欣陸(3703)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-13)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -189.36 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3678.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 16.82 |
| 收盤價標準差 | 7.69 |
| 最高價 | 42.65 |
| 最低價 | 7.41 |
| 平均成交量(張) | 1907.46 |
| 成交量標準差(張) | 3706.15 |
| 平均成交金額(萬) | 3983.58 |
| 平均成交筆數 | 743.10 |
| 平均漲跌幅 | -0.07% |
| 上漲天數比例 | 37.55% |
| 最大單日漲幅 | 9.38% |
| 最大單日跌幅 | -9.15% |
| 年化波動率 | 25.97% |
| 最大回撤 | -49.09% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 16.82 | 27.78 | 28.28 | 29.54 | 29.67 | 29.85 | 30.97 | 30.67 | 29.85 | 27.93 |
| 平均漲跌幅 | -0.07% | -0.53% | -0.38% | -0.34% | -0.22% | -0.12% | -0.12% | -0.09% | -0.10% | -0.10% |
| 上漲天數比例 | 37.55% | 20.00% | 33.33% | 40.00% | 38.33% | 42.22% | 42.22% | 43.84% | 42.47% | 42.37% |
| 平均成交量(張) | 1907.46 | 1127.98 | 843.33 | 1277.48 | 1005.00 | 1216.46 | 1752.22 | 2872.80 | 2646.36 | 3126.83 |
| 平均成交金額(萬) | 3983.58 | 3117.06 | 2371.45 | 3748.26 | 2969.20 | 3639.73 | 5552.34 | 9814.86 | 8492.40 | 8956.88 |
| 年化波動率 | 25.97% | 23.55% | 20.18% | 29.08% | 24.12% | 22.26% | 30.29% | 29.01% | 27.94% | 30.81% |
| 最大回撤 | -49.09% | -4.37% | -5.36% | -14.80% | -14.80% | -14.80% | -26.58% | -30.93% | -30.93% | -30.93% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 27.78 | 29.85 | 27.93 | 71.41 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.53% | -0.12% | -0.10% | -0.28 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 42.22% | 42.37% | -13.93 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 1127.98 | 1216.46 | 3126.83 | -32.83 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 3117.06 | 3639.73 | 8956.88 | -5.24 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 23.55% | 22.26% | 30.81% | 5.67 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -4.37% | -14.80% | -30.93% | -76.50 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲但成交量萎縮，漲勢可能缺乏持續動能，須留意反轉風險
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數明顯為負，整體趨勢轉弱，建議謹慎操作
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 16.83 | 7.73 | 1981.22 | 791.41 | 4293.6 | -0.05 | 37.45 |
| 星期二 | 16.86 | 7.71 | 1932.99 | 757.94 | 4018.05 | -0.19 | 33.78 |
| 星期三 | 16.84 | 7.66 | 1882.69 | 755.17 | 3889.08 | 0.02 | 40.7 |
| 星期四 | 16.81 | 7.67 | 1901.12 | 735.67 | 3984.4 | -0.06 | 37.58 |
| 星期五 | 16.86 | 7.74 | 1856.44 | 683.91 | 3786.84 | -0.1 | 38 |
| 星期六 | 11.58 | 1.23 | 1028.7 | 267.5 | 1285.49 | 0.31 | 50 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.05 | -1.26 | -1.26 | -1.22 | -0.94 | -0.5 | -0.34 | -0.13 | -0.18 |
| 星期二 | -0.19 | 0 | 0 | -0.69 | -0.18 | -0.06 | -0.18 | -0.51 | -0.5 |
| 星期三 | 0.02 | 0.18 | 0.18 | -0.11 | 0.16 | -0.02 | -0.03 | 0.12 | 0.01 |
| 星期四 | -0.06 | nan | -0.17 | -0.41 | -0.78 | -0.43 | -0.24 | -0.08 | 0.1 |
| 星期五 | -0.1 | nan | -1.4 | 0.54 | 0.02 | -0.09 | 0.2 | -0 | 0.14 |
| 星期六 | 0.31 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(0.31)，最差 星期二(-0.19)
- 3日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期一(-1.26)
- 5日: 表現最好 星期三(0.18)，最差 星期五(-1.40)
- 15日: 表現最好 星期五(0.54)，最差 星期一(-1.22)
- 30日: 表現最好 星期三(0.16)，最差 星期一(-0.94)
- 60日: 表現最好 星期三(-0.02)，最差 星期一(-0.50)
- 90日: 表現最好 星期五(0.20)，最差 星期一(-0.34)
- 180日: 表現最好 星期三(0.12)，最差 星期二(-0.51)
- 365日: 表現最好 星期五(0.14)，最差 星期二(-0.50)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 37.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 26.32 | 39.47 | 44.59 |
| 星期二 | 33.78 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 38.46 | 31.58 | 32.43 | 32 |
| 星期三 | 40.7 | 100 | 100 | 66.67 | 71.43 | 50 | 55.56 | 47.22 | 50 |
| 星期四 | 37.58 | nan | 0 | 33.33 | 50 | 45.45 | 41.18 | 42.42 | 43.66 |
| 星期五 | 38 | nan | 0 | 66.67 | 40 | 45.45 | 58.82 | 50 | 49.32 |
| 星期六 | 50 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期六(50.00)，最差 星期二(33.78)
- 3日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期三(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期三(66.67)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(71.43)，最差 星期一(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期一(15.38)
- 90日: 表現最好 星期五(58.82)，最差 星期一(26.32)
- 180日: 表現最好 星期五(50.00)，最差 星期二(32.43)
- 365日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期二(32.00)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 1981.22 | 2280.05 | 2280.05 | 1189 | 1178.2 | 1006.11 | 1190.66 | 1779.95 | 3417.24 |
| 星期二 | 1932.99 | 932.4 | 932.4 | 678.56 | 1167.6 | 876.57 | 1190.35 | 1661.78 | 2726.2 |
| 星期三 | 1882.69 | 715.72 | 715.72 | 605.3 | 870.44 | 708.97 | 1013.41 | 1655.4 | 2318.22 |
| 星期四 | 1901.12 | nan | 481.29 | 681.87 | 1899.38 | 1520.14 | 1498.08 | 2050.87 | 2973.22 |
| 星期五 | 1856.44 | nan | 1230.42 | 1061.89 | 1352.03 | 963.26 | 1207.83 | 1638.95 | 2920.84 |
| 星期六 | 1028.7 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期一(1981.22)，最低 星期六(1028.70)
- 3日: 成交量最高 星期一(2280.05)，最低 星期三(715.72)
- 5日: 成交量最高 星期一(2280.05)，最低 星期四(481.29)
- 15日: 成交量最高 星期一(1189.00)，最低 星期三(605.30)
- 30日: 成交量最高 星期四(1899.38)，最低 星期三(870.44)
- 60日: 成交量最高 星期四(1520.14)，最低 星期三(708.97)
- 90日: 成交量最高 星期四(1498.08)，最低 星期三(1013.41)
- 180日: 成交量最高 星期四(2050.87)，最低 星期五(1638.95)
- 365日: 成交量最高 星期一(3417.24)，最低 星期三(2318.22)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 4293.6 | 6243.68 | 6243.68 | 3316.87 | 3401.62 | 2943.29 | 3522.07 | 5595.34 | 11944.2 |
| 星期二 | 4018.05 | 2556.02 | 2556.02 | 1902.18 | 3362.17 | 2565.41 | 3554.86 | 5184.31 | 8981.99 |
| 星期三 | 3889.08 | 1950.94 | 1950.94 | 1695.44 | 2595.98 | 2110.04 | 3065.2 | 5312.09 | 7718.34 |
| 星期四 | 3984.4 | nan | 1372.33 | 1925.13 | 5643.04 | 4536.12 | 4496.72 | 6592.83 | 10233.4 |
| 星期五 | 3786.84 | nan | 3462.34 | 3017.64 | 3966.97 | 2847.38 | 3617.44 | 5171.67 | 10172.7 |
| 星期六 | 1285.49 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期一(4293.60)，最差 星期六(1285.49)
- 3日: 表現最好 星期一(6243.68)，最差 星期三(1950.94)
- 5日: 表現最好 星期一(6243.68)，最差 星期四(1372.33)
- 15日: 表現最好 星期一(3316.87)，最差 星期三(1695.44)
- 30日: 表現最好 星期四(5643.04)，最差 星期三(2595.98)
- 60日: 表現最好 星期四(4536.12)，最差 星期三(2110.04)
- 90日: 表現最好 星期四(4496.72)，最差 星期三(3065.20)
- 180日: 表現最好 星期四(6592.83)，最差 星期五(5171.67)
- 365日: 表現最好 星期一(11944.25)，最差 星期三(7718.34)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在6/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 0.16%
- 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -0.94%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 1899.38張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在負向周末效應：星期五(0.02%)表現優於星期一(-0.94%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 28.60 | 21.74 | 28.94 | 29.56 | -0.62 | -0.42 | 0.00 | -0.20 |
| 2025-03-21 | 28.90 | 25.83 | 28.93 | 29.51 | -0.58 | -0.45 | 0.00 | -0.12 |
| 2025-03-24 | 28.80 | 23.53 | 28.91 | 29.46 | -0.55 | -0.47 | 0.00 | -0.07 |
| 2025-03-25 | 28.60 | 22.13 | 28.86 | 29.39 | -0.53 | -0.48 | 0.00 | -0.05 |
| 2025-03-26 | 28.75 | 42.25 | 28.85 | 29.35 | -0.50 | -0.49 | 0.00 | -0.01 |
| 2025-03-27 | 28.60 | 44.78 | 28.81 | 29.29 | -0.48 | -0.49 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-28 | 28.20 | 44.78 | 28.71 | 29.21 | -0.50 | -0.49 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-31 | 27.35 | 39.47 | 28.50 | 29.07 | -0.57 | -0.50 | 0.00 | -0.06 |
| 2025-04-01 | 27.35 | 40.00 | 28.33 | 28.94 | -0.62 | -0.53 | 0.00 | -0.09 |
| 2025-04-02 | 27.40 | 43.06 | 28.18 | 28.83 | -0.65 | -0.55 | 0.00 | -0.10 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 27.90 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-14 | 28.55 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 28.45 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 28.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-19 | 28.25 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 28.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 28.90 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 28.80 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 28.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 28.75 | 0 | 中性 |
| 2025-03-27 | 28.60 | 1 | 買入 |
| 2025-03-28 | 28.20 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 27.35 | 1 | 買入 |
| 2025-04-01 | 27.35 | 1 | 買入 |
| 2025-04-02 | 27.40 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 27.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 28.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-17 | 28.45 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-18 | 28.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 28.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 28.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 28.90 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 28.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 28.60 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 28.75 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 28.60 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 28.20 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 27.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-01 | 27.35 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 27.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 19.54 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 2051.60 |
| 索提諾比率 | 0.33 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 95%VaR | -2.34 |
| 99%VaR | -4.69 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.64 |
| 年化波動率 | 25.97 |
| 5日波動率 | 1.31 |
| 10日波動率 | 1.39 |
| 20日波動率 | 1.45 |
| 60日波動率 | 1.50 |
| 上行波動率 | 1.35 |
| 下行波動率 | 1.23 |
| 收益率峰度 | 7.14 |
| 收益率偏度 | 0.24 |
| 最大單日漲幅 | 9.99 |
| 最大單日跌幅 | -9.91 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.09 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.37 |
| ATR百分比 | 2.07 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.37238 | 4.12064 | 15 | 33.3333 | -0.373496 |
| 2 | 3.18346 | 6.71485 | 15 | 60 | 0.449272 |
| 3 | -1.11086 | 9.39663 | 15 | 40 | -0.135956 |
| 4 | 3.4896 | 8.42095 | 15 | 56.25 | 0.394604 |
| 5 | -0.170604 | 7.03992 | 15 | 40 | -0.0479083 |
| 6 | -0.686008 | 6.0141 | 15 | 40 | -0.141779 |
| 7 | -0.320942 | 5.65469 | 15 | 53.3333 | -0.0862308 |
| 8 | 1.04032 | 11.8677 | 15 | 33.3333 | 0.0736159 |
| 9 | -0.627694 | 5.83593 | 15 | 53.3333 | -0.136116 |
| 10 | 2.42489 | 9.18626 | 15 | 60 | 0.245827 |
| 11 | 2.49245 | 6.20037 | 15 | 80 | 0.375103 |
| 12 | -0.669591 | 6.39864 | 15 | 40 | -0.130693 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3.4896 | 8.42095 | 15 | 56.25 | 0.394604 |
| 2 | 3.18346 | 6.71485 | 15 | 60 | 0.449272 |
| 11 | 2.49245 | 6.20037 | 15 | 80 | 0.375103 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1.37238 | 4.12064 | 15 | 33.3333 | -0.373496 |
| 3 | -1.11086 | 9.39663 | 15 | 40 | -0.135956 |
| 6 | -0.686008 | 6.0141 | 15 | 40 | -0.141779 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 3.4896 | 56.25 |
| 2 | 1 | 3.18346 | 60 |
| 11 | 10 | 2.49245 | 80 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | -1.37238 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -1.11086 | 60 |
| 6 | 5 | -0.686008 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.17 |
| 趨勢持續性 | 46.93 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.36 |
| 趨勢持續性 | 50.46 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.74 |
| 趨勢持續性 | 50.16 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 2.44 |
| 趨勢持續性 | 52.61 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.31 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -0.51 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -8.60 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -0.40 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.17 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 46.93 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.36 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.46 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.74 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 50.16 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 2.44 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.61 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.00 |
| 成交量動量變化率 | -inf |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 33.97 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 8.60 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 715.72 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 37.93 |
| 中期上漲機率 | 46.07 |
| 長期上漲機率 | 41.80 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.2718 | 0.0905 | 0.1800 |
| Volume_Shares | 0.2718 | 1.0000 | 0.1672 | 0.4367 |
| RSI_14 | 0.0905 | 0.1672 | 1.0000 | 0.5811 |
| MACD | 0.1800 | 0.4367 | 0.5811 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.846% |
| 下跌 | 36.737% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278 | 17.27% |
| 2 | 231 | -39.39% |
| 3 | 331 | -15.41% |
| 4 | 290 | -6.55% |
| 5 | 318 | -6.60% |
| 6 | 307 | 20.20% |
| 7 | 326 | 17.18% |
| 8 | 330 | 15.76% |
| 9 | 305 | -15.08% |
| 10 | 308 | 3.90% |
| 11 | 323 | -8.05% |
| 12 | 331 | 11.78% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 20.20%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -39.39%)
- 平均準確率：-0.42%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278 | -1.08% |
| 2 | 231 | 1.73% |
| 3 | 331 | -0.60% |
| 4 | 290 | 0.00% |
| 5 | 318 | 0.63% |
| 6 | 307 | -0.33% |
| 7 | 326 | 0.92% |
| 8 | 330 | -0.91% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.62% |
| 12 | 331 | 0.00% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.73%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -1.08%)
- 平均準確率：0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278 | 4.32% |
| 2 | 231 | -17.32% |
| 3 | 331 | -10.27% |
| 4 | 290 | -4.48% |
| 5 | 318 | -3.77% |
| 6 | 307 | 6.19% |
| 7 | 326 | 7.98% |
| 8 | 330 | 7.27% |
| 9 | 305 | -10.82% |
| 10 | 308 | 1.30% |
| 11 | 323 | -5.88% |
| 12 | 331 | 1.81% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 7.98%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -17.32%)
- 平均準確率：-1.97%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278 | -0.36% |
| 2 | 231 | 1.73% |
| 3 | 331 | -0.60% |
| 4 | 290 | 0.69% |
| 5 | 318 | -0.94% |
| 6 | 307 | -0.65% |
| 7 | 326 | 1.53% |
| 8 | 330 | -0.30% |
| 9 | 305 | -1.31% |
| 10 | 308 | 0.97% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | -0.91% |
- 最佳表現月份：2月 (準確率: 1.73%)
- 最差表現月份：9月 (準確率: -1.31%)
- 平均準確率：0.01%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278 | 1.44% |
| 2 | 231 | -7.36% |
| 3 | 331 | 1.21% |
| 4 | 290 | -3.45% |
| 5 | 318 | -2.83% |
| 6 | 307 | 0.00% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 3.94% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | -6.49% |
| 11 | 323 | -4.95% |
| 12 | 331 | -1.21% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.94%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -7.36%)
- 平均準確率：-1.77%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 278 | 12.95% |
| 2 | 231 | -18.18% |
| 3 | 331 | -5.14% |
| 4 | 290 | 0.69% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | 14.98% |
| 7 | 326 | 8.28% |
| 8 | 330 | 5.76% |
| 9 | 305 | -2.62% |
| 10 | 308 | 7.79% |
| 11 | 323 | 1.86% |
| 12 | 331 | 12.08% |
- 最佳表現月份：6月 (準確率: 14.98%)
- 最差表現月份：2月 (準確率: -18.18%)
- 平均準確率：3.23%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 27.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.290
- 27.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.435
- 30.800
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.002 |
| 上漲比例 | 38.899 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.009 |
| 上漲比例 | 38.422 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0141429 | 0.0154135 | 38.0952 |
| 2 | -0.0208753 | 0.0454593 | 36.612 |
| 3 | -0.014589 | -0.00136406 | 37.8772 |
| 4 | -0.0147297 | 0.0721097 | 37.6299 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | 0.000554187 | 38.8684 |
| 2 | -0.0327647 | 36.8235 |
| 3 | -0.0150344 | 36.1239 |
| 4 | -0.0216118 | 36.8235 |
| 5 | -0.000921502 | 42.3208 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.016 |
| 上漲天數比例 | 37.548 |
| 下跌天數比例 | 46.221 |
| 平盤天數比例 | 16.204 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.675 |
| 平均漲幅 | 1.581 |
| 平均成交量變化(張) | 107.750 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 19.114 |
| 平均漲幅 | 0.920 |
| 平均成交量變化(張) | -33.204 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.666 |
| 平均跌幅 | -1.070 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 32.545 |
| 平均跌幅 | -0.697 |
| 平均成交量變化(張) | -35.389 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.483 |
| 平均漲跌幅 | 0.827 |
| 上漲比例 | 62.500 |
| 平均成交量(張) | 6525.452 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.272 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.175 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 0.18% | 1309.39 | -68.61% | 2.05% | 33.33% |
| 最近一周 | -4.20% | 968.32 | 7.63% | 20.87% | 28.57% |
| 最近半個月 | -1.79% | 843.33 | -39.13% | 20.18% | 33.33% |
| 最近一個月 | -13.43% | 1277.48 | -55.48% | 29.08% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -8.05% | 1005.00 | 16.90% | 24.12% | 38.33% |
| 最近三個月 | -6.48% | 1216.46 | -72.37% | 22.26% | 42.22% |
| 最近半年 | -26.44% | 1752.22 | -91.20% | 30.29% | 42.22% |
| 最近一年 | 2.62% | 2872.80 | 49.15% | 29.01% | 43.84% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 40.8/39.5/43.1/3.6 | -73.2%/-26.0%/-89.7% | -0.08/-0.06/-0.10/-0.03 |
| 最近一周 | 39.5/22.1/43.1/20.9 | -46.5%/-60.2%/-89.7% | -0.05/-0.05/-0.10/-0.05 |
| 最近半個月 | 28.8/9.9/43.1/33.2 | -49.4%/0.6%/-89.7% | -0.17/-0.49/-0.10/0.39 |
| 最近一個月 | 45.8/79.4/43.1/-36.4 | -16.3%/-199.2%/-89.7% | -0.09/0.23/-0.10/-0.33 |
| 最近兩個月 | 48.3/36.7/43.1/6.4 | -9.2%/-53.2%/-89.7% | -0.03/0.01/-0.10/-0.10 |
| 最近三個月 | 49.0/56.5/43.1/-13.5 | -4.2%/-106.1%/-89.7% | -0.01/0.16/-0.10/-0.25 |
| 最近半年 | 45.4/66.3/43.1/-23.3 | -19.2%/-157.5%/-89.7% | -0.02/0.07/-0.10/-0.16 |
| 最近一年 | 51.2/51.4/43.1/-8.4 | 2.7%/-64.1%/-89.7% | -0.01/0.01/-0.10/-0.11 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 1277.48張 |
| 成交量趨勢 | -55.48% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 27.29 |
| 第2個買點 | 27.05 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 26.51 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 29.44 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.50% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：98.14% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：91.16% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.59個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：26.34%
- 中期(20日)波動率：27.05%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：16.82
- 價格波動範圍：7.41 ~ 42.65
- 價格變異係數：45.73%
風險指標
- 最大回撤：-49.09%
- 回撤恢復天數：-1112天
- 風險調整後收益：0.25
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-8.05%
- 近期波動率：24.12%
- 近期最大回撤：-14.80%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-1722.05%
- 波動率相對表現：-1.88%
- 回撤相對表現：+34.29%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：37.93%
- 近90日上漲機率：46.07%
- 歷史整體上漲機率：41.80%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 66.67%
- 2025-03: 35.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.35 (第 28 天) 至最高 32.10 (第 3 天)
- 中位數價格: 28.68
- 平均每日漲跌幅: -0.48%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 1.00%
- 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -3.13%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.42%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.30%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.35 (第 58 天) 至最高 32.10 (第 33 天)
- 中位數價格: 29.65
- 平均每日漲跌幅: -0.13%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.57%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.12%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 8.88%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.30%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.35 (第 88 天) 至最高 32.10 (第 63 天)
- 中位數價格: 29.80
- 平均每日漲跌幅: -0.07%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.0天，累計漲幅 1.74%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -2.12%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 8.88%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -13.30%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 27.35 (第 178 天) 至最高 37.25 (第 1 天)
- 中位數價格: 30.30
- 平均每日漲跌幅: -0.15%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.34%
- 平均連續下跌: 2.2天，累計跌幅 -3.01%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 8.88%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -4.16%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 26.70 (第 1 天) 至最高 39.60 (第 143 天)
- 中位數價格: 29.80
- 平均每日漲跌幅: 0.02%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 2.1天，累計漲幅 2.50%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.43%
- 最長連續上漲: 11天，累計漲幅 12.79%
- 最長連續下跌: 8天，累計跌幅 -16.29%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 40.23% (樣本數: 70/174)
平均累計上漲幅度: 6.77%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 43.45% (樣本數: 63/145)
平均累計下跌幅度: 6.26%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 39.22% (樣本數: 40/102)
平均累計上漲幅度: 8.79%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌5%後反轉: 概率為 41.89% (樣本數: 31/74)
平均累計下跌幅度: 8.56%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 38.64% (樣本數: 17/44)
平均累計上漲幅度: 12.15%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌8%後反轉: 概率為 45.16% (樣本數: 14/31)
平均累計下跌幅度: 12.10%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:58:42
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