瑞鼎(3592)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: -566.18 (強勁空頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (780.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 383.10 |
| 收盤價標準差 | 83.81 |
| 最高價 | 699.00 |
| 最低價 | 197.00 |
| 平均成交量(張) | 757.62 |
| 成交量標準差(張) | 698.74 |
| 平均成交金額(萬) | 30132.40 |
| 平均成交筆數 | 1127.40 |
| 平均漲跌幅 | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 42.18% |
| 最大單日漲幅 | 9.60% |
| 最大單日跌幅 | -8.70% |
| 年化波動率 | 38.65% |
| 最大回撤 | -70.88% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 383.10 | 350.80 | 364.87 | 377.88 | 383.48 | 379.21 | 367.13 | 390.30 | 369.07 | 383.10 |
| 平均漲跌幅 | -0.17% | -0.66% | -0.85% | -0.40% | -0.27% | -0.15% | -0.25% | -0.23% | -0.20% | -0.17% |
| 上漲天數比例 | 42.18% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 41.67% | 42.22% | 42.78% | 41.92% | 41.78% | 42.18% |
| 平均成交量(張) | 757.62 | 273.90 | 278.06 | 348.12 | 446.16 | 519.14 | 438.96 | 560.08 | 706.47 | 757.62 |
| 平均成交金額(萬) | 30132.40 | 9629.47 | 10213.02 | 13329.84 | 17269.16 | 19833.39 | 16341.02 | 22557.99 | 26039.08 | 30132.40 |
| 年化波動率 | 38.65% | 48.85% | 27.38% | 26.15% | 23.91% | 26.71% | 30.44% | 29.68% | 36.96% | 38.65% |
| 最大回撤 | -70.88% | -6.61% | -10.44% | -15.14% | -15.67% | -15.67% | -20.86% | -35.24% | -61.48% | -70.88% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 震盪 | 350.80 | 379.21 | 383.10 | -4.32 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.66% | -0.15% | -0.17% | -180.88 |
| 上漲天數比例 | 趨勢轉弱 | 20.00% | 42.22% | 42.18% | -28.97 |
| 平均成交量(張) | 量能萎縮 | 273.90 | 519.14 | 757.62 | -51.75 |
| 平均成交金額(萬) | 量能萎縮 | 9629.47 | 19833.39 | 30132.40 | -54.70 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 48.85% | 26.71% | 38.65% | 9.70 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -6.61% | -15.67% | -70.88% | -78.67 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價波動較小，整體趨勢不明確
成交量趨勢
- 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段
綜合趨勢建議
- 加權漲幅下降且波動性上升，風險較高，建議減碼或觀望
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 381.74 | 82.43 | 683.28 | 1065.49 | 27513.4 | -0.26 | 40.26 |
| 星期二 | 383.46 | 85.74 | 778.47 | 1126.23 | 32054.4 | -0.09 | 44.65 |
| 星期三 | 383.59 | 86.5 | 784.86 | 1135.78 | 30894.8 | -0.22 | 38.22 |
| 星期四 | 383.64 | 83.47 | 765.57 | 1159.05 | 29492 | -0.01 | 46.1 |
| 星期五 | 383.04 | 81.8 | 774.48 | 1150.04 | 30623.7 | -0.28 | 41.67 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.26 | -1.45 | -1.45 | -1.42 | -0.79 | -0.3 | -0.38 | -0.63 | -0.46 |
| 星期二 | -0.09 | 1.91 | 1.91 | 0.46 | 0.55 | 0.63 | 0.69 | 0.25 | 0.05 |
| 星期三 | -0.22 | -1.13 | -1.13 | -1.05 | -0.23 | -0.46 | -0.65 | -0.38 | -0.21 |
| 星期四 | -0.01 | nan | -0.55 | -1.22 | -1.03 | -0.98 | -0.3 | -0.17 | -0.24 |
| 星期五 | -0.28 | nan | -2.08 | -1 | -0.58 | -0.37 | -0.14 | -0.29 | -0.3 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(-0.01)，最差 星期五(-0.28)
- 3日: 表現最好 星期二(1.91)，最差 星期一(-1.45)
- 5日: 表現最好 星期二(1.91)，最差 星期五(-2.08)
- 15日: 表現最好 星期二(0.46)，最差 星期一(-1.42)
- 30日: 表現最好 星期二(0.55)，最差 星期四(-1.03)
- 60日: 表現最好 星期二(0.63)，最差 星期四(-0.98)
- 90日: 表現最好 星期二(0.69)，最差 星期三(-0.65)
- 180日: 表現最好 星期二(0.25)，最差 星期一(-0.63)
- 365日: 表現最好 星期二(0.05)，最差 星期一(-0.46)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 38.46 | 31.58 | 31.58 | 37.84 |
| 星期二 | 44.65 | 100 | 100 | 33.33 | 66.67 | 61.54 | 63.16 | 56.76 | 49.33 |
| 星期三 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 42.86 | 33.33 | 22.22 | 33.33 | 37.5 |
| 星期四 | 46.1 | nan | 0 | 33.33 | 33.33 | 36.36 | 47.06 | 51.52 | 42.25 |
| 星期五 | 41.67 | nan | 0 | 33.33 | 40 | 36.36 | 47.06 | 41.67 | 42.47 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(46.10)，最差 星期三(38.22)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)
- 30日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(16.67)
- 60日: 表現最好 星期二(61.54)，最差 星期三(33.33)
- 90日: 表現最好 星期二(63.16)，最差 星期三(22.22)
- 180日: 表現最好 星期二(56.76)，最差 星期一(31.58)
- 365日: 表現最好 星期二(49.33)，最差 星期三(37.50)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 683.28 | 334.46 | 334.46 | 283.05 | 293.66 | 440.4 | 488.32 | 415.09 | 520.48 |
| 星期二 | 778.47 | 199.26 | 199.26 | 200.57 | 260.52 | 367.04 | 431.84 | 395.31 | 555.88 |
| 星期三 | 784.86 | 235.73 | 235.73 | 267.66 | 376.35 | 453.63 | 497.98 | 426 | 541.34 |
| 星期四 | 765.57 | nan | 285.11 | 358.28 | 499.06 | 535.79 | 619.7 | 495.22 | 589.45 |
| 星期五 | 774.48 | nan | 314.93 | 280.75 | 297.95 | 448.7 | 572.97 | 470.4 | 594.44 |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期三(784.86)，最低 星期一(683.28)
- 3日: 成交量最高 星期一(334.46)，最低 星期二(199.26)
- 5日: 成交量最高 星期一(334.46)，最低 星期二(199.26)
- 15日: 成交量最高 星期四(358.28)，最低 星期二(200.57)
- 30日: 成交量最高 星期四(499.06)，最低 星期二(260.52)
- 60日: 成交量最高 星期四(535.79)，最低 星期二(367.04)
- 90日: 成交量最高 星期四(619.70)，最低 星期二(431.84)
- 180日: 成交量最高 星期四(495.22)，最低 星期二(395.31)
- 365日: 成交量最高 星期五(594.44)，最低 星期一(520.48)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 27513.4 | 11421.1 | 11421.1 | 10191.3 | 11052.5 | 16933.9 | 18621.4 | 15379.1 | 20829.1 |
| 星期二 | 32054.4 | 6927.26 | 6927.26 | 7299.89 | 9861.63 | 14187.1 | 16501 | 14703.8 | 22587.5 |
| 星期三 | 30894.8 | 8252.73 | 8252.73 | 9754.09 | 14517.8 | 17659.1 | 19127.8 | 15889.7 | 21750.7 |
| 星期四 | 29492 | nan | 10323.8 | 13491.9 | 19387 | 20806.7 | 23684 | 18573.5 | 23648.3 |
| 星期五 | 30623.7 | nan | 11222.5 | 10328 | 11292.7 | 17344.9 | 21808.8 | 17444 | 24016 |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期二(32054.42)，最差 星期一(27513.37)
- 3日: 表現最好 星期一(11421.13)，最差 星期二(6927.26)
- 5日: 表現最好 星期一(11421.13)，最差 星期二(6927.26)
- 15日: 表現最好 星期四(13491.89)，最差 星期二(7299.89)
- 30日: 表現最好 星期四(19387.05)，最差 星期二(9861.63)
- 60日: 表現最好 星期四(20806.67)，最差 星期二(14187.11)
- 90日: 表現最好 星期四(23683.98)，最差 星期二(16501.00)
- 180日: 表現最好 星期四(18573.52)，最差 星期二(14703.78)
- 365日: 表現最好 星期五(24016.01)，最差 星期一(20829.14)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在8/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在5/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.55%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.03%
- 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 499.06張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 373.50 | 34.96 | 380.12 | 383.94 | -3.83 | -1.47 | 0.00 | -2.36 |
| 2025-03-21 | 375.00 | 40.71 | 379.33 | 383.28 | -3.95 | -1.97 | 0.00 | -1.99 |
| 2025-03-24 | 367.00 | 34.13 | 377.43 | 382.08 | -4.64 | -2.50 | 0.00 | -2.14 |
| 2025-03-25 | 367.50 | 34.92 | 375.90 | 381.00 | -5.09 | -3.02 | 0.00 | -2.07 |
| 2025-03-26 | 367.00 | 20.95 | 374.53 | 379.96 | -5.42 | -3.50 | 0.00 | -1.92 |
| 2025-03-27 | 363.00 | 17.27 | 372.76 | 378.70 | -5.94 | -3.99 | 0.00 | -1.95 |
| 2025-03-28 | 353.50 | 15.70 | 369.80 | 376.84 | -7.04 | -4.60 | 0.00 | -2.44 |
| 2025-03-31 | 339.00 | 13.29 | 365.06 | 374.03 | -8.97 | -5.47 | 0.00 | -3.50 |
| 2025-04-01 | 347.50 | 21.52 | 362.36 | 372.07 | -9.71 | -6.32 | 0.00 | -3.39 |
| 2025-04-02 | 351.00 | 29.93 | 360.61 | 370.51 | -9.90 | -7.04 | 0.00 | -2.86 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 378.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-14 | 373.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 372.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-18 | 375.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 369.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-20 | 373.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-21 | 375.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 367.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-25 | 367.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-26 | 367.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-27 | 363.00 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-28 | 353.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-03-31 | 339.00 | 3 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 347.50 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-02 | 351.00 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 378.50 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 373.50 | 賣出 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-17 | 372.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-03-18 | 375.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-19 | 369.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-20 | 373.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-21 | 375.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-24 | 367.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-25 | 367.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-26 | 367.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-27 | 363.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-28 | 353.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-31 | 339.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 347.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-04-02 | 351.00 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 26.24 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 10.50 |
| 索提諾比率 | -0.29 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 95%VaR | -3.73 |
| 99%VaR | -6.47 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.43 |
| 年化波動率 | 38.65 |
| 5日波動率 | 2.08 |
| 10日波動率 | 2.18 |
| 20日波動率 | 2.24 |
| 60日波動率 | 2.30 |
| 上行波動率 | 1.78 |
| 下行波動率 | 1.65 |
| 收益率峰度 | 3.29 |
| 收益率偏度 | 0.13 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -12.68 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.07 |
| 平均真實範圍(ATR) | 11.71 |
| ATR百分比 | 3.09 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.72473 | 11.8316 | 4 | 50 | 0.554282 |
| 2 | 7.27042 | 12.0736 | 4 | 75 | 0.588372 |
| 3 | -5.79436 | 9.60946 | 4 | 50 | -0.620329 |
| 4 | -4.73724 | 6.20782 | 4 | 25 | -0.789957 |
| 5 | -1.86992 | 6.1552 | 3 | 33.3333 | -0.330873 |
| 6 | -13.4255 | 15.4677 | 3 | 0 | -0.878747 |
| 7 | -7.78664 | 9.95687 | 3 | 33.3333 | -0.798775 |
| 8 | -3.99577 | 1.72056 | 3 | 0 | -2.41924 |
| 9 | -5.27665 | 15.6121 | 3 | 33.3333 | -0.34866 |
| 10 | 3.3119 | 5.31156 | 3 | 66.6667 | 0.592149 |
| 11 | 18.5064 | 12.0405 | 3 | 100 | 1.52317 |
| 12 | -0.00855993 | 4.1989 | 3 | 33.3333 | -0.0417316 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 18.5064 | 12.0405 | 3 | 100 | 1.52317 |
| 2 | 7.27042 | 12.0736 | 4 | 75 | 0.588372 |
| 1 | 6.72473 | 11.8316 | 4 | 50 | 0.554282 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | -13.4255 | 15.4677 | 3 | 0 | -0.878747 |
| 7 | -7.78664 | 9.95687 | 3 | 33.3333 | -0.798775 |
| 3 | -5.79436 | 9.60946 | 4 | 50 | -0.620329 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 18.5064 | 100 |
| 2 | 1 | 7.27042 | 75 |
| 1 | 12 | 6.72473 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | -13.4255 | 100 |
| 7 | 6 | -7.78664 | 66.6667 |
| 3 | 2 | -5.79436 | 50 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.14 |
| 趨勢持續性 | 49.10 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.30 |
| 趨勢持續性 | 47.56 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.56 |
| 趨勢持續性 | 44.23 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 下降 |
| 趨勢強度 | -0.54 |
| 趨勢持續性 | 43.97 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -4.65 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -5.67 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -4.01 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | 6.44 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.14 |
| 成交量動量 | 30.69 |
| 動量持續性 | 49.10 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.30 |
| 成交量動量 | 37.08 |
| 動量持續性 | 47.56 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.56 |
| 成交量動量 | 38.96 |
| 動量持續性 | 44.23 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | -0.54 |
| 成交量動量 | 39.80 |
| 動量持續性 | 43.97 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | 0.01 |
| 成交量動量變化率 | 0.01 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 28.44 |
| 波動率趨勢 | 上升 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 4.01 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 超賣 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 235.73 |
| 成交量趨勢 | 上升 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 48.28 |
| 中期上漲機率 | 49.44 |
| 長期上漲機率 | 49.17 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.1898 | 0.1243 | 0.3424 |
| Volume_Shares | 0.1898 | 1.0000 | 0.3241 | 0.3143 |
| RSI_14 | 0.1243 | 0.3241 | 1.0000 | 0.6810 |
| MACD | 0.3424 | 0.3143 | 0.6810 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 53.448% |
| 下跌 | 44.295% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | -25.00% |
| 2 | 65 | -52.31% |
| 3 | 88 | 12.50% |
| 4 | 58 | 86.21% |
| 5 | 65 | 63.08% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | 109.52% |
| 8 | 67 | 22.39% |
| 9 | 61 | 13.11% |
| 10 | 59 | -16.95% |
| 11 | 65 | -100.00% |
| 12 | 65 | -10.77% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 109.52%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -100.00%)
- 平均準確率：8.48%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | -1.56% |
| 2 | 65 | 0.00% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 58 | 0.00% |
| 5 | 65 | -1.54% |
| 6 | 60 | 0.00% |
| 7 | 63 | 3.17% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -1.64% |
| 10 | 59 | -1.69% |
| 11 | 65 | 3.08% |
| 12 | 65 | 0.00% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 3.17%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -2.27%)
- 平均準確率：-0.08%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | -9.38% |
| 2 | 65 | -21.54% |
| 3 | 88 | -3.41% |
| 4 | 58 | 34.48% |
| 5 | 65 | 24.62% |
| 6 | 60 | -10.00% |
| 7 | 63 | 47.62% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 61 | 1.64% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | -40.00% |
| 12 | 65 | -10.77% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 47.62%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -40.00%)
- 平均準確率：1.35%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | 1.56% |
| 2 | 65 | 0.00% |
| 3 | 88 | -2.27% |
| 4 | 58 | 0.00% |
| 5 | 65 | 3.08% |
| 6 | 60 | -5.00% |
| 7 | 63 | 3.17% |
| 8 | 67 | 1.49% |
| 9 | 61 | -3.28% |
| 10 | 59 | 0.00% |
| 11 | 65 | 0.00% |
| 12 | 65 | 1.54% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 3.17%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -5.00%)
- 平均準確率：0.02%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | -6.25% |
| 2 | 65 | -9.23% |
| 3 | 88 | 3.41% |
| 4 | 58 | 13.79% |
| 5 | 65 | 0.00% |
| 6 | 60 | 5.00% |
| 7 | 63 | 9.52% |
| 8 | 67 | 2.99% |
| 9 | 61 | 6.56% |
| 10 | 59 | -3.39% |
| 11 | 65 | -21.54% |
| 12 | 65 | 1.54% |
- 最佳表現月份：4月 (準確率: 13.79%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -21.54%)
- 平均準確率：0.20%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 64 | -9.38% |
| 2 | 65 | -21.54% |
| 3 | 88 | 17.05% |
| 4 | 58 | 37.93% |
| 5 | 65 | 36.92% |
| 6 | 60 | 10.00% |
| 7 | 63 | 46.03% |
| 8 | 67 | 13.43% |
| 9 | 61 | 9.84% |
| 10 | 59 | -11.86% |
| 11 | 65 | -41.54% |
| 12 | 65 | -3.08% |
- 最佳表現月份：7月 (準確率: 46.03%)
- 最差表現月份：11月 (準確率: -41.54%)
- 平均準確率：6.98%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 351.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 338.707
- 338.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 400.000
- 406.143
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.517 |
| 上漲比例 | 41.739 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -1.382 |
| 上漲比例 | 40.373 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.285714 | 0.173241 | 40.0922 |
| 2 | -1.78142 | -0.388585 | 39.8907 |
| 3 | -1.05497 | -0.259453 | 42.4084 |
| 4 | 0.108466 | 0.348486 | 46.5608 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.447059 | 42.9412 |
| 2 | -0.967391 | 42.3913 |
| 3 | 0.230366 | 44.5026 |
| 4 | -1.97714 | 38.8571 |
| 5 | -0.216667 | 41.6667 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.729 |
| 上漲天數比例 | 42.179 |
| 下跌天數比例 | 55.513 |
| 平盤天數比例 | 2.308 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.872 |
| 平均漲幅 | 2.334 |
| 平均成交量變化(張) | 81.146 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 24.231 |
| 平均漲幅 | 1.114 |
| 平均成交量變化(張) | -28.790 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 21.410 |
| 平均跌幅 | -2.288 |
| 平均成交量變化(張) | 59.831 |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 29.487 |
| 平均跌幅 | -1.304 |
| 平均成交量變化(張) | -30.612 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.051 |
| 平均漲跌幅 | 2.364 |
| 上漲比例 | 80.000 |
| 平均成交量(張) | 2102.365 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.190 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.215 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 3.54% | 256.49 | -29.52% | 16.84% | 33.33% |
| 最近一周 | -4.49% | 254.74 | 38.35% | 38.17% | 14.29% |
| 最近半個月 | -7.27% | 278.06 | -61.88% | 27.38% | 20.00% |
| 最近一個月 | -9.18% | 348.12 | -0.74% | 26.15% | 40.00% |
| 最近兩個月 | -10.80% | 446.16 | -78.64% | 23.91% | 41.67% |
| 最近三個月 | 3.54% | 519.14 | -14.41% | 26.71% | 42.22% |
| 最近半年 | -10.91% | 438.96 | -43.61% | 30.44% | 42.78% |
| 最近一年 | -2.90% | 560.08 | -17.84% | 29.68% | 41.92% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 21.6/13.3/29.9/16.6 | -88.9%/57.9%/-63.5% | -3.25/-3.50/-2.86/0.64 |
| 最近一周 | 21.9/34.9/29.9/-5.0 | -82.7%/8.3%/-63.5% | -2.59/-2.07/-2.86/-0.79 |
| 最近半個月 | 30.2/43.5/29.9/-13.6 | -85.1%/32.0%/-63.5% | -2.27/-0.71/-2.86/-2.15 |
| 最近一個月 | 41.2/38.9/29.9/-9.0 | -32.9%/-36.9%/-63.5% | -1.15/-1.19/-2.86/-1.67 |
| 最近兩個月 | 47.5/59.9/29.9/-29.9 | -7.5%/-153.1%/-63.5% | -0.88/0.76/-2.86/-3.62 |
| 最近三個月 | 52.2/34.5/29.9/-4.6 | 11.1%/-26.7%/-63.5% | -0.25/-0.74/-2.86/-2.12 |
| 最近半年 | 48.1/19.0/29.9/10.9 | -7.5%/40.3%/-63.5% | -0.11/-2.83/-2.86/-0.03 |
| 最近一年 | 49.9/56.5/29.9/-26.6 | -2.2%/-85.1%/-63.5% | -0.20/-0.11/-2.86/-2.75 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 348.12張 |
| 成交量趨勢 | -0.74% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 338.71 |
| 第2個買點 | 338.50 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 331.73 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 400.00 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：96.47% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：82.76% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：-58.91% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.84個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：40.54%
- 中期(20日)波動率：43.65%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：383.10
- 價格波動範圍：197.00 ~ 699.00
- 價格變異係數：21.88%
風險指標
- 最大回撤：-70.88%
- 回撤恢復天數：580天
- 風險調整後收益：-0.20
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-10.80%
- 近期波動率：23.91%
- 近期最大回撤：-15.67%
- 近期上漲天數比例：46.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-811.84%
- 波動率相對表現：-15.73%
- 回撤相對表現：+55.21%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：48.28%
- 近90日上漲機率：49.44%
- 歷史整體上漲機率：49.17%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 55.56%
- 2025-03: 40.00%
- 2025-04: 100.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 339.00 (第 28 天) 至最高 399.50 (第 6 天)
- 中位數價格: 382.00
- 平均每日漲跌幅: -0.32%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 1.48%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -2.81%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.47%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.94%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 339.00 (第 58 天) 至最高 402.00 (第 21 天)
- 中位數價格: 387.00
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 1.75%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -2.59%
- 最長連續上漲: 3天，累計漲幅 3.19%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -7.94%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 338.00 (第 2 天) 至最高 402.00 (第 51 天)
- 中位數價格: 383.75
- 平均每日漲跌幅: 0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.48%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.28%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 7.52%
- 最長連續下跌: 4天，累計跌幅 -6.27%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 322.50 (第 48 天) 至最高 407.50 (第 5 天)
- 中位數價格: 367.75
- 平均每日漲跌幅: -0.05%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 2.48%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -2.72%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.46%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 322.50 (第 233 天) 至最高 498.00 (第 114 天)
- 中位數價格: 387.50
- 平均每日漲跌幅: 0.01%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 2.45%
- 平均連續下跌: 1.7天，累計跌幅 -2.42%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 5.30%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -6.46%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 51.56% (樣本數: 33/64)
平均累計上漲幅度: 6.47%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌3%後反轉: 概率為 45.83% (樣本數: 33/72)
平均累計下跌幅度: 6.80%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 64.71% (樣本數: 22/34)
平均累計上漲幅度: 8.67%
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌5%後反轉: 概率為 52.5% (樣本數: 21/40)
平均累計下跌幅度: 9.04%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 64.29% (樣本數: 9/14)
平均累計上漲幅度: 12.29%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，建議獲利了結
連續下跌8%後反轉: 概率為 63.64% (樣本數: 14/22)
平均累計下跌幅度: 11.06%
注意: 樣本數較少，結果可能不具統計代表性
對應建議: 高反轉機率，可考慮逢低買進
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:57:29
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
