元翎(4564)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 溫和空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -45.09 (溫和空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (1478.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 33.84 |
| 收盤價標準差 | 11.57 |
| 最高價 | 75.70 |
| 最低價 | 19.30 |
| 平均成交量(張) | 1475.97 |
| 成交量標準差(張) | 2897.91 |
| 平均成交金額(萬) | 5577.62 |
| 平均成交筆數 | 895.48 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% |
| 上漲天數比例 | 39.65% |
| 最大單日漲幅 | 12.73% |
| 最大單日跌幅 | -9.17% |
| 年化波動率 | 38.13% |
| 最大回撤 | -73.77% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 33.84 | 23.06 | 21.95 | 21.89 | 21.94 | 21.97 | 23.33 | 23.59 | 25.24 | 29.74 |
| 平均漲跌幅 | -0.25% | -1.16% | 0.45% | -0.24% | -0.20% | -0.18% | -0.28% | -0.28% | -0.32% | -0.28% |
| 上漲天數比例 | 39.65% | 0.00% | 53.33% | 46.67% | 45.00% | 47.78% | 42.22% | 38.90% | 37.26% | 38.54% |
| 平均成交量(張) | 1475.97 | 4625.48 | 4374.68 | 2621.78 | 1584.47 | 1163.99 | 1643.85 | 1181.71 | 1278.07 | 1490.64 |
| 平均成交金額(萬) | 5577.62 | 10750.93 | 9782.05 | 5820.25 | 3526.19 | 2589.24 | 4083.73 | 2916.06 | 3439.20 | 5043.89 |
| 年化波動率 | 38.13% | 55.41% | 44.86% | 40.79% | 34.39% | 30.28% | 36.40% | 30.89% | 33.42% | 37.44% |
| 最大回撤 | -73.77% | -5.11% | -5.71% | -15.67% | -18.46% | -18.46% | -30.20% | -30.20% | -45.94% | -64.08% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續下降 | 23.06 | 21.97 | 29.74 | -32.83 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -1.16% | -0.18% | -0.28% | -45.31 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 0.00% | 47.78% | 38.54% | -21.72 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 4625.48 | 1163.99 | 1490.64 | 120.29 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 10750.93 | 2589.24 | 5043.89 | 34.28 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 55.41% | 30.28% | 37.44% | -15.81 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -5.11% | -18.46% | -64.08% | -81.04 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負
成交量趨勢
- 股價下跌但成交量大增，市場可能出現恐慌性拋售或大量換手
綜合趨勢建議
- 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 33.86 | 11.76 | 1508.52 | 912.14 | 5762.54 | -0.16 | 42.32 |
| 星期二 | 33.85 | 11.61 | 1365.63 | 875.01 | 5092.62 | -0.37 | 37.09 |
| 星期三 | 33.94 | 11.52 | 1424.21 | 854.27 | 5240.81 | -0.13 | 41 |
| 星期四 | 33.95 | 11.55 | 1563.23 | 920.14 | 6150.98 | -0.46 | 36.49 |
| 星期五 | 33.61 | 11.48 | 1522.93 | 917.67 | 5659.91 | -0.14 | 41.46 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.16 | -0.66 | -0.66 | 1.59 | -0.68 | -0.14 | -0.24 | -0.03 | 0.02 |
| 星期二 | -0.37 | 0 | 0 | 0.86 | 0.47 | 0.07 | 0.2 | -0.52 | -0.54 |
| 星期三 | -0.13 | -2.83 | -2.83 | -0.52 | -0.05 | 0 | -0.11 | -0.21 | -0.16 |
| 星期四 | -0.46 | nan | -1.26 | -0.92 | -1.32 | -1.19 | -0.92 | -0.8 | -0.67 |
| 星期五 | -0.14 | nan | -1.05 | 1.23 | 0.44 | 0.16 | 0.1 | 0.12 | -0.07 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(-0.13)，最差 星期四(-0.46)
- 3日: 表現最好 星期二(0.00)，最差 星期三(-2.83)
- 5日: 表現最好 星期二(0.00)，最差 星期三(-2.83)
- 15日: 表現最好 星期一(1.59)，最差 星期四(-0.92)
- 30日: 表現最好 星期二(0.47)，最差 星期四(-1.32)
- 60日: 表現最好 星期五(0.16)，最差 星期四(-1.19)
- 90日: 表現最好 星期二(0.20)，最差 星期四(-0.92)
- 180日: 表現最好 星期五(0.12)，最差 星期四(-0.80)
- 365日: 表現最好 星期一(0.02)，最差 星期四(-0.67)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 42.32 | 0 | 0 | 66.67 | 33.33 | 38.46 | 36.84 | 44.74 | 47.3 |
| 星期二 | 37.09 | 0 | 0 | 66.67 | 50 | 46.15 | 57.89 | 37.84 | 34.67 |
| 星期三 | 41 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 58.33 | 55.56 | 44.44 | 43.06 |
| 星期四 | 36.49 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 27.27 | 29.41 | 30.3 | 25.35 |
| 星期五 | 41.46 | nan | 0 | 66.67 | 60 | 54.55 | 58.82 | 52.78 | 43.84 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(42.32)，最差 星期四(36.49)
- 3日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期一(0.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期一(66.67)，最差 星期三(33.33)
- 30日: 表現最好 星期五(60.00)，最差 星期一(33.33)
- 60日: 表現最好 星期三(58.33)，最差 星期四(27.27)
- 90日: 表現最好 星期五(58.82)，最差 星期四(29.41)
- 180日: 表現最好 星期五(52.78)，最差 星期四(30.30)
- 365日: 表現最好 星期一(47.30)，最差 星期四(25.35)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1508.52 | 3518.03 | 3518.03 | 6790.6 | 3993.63 | 2243.75 | 1649.78 | 1909.58 | 1305.9 |
| 星期二 | 1365.63 | 7662.35 | 7662.35 | 5833.9 | 3344.51 | 1831.19 | 1340.69 | 1810.03 | 1274.65 |
| 星期三 | 1424.21 | 4219.87 | 4219.87 | 3790.58 | 2011.31 | 1397.04 | 1026.5 | 1413.16 | 1166.36 |
| 星期四 | 1563.23 | nan | 2908.16 | 1964.62 | 1264.79 | 895.86 | 699.2 | 1262.12 | 951.18 |
| 星期五 | 1522.93 | nan | 4818.99 | 3493.74 | 2591.33 | 1406.79 | 1033.91 | 1773.18 | 1199.67 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(1563.23)，最低 星期二(1365.63)
- 3日: 成交量最高 星期二(7662.35)，最低 星期一(3518.03)
- 5日: 成交量最高 星期二(7662.35)，最低 星期四(2908.16)
- 15日: 成交量最高 星期一(6790.60)，最低 星期四(1964.62)
- 30日: 成交量最高 星期一(3993.63)，最低 星期四(1264.79)
- 60日: 成交量最高 星期一(2243.75)，最低 星期四(895.86)
- 90日: 成交量最高 星期一(1649.78)，最低 星期四(699.20)
- 180日: 成交量最高 星期一(1909.58)，最低 星期四(1262.12)
- 365日: 成交量最高 星期一(1305.90)，最低 星期四(951.18)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 5762.54 | 8071.71 | 8071.71 | 14821.1 | 8689.43 | 4912.26 | 3612.93 | 4673.01 | 3176.02 |
| 星期二 | 5092.62 | 18006.9 | 18006.9 | 13262.1 | 7501.53 | 4109.56 | 3007.57 | 4442.7 | 3113.15 |
| 星期三 | 5240.81 | 9469.76 | 9469.76 | 8616.58 | 4540.35 | 3151.09 | 2311.73 | 3478 | 2881.49 |
| 星期四 | 6150.98 | nan | 6823.1 | 4344.99 | 2790.96 | 1984.86 | 1550.24 | 3166.6 | 2367.5 |
| 星期五 | 5659.91 | nan | 11383.2 | 7865.49 | 5786.71 | 3149.21 | 2310.38 | 4539.22 | 3017.67 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(6150.98)，最差 星期二(5092.62)
- 3日: 表現最好 星期二(18006.87)，最差 星期一(8071.71)
- 5日: 表現最好 星期二(18006.87)，最差 星期四(6823.10)
- 15日: 表現最好 星期一(14821.09)，最差 星期四(4344.99)
- 30日: 表現最好 星期一(8689.43)，最差 星期四(2790.96)
- 60日: 表現最好 星期一(4912.26)，最差 星期四(1984.86)
- 90日: 表現最好 星期一(3612.93)，最差 星期四(1550.24)
- 180日: 表現最好 星期一(4673.01)，最差 星期四(3166.60)
- 365日: 表現最好 星期一(3176.02)，最差 星期四(2367.50)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在4/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在7/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期四，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.47%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.32%
- 成交量最高的交易日是星期一，平均成交量 3993.63張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期一可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.44%)表現優於星期一(-0.68%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 20.95 | 32.71 | 20.70 | 21.25 | -0.55 | -0.52 | 0.00 | -0.03 |
| 2025-03-21 | 22.05 | 53.27 | 20.91 | 21.31 | -0.40 | -0.50 | 1.00 | 0.10 |
| 2025-03-24 | 23.20 | 62.02 | 21.26 | 21.45 | -0.19 | -0.44 | 0.00 | 0.25 |
| 2025-03-25 | 23.45 | 61.42 | 21.60 | 21.60 | -0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.35 |
| 2025-03-26 | 23.65 | 71.30 | 21.91 | 21.75 | 0.16 | -0.25 | 0.00 | 0.41 |
| 2025-03-27 | 23.50 | 75.93 | 22.16 | 21.88 | 0.28 | -0.14 | 0.00 | 0.42 |
| 2025-03-28 | 23.50 | 85.42 | 22.36 | 22.00 | 0.36 | -0.04 | 0.00 | 0.40 |
| 2025-03-31 | 22.65 | 75.93 | 22.41 | 22.05 | 0.36 | 0.04 | 0.00 | 0.32 |
| 2025-04-01 | 23.35 | 78.33 | 22.55 | 22.14 | 0.41 | 0.11 | 0.00 | 0.30 |
| 2025-04-02 | 22.30 | 69.12 | 22.51 | 22.16 | 0.36 | 0.16 | 0.00 | 0.20 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 19.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 19.65 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-17 | 20.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 20.65 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 20.65 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 20.95 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 22.05 | 0 | 中性 |
| 2025-03-24 | 23.20 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 23.45 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 23.65 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-27 | 23.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-28 | 23.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-31 | 22.65 | -1 | 賣出 |
| 2025-04-01 | 23.35 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-04-02 | 22.30 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 19.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 19.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 20.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 20.65 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 20.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 20.95 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 22.05 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-24 | 23.20 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-25 | 23.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-26 | 23.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-27 | 23.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-28 | 23.50 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 22.65 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-01 | 23.35 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 | 賣出 |
| 2025-04-02 | 22.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 23.97 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 4.00 |
| 索提諾比率 | -0.42 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 95%VaR | -3.57 |
| 99%VaR | -5.55 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.40 |
| 年化波動率 | 38.13 |
| 5日波動率 | 2.00 |
| 10日波動率 | 2.11 |
| 20日波動率 | 2.18 |
| 60日波動率 | 2.24 |
| 上行波動率 | 1.99 |
| 下行波動率 | 1.51 |
| 收益率峰度 | 4.35 |
| 收益率偏度 | 0.65 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -10.00 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.31 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.09 |
| ATR百分比 | 3.15 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4.43226 | 7.32695 | 6 | 16.6667 | -0.627673 |
| 2 | 5.65976 | 8.23162 | 6 | 66.6667 | 0.667316 |
| 3 | -0.0448051 | 16.3107 | 7 | 28.5714 | -0.0129652 |
| 4 | 1.7298 | 15.4853 | 7 | 28.5714 | 0.100943 |
| 5 | 1.65612 | 19.4045 | 6 | 50 | 0.0767582 |
| 6 | 1.05493 | 8.90187 | 6 | 50 | 0.0997837 |
| 7 | 0.964631 | 11.7873 | 6 | 50 | 0.0676969 |
| 8 | -1.28296 | 7.85778 | 6 | 33.3333 | -0.184482 |
| 9 | -8.33968 | 4.54703 | 6 | 0 | -1.87075 |
| 10 | -5.45551 | 4.19896 | 6 | 16.6667 | -1.33895 |
| 11 | -0.122631 | 7.45583 | 6 | 50 | -0.0388015 |
| 12 | -2.37813 | 4.8087 | 6 | 16.6667 | -0.529207 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5.65976 | 8.23162 | 6 | 66.6667 | 0.667316 |
| 4 | 1.7298 | 15.4853 | 7 | 28.5714 | 0.100943 |
| 5 | 1.65612 | 19.4045 | 6 | 50 | 0.0767582 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | -8.33968 | 4.54703 | 6 | 0 | -1.87075 |
| 10 | -5.45551 | 4.19896 | 6 | 16.6667 | -1.33895 |
| 1 | -4.43226 | 7.32695 | 6 | 16.6667 | -0.627673 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5.65976 | 66.6667 |
| 4 | 3 | 1.7298 | 28.5714 |
| 5 | 4 | 1.65612 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 9 | 8 | -8.33968 | 100 |
| 10 | 9 | -5.45551 | 83.3333 |
| 1 | 12 | -4.43226 | 83.3333 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.13 |
| 趨勢持續性 | 44.52 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.35 |
| 趨勢持續性 | 44.45 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -1.05 |
| 趨勢持續性 | 39.24 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -3.25 |
| 趨勢持續性 | 33.29 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -0.47 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | 13.06 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -5.81 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.62 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.13 |
| 成交量動量 | 75.89 |
| 動量持續性 | 44.52 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.35 |
| 成交量動量 | 79.12 |
| 動量持續性 | 44.45 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -1.05 |
| 成交量動量 | 139.05 |
| 動量持續性 | 39.24 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -3.25 |
| 成交量動量 | 163.39 |
| 動量持續性 | 33.29 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | 1.09 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 44.03 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 5.81 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 下降 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 4219.87 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 41.38 |
| 中期上漲機率 | 48.31 |
| 長期上漲機率 | 44.96 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1721 | 0.0476 | 0.1766 |
| Volume_Shares | 0.1721 | 1.0000 | 0.3082 | 0.3523 |
| RSI_14 | 0.0476 | 0.3082 | 1.0000 | 0.6119 |
| MACD | 0.1766 | 0.3523 | 0.6119 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 67.059% |
| 下跌 | 43.234% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 53.40% |
| 2 | 97 | -30.93% |
| 3 | 149 | 46.98% |
| 4 | 117 | 12.82% |
| 5 | 128 | 9.38% |
| 6 | 120 | -13.33% |
| 7 | 131 | -11.45% |
| 8 | 131 | 49.62% |
| 9 | 122 | 45.08% |
| 10 | 119 | 69.75% |
| 11 | 129 | 21.71% |
| 12 | 132 | 37.88% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 69.75%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -30.93%)
- 平均準確率：24.24%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 1.94% |
| 2 | 97 | 1.03% |
| 3 | 149 | -0.67% |
| 4 | 117 | -0.85% |
| 5 | 128 | 2.34% |
| 6 | 120 | 0.00% |
| 7 | 131 | -2.29% |
| 8 | 131 | 2.29% |
| 9 | 122 | -3.28% |
| 10 | 119 | 0.00% |
| 11 | 129 | 2.33% |
| 12 | 132 | -2.27% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 2.34%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -3.28%)
- 平均準確率：0.05%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 19.42% |
| 2 | 97 | -12.37% |
| 3 | 149 | 14.09% |
| 4 | 117 | -3.42% |
| 5 | 128 | 4.69% |
| 6 | 120 | -10.83% |
| 7 | 131 | -0.76% |
| 8 | 131 | 22.90% |
| 9 | 122 | 14.75% |
| 10 | 119 | 23.53% |
| 11 | 129 | 2.33% |
| 12 | 132 | 11.36% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 23.53%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -12.37%)
- 平均準確率：7.14%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | -2.91% |
| 2 | 97 | 1.03% |
| 3 | 149 | 0.00% |
| 4 | 117 | 0.00% |
| 5 | 128 | 0.78% |
| 6 | 120 | -1.67% |
| 7 | 131 | 0.00% |
| 8 | 131 | 0.76% |
| 9 | 122 | -1.64% |
| 10 | 119 | 0.84% |
| 11 | 129 | 1.55% |
| 12 | 132 | 0.76% |
- 最佳表現月份：11月 (準確率: 1.55%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -2.91%)
- 平均準確率：-0.04%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 1.94% |
| 2 | 97 | -10.31% |
| 3 | 149 | 10.07% |
| 4 | 117 | 5.13% |
| 5 | 128 | -2.34% |
| 6 | 120 | -1.67% |
| 7 | 131 | -6.11% |
| 8 | 131 | 3.82% |
| 9 | 122 | 8.20% |
| 10 | 119 | 7.56% |
| 11 | 129 | 0.78% |
| 12 | 132 | 1.52% |
- 最佳表現月份：3月 (準確率: 10.07%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.31%)
- 平均準確率：1.55%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 103 | 33.01% |
| 2 | 97 | -10.31% |
| 3 | 149 | 23.49% |
| 4 | 117 | 11.97% |
| 5 | 128 | 3.91% |
| 6 | 120 | 0.83% |
| 7 | 131 | -2.29% |
| 8 | 131 | 19.85% |
| 9 | 122 | 27.05% |
| 10 | 119 | 37.82% |
| 11 | 129 | 14.73% |
| 12 | 132 | 26.52% |
- 最佳表現月份：10月 (準確率: 37.82%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -10.31%)
- 平均準確率：15.55%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 22.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.937
- 21.552
- 19.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.100
- 24.576
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.084 |
| 上漲比例 | 40.889 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.050 |
| 上漲比例 | 42.208 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0346705 | 0.00607371 | 39.255 |
| 2 | -0.0847945 | 0.104721 | 42.4658 |
| 3 | -0.116276 | -0.109402 | 39.0625 |
| 4 | -0.125921 | -0.118589 | 37.8947 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0970859 | 40.184 |
| 2 | -0.166813 | 33.3333 |
| 3 | -0.0464888 | 42.4157 |
| 4 | -0.0651335 | 42.73 |
| 5 | -0.0713675 | 39.3162 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.092 |
| 上漲天數比例 | 39.648 |
| 下跌天數比例 | 56.089 |
| 平盤天數比例 | 4.263 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.019 |
| 平均漲幅 | 2.356 |
| 平均成交量變化(張) | 121.549 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 20.907 |
| 平均漲幅 | 1.156 |
| 平均成交量變化(張) | -35.377 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.019 |
| 平均跌幅 | -1.891 |
| 平均成交量變化(張) | 77.568 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 31.055 |
| 平均跌幅 | -1.242 |
| 平均成交量變化(張) | -35.721 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.390 |
| 平均漲跌幅 | 1.516 |
| 上漲比例 | 64.516 |
| 平均成交量(張) | 5351.972 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.172 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.291 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | -1.55% | 5133.42 | 19.95% | 85.17% | 0.00% |
| 最近一周 | -4.90% | 4846.36 | -23.52% | 44.98% | 28.57% |
| 最近半個月 | 13.20% | 4374.68 | 535.23% | 44.86% | 53.33% |
| 最近一個月 | -2.41% | 2621.78 | 308.14% | 40.79% | 46.67% |
| 最近兩個月 | 1.83% | 1584.47 | 3728.03% | 34.39% | 45.00% |
| 最近三個月 | 0.00% | 1163.99 | 734.80% | 30.28% | 47.78% |
| 最近半年 | -5.91% | 1643.85 | 1364.58% | 36.40% | 42.22% |
| 最近一年 | -14.56% | 1181.71 | 107.57% | 30.89% | 38.90% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 74.5/75.9/69.1/-6.8 | 42.1%/-16.7%/24.7% | 0.27/0.32/0.20/-0.12 |
| 最近一周 | 73.9/61.4/69.1/7.7 | 64.4%/-60.1%/24.7% | 0.34/0.35/0.20/-0.15 |
| 最近半個月 | 51.8/22.4/69.1/46.7 | 17.3%/111.3%/24.7% | 0.10/-0.36/0.20/0.55 |
| 最近一個月 | 46.1/62.2/69.1/6.9 | -17.5%/7.7%/24.7% | -0.04/-0.00/0.20/0.20 |
| 最近兩個月 | 49.6/52.6/69.1/16.5 | -7.3%/31.8%/24.7% | 0.02/0.05/0.20/0.15 |
| 最近三個月 | 48.1/43.0/69.1/26.1 | -16.6%/109.7%/24.7% | 0.02/-0.00/0.20/0.20 |
| 最近半年 | 48.0/54.4/69.1/14.7 | -11.5%/33.9%/24.7% | 0.00/-0.04/0.20/0.24 |
| 最近一年 | 47.9/53.7/69.1/15.4 | -10.4%/-28.2%/24.7% | 0.00/0.08/0.20/0.11 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 2621.78張 |
| 成交量趨勢 | 308.14% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 21.94 |
| 第2個買點 | 21.55 |
| 第3個買點 | 19.30 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 18.91 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 24.10 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：98.28% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：94.78% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：66.88% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.89個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.35%
- 中期(20日)波動率：34.12%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：33.84
- 價格波動範圍：19.30 ~ 75.70
- 價格變異係數：34.18%
風險指標
- 最大回撤：-73.77%
- 回撤恢復天數：3天
- 風險調整後收益：-0.26
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：1.83%
- 近期波動率：34.39%
- 近期最大回撤：-18.46%
- 近期上漲天數比例：48.33%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：+1050.17%
- 波動率相對表現：-3.91%
- 回撤相對表現：+53.03%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：41.38%
- 近90日上漲機率：48.31%
- 歷史整體上漲機率：44.96%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 45.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 17 天) 至最高 23.65 (第 25 天)
- 中位數價格: 22.18
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 4.57%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.13%
- 最長連續上漲: 7天，累計漲幅 18.88%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -10.14%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 47 天) 至最高 24.10 (第 25 天)
- 中位數價格: 21.82
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.9天，累計漲幅 5.01%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -4.26%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 18.07%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -5.59%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 77 天) 至最高 24.10 (第 55 天)
- 中位數價格: 22.00
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.5天，累計漲幅 3.82%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.52%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 18.07%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.72%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 167 天) 至最高 28.15 (第 21 天)
- 中位數價格: 23.00
- 平均每日漲跌幅: -0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 3.40%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -3.43%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 18.07%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.72%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 19.65 (第 352 天) 至最高 28.15 (第 206 天)
- 中位數價格: 23.50
- 平均每日漲跌幅: -0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.78%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.85%
- 最長連續上漲: 14天，累計漲幅 18.07%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -5.42%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.92% (樣本數: 54/104)
平均累計上漲幅度: 8.82%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 51.37% (樣本數: 75/146)
平均累計下跌幅度: 5.48%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 43.55% (樣本數: 27/62)
平均累計上漲幅度: 12.20%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 57.38% (樣本數: 35/61)
平均累計下跌幅度: 7.80%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 43.9% (樣本數: 18/41)
平均累計上漲幅度: 15.28%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 56.52% (樣本數: 13/23)
平均累計下跌幅度: 10.69%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 23:00:28
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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
