耀登(3138)綜合分析報告-2025-04-19更新，提供合理價位、【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁空頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季節性分析




【統計指標趨勢分析】


綜合趨勢評分: -396.09 (強勁空頭)


此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱


全時期基本統計數據


指標全時期 (1053.0 日)
平均收盤價164.26
收盤價標準差65.92
最高價518.00
最低價68.60
平均成交量(張)676.81
成交量標準差(張)908.81
平均成交金額(萬)12961.36
平均成交筆數841.19
平均漲跌幅-0.39%
上漲天數比例35.90%
最大單日漲幅21.76%
最大單日跌幅-11.39%
年化波動率58.04%
最大回撤-86.04%

不同時期統計數據對比


指標全時期5日15日30日60日90日180日365日730日1095日
平均收盤價164.2678.5683.2596.37101.93104.49109.70125.28134.76164.26
平均漲跌幅-0.39%0.10%-0.01%-0.40%-0.26%-0.26%-0.40%-0.43%-0.48%-0.39%
上漲天數比例35.90%60.00%46.67%26.67%26.67%28.89%31.11%29.86%34.79%35.90%
平均成交量(張)676.81167.57209.14292.28252.91236.04195.13316.85456.70676.81
平均成交金額(萬)12961.361321.101729.763017.172669.992529.722155.234312.776648.9112961.36
年化波動率58.04%55.28%99.59%72.00%59.36%54.89%47.18%39.26%42.46%58.04%
最大回撤-86.04%-1.87%-32.75%-43.31%-43.31%-43.31%-48.23%-60.00%-61.89%-86.04%

指標趨勢分析


指標趨勢方向短期(5日)中期(90日)長期(1095日)加權評分
平均收盤價持續下降78.56104.49164.26-43.09
平均漲跌幅近期改善0.10%-0.26%-0.39%66.63
上漲天數比例趨勢向好60.00%28.89%35.90%19.53
平均成交量(張)量能平穩167.57236.04676.81-65.40
平均成交金額(萬)量能萎縮1321.102529.7212961.36-81.11
年化波動率波動平穩55.28%54.89%58.04%-12.44
最大回撤風險降低-1.87%-43.31%-86.04%-65.59

期間權重分配


權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重


期間權重
5日0.3397
15日0.1961
30日0.1387
60日0.0981
90日0.0801
180日0.0566
365日0.0398
730日0.0281
1095日0.0230

趨勢解讀


價格趨勢



  • 股價呈現明顯下跌趨勢，加權分數為負


成交量趨勢



  • 股價與成交量雙雙萎縮，市場進入觀望階段


綜合趨勢建議



  • 加權漲幅增加但波動性降低，呈現健康多頭，適合持有並逢低加碼


2. 【按星期分析】


全時期星期統計


平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均成交金額(萬)平均漲跌幅上漲比例
星期一160.7861.32625.4796.7711857.6-0.6833.17
星期二163.0264.52728.84901.1413727.2-0.4435.98
星期三165.7267.1699.78837.5913701.4-0.0938.32
星期四167.1369.11682.6865.3913240.6-0.4435.55
星期五164.5467.59644.59802.6212220.2-0.3336.36

各時期星期表現比較


平均漲跌幅按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一-0.68nan0.53-2.14-2.56-2.01-1.53-1.16-0.83
星期二-0.44nan4.291.950.740.720.37-0.29-0.42
星期三-0.09-3.55-3.55-1.16-0.73-0.130.370.40.06
星期四-0.440.130.13-0.420.07-0.38-0.77-0.64-0.6
星期五-0.33-0.88-0.881.70.50.70.27-0.29-0.33

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(-0.09)，最差 星期一(-0.68)

  • 3日: 表現最好 星期四(0.13)，最差 星期三(-3.55)

  • 5日: 表現最好 星期二(4.29)，最差 星期三(-3.55)

  • 15日: 表現最好 星期二(1.95)，最差 星期一(-2.14)

  • 30日: 表現最好 星期二(0.74)，最差 星期一(-2.56)

  • 60日: 表現最好 星期二(0.72)，最差 星期一(-2.01)

  • 90日: 表現最好 星期三(0.37)，最差 星期一(-1.53)

  • 180日: 表現最好 星期三(0.40)，最差 星期一(-1.16)

  • 365日: 表現最好 星期三(0.06)，最差 星期一(-0.83)


上漲比例按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一33.17nan10033.3316.6715.3815.7923.6826.67
星期二35.98nan10066.6733.3338.4636.8432.4326.67
星期三38.320033.3316.6723.0838.8941.6738.03
星期四35.5510010066.675027.2717.6527.2725.71
星期五36.360033.3316.673035.2930.5632.43

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期三(38.32)，最差 星期一(33.17)

  • 3日: 表現最好 星期四(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 5日: 表現最好 星期一(100.00)，最差 星期三(0.00)

  • 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期一(33.33)

  • 30日: 表現最好 星期四(50.00)，最差 星期一(16.67)

  • 60日: 表現最好 星期二(38.46)，最差 星期一(15.38)

  • 90日: 表現最好 星期三(38.89)，最差 星期一(15.79)

  • 180日: 表現最好 星期三(41.67)，最差 星期一(23.68)

  • 365日: 表現最好 星期三(38.03)，最差 星期四(25.71)


平均成交量(張)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一625.4nan216.74250.41306.4238.12218.36184.32312.46
星期二728.84nan203.47154.29240.09207.16199.94188.55320.47
星期三699.78227.97227.97250.29190.29215.79244.06201.19319.79
星期四682.689.5789.57164.43447.65354.99300.89228.32319.55
星期五644.59100.09100.09226.3277267.54222.8176.81312.25

表現分析：



  • 全時期: 成交量最高 星期二(728.84)，最低 星期一(625.40)

  • 3日: 成交量最高 星期三(227.97)，最低 星期四(89.57)

  • 5日: 成交量最高 星期三(227.97)，最低 星期四(89.57)

  • 15日: 成交量最高 星期一(250.41)，最低 星期二(154.29)

  • 30日: 成交量最高 星期四(447.65)，最低 星期三(190.29)

  • 60日: 成交量最高 星期四(354.99)，最低 星期二(207.16)

  • 90日: 成交量最高 星期四(300.89)，最低 星期二(199.94)

  • 180日: 成交量最高 星期四(228.32)，最低 星期五(176.81)

  • 365日: 成交量最高 星期二(320.47)，最低 星期五(312.25)


平均成交金額(萬)按星期比較


全時期3日5日15日30日60日90日180日365日
星期一11857.6nan1662.662184.973158.072475.562298.572008.594283.06
星期二13727.2nan1613.991251.162388.3921502110.182050.964336.56
星期三13701.41827.951827.951876.541642.662143.952545.532194.914322.29
星期四13240.6706.52706.521373.755024.923967.563362.352581.684354.54
星期五12220.2794.37794.371962.372871.792855.252407.61986.64270.14

表現分析：



  • 全時期: 表現最好 星期二(13727.23)，最差 星期一(11857.59)

  • 3日: 表現最好 星期三(1827.95)，最差 星期四(706.52)

  • 5日: 表現最好 星期三(1827.95)，最差 星期四(706.52)

  • 15日: 表現最好 星期一(2184.97)，最差 星期二(1251.16)

  • 30日: 表現最好 星期四(5024.92)，最差 星期三(1642.66)

  • 60日: 表現最好 星期四(3967.56)，最差 星期三(2143.95)

  • 90日: 表現最好 星期四(3362.35)，最差 星期二(2110.18)

  • 180日: 表現最好 星期四(2581.68)，最差 星期五(1986.60)

  • 365日: 表現最好 星期四(4354.54)，最差 星期五(4270.14)


星期表現一致性分析


以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：


平均漲跌幅一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在7/9個時期中表現最差。


上漲比例一致性



  • 最常見的最佳表現星期是 星期三，在4/9個時期中表現最佳。

  • 最常見的最差表現星期是 星期一，在6/9個時期中表現最差。


基於星期分析的投資建議


根據30日數據分析：



  • 近期表現最好的交易日是星期二，平均漲幅 0.74%

  • 近期表現最差的交易日是星期一，平均漲幅 -2.56%

  • 成交量最高的交易日是星期四，平均成交量 447.65張


建議操作策略：



  • 買入時機：考慮在星期一盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱

  • 賣出時機：考慮在星期二開盤或盤中賣出，以獲取較好收益

  • 交易量大的星期四可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大


周末效應分析：



  • 存在負向周末效應：星期五(0.50%)表現優於星期一(-2.56%)，可能反映投資者在周末前傾向於減少風險敞口


3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-04-0784.6019.5097.67102.81-5.14-2.990.00-2.15
2025-04-0876.2016.9994.37100.84-6.47-3.680.00-2.79
2025-04-0968.6013.7790.4198.45-8.05-4.560.00-3.49
2025-04-1075.4023.7888.1096.75-8.65-5.370.00-3.27
2025-04-1174.4021.4385.9995.09-9.10-6.120.00-2.98
2025-04-1475.6023.1984.3993.65-9.26-6.750.00-2.51
2025-04-1580.2030.8783.7592.65-8.90-7.180.00-1.73
2025-04-1678.9029.6483.0091.63-8.63-7.470.00-1.16
2025-04-1779.4029.0582.4590.73-8.28-7.630.00-0.65
2025-04-1878.7029.9581.8789.84-7.96-7.700.00-0.27

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-03-27102.002強烈買入
2025-03-2899.002強烈買入
2025-03-3189.703強烈買入
2025-04-0192.002強烈買入
2025-04-0294.001買入
2025-04-0784.603強烈買入
2025-04-0876.203強烈買入
2025-04-0968.603強烈買入
2025-04-1075.402強烈買入
2025-04-1174.402強烈買入
2025-04-1475.602強烈買入
2025-04-1580.200中性
2025-04-1678.901買入
2025-04-1779.401買入
2025-04-1878.701買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-03-27102.00持平買入持平持平買入
2025-03-2899.00持平買入持平持平買入
2025-03-3189.70持平買入持平買入買入
2025-04-0192.00持平買入持平持平買入
2025-04-0294.00持平買入持平持平持平
2025-04-0784.60持平買入持平買入買入
2025-04-0876.20持平買入持平買入買入
2025-04-0968.60持平買入持平買入買入
2025-04-1075.40持平買入持平持平買入
2025-04-1174.40持平買入持平持平買入
2025-04-1475.60持平買入持平持平買入
2025-04-1580.20持平持平持平持平持平
2025-04-1678.90持平買入持平持平持平
2025-04-1779.40持平買入持平持平持平
2025-04-1878.70持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險37.59
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數30.17
索提諾比率0.33
波動率比率(上行/下行)1.23
95%VaR-5.90
99%VaR-9.92

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.66
年化波動率58.04
5日波動率2.92
10日波動率3.07
20日波動率3.12
60日波動率3.14
上行波動率2.92
下行波動率2.37
收益率峰度1.79
收益率偏度0.39
最大單日漲幅13.68
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.23
平均真實範圍(ATR)8.19
ATR百分比4.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721
3-5.523058.91702540-0.638074
4-16.875720.109250-0.847487
5-2.21956.45157450-0.369858
6-0.98098324.1787425-0.0474654
7-6.256916.0915425-0.399189
83.384315.613134750.573235
9-4.542094.2555140-1.10651
100.11090513.8906425-0.00401434
112.504837.241474500.322885
1219.13642.20225600.449486

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1219.13642.20225600.449486
114.443246.56425400.306599
28.9574717.9145600.490721

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-16.875720.109250-0.847487
7-6.256916.0915425-0.399189
3-5.523058.91702540-0.638074

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
121119.13660
11214.443240
218.9574760

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-16.8757100
76-6.256975
32-5.5230560

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.33
趨勢持續性45.68

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.60
趨勢持續性43.97

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.30
趨勢持續性41.79

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-1.22
趨勢持續性30.77

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度6.10
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-21.21
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-20.39
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-6.24

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.33
成交量動量59.53
動量持續性45.68

10日動量


指標數值
價格動量0.60
成交量動量63.40
動量持續性43.97

20日動量


指標數值
價格動量1.30
成交量動量82.41
動量持續性41.79

60日動量


指標數值
價格動量-1.22
成交量動量76.67
動量持續性30.77

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.49
成交量動量變化率0.04

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率84.56
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度20.39

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量100.09
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率41.57
長期上漲機率44.77

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.29610.20110.5286
Volume_Shares0.29611.00000.29040.0925
RSI_140.20110.29041.00000.5066
MACD0.52860.09250.50661.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲61.364%
下跌37.778%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
18834.09%
278-33.33%
311019.09%
487100.00%
58646.51%
68124.69%
78549.41%
88930.34%
981-9.88%
107926.58%
11874.60%
1210210.78%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 100.00%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -33.33%)

  • 平均準確率：25.24%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2781.28%
3110-1.82%
487-1.15%
5864.65%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
1079-1.27%
11871.15%
121020.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 4.65%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.09%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
188-1.14%
278-15.38%
31105.45%
48742.53%
58617.44%
6812.47%
7859.41%
88911.24%
981-3.70%
10792.53%
11870.00%
121020.98%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 42.53%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -15.38%)

  • 平均準確率：5.99%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1880.00%
2782.56%
3110-1.82%
487-1.15%
5863.49%
681-3.70%
7851.18%
8892.25%
981-2.47%
10790.00%
11871.15%
12102-0.98%


  • 最佳表現月份：5月 (準確率: 3.49%)

  • 最差表現月份：6月 (準確率: -3.70%)

  • 平均準確率：0.04%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1887.95%
278-8.97%
31100.91%
48712.64%
5862.33%
6817.41%
7853.53%
8891.12%
981-4.94%
10792.53%
1187-2.30%
12102-5.88%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 12.64%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -8.97%)

  • 平均準確率：1.36%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
18827.27%
278-12.82%
311016.36%
48747.13%
58618.60%
68122.22%
78534.12%
88913.48%
9813.70%
107922.78%
11874.60%
1210215.69%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 47.13%)

  • 最差表現月份：2月 (準確率: -12.82%)

  • 平均準確率：17.76%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 78.700


潛在支撐位 (由高到低)



  • 68.600

  • 62.777


潛在阻力位 (由低到高)



  • 110.000

  • 114.743


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.204
上漲比例39.873

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.689
上漲比例33.945

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2036230.29918436.5942
2-1.11102-0.3921132.6772
3-1.10824-0.048721937.2549
4-0.6686570.33397736.9403

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.28484839.8268
2-2.0426230.7377
3-0.083593739.4531
4-0.67532.0833
5-0.64146340.2439

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.760
上漲天數比例35.897
下跌天數比例56.505
平盤天數比例7.597

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.406
平均漲幅3.622
平均成交量變化(張)128.726

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.323
平均漲幅1.987
平均成交量變化(張)-35.722

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.792
平均跌幅-2.788
平均成交量變化(張)76.844

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.479
平均跌幅-1.839
平均成交量變化(張)-35.861

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.497
平均漲跌幅1.278
上漲比例63.000
平均成交量(張)2148.277

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.296
成交量變化與價格變化相關係數0.129

17. 買賣建議分析(買點合理價位)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.25%139.21-56.09%17.01%33.33%
最近一周4.38%192.59-61.77%45.91%71.43%
最近半個月-22.84%209.14-29.46%99.59%46.67%
最近一個月-34.96%292.28-94.38%72.00%26.67%
最近兩個月-21.30%252.91-66.10%59.36%26.67%
最近三個月-22.08%236.048.01%54.89%28.89%
最近半年-40.60%195.13-33.95%47.18%31.11%
最近一年-46.28%316.85-60.72%39.26%29.86%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天29.5/29.6/29.9/0.3-41.8%/7.7%/-38.7%-0.69/-1.16/-0.27/0.90
最近一周26.8/23.8/29.9/6.2-58.4%/49.1%/-38.7%-1.80/-3.27/-0.27/3.01
最近半個月22.4/19.6/29.9/10.3-83.0%/36.0%/-38.7%-1.92/-1.03/-0.27/0.77
最近一個月34.8/75.5/29.9/-45.6-52.1%/-208.4%/-38.7%-1.18/0.71/-0.27/-0.98
最近兩個月42.5/37.5/29.9/-7.6-24.1%/105.7%/-38.7%-0.56/-0.97/-0.27/0.71
最近三個月46.9/30.9/29.9/-1.0-6.1%/0.5%/-38.7%-0.18/0.09/-0.27/-0.36
最近半年45.6/70.6/29.9/-40.6-18.0%/-113.3%/-38.7%-0.16/0.93/-0.27/-1.19
最近一年46.1/41.4/29.9/-11.4-15.9%/1.0%/-38.7%-0.10/-0.53/-0.27/0.27

成交量分析


指標數值
近期平均成交量292.28張
成交量趨勢-94.38%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點68.60
第2個買點62.78

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位61.52 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標110.00 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：95.56% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：73.37% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：46.59% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.80個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：66.94%

  • 中期(20日)波動率：84.47%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：164.26

  • 價格波動範圍：68.60 ~ 518.00

  • 價格變異係數：40.13%


風險指標



  • 最大回撤：-86.04%

  • 回撤恢復天數：-44天

  • 風險調整後收益：0.21


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：-21.30%

  • 近期波動率：59.36%

  • 近期最大回撤：-43.31%

  • 近期上漲天數比例：43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：-4304.52%

  • 波動率相對表現：+1.45%

  • 回撤相對表現：+36.67%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：37.93%

  • 近90日上漲機率：41.57%

  • 歷史整體上漲機率：44.77%


近三個月上漲機率



  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 35.00%

  • 2025-04: 45.45%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭，建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


週期價格統計分析


分析不同時間週期內的價格統計數據：


30 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.60 (第 23 天) 至最高 121.00 (第 1 天)

  • 中位數價格: 102.50

  • 平均每日漲跌幅: -1.37%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.4天，累計漲幅 3.46%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -7.49%

  • 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 1.45%

  • 最長連續下跌: 3天，累計跌幅 -8.87%


60 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.60 (第 53 天) 至最高 121.00 (第 31 天)

  • 中位數價格: 106.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.34%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 4.24%

  • 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -5.21%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.35%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -3.14%


90 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.60 (第 83 天) 至最高 121.00 (第 61 天)

  • 中位數價格: 108.00

  • 平均每日漲跌幅: -0.22%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.6天，累計漲幅 4.07%

  • 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -4.92%

  • 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 12.35%

  • 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -12.36%


180 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.60 (第 173 天) 至最高 132.50 (第 1 天)

  • 中位數價格: 110.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.25%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.73%

  • 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -4.67%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.19%

  • 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -11.44%


365 天週期分析



  • 價格區間: 最低 68.60 (第 358 天) 至最高 171.50 (第 36 天)

  • 中位數價格: 125.50

  • 平均每日漲跌幅: -0.14%


連續漲跌統計



  • 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.43%

  • 平均連續下跌: 2.3天，累計跌幅 -4.07%

  • 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 7.19%

  • 最長連續下跌: 7天，累計跌幅 -9.07%


連續漲跌後反轉分析


分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：


連續3%漲跌後反轉


連續上漲3%後反轉: 概率為 50.44% (樣本數: 57/113)




  • 平均累計上漲幅度: 13.92%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌3%後反轉: 概率為 54.14% (樣本數: 72/133)




  • 平均累計下跌幅度: 7.58%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續5%漲跌後反轉


連續上漲5%後反轉: 概率為 48.15% (樣本數: 39/81)




  • 平均累計上漲幅度: 17.90%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌5%後反轉: 概率為 59.74% (樣本數: 46/77)




  • 平均累計下跌幅度: 10.31%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




連續8%漲跌後反轉


連續上漲8%後反轉: 概率為 47.06% (樣本數: 24/51)




  • 平均累計上漲幅度: 24.67%




  • 對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損




連續下跌8%後反轉: 概率為 55.0% (樣本數: 22/40)




  • 平均累計下跌幅度: 14.27%




  • 對應建議: 反轉機率中等，可小量試探




反轉概率解釋



  • 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高

  • 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢

  • 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷


報告生成時間：2025-04-19 16:32:37



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