文曄(3036)綜合分析報告-2025-04-06更新，提供合理價位、有新的資訊【統計指標趨勢分析】 綜合趨勢評分: . 強勁多頭 全時期基本統計數據 不同時期統計數據對比 指標趨勢分析 期間權重分配 趨勢解讀. 【按星期分析】 全時期星期統計 各時期星期表現比較 星期表現一致性分析 基於星期分析的投資建議. 技術指標. 交易信號 . 綜合信號 . 個別技術指標信號. 風險指標. 波動性指標. 季
有新的資訊(2025-04-19)
【統計指標趨勢分析】
綜合趨勢評分: 97.87 (強勁多頭)
此評分綜合了各項指標的加權表現，正數代表整體趨勢向好，負數代表整體趨勢轉弱
全時期基本統計數據
| 指標 | 全時期 (3738.0 日) |
|---|---|
| 平均收盤價 | 52.94 |
| 收盤價標準差 | 25.65 |
| 最高價 | 187.00 |
| 最低價 | 22.35 |
| 平均成交量(張) | 2641.19 |
| 成交量標準差(張) | 4417.32 |
| 平均成交金額(萬) | 20050.26 |
| 平均成交筆數 | 1530.90 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 41.68% |
| 最大單日漲幅 | 10.41% |
| 最大單日跌幅 | -8.58% |
| 年化波動率 | 28.91% |
| 最大回撤 | -48.81% |
不同時期統計數據對比
| 指標 | 全時期 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | 730日 | 1095日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 52.94 | 101.52 | 104.24 | 105.54 | 107.32 | 108.08 | 109.29 | 121.15 | 94.27 | 81.76 |
| 平均漲跌幅 | -0.09% | -0.30% | -0.43% | -0.20% | -0.39% | -0.32% | -0.36% | -0.27% | -0.16% | -0.09% |
| 上漲天數比例 | 41.68% | 40.00% | 40.00% | 36.67% | 31.67% | 35.56% | 35.00% | 36.16% | 40.68% | 42.74% |
| 平均成交量(張) | 2641.19 | 3382.09 | 3545.06 | 4533.07 | 3255.95 | 3584.92 | 3936.56 | 8630.53 | 5710.36 | 4656.34 |
| 平均成交金額(萬) | 20050.26 | 34054.16 | 37047.08 | 48645.03 | 35133.24 | 39240.47 | 43251.83 | 113883.59 | 67239.16 | 50340.30 |
| 年化波動率 | 28.91% | 58.33% | 42.25% | 45.75% | 37.93% | 35.47% | 39.29% | 47.29% | 39.85% | 36.78% |
| 最大回撤 | -48.81% | -7.39% | -10.78% | -14.30% | -14.67% | -16.14% | -26.53% | -48.72% | -48.72% | -48.72% |
指標趨勢分析
| 指標 | 趨勢方向 | 短期(5日) | 中期(90日) | 長期(1095日) | 加權評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均收盤價 | 持續上升 | 101.52 | 108.08 | 81.76 | 96.94 |
| 平均漲跌幅 | 近期惡化 | -0.30% | -0.32% | -0.09% | -0.22 |
| 上漲天數比例 | 區間震盪 | 40.00% | 35.56% | 42.74% | -8.80 |
| 平均成交量(張) | 量能平穩 | 3382.09 | 3584.92 | 4656.34 | 48.13 |
| 平均成交金額(萬) | 量能平穩 | 34054.16 | 39240.47 | 50340.30 | 110.40 |
| 年化波動率 | 波動平穩 | 58.33% | 35.47% | 36.78% | -62.80 |
| 最大回撤 | 風險降低 | -7.39% | -16.14% | -48.72% | -68.73 |
期間權重分配
權重計算使用期間天數倒數平方根，短期數據具有更高權重
| 期間 | 權重 |
|---|---|
| 5日 | 0.3397 |
| 15日 | 0.1961 |
| 30日 | 0.1387 |
| 60日 | 0.0981 |
| 90日 | 0.0801 |
| 180日 | 0.0566 |
| 365日 | 0.0398 |
| 730日 | 0.0281 |
| 1095日 | 0.0230 |
趨勢解讀
價格趨勢
- 股價呈現強勁上漲趨勢，加權分數顯著為正
成交量趨勢
- 股價上漲同時成交量顯著增加，買盤力道強勁，多頭趨勢得到成交量確認
綜合趨勢建議
- 綜合加權分數顯著為正，整體趨勢向好，適合逢低買入
2. 【按星期分析】
全時期星期統計
| 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均成交金額(萬) | 平均漲跌幅 | 上漲比例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 53.01 | 26.11 | 2606.7 | 1472.7 | 19773 | -0.18 | 38.34 |
| 星期二 | 52.97 | 25.67 | 2560.06 | 1504.02 | 18884.9 | -0.05 | 43.65 |
| 星期三 | 52.78 | 25.13 | 2660.54 | 1569.16 | 19747.6 | 0.03 | 42.84 |
| 星期四 | 53 | 25.77 | 2823.05 | 1627.29 | 21965.4 | -0.11 | 44.25 |
| 星期五 | 53.23 | 25.82 | 2585.7 | 1499.98 | 20202.3 | -0.16 | 39.34 |
| 星期六 | 40.57 | 6.95 | 1081.19 | 508.53 | 4623.66 | -0.01 | 33.33 |
各時期星期表現比較
平均漲跌幅按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | -0.18 | -2.79 | -2.79 | -0.27 | -0.37 | -0.62 | -0.64 | -0.73 | -0.22 |
| 星期二 | -0.05 | 2.34 | 2.34 | 0.15 | 0.33 | -0.38 | -0.13 | -0.06 | 0.03 |
| 星期三 | 0.03 | -0.1 | -0.1 | -0.62 | 1.06 | 0.51 | 0.38 | -0.25 | 0.1 |
| 星期四 | -0.11 | nan | 0.48 | -0.32 | -1.28 | -0.84 | -0.83 | -0.43 | -0.53 |
| 星期五 | -0.16 | nan | -1.42 | -1.11 | -1.13 | -0.64 | -0.41 | -0.32 | -0.75 |
| 星期六 | -0.01 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期三(0.03)，最差 星期一(-0.18)
- 3日: 表現最好 星期二(2.34)，最差 星期一(-2.79)
- 5日: 表現最好 星期二(2.34)，最差 星期一(-2.79)
- 15日: 表現最好 星期二(0.15)，最差 星期五(-1.11)
- 30日: 表現最好 星期三(1.06)，最差 星期四(-1.28)
- 60日: 表現最好 星期三(0.51)，最差 星期四(-0.84)
- 90日: 表現最好 星期三(0.38)，最差 星期四(-0.83)
- 180日: 表現最好 星期二(-0.06)，最差 星期一(-0.73)
- 365日: 表現最好 星期三(0.10)，最差 星期五(-0.75)
上漲比例按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 38.34 | 0 | 0 | 33.33 | 33.33 | 23.08 | 21.05 | 23.68 | 33.78 |
| 星期二 | 43.65 | 100 | 100 | 66.67 | 50 | 38.46 | 42.11 | 45.95 | 41.33 |
| 星期三 | 42.84 | 0 | 0 | 33.33 | 57.14 | 50 | 55.56 | 36.11 | 40.28 |
| 星期四 | 44.25 | nan | 100 | 66.67 | 33.33 | 36.36 | 35.29 | 42.42 | 39.44 |
| 星期五 | 39.34 | nan | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 23.53 | 27.78 | 26.03 |
| 星期六 | 33.33 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(44.25)，最差 星期六(33.33)
- 3日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 5日: 表現最好 星期二(100.00)，最差 星期一(0.00)
- 15日: 表現最好 星期二(66.67)，最差 星期五(0.00)
- 30日: 表現最好 星期三(57.14)，最差 星期五(0.00)
- 60日: 表現最好 星期三(50.00)，最差 星期五(9.09)
- 90日: 表現最好 星期三(55.56)，最差 星期一(21.05)
- 180日: 表現最好 星期二(45.95)，最差 星期一(23.68)
- 365日: 表現最好 星期二(41.33)，最差 星期五(26.03)
平均成交量(張)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 2606.7 | 6558.3 | 6558.3 | 5386.8 | 4778.26 | 3171.42 | 3355.92 | 3996.6 | 8373.46 |
| 星期二 | 2560.06 | 2871.71 | 2871.71 | 3653.12 | 3710.3 | 3097.66 | 4282.58 | 4322.63 | 7666.03 |
| 星期三 | 2660.54 | 2861.43 | 2861.43 | 3265.69 | 5867.64 | 4002.92 | 3919.3 | 4098.72 | 8685.42 |
| 星期四 | 2823.05 | nan | 2117.62 | 2362.92 | 4959.67 | 3599.64 | 3533.46 | 3712.78 | 10003.1 |
| 星期五 | 2585.7 | nan | 2501.39 | 3056.78 | 2845.83 | 2384.34 | 2758.53 | 3519.37 | 8492.95 |
| 星期六 | 1081.19 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 成交量最高 星期四(2823.05)，最低 星期六(1081.19)
- 3日: 成交量最高 星期一(6558.30)，最低 星期三(2861.43)
- 5日: 成交量最高 星期一(6558.30)，最低 星期四(2117.62)
- 15日: 成交量最高 星期一(5386.80)，最低 星期四(2362.91)
- 30日: 成交量最高 星期三(5867.64)，最低 星期五(2845.83)
- 60日: 成交量最高 星期三(4002.92)，最低 星期五(2384.34)
- 90日: 成交量最高 星期二(4282.58)，最低 星期五(2758.53)
- 180日: 成交量最高 星期二(4322.63)，最低 星期五(3519.37)
- 365日: 成交量最高 星期四(10003.07)，最低 星期二(7666.03)
平均成交金額(萬)按星期比較
| 全時期 | 3日 | 5日 | 15日 | 30日 | 60日 | 90日 | 180日 | 365日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星期一 | 19773 | 65240.5 | 65240.5 | 55978 | 50074.3 | 33748.6 | 36222.5 | 43713.3 | 110159 |
| 星期二 | 18884.9 | 28524.7 | 28524.7 | 38302.5 | 38856.5 | 32820.2 | 46754.6 | 47095.7 | 99233.1 |
| 星期三 | 19747.6 | 28418.2 | 28418.2 | 33996.1 | 63967.9 | 43633.6 | 43194.9 | 45126.6 | 111601 |
| 星期四 | 21965.4 | nan | 22226.8 | 24881.1 | 54628.3 | 39602.4 | 39098 | 41209.2 | 133336 |
| 星期五 | 20202.3 | nan | 25860.6 | 32077.7 | 30044.3 | 25761 | 30170.8 | 38811.6 | 116043 |
| 星期六 | 4623.66 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan |
表現分析：
- 全時期: 表現最好 星期四(21965.44)，最差 星期六(4623.66)
- 3日: 表現最好 星期一(65240.52)，最差 星期三(28418.23)
- 5日: 表現最好 星期一(65240.52)，最差 星期四(22226.77)
- 15日: 表現最好 星期一(55978.03)，最差 星期四(24881.10)
- 30日: 表現最好 星期三(63967.90)，最差 星期五(30044.29)
- 60日: 表現最好 星期三(43633.64)，最差 星期五(25760.99)
- 90日: 表現最好 星期二(46754.62)，最差 星期五(30170.82)
- 180日: 表現最好 星期二(47095.69)，最差 星期五(38811.64)
- 365日: 表現最好 星期四(133336.27)，最差 星期二(99233.09)
星期表現一致性分析
以下分析各時期中表現最佳和最差的星期是否一致：
平均漲跌幅一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期三，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
上漲比例一致性
- 最常見的最佳表現星期是 星期二，在5/9個時期中表現最佳。
- 最常見的最差表現星期是 星期一，在4/9個時期中表現最差。
基於星期分析的投資建議
根據30日數據分析：
- 近期表現最好的交易日是星期三，平均漲幅 1.06%
- 近期表現最差的交易日是星期四，平均漲幅 -1.28%
- 成交量最高的交易日是星期三，平均成交量 5867.64張
建議操作策略：
- 買入時機：考慮在星期四盤中或尾盤買入，因為這一天通常表現較弱
- 賣出時機：考慮在星期三開盤或盤中賣出，以獲取較好收益
- 交易量大的星期三可能是市場參與度高的日子，價格波動可能較大
周末效應分析：
- 存在正向周末效應：星期一(-0.37%)表現優於星期五(-1.13%)，可能反映市場在周末消化利好消息後，周一開盤表現較佳
3. 技術指標
| 日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 107.00 | 44.44 | 106.15 | 106.52 | -0.37 | -0.60 | 0.00 | 0.22 |
| 2025-03-21 | 107.00 | 48.00 | 106.28 | 106.56 | -0.28 | -0.53 | 0.00 | 0.25 |
| 2025-03-24 | 105.50 | 48.00 | 106.16 | 106.48 | -0.32 | -0.49 | 0.00 | 0.17 |
| 2025-03-25 | 103.50 | 34.78 | 105.75 | 106.26 | -0.51 | -0.49 | -1.00 | -0.01 |
| 2025-03-26 | 105.50 | 44.44 | 105.71 | 106.20 | -0.49 | -0.49 | 1.00 | 0.00 |
| 2025-03-27 | 105.50 | 50.00 | 105.68 | 106.15 | -0.47 | -0.49 | 0.00 | 0.02 |
| 2025-03-28 | 104.00 | 50.00 | 105.42 | 105.99 | -0.57 | -0.50 | -1.00 | -0.06 |
| 2025-03-31 | 97.70 | 38.02 | 104.23 | 105.38 | -1.14 | -0.63 | 0.00 | -0.51 |
| 2025-04-01 | 100.50 | 44.76 | 103.66 | 105.01 | -1.36 | -0.78 | 0.00 | -0.58 |
| 2025-04-02 | 99.90 | 45.39 | 103.08 | 104.64 | -1.56 | -0.93 | 0.00 | -0.62 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
| 日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 102.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-14 | 102.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-17 | 107.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-18 | 109.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-19 | 106.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-20 | 107.00 | 0 | 中性 |
| 2025-03-21 | 107.00 | 1 | 買入 |
| 2025-03-24 | 105.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-25 | 103.50 | -2 | 強烈賣出 |
| 2025-03-26 | 105.50 | 1 | 買入 |
| 2025-03-27 | 105.50 | 0 | 中性 |
| 2025-03-28 | 104.00 | -1 | 賣出 |
| 2025-03-31 | 97.70 | 2 | 強烈買入 |
| 2025-04-01 | 100.50 | 0 | 中性 |
| 2025-04-02 | 99.90 | 0 | 中性 |
4.2 個別技術指標信號
| 日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | 102.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-14 | 102.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
| 2025-03-17 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-18 | 109.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-19 | 106.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-20 | 107.00 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-21 | 107.00 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-24 | 105.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-25 | 103.50 | 賣出 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-26 | 105.50 | 持平 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-27 | 105.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-28 | 104.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
| 2025-03-31 | 97.70 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 | 買入 |
| 2025-04-01 | 100.50 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
| 2025-04-02 | 99.90 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 下行風險 | 22.94 |
| 最大回撤持續天數 | 1 |
| 平均回撤恢復天數 | 1689.08 |
| 索提諾比率 | 0.48 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 95%VaR | -2.47 |
| 99%VaR | -5.39 |
6. 波動性指標
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.82 |
| 年化波動率 | 28.91 |
| 5日波動率 | 1.40 |
| 10日波動率 | 1.50 |
| 20日波動率 | 1.57 |
| 60日波動率 | 1.63 |
| 上行波動率 | 1.47 |
| 下行波動率 | 1.45 |
| 收益率峰度 | 9.37 |
| 收益率偏度 | -0.02 |
| 最大單日漲幅 | 10.00 |
| 最大單日跌幅 | -15.13 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.02 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.28 |
| ATR百分比 | 2.09 |
7. 季節性分析
月度統計
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.19378 | 11.5298 | 16 | 75 | 0.349278 |
| 2 | 2.34697 | 5.35099 | 16 | 56.25 | 0.407459 |
| 3 | -1.39339 | 5.84525 | 16 | 43.75 | -0.266893 |
| 4 | 3.99756 | 11.1569 | 16 | 68.75 | 0.343364 |
| 5 | -1.19384 | 7.95633 | 15 | 40 | -0.170997 |
| 6 | -0.143398 | 4.59777 | 15 | 46.6667 | -0.0674381 |
| 7 | -1.29504 | 9.06727 | 15 | 53.3333 | -0.161207 |
| 8 | -0.596537 | 8.32563 | 15 | 33.3333 | -0.0916691 |
| 9 | 2.74429 | 19.4951 | 15 | 46.6667 | 0.132219 |
| 10 | 1.87422 | 6.3395 | 15 | 60 | 0.269351 |
| 11 | 1.05732 | 7.88981 | 15 | 60 | 0.112887 |
| 12 | 0.182629 | 5.44442 | 15 | 33.3333 | 0.00293196 |
最佳月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.19378 | 11.5298 | 16 | 75 | 0.349278 |
| 4 | 3.99756 | 11.1569 | 16 | 68.75 | 0.343364 |
| 9 | 2.74429 | 19.4951 | 15 | 46.6667 | 0.132219 |
最差月份
| Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | -1.39339 | 5.84525 | 16 | 43.75 | -0.266893 |
| 7 | -1.29504 | 9.06727 | 15 | 53.3333 | -0.161207 |
| 5 | -1.19384 | 7.95633 | 15 | 40 | -0.170997 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
| 最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4.19378 | 75 |
| 4 | 3 | 3.99756 | 68.75 |
| 9 | 8 | 2.74429 | 46.6667 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
| 最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | -1.39339 | 56.25 |
| 7 | 6 | -1.29504 | 46.6667 |
| 5 | 4 | -1.19384 | 60 |
綜合季節性策略建議
舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.27 |
| 趨勢持續性 | 52.09 |
10日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 0.54 |
| 趨勢持續性 | 52.22 |
20日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 1.11 |
| 趨勢持續性 | 53.08 |
60日趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 趨勢方向 | 上升 |
| 趨勢強度 | 3.34 |
| 趨勢持續性 | 55.62 |
移動平均線趨勢
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 5日均線趨勢_趨勢強度 | -3.68 |
| 10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 10日均線趨勢_趨勢強度 | -1.46 |
| 20日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 20日均線趨勢_趨勢強度 | -2.13 |
| 60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
| 60日均線趨勢_趨勢強度 | -2.95 |
9. 動量分析
5日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.26 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.01 |
10日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 0.53 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 52.14 |
20日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 1.11 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 53.02 |
60日動量
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量 | 3.34 |
| 成交量動量 | inf |
| 動量持續性 | 55.48 |
動量變化率
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 價格動量變化率 | -0.01 |
| 成交量動量變化率 | nan |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前波動率 | 36.70 |
| 波動率趨勢 | 下降 |
| 波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前趨勢 | 下降 |
| 趨勢強度 | 2.13 |
市場情緒
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI狀態 | 中性 |
| RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 當前成交量 | 2861.43 |
| 成交量趨勢 | 下降 |
| 成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期上漲機率 | 27.59 |
| 中期上漲機率 | 43.82 |
| 長期上漲機率 | 47.66 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
| 指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
|---|---|---|---|---|
| Close | 1.0000 | 0.5355 | 0.0337 | 0.2232 |
| Volume_Shares | 0.5355 | 1.0000 | 0.1496 | 0.3763 |
| RSI_14 | 0.0337 | 0.1496 | 1.0000 | 0.4609 |
| MACD | 0.2232 | 0.3763 | 0.4609 | 1.0000 |
相關係數解讀：
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
| 情況 | 反轉概率 |
|---|---|
| 上漲 | 58.935% |
| 下跌 | 42.629% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -48.66% |
| 2 | 245 | -39.59% |
| 3 | 354 | -5.08% |
| 4 | 293 | -15.02% |
| 5 | 318 | 8.81% |
| 6 | 307 | -27.36% |
| 7 | 326 | -17.48% |
| 8 | 330 | 16.36% |
| 9 | 305 | 13.11% |
| 10 | 308 | 0.65% |
| 11 | 323 | -16.10% |
| 12 | 331 | 4.83% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.36%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -48.66%)
- 平均準確率：-10.46%
13.2 MA信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.67% |
| 2 | 245 | -0.41% |
| 3 | 354 | -0.85% |
| 4 | 293 | 0.34% |
| 5 | 318 | -0.63% |
| 6 | 307 | 0.33% |
| 7 | 326 | 0.00% |
| 8 | 330 | -0.61% |
| 9 | 305 | 0.00% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | 0.31% |
| 12 | 331 | 0.30% |
- 最佳表現月份：1月 (準確率: 0.67%)
- 最差表現月份：3月 (準確率: -0.85%)
- 平均準確率：-0.02%
13.3 RSI信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -20.47% |
| 2 | 245 | -18.78% |
| 3 | 354 | -5.65% |
| 4 | 293 | -3.07% |
| 5 | 318 | 6.60% |
| 6 | 307 | -9.45% |
| 7 | 326 | -11.35% |
| 8 | 330 | 4.85% |
| 9 | 305 | 1.31% |
| 10 | 308 | -2.27% |
| 11 | 323 | -10.53% |
| 12 | 331 | -2.11% |
- 最佳表現月份：5月 (準確率: 6.60%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -20.47%)
- 平均準確率：-5.91%
13.4 MACD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | 0.00% |
| 2 | 245 | -1.22% |
| 3 | 354 | -0.56% |
| 4 | 293 | 0.34% |
| 5 | 318 | 0.94% |
| 6 | 307 | -1.30% |
| 7 | 326 | -1.23% |
| 8 | 330 | 2.12% |
| 9 | 305 | -0.33% |
| 10 | 308 | 0.32% |
| 11 | 323 | -0.31% |
| 12 | 331 | 0.60% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 2.12%)
- 最差表現月份：6月 (準確率: -1.30%)
- 平均準確率：-0.05%
13.5 布林通道信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -9.73% |
| 2 | 245 | -7.76% |
| 3 | 354 | 0.00% |
| 4 | 293 | -4.44% |
| 5 | 318 | 1.57% |
| 6 | 307 | -3.91% |
| 7 | 326 | -1.53% |
| 8 | 330 | 3.33% |
| 9 | 305 | 2.30% |
| 10 | 308 | 2.92% |
| 11 | 323 | -1.24% |
| 12 | 331 | -0.60% |
- 最佳表現月份：8月 (準確率: 3.33%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -9.73%)
- 平均準確率：-1.59%
13.6 KD信號分析
| 月份 | 信號次數 | 準確率 |
|---|---|---|
| 1 | 298 | -19.13% |
| 2 | 245 | -11.43% |
| 3 | 354 | 1.98% |
| 4 | 293 | -8.19% |
| 5 | 318 | 0.31% |
| 6 | 307 | -13.03% |
| 7 | 326 | -3.37% |
| 8 | 330 | 6.67% |
| 9 | 305 | 9.84% |
| 10 | 308 | -0.65% |
| 11 | 323 | -4.33% |
| 12 | 331 | 6.65% |
- 最佳表現月份：9月 (準確率: 9.84%)
- 最差表現月份：1月 (準確率: -19.13%)
- 平均準確率：-2.89%
信號說明：
- 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號：移動平均線交叉信號
- RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）
- MACD信號：MACD交叉信號
- 布林通道信號：價格突破布林通道信號
- KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 99.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 98.694
- 97.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 110.166
- 111.500
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.074 |
| 上漲比例 | 42.461 |
月底效應(後5-6天)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均漲跌幅 | -0.065 |
| 上漲比例 | 41.529 |
季度效應
| Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | -0.0477121 | 0.0961538 | 43.7012 |
| 2 | -0.0712882 | 0.0496691 | 41.0675 |
| 3 | -0.0789583 | 0.0113473 | 40.4787 |
| 4 | -0.0777027 | 0.0526486 | 41.58 |
月中周效應
| Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
|---|---|---|
| 1 | -0.0271084 | 43.3213 |
| 2 | -0.10633 | 40.3244 |
| 3 | -0.0611237 | 41.61 |
| 4 | -0.0853179 | 41.8497 |
| 5 | -0.0569024 | 40.7407 |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.069 |
| 上漲天數比例 | 41.680 |
| 下跌天數比例 | 52.220 |
| 平盤天數比例 | 5.993 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 25.468 |
| 平均漲幅 | 1.545 |
| 平均成交量變化(張) | 87.972 |
價格上漲_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.178 |
| 平均漲幅 | 0.852 |
| 平均成交量變化(張) | -31.821 |
價格下跌_成交量上升
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 22.017 |
| 平均跌幅 | -1.262 |
| 平均成交量變化(張) | inf |
價格下跌_成交量下降
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 比例 | 30.337 |
| 平均跌幅 | -0.851 |
| 平均成交量變化(張) | -31.226 |
高成交量日(>2倍20日均量)
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.892 |
| 平均漲跌幅 | 1.035 |
| 上漲比例 | 66.102 |
| 平均成交量(張) | 8984.117 |
成交量價格相關性
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 相關係數 | 0.535 |
| 成交量變化與價格變化相關係數 | 0.156 |
17. 買賣建議分析(買點合理價位)
近期走勢分析
基本指標
| 時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最近三天 | 2.25% | 4097.15 | -56.37% | 38.87% | 33.33% |
| 最近一周 | -3.48% | 3372.81 | -21.62% | 49.81% | 42.86% |
| 最近半個月 | -2.54% | 3545.06 | 19.72% | 42.25% | 40.00% |
| 最近一個月 | -6.20% | 4533.07 | -6.72% | 45.75% | 36.67% |
| 最近兩個月 | -10.40% | 3255.95 | 56.37% | 37.93% | 31.67% |
| 最近三個月 | -8.77% | 3584.92 | 15.53% | 35.47% | 35.56% |
| 最近半年 | -18.45% | 3936.56 | 6.28% | 39.29% | 35.00% |
| 最近一年 | 5.16% | 8630.53 | -78.02% | 47.29% | 36.16% |
技術指標
| 時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
|---|---|---|---|
| 最近三天 | 42.7/38.0/45.4/7.4 | -96.6%/56.6%/-79.0% | -0.57/-0.51/-0.62/-0.11 |
| 最近一周 | 43.9/34.8/45.4/10.6 | -58.3%/-30.0%/-79.0% | -0.25/-0.01/-0.62/-0.61 |
| 最近半個月 | 45.5/44.6/45.4/0.8 | -32.6%/-9.1%/-79.0% | -0.13/-0.45/-0.62/-0.17 |
| 最近一個月 | 48.5/38.1/45.4/7.3 | -14.9%/-64.2%/-79.0% | 0.04/-0.05/-0.62/-0.57 |
| 最近兩個月 | 49.4/51.2/45.4/-5.8 | -12.3%/-129.9%/-79.0% | 0.02/0.83/-0.62/-1.45 |
| 最近三個月 | 47.9/42.9/45.4/2.5 | -16.1%/-18.9%/-79.0% | -0.08/-0.48/-0.62/-0.14 |
| 最近半年 | 47.7/77.1/45.4/-31.8 | -11.6%/-131.1%/-79.0% | 0.02/1.36/-0.62/-1.98 |
| 最近一年 | 49.8/71.3/45.4/-26.0 | -5.4%/nan%/-79.0% | -0.06/2.03/-0.62/-2.65 |
成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 近期平均成交量 | 4533.07張 |
| 成交量趨勢 | -6.72% |
買賣建議
適合買入的價位
| 買點順序 | 價格 |
|---|---|
| 第1個買點 | 98.69 |
| 第2個買點 | 97.20 |
風險控制
| 項目 | 建議價位(合理價) |
|---|---|
| 止損位 | 95.26 (最近支撐位下方約2%) |
| 獲利目標 | 110.17 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略：
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略：
- 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性：99.16% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性：96.64% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性：79.29% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度：1.78個交易日
- 波動特徵：
- 短期(5日)波動率：30.44%
- 中期(20日)波動率：31.09%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格：52.94
- 價格波動範圍：22.35 ~ 187.00
- 價格變異係數：48.45%
風險指標
- 最大回撤：-48.81%
- 回撤恢復天數：250天
- 風險調整後收益：0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率：-10.40%
- 近期波動率：37.93%
- 近期最大回撤：-14.67%
- 近期上漲天數比例：41.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現：-2435.19%
- 波動率相對表現：+9.18%
- 回撤相對表現：+34.14%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率：27.59%
- 近90日上漲機率：43.82%
- 歷史整體上漲機率：47.66%
近三個月上漲機率
- 2025-02: 44.44%
- 2025-03: 25.00%
- 2025-04: 0.00%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率低於歷史平均，市場弱勢
基於上漲機率的交易建議
- 市場偏空頭，建議謹慎操作
- 可考慮等待市場轉強再進場
週期價格統計分析
分析不同時間週期內的價格統計數據：
30 天週期分析
- 價格區間: 最低 97.70 (第 28 天) 至最高 114.00 (第 6 天)
- 中位數價格: 105.50
- 平均每日漲跌幅: -0.18%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.1天，累計漲幅 3.76%
- 平均連續下跌: 2.1天，累計跌幅 -3.95%
- 最長連續上漲: 2天，累計漲幅 6.73%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.45%
60 天週期分析
- 價格區間: 最低 97.70 (第 58 天) 至最高 114.50 (第 5 天)
- 中位數價格: 106.50
- 平均每日漲跌幅: -0.16%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.8天，累計漲幅 3.10%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.51%
- 最長連續上漲: 4天，累計漲幅 3.61%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.45%
90 天週期分析
- 價格區間: 最低 97.70 (第 88 天) 至最高 116.50 (第 3 天)
- 中位數價格: 107.75
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 3.18%
- 平均連續下跌: 1.9天，累計跌幅 -3.52%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 8.95%
- 最長連續下跌: 5天，累計跌幅 -7.45%
180 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.00 (第 22 天) 至最高 122.50 (第 1 天)
- 中位數價格: 109.50
- 平均每日漲跌幅: -0.08%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.7天，累計漲幅 3.25%
- 平均連續下跌: 1.8天，累計跌幅 -3.50%
- 最長連續上漲: 6天，累計漲幅 8.95%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -7.20%
365 天週期分析
- 價格區間: 最低 90.00 (第 207 天) 至最高 175.50 (第 99 天)
- 中位數價格: 114.50
- 平均每日漲跌幅: 0.06%
連續漲跌統計
- 平均連續上漲: 1.9天，累計漲幅 4.45%
- 平均連續下跌: 2.0天，累計跌幅 -4.21%
- 最長連續上漲: 9天，累計漲幅 31.21%
- 最長連續下跌: 6天，累計跌幅 -17.13%
連續漲跌後反轉分析
分析不同幅度的連續漲跌後反轉的概率：
連續3%漲跌後反轉
連續上漲3%後反轉: 概率為 39.33% (樣本數: 94/239)
平均累計上漲幅度: 6.73%
對應建議: 低反轉機率，可持續持有
連續下跌3%後反轉: 概率為 50.87% (樣本數: 88/173)
平均累計下跌幅度: 5.78%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續5%漲跌後反轉
連續上漲5%後反轉: 概率為 46.34% (樣本數: 57/123)
平均累計上漲幅度: 9.40%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌5%後反轉: 概率為 51.32% (樣本數: 39/76)
平均累計下跌幅度: 8.31%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
連續8%漲跌後反轉
連續上漲8%後反轉: 概率為 41.18% (樣本數: 21/51)
平均累計上漲幅度: 13.64%
對應建議: 反轉機率中等，建議設置停損
連續下跌8%後反轉: 概率為 51.52% (樣本數: 17/33)
平均累計下跌幅度: 11.13%
對應建議: 反轉機率中等，可小量試探
反轉概率解釋
- 連續漲跌幅越大，通常市場處於更極端情況，反轉概率理論上應更高
- 如果高閾值反轉概率低於低閾值，可能表示市場存在強勢趨勢
- 請同時參考「市場行情」和「趨勢強度」分析來輔助判斷
報告生成時間：2025-04-06 22:52:26
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