東科-KY(5225)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 478.93 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3031.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 49.30 |
| 收盤價標準差 | 29.87 |
| 最高價 | 160.50 |
| 最低價 | 17.50 |
| 平均成交量(張) | 641.67 |
| 成交量標準差(張) | 1217.03 |
| 平均成交金額(萬) | 4478.31 |
| 平均成交筆數 | 422.72 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 42.10% |
| 最大單日漲幅 | 11.20% |
| 最大單日跌幅 | -13.49% |
| 年化波動率 | 41.12% |
| 最大回撤 | -80.13% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 49.30 | 114.60 | 130.07 | 135.33 | 132.33 | 131.24 | 131.81 | 109.67 | 72.40 | 55.92 |
| 平均漲跌幅 | -0.10% | -2.15% | -0.91% | -0.41% | -0.03% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | -0.03% | -0.05% |
| 上漲天數比例 | 42.10% | 20.00% | 26.67% | 40.00% | 50.00% | 50.00% | 51.11% | 49.32% | 45.21% | 44.02% |
| 平均成交量(張) | 641.67 | 1540.68 | 1023.06 | 1391.29 | 1012.93 | 1040.79 | 1622.43 | 1849.19 | 1600.49 | 1162.73 |
| 平均成交金額(萬) | 4478.31 | 17461.08 | 12846.44 | 18883.85 | 13592.07 | 13770.22 | 21799.90 | 20006.65 | 12797.12 | 8789.13 |
| 年化波動率 | 41.12% | 71.62% | 53.16% | 41.81% | 35.67% | 34.16% | 46.47% | 45.97% | 46.46% | 44.61% |
| 最大回撤 | -80.13% | -13.94% | -22.02% | -25.26% | -25.26% | -25.26% | -32.71% | -32.71% | -32.71% | -45.40% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 114.60 | 131.24 | 55.92 | 147.10 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -2.15% | 0.12% | -0.05% | -0.85 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 50.00% | 44.02% | -20.16 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1540.68 | 1040.79 | 1162.73 | 108.30 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 17461.08 | 13770.22 | 8789.13 | 259.40 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 71.62% | 34.16% | 44.61% | -30.29 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -13.94% | -25.26% | -45.40% | -72.33 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 50.07 | 30.42 | 671.67 | 443.13 | 4711.73 | -0.11 | 39.87 |
| 星期二 | 49.58 | 30.04 | 657.87 | 430.01 | 4588.52 | -0.11 | 44.14 |
| 星期三 | 48.96 | 29.81 | 654.86 | 419.76 | 4539.86 | -0.01 | 44.37 |
| 星期四 | 48.74 | 29.4 | 661.92 | 441.5 | 4581.4 | -0.23 | 41.91 |
| 星期五 | 49.3 | 29.98 | 571.13 | 385.57 | 4038.16 | -0.04 | 40.07 |
| 星期六 | 43.45 | 16.52 | 85.95 | 60.75 | 480.52 | 0.26 | 41.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.11 | -5.6 | -5.6 | -2.23 | -0.87 | 0.25 | -0.12 | 0.33 | 0.21 |
| 星期二 | -0.11 | -1.37 | -1.37 | -0.45 | 0.02 | 0.18 | 0.5 | 0.04 | 0.03 |
| 星期三 | -0.01 | 1.38 | 1.38 | -0.02 | -0.62 | 0.02 | -0.02 | 0.7 | 0.46 |
| 星期四 | -0.23 | nan | -1.57 | -0.88 | -0.61 | -0.37 | -0.19 | -0.45 | -0.21 |
| 星期五 | -0.04 | nan | -3.61 | -0.96 | 0.14 | -0.31 | 0.43 | -0.06 | 0.1 |
| 星期六 | 0.26 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.26)，最差 星期四(-0.23)
- 3日: 表現最好 星期三(1.38)，最差 星期一(-5.60)
- 5日: 表現最好 星期三(1.38)，最差 星期一(-5.60)
- 15日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期一(-2.23)
- 30日: 表現最好 星期五(0.14)，最差 星期一(-0.87)
- 60日: 表現最好 星期一(0.25)，最差 星期四(-0.37)
- 90日: 表現最好 星期二(0.50)，最差 星期四(-0.19)
- 180日: 表現最好 星期三(0.70)，最差 星期四(-0.45)
- 365日: 表現最好 星期三(0.46)，最差 星期四(-0.21)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 39.87 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 61.54 | 52.63 | 55.26 | 50 |
| 星期二 | 44.14 | 0 | 0 | 33.33 | 50 | 61.54 | 63.16 | 56.76 | 50.67 |
| 星期三 | 44.37 | 100 | 100 | 33.33 | 14.29 | 33.33 | 33.33 | 52.78 | 50 |
| 星期四 | 41.91 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 54.55 | 52.94 | 45.45 | 47.89 |
| 星期五 | 40.07 | nan | 0 | 33.33 | 60 | 36.36 | 47.06 | 44.44 | 47.95 |
| 星期六 | 41.67 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(44.37)，最差 星期一(39.87)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期三(14.29)
- 60日: 表現最好 星期一(61.54)，最差 星期三(33.33)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期三(33.33)
- 180日: 表現最好 星期二(56.76)，最差 星期五(44.44)
- 365日: 表現最好 星期二(50.67)，最差 星期四(47.89)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 671.67 | 1990.13 | 1990.13 | 1196.16 | 1405.38 | 991.92 | 1002.52 | 1638.51 | 1998.93 |
| 星期二 | 657.87 | 1386.8 | 1386.8 | 930.1 | 1926.87 | 1231.46 | 1103.98 | 1768.58 | 1795.92 |
| 星期三 | 654.86 | 1892.06 | 1892.06 | 1270.71 | 1338.25 | 1070.78 | 1085.08 | 1655.16 | 1875.33 |
| 星期四 | 661.92 | nan | 880.5 | 707.3 | 1116.68 | 879.8 | 1074.63 | 1553.34 | 1911.32 |
| 星期五 | 571.13 | nan | 1553.9 | 1011.01 | 1135.49 | 849.52 | 932.21 | 1485.85 | 1665.92 |
| 星期六 | 85.95 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(671.67)，最低 星期六(85.95)
- 3日: 成交量最高 星期一(1990.13)，最低 星期二(1386.80)
- 5日: 成交量最高 星期一(1990.13)，最低 星期四(880.50)
- 15日: 成交量最高 星期三(1270.71)，最低 星期四(707.30)
- 30日: 成交量最高 星期二(1926.87)，最低 星期四(1116.68)
- 60日: 成交量最高 星期二(1231.46)，最低 星期五(849.52)
- 90日: 成交量最高 星期二(1103.98)，最低 星期五(932.21)
- 180日: 成交量最高 星期二(1768.58)，最低 星期五(1485.85)
- 365日: 成交量最高 星期一(1998.93)，最低 星期五(1665.92)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4711.73 | 22182.5 | 22182.5 | 14776.2 | 18867.6 | 13228.9 | 13252 | 21902.7 | 21390.6 |
| 星期二 | 4588.52 | 15079.3 | 15079.3 | 11476.7 | 26571.1 | 16740 | 14838.8 | 23346.1 | 20074.5 |
| 星期三 | 4539.86 | 20193.9 | 20193.9 | 15524 | 17849 | 14231.2 | 14342.6 | 22604.8 | 20478.9 |
| 星期四 | 4581.4 | nan | 11070.7 | 9415.37 | 15425.4 | 11920.7 | 14101.8 | 21151.8 | 20187.5 |
| 星期五 | 4038.16 | nan | 18779 | 13039.9 | 15277.6 | 11275.1 | 12217.5 | 19891.4 | 17892.3 |
| 星期六 | 480.52 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(4711.73)，最差 星期六(480.52)
- 3日: 表現最好 星期一(22182.48)，最差 星期二(15079.31)
- 5日: 表現最好 星期一(22182.48)，最差 星期四(11070.69)
- 15日: 表現最好 星期三(15524.02)，最差 星期四(9415.37)
- 30日: 表現最好 星期二(26571.07)，最差 星期五(15277.65)
- 60日: 表現最好 星期二(16740.05)，最差 星期五(11275.14)
- 90日: 表現最好 星期二(14838.75)，最差 星期五(12217.48)
- 180日: 表現最好 星期二(23346.10)，最差 星期五(19891.43)
- 365日: 表現最好 星期一(21390.63)，最差 星期五(17892.26)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期五，平均漲幅 0.14%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.87%
- 成交量最高的交易日是星期二，平均成交量 1926.87張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期五開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期二可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.14%)表現優於星期一(-0.87%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 138.00 | 45.16 | 138.43 | 137.66 | 0.77 | 1.54 | 0.00 | -0.77 |
| 2025-03-21 | 138.50 | 41.38 | 138.44 | 137.72 | 0.72 | 1.38 | 0.00 | -0.66 |
| 2025-03-24 | 138.50 | 26.09 | 138.45 | 137.78 | 0.67 | 1.24 | 0.00 | -0.57 |
| 2025-03-25 | 138.00 | 21.74 | 138.38 | 137.80 | 0.59 | 1.11 | 0.00 | -0.52 |
| 2025-03-26 | 137.50 | 29.41 | 138.25 | 137.77 | 0.47 | 0.98 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-03-27 | 125.50 | 12.20 | 136.29 | 136.86 | -0.58 | 0.67 | 0.00 | -1.25 |
| 2025-03-28 | 120.00 | 9.80 | 133.78 | 135.62 | -1.84 | 0.17 | 0.00 | -2.00 |
| 2025-03-31 | 109.50 | 7.14 | 130.04 | 133.68 | -3.64 | -0.59 | 0.00 | -3.04 |
| 2025-04-01 | 108.00 | 7.14 | 126.65 | 131.78 | -5.13 | -1.50 | 0.00 | -3.63 |
| 2025-04-02 | 110.00 | 12.16 | 124.09 | 130.17 | -6.07 | -2.41 | 0.00 | -3.66 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 138.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 137.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 137.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-18 | 138.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 137.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-20 | 138.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 138.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 138.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 138.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 137.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 125.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 120.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 109.50 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 108.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 110.00 | 3 | 強烈買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 138.00 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 137.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 137.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 138.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 137.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 138.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 138.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 138.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 138.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 137.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 125.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-28 | 120.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-31 | 109.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 108.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-02 | 110.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 28.56 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2031.41 |
| 索提諾比率 | 0.39 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 95%VaR | -3.53 |
| 99%VaR | -8.12 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.59 |
| 年化波動率 | 41.12 |
| 5日波動率 | 2.08 |
| 10日波動率 | 2.23 |
| 20日波動率 | 2.34 |
| 60日波動率 | 2.47 |
| 上行波動率 | 2.20 |
| 下行波動率 | 1.80 |
| 收益率峰度 | 4.31 |
| 收益率偏度 | 0.43 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.22 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.65 |
| ATR百分比 | 3.24 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.357668 | 9.27795 | 13 | 53.8462 | 0.0205866 |
| 2 | 6.81845 | 10.7717 | 13 | 76.9231 | 0.617527 |
| 3 | -2.48952 | 17.9324 | 13 | 38.4615 | -0.148122 |
| 4 | -0.312384 | 10.4114 | 13 | 38.4615 | -0.0460121 |
| 5 | -2.4022 | 14.9893 | 12 | 33.3333 | -0.17138 |
| 6 | -2.24978 | 8.79793 | 12 | 41.6667 | -0.274661 |
| 7 | -2.43029 | 13.7488 | 12 | 33.3333 | -0.188886 |
| 8 | 4.89506 | 13.2242 | 12 | 66.6667 | 0.357556 |
| 9 | 5.81936 | 10.5506 | 12 | 66.6667 | 0.535772 |
| 10 | 2.85377 | 11.7428 | 12 | 41.6667 | 0.228829 |
| 11 | 7.12335 | 6.94224 | 13 | 76.9231 | 1.00208 |
| 12 | -4.16116 | 5.68172 | 13 | 23.0769 | -0.76171 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7.12335 | 6.94224 | 13 | 76.9231 | 1.00208 |
| 2 | 6.81845 | 10.7717 | 13 | 76.9231 | 0.617527 |
| 9 | 5.81936 | 10.5506 | 12 | 66.6667 | 0.535772 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | -4.16116 | 5.68172 | 13 | 23.0769 | -0.76171 |
| 3 | -2.48952 | 17.9324 | 13 | 38.4615 | -0.148122 |
| 7 | -2.43029 | 13.7488 | 12 | 33.3333 | -0.188886 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 7.12335 | 76.9231 |
| 2 | 1 | 6.81845 | 76.9231 |
| 9 | 8 | 5.81936 | 66.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 12 | 11 | -4.16116 | 76.9231 |
| 3 | 2 | -2.48952 | 61.5385 |
| 7 | 6 | -2.43029 | 66.6667 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.28 |
| 趨勢持續性 | 47.74 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.60 |
| 趨勢持續性 | 46.62 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.26 |
| 趨勢持續性 | 46.09 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 4.07 |
| 趨勢持續性 | 49.95 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -15.49 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -8.74 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -3.83 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 3.62 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.29 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 47.71 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.60 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.62 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.27 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.09 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 4.09 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 49.95 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.00 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 44.98 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 3.83 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 1892.06 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 34.48 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 43.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.3617 | 0.1083 | 0.3198 |
| Volume_Shares | 0.3617 | 1.0000 | 0.2928 | 0.3913 |
| RSI_14 | 0.1083 | 0.2928 | 1.0000 | 0.5975 |
| MACD | 0.3198 | 0.3913 | 0.5975 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.167% |
| 下跌 | 38.782% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 14.81% |
| 2 | 197 | -42.13% |
| 3 | 285 | 4.21% |
| 4 | 233 | 19.31% |
| 5 | 254 | 36.22% |
| 6 | 244 | 38.93% |
| 7 | 261 | 21.07% |
| 8 | 263 | 6.84% |
| 9 | 243 | -34.16% |
| 10 | 245 | -4.90% |
| 11 | 277 | -15.16% |
| 12 | 286 | 33.22% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 38.93%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -42.13%)
- 平均準確率：6.52%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 1.23% |
| 2 | 197 | 1.02% |
| 3 | 285 | -1.75% |
| 4 | 233 | -0.43% |
| 5 | 254 | 1.97% |
| 6 | 244 | -0.82% |
| 7 | 261 | -0.38% |
| 8 | 263 | 1.14% |
| 9 | 243 | 0.82% |
| 10 | 245 | -2.45% |
| 11 | 277 | 2.17% |
| 12 | 286 | -2.10% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 2.17%)
- 最差表現月份：10月 (準確率: -2.45%)
- 平均準確率：0.03%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 2.06% |
| 2 | 197 | -20.30% |
| 3 | 285 | 0.70% |
| 4 | 233 | 0.43% |
| 5 | 254 | 13.78% |
| 6 | 244 | 17.21% |
| 7 | 261 | 7.66% |
| 8 | 263 | 1.14% |
| 9 | 243 | -20.16% |
| 10 | 245 | -1.63% |
| 11 | 277 | -11.19% |
| 12 | 286 | 11.89% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 17.21%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -20.30%)
- 平均準確率：0.13%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 1.65% |
| 2 | 197 | 2.03% |
| 3 | 285 | -2.81% |
| 4 | 233 | 0.00% |
| 5 | 254 | 0.79% |
| 6 | 244 | 1.64% |
| 7 | 261 | -1.15% |
| 8 | 263 | 1.52% |
| 9 | 243 | -1.23% |
| 10 | 245 | -1.22% |
| 11 | 277 | 1.08% |
| 12 | 286 | -1.40% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 2.03%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.81%)
- 平均準確率：0.07%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 0.82% |
| 2 | 197 | -13.20% |
| 3 | 285 | 1.05% |
| 4 | 233 | 2.15% |
| 5 | 254 | 3.54% |
| 6 | 244 | -0.82% |
| 7 | 261 | 4.21% |
| 8 | 263 | -3.80% |
| 9 | 243 | -4.94% |
| 10 | 245 | -2.04% |
| 11 | 277 | -7.22% |
| 12 | 286 | -0.70% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 4.21%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -13.20%)
- 平均準確率：-1.74%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 243 | 9.05% |
| 2 | 197 | -11.68% |
| 3 | 285 | 7.02% |
| 4 | 233 | 17.17% |
| 5 | 254 | 16.14% |
| 6 | 244 | 21.72% |
| 7 | 261 | 10.73% |
| 8 | 263 | 6.84% |
| 9 | 243 | -8.64% |
| 10 | 245 | 2.45% |
| 11 | 277 | 0.00% |
| 12 | 286 | 25.52% |
- 最佳表現月份：12月 (準確率: 25.52%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -11.68%)
- 平均準確率：8.03%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 110.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 104.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 144.000
- 155.084
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | 0.089 |
| 上漲比例 | 43.197 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.083 |
| 上漲比例 | 44.270 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -2.94424e-17 | 0.0457712 | 44.1379 |
| 2 | -0.127291 | -0.0880082 | 38.0301 |
| 3 | -0.0190352 | 0.126566 | 41.1995 |
| 4 | -0.0633663 | 0.114738 | 44.802 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.0379851 | 42.2388 |
| 2 | -0.160602 | 38.6819 |
| 3 | 0.0334492 | 43.75 |
| 4 | -0.133949 | 41.9034 |
| 5 | -0.008159 | 47.2803 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.052 |
| 上漲天數比例 | 42.098 |
| 下跌天數比例 | 50.874 |
| 平盤天數比例 | 6.994 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.293 |
| 平均漲幅 | 2.582 |
| 平均成交量變化(張) | 172.725 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.356 |
| 平均漲幅 | 1.243 |
| 平均成交量變化(張) | -38.901 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 23.952 |
| 平均跌幅 | -1.792 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.399 |
| 平均跌幅 | -1.165 |
| 平均成交量變化(張) | -39.733 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.953 |
| 平均漲跌幅 | 1.401 |
| 上漲比例 | 59.036 |
| 平均成交量(張) | 1999.151 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.362 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.140 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.46% | 1756.33 | -4.93% | 36.16% | 33.33% |
| 最近一周 | -20.29% | 1437.18 | 106.09% | 70.49% | 14.29% |
| 最近半個月 | -20.29% | 1023.06 | 140.46% | 53.16% | 26.67% |
| 最近一個月 | -20.29% | 1391.29 | 240.39% | 41.81% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -10.93% | 1012.93 | 216.67% | 35.67% | 50.00% |
| 最近三個月 | -15.71% | 1040.79 | 61.18% | 34.16% | 50.00% |
| 最近半年 | -5.17% | 1622.43 | 72.89% | 46.47% | 51.11% |
| 最近一年 | 98.92% | 1849.19 | 102.46% | 45.97% | 49.32% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 8.8/7.1/12.2/5.0 | -129.2%/59.0%/-100.1% | -3.44/-3.04/-3.66/-0.62 |
| 最近一周 | 14.2/21.7/12.2/-9.6 | -113.1%/-68.4%/-100.1% | -2.09/-0.52/-3.66/-3.14 |
| 最近半個月 | 28.3/47.8/12.2/-35.7 | -75.2%/-70.4%/-100.1% | -1.38/-0.72/-3.66/-2.94 |
| 最近一個月 | 45.8/68.0/12.2/-55.8 | -11.8%/-171.2%/-100.1% | -0.54/0.69/-3.66/-4.35 |
| 最近兩個月 | 51.3/53.5/12.2/-41.3 | 8.2%/-46.8%/-100.1% | -0.11/-0.08/-3.66/-3.58 |
| 最近三個月 | 49.9/59.8/12.2/-47.6 | 1.1%/-124.7%/-100.1% | -0.10/0.52/-3.66/-4.18 |
| 最近半年 | 50.7/65.1/12.2/-53.0 | 4.5%/-172.0%/-100.1% | -0.02/1.03/-3.66/-4.69 |
| 最近一年 | 53.4/44.0/12.2/-31.8 | 14.2%/-138.8%/-100.1% | -0.05/-0.14/-3.66/-3.52 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1391.29張 |
| 成交量趨勢 | 240.39% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 104.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 102.41 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 144.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.29% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：97.22% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：81.11% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.82個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：44.16%
- 中期(20日)波動率：44.36%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：49.30
- 價格波動範圍：17.50 ~ 160.50
- 價格變異係數：60.59%
風險指標
- 最大回撤：-80.13%
- 回撤恢復天數：-1945天
- 風險調整後收益：0.27
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-10.93%
- 近期波動率：35.67%
- 近期最大回撤：-25.26%
- 近期上漲天數比例：45.00%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2543.58%
- 波動率相對表現：-5.55%
- 回撤相對表現：+54.87%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：34.48%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：43.66%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 108.00 (第 29 天) 至最高 144.50 (第 10 天)
- 中位數價格: 138.00
- 平均每日漲跌幅: -0.74%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 2.46%
- 平均連續下跌: 4.0天，累計跌幅 -8.46%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 5.00%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 108.00 (第 59 天) 至最高 144.50 (第 40 天)
- 中位數價格: 134.25
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.13%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -4.33%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.12%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 108.00 (第 89 天) 至最高 144.50 (第 70 天)
- 中位數價格: 131.50
- 平均每日漲跌幅: -0.17%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.2天，累計漲幅 3.05%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.84%
- 最長連續上漲: 5天，累計漲幅 8.12%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 108.00 (第 179 天) 至最高 160.50 (第 39 天)
- 中位數價格: 131.00
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.16%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -4.21%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 22.79%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.29%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 55.30 (第 1 天) 至最高 160.50 (第 224 天)
- 中位數價格: 119.50
- 平均每日漲跌幅: 0.23%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 4.88%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.94%
- 最長連續上漲: 8天，累計漲幅 25.75%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.41%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 52.63% (樣本數: 130/247)
平均累計上漲幅度: 7.83%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 44.4% (樣本數: 115/259)
平均累計下跌幅度: 7.24%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 54.43% (樣本數: 86/158)
平均累計上漲幅度: 10.13%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 41.83% (樣本數: 64/153)
平均累計下跌幅度: 9.62%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 56.25% (樣本數: 54/96)
平均累計上漲幅度: 12.61%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 45.0% (樣本數: 36/80)
平均累計下跌幅度: 12.79%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:02:51
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