禾聯碩(5283)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 溫和空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標.
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -49.34 (溫和空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1425.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 108.75 |
| 收盤價標準差 | 9.64 |
| 最高價 | 148.00 |
| 最低價 | 76.30 |
| 平均成交量(張) | 144.09 |
| 成交量標準差(張) | 202.81 |
| 平均成交金額(萬) | 1580.26 |
| 平均成交筆數 | 154.92 |
| 平均漲跌幅 | -0.00% |
| 上漲天數比例 | 36.28% |
| 最大單日漲幅 | 9.01% |
| 最大單日跌幅 | -9.48% |
| 年化波動率 | 18.71% |
| 最大回撤 | -33.95% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 108.75 | 99.62 | 101.54 | 102.25 | 102.35 | 102.97 | 103.65 | 107.70 | 108.10 | 111.73 |
| 平均漲跌幅 | -0.00% | -0.64% | -0.21% | 0.01% | 0.04% | 0.06% | 0.07% | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
| 上漲天數比例 | 36.28% | 0.00% | 20.00% | 36.67% | 38.33% | 35.56% | 37.22% | 32.05% | 33.97% | 35.71% |
| 平均成交量(張) | 144.09 | 212.14 | 132.96 | 112.91 | 93.64 | 79.94 | 102.50 | 93.31 | 84.43 | 112.87 |
| 平均成交金額(萬) | 1580.26 | 2104.00 | 1338.13 | 1146.52 | 953.45 | 817.99 | 1062.02 | 1001.63 | 918.61 | 1308.83 |
| 年化波動率 | 18.71% | 15.52% | 13.07% | 11.64% | 9.38% | 8.27% | 12.74% | 10.79% | 14.47% | 16.61% |
| 最大回撤 | -33.95% | -4.33% | -5.73% | -7.52% | -7.52% | -7.52% | -10.51% | -17.01% | -19.75% | -33.95% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 99.62 | 102.97 | 111.73 | -6.24 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.64% | 0.06% | 0.01% | -0.24 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 35.56% | 35.71% | -42.76 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 212.14 | 79.94 | 112.87 | -0.17 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 2104.00 | 817.99 | 1308.83 | -8.19 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 15.52% | 8.27% | 16.61% | 30.70 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.33% | -7.52% | -33.95% | -77.66 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 成交量變化不明顯，需結合其他指標分析
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 108.42 | 9.56 | 154.92 | 164.24 | 1698.61 | 0.07 | 39.01 |
| 星期二 | 108.62 | 9.74 | 145.79 | 155.14 | 1610.84 | -0.05 | 35.05 |
| 星期三 | 108.86 | 9.82 | 139.98 | 151.92 | 1543.96 | 0.03 | 34.83 |
| 星期四 | 108.96 | 9.7 | 145 | 154.99 | 1586.81 | -0.08 | 36.14 |
| 星期五 | 108.9 | 9.42 | 134.65 | 148.24 | 1458.93 | 0.01 | 36.46 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 0.07 | -0.7 | -0.7 | -0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| 星期二 | -0.05 | -0.7 | -0.7 | -0.4 | -0.12 | -0.17 | -0.01 | 0.05 | -0.02 |
| 星期三 | 0.03 | -1.32 | -1.32 | -0.28 | 0.02 | 0.05 | -0.02 | 0.15 | 0.06 |
| 星期四 | -0.08 | nan | -0.49 | -0.48 | -0.16 | 0.05 | 0.06 | -0.08 | -0.02 |
| 星期五 | 0.01 | nan | 0 | 0.33 | 0.1 | 0.05 | 0.14 | 0.21 | 0.09 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(0.07)，最差 星期四(-0.08)
- 3日: 表現最好 星期一(-0.70)，最差 星期三(-1.32)
- 5日: 表現最好 星期五(0.00)，最差 星期三(-1.32)
- 15日: 表現最好 星期五(0.33)，最差 星期四(-0.48)
- 30日: 表現最好 星期一(0.21)，最差 星期四(-0.16)
- 60日: 表現最好 星期一(0.21)，最差 星期二(-0.17)
- 90日: 表現最好 星期一(0.14)，最差 星期三(-0.02)
- 180日: 表現最好 星期五(0.21)，最差 星期四(-0.08)
- 365日: 表現最好 星期五(0.09)，最差 星期二(-0.02)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.01 | 0 | 0 | 33.33 | 66.67 | 61.54 | 47.37 | 42.11 | 35.14 |
| 星期二 | 35.05 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 30.77 | 42.11 | 43.24 | 32 |
| 星期三 | 34.83 | 0 | 0 | 33.33 | 42.86 | 33.33 | 22.22 | 30.56 | 25 |
| 星期四 | 36.14 | nan | 0 | 0 | 16.67 | 36.36 | 35.29 | 30.3 | 30.99 |
| 星期五 | 36.46 | nan | 0 | 33.33 | 20 | 27.27 | 29.41 | 38.89 | 36.99 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(39.01)，最差 星期三(34.83)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(33.33)，最差 星期二(0.00)
- 30日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期四(16.67)
- 60日: 表現最好 星期一(61.54)，最差 星期五(27.27)
- 90日: 表現最好 星期一(47.37)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期二(43.24)，最差 星期四(30.30)
- 365日: 表現最好 星期五(36.99)，最差 星期三(25.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 154.92 | 286.21 | 286.21 | 172.38 | 118.25 | 99.88 | 104.22 | 117.6 | 101.93 |
| 星期二 | 145.79 | 218.87 | 218.87 | 137.64 | 115.06 | 98.18 | 77.28 | 84.16 | 82.11 |
| 星期三 | 139.98 | 275.48 | 275.48 | 135.53 | 115.87 | 90.65 | 73.24 | 101.47 | 93.72 |
| 星期四 | 145 | nan | 48.33 | 69.75 | 86.01 | 82.04 | 67.52 | 118.37 | 108.08 |
| 星期五 | 134.65 | nan | 231.8 | 149.49 | 132.08 | 95.76 | 75.28 | 91.93 | 81.28 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(154.92)，最低 星期五(134.65)
- 3日: 成交量最高 星期一(286.21)，最低 星期二(218.87)
- 5日: 成交量最高 星期一(286.21)，最低 星期四(48.33)
- 15日: 成交量最高 星期一(172.38)，最低 星期四(69.75)
- 30日: 成交量最高 星期五(132.08)，最低 星期四(86.01)
- 60日: 成交量最高 星期一(99.88)，最低 星期四(82.04)
- 90日: 成交量最高 星期一(104.22)，最低 星期四(67.52)
- 180日: 成交量最高 星期四(118.37)，最低 星期二(84.16)
- 365日: 成交量最高 星期四(108.08)，最低 星期五(81.28)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1698.61 | 2847.95 | 2847.95 | 1735.8 | 1197.85 | 1016.21 | 1069.49 | 1216.43 | 1092.02 |
| 星期二 | 1610.84 | 2161.74 | 2161.74 | 1380.56 | 1167.53 | 999.67 | 789.3 | 868.56 | 881.12 |
| 星期三 | 1543.96 | 2677.5 | 2677.5 | 1338.53 | 1166.85 | 916.51 | 744.23 | 1054.44 | 1007.76 |
| 星期四 | 1586.81 | nan | 492.02 | 716.53 | 884.01 | 840.91 | 694.21 | 1229.63 | 1161.4 |
| 星期五 | 1458.93 | nan | 2340.79 | 1519.21 | 1346.28 | 977.48 | 770.85 | 951.81 | 872.36 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(1698.61)，最差 星期五(1458.93)
- 3日: 表現最好 星期一(2847.95)，最差 星期二(2161.74)
- 5日: 表現最好 星期一(2847.95)，最差 星期四(492.02)
- 15日: 表現最好 星期一(1735.80)，最差 星期四(716.53)
- 30日: 表現最好 星期五(1346.28)，最差 星期四(884.01)
- 60日: 表現最好 星期一(1016.21)，最差 星期四(840.91)
- 90日: 表現最好 星期一(1069.49)，最差 星期四(694.21)
- 180日: 表現最好 星期四(1229.63)，最差 星期二(868.56)
- 365日: 表現最好 星期四(1161.40)，最差 星期五(872.36)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期三，在3/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期一，平均漲幅 0.21%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -0.16%
- 成交量最高的交易日是星期五，平均成交量 132.08張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期一開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期五可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 102.00 | 46.15 | 102.81 | 102.83 | -0.01 | 0.16 | 0.00 | -0.17 |
| 2025-03-21 | 102.50 | 46.15 | 102.77 | 102.80 | -0.04 | 0.12 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-24 | 103.00 | 50.00 | 102.80 | 102.82 | -0.01 | 0.09 | 0.00 | -0.11 |
| 2025-03-25 | 102.00 | 43.75 | 102.68 | 102.76 | -0.08 | 0.06 | 0.00 | -0.14 |
| 2025-03-26 | 102.50 | 40.00 | 102.65 | 102.74 | -0.09 | 0.03 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-27 | 101.50 | 35.29 | 102.47 | 102.65 | -0.17 | -0.01 | 0.00 | -0.16 |
| 2025-03-28 | 101.50 | 26.67 | 102.32 | 102.56 | -0.24 | -0.06 | 0.00 | -0.18 |
| 2025-03-31 | 99.30 | 21.74 | 101.86 | 102.32 | -0.46 | -0.14 | 0.00 | -0.32 |
| 2025-04-01 | 98.70 | 21.51 | 101.37 | 102.05 | -0.68 | -0.25 | 0.00 | -0.43 |
| 2025-04-02 | 97.10 | 20.20 | 100.72 | 101.68 | -0.97 | -0.39 | 0.00 | -0.58 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 103.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 103.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-17 | 102.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 102.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 102.50 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-20 | 102.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 102.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 103.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 102.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 102.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 101.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 101.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-31 | 99.30 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 98.70 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 97.10 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 103.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-14 | 103.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 102.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 102.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 102.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 102.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 102.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 103.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 102.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 102.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 101.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 101.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 99.30 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 98.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 97.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 15.78 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 279.79 |
| 索提諾比率 | -0.07 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
| 95%VaR | -1.62 |
| 99%VaR | -3.79 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.18 |
| 年化波動率 | 18.71 |
| 5日波動率 | 0.91 |
| 10日波動率 | 0.96 |
| 20日波動率 | 1.00 |
| 60日波動率 | 1.07 |
| 上行波動率 | 0.95 |
| 下行波動率 | 0.99 |
| 收益率峰度 | 13.71 |
| 收益率偏度 | 0.08 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -9.68 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.95 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.47 |
| ATR百分比 | 1.34 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0359 | 2.5432 | 6 | 66.6667 | 0.341788 |
| 2 | 2.79554 | 4.26292 | 6 | 83.3333 | 0.616683 |
| 3 | -4.82268 | 3.63274 | 6 | 0 | -1.37344 |
| 4 | 0.224442 | 4.156 | 6 | 16.6667 | 0.0139016 |
| 5 | -1.41555 | 3.56929 | 6 | 33.3333 | -0.443287 |
| 6 | -2.33336 | 5.7568 | 6 | 33.3333 | -0.434274 |
| 7 | 0.321174 | 5.34572 | 6 | 50 | 0.0289031 |
| 8 | 0.96189 | 3.70744 | 6 | 50 | 0.214494 |
| 9 | -3.9831 | 2.82005 | 6 | 0 | -1.47152 |
| 10 | 0.820359 | 2.98367 | 6 | 50 | 0.21909 |
| 11 | 1.94464 | 2.68202 | 6 | 66.6667 | 0.662923 |
| 12 | 5.03721 | 5.86917 | 6 | 83.3333 | 0.829852 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5.03721 | 5.86917 | 6 | 83.3333 | 0.829852 |
| 2 | 2.79554 | 4.26292 | 6 | 83.3333 | 0.616683 |
| 11 | 1.94464 | 2.68202 | 6 | 66.6667 | 0.662923 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -4.82268 | 3.63274 | 6 | 0 | -1.37344 |
| 9 | -3.9831 | 2.82005 | 6 | 0 | -1.47152 |
| 6 | -2.33336 | 5.7568 | 6 | 33.3333 | -0.434274 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 5.03721 | 83.3333 |
| 2 | 1 | 2.79554 | 83.3333 |
| 11 | 10 | 1.94464 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -4.82268 | 100 |
| 9 | 8 | -3.9831 | 100 |
| 6 | 5 | -2.33336 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.02 |
| 趨勢持續性 | 43.72 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.07 |
| 趨勢持續性 | 46.32 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
| 趨勢持續性 | 47.37 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.55 |
| 趨勢持續性 | 45.40 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -2.62 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -2.17 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -0.19 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -1.79 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.02 |
| 成交量動量 | 52.50 |
| 動量持續性 | 43.72 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.07 |
| 成交量動量 | 57.49 |
| 動量持續性 | 46.32 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.19 |
| 成交量動量 | 56.36 |
| 動量持續性 | 47.37 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.55 |
| 成交量動量 | 80.12 |
| 動量持續性 | 45.40 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 0.46 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 13.03 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 0.19 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 275.48 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 25.84 |
| 長期上漲機率 | 37.71 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.0701 | 0.1510 | 0.3968 |
| Volume_Shares | 0.0701 | 1.0000 | 0.1716 | 0.2557 |
| RSI_14 | 0.1510 | 0.1716 | 1.0000 | 0.6216 |
| MACD | 0.3968 | 0.2557 | 0.6216 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 71.698% |
| 下跌 | 36.337% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -64.08% |
| 2 | 97 | -56.70% |
| 3 | 132 | 47.73% |
| 4 | 97 | 10.31% |
| 5 | 112 | 20.54% |
| 6 | 120 | 23.33% |
| 7 | 131 | 5.34% |
| 8 | 131 | -30.53% |
| 9 | 122 | 76.23% |
| 10 | 119 | 1.68% |
| 11 | 129 | -41.86% |
| 12 | 132 | -52.27% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 76.23%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -64.08%)
- 平均準確率：-5.02%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -1.94% |
| 2 | 97 | 1.03% |
| 3 | 132 | -3.03% |
| 4 | 97 | 1.03% |
| 5 | 112 | 0.89% |
| 6 | 120 | 0.00% |
| 7 | 131 | 0.76% |
| 8 | 131 | 0.00% |
| 9 | 122 | -3.28% |
| 10 | 119 | 2.52% |
| 11 | 129 | 1.55% |
| 12 | 132 | 0.00% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 2.52%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -3.28%)
- 平均準確率：-0.04%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -22.33% |
| 2 | 97 | -23.71% |
| 3 | 132 | 20.45% |
| 4 | 97 | 0.00% |
| 5 | 112 | 1.79% |
| 6 | 120 | 8.33% |
| 7 | 131 | 6.11% |
| 8 | 131 | -8.40% |
| 9 | 122 | 32.79% |
| 10 | 119 | 5.04% |
| 11 | 129 | -18.60% |
| 12 | 132 | -16.67% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 32.79%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -23.71%)
- 平均準確率：-1.27%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -2.91% |
| 2 | 97 | 2.06% |
| 3 | 132 | -2.27% |
| 4 | 97 | 3.09% |
| 5 | 112 | -0.89% |
| 6 | 120 | 0.00% |
| 7 | 131 | -0.76% |
| 8 | 131 | 1.53% |
| 9 | 122 | 0.00% |
| 10 | 119 | 0.84% |
| 11 | 129 | -0.78% |
| 12 | 132 | 0.76% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 3.09%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.91%)
- 平均準確率：0.06%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -5.83% |
| 2 | 97 | -8.25% |
| 3 | 132 | 11.36% |
| 4 | 97 | 4.12% |
| 5 | 112 | 8.93% |
| 6 | 120 | 4.17% |
| 7 | 131 | -1.53% |
| 8 | 131 | -5.34% |
| 9 | 122 | 0.82% |
| 10 | 119 | -3.36% |
| 11 | 129 | -5.43% |
| 12 | 132 | -10.61% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 11.36%)
- 最差表現月份：12月 (準確率: -10.61%)
- 平均準確率：-0.91%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -31.07% |
| 2 | 97 | -27.84% |
| 3 | 132 | 21.21% |
| 4 | 97 | 2.06% |
| 5 | 112 | 9.82% |
| 6 | 120 | 10.83% |
| 7 | 131 | 0.76% |
| 8 | 131 | -18.32% |
| 9 | 122 | 45.90% |
| 10 | 119 | -3.36% |
| 11 | 129 | -18.60% |
| 12 | 132 | -25.76% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 45.90%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -31.07%)
- 平均準確率：-2.86%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 97.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 96.800
潛在阻力位 (由低到高)
- 105.000
- 106.147
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.016 |
| 上漲比例 | 38.182 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.054 |
| 上漲比例 | 34.448 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.0174699 | -0.0193094 | 41.5663 |
| 2 | -0.0732523 | -0.0663344 | 36.4742 |
| 3 | -0.0299479 | -0.0321594 | 34.6354 |
| 4 | 0.05 | 0.119703 | 33.1579 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0220126 | 38.0503 |
| 2 | -0.0608563 | 35.474 |
| 3 | -0.0167155 | 36.6569 |
| 4 | 0.0107692 | 34.7692 |
| 5 | 0.0377193 | 36.8421 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.008 |
| 上漲天數比例 | 36.281 |
| 下跌天數比例 | 37.123 |
| 平盤天數比例 | 26.596 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.807 |
| 平均漲幅 | 1.135 |
| 平均成交量變化(張) | 104.223 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 18.877 |
| 平均漲幅 | 0.773 |
| 平均成交量變化(張) | -34.496 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 28.912 |
| 平均跌幅 | -0.711 |
| 平均成交量變化(張) | 87.623 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 33.404 |
| 平均跌幅 | -0.451 |
| 平均成交量變化(張) | -34.877 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.930 |
| 平均漲跌幅 | -0.143 |
| 上漲比例 | 42.478 |
| 平均成交量(張) | 461.195 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.070 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.098 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -2.22% | 260.19 | -3.75% | 11.41% | 0.00% |
| 最近一周 | -4.80% | 173.40 | 226.58% | 15.74% | 0.00% |
| 最近半個月 | -5.73% | 132.96 | 134.97% | 13.07% | 20.00% |
| 最近一個月 | -4.33% | 112.91 | 105.02% | 11.64% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -6.18% | 93.64 | 411.74% | 9.38% | 38.33% |
| 最近三個月 | -6.63% | 79.94 | 1111.50% | 8.27% | 35.56% |
| 最近半年 | -9.25% | 102.50 | -26.30% | 12.74% | 37.22% |
| 最近一年 | -11.73% | 93.31 | 657.28% | 10.79% | 32.05% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 21.1/21.7/20.2/-1.5 | -130.4%/5.7%/-131.0% | -0.45/-0.32/-0.58/-0.26 |
| 最近一周 | 29.9/43.8/20.2/-23.5 | -90.6%/-73.7%/-131.0% | -0.28/-0.14/-0.58/-0.44 |
| 最近半個月 | 41.9/58.3/20.2/-38.1 | -50.7%/-140.7%/-131.0% | -0.16/0.15/-0.58/-0.72 |
| 最近一個月 | 49.1/37.5/20.2/-17.3 | -7.6%/-48.9%/-131.0% | -0.02/-0.05/-0.58/-0.53 |
| 最近兩個月 | 44.8/37.5/20.2/-17.3 | -20.5%/-97.3%/-131.0% | -0.01/-0.09/-0.58/-0.49 |
| 最近三個月 | 45.9/42.9/20.2/-22.7 | -17.5%/-106.4%/-131.0% | -0.02/-0.10/-0.58/-0.48 |
| 最近半年 | 45.8/40.0/20.2/-19.8 | -10.7%/-76.6%/-131.0% | 0.02/0.05/-0.58/-0.63 |
| 最近一年 | 47.8/44.4/20.2/-24.2 | -4.0%/-127.1%/-131.0% | 0.01/0.09/-0.58/-0.67 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 112.91張 |
| 成交量趨勢 | 105.02% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 96.80 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 94.86 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 105.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：95.78% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：82.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：30.41% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.45個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：18.28%
- 中期(20日)波動率：18.30%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：108.75
- 價格波動範圍：76.30 ~ 148.00
- 價格變異係數：8.86%
風險指標
- 最大回撤：-33.95%
- 回撤恢復天數：788天
- 風險調整後收益：-0.06
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-6.18%
- 近期波動率：9.38%
- 近期最大回撤：-7.52%
- 近期上漲天數比例：26.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-817.18%
- 波動率相對表現：-9.64%
- 回撤相對表現：+25.27%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：25.84%
- 歷史整體上漲機率：37.71%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 33.33%
- 2025-03: 30.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 97.10 (第 30 天) 至最高 105.00 (第 13 天)
- 中位數價格: 102.50
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.17%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -2.04%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.40%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.89%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 97.10 (第 60 天) 至最高 105.00 (第 43 天)
- 中位數價格: 102.50
- 平均每日漲跌幅: -0.11%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 0.98%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -1.51%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.40%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.89%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 97.10 (第 90 天) 至最高 105.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 103.00
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 0.81%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -1.26%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.40%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.89%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 97.10 (第 180 天) 至最高 108.50 (第 36 天)
- 中位數價格: 103.50
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.13%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.34%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.40%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.89%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 97.10 (第 365 天) 至最高 117.00 (第 113 天)
- 中位數價格: 107.50
- 平均每日漲跌幅: -0.03%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.5天，累計漲幅 1.00%
- 平均連續下跌: 1.6天，累計跌幅 -1.15%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 3.40%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -2.16%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.52% (樣本數: 17/33)
平均累計上漲幅度: 5.98%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 62.5% (樣本數: 15/24)
平均累計下跌幅度: 5.69%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 9/16)
平均累計上漲幅度: 8.25%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 75.0% (樣本數: 9/12)
平均累計下跌幅度: 7.69%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 42.86% (樣本數: 3/7)
平均累計上漲幅度: 10.98%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 33.33% (樣本數: 1/3)
平均累計下跌幅度: 11.96%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 低反轉機率，建議觀望等待
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:03:07
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