983.09 | 2823.10 | -19.19 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 33.59% | 22.15% | 26.22% | -3.14 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.88% | -13.51% | -42.12% | -68.25 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 144.26 | 15.41 | 188.7 | 318.71 | 2714.29 | -0.16 | 34.69 |
| 星期二 | 144.45 | 15.62 | 200.14 | 354.08 | 2872.6 | -0.15 | 36.84 |
| 星期三 | 144.51 | 15.96 | 191.16 | 330.17 | 2745.82 | -0.21 | 42 |
| 星期四 | 144.85 | 15.94 | 202.72 | 335.12 | 2914.88 | 0.04 | 35.81 |
| 星期五 | 144.73 | 15.67 | 198.93 | 342.79 | 2866.6 | -0.01 | 44.3 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.16 | -2.18 | -2.18 | -0.6 | 0.37 | 0.21 | 0.21 | -0.07 | -0.12 |
| 星期二 | -0.15 | 0.44 | 0.44 | 0.14 | 0.27 | -0.11 | -0.18 | -0.23 | -0.22 |
| 星期三 | -0.21 | -0.88 | -0.88 | -0.96 | -0.18 | -0.17 | -0 | 0.11 | -0.25 |
| 星期四 | 0.04 | nan | -0.42 | -1.47 | -1.32 | -0.76 | -0.66 | -0.36 | -0.03 |
| 星期五 | -0.01 | nan | -3.78 | -1.12 | -0.59 | -0.18 | -0.14 | -0.17 | -0.08 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(0.04)，最差 星期三(-0.21)
- 3日: 表現最好 星期二(0.44)，最差 星期一(-2.18)
- 5日: 表現最好 星期二(0.44)，最差 星期五(-3.78)
- 15日: 表現最好 星期二(0.14)，最差 星期四(-1.47)
- 30日: 表現最好 星期一(0.37)，最差 星期四(-1.32)
- 60日: 表現最好 星期一(0.21)，最差 星期四(-0.76)
- 90日: 表現最好 星期一(0.21)，最差 星期四(-0.66)
- 180日: 表現最好 星期三(0.11)，最差 星期四(-0.36)
- 365日: 表現最好 星期四(-0.03)，最差 星期三(-0.25)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 34.69 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 53.85 | 52.63 | 44.74 | 37.84 |
| 星期二 | 36.84 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 30.77 | 31.58 | 32.43 | 32 |
| 星期三 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14.29 | 16.67 | 33.33 | 36.11 | 38.89 |
| 星期四 | 35.81 | nan | 0 | 0 | 0 | 18.18 | 11.76 | 33.33 | 36.62 |
| 星期五 | 44.3 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 45.45 | 41.18 | 47.22 | 47.95 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期五(44.30)，最差 星期一(34.69)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期三(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(0.00)
- 60日: 表現最好 星期一(53.85)，最差 星期三(16.67)
- 90日: 表現最好 星期一(52.63)，最差 星期四(11.76)
- 180日: 表現最好 星期五(47.22)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期五(47.95)，最差 星期二(32.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 188.7 | 397.87 | 397.87 | 217.33 | 171.9 | 171.68 | 170.7 | 212.03 | 225.04 |
| 星期二 | 200.14 | 132.37 | 132.37 | 87.27 | 129.45 | 136.98 | 136.4 | 206.87 | 247.28 |
| 星期三 | 191.16 | 35.36 | 35.36 | 51.88 | 146.45 | 143.45 | 139.38 | 183.21 | 219.13 |
| 星期四 | 202.72 | nan | 74.76 | 148.76 | 155.45 | 233.24 | 205.51 | 215.24 | 252.68 |
| 星期五 | 198.93 | nan | 462.68 | 257.31 | 213.03 | 168.83 | 155.16 | 201.84 | 241.53 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(202.72)，最低 星期一(188.70)
- 3日: 成交量最高 星期一(397.87)，最低 星期三(35.36)
- 5日: 成交量最高 星期五(462.68)，最低 星期三(35.36)
- 15日: 成交量最高 星期五(257.31)，最低 星期三(51.88)
- 30日: 成交量最高 星期五(213.03)，最低 星期二(129.45)
- 60日: 成交量最高 星期四(233.24)，最低 星期二(136.98)
- 90日: 成交量最高 星期四(205.51)，最低 星期二(136.40)
- 180日: 成交量最高 星期四(215.24)，最低 星期三(183.21)
- 365日: 成交量最高 星期四(252.68)，最低 星期三(219.13)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2714.29 | 4498.47 | 4498.47 | 2537.85 | 2068.79 | 2092.93 | 2097.41 | 2901.44 | 3092.14 |
| 星期二 | 2872.6 | 1502.31 | 1502.31 | 1027.65 | 1600.73 | 1675.38 | 1678.57 | 2810.49 | 3382.82 |
| 星期三 | 2745.82 | 401.42 | 401.42 | 623.95 | 1862.69 | 1794.24 | 1746.73 | 2513.85 | 2969.93 |
| 星期四 | 2914.88 | nan | 892.47 | 1823.71 | 1945.69 | 2868.52 | 2536.44 | 2883.31 | 3469.53 |
| 星期五 | 2866.6 | nan | 5344.42 | 3029.72 | 2556.33 | 2036.85 | 1892.57 | 2754.74 | 3346.75 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(2914.88)，最差 星期一(2714.29)
- 3日: 表現最好 星期一(4498.47)，最差 星期三(401.42)
- 5日: 表現最好 星期五(5344.42)，最差 星期三(401.42)
- 15日: 表現最好 星期五(3029.72)，最差 星期三(623.95)
- 30日: 表現最好 星期五(2556.33)，最差 星期二(1600.73)
- 60日: 表現最好 星期四(2868.52)，最差 星期二(1675.38)
- 90日: 表現最好 星期四(2536.44)，最差 星期二(1678.57)
- 180日: 表現最好 星期一(2901.44)，最差 星期三(2513.85)
- 365日: 表現最好 星期四(3469.53)，最差 星期三(2969.93)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期五，在3/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.37%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.32%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 213.03張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(0.37%)表現優於星期五(-0.59%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 122.50 | 40.48 | 124.38 | 124.64 | -0.26 | 0.32 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-03-21 | 122.00 | 40.48 | 124.01 | 124.45 | -0.43 | 0.17 | 0.00 | -0.60 |
| 2025-03-24 | 120.00 | 37.78 | 123.40 | 124.12 | -0.72 | -0.00 | 0.00 | -0.71 |
| 2025-03-25 | 120.00 | 24.32 | 122.87 | 123.81 | -0.94 | -0.19 | 0.00 | -0.75 |
| 2025-03-26 | 120.00 | 27.27 | 122.43 | 123.53 | -1.10 | -0.37 | 0.00 | -0.72 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 28.12 | 121.90 | 123.19 | -1.29 | -0.56 | 0.00 | -0.73 |
| 2025-03-28 | 114.50 | 17.95 | 120.76 | 122.55 | -1.78 | -0.80 | 0.00 | -0.98 |
| 2025-03-31 | 112.00 | 13.95 | 119.42 | 121.77 | -2.35 | -1.11 | 0.00 | -1.24 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 19.05 | 118.43 | 121.12 | -2.69 | -1.43 | 0.00 | -1.26 |
| 2025-04-02 | 113.00 | 23.53 | 117.59 | 120.52 | -2.92 | -1.73 | 0.00 | -1.20 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 122.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 123.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 125.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 124.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-19 | 122.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 122.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 122.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-25 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-26 | 120.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 114.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 112.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 113.00 | 2 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 122.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 123.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 125.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 124.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 122.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 122.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 122.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 120.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-25 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 119.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 114.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 112.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 113.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 113.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 18.09 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 0.00 |
| 索提諾比率 | -0.90 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.08 |
| 95%VaR | -2.44 |
| 99%VaR | -4.69 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.65 |
| 年化波動率 | 26.22 |
| 5日波動率 | 1.43 |
| 10日波動率 | 1.52 |
| 20日波動率 | 1.57 |
| 60日波動率 | 1.63 |
| 上行波動率 | 1.23 |
| 下行波動率 | 1.14 |
| 收益率峰度 | 4.56 |
| 收益率偏度 | 0.10 |
| 最大單日漲幅 | 8.13 |
| 最大單日跌幅 | -7.85 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.08 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.09 |
| ATR百分比 | 2.15 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.44701 | 5.99143 | 3 | 66.6667 | 0.547506 |
| 2 | 7.02225 | 12.6899 | 3 | 66.6667 | 0.540242 |
| 3 | -6.58504 | 4.42505 | 4 | 0 | -1.52579 |
| 4 | -2.42664 | 7.2684 | 4 | 75 | -0.356792 |
| 5 | 1.21341 | 2.34966 | 3 | 66.6667 | 0.445488 |
| 6 | -1.22462 | 3.11685 | 3 | 33.3333 | -0.446376 |
| 7 | 1.09523 | 4.27562 | 3 | 66.6667 | 0.217175 |
| 8 | 0.172548 | 7.47624 | 3 | 66.6667 | 0.000786701 |
| 9 | -9.24407 | 5.54641 | 3 | 0 | -1.69673 |
| 10 | -4.83175 | 5.53976 | 3 | 33.3333 | -0.90228 |
| 11 | 2.44112 | 10.1167 | 3 | 66.6667 | 0.224821 |
| 12 | -3.45267 | 6.69939 | 3 | 33.3333 | -0.540249 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7.02225 | 12.6899 | 3 | 66.6667 | 0.540242 |
| 1 | 3.44701 | 5.99143 | 3 | 66.6667 | 0.547506 |
| 11 | 2.44112 | 10.1167 | 3 | 66.6667 | 0.224821 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -9.24407 | 5.54641 | 3 | 0 | -1.69673 |
| 3 | -6.58504 | 4.42505 | 4 | 0 | -1.52579 |
| 10 | -4.83175 | 5.53976 | 3 | 33.3333 | -0.90228 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7.02225 | 66.6667 |
| 1 | 12 | 3.44701 | 66.6667 |
| 11 | 10 | 2.44112 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -9.24407 | 100 |
| 3 | 2 | -6.58504 | 100 |
| 10 | 9 | -4.83175 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.29 |
| 趨勢持續性 | 42.90 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.54 |
| 趨勢持續性 | 42.49 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.01 |
| 趨勢持續性 | 41.55 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -2.72 |
| 趨勢持續性 | 29.89 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.91 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.58 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.75 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -6.20 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.29 |
| 成交量動量 | 49.07 |
| 動量持續性 | 42.90 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.54 |
| 成交量動量 | 59.32 |
| 動量持續性 | 42.49 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.01 |
| 成交量動量 | 84.20 |
| 動量持續性 | 41.55 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -2.72 |
| 成交量動量 | 70.05 |
| 動量持續性 | 29.89 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.12 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 21.81 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.75 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 35.36 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 31.03 |
| 中期上漲機率 | 34.83 |
| 長期上漲機率 | 40.67 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | -0.0463 | 0.2292 | 0.1931 |
| Volume_Shares | -0.0463 | 1.0000 | 0.1892 | 0.2991 |
| RSI_14 | 0.2292 | 0.1892 | 1.0000 | 0.6779 |
| MACD | 0.1931 | 0.2991 | 0.6779 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 55.102% |
| 下跌 | 37.500% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 22.00% |
| 2 | 50 | -100.00% |
| 3 | 83 | 50.60% |
| 4 | 58 | 86.21% |
| 5 | 65 | -4.62% |
| 6 | 60 | -1.67% |
| 7 | 63 | 14.29% |
| 8 | 67 | 26.87% |
| 9 | 61 | 42.62% |
| 10 | 59 | 103.39% |
| 11 | 65 | 20.00% |
| 12 | 65 | 38.46% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 103.39%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -100.00%)
- 平均準確率：24.85%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 83 | -2.41% |
| 4 | 58 | 1.72% |
| 5 | 65 | 1.54% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | 0.00% |
| 8 | 67 | 0.00% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -1.54% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.41%)
- 平均準確率：0.09%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 10.00% |
| 2 | 50 | -44.00% |
| 3 | 83 | 16.87% |
| 4 | 58 | 27.59% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | -3.33% |
| 7 | 63 | 4.76% |
| 8 | 67 | 8.96% |
| 9 | 61 | 9.84% |
| 10 | 59 | 45.76% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | 13.85% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 45.76%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -44.00%)
- 平均準確率：7.52%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -2.00% |
| 3 | 83 | -2.41% |
| 4 | 58 | 3.45% |
| 5 | 65 | 0.00% |
| 6 | 60 | -1.67% |
| 7 | 63 | 1.59% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -4.92% |
| 10 | 59 | 1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 4.00%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -4.92%)
- 平均準確率：0.10%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 0.00% |
| 2 | 50 | -14.00% |
| 3 | 83 | 9.64% |
| 4 | 58 | 10.34% |
| 5 | 65 | 0.00% |
| 6 | 60 | -6.67% |
| 7 | 63 | 1.59% |
| 8 | 67 | 10.45% |
| 9 | 61 | 14.75% |
| 10 | 59 | 3.39% |
| 11 | 65 | 1.54% |
| 12 | 65 | 4.62% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 14.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -14.00%)
- 平均準確率：2.97%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 50 | 4.00% |
| 2 | 50 | -38.00% |
| 3 | 83 | 28.92% |
| 4 | 58 | 43.10% |
| 5 | 65 | -4.62% |
| 6 | 60 | 10.00% |
| 7 | 63 | 6.35% |
| 8 | 67 | 5.97% |
| 9 | 61 | 24.59% |
| 10 | 59 | 54.24% |
| 11 | 65 | 10.77% |
| 12 | 65 | 24.62% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 54.24%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -38.00%)
- 平均準確率：14.16%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 113.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 111.461
- 110.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 130.500
- 131.189
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.176 |
| 上漲比例 | 44.144 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.184 |
| 上漲比例 | 36.709 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.120219 | 0.0185168 | 37.1585 |
| 2 | -0.166667 | -0.0294928 | 38.2514 |
| 3 | -0.293194 | -0.115947 | 39.7906 |
| 4 | -0.047619 | -0.0959945 | 39.6825 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.150307 | 40.4908 |
| 2 | -0.247126 | 38.5057 |
| 3 | -0.0524862 | 39.779 |
| 4 | -0.27381 | 35.119 |
| 5 | 0.0916667 | 41.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.158 |
| 上漲天數比例 | 38.740 |
| 下跌天數比例 | 48.257 |
| 平盤天數比例 | 13.003 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.375 |
| 平均漲幅 | 1.746 |
| 平均成交量變化(張) | 113.630 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.241 |
| 平均漲幅 | 0.943 |
| 平均成交量變化(張) | -36.268 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 27.480 |
| 平均跌幅 | -1.218 |
| 平均成交量變化(張) | 91.728 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.903 |
| 平均跌幅 | -0.846 |
| 平均成交量變化(張) | -35.822 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.115 |
| 平均漲跌幅 | 0.342 |
| 上漲比例 | 54.412 |
| 平均成交量(張) | 569.893 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | -0.046 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.176 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.89% | 188.53 | -91.11% | 10.02% | 33.33% |
| 最近一周 | -5.83% | 173.13 | -48.49% | 27.26% | 14.29% |
| 最近半個月 | -7.38% | 152.51 | -87.94% | 21.92% | 26.67% |
| 最近一個月 | -10.32% | 161.04 | -68.10% | 22.51% | 33.33% |
| 最近兩個月 | -7.76% | 169.28 | -18.54% | 24.83% | 33.33% |
| 最近三個月 | -9.96% | 160.84 | -82.08% | 22.15% | 34.44% |
| 最近半年 | -19.00% | 203.76 | -88.75% | 27.13% | 38.89% |
| 最近一年 | -15.99% | 237.12 | -46.91% | 28.27% | 38.63% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 18.8/14.0/23.5/9.6 | -100.5%/38.4%/-84.4% | -1.23/-1.24/-1.20/0.04 |
| 最近一周 | 22.0/24.3/23.5/-0.8 | -97.0%/5.7%/-84.4% | -0.98/-0.75/-1.20/-0.45 |
| 最近半個月 | 32.1/42.9/23.5/-19.3 | -87.3%/6.8%/-84.4% | -0.75/-0.41/-1.20/-0.79 |
| 最近一個月 | 45.8/52.4/23.5/-28.9 | -21.6%/-142.4%/-84.4% | -0.21/0.55/-1.20/-1.74 |
| 最近兩個月 | 45.4/48.0/23.5/-24.5 | -14.9%/-32.9%/-84.4% | 0.00/0.07/-1.20/-1.27 |
| 最近三個月 | 43.7/24.5/23.5/-1.0 | -21.7%/0.7%/-84.4% | 0.08/-0.72/-1.20/-0.48 |
| 最近半年 | 45.1/34.8/23.5/-11.3 | -16.7%/-29.0%/-84.4% | -0.03/-0.36/-1.20/-0.84 |
| 最近一年 | 46.4/13.3/23.5/10.2 | -12.1%/14.1%/-84.4% | -0.00/-0.66/-1.20/-0.54 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 161.04張 |
| 成交量趨勢 | -68.10% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 111.46 |
| 第2個買點 | 110.00 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 107.80 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 130.50 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：94.37% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：78.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：29.94% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.66個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：25.14%
- 中期(20日)波動率：23.69%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：144.56
- 價格波動範圍：110.00 ~ 195.50
- 價格變異係數：10.85%
風險指標
- 最大回撤：-42.12%
- 回撤恢復天數：0天
- 風險調整後收益：-0.62
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-7.76%
- 近期波動率：24.83%
- 近期最大回撤：-13.51%
- 近期上漲天數比例：33.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+510.45%
- 波動率相對表現：-1.54%
- 回撤相對表現：+25.76%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：31.03%
- 近90日上漲機率：34.83%
- 歷史整體上漲機率：40.67%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 38.89%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.00 (第 28 天) 至最高 129.50 (第 10 天)
- 中位數價格: 125.00
- 平均每日漲跌幅: -0.37%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.75%
- 平均連續下跌: 2.7天，累計跌幅 -3.51%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.39%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.00 (第 58 天) 至最高 129.50 (第 40 天)
- 中位數價格: 122.75
- 平均每日漲跌幅: -0.12%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 2.40%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.97%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 5.94%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.00 (第 88 天) 至最高 129.50 (第 70 天)
- 中位數價格: 124.00
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.02%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -2.64%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 1.20%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.00 (第 178 天) 至最高 161.00 (第 43 天)
- 中位數價格: 127.50
- 平均每日漲跌幅: -0.10%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 2.20%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.62%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 8.00%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -10.86%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 112.00 (第 363 天) 至最高 161.00 (第 228 天)
- 中位數價格: 133.00
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.58%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.72%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.89%
- 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -7.04%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 54.55% (樣本數: 18/33)
平均累計上漲幅度: 4.81%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 61.54% (樣本數: 24/39)
平均累計下跌幅度: 5.60%
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 71.43% (樣本數: 10/14)
平均累計上漲幅度: 6.29%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 11/17)
平均累計下跌幅度: 7.86%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 100.0% (樣本數: 2/2)
平均累計上漲幅度: 10.82%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 57.14% (樣本數: 4/7)
平均累計下跌幅度: 10.06%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:03:17
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
