耀登(3138)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季

有新的資訊(2025-04-19)




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -631.61 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (1043.0 日)
平均收盤價165.09
收盤價標準差65.67
最高價518.00
最低價80.50
平均成交量(張)681.38
成交量標準差(張)911.90
平均成交金額(萬)13071.19
平均成交筆數846.47
平均漲跌幅-0.41%
上漲天數比例35.76%
最大單日漲幅21.76%
最大單日跌幅-11.39%
年化波動率57.39%
最大回撤-81.75%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價165.0995.34102.75107.84107.51107.16112.58127.25136.12165.09
平均漲跌幅-0.41%-1.55%-1.28%-0.73%-0.55%-0.38%-0.45%-0.47%-0.51%-0.41%
上漲天數比例35.76%40.00%13.33%16.67%23.33%27.78%30.00%29.86%34.52%35.76%
平均成交量(張)681.38227.68190.87293.83251.79225.37205.54322.25460.60681.38
平均成交金額(萬)13071.192176.801961.733284.412780.492479.012355.714434.646747.5513071.19
年化波動率57.39%88.75%49.49%48.45%43.90%43.16%40.66%35.83%40.96%57.39%
最大回撤-81.75%-12.06%-17.71%-25.87%-25.87%-25.87%-33.31%-47.70%-51.90%-81.75%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降95.34107.16165.09-36.00
平均漲跌幅近期惡化-1.55%-0.38%-0.41%-154.01
上漲天數比例區間震盪40.00%27.78%35.76%-22.54
平均成交量(張)量能平穩227.68225.37681.38-63.12
平均成交金額(萬)量能平穩2176.802479.0113071.19-78.20
年化波動率波動平穩88.75%43.16%57.39%-5.46
最大回撤風險降低-12.06%-25.87%-81.75%-72.01

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅與波動性同步下降，市場趨於平靜，可能準備進入新階段


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一161.5861.09630.26802.0911964.2-0.6933
星期二163.8264.29734.02906.9213843.5-0.4735.85
星期三166.5866.81703.21841.7913807.4-0.0738.68
星期四167.9968.87687.45872.0513354.5-0.4434.93
星期五165.3967.36649.14807.0412325.7-0.3736.23

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.69-6.95-6.95-4.33-3.09-2.36-1.66-1.24-0.85
星期二-0.471.551.550.040.630.630.32-0.45-0.51
星期三-0.072.062.060.53-0.210.210.450.570.01
星期四-0.44nan-1.92-1.82-0.41-0.93-0.81-0.67-0.58
星期五-0.37nan-2.46-0.82-0.64-0.26-0.2-0.41-0.41

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.07)，最差 星期一(-0.69)

  • 3日: 表現最好 星期三(2.06)，最差 星期一(-6.95)

  • 5日: 表現最好 星期三(2.06)，最差 星期一(-6.95)

  • 15日: 表現最好 星期三(0.53)，最差 星期一(-4.33)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.63)，最差 星期一(-3.09)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.63)，最差 星期一(-2.36)

  • 90日: 表現最好 星期三(0.45)，最差 星期一(-1.66)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.57)，最差 星期一(-1.24)

  • 365日: 表現最好 星期三(0.01)，最差 星期一(-0.85)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一3300007.6915.7921.0527.03
星期二35.8510010033.3333.3346.1542.1129.7325.33
星期三38.6810010033.3314.292538.8944.4438.89
星期四34.93nan0016.679.0911.7621.2125.35
星期五36.23nan002027.2729.4133.3332.88

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(38.68)，最差 星期一(33.00)

  • 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)

  • 30日: 表現最好 星期二(33.33)，最差 星期一(0.00)

  • 60日: 表現最好 星期二(46.15)，最差 星期一(7.69)

  • 90日: 表現最好 星期二(42.11)，最差 星期四(11.76)

  • 180日: 表現最好 星期三(44.44)，最差 星期一(21.05)

  • 365日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期二(25.33)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一630.26486.74486.74314.66303.79242.68215.58203.64317.87
星期二734.02102.77102.77135.44250.34213.17195.64192.3321.94
星期三703.2176.6676.6698.23154.73187.47220.95188.85328.57
星期四687.45nan141.89184.48456.38351.19289.85228.72321.72
星期五649.14nan330.34221.57333.74278.99209.74216.58321.28

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期二(734.02)，最低 星期一(630.26)

  • 3日: 成交量最高 星期一(486.74)，最低 星期三(76.66)

  • 5日: 成交量最高 星期一(486.74)，最低 星期三(76.66)

  • 15日: 成交量最高 星期一(314.66)，最低 星期三(98.23)

  • 30日: 成交量最高 星期四(456.38)，最低 星期三(154.73)

  • 60日: 成交量最高 星期四(351.19)，最低 星期三(187.47)

  • 90日: 成交量最高 星期四(289.85)，最低 星期二(195.64)

  • 180日: 成交量最高 星期四(228.72)，最低 星期三(188.85)

  • 365日: 成交量最高 星期三(328.57)，最低 星期一(317.87)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一11964.24488.44488.43116.33275.582595.362301.642302.914383.7
星期二13843.5945.93945.931379.742712.212313.882111.22149.044393.71
星期三13807.4712.46712.461000.991705.542023.082417.522139.114530.16
星期四13354.5nan1448.612006.0853314035.23301.682642.294428.67
星期五12325.7nan3288.612305.543736.153122.312330.792577.764439.91

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期二(13843.49)，最差 星期一(11964.24)

  • 3日: 表現最好 星期一(4488.40)，最差 星期三(712.46)

  • 5日: 表現最好 星期一(4488.40)，最差 星期三(712.46)

  • 15日: 表現最好 星期一(3116.30)，最差 星期三(1000.99)

  • 30日: 表現最好 星期四(5331.00)，最差 星期三(1705.54)

  • 60日: 表現最好 星期四(4035.20)，最差 星期三(2023.08)

  • 90日: 表現最好 星期四(3301.68)，最差 星期二(2111.20)

  • 180日: 表現最好 星期四(2642.29)，最差 星期三(2139.11)

  • 365日: 表現最好 星期三(4530.16)，最差 星期一(4383.70)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在7/9個時期中表現最佳。

  • 所有時期的最差表現星期都是 星期一，顯示高度一致性。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期二，在6/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.63%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -3.09%

  • 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 456.38張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(-0.64%)表現優於星期一(-3.09%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-20108.0047.14109.63110.09-0.460.500.00-0.96
2025-03-21107.5047.14109.30109.90-0.600.280.00-0.88
2025-03-24103.0033.33108.33109.39-1.060.010.00-1.07
2025-03-25103.5035.82107.59108.95-1.36-0.260.00-1.10
2025-03-26104.5018.87107.11108.62-1.51-0.510.00-1.00
2025-03-27102.0019.61106.33108.13-1.80-0.770.00-1.03
2025-03-2899.0017.86105.20107.45-2.26-1.070.00-1.19
2025-03-3189.7016.23102.81106.14-3.32-1.520.00-1.81
2025-04-0192.0018.35101.15105.09-3.94-2.000.00-1.94
2025-04-0294.0025.49100.05104.27-4.22-2.450.00-1.77

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-13109.001買入
2025-03-14109.000中性
2025-03-17106.501買入
2025-03-18107.001買入
2025-03-19106.501買入
2025-03-20108.001買入
2025-03-21107.501買入
2025-03-24103.001買入
2025-03-25103.501買入
2025-03-26104.502強烈買入
2025-03-27102.002強烈買入
2025-03-2899.002強烈買入
2025-03-3189.703強烈買入
2025-04-0192.002強烈買入
2025-04-0294.001買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-13109.00持平持平持平持平買入
2025-03-14109.00賣出持平持平持平買入
2025-03-17106.50持平持平持平持平買入
2025-03-18107.00持平持平持平持平買入
2025-03-19106.50持平持平持平持平買入
2025-03-20108.00持平持平持平持平買入
2025-03-21107.50持平持平持平持平買入
2025-03-24103.00持平持平持平持平買入
2025-03-25103.50持平持平持平持平買入
2025-03-26104.50持平買入持平持平買入
2025-03-27102.00持平買入持平持平買入
2025-03-2899.00持平買入持平持平買入
2025-03-3189.70持平買入持平買入買入
2025-04-0192.00持平買入持平持平買入
2025-04-0294.00持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險36.67
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數30.17
索提諾比率0.44
波動率比率(上行/下行)1.26
95%VaR-5.78
99%VaR-9.87

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.62
年化波動率57.39
5日波動率2.89
10日波動率3.04
20日波動率3.10
60日波動率3.14
上行波動率2.91
下行波動率2.31
收益率峰度1.82
收益率偏度0.43
最大單日漲幅13.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.26
平均真實範圍(ATR)8.22
ATR百分比4.52

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721
3-5.523058.91702540-0.638074
4-13.498222.2037520-0.615429
5-2.21956.45157450-0.369858
6-0.98098324.1787425-0.0474654
7-6.256916.0915425-0.399189
83.384315.613134750.573235
9-4.542094.2555140-1.10651
100.11090513.8906425-0.00401434
112.504837.241474500.322885
1219.13642.20225600.449486

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1219.13642.20225600.449486
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-13.498222.2037520-0.615429
7-6.256916.0915425-0.399189
3-5.523058.91702540-0.638074

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121119.13660
11214.443240
218.9574760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-13.498280
76-6.256975
32-5.5230560

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.42
趨勢持續性45.73

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.83
趨勢持續性44.39

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.61
趨勢持續性42.19

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.92
趨勢持續性31.06

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-8.41
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-9.05
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-4.93
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-2.28

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.42
成交量動量59.66
動量持續性45.73

10日動量


指標數值
價格動量0.83
成交量動量63.80
動量持續性44.39

20日動量


指標數值
價格動量1.61
成交量動量83.49
動量持續性42.19

60日動量


指標數值
價格動量-0.92
成交量動量77.20
動量持續性31.06

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.48
成交量動量變化率-0.02

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率54.54
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度4.93

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量76.66
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率43.82
長期上漲機率44.82

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29230.18530.5262
Volume_Shares0.29231.00000.28680.0897
RSI_140.18530.28681.00000.5047
MACD0.52620.08970.50471.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.905%
下跌37.546%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18834.09%
278-33.33%
311019.09%
47789.61%
58646.51%
68124.69%
78549.41%
88930.34%
981-9.88%
107926.58%
11874.60%
1210210.78%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 89.61%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率：24.37%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
3110-1.82%
477-1.30%
5864.65%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
1079-1.27%
11871.15%
121020.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.08%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
188-1.14%
278-15.38%
31105.45%
47736.36%
58617.44%
6812.47%
7859.41%
88911.24%
981-3.70%
10792.53%
11870.00%
121020.98%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 36.36%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.38%)

  • 平均準確率：5.47%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2782.56%
3110-1.82%
477-1.30%
5863.49%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
10790.00%
11871.15%
12102-0.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1887.95%
278-8.97%
31100.91%
47710.39%
5862.33%
6817.41%
7853.53%
8891.12%
981-4.94%
10792.53%
1187-2.30%
12102-5.88%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 10.39%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.97%)

  • 平均準確率：1.17%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18827.27%
278-12.82%
311016.36%
47745.45%
58618.60%
68122.22%
78534.12%
88913.48%
9813.70%
107922.78%
11874.60%
1210215.69%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 45.45%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.82%)

  • 平均準確率：17.62%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 94.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 89.748

  • 89.700


潛在阻力位 (由低到高)



  • 122.172

  • 123.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.204
上漲比例39.873

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.689
上漲比例33.945

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2036230.29918436.5942
2-1.17705-0.34470531.9672
3-1.10824-0.048721937.2549
4-0.6686570.33397736.9403

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.28608740
2-2.1071130.1255
3-0.08412739.2857
4-0.67532.0833
5-0.64146340.2439

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.772
上漲天數比例35.762
下跌天數比例56.759
平盤天數比例7.478

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.640
平均漲幅3.622
平均成交量變化(張)128.726

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.134
平均漲幅1.938
平均成交量變化(張)-35.826

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.627
平均跌幅-2.740
平均成交量變化(張)76.296

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.598
平均跌幅-1.817
平均成交量變化(張)-35.947

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.492
平均漲跌幅1.392
上漲比例63.636
平均成交量(張)2165.469

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.292
成交量變化與價格變化相關係數0.130

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天4.79%222.06-84.25%4.38%66.67%
最近一周-9.18%201.94-56.36%71.45%28.57%
最近半個月-13.76%190.87-73.06%49.49%13.33%
最近一個月-14.55%293.83-33.97%48.45%16.67%
最近兩個月-15.70%251.79-31.43%43.90%23.33%
最近三個月-7.84%225.370.20%43.16%27.78%
最近半年-25.40%205.54-31.27%40.66%30.00%
最近一年-38.16%322.25-76.18%35.83%29.86%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天20.0/16.2/25.5/9.3-100.0%/56.1%/-73.8%-1.84/-1.81/-1.77/0.03
最近一周21.7/35.8/25.5/-10.3-85.4%/1.4%/-73.8%-1.40/-1.10/-1.77/-0.67
最近半個月33.3/47.1/25.5/-21.7-73.1%/-26.2%/-73.8%-1.12/-0.42/-1.77/-1.35
最近一個月46.5/63.6/25.5/-38.1-12.0%/-115.7%/-73.8%-0.37/0.54/-1.77/-2.32
最近兩個月47.8/58.3/25.5/-32.8-7.2%/-117.6%/-73.8%-0.17/0.51/-1.77/-2.29
最近三個月47.7/24.0/25.5/1.5-4.9%/31.1%/-73.8%-0.01/-0.88/-1.77/-0.89
最近半年47.0/42.3/25.5/-16.8-12.3%/-27.7%/-73.8%-0.03/-0.30/-1.77/-1.48
最近一年46.8/51.3/25.5/-25.8-13.8%/-117.1%/-73.8%-0.04/0.49/-1.77/-2.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量293.83張
成交量趨勢-33.97%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點89.75
第2個買點89.70

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位87.91 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標122.17 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.51% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：73.17% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：46.00% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.80個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：66.31%

  • 中期(20日)波動率：84.11%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：165.09

  • 價格波動範圍：80.50 ~ 518.00

  • 價格變異係數：39.78%


風險指標



  • 最大回撤：-81.75%

  • 回撤恢復天數：991天

  • 風險調整後收益：0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-15.70%

  • 近期波動率：43.90%

  • 近期最大回撤：-25.87%

  • 近期上漲天數比例：41.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-3924.77%

  • 波動率相對表現：-14.23%

  • 回撤相對表現：+54.11%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：43.82%

  • 歷史整體上漲機率：44.82%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 35.00%

  • 2025-04: 100.00%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 89.70 (第 28 天) 至最高 121.00 (第 11 天)

  • 中位數價格: 109.25

  • 平均每日漲跌幅: -0.49%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 2.97%

  • 平均連續下跌: 2.4天，累計跌幅 -5.45%

  • 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 2.71%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.14%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 89.70 (第 58 天) 至最高 121.00 (第 41 天)

  • 中位數價格: 109.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.25%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.41%

  • 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.40%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.35%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.36%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 89.70 (第 88 天) 至最高 121.00 (第 71 天)

  • 中位數價格: 108.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.06%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.78%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.00%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.76%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.36%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 89.70 (第 178 天) 至最高 134.50 (第 9 天)

  • 中位數價格: 111.25

  • 平均每日漲跌幅: -0.13%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.58%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.26%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.19%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -12.93%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 89.70 (第 363 天) 至最高 171.50 (第 46 天)

  • 中位數價格: 127.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.11%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.31%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -3.79%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.19%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.07%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 50.0% (樣本數: 56/112)




  • 平均累計上漲幅度: 13.99%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 54.2% (樣本數: 71/131)




  • 平均累計下跌幅度: 7.48%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 47.5% (樣本數: 38/80)




  • 平均累計上漲幅度: 18.05%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 60.0% (樣本數: 45/75)




  • 平均累計下跌幅度: 10.20%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 47.06% (樣本數: 24/51)




  • 平均累計上漲幅度: 24.67%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 55.26% (樣本數: 21/38)




  • 平均累計下跌幅度: 14.27%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-06 22:54:21



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